Desezoniranje asovnih vrstna SURS-u

Manca MegliSektor za splono metodologijo in standarde

UVODasovne vrste: Andreja Smukavec, Erika Trpin, Manca Megli.asovna vrsta = asovno urejeno zaporedje numerinih podatkov za neko spremenljivko. Podatki so ponavadi izmerjeni v enakih asovnih intervalih, npr. vsak mesec.Graf asovne vrste: podatki nihajo.Cilji analize: opis, razlaga, napovedovanje, nadzor.

DEKOMPOZICIJA ASOVNE VRSTEasovno vrsto razdelimo na komponente:komponentna trend-cikel (dolgorono gibanje + ciklina nihanja z zelo dolgo asovno periodo);sezonska komponenta (naravni in socialni vplivi);iregularna komponenta (sluajna nihanja, napake, nekateri osamelci).

MODELIADITIVNI MODEL:

Xt = TCt + St + ItSAt = Xt St = TCt + It

MULTIPLIKATIVNI MODEL:

Xt = TCt * St * ItSAt = Xt / St = TCt * It

VPLIVI KOLEDARJAIz asovne vrste lahko izloimo vplive koledarja (e so znailni):vpliv delovnih dni;vpliv prestopnega leta;vpliv praznikov;vpliv velike noi.Vplive koledarja izloamo zaradi primerljivosti podatkov, da lahko npr. primerjamo dva enaka meseca v dveh razlinih letih.

VPLIVI SEZONEVplivi sezone: menjavanje letnih asov, dolina dneva Desezoniranje = odstranitev vplivov sezone in koledarja (e so znailni).Vplivi sezone in koledarja zameglijo druge vplive.Radi bi primerjali podatke, npr.:GRAD/M, vrednost del, stavbe, realni indeksi, 2005=100, februar 2009 in avgust 2009:

nek indeks, Slovenija in Avstralija, februar 2009.

MesecOriginalna vrednostDesezonirana vrednostfebruar 2009111,3131,8avgust 2009121,1110,7

DIRETNA IN INDIREKTNA METODADirektna metoda:

a = b + c

SA

SA(a) SA(b) + SA(c)Indirektna metoda:

a = b + c

SA

SA(a) = SA(b) + SA(c)

OSAMELCIAO = aditivni osamelec (additive outlier)TC = prehodna sprememba (transitory change)LS = sprememba nivoja (level shift)

PROGRAMSKA OPREMAZA DESEZONIRANJE

Demetra:prosto dostopen program (http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm);EUROSTAT;metoda Tramo/Seats,metoda X-12-ARIMA;sezonski ARIMA-modeli;razliica 2.04;prihaja Demetra+.

POTEK DESEZONIRANJA- Priprava vhodne datoteke s podatki.Postavitev modelov asovnim vrstam.Samodejno desezoniranje.e desezoniranje ni uspeno: poprava modela (im manje spremembe).Letni pregled (enkrat letno, podroben pregled oz. ponovna postavitev modelov).

PRIMER - graf

PRIMER - model

OBJAVLJANJE PODATKOVObjavljajo se:originalni podatki;podatki z izloenimi vplivi sezone in koledarja (desezonirani podatki);podatki, prilagojeni vplivu tevila delovnih dni (podatki z izloenimi vplivi koledarja);trend.

POZOR!Pri analizi asovnih vrst moramo biti pozorni na:ozadje;transformacije;vplive koledarja;izbiro sezonskega ARIMA-modela (ujemanje, znailnost parametrov, tevilo parametrov, statistike ostankov);dolino asovne vrste;podobne in povezane asovne vrste;ve monih reitev;zaasne osamelce;problem konnih tok (end-point problem);letni pregled.