Desezoniranje časovnih vrstna SURS-u

Manca Meglič

Sektor za splošno metodologijo in standarde

UVOD

• Časovne vrste: Andreja Smukavec, Erika Trpin, Manca Meglič.

• Časovna vrsta = časovno urejeno zaporedje numeričnih podatkov za neko spremenljivko. Podatki so ponavadi izmerjeni v enakih časovnih intervalih, npr. vsak mesec.

• Graf časovne vrste: podatki nihajo.• Cilji analize: opis, razlaga, napovedovanje,

nadzor.

DEKOMPOZICIJA ČASOVNE VRSTE

Časovno vrsto razdelimo na komponente:• komponentna trend-cikel (dolgoročno

gibanje + ciklična nihanja z zelo dolgo časovno periodo);

• sezonska komponenta (naravni in socialni vplivi);

• iregularna komponenta (slučajna nihanja, napake, nekateri osamelci).

MODELI

ADITIVNI MODEL:

Xt = TCt + St + It

SAt = Xt – St = TCt + It

MULTIPLIKATIVNI MODEL:

Xt = TCt * St * It

SAt = Xt / St = TCt * It

VPLIVI KOLEDARJA

Iz časovne vrste lahko izločimo vplive koledarja (če so značilni):

• vpliv delovnih dni;• vpliv prestopnega leta;• vpliv praznikov;• vpliv velike noči.

Vplive koledarja izločamo zaradi primerljivosti podatkov, da lahko npr. primerjamo dva enaka meseca v dveh različnih letih.

VPLIVI SEZONE• Vplivi sezone: menjavanje letnih časov, dolžina

dneva …• Desezoniranje = odstranitev vplivov sezone in

koledarja (če so značilni).• Vplivi sezone in koledarja zameglijo druge vplive.• Radi bi primerjali podatke, npr.:

– GRAD/M, vrednost del, stavbe, realni indeksi, Ø2005=100, februar 2009 in avgust 2009:

– nek indeks, Slovenija in Avstralija, februar 2009.

Mesec Originalna vrednost Desezonirana vrednost

februar 2009 111,3 131,8

avgust 2009 121,1 110,7

DIRETNA IN INDIREKTNA METODA

Direktna metoda:

a = b + c

SA

SA(a) ≠ SA(b) + SA(c)

Indirektna metoda:

a = b + c

SA

SA(a) = SA(b) + SA(c)

OSAMELCI• AO = aditivni osamelec (additive outlier)• TC = prehodna sprememba (transitory change)• LS = sprememba nivoja (level shift)

PROGRAMSKA OPREMAZA DESEZONIRANJE

Demetra:• prosto dostopen program

(http://circa.europa.eu/irc/dsis/eurosam/info/data/demetra.htm);

• EUROSTAT;• metoda Tramo/Seats,

metoda X-12-ARIMA;• sezonski ARIMA-modeli;• različica 2.04;• prihaja Demetra+.

POTEK DESEZONIRANJA

- Priprava vhodne datoteke s podatki.

- Postavitev modelov časovnim vrstam.

- Samodejno desezoniranje.

- Če desezoniranje ni uspešno: poprava modela (čim manjše spremembe).

- Letni pregled (enkrat letno, podroben pregled oz. ponovna postavitev modelov).

PRIMER - graf

PRIMER - model

OBJAVLJANJE PODATKOV

Objavljajo se:

• originalni podatki;

• podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja (desezonirani podatki);

• podatki, prilagojeni vplivu števila delovnih dni (podatki z izločenimi vplivi koledarja);

• trend.

POZOR!Pri analizi časovnih vrst moramo biti pozorni na:• ozadje;• transformacije;• vplive koledarja;• izbiro sezonskega ARIMA-modela (ujemanje, značilnost

parametrov, število parametrov, statistike ostankov);• dolžino časovne vrste;• podobne in povezane časovne vrste;• več možnih rešitev;• začasne osamelce;• problem končnih točk (“end-point problem”);• letni pregled.