MP Vježbe 1

Sveuilite u Zagrebu Ekonomski fakultet

MONETARNA POLITIKA

VJEBE

Zagreb, studeni 2014.

Zadatak 1.

Stopa obvezne rezerve iznosi 8%, a stopa rezerve

likvidnosti 10%. Izraunajte visinu statikog kreditnog

potencijala banke nakon poveanja depozita po vienju

za 200.000 kuna. Promjene prikaite u bilanci

Komercijalne banke Mediteran d.d.

Stanje prije

poveanja depozita Stanje nakon

poveanja depozita

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 660.000

1.1. Rezerva likvidnosti 660.000

1.2. Viak likvidnosti (viak rezervi) 0

2. Izdvojena obvezna priuva 960.000

3. Odobreni krediti 16.980.000

UKUPNO AKTIVA 18.600.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000

1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

2. Primljeni krediti 1.500.000

3. Kapital 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000

Zadatak 1.

Stanje prije


poveanja depozita

AKTIVA







PASIVA

1. Depoziti 12.000.000

1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.800.000



3. Kapital 5.100.000


Zadatak 1.

Stanje prije


poveanja depozita

AKTIVA





3. Odobreni krediti 16.980.000 16.980.000

UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000

2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000

3. Kapital 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

Zadatak 1.

Stanje prije


poveanja depozita

AKTIVA


1.1. Rezerva likvidnosti 660.000 680.000


2. Izdvojena obvezna priuva 960.000 976.000


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

Zadatak 1.

Stanje prije


poveanja depozita

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 660.000 844.000


1.2. Viak likvidnosti (viak rezervi) 0 164.000

2. Izdvojena obvezna priuva 960.000 976.000


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

Zadatak 1.

Statiki kreditni potencijal banke (1)

LPs = (1- q - r)*DD + (1- q)*TD + B + K - S

LPs = (1-0,08-0,10)*6.800.000+(1-0,08)*5.400.000

+1.500.000+5.100.000-0 = 17.144.000

Statiki kreditni potencijal banke (2)

LPs = L + E

L- iznos ranije odobrenih kredita

E- iznos vika likvidnosti

LPs = 16.980.000 + 164.000 =17.144.000

Zadatak 2.

Oroeni depoziti u Osjekoj banci poveali su se za 200.000 kuna. Ako je stopa obvezne rezerve 10%, a

rezerve likvidnosti 12%, izraunajte viak likvidnosti u poetnom razdoblju te kumulativno poveanje odobrenih kredita u razdoblju t=3. Stopa zadravanja sredstava u banci iznosi 30%, a brzina multiplikacije je

jednaka 1.

Popunite tablicu za razdoblja t=0, t=1 i t=2, u skladu s opisom navedenih promjena.

Izraunajte visinu dinamikog kreditnog potencijala za t=2 i t=3, u skladu s opisom navedenih promjena.

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke

792.000


1.2. Viak likvidnosti 0

2. Izdvojena obvezna

priuva 1.200.000



PASIVA

1. Depoziti 12.000.000




3. Kapital 5.100.000


t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000




priuva 1.200.000


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000




priuva 1.200.000 1.220.000


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 972.000


1.2. Viak likvidnosti 0 180.000


priuva 1.200.000 1.220.000


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 972.000




priuva 1.200.000 1.220.000

3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000

UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 972.000




priuva 1.200.000 1.220.000


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000

1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.654.000

1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 972.000




priuva 1.200.000 1.220.000


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000

2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000

3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 972.000

1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 798.480



priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 972.000 840.600


1.2. Viak likvidnosti 0 180.000 42.120


priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 972.000 840.600




priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400

3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000 16.830.120

UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000 12.266.636

1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.654.000 6.666.636

1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000

2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 972.000 840.600 809.852,40

1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 798.480 799.996,32

1.2. Viak likvidnosti 0 180.000 42.120 9.856,08


priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400 1.226.663,60


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000 12.266.636


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

LPt = L0 + kt+1 E0

LP1 = 16.608.000+1,234*180.000

= 16.830.120

LP2 = 16.608.000+1,28876*180.000

= 16.839.976,08

LP3 = 16.608.000+1,30157*180.000

= 16.842.282,40

Dinamiki kreditni potencijal

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 972.000 840.600 809.852,40




priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400 1.226.663,60


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000 12.266.636


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

Kumulativno poveanje kredita

LGt = kt*E0

LG1 = k1 * E0 = 1 * 180.000 = 180.000

LG2 = k2 * E0 = 1,234 * 180.000 = 222.120

LG3 = k3 * E0 = 1,28876 * 180.000 = 231.976,08

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 972.000 840.600 809.852,40




priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400 1.226.663,60


UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000 12.266.636


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000


3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000

UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

Osjeka banka d.d. poveala je izvore

sredstava putem zaduivanja kod druge

banke u iznosu 250.000 kuna. Ako je

stopa obvezne rezerve 10%, a rezerve

likvidnosti 12%, popunite tablicu i izraunajte

visinu dinamikog kreditnog potencijala za

t=2 i t=3. Stopa zadravanja sredstava u banci

iznosi 30%, a brzina multiplikacije je jednaka 1.

Zadatak 3.

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000




priuva 1.200.000


4. Trezorski zapisi 1.680.000


PASIVA

1. Depoziti 12.000.000




3. Kapital 5.400.000


t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000




priuva 1.200.000




PASIVA

1. Depoziti 12.000.000




3. Kapital 5.400.000


t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 1.042.000




priuva 1.200.000 1.200.000


4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.680.000

UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.000.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.400.000 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 1.042.000




priuva 1.200.000 1.200.000



UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.000.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.400.000 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 1.042.000




priuva 1.200.000 1.200.000


4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.680.000 1.680.000

UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.075.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 1.042.000




priuva 1.200.000 1.200.000 1.207.500



UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.075.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 1.042.000 859.500




priuva 1.200.000 1.200.000 1.207.500



UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.075.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 1.042.000 859.500 816.795

1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 801.000 803.106

1.2. Viak likvidnosti 0 250.000 58.500 13.689


priuva 1.200.000 1.200.000 1.207.500 1.209.255


4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000

UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000 19.242.550

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.075.000 12.092.550


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000 19.242.550

LP1 = 15.228.000+1,234*250.000

= 15.536.500

LP2 = 15.228.000+1,28876*250.000

= 15.550.189

LP3 = 15.228.000+1,30157*250.000

= 15.553.392,23


LPt = L0 + kt+1 E0

Zadatak 4.

Osjeka banka d.d. pribavlja viak likvidnosti

prodajom trezorskih zapisa u iznosu

500.000 kuna. Prikaite promjene u

tablici i izraunajte dinamiki kreditni

potencijal za t=2 i t=3. Za postavu tablice

koristite podatke iz tablice prikazane u

sluaju 4. Stopa q = 0,10. Stopa

r =0,12. Stopa h = 0,30. Brzina v = 1.

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000




priuva 1.200.000




PASIVA

1. Depoziti 12.000.000




3. Kapital 5.400.000


t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 1.292.000




priuva 1.200.000 1.200.000



UKUPNO AKTIVA 18.900.000 18.900.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.000.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.400.000 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000 18.900.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 1.292.000 927.000




priuva 1.200.000 1.200.000 1.215.000



UKUPNO AKTIVA 18.900.000 18.900.000 19.050.000

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.150.000


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000 18.900.000 19.050.000

t= -1 t=0 t= 1 t= 2

AKTIVA


792.000 1.292.000 927.000 841.590

1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 810.000 814.212

1.2. Viak likvidnosti 0 500.000 117.000 27.378


priuva 1.200.000 1.200.000 1.215.000 1.218.510


4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000

UKUPNO AKTIVA 18.900.000 18.900.000 19.050.000 19.085.100

PASIVA

1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.150.000 12.185.100


1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000


3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

UKUPNO PASIVA 18.900.000 18.900.000 19.050.000 19.085.100

LP1 = 15.228.000+1,234*500.000

= 15.845.000

LP2 = 15.228.000+1,28876*500.000

= 15.872.378

LP3 = 15.228.000+1,30157*500.000

= 15.878.784,45


LPt = L0 + kt+1 E0

Zadatak 5.

Izraunajte visinu maksimalnog iznosa kredita koji bankovni sustav moe odobriti na temelju inicijalnog poveanja vika likvidnosti u iznosu 1.000.000 kuna.

Maksimalni iznos kredita

E0 rq1

Lmax =

Lmax = 55,454.545.4000.000.1*12,01,01

Zadatak 6.

Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedee pretpostavke:

- depoziti po vienju narasli su za 8 n.j.

- stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti 10%

- h = 40%

t = -1 t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4

1.1. Rezerva likvidnosti 4,4


2. Izdvojena obvezna priuva 13,2

3. Odobreni krediti 78,4

Ukupno 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. po vienju 44

1.2. oroeni 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

Ukupno 96

t = -1 t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4




3. Odobreni krediti 78,4 78,4

Ukupno 96 104

PASIVA

1. Depoziti 66 74

1.1. po vienju 44 52

1.2. oroeni 22 22

2. Primljeni krediti 26 26

3. Kapital 4 4

Ukupno 96 104

t = -1 t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4 10,8

1.1. Rezerva likvidnosti 4,4 5,2

1.2. Viak likvidnosti 0 5,6

2. Izdvojena obvezna priuva 13,2 14,8


Ukupno 96 104

PASIVA

1. Depoziti 66 74


1.2. oroeni 22 22


3. Kapital 4 4

Ukupno 96 104

t = -1 t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4 10,8


1.2. Viak likvidnosti 0 5,6


3. Odobreni krediti 78,4 78,4 84

Ukupno 96 104 106,24

PASIVA

1. Depoziti 66 74 76,24

1.1. po vienju 44 52 54,24

1.2. oroeni 22 22 22

2. Primljeni krediti 26 26 26

3. Kapital 4 4 4

Ukupno 96 104 106,24

t = -1 t = 0 t = 1

AKTIVA


4,4 10,8 6,99

1.1. Rezerva likvidnosti 4,4 5,2 5,42

1.2. Viak likvidnosti 0 5,6 1,57

2. Izdvojena obvezna priuva 13,2 14,8 15,25

3. Odobreni krediti 78,4 78,4 84

Ukupno 96 104 106,24

PASIVA

1. Depoziti 66 74 76,24

1.1. po vienju 44 52 54,24

1.2. oroeni 22 22 22


3. Kapital 4 4 4

Ukupno 96 104 106,24

Zadatak 7.

Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedee pretpostavke:

- banka se dokapitalizirala u iznosu 8 n.j.

- stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti 10%

- h = 40%

t = -1 t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod SB 4,4




3. Odobreni krediti 70,4

4. Trezorski/blagajniki zapisi 8

Ukupno 96

PASIVA

1. Depoziti 66

1.1. po vienju 44

1.2. oroeni 22

2. Primljeni krediti 26

3. Kapital 4

Ukupno 96

t = -1 t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod SB 4,4 12,4


1.2. Viak likvidnosti 0 8



4. Trezorski/blagajniki zapisi 8 8

Ukupno 96 104

PASIVA

1. Depoziti 66 66


1.2. oroeni 22 22


3. Kapital 4 12

Ukupno 96 104

t = -1 t = 0 t = 1

AKTIVA

1. Raun za namiru kod SB 4,4 12,4 6,96

1.1. Rezerva likvidnosti 4,4 4,4 4,72

1.2. Viak likvidnosti 0 8 2,24

2. Izdvojena obvezna priuva 13,2 13,2 13,84

3. Odobreni krediti 70,4 70,4 78,4

4. Trezorski/blagajniki zapisi 8 8 8

Ukupno 96 104 107,2

PASIVA

1. Depoziti 66 66 69,2

1.1. po vienju 44 44 47,2

1.2. oroeni 22 22 22


3. Kapital 4 12 12

Ukupno 96 104 107,2

Hvala na panji!

Sretno s uenjem!!!!

Documents

MP Vježbe 1