PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) LCR... · 5. Eksposur Derivatif ... Atas kondisi tersebut, selama Triwulan II-2018 BWS hanya memiliki eksposur derivatif jenis FX

Nama Bank : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.

Posisi Laporan : Triwulan II - 2018

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(1) (2) (3) (4)

Bank Secara Individual 129.61% 139.39% #N/A #N/A

Bank Secara Konsolidasi 129.61% 139.39% #N/A #N/A

NILAI LCR (%)

PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)



(Dalam Jutaan Rupiah)

Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual

Nilai HQLA setelah pengurangan

nilai (haircut ), outstanding

kewajiban dan komitmen

dikalikan tingkat penarikan (run-

off rate ) atau nilai tagihan

kontraktual dikalikan tingkat

penerimaan (inflow rate ).

Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual








Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual








Nilai

outstanding

kewajiban dan

komitmen/nilai

tagihan

kontraktual








1Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR

55 hari 62 hari 55 hari 62 hari

HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)2 Total High Quality Liquid Asset (HQLA) 4,353,280 4,023,679 4,353,280 4,023,679

ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW )

3Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yangberasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil,terdiri dari:

3,967,819 263,734 3,902,199 271,486 3,967,819 263,734 3,902,199 271,486

a. Simpanan/Pendanaan stabil 2,660,959 133,048 2,374,673 118,734 2,660,959 133,048 2,374,673 118,734

b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil 1,306,860 130,686 1,527,527 152,753 1,306,860 130,686 1,527,527 152,753

4Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiridari:

5,470,581 2,744,353 5,938,380 3,257,960 5,470,581 2,744,353 5,938,380 3,257,960

a. Simpanan operasional 1,148,505 240,607 1,536,439 336,129 1,148,505 240,607 1,536,439 336,129

b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajibanlainnya yang bersifat non-operasional

4,322,076 2,503,746 4,401,942 2,921,831 4,322,076 2,503,746 4,401,942 2,921,831

c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkanoleh bank

0 0 0 0 0 0 0 0

5 Pendanaan dengan agunan (secured funding ) 0 0 0 0

6Arus kas keluar lainnya (additional requirement ), terdiri dari:

1,014,862 725,557 232,297 36,892 1,014,862 725,557 232,297 36,892

a. arus kas keluar atas transaksi derivatif 1,267 1,267 93 93 1,267 1,267 93 93

b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhanlikuiditas

0 0 0 0 0 0 0 0

c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan 0 0 0 0 0 0 0 0

d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitaskredit dan fasilitas likuiditas

56,271 5,524 40,186 3,918 56,271 5,524 40,186 3,918

e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnyaterkait penyaluran dana

690,956 690,956 7,962 7,962 690,956 690,956 7,962 7,962

f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaanlainnya

251,113 12,556 167,514 8,376 251,113 12,556 167,514 8,376

g. arus kas keluar kontraktual lainnya 15,255 15,255 16,543 16,543 15,255 15,255 16,543 16,543

7 TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW ) 3,733,644 3,566,338 3,733,644 3,566,338

ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW )8 Pinjaman dengan agunan Secured lending 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty ) 1,123,295 437,960 875,528 325,272 1,123,295 437,960 875,528 325,272

10 Arus kas masuk lainnya 343,673 172,571 273,154 136,670 343,673 172,571 273,154 136,670

11 TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW ) 610,532 461,943 610,532 461,943

TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1 TOTAL ADJUSTED VALUE 1

12 TOTAL HQLA 4,353,280 4,023,679 4,353,280 4,023,679

13TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASHOUTFLOWS )

3,123,113 3,104,395 3,123,113 3,104,395

14 LCR (%) 139.39% 129.61% 139.39% 129.61%

Keterangan:

Perhitungan Liquidity Coverage Ratio di atas dibuat berdasarkan POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum dan disajikan berdasarkan POJK No 43/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Perhitungan LCR posisi tanggal laporan (Triwulanan II-2018) berdasarkan rata-rata posisi harian selama Triwulan II-2018, sedangkan untuk posisi tanggal laporan sebelumnya (Triwulan I-2018) menggunakan rata-rata posisi harian selama Triwulan I-2018.

Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya Posisi Tanggal Laporan Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO ) TRIWULANAN

LAPORAN PERHITUNGAN

1Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut ), tingkat penarikan (run-off rate ), dan tingkat penerimaan (inflow rate ) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

INDIVIDUAL KONSOLIDASIAN

No. Komponen

Posisi Tanggal Laporan

1

ANALISIS PERHITUNGAN

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN



Analisis secara Individu

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity

Coverage Ratio) Bagi Bank Umum, berikut dibawah ini kami sampaikan analisis kualitatif atas kondisi likuiditas PT. Bank Woori Saudara Indonesia

1906, Tbk. (BWS) untuk periode laporan Triwulan II - 2018.

1. Analisis Nilai LCR

Posisi Triwulan II-2018, hasil perhitungan atas nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR) seperti yang dapat dilihat pada tabel perhitungan dalam

penilaian kuantitatif, nilai LCR BWS berada pada posisi 139,39% (lebih dari 90%). Dengan rasio tersebut, maka BWS dapat dikatakan telah

memenuhi ketentuan regulator yaitu pemenuhan rasio LCR minimum 90% untuk kategori Bank Asing pada periode Triwulan II - 2018.

Nilai rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara komponen-komponen High Quality Liquid Asset (HQLA) dibandingkan dengan proyeksi arus kas keluar bersih (Net Cash Outflow) berdasarkan rata-rata harian selama Triwulan II - 2018, dimana :

Total HQLA yang dimiliki BWS sebesar Rp 4.353,28 miliar; dan Net Cash Outflow sebesar Rp 3.123,11 miliar.

Proyeksi nilai Net Cash Outflow tersebut diperoleh dari hasil pengurangan : Cash Outflow sebesar Rp 3.733,64 miliar; dan Cash Inflow sebesar Rp 610,53 miliar.

2. Tren Nilai LCR dibandingkan dengan periode sebelumnya

Jika dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, tingkat LCR BWS Triwulan II-2018 mengalami peningkatan sebesar 9,78% menjadi sebesar

139,39%. Kondisi peningkatan rasio tersebut didorong karena adanya peningkatan nilai tertimbang HQLA sebesar Rp 329,60 miliar yang jauh lebih

tinggi dibandingkan peningkatan Net Cash Outflow setelah run-off yaitu hanya sebesar Rp 18,72 miliar.

2

3. Komposisi HQLA

Dalam perhitungan LCR ini, komponen-komponen HQLA yang diperhitungkan terdiri atas tiga level :

a. HQLA Level 1

Yang termasuk dalam komponen HQLA level 1 yaitu komponen-komponen yang dalam perhitungan LCR dikenakan haircut 0%. Komponen pada

level ini merupakan komponen-komponen dengan kualitas aset terbaik. Adapun rincian rata-rata atas komponen-komponen HQLA level 1

berdasarkan rata-rata harian dapat dilihat pada Tabel I berikut ini.

Tabel I - Rata-rata Komponen HQLA Level 1 Dalam Miliaran Rupiah

No. Komponen HQLA Level 1 Nilai Outstanding / Nilai Pasar

1 Kas & Setara Kas 277,85

2 Penempatan pada Bank Indonesia (Giro pada BI) 2.191,31

3 Surat Berharga yang Diterbitkan/Dijamin Entitas Sektor Publik 0

4 Surat Berharga Pemerintah (SUN) & Bank Indonesia (SBI & SDBI) 1.777,64

Total HQLA Level 1 4.246,80

b. HQLA Level 2A dan 2B

Untuk komponen HQLA Level 2A & 2B, Bank hanya memiliki instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan HQLA Level 2A, yaitu surat

berharga yang diterbitkan/dijamin oleh Entitas Sektor Publik dan Korporasi Non-Keuangan dengan rata-rata harian berturut-turut sebesar Rp

87,27 miliar dan Rp 38,00 miliar yang keduanya dikenakan haircut 15% sehingga nilai yang diperhitungkan secara rata-rata harian selama

Triwulan II-2018 ini sebesar Rp 106,48 miliar.

4. Konsentrasi Sumber Pendanaan

Konsentrasi sumber pendanaan BWS pada akhir Triwulan II-2018 (29 Juni 2018) terkonsentrasi pada tiga komponen besar yaitu, Dana Pihak

Ketiga (DPK), transaksi interbank, dan modal (equity). Adapun komposisi atas ketiga komponen tersebut disajikan pada Tabel II berikut ini.

Tabel II - Konsentrasi Sumber Pendanaan

IDR Foreign Currencies (in USD)

Dana Pihak Ketiga 56,83% Dana Pihak Ketiga 56,45% Pinjaman yang Diterima 0,00% Pinjaman yang Diterima 38,79% Equity (Modal) 32,63% Modal 1,86% Lainnya 10,54% Lainnya 2,91%

3

5. Eksposur Derivatif

Bank yang masih tergolong kelompok BUKU 2 secara kompleksitas transaksi operasional dapat dikatakan masih terbatas. Baik dilihat dari sisi produk maupun transaksi. Atas kondisi tersebut, selama Triwulan II-2018 BWS hanya memiliki eksposur derivatif jenis FX SWAP Buy-Sell USD dengan rata-rata harian sebesar Rp 1,27 miliar. 6. Mismatch Mata Uang dalam LCR

Aset likuid Bank baik dalam mata uang IDR maupun valuta asing (USD) masih dapat meng-cover proyeksi nilai arus kas keluar bersih, dimana nilai

LCR Bank baik dalam IDR maupun USD berada di atas batasan minimum regulasi (LCR ≥ 90%).

7. Manajemen Likuiditas

Dengan dipenuhinya tingkat LCR sesuai regulasi yang berlaku (LCR BWS > 90%) menunjukan bahwa manajemen likuiditas BWS dikelola dengan

baik. Fungsi pengawasan langsung yang dijalankan manajemen atas kondisi likuiditas BWS diperoleh dari laporan monitoring harian yang disusun oleh

Divisi Manajemen Treasury dan Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan melalui daily money market - forex report, bonds report, summary report

treasury, daily liquidity report, AL/NCD Report, maturity gap, serta liquidity gap. BWS pun secara periodik melakukan stress test atas aset likuid bank

terhadap penarikan dana dari deposan inti. Informasi yang dimuat dalam laporan-laporan dan stress test tersebut digunakan manajemen untuk

menilai, menimbang dan mengambil keputusan atas kondisi likuiditas BWS.

Selain hal tersebut, dalam proses manajemen likuditas, BWS pun telah menyiapkan pula langkah-langkah dalam rangka memitigasi risiko

likuiditas yang mungkin terjadi, antara lain dengan menjaga hubungan baik dengan bank-bank di Indonesia maupun mancanegara untuk membuka

dan meningkatkan money market line serta BWS pun memiliki fasilitas committed line dari parent bank (Woori Bank Korea).

Analisis secara Konsolidasi

Untuk analisis LCR BWS secara konsolidasi sama seperti analisis LCR secara individual, karena BWS belum memiliki perusahaan anak.

Documents

PENGUNGKAPAN NILAI LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) LCR... · 5. Eksposur Derivatif ... Atas kondisi tersebut, selama Triwulan II-2018 BWS hanya memiliki eksposur derivatif jenis FX