NUOVE LINEE GUIDA EBA SU CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEL CREDITOL’EVOLUZIONE DEL PROCESSO CREDITIZIO

09:00 - 17:30 25 SETTEMBRE 2020

WEB SEMINAR

NUOVE LINEE GUIDA EBA SU CONCESSIONE E MONITORAGGIO DEL CREDITO 25 SETTEMBRE 2020 \ 9:00-17:30

PROGRAMMA ZOOM MEETING - SESSIONE ANTIMERIDIANALe nuove Linee Guida EBA sulla concessione e il monitoraggio del credito • I driver del cambiamento a livello europeo nel settore creditizio • Finalità e struttura delle Linee guida • Tempistiche di applicazione delle Linee Guida • Riprogettare le credit strategies, le credit policies, il framework di monitoraggio e di controllo delle procedure • Ruoli e responsabilità a livello di Organi aziendali e Comitati •Ridefinizionedelpolicyframeworkedelleprocedurediriferimento • Fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e green lendingArturo Patarnello, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Governance | Concessione e monitoraggio del credito • Credit risk governance e funzioni dedicate alla misurazione e al presidio del rischio di credito •CreditriskstrategyecoerenzaconilRiskAppetiteFramework •Creditriskpolicyeprocedureperlaconcessioneedilmonitoraggiodelrischiodicredito •Analisidelportafogliocreditiaifinidellaverificadellacorrelazionetrapropensionealrischio dell’istituzionefinanziariaecomposizionedelportafogliocrediti • Processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito • Modelli di valutazione del merito creditizio e processi decisionali per la concessione del credito •Definizionedeicriteridisegmentazionedelportafoglioemisurazionerischidicreditoedi concentrazione •Processodiidentificazione,valutazioneepresidiodelrischiodiriciclaggio • Obiettività e imparzialità nel processo decisionale del credito • L’importanza del capitale umano nei processi di concessione e monitoraggio del creditoGuido Tirloni, Associate Partner, KPMG Advisory

Loan Origination | Procedure •Identificazioneeraccoltadelladocumentazione •Consumatori.Valutazionedelmeritocreditiziodeldebitore.Requisitigeneraliespecificiprevisti per(i)finanziamentigarantitidaimmobiliresidenzialie(ii)altretipologiedifinanziamentigarantiti e non garantiti •Imprese.Valutazionedelmeritocreditiziodeldebitore.Requisitispecificiprevistiper finanziamenti(i)amicroepiccoleimprese,(ii)amedieegrandiimprese,(iii)cd.“CommercialReal Estate” e operazioni di sviluppo immobiliare, (iv) Project Finance e altre tipologie di operazioni •Imprese.Analisidellaposizionefinanziariadeldebitoreeanalisidisensitivitànellavalutazionedel merito creditizio • Credit decision process: requisiti e strumenti in ottica evolutiva • Implicazioni delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaGiulio Maria Petrone, Director, EY

Pricing | Definizione e integrazione del modello di pricing •Definizionedelquadroglobaleperladeterminazionedelprezzodeiprestitiinconsiderazionedel rapporto rischio / rendimento • Il costo del capitale e il costo del funding • Costi amministrativi e operativi derivanti da processi di allocazione dei costi che coinvolgono tutte le entità del gruppo • Costi del rischio di credito calcolati per diversi gruppi di rischio omogenei, tenendo conto dell’es perienza storica nel riconoscere le perdite del rischio di credito e, se del caso, utilizzando i modelli di perdita attesa •Qualsiasialtrocostorealeassociatoalprestito,inclusigliaspettifiscalinelcasodioperazionidi leasingGiulio Tagliavini, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Parma

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PROGRAMMA ZOOM MEETING - SESSIONE POMEMERIDIANAValuation | Valutazione delle garanzie immobiliari e mobiliari •Ladefinizionedellevaluationpolicyedelleprocedureinternechedevonoessereadottatedal Valutatore in linea con le politiche e le procedure relative al rischio di credito degli enti creditizi •MortgageCreditDirective(MCD),Art.19eArt.120-duodeciesTestoUnicoBancario(TUB) • La stima del valore di riferimento della garanzia su beni immobili in base al Valore di mercato (MarketValue)conformementeall’articolo4,paragrafo76,delRegolamento(UE)n.575/2013 o del Valore di credito ipotecario (Mortgage Lendig Value), conformemente all’articolo 4, paragrafo 74 di tale Regolamento • Le appropriate metodologie di valutazione delle garanzie immobiliari in fase di erogazione per prestiti a consumatori o professionisti • Le caratteristiche del Rapporto di valutazione (trasparente e completo atto a restituire tutte le pertinentiinformazionicircairisultatifinalidelprocessoestimativo) • Garanzie relative a beni mobili e relativo monitoraggio • Il monitoraggio dei valori e la rivalutazione delle garanzie immobiliari •Irequisitispecificideivalutatori(periti)internioesterni,qualificatieindipendenti(epolicydi remunerazione) •Assessment(revisione)dell’attivitàdeiValutatorisubasecontinuativa,inparticolareinmerito all’accuratezzadellestimeeffettuate.Focussullaconcentrazionedellestimeesulle commissioni corrisposte ai valutatori Giampiero Bambagioni, Esperto di Sustainable Finance e policy ESG, IVSC Europe Bureau Member, Responsabile Scientifico del Codice delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard

Framework | Monitoraggio del rischio di credito •Definizionidellepolicyfunzionalialmonitoraggiodelrischiodicredito • Monitoraggio delle esposizioni creditizie e dei debitori mediane integrazione della base dati con fonti esterne e l’introduzione di indicatori qualitativi e quantitativi (es. corporate governance, qualitàdelmanagement,flessibilitàdell’aziendaaicambiamentidimercato) •Monitoraggiodeicovenantsaifinidell’adesionedelmutuatarioaipatticoncordatinelcontratto di credito • Stress testing nel processo di monitoraggio e periodicità di aggiornamento della valutazione / revisione delle caratteristiche dello strumento di credito •Utilizzodiearlywarningindicators(EWIs)nelmonitoraggiodelcreditoconintroduzionedi specificiindicatorialivellodiclusterdiclientela •Attivazionetempestivadelprocessodiescalationeproceduradifollow-upsuindicatoridi allarmerapido(EWIs) • Politiche e procedure per il monitoraggio delle esposizioni creditizie e dei mutuatari con rischio aumentato,compresiquelliidentificatiattraversoilmonitoraggiodell’EWI-watchlist •Sviluppo/evoluzionedelsistemadiearlywarning,(daanalizzareincombinazionecon indicatori di portafoglio e indicatori a livello di debitore / transazione) e della gestione attraverso remediation e del successivo follow up Fabio Salis, Chief Risk Officer, Gruppo Credito Valtellinese

Interazione con gli Orientamenti EBA sulla gestione di esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni • Le buone pratiche di gestione del rischio che gli enti creditizi devono utilizzare per gestire leesposizionideteriorate(non-performingexposures-NPE) •Leesposizionioggettodiconcessioni(forborneexposures-FBE)elegaranzieescusse Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati

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Modalità di iscrizione

L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo diiscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario,dovrà essere effettuato alle coordinate diseguito riportate. Dell’avvenuta iscrizione verràdata conferma scritta tramite e-mailinviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

FORMAZIONE FINANZIATA

In qualità di ente di formazione in possesso dellaCertificazioneQualitàUNIENISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è

abilitato ad organizzare corsi finanziabiliattraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email: formazione@dirittobancario.it

Tel.:04451748632

BANCARIA CONSULTING SrlViaGrazioli,75–38122TRENTOP.IvaeReg.Impresen.01933200220E-mail:segreteria@dirittobancario.itFax.04451925021c/oCASSARURALEDITRENTOEUIBANIT35Y0830401833000009335839

Data 25settembre2020

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO del CORSO ONLINE

Orario 9:00-17:30

Quota di partecipazione

Quota PER ISCRIZIONI ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2020

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 55859

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Euro800,00=piùI.V.A.perpartecipante

Euro600,00=piùI.V.A.perpartecipante

Il Seminario sarà svolto a distanza in mo-dalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i parteci-panti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

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25settembre2020

Alfinedell’iscrizionecompilareesottoscrivereilpresentemoduloedinviarloaln.di fax 0445 1925021 o via e-mailaformazione@dirittobancario.it

DATI DEL PARTECIPANTE

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Azienda_______________________________________________________________

Qualifica______________________________________________________________

Telefonodiretto________________E-mailaziendale_________________________

PER INFORMAZIONI

Referente______________________________________________________________

Telefonodiretto________________E-mailaziendale________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragionesociale________________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________________

Città_________________________CAP___________________________________

P.IVA_____________________________C.F.______________________________

CodiceDestinatario______________________________________________________

TIMBROEFIRMA

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LUOGOEDATATIMBROEFIRMA

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Clausole contrattualiBancariaConsultingS.r.l. si riserva la facoltàdi rinviareoannullare l’eventorestituendo integralmente la sommaricevuta,edaltresì,permotiviorganizzativi,dimodificare ilprogrammaolasede (daintendersiancheinmodalitàvirtuale)dell’eventoe/osostituire irelatoriconaltridiparilivelloprofessionale.ÈpossibilesostituireilpartecipanteconaltrapersonadellostessoStudiooAzienda.Ladisdettadall’eventoèpossibilesoltantoinformascritta(ancheamezzofax)entro10(dieci)giorniprimadelladatadell’evento,condirittoalrimborsodel90%dellaquotapagata.Incasodiannullamentodell’iscrizioneoltretaleterminenonèprevistoalcunrimborso,masipotràutilizzareilcreditoperpartecipareaeventualifuturieventi.Aisensieperglieffettidegliartt.1341e1342c.c.,siapprovanoespressamentelecondizionidiiscrizioneedipartecipazioneindicatenelle“Noteorganizzative”,cheformanoparteintegrantedelpresentemodulodiiscrizione,nonchélaclausoladirinviooannullamentodell’eventoelaclausola di disdetta sopra riportata.

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