รายงานประจำป กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย (K-ART) สำหรบระยะเวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562

กองท

นเปด

เค อคว

ตแอบ

โซลท

รเทร

น หา

มขาย

ผลงท

นราย

ยอย (K

-ART

)

รายงานประจำป ณ 30 กนยายน 2562

กองทนรวมสำหรบผลงทนทมใชรายยอยและผมเงนลงทนสงเทานน กองทนรวมทมความเสยงสงหรอซบซอน

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย ประเภทโครงการ กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Feeder Fund ทเนนลงทนในกองทน ตางประเทศ ประเภทรบซอคนหนวยลงทน อายโครงการ ไมกำหนดอายโครงการ เงนทนของโครงการ 5,000 ลานบาท จำนวนหนวยลงทน 500 ลานหนวย วนทจดทะเบยนกองทน 6 ตลาคม 2560 รอบระยะเวลาบญช 1 ตลาคม ถง 30 กนยายน วตถประสงคและนโยบายการลงทนของโครงการ กองทนมนโยบายทจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทน ของ BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD (กองทนหลก) ในอตราสวนโดยเฉลยในรอบปบญช ไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของ กองทน กองทนหลกมนโยบายมงสรางผลตอบแทนทเปนบวก (positive absolute return) ทงในสภาวะตลาดหนปรบตวเพมขนและลดลง ผานการลงทนในหน และ/หรอ ตราสารอนพนธเพอ การลงทนในประเทศแถบทวปอเมรกา (North and South Americas) ซงกองทนหลกดงกลาวเปนกองทนในกลม BlackRock Strategic Funds ทจดทะเบยนในประเทศลกเซมเบอรก (Luxembourg) และจดตงและจดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. รวมถงเปนกองทนทจดตงตามระเบยบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตกฎหมายทเกยวของของประเทศลกเซมเบอรก (Luxembourg) ซงเปนสมาชกสามญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมไดเปนกองทนรวมประเภทเฮดจฟนด (hedge fund) BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (กองทนหลก) แบงหนวยลงทนทเสนอขายออกเปนคลาส (Class) ซงจะแตกตางกนทรายละเอยดตางๆ เชน มลคาขนตำของการสงซอและมลคาคงเหลอขนตำ โครงสรางอตราคาธรรมเนยม สกลเงน นโยบายการจดสรรกำไรและผลตอบแทน คณสมบตของผลงทน หรอลกษณะอนๆ ทงน กองทนเปดเค อควต แอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย จะลงทนใน Class I2 (สำหรบผลงทนสถาบน) ซงบรษทจดการขอสงวนสทธทจะพจารณาเปลยนแปลง Class ทลงทน โดยคำนงถงและรกษา ผลประโยชนของผถอหนวยลงทนเปนสำคญและไมถอวาเปนการดำเนนงานทผดไปจากรายละเอยดโครงการ โดยถอวาไดรบมตจากผถอหนวยลงทนแลว

บรษทจดการจะสงคำสงซอขายหนวยลงทนของกองทนหลกไปทประเทศลกเซมเบรก โดยใชสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา (USD) เปนสกลเงนหลก และกองทนหลกจะลงทนใน หลกทรพยหรอทรพยสนโดยใชสกลเงนดอลลารสหรฐอเมรกา (USD) เปนสกลเงนหลก ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะสงคำสงซอขายหนวยลงทนของกองทนหลกในประเทศอนๆ นอกเหนอจากประเทศลกเซมเบรก และ/หรอ เปลยนแปลงสกลเงนในภายหลง โดยถอวาไดรบความเหนชอบจากผถอหนวยลงทนแลว ซงบรษทจดการจะคำนงถงประโยชนของกองทน เปนสำคญ โดยบรษทจดการจะประกาศใหผถอหนวยลงทนทราบถงการเปลยนแปลงลวงหนา อยางนอย 7 วนโดยจะตดประกาศทสำนกงานของบรษทจดการและผสนบสนนการขายหรอ รบซอคนหนวยลงทนและทเวบไซตของบรษทจดการ สำหรบการลงทนสวนทเหลอ กองทนอาจลงทนในตราสารแหงทน ตราสารกงหนกงทน ตราสารแหงหน หรอเงนฝาก หรอหลกทรพยและทรพยสนอนทงในและตางประเทศ หรอ หาดอกผลโดยวธอนอยางใดอยางหนงหรอหลายอยางตามทกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทงน กองทนอาจลงทนในตราสารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note หรอ SN) และสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอการเพมประสทธภาพการบรหาร การลงทน (Efficient Portfolio Management) โดยมวตถประสงคเพอเปนการสรางผลตอบแทนจากการลงทนใหสงขน หรอเพอลดคาใชจายของกองทน รวมถงกองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมลคาเงนลงทนในตางประเทศ นอกจากน กองทนอาจลงทนในตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอตำกวาทสามารถ ลงทนได (Non – Investment Grade) และตราสารหนท ไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated Securities) ทงในและตางประเทศ ตามทกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด อยางไรกตาม กองทนจะไมลงทนในหลกทรพยทมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย (Unlisted Securities) เวนแตเปนหนทคณะกรรมการตลาดหลกทรพยสงรบเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงผออกหนดงกลาวอยระหวางการดำเนนการกระจายการถอหนรายยอยตาม ขอบงคบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวยการรบหนสามญหรอหนบรมสทธเปนหลกทรพยจดทะเบยนได นโยบายการจายเงนปนผล ไมจายเงนปนผล ผดแลผลประโยชน ธนาคารทหารไทย จำกด(มหาชน) นายทะเบยน บมจ.ธนาคารกสกรไทย

1

สรปขอมลการเงนทสำคญ 2561/2562 2560/2561 วนท 1 ตลาคม 2561 วนท 6 ตลาคม 2560 สนสดวนท 30 กนยายน 2562 (วนจดทะเบยนจดตงกองทน) สนสดวนท 30 กนยายน 2561 มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 1,152,742,391.25 1,631,295,056.85 มลคาทรพยสนสทธตอหนวย (บาท) 9.8972 10.3992 การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงาน (บาท) (76,392,199.31) 48,446,656.50 การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธ จากการดำเนนงานตอหนวยลงทน (บาท) (0.5020) 0.3992 การเปลยนแปลงของมลคาทรพยสนสทธ (%)* (4.81) 4.00 การเปลยนแปลงของเกณฑมาตรฐาน (%)** (0.28) 0.14 * ใชขอมลทเปนวนทำการสดทายของรอบระยะเวลาบญช ** ตวชวด ดชน 3 Month USD LIBOR (ดชนชวดของกองทนหลก) โดยมรายละเอยดดงน • ดชน 3 Month USD LIBOR ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบ คาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดส วนการทำสญญาปองกนความเส ย งด าน อตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 75 • ดชน 3 Month USD LIBOR ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณ ผลตอบแทน ตามสดสวนทไมไดทำสญญา ปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 25

2

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

รายงานและวเคราะหผลการลงทนของ กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

รอบระยะเวลา 1 ตลาคม 2561 - 30 กนยายน 2562 ภาวะตลาด ภาพรวมเศรษฐกจโลกในชวงปบญชทผานมา ยงคงมการเตบโตได ในเชงบวก หากแตเปนการขยายตวในอตราทชะลอลงจากรอบปบญชกอน โดยเศรษฐกจโลกเตบโตได ในอตรา รอยละ 3 ในป 2561 ในขณะทธนาคารโลก (World Bank) คาดวาเศรษฐกจโลกจะเตบโตทอตรารอยละ 2.6 ในป 2562 ทงนมาจากการขยายตวทางเศรษฐกจของประเทศสหรฐอเมรกาทชะลอตวลงจากรอยละ 2.9 ในป 2561 มาอยทรอยละ 2.5 ในป 2562 เนองจากปจจยกดดนจากสงครามการคาทยดเยอระหวางสหรฐอเมรกาและจน โดยสหรฐและจนเรมประกาศกำแพงภาษสนคา นำเขาตอกนตงแตเดอนกรกฎาคม 2561 และทวความรนแรงขนเรอยๆ ถงปจจบนยงไมสามารถหาขอสรปได นบจนถงรอบสนปบญชสนคาทสหรฐนำเขาจากจนทไดรบผลกระทบจากภาษมมลคาประมาณ 5.5 แสนลานเหรยญสหรฐ ในขณะทสนคาทจนนำเขาจากสหรฐท โดนกำแพงภาษ มมลคาประมาณ 1.85 แสนลานเหรยญสหรฐ แรงกดดนดงกลาวสงผลกระทบตอภาคการผลตของประเทศตางๆทวโลก โดยดชน ISM ภาคการผลตของสหรฐลดตำลงกวาระดบ 50 ซงเปนระดบบงชหากตำกวา 50 จะนบวาภาค การผลดตกอยในสภาวะหดตว โดยดชนดงกลาวของสหรฐปรบลงมาอยท 47.8 ในเดอนกนยายน 2562 นบเปนระดบทตำทสดในรอบ 3 ป เศรษฐกจทขะลอตวลงทวโลกสงผลใหธนาคารกลางตางๆ กลบมาดำเนนนโยบายทางการเงนแบบผอนคลายอกครง โดยธนาคารกลางสหรฐกลบลำจากทประกาศชนอตราดอกเบยไปเมอเดอนธนวาคม 2561 ไดกลบมาประกาศลดอตราดอกเบยลง 0.25% ในเดอนกรกฎาคม 2562 และลดอตราดอกเบยลงอกครงในเดอนกนยายน 2562 โดยอตราดอกเบยนโยบายสหรฐอยท 1.75%-2.00% ณ สนรอบปบญช ในแงของการเปลยนแปลงของดชนตลาดหลกทรพยทสำคญในชวงปบญชทผานมาดชน MSCI All Country World Index ซงเปนตวแทนของการลงทนในตลาดหลกทรพยโลก ปรบตวลดลงรอยละ 0.84 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ โดยท ดชน S&P500 ของสหรฐอเมรกาปรบตวสงขนรอยละ 1.78 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ

3

ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม กองทนมนโยบายทจะนำเงนไปลงทนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทนในหนวยลงทนของ BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class I2 USD (กองทนหลก) ในอตราสวนโดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน กองทนหลกมนโยบายมงสราง ผลตอบแทนทเป นบวก (positive absolute return) ทงในสภาวะตลาดหนปรบตวเพมขนและลดลง ผานการลงทนในหนและ/หรอตราสารอนพนธเพอการลงทนในประเทศแถบทวปอเมรกา (North and South Americas) ซงกองทนหลกดงกลาวเปนกองทนในกลม BlackRock Strategic Funds ทจดทะเบยนในประเทศลกเซมเบอรก (Luxembourg) และจดตงและจดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. รวมถงเปนกองทนทจดตงตามระเบยบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตกฎหมายท เกยวของของประเทศลกเซมเบอรก (Luxembourg) ซ งเปนสมาชกสามญ ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมไดเปนกองทนรวมประเภทเฮดจฟนด (hedge fund) ทงน กองทนอาจลงทนในตราสารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note หรอ SN) และ สญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอการเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management) โดยมวตถประสงคเพอเปนการสรางผลตอบแทน จากการลงทนใหสงขน หรอ เพอลดคาใชจายของกองทน รวมถงกองทนอาจลงทนในสญญา ซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยง ดานอตราแลกเปลยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมลคา เงนลงทนในตางประเทศ นอกจากน กองทนอาจลงทนในตราสารหน ทมอนดบความนาเชอถอตำกวาทสามารถ ลงทนได (Non – Investment Grade) และตราสารหน ทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated Securities) ทงใน และตางประเทศ ตามทกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด อยางไรกตามกองทนจะไมลงทนในหลกทรพยทมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย (Unlisted Securities) เวนแตเปนหนทคณะกรรมการตลาดหลกทรพย สงรบเป หลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงผออกหนดงกลาวอยระหวางการดำเนนการกระจายการถอหนรายยอยตามขอบงคบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวยการรบหน สามญหรอหนบรมสทธเปนหลกทรพยจดทะเบยนได

4

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา กองทนมการลงทนในกองทน BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund ประมาณรอยละ 96.98 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2562 เทยบกบสดสวนประมาณรอยละ 97.25 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2561 ในขณะทกองทน มการลงทนในเงนฝาก มลคาของสญญาซอขายลวงหนา ตราสารหนระยะสน และสนทรพยอนๆเพอเปนการดำรงสภาพคลองของกองทน ณ วนท 30 กนยายน 2562 คดเปนอตราสวน ประมาณรอยละ 3.02 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน เปรยบเทยบกบประมาณรอยละ 2.75 ณ วนท 30 กนยายน 2561 โดยกองทนมการทำสญญาปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 89.30 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2562 เทยบกบสดสวนประมาณรอยละ 89.98 ของมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 1 ตลาคม 2561 ผลการดำเนนงานของกองทน กองทนมผลตอบแทนรอบระยะเวลา 1 ป และผลตอบแทนจากการดำเนนงานตงแตจดตงกองทน ณ วนท 30 กนยายน 2562 อยท -4.81% และ -0.52% ตามลำดบ เมอเปรยบเทยบกบดชนอางอง ดชน 3 Month USD LIBOR ปรบดวยตนทนการปองความเสยงดานอตราแลกเปลยน ทมผลตอบแทนอยท -0.28% และ -0.07% ตามลำดบ โดยกองทนมผลตอบแทนจากการดำเนนงานตำกวาดชนอางอง 4.53% และ 0.45% ในชวงทผานมา ผลการดำเนนงานของกองทนหลก กองทนหลกมผลตอบแทนจากการดำเนนงานรอบระยะเวลา 1 ป วนท 30 กนยายน 2562 อยท 2.90% ขณะทดชนอางอง ดชน 3 Month USD LIBOR มผลตอบแทนอยท 2.5% โดยกองทนหลกมคาผนผวนเฉลยระยะเวลา 1 ป ณ วนท 30 กนยายน 2562 อยท 4.99%

5

ผลการดำเนนงานของกองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย (1) ผลการดำเนนงานตามปปฏทนยอนหลง หนวย : % ตอป

ป 2560*S 2561

ผลตอบแทนกองทนรวม -2.12 -0.45

ผลตอบแทนตวชวด** -0.45 1.06

ความผนผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนนงาน 5.02 5.39

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด 0.78 1.17 *S ผลการดำเนนงานตงแตวนจดตงกองทนจนถงวนทำการสดทายของปปฏทน

(2) ผลการดำเนนงานยอนหลง ณ วนท 30 กนยายน 2562 หนวย : %

ตงแตตนป

3 เดอน 6 เดอน 1 ป (ตอป)

ตงแตจดตง (ตอป)

ผลตอบแทนกองทนรวม 1.58 -0.77 1.20 -4.81 -0.52

ผลตอบแทนตวชวด** -0.74 0.14 -0.46 -0.28 -0.07

ความผนผวน (Standard deviation) ของ ผลการดำเนนงาน (% ตอป)

3.87 4.36 4.13 4.67 4.82

ความผนผวน (Standard deviation) ของตวชวด (% ตอป)

1.15 1.04 1.14 1.16 1.13

** ตวชวด ดชน 3 Month USD LIBOR (ดชนชวดของกองทนหลก) โดยมรายละเอยดดงน • ดชน 3 Month USD LIBOR ปรบดวยตนทนการปองกนความเสยงอตราแลกเปลยน เพอเทยบกบคาสกลเงนบาท

ณ วนทคำนวณผลตอบแทน ตามสดสวนการทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 75 • ดชน 3 Month USD LIBOR ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทคำนวณผลตอบแทน

ตามสดสวนทไมไดทำสญญาปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนประมาณรอยละ 25 ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวม มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบน ไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวม

ของสมาคมบรษทจดการลงทน

6

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 เมษายน 2562 ถงวนท 30 กนยายน 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 7,605.76 0.54 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 190.14 0.01 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 304.23 0.02 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาธรรมเนยมประกนเงนทน (Guarantor fee) ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 90.70 0.01 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 8,190.83 0.58

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

คานายหนาซอขายหลกทรพย ไมม

7

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบระยะเวลาตงแตวนท 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน* จำนวนเงน รอยละของมลคา (Fund's Direct Expense) (พนบาท) ทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 16,515.15 1.07 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 412.88 0.03 คานายทะเบยน (Registrar Fee) 660.61 0.04 คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) ไมม ไมม คาธรรมเนยมประกนเงนทน (Guarantor fee) ไมม ไมม คาตรวจสอบบญช (Audit Fee) 97.00 0.01 คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการ ขายในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการ ขายภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก ไมม ไมม คาใชจายอนๆ (Other Expenses)** 76.67 0.00 รวมคาใชจายทงหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 17,762.31 1.15

* คาธรรมเนยมและคาใชจายทหกจากกองทนรวมไดรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาใชจายอนท < รอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

8

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

9

10

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

11

12

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

13

14

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

15

16

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

17

18

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

19

20

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

21

22

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

23

24

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

25

26

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

27

28

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

29

รายละเอยดการลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพนของ กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2562 รายละเอยดการลงทน มลคาตาม % NAV ราคาตลาด หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 17,130,075.48 1.49 เงนฝาก 17,130,075.48 1.49 หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 1,126,475,819.44 97.72 ประเทศลกเซมเบอรก หนวยลงทน 1,117,921,335.58 96.98 ประเทศสหรฐอเมรกา เงนฝาก 8,554,483.86 0.74 สญญาซอขายลวงหนา 9,702,660.16 0.84 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน 9,702,660.16 0.84 สนทรพยหรอหนสนอน (566,163.83) (0.05) มลคาทรพยสนสทธ 1,152,742,391.25 บาท

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (PTR) : 12.03%

30

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด % NAV (ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ 0.00 0.00 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 25,684,559.34 2.23 ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอผคำประกน (ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ทสามารถลงทนได (investment grade) (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบ 0.00 0.00 ตำกวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอ ตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (จ) ตราสารทมคณสมบตไมครบตามประกาศคณะกรรมการ 0.00 0.00 กำกบตลาดทน ท ทน.87/2558

รายละเอยดและอนดบความนาเชอถอของตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทนทกองทนลงทนหรอมไวเปนรายตว

อนดบ อนดบ มลคา มลคาตาม

ประเภท ผออก วนครบกำหนด ความนาเชอถอ ความนาเชอถอ หนาตว ราคาตลาด

ของตราสาร ของผออก/คำประกน 1 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 2,290.00 2 เงนฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทย N/A A+ 25,682,269.34

สดสวนเงนลงทนขนสงตอมลคาทรพยสนสทธของกองทนทบรษทจดการตงไวในแผนการลงทนสำหรบกลมตราสาร ตาม (ง) เทากบ 0.00%

31

รายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2562 ความนาเชอถอ มลคาตาม วนครบ กำไร/ขาดทน ประเภทสญญา คสญญา ของผออก วตถประสงค ราคาตลาด % NAV กำหนด (net gain/ loss) สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน

สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 3,408,033.85 0.30% 21 ต.ค. 2562 3,408,033.85

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 2,947,629.56 0.26% 4 พ.ย. 2562 2,947,629.56

สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 32,641.08 0.00% 20 พ.ย. 2562 32,641.08

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 208,455.97 0.02% 20 พ.ย. 2562 208,455.97

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 612,704.10 0.05% 20 พ.ย. 2562 612,704.10

สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง 5,119.02 0.00% 11 ธ.ค. 2562 5,119.02

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 36,508.53 0.00% 11 ธ.ค. 2562 36,508.53

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 863,440.83 0.07% 11 ธ.ค. 2562 863,440.83

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 569,052.92 0.05% 8 ม.ค. 2563 569,052.92

สญญาฟอรเวรด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 979,717.85 0.08% 15 ม.ค. 2563 979,717.85

สญญาฟอรเวรด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ปองกนความเสยง (30,648.23) 0.00% 3 ก.พ. 2563 (30,648.23)

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง (16,978.92) 0.00% 3 ก.พ. 2563 (16,978.92)

สญญาฟอรเวรด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ปองกนความเสยง 86,983.62 0.01% 2 ม.ค. 2563 86,983.62

32

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะสนสำหรบประเทศไทย F1(tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนๆ ในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอภายในประเทศซงกำหนดโดยฟทช โดยอนดบความนาเชอถอน จะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และ โดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอ ทกำหนด F2(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบท นาพอใจเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของ ความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา F3(tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลา ในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดการจดอนดบทสงกวา

33

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จำกด

อนดบความนาเชอถอระยะยาวสำหรบประเทศไทย AAA (tha) ‘AAA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทย ซงกำหนดโดยฟทชโดยอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล AA (tha) ‘AA’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอน ในประเทศไทย โดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย A (tha) ‘A’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอน ในประเทศไทย อยางไรกด การเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจอาจม ผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงนเหลาน มากกวาตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา BBB (tha) ‘BBB’ แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกด มความเปนไปไดมากวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหน ไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกอนดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถง สถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA(tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC(tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาว

34

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ บรษท ทรสเรทตง จำกด

ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสด โดยตราสารหนระยะกลางและยาวมอายตงแต 1 ปขนไป และแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA - อนดบเครดตสงสด มความเสยงตำทสด บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและ คนเงนตนในเกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA - มความเสยงตำมาก บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A - มความเสยงในระดบตำ บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB - มความเสยงในระดบปานกลาง บรษทมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนทออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอย ในระดบสงกวา อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทาย เพอจำแนก ความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

35

รายชอบคคลทเกยวของทมการทำธรกรรมกบ กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

สำหรบระยะเวลาตงแต 1 ตลาคม 2561 ถงวนท 30 กนยายน 2562 1. บมจ.ธนาคารกสกรไทย ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวม ไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการท http://www.kasikornasset.com หรอท Website ของสำนกงาน ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจำกดการถอหนวยลงทน ไมม

ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหน หรอสทธเรยกรองเปนศนยในกรณทผออกตราสารหน หรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนด ไมม

ขอมลการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนในรอบระยะเวลาทกำหนด ไมม

ขอมลการชำระหนดวยทรพยสนอน ไมม

36

กองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

รายชอผจดการกองทน (หลกและสำรอง) ของกองทนเปดเค อควตแอบโซลทรเทรน หามขายผลงทนรายยอย

ผจดการกองทนหลก ชณหวรรณ ขตตนานนท ผจดการกองทนสำรอง ชชชย สฤษดอภรกษ ธดาศร ศรสมต นาวน อนทรสมบต ชยพร ดเรกโภคา อมไพวรรณ เมลองนนท ฐานนดร โชลตกล พชต ธนภวนนท กนตยา พสหรญนกร พรกานต ศรสข อาภา เจตจำรส ประมข มาลาสทธ วรยา จลมนต วรรกมล ลวาณชย อรยา เตมรงสธรรตน วรณ บญรำลกถนอม

ขอมลการดำเนนการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหนในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด ไมม

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) ไมม

37

บลจ. กสกรไทย จำกด ประวต บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทในเครอธนาคารกสกรไทย ท ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจ หลกทรพย ประเภทการจดการลงทนจากกระทรวงการคลง เมอวนท 18 มนาคม 2535 ไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสำรองเลยงชพในเดอนมถนายน 2543 และไดรบใบอนญาตใหประกอบธรกจการจดการกองทนสวนบคคลในเดอนมนาคม 2544 ในปจจบน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กสกรไทย จำกด เปนบรษทจดการลงทนทมความพรอมทงในดานการใหบรการ การวจย และการจดการลงทน โดยดำเนนธรกจจดการกองทนดวยบคลากรทมคณภาพพรอมกบ ขอมล ขาวสาร ระบบงานและเทคโนโลยในการจดการลงทนททนสมย และยดมนในจรรยาบรรณอยางเครงครด เพอรกษาความเปนบรษทจดการลงทนทมคณภาพตลอดไป สถานทตงสำนกงาน บลจ. กสกรไทย จำกด ตงอยเลขท 400/22 อาคารธนาคารกสกรไทย ชน 6 และชน 12 ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ 10400 โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 ทนจดทะเบยน จำนวน 135,771,370.00 บาท แบงออกเปน 27,154,274.00 บาท มลคาหนละ 5 บาท เรยกชำระแลว 135,771,370.00 บาท ผถอหน บมจ.ธนาคารกสกรไทย ถอหนรอยละ 99.99 กรรมการบรษท 1. นางสาวขตตยา อนทรวชย ประธานกรรมการ 2. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 3. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 4. นายประสพสข ดำรงชตานนท กรรมการ 5. นางรตนาพรรณ ศรมณกลโรจน กรรมการ 6. นางนศานาถ อวฒพงษ กรรมการ ผบรหารระดบสง 1. นายวศน วณชยวรนนต ประธานกรรมการบรหาร 2. นายสรเดช เกยรตธนากร กรรมการผจดการ 3. นายเกษตร ชยวนเพญ รองกรรมการผจดการ 4. นางสาวยพาวด ตจนดา รองกรรมการผจดการ 5. นายนาวน อนทรสมบต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตางประเทศ 6. นายชชชย สฤษดอภรกษ รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารหน 7. นางสาวธดาศร ศรสมต รองกรรมการผจดการและประธานบรหารการลงทนตราสารทน 8. นายวทวส อจฉรยวนช รองกรรมการผจดการ 9. นายเขมชาต สวรรณกล ผชวยกรรมการผจดการ 10. นางสาวเออพนธ เพชราภรณ ผชวยกรรมการผจดการ 11. นางสาวเบญจรงค เตชะมวลไววทย ผชวยกรรมการผจดการ 12. นางหทยพชร ชโต ผชวยกรรมการผจดการ 13. นางสาวชนาทพย รงคณานนท ผชวยกรรมการผจดการ 14. นางอรอร วงศพนจวโรดม ผชวยกรรมการผจดการ 15. นายยทธนา สนเสรกล ผชวยกรรมการผจดการ

ขอมล ณ วนท 2 พฤษภาคม 2562