of 57 /57
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet MONETARNA POLITIKA VJEŽBE Zagreb, studeni 2014.

MP Vježbe 1

  • Upload
    luce

  • View
    252

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zadaci potrebni za ispit iz monetarne politike na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Citation preview

  • Sveuilite u Zagrebu Ekonomski fakultet

    MONETARNA POLITIKA

    VJEBE

    Zagreb, studeni 2014.

  • Zadatak 1.

    Stopa obvezne rezerve iznosi 8%, a stopa rezerve

    likvidnosti 10%. Izraunajte visinu statikog kreditnog

    potencijala banke nakon poveanja depozita po vienju

    za 200.000 kuna. Promjene prikaite u bilanci

    Komercijalne banke Mediteran d.d.

  • Stanje prije

    poveanja depozita Stanje nakon

    poveanja depozita

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke 660.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 660.000

    1.2. Viak likvidnosti (viak rezervi) 0

    2. Izdvojena obvezna priuva 960.000

    3. Odobreni krediti 16.980.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000

    Zadatak 1.

  • Stanje prije

    poveanja depozita Stanje nakon

    poveanja depozita

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke 660.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 660.000

    1.2. Viak likvidnosti (viak rezervi) 0

    2. Izdvojena obvezna priuva 960.000

    3. Odobreni krediti 16.980.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.800.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000

    Zadatak 1.

  • Stanje prije

    poveanja depozita Stanje nakon

    poveanja depozita

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke 660.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 660.000

    1.2. Viak likvidnosti (viak rezervi) 0

    2. Izdvojena obvezna priuva 960.000

    3. Odobreni krediti 16.980.000 16.980.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.800.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

    Zadatak 1.

  • Stanje prije

    poveanja depozita Stanje nakon

    poveanja depozita

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke 660.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 660.000 680.000

    1.2. Viak likvidnosti (viak rezervi) 0

    2. Izdvojena obvezna priuva 960.000 976.000

    3. Odobreni krediti 16.980.000 16.980.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.800.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

    Zadatak 1.

  • Stanje prije

    poveanja depozita Stanje nakon

    poveanja depozita

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke 660.000 844.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 660.000 680.000

    1.2. Viak likvidnosti (viak rezervi) 0 164.000

    2. Izdvojena obvezna priuva 960.000 976.000

    3. Odobreni krediti 16.980.000 16.980.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.800.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

    Zadatak 1.

  • Statiki kreditni potencijal banke (1)

    LPs = (1- q - r)*DD + (1- q)*TD + B + K - S

    LPs = (1-0,08-0,10)*6.800.000+(1-0,08)*5.400.000

    +1.500.000+5.100.000-0 = 17.144.000

  • Statiki kreditni potencijal banke (2)

    LPs = L + E

    L- iznos ranije odobrenih kredita

    E- iznos vika likvidnosti

    LPs = 16.980.000 + 164.000 =17.144.000

  • Zadatak 2.

    Oroeni depoziti u Osjekoj banci poveali su se za 200.000 kuna. Ako je stopa obvezne rezerve 10%, a

    rezerve likvidnosti 12%, izraunajte viak likvidnosti u poetnom razdoblju te kumulativno poveanje odobrenih kredita u razdoblju t=3. Stopa zadravanja sredstava u banci iznosi 30%, a brzina multiplikacije je

    jednaka 1.

    Popunite tablicu za razdoblja t=0, t=1 i t=2, u skladu s opisom navedenih promjena.

    Izraunajte visinu dinamikog kreditnog potencijala za t=2 i t=3, u skladu s opisom navedenih promjena.

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000

    3. Odobreni krediti 16.608.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000

    3. Odobreni krediti 16.608.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 972.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 180.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 972.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 180.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 972.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 180.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.654.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 972.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 180.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.654.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 972.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 798.480

    1.2. Viak likvidnosti 0 180.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.654.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 972.000 840.600

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 798.480

    1.2. Viak likvidnosti 0 180.000 42.120

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.654.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 972.000 840.600

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 798.480

    1.2. Viak likvidnosti 0 180.000 42.120

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000 16.830.120

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000 12.266.636

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.654.000 6.666.636

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 972.000 840.600 809.852,40

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 798.480 799.996,32

    1.2. Viak likvidnosti 0 180.000 42.120 9.856,08

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400 1.226.663,60

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000 16.830.120

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000 12.266.636

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.654.000 6.666.636

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

  • LPt = L0 + kt+1 E0

    LP1 = 16.608.000+1,234*180.000

    = 16.830.120

    LP2 = 16.608.000+1,28876*180.000

    = 16.839.976,08

    LP3 = 16.608.000+1,30157*180.000

    = 16.842.282,40

    Dinamiki kreditni potencijal

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 972.000 840.600 809.852,40

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 798.480 799.996,32

    1.2. Viak likvidnosti 0 180.000 42.120 9.856,08

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400 1.226.663,60

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000 16.830.120

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000 12.266.636

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.654.000 6.666.636

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

  • Kumulativno poveanje kredita

    LGt = kt*E0

    LG1 = k1 * E0 = 1 * 180.000 = 180.000

    LG2 = k2 * E0 = 1,234 * 180.000 = 222.120

    LG3 = k3 * E0 = 1,28876 * 180.000 = 231.976,08

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 972.000 840.600 809.852,40

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 798.480 799.996,32

    1.2. Viak likvidnosti 0 180.000 42.120 9.856,08

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.220.000 1.225.400 1.226.663,60

    3. Odobreni krediti 16.608.000 16.608.000 16.788.000 16.830.120

    UKUPNO AKTIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.200.000 12.254.000 12.266.636

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.654.000 6.666.636

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000

    UKUPNO PASIVA 18.600.000 18.800.000 18.854.000 18.866.636

  • Osjeka banka d.d. poveala je izvore

    sredstava putem zaduivanja kod druge

    banke u iznosu 250.000 kuna. Ako je

    stopa obvezne rezerve 10%, a rezerve

    likvidnosti 12%, popunite tablicu i izraunajte

    visinu dinamikog kreditnog potencijala za

    t=2 i t=3. Stopa zadravanja sredstava u banci

    iznosi 30%, a brzina multiplikacije je jednaka 1.

    Zadatak 3.

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000

    3. Kapital 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.750.000

    3. Kapital 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 250.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.750.000

    3. Kapital 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 1.042.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 250.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.200.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000 15.228.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.680.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.750.000

    3. Kapital 5.400.000 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 1.042.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 250.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.200.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000 15.228.000 15.478.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.680.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.675.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.750.000

    3. Kapital 5.400.000 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 1.042.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 250.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.200.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000 15.228.000 15.478.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.680.000 1.680.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.075.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.675.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.750.000 1.750.000

    3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 1.042.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 801.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 250.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.200.000 1.207.500

    3. Odobreni krediti 15.228.000 15.228.000 15.478.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.680.000 1.680.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.075.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.675.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.750.000 1.750.000

    3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 1.042.000 859.500

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 801.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 250.000 58.500

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.200.000 1.207.500

    3. Odobreni krediti 15.228.000 15.228.000 15.478.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.680.000 1.680.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.075.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.675.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.750.000 1.750.000

    3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 1.042.000 859.500 816.795

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 801.000 803.106

    1.2. Viak likvidnosti 0 250.000 58.500 13.689

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.200.000 1.207.500 1.209.255

    3. Odobreni krediti 15.228.000 15.228.000 15.478.000 15.536.500

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000 19.242.550

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.075.000 12.092.550

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.675.000 6.692.550

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000

    3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000 19.150.000 19.225.000 19.242.550

  • LP1 = 15.228.000+1,234*250.000

    = 15.536.500

    LP2 = 15.228.000+1,28876*250.000

    = 15.550.189

    LP3 = 15.228.000+1,30157*250.000

    = 15.553.392,23

    Dinamiki kreditni potencijal

    LPt = L0 + kt+1 E0

  • Zadatak 4.

    Osjeka banka d.d. pribavlja viak likvidnosti

    prodajom trezorskih zapisa u iznosu

    500.000 kuna. Prikaite promjene u

    tablici i izraunajte dinamiki kreditni

    potencijal za t=2 i t=3. Za postavu tablice

    koristite podatke iz tablice prikazane u

    sluaju 4. Stopa q = 0,10. Stopa

    r =0,12. Stopa h = 0,30. Brzina v = 1.

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000

    3. Kapital 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.180.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000

    3. Kapital 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 500.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.180.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000

    3. Kapital 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 1.292.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 500.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.200.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000 15.228.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.180.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000 18.900.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.000.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.400.000 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000 18.900.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 1.292.000 927.000

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 810.000

    1.2. Viak likvidnosti 0 500.000 117.000

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.200.000 1.215.000

    3. Odobreni krediti 15.228.000 15.228.000 15.728.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.180.000 1.180.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000 18.900.000 19.050.000

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.150.000

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.750.000

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000 18.900.000 19.050.000

  • t= -1 t=0 t= 1 t= 2

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    792.000 1.292.000 927.000 841.590

    1.1. Rezerva likvidnosti 792.000 792.000 810.000 814.212

    1.2. Viak likvidnosti 0 500.000 117.000 27.378

    2. Izdvojena obvezna

    priuva 1.200.000 1.200.000 1.215.000 1.218.510

    3. Odobreni krediti 15.228.000 15.228.000 15.728.000 15.845.000

    4. Trezorski zapisi 1.680.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000

    UKUPNO AKTIVA 18.900.000 18.900.000 19.050.000 19.085.100

    PASIVA

    1. Depoziti 12.000.000 12.000.000 12.150.000 12.185.100

    1.1. Depoziti po vienju 6.600.000 6.600.000 6.750.000 6.785.100

    1.2. Oroeni depoziti 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    2. Primljeni krediti 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

    3. Kapital 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

    UKUPNO PASIVA 18.900.000 18.900.000 19.050.000 19.085.100

  • LP1 = 15.228.000+1,234*500.000

    = 15.845.000

    LP2 = 15.228.000+1,28876*500.000

    = 15.872.378

    LP3 = 15.228.000+1,30157*500.000

    = 15.878.784,45

    Dinamiki kreditni potencijal

    LPt = L0 + kt+1 E0

  • Zadatak 5.

    Izraunajte visinu maksimalnog iznosa kredita koji bankovni sustav moe odobriti na temelju inicijalnog poveanja vika likvidnosti u iznosu 1.000.000 kuna.

  • Maksimalni iznos kredita

    E0 rq1

    Lmax =

    Lmax = 55,454.545.4000.000.1*12,01,01

  • Zadatak 6.

    Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedee pretpostavke:

    - depoziti po vienju narasli su za 8 n.j.

    - stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti 10%

    - h = 40%

  • t = -1 t = 0 t = 1

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4

    1.1. Rezerva likvidnosti 4,4

    1.2. Viak likvidnosti 0

    2. Izdvojena obvezna priuva 13,2

    3. Odobreni krediti 78,4

    Ukupno 96

    PASIVA

    1. Depoziti 66

    1.1. po vienju 44

    1.2. oroeni 22

    2. Primljeni krediti 26

    3. Kapital 4

    Ukupno 96

  • t = -1 t = 0 t = 1

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4

    1.1. Rezerva likvidnosti 4,4

    1.2. Viak likvidnosti 0

    2. Izdvojena obvezna priuva 13,2

    3. Odobreni krediti 78,4 78,4

    Ukupno 96 104

    PASIVA

    1. Depoziti 66 74

    1.1. po vienju 44 52

    1.2. oroeni 22 22

    2. Primljeni krediti 26 26

    3. Kapital 4 4

    Ukupno 96 104

  • t = -1 t = 0 t = 1

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4 10,8

    1.1. Rezerva likvidnosti 4,4 5,2

    1.2. Viak likvidnosti 0 5,6

    2. Izdvojena obvezna priuva 13,2 14,8

    3. Odobreni krediti 78,4 78,4

    Ukupno 96 104

    PASIVA

    1. Depoziti 66 74

    1.1. po vienju 44 52

    1.2. oroeni 22 22

    2. Primljeni krediti 26 26

    3. Kapital 4 4

    Ukupno 96 104

  • t = -1 t = 0 t = 1

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke 4,4 10,8

    1.1. Rezerva likvidnosti 4,4 5,2

    1.2. Viak likvidnosti 0 5,6

    2. Izdvojena obvezna priuva 13,2 14,8

    3. Odobreni krediti 78,4 78,4 84

    Ukupno 96 104 106,24

    PASIVA

    1. Depoziti 66 74 76,24

    1.1. po vienju 44 52 54,24

    1.2. oroeni 22 22 22

    2. Primljeni krediti 26 26 26

    3. Kapital 4 4 4

    Ukupno 96 104 106,24

  • t = -1 t = 0 t = 1

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod sredinje banke

    4,4 10,8 6,99

    1.1. Rezerva likvidnosti 4,4 5,2 5,42

    1.2. Viak likvidnosti 0 5,6 1,57

    2. Izdvojena obvezna priuva 13,2 14,8 15,25

    3. Odobreni krediti 78,4 78,4 84

    Ukupno 96 104 106,24

    PASIVA

    1. Depoziti 66 74 76,24

    1.1. po vienju 44 52 54,24

    1.2. oroeni 22 22 22

    2. Primljeni krediti 26 26 26

    3. Kapital 4 4 4

    Ukupno 96 104 106,24

  • Zadatak 7.

    Popunite danu tablicu za razdoblje t = 0 i t = 1 uz sljedee pretpostavke:

    - banka se dokapitalizirala u iznosu 8 n.j.

    - stopa obvezne rezerve iznosi 20%, a rezerve likvidnosti 10%

    - h = 40%

  • t = -1 t = 0 t = 1

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod SB 4,4

    1.1. Rezerva likvidnosti 4,4

    1.2. Viak likvidnosti 0

    2. Izdvojena obvezna priuva 13,2

    3. Odobreni krediti 70,4

    4. Trezorski/blagajniki zapisi 8

    Ukupno 96

    PASIVA

    1. Depoziti 66

    1.1. po vienju 44

    1.2. oroeni 22

    2. Primljeni krediti 26

    3. Kapital 4

    Ukupno 96

  • t = -1 t = 0 t = 1

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod SB 4,4 12,4

    1.1. Rezerva likvidnosti 4,4 4,4

    1.2. Viak likvidnosti 0 8

    2. Izdvojena obvezna priuva 13,2 13,2

    3. Odobreni krediti 70,4 70,4

    4. Trezorski/blagajniki zapisi 8 8

    Ukupno 96 104

    PASIVA

    1. Depoziti 66 66

    1.1. po vienju 44 44

    1.2. oroeni 22 22

    2. Primljeni krediti 26 26

    3. Kapital 4 12

    Ukupno 96 104

  • t = -1 t = 0 t = 1

    AKTIVA

    1. Raun za namiru kod SB 4,4 12,4 6,96

    1.1. Rezerva likvidnosti 4,4 4,4 4,72

    1.2. Viak likvidnosti 0 8 2,24

    2. Izdvojena obvezna priuva 13,2 13,2 13,84

    3. Odobreni krediti 70,4 70,4 78,4

    4. Trezorski/blagajniki zapisi 8 8 8

    Ukupno 96 104 107,2

    PASIVA

    1. Depoziti 66 66 69,2

    1.1. po vienju 44 44 47,2

    1.2. oroeni 22 22 22

    2. Primljeni krediti 26 26 26

    3. Kapital 4 12 12

    Ukupno 96 104 107,2

  • Hvala na panji!

    Sretno s uenjem!!!!