La Matriz de Decisión Herramienta Fundamental para la Toma de Decisiones S esión 3 Nelson José Pérez Díaz Herramientas para la Toma de Decisiones

La Matriz de Decisión Herramienta Fundamental

para la Toma de Decisiones

Sesión 3Nelson José Pérez Díaz

Herramientas para la Toma de Decisiones

5. Enfoques para modelar la incertidumbre del entorno

• Opiniones de expertos

• Definición de escenarios

• Uso de probabilidades


6. Definición de escenarios. La matriz de impactos

cruzados.• Definidas las alternativas de solución, • Y, sus consecuencias ………. • La valoración de las alternativas va a

depender del escenario en el cual se prevé se presenten dichas consecuencias.

• La selección de la solución, se hará según la actitud del decisor frente al riesgo y la incertidumbre.


“ Cuando hay incertidumbre respecto al futuro, extrapolar

el pasado, no nos permite tener una visión realista de lo

que puede pasar”.

Tomar decisiones en función de

escenarios consiste en elegir hoy futuros

posibles.


Hay muchas definiciones de escenarios:1. Desde el punto de vista militar: escenarios son

planes de contingencia detallados que les permita cubrir un amplio rango de eventualidades.

2. En el mundo creativo: escenarios significa el hilo de la historia que se desarrolla.

3. En el mundo financiero: escenarios significa abordar variaciones con un análisis de sensibilidad.

4. Estrategas, planificadores que toman decisiones: escenarios es una representación del futuro posible.

Qué es un escenario ….


Michael Porter define el término

escenario de la siguiente manera:

• Un escenario es una vista consistente de la forma como puede presentarse el futuro.

• No es un pronóstico.

• Sino, los eventos posibles que ocurrirán en el futuro.


En consecuencia para la Construcción de

Escenarios

Se determina la imagen que un número de expertos tiene sobre eventos futuros.

Imagen = Escenario


¿Cuáles eventos?

• Aquellos que ejercen la mayor influencia sobre los resultados de las decisiones.

• Y a la vez, sobre los cuales tenemos los mayores niveles de incertidumbre.


• La Matriz de Impactos Cruzados es una herramienta permite determinar escenarios posibles a partir de la definición de eventos y de juicios de expertos sobre la probabilidad de su ocurrencia en el futuro.

• A continuación presentamos un procedimiento para su construcción.

La Matriz de Impactos Cruzados..


1. Definir eventos (variables claves del escenario)

2. Formulación de hipótesis (asociadas a los eventos/variables claves del escenario) por parte de expertos

3. Construcción de escenarios

4. Determinación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos y de los escenarios definidos.

5. Se construye la Matriz de Impactos Cruzados.

6. Definición de escenarios probables, improbables e imposibles.

Procedimiento para la determinación de escenarios a partir de la elaboración de una

Matriz de Impactos Cruzados.


¿Cómo puede evolucionar América

Latina?

• (1)Industria preparada para competir

• (0) Industria no preparada para competir

b) Preparación para la Competitividad

• (1)Capital humano• (0) Capitalismo salvaje

a) Modelo Económico

Evolución PosibleVariables Claves

(1) La variable tiene una evolución positiva (0) La variable tiene una evolución negativa

Francisco Mojica

ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES a las hipótesis definidas para cada evento/variable clave del entorno

Zona de improbabilidad Muy Improbable 0.1 Improbable 0.3

Zona de duda Tanto probable como improbable 0.5

Zona de probabilidad Probable 0.7 Muy probable 0.9

Se parte de esta escala para orientar a los expertos en la asignación de las probabilidades de ocurrencia de los diferentes eventos definidos en las hipótesis.


Asignación de Probabilidades a eventos y escenarios.

Procedimiento….

1. Definición de la Tabla de Probabilidades

2. Asignación de probabilidades a las hipótesis definidas para cada evento por parte de los expertos.

3. Determinación de probabilidades de los eventos según las hipótesis planteadas.

4. Determinación de las probabilidades de los escenarios.


Construya la Matriz de Impactos Cruzados

Esc E1 E2 E3 P1 P2 P3 Pr esc. Pr. Ac.

1

2

3

4

5

6

7

8

Escenariosprobables

Eventos Probabilidades

80%


Definición de Escenarios

1. Escenarios probables; son aquellos hasta donde la probabilidad acumuladas es de 0,8.

2. Escenarios improbables; son aquellos cuya

probabilidad acumulada es igual a 0,2.

3. Escenarios imposibles; son aquellos cuya probabilidad es igual a 0.


No. Evento o variable

Variable Clave

Definición

de h=0

Definición

de h=1

1 Tipo de mercado y de producto

Invertir en mercados poco competitivos, de bajas expectativas de desarrollo y que comercializa productos de baja demanda

Invertir en un mercado de alto crecimiento que comercializa productos de alta demanda.

2 Retorno de la inversión

Un retorno lento de la inversión y poco significativo,que no cumple con las expectativas de los inversionistas.

Un retorno de la inversión acelerado y significativo que satisface las expectativas y necesidades de los inversionistas.

3 Evolución económica de las empresas

Bajo rendimiento, estancamiento o pérdida financiera en un período prolongado.

Alto rendimiento. Desarrollo económico acelerado y un posicionamiento competitivo en el mercado.

2. Definición de Hipótesis


1.Tipo de mercado en el que se desenvuelve la empresa y tiposde producto que comercializa.2. Retorno de la inversión.3. Evolución económica de las empresas.

Ejemplo de definición de escenarios para evaluar decisiones de compra de acciones en la Bolsa

de Nueva York 1. Variables /eventos seleccionados


3. Opinión de los Expertos en cuanto a la asignación de probabilidades

Experto Evento 1 Evento 2 Evento 3

E1 0,9 0,8 0,7

E2 0,7 0,8 0,5

E3 0,9 0,6 0,7

E4 0,9 0,5 0,4

E5 0,6 0,8 0,7


Evento 1 Evento 2 Evento 3

0,6 0,5 0,4

0,7 0,6 0,5

0,9 0,8 0,7

0,9 0,8 0,7

0,9 0,8 0,7

4. Se ordena la opinión de los expertos para determinar las probabilidades de los eventos

Se asigna como probabilidad de ocurrencia la mediana.


5. Matriz de Impacto Cruzado

Esc E1 E2 E3 P1 P2 P3 Pr esc. Pr. Ac.

1 1 1 1 0,9 0,8 0,7 0,504 0,504

2 1 1 0 0,9 0,8 0,3 0,216 0,720

3 1 0 1 0,9 0,2 0,7 0,126 0,846

4 0 1 1 0,1 0,8 0,7 0,056 0,902

5 1 0 0 0,9 0,2 0,3 0,054 0,956

6 0 1 0 0,1 0,8 0,3 0,024 0,980

7 0 0 1 0,1 0,2 0,7 0,014 0.994

8 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,006 1,000

Escenariosprobables


6. Definición de Escenarios

E1: (1 1 1): Invertir en un mercado de alto crecimiento que comercialice productos de alta demanda, con un retorno de la inversión acelerado y significativo, que satisfaga las expectativas y necesidades del inversionista. Además las empresas ofrecen un alto rendimiento y un desarrollo económico constante.

E2: (1 1 0): Invertir en un mercadeo de alto crecimiento que comercialice productos de alta demanda, con un retorno de la inversión acelerado y significativo, que satisfaga las expectativas y necesidades del inversionista; pero con una tendencia hacia el estancamiento y a un rendimiento desacelerado

E3: (1 0 1): Invertir en un mercado de alto crecimiento que comercialice productos de alta demanda, pero con un retorno de la inversión lento, bajo y poco significativo, que no satisfaga las expectativas y necesidades del inversionista.


Para la construcción de Escenarios:

Se puede emplear además, de la herramienta de la Matriz de Impactos Cruzados.

Información que publican expertos.

En Venezuela, algunas referencias son Veneconomía, Datanálisis, Banco Mercantil y el Gobierno…


7. La Matriz de Decisión como herramienta gerencial para la

toma de decisiones

Es un modelo no matemático que resume la valoración de alternativas en

diferentes escenarios de ocurrencia (Incertidumbre).


Alternativas (Ai)

Escenarios (Ej)

Impacto(Vij)

Elementos de una Matriz de Decisión


A1

A2

A3

E1 E2 E3

V11 V12 V13

V21 V22 V23

V31 V32 V33

Escenarios

Alternativasde Solución

Valoración de las Alternativasen los Escenarios

Matriz de Decisión ….


8. Valoración de alternativas de solución.

• La matriz de selección

• Modelos económicos-financieros: VPN(i), TIR

• Valor esperado y desviación estándar del VPN (i)

• Y, la utilidad esperada.


Matriz de Selección ………

Herramienta que se utiliza para evaluar y/o jerarquizar alternativas de solución, según múltiples criterios previamente definidos, en diferentes escenarios.


Cr.

Alt.

Tiempo Costo Impacto Factibilidad Total

Matriz de Selección


Puntaje

Criterio

1

2 3 4 5

Tiempo Muy largo plazo

Largo plazo

Mediano plazo

Corto plazo

Inmediato

Costo Muy costoso

Costoso Algo costoso

Poco costoso

Muy poco costoso

Impacto Muy poco Poco Mediano Alto Muy alto

Factibilidad Muy poca Poca Mediana Alta Muy alta

En general ese asigna una escala Likert donde 1 se corresponde con el re-sultado mas desfavorable y 5 con el mas favorable.

Matriz de Selección.Definición de Criterios.


Escenarios definidos para la evaluación de alternativas propuestas para propiciar liderazgo en Venezuela

• Matriz de Impactos Cruzado

Delegación (001) Líder Participativo (101) Líder Situacional (011) Líder Consultivo (000) Líder Autocrático (111)

A …(1) Situación económica favorableB …(1) Buena disposición entes regulatoriosC …(1) Alta tendencia hacia el liderazgo


Criterios propuestos ….Escala de ponderación de los criterios a utilizar

Puntaje Criterio

1 2 3 4 5

Tiempo Muy Largo

plazo Largo Plazo

Mediano Plazo

Corto Plazo Inmediato

Costo (Bs.) Muy Costoso

>100 MM Costoso

51 a 100 MM Algo costoso 5 a 50 MM

Poco Costoso

5 a 50 MM

Muy poco Costoso < 1 MM

Impacto Muy Poco Poco Mediano Alto Muy alto

Factibilidad Muy Poca Poca Mediana Alta Muy alta

Fuente: Camba Bautista, M. (2004)


Ponderación de criterios ….• Cambas.M (2004)

Porcentaje de cada criterio

Criterio Porcentaje

Factibilidad 30%

Impacto 35%

Costo 25%

Tiempo 10%

Juicios de expertos


Valoración de alternativas en escenarios

Escenario DELEGACIÓN

Criterios de Selección

Alternativas Factibilidad

30%

Impacto

35%

Costo

25%

Tiempo

10% Total

2 4 2 2 1

Plan Intensivo de Capacitación

hacia Liderazgo 0,6 1,4 0,5 0,2

2,7

3 5 3 3 2

Planes de Carrera Inquebrantables

0,9 1,75 0,75 0,3

3,7

2 2 3 2 3

Propuesta al Ministerio de Educación.

0,6 0,7 0,75 0,2

2,25

4 3 4 2 4

Fomentar la importancia del

liderazgo 1,2 1,05 1 0,2

3,45

Fuente: Camba B, M (2004)


Escenario LÍDER PARTICIPATIVO

Criterios de Selección

Alternativas Factibilidad

30%

Impacto

35%

Costo

25%

Tiempo

10% Total

4 5 3 3 1

Plan Intensivo de Capacitación

hacia Liderazgo 1,2 1,75 0,75 0,3

4

4 4 4 2 2

Planes de Carrera Inquebrantables

1,2 1,4 1 0,2

3,8

1 3 4 2 3

Propuesta al Ministerio de Educación.

0,3 1,05 1 0,2

2,55

3 3 3 2 4

Fomentar la importancia del

liderazgo 0,9 1,05 0,6 0,2

2,75

Fuente: Camba B., M (2004)


Y así, para cada alternativa en todos los escenarios definidos

como posibles luego de emplear la herramienta Matriz

de Impactos Cruzados …


1. Definir los las alternativas de solución que deben ser evaluadas o jerarquizadas en los diferentes escenarios.

2. Definir criterios de evaluación.

3. Asignar escala Likert a cada uno de los criterios.

4. Asignar pesos de importancia a los criterios definidos.

5. Efectuar la evaluación correspondiente de cada alternativa de solución en los diferentes escenarios definidos.

En resumen, los pasos a seguir para la evaluación son …

Consulte con expertos la definición de criterios, asignación de pesos y evaluación de las alternativas en los escenarios.


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