(บส/ซ 01-27)

- 1 -

ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

เรอง วธปฏบตทเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพย ในตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2560 อาศยอ านาจตามความในขอ 3 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 11 ขอ 14 ขอ 17 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 23 ขอ 25 และขอ 40 ของขอบงคบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2555 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2555 ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยออกขอก าหนดไวดงตอไปน ขอ 1 ประกาศนใหใชบงคบตงแตวนท 11 กนยายน 2560 เปนตนไป ขอ 2 ใหยกเลก

(1) ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตทเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2555 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2555

(2) ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตทเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย (ฉบบท 2) พ.ศ. 2555 ลงวนท 22 ตลาคม 2555

(3) ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตทเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย (ฉบบท 3) พ.ศ. 2556 ลงวนท 15 มนาคม 2556

(4) ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตทเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2556 ลงวนท 2 เมษายน 2556

(5) ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตทเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย (ฉบบท 5) พ.ศ. 2556 ลงวนท 16 กรกฎาคม 2556

(6) ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตทเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย (ฉบบท 6) พ.ศ. 2558 ลงวนท 7 พฤษภาคม 2558

(7) ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตทเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย (ฉบบท 7) พ.ศ. 2558 ลงวนท 21 สงหาคม 2558 ขอ 3 ในประกาศน

“การซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนต” (Internet Trading) หมายความวา การซอขายหลกทรพยทลกคาสงค าสงซอขายดวยระบบสงค าสงซอขายของสมาชกทจดใหแกลกคา

“การซอขายหลกทรพยทางอเลกทรอนกส” (Direct Electronic Access) หมายความวา

การซอขายหลกทรพยทสมาชกอนญาตใหลกคาสงค าสงซอขายทางอเลกทรอนกสดวยตนเอง

ผลบงคบใช

นยาม

บทยกเลก

- 2 -

“การซอขายหลกทรพยผานระบบ DMA” (Direct Market Access) หมายความวา การซอขายทสมาชกอนญาตใหลกคาสงค าสงซอขายผานระบบสงค าสงซอขายของลกคาทตอเชอมกบระบบสงค าสงซอขายของสมาชก โดยค าสงซอขายดงกลาวผานระบบควบคมความเสยงทสมาชกสามารถบรหารจดการได

“ชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมต” (Program Trading) หมายความวา ชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบสงค าสงซอขายทสามารถสรางและบนทกการเสนอซอขายไดโดยอตโนมต “ใบแสดงสทธในผลประโยชนทเกดจากหลกทรพยอางองไทย” (Non-voting Depository Receipt: NVDR) หมายความวา ใบแสดงสทธในผลประโยชน ท เกดจากหลกทรพยอางองไทยตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยวาดวยการรบและเพกถอนใบแสดงสทธในผลประโยชนทเกดจากหลกทรพยอางองไทย

“หนวยลงทนของกองทนรวมตราสารแหงหน” หมายความวา หนวยลงทนของกองทนรวมทมนโยบายการลงทนในหรอมไวซงเงนฝาก ตราสารแหงหน หลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธการอนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑ เงอนไข และวธการจดตงและจดการกองทน “บรษทหลกทรพยทมใชสมาชก” หมายความวา บรษทหลกทรพยทมใชสมาชกตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยวาดวยหลกเกณฑ เงอนไข และวธการท าสญญาเปนนายหนาหรอตวแทนซอขายหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยใหแกบรษทหลกทรพยทมใชสมาชก

“การซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกน” หมายความวา การซอหนเพอสงมอบหนในสวนทจดสรรเกนกวาจ านวนหนทจดจ าหนายตามเงอนไขทคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนด โดยท าการซอในตลาดหลกทรพยตามค าสงทไดรบจากผจดจ าหนายหลกทรพยทมความผกพนตามหนงสอชชวนทออกในการจดจ าหนายหนนน

“ผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกน” หมายความวา สมาชกทไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพยใหด าเนนการซอหนใดหนหนงเพอสงมอบหนทจดสรรเกนของหนนนในชวงเวลาทตลาดหลกทรพยก าหนด โดยใหอยภายใตหลกเกณฑทระบไวในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยการจดสรรหนเกนกวาจ านวนทจดจ าหนาย

- 3 -

หมวด 1 การซอขาย

สวนท 1 บททวไป

ขอ 4 ในกรณทมขอสงสยหรอมปญหาเกยวกบการซอขาย ใหผจดการเปนผมอ านาจ

วนจฉยและสงการ

ขอ 5 สมาชกอาจยนค าขอใหตลาดหลกทรพยออกหนงสอรบรองการซอขายของตนได

สวนท 2 ระบบสงค าสงซอขายของสมาชก

ขอ 6 สมาชกตองจดใหมระบบสงค าสงซอขายของสมาชกทมการท างานและทม

ระบบการบรหารและควบคมความปลอดภยในการปฏบตงาน (Security Management) ทไดมาตรฐานตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 7 สมาชกจะใชระบบสงค าสงซอขายของสมาชกได เมอไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพยโดยแสดงรายละเอยดวาระบบสงค าสงซอขายของสมาชกดงกลาวเปนไปตามมาตรฐานทตลาดหลกทรพยก าหนด และทดสอบระบบสงค าสงซอขายของสมาชกตามทตลาดหลกทรพยก าหนด ขอ 8 สมาชกตองตดตงระบบสงค าสงซอขายของสมาชกเฉพาะในทท าการแตละแหงของสมาชกเทานน ยกเวนสมาชกจะไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพย สมาชกตองแจงสถานทตดตงระบบสงค าสงซอขายของสมาชกตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 9 สมาชกตองตดตงเครองคอมพวเตอรทใชในการสงค าสงซอขายไวในสถานทซงไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพย

สมาชกตองควบคมมใหบคคลซงมไดมหนาทเกยวของกบการซอขายเขาไปในสถานทดงกลาว

อ านาจวนจฉย สงการของผจดการ

การขอออกหนงสอรบรองการซอขาย

การจดใหมระบบสงค าสงซอขายตามมาตรฐาน

การใชระบบสงค าสง ซอขายของสมาชก

การตดตงระบบสง ค าสงซอขายของ สมาชก

การตดตงเครอง คอมพวเตอร

- 4 -

ขอ 10 สมาชกอาจใชระบบสงค าสงซอขายทพฒนาดวยตนเองหรอทพฒนาโดยผพฒนาระบบ โดยผพฒนาระบบตองมและด ารงคณสมบตดงตอไปน

(1) มฐานะการเงนทมนคงหรอมทนช าระแลวไมนอยกวา 20 ลานบาท (2) มผลงานและประสบการณดานการพฒนาและการใหบรการทเกยวกบระบบ

สงค าสงซอขายไมนอยกวา 2 ปกอนยนค าขอหรอตามระยะเวลาทตลาดหลกทรพยเหนสมควร (3) มผบรหารซงมความสามารถ มความซอสตย มจรรยาบรรณในการประกอบธรกจ

และมประสบการณในธรกจดานพฒนาระบบคอมพวเตอร (4) มระบบการจดการดานการพฒนาและใหบรการเกยวกบระบบสงค าสงซอขาย

ทเปนทยอมรบตามมาตรฐานสากลหรอมาตรฐานทตลาดหลกทรพยยอมรบ (5) มบคลากรทเพยงพอ ซงมความรความสามารถและประสบการณในงานดาน

พฒนาและใหบรการทเกยวกบระบบสงค าสงซอขาย

ขอ 11 ในกรณทผพฒนาระบบไมสามารถด ารงคณสมบตตามขอ 10 ตลาดหลกทรพยอาจหามสมาชกใชระบบสงค าสงซอขายของสมาชกซงพฒนาโดยผพฒนาระบบดงกลาว หรอก าหนดใหสมาชกเปลยนแปลงผพฒนาระบบ หรอด าเนนการอนใดตามทตลาดหลกทรพยเหนสมควร

สวนท 3 การรบรองระบบสงค าสงซอขายของสมาชกและความพรอมในการใชงาน

ขอ 12 สมาชกตองรบรองวาระบบสงค าสงซอขายของสมาชกท างานไดถกตองตาม

ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยทเกยวกบการซอขาย และไมท าใหเกดความเสยหายตอระบบการซอขาย ตลอดจนเปนไปตามมาตรฐานทตลาดหลกทรพยก าหนด

ในกรณทสมาชกมการเปลยนแปลงระบบสงค าสงซอขายของสมาชกทตองไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพย สมาชกตองรบรองวาการเปลยนแปลงดงกลาวยงคงท าใหระบบสงค าสงซอขายของสมาชกท างานไดถกตองตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยทเกยวกบการซอขาย และไมท าใหเกดความเสยหายตอระบบการซอขาย ตลอดจนเปนไปตามมาตรฐานทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 13 ในกรณทสมาชกใชหรอเปลยนแปลงระบบสงค าสงซอขายของสมาชก

ซงพฒนาโดยผพฒนาระบบ นอกจากการด าเนนการรบรองตามขอ 12 แลว สมาชกตองจดใหมผพฒนาระบบหรอผใหบรการตรวจสอบระบบคอมพวเตอรตรวจสอบและรบรองการท างานของระบบสงค าสงซอขายของสมาชกตามขอ 12 ดวย

ตลาดหลกทรพยอาจก าหนดใหสมาชกจดใหมหรอเปลยนแปลงผตรวจสอบและรบรองระบบสงค าสงซอขายของสมาชกไดตามทเหนสมควร

ระบบสงค าสงซอขาย ของสมาชกและ คณสมบตของ ผพฒนาระบบ

การก ากบดแล ผพฒนาระบบ

การรบรองระบบ สงค าสงซอขาย ของสมาชก

การรบรองระบบ สงค าสงซอขายของสมาชกทพฒนาโดยผพฒนาระบบ

- 5 -

ขอ 14 ในกรณทสมาชก ผพฒนาระบบ หรอผใหบรการตรวจสอบระบบคอมพวเตอรรบรองการท างานของระบบสงค าสงซอขายของสมาชกไมถกตองซงอาจท าใหเกดความเสยหายตอระบบการซอขาย ตลาดหลกทรพยอาจหามสมาชกใชระบบสงค าสงซอขายของสมาชก หรอก าหนดใหสมาชกเปลยนแปลงผพฒนาระบบ หรอด าเนนการอนใดตามทตลาดหลกทรพยเหนสมควร

ขอ 15 ในกรณทตลาดหลกทรพยมการเปลยนแปลงใด ๆ ในระบบการซอขาย หรอ

มการออกหรอเปลยนแปลงขอก าหนดของตลาดหลกทรพย มตคณะกรรมการตลาดหลกทรพย หรอหนงสอเวยนทเกยวกบการซอขาย ใหสมาชกเขาทดสอบระบบสงค าสงซอขายของสมาชกตามทตลาดหลกทรพยก าหนด พรอมทงรายงานผลการทดสอบดงกลาวมายงตลาดหลกทรพยทกครง

ใหสมาชกรายงานผลการทดสอบครงสดทายกอนเรมใชงานระบบสงค าสงซอขายของสมาชกตามวรรคหนง พรอมทงรบรองวาสมาชกไดทดสอบแลววาระบบสงค าสงซอขายของสมาชกท างานไดถกตองตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยทเกยวกบการซอขาย และไมท าใหเกดความเสยหายตอระบบการซอขาย ตลอดจนเปนไปตามมาตรฐานทตลาดหลกทรพยก าหนด โดยตองมผมอ านาจลงนามของสมาชกรบรองรายงานดงกลาว

ขอ 16 สมาชกตองจดใหมแผนส ารองและระบบส ารองของระบบสงค าสงซอขายของสมาชกทสามารถท างานไดทนท เพอรองรบในกรณทระบบสงค าสงซอขายหลกของสมาชกไมสามารถท างานไดตามปกต

สมาชกตองรายงานรายละเอยดแผนส ารองและระบบส ารองของระบบสงค าสงซอขายของสมาชกตามวรรคหนงใหตลาดหลกทรพยทราบตามทตลาดหลกทรพยก าหนดและจดใหมการทดสอบระบบส ารองดงกลาวอยางนอยปละ 1 ครง

ขอ 17 สมาชกตองมความพรอมและเขารวมการทดสอบระบบการซอขายส ารองและการใชระบบสงค าสงซอขายส ารองทตลาดหลกทรพยจดเตรยมไวใหสมาชกในกรณทระบบส ารองของสมาชกไมสามารถท างานไดตามปกต โดยเขารวมการทดสอบดงกลาวตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 18 สมาชกตองจดใหมระบบทดสอบ (Test Environment) เพอใชทดสอบการท างานของระบบสงค าสงซอขายของสมาชก

ขอ 19 สมาชกตองจดใหมบคลากรในการดแลระบบสงค าสงซอขายของสมาชก

อยางเพยงพอทงในชวงเวลาท าการและนอกเวลาท าการ

กรณทมการรบรองระบบสงค าสง ซอขายไมถกตอง

การรวมทดสอบระบบเมอตลาดหลกทรพยเปลยนแปลงระบบหรอขอก าหนด

แผนส ารองและระบบส ารอง ของสมาชก

ความพรอมในการเขารวมทดสอบระบบส ารอง

การจดใหมระบบทดสอบ (Test Environment)

บคลากรผดแลระบบสงค าสงซอขายของสมาชก

- 6 -

ขอ 20 สมาชกตองมระบบจดเกบขอมลทเกยวกบการบนทกค าสงซอขายของลกคาตามมาตรฐานทตลาดหลกทรพยก าหนด และจดสงขอมลดงกลาวใหแกตลาดหลกทรพยทนทเมอตลาดหลกทรพยรองขอ

สวนท 4

การเปลยนแปลงระบบสงค าสงซอขายของสมาชก

ขอ 21 สมาชกจะเปลยนแปลงระบบสงค าสงซอขายของสมาชกในกรณดงตอไปน

ไดเมอไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพย โดยแสดงรายละเอยดและทดสอบระบบตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

(1) เปลยนแปลงผพฒนาระบบ (2) เปลยนแปลงเทคโนโลยของระบบสงค าสงซอขายของสมาชก

(3) เปลยนแปลงโครงสรางระบบเครอขายของระบบสงค าสงซอขายของสมาชก (Network Architecture) (4) เปลยนแปลงฟงกชนการท างานของระบบสงค าสงซอขายของสมาชก (Functional Specification)

(5) เปลยนแปลงสถานทตงของเครองคอมพวเตอร (Server) ของระบบสงค าสงซอขายของสมาชก (6) เรองอน ๆ ตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 22 ในกรณทบรษทหลกทรพยทมใชสมาชกตามขอ 24 มการเปลยนแปลง

ระบบสงค าสงซอขายตามขอ 21 สมาชกตองด าเนนการใหบรษทหลกทรพยทมใชสมาชกจดสงรายงานการเปลยนแปลงดงกลาวใหตลาดหลกทรพยทราบตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 23 ในกรณทสมาชกใหผพฒนาระบบเปลยนแปลงระบบสงค าสงซอขายของ

สมาชก สมาชกตองมมาตรการควบคมดแลการด าเนนการดงกลาวของผพฒนาระบบอยางเครงครดเพอปองกนความเสยหายทอาจเกดแกระบบการซอขายได

การเปลยนแปลง ท ตองไดรบอนญาตจาก ตลาดหลกทรพย

การเปลยนแปลงระบบสงค าสงซอขายของ บล. ทมใชสมาชก

มาตรการควบคมผพฒนาระบบ

การจดเกบขอมล

- 7 -

สวนท 5 การใหบคคลอนตอเชอมระบบสงค าสงซอขายของสมาชก

ขอ 24 สมาชกอาจใหบรษทหลกทรพยทมใชสมาชกหรอบคคลอนใดตอเชอมระบบสงค าสงซอขายของสมาชกเพอใหบคคลดงกลาวสามารถบนทกค าสงซอขายได โดยการตอเชอมดงกลาวตองเปนไปตามมาตรฐานทตลาดหลกทรพยก าหนด ในกรณสมาชกใหบรษทหลกทรพยทมใชสมาชกบนทกค าสงซอขายตามวรรคหนง สมาชกตองด าเนนการดงตอไปน (1) จดใหมระบบการจดการและก ากบดแลการบนทกค าสงซอขายของบรษทหลกทรพยทมใชสมาชก (2) ใหบรษทหลกทรพยทมใชสมาชกบนทกค าสงซอขายโดยบคคลทไดรบอนญาตใหเปนเจาหนาทรบอนญาต (3) ใหบรษทหลกทรพยทมใชสมาชกยอมรบและปฏบตตามขอก าหนดทเกยวของกบการซอขายโดยอนโลม

สวนท 6

การซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนต ขอ 25 สมาชกอาจจดใหมการซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนตไดเมอไดรบ

อนญาตจากตลาดหลกทรพยโดยแสดงรายละเอยดวาระบบดงกลาวเปนไปตามมาตรฐานทตลาดหลกทรพยก าหนด และทดสอบระบบตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ระบบทใชในการซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนตตองมการท างานและมระบบการบรหารและควบคมระบบรกษาความปลอดภยในการปฏบตงาน (Security Management) ทไดมาตรฐานตามทตลาดหลกทรพยก าหนด สมาชกตองรบรองการท างานของระบบทใชในการซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนตและจดใหมผพฒนาระบบหรอผใหบรการตรวจสอบระบบคอมพวเตอรตรวจสอบและรบรองการท างานของระบบทใชในการซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนตตามหลกเกณฑวาดวยการรบรองระบบสงค าสงซอขายของสมาชกและความพรอมในการใชงานในสวนท 3 ของหมวด 1

ขอ 26 ในกรณทสมาชกจะเปลยนแปลงระบบทใชในการซอขายหลกทรพยผาน ระบบอนเทอรเนตทไดรบอนญาตตามขอ 25 สมาชกตองด าเนนการตามหลกเกณฑวาดวยการเปลยนแปลงระบบสงค าสงซอขายของสมาชกในสวนท 4 ของหมวด 1 และตองด าเนนการรบรองการท างานของระบบ

การขออนญาต และการใชระบบซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนต

การเปลยนแปลง ระบบซอขายหลกทรพยผาน ระบบอนเทอรเนต

การใหบคคลอนตอเชอมระบบสงค าสงซอขายของสมาชก

- 8 -

ทใชในการซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนตตามหลกเกณฑวาดวยการรบรองระบบสงค าสงซอขายของสมาชกและความพรอมในการใชงานในสวนท 3 ของหมวด 1

ขอ 27 ในกรณทสมาชกอนญาตใหบรษทหลกทรพยทมใชสมาชกมระบบทใชใน

การซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนตส าหรบลกคาของบรษทหลกทรพยทมใชสมาชก สมาชกตองด าเนนการใหบรษทหลกทรพยทมใชสมาชกยอมรบและปฏบตตามความในสวนน

ขอ 28 การซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนตใหกระท าไดดวยวธจบคอตโนมต (Automated Order Matching: AOM)

ในการซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนต สมาชกตองระบรหสแสดงชองทางในการบนทกค าสงซอขาย (Designated Trader ID) ตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 29 ตลาดหลกทรพยอาจเรยกใหสมาชกน าสงรายชอลกคาทสงค าสงซอขายในการซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนตตามทตลาดหลกทรพยก าหนด ขอ 30 เพอก ากบดแลการบนทกค าสงซอขายในการซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนต สมาชกตองด าเนนการดงตอไปน

(1) จดใหมมาตรการปองกนความลบของลกคา (2) จดใหมระบบหรอกระบวนการในการตรวจสอบและตดตามดแลค าสงซอ

ขายของลกคากอนเขามาเปนการเสนอซอขายในระบบการซอขาย (3) จดใหมมาตรการปองกนและควบคมไมใหบคคลอนบนทกการซอขายใหแก

ลกคา ยกเวนในกรณทมเหตขดของท าใหลกคาไมสามารถบนทกค าสงซอขายเขามาในระบบสงค าสงซอขายของสมาชกได ลกคาอาจมอบหมายใหเจาหนาทรบอนญาตบนทกค าสงซอขายแทนได

(4) จดเกบขอมลทเกยวกบการบนทกค าสงซอขายของลกคาตามมาตรฐานของตลาดหลกทรพย โดยสมาชกตองสามารถจ าแนกชองทางหรอวธการทลกคาใชในการเสนอซอขายได และจดสงขอมลดงกลาวตอตลาดหลกทรพยในกรณทตลาดหลกทรพยรองขอ (5) ควบคมดแลใหลกคารบทราบและปฏบตตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพย มตของคณะกรรมการตลาดหลกทรพย และหนงสอเวยนของตลาดหลกทรพยทเกยวกบการบนทกค าสงซอขายในการซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนต รวมทงขอหามปฏบตเกยวกบการบนทกค าสงซอขายทมลกษณะไมเหมาะสม

กรณสมาชกให บล. ทมใชสมาชกจดใหมการซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนต

วธการเสนอซอขาย

การน าสงรายชอลกคา

การก ากบดแล การบนทกค าสง ซอขายผานระบบอนเทอรเนต

- 9 -

สวนท 7 การซอขายหลกทรพยทางอเลกทรอนกส (Direct Electronic Access)

ขอ 31 สมาชกอาจจดใหมการซอขายหลกทรพยทางอเลกทรอนกส (Direct Electronic Access) ได โดยตองเปนการซอขายหลกทรพยผานระบบ DMA ทไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพย ขอ 32 สมาชกอาจใหลกคาท าการซอขายหลกทรพยผานระบบ DMA ไดเฉพาะลกคาดงตอไปน

(1) ผลงทนสถาบนตามประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยวาดวยการก าหนดบทนยามผลงทนสถาบน ผลงทนรายใหญพเศษ และผลงทนรายใหญ หรอ

(2) นตบคคลทมคณสมบตดงตอไปน (2.1) มฐานะการเงนมนคง (2.2) มประสบการณดานการลงทนในตลาดทนในประเทศไทยหรอ

ตางประเทศ (2.3) มผบรหารทไมถกกลาวโทษหรอไมอยระหวางถกลงโทษโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยหรอตลาดหลกทรพย และตองไมมพฤตกรรมการสงค าสงซอขายทไมเหมาะสมตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยทเกยวของ

ขอ 33 ในการซอขายหลกทรพยผานระบบ DMA สมาชกตองด าเนนการดงตอไปน (1) จดใหมกระบวนการในการคดกรองลกคา เพอใหมนใจวาลกคามคณสมบตตามขอ 32 รวมทงมความรความเขาใจเกยวกบระบบและกระบวนการสงค าสงซอขาย และขอก าหนดของตลาดหลกทรพยทเกยวของกบการซอขาย (2) จดใหมมาตรการควบคมความเสยง รวมทงระบบตรวจสอบค าสงซอขายของลกคากอนสงเขามาในระบบการซอขาย โดยระบบตรวจสอบค าสงซอขายดงกลาวตองมการตรวจสอบในเรองตามทตลาดหลกทรพยก าหนด (3) จดใหมการบรหารจดการ โดยสมาชกตองมอ านาจควบคมและบรหารจดการ รวมทงก าหนดและเปลยนแปลงคาพารามเตอร (Parameters) ในระบบตรวจสอบค าสงซอขายได และในกรณทจ าเปนสมาชกตองสามารถหยดการสงค าสงซอขายใหมและยกเลกค าสงซอขายของลกคาทถกสงเขามาในระบบการซอขายแลวไดทนท (Kill Switch) (4) จดใหมการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการควบคมความเสยงในการสงค าสงซอขาย ตลอดจนคาพารามเตอร (Parameters) ในระบบตรวจสอบค าสงซอขายอยางนอยปละ 1 ครง (5) ในกรณทสมาชกพบหรอสงสยวาลกคาอาจฝาฝนหรอไมปฏบตตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยทเกยวกบการซอขาย หรอกรณทตลาดหลกทรพยรองขอ ใหสมาชกตรวจสอบและน าสงขอมลเกยวกบลกคาและขอมลการซอขายของลกคาใหแกตลาดหลกทรพย

การซอขายหลกทรพยทางอเลกทรอนกส

ลกคาทสามารถ ท าการซอขายหลกทรพยผานระบบ DMA

การด าเนนการของสมาชกกรณมการซอขายหลกทรพยผานระบบ DMA

- 10 -

ขอ 34 ใหน าความในสวนท 6 การซอขายหลกทรพยผานระบบอนเทอรเนตมาใช

กบการซอขายหลกทรพยผานระบบ DMA ตามสวนนเทาทไมขดหรอแยงโดยอนโลม

สวนท 8 การใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมต (Program Trading)

ขอ 35 สมาชกอาจใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตได โดย

กอนเรมใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมต สมาชกตองไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพยตามหลกเกณฑ เงอนไข และวธการทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 36 สมาชกตองรบรองวาชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตตามขอ 35 มการท างานและมระบบบรหารความเสยงในการสงค าสงซอขายทเปนไปตามขอก าหนดหรอมาตรฐานของตลาดหลกทรพยทเกยวกบการซอขาย และจะไมท าใหเกดความเสยหายตอระบบการซอขายหรอสภาพการซอขายหลกทรพยโดยรวมหรอไมท าใหราคาหรอปรมาณการซอขายของหลกทรพยเปลยนแปลงไปหรอไมมการเปลยนแปลงอนไมตรงตอสภาพปกตของตลาด (False Market)

ขอ 37 ในกรณทสมาชกประสงคจะเปลยนแปลงหรอแกไขเพมเตมเกยวกบชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตทไดรบอนญาตตามขอ 35 ในเรองดงตอไปน สมาชกจะตองไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพยกอนเรมใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตทมการเปลยนแปลงหรอแกไขเพมเตม

(1) เพมกลยทธ (Strategy) (2) เปลยนแปลงระบบบรหารความเสยงในการสงค าสงซอขาย (3) เปลยนแปลงหลกการท างานหรอฟงกชนการท างานของชดค าสงคอมพวเตอร

ส าหรบการซอขายโดยอตโนมต รวมถงการเปลยนแปลงคาพารามเตอร (Parameters) ทท าใหความเสยงเพมขนหรอกระทบหลกการท างานหรอฟงกชนการท างานของชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมต

ใหสมาชกทประสงคจะเปลยนแปลงหรอแกไขเพมเตมเกยวกบชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตตามวรรคหนงยนขออนญาตตอตลาดหลกทรพยลวงหนากอนการเปลยนแปลงดงกลาวตามระยะเวลาทตลาดหลกทรพยก าหนด ขอ 38 ในการใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตทสมาชกใชบนทกการเสนอซอขายเขามาในระบบการซอขาย สมาชกตองด าเนนการดงตอไปน

การด าเนนการของสมาชกส าหรบการใช Program Trading

การขออนญาตใชProgram Trading

การรบรองของสมาชกกรณการใชProgram Trading

การเปลยนแปลงการใช Program Trading

การน าความในสวนการซอขายหลกทรพย ผานระบบอนเทอรเนตมาใชบงคบ

- 11 -

(1) มระบบการจดการ และระบบบรหารความเสยงในการสงค าสงซอขาย และก ากบดแลการใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตหรอจดการการเสนอซอขายเมอมเหตจ าเปนและสมควร

(2) ควบคมดแลมใหมการบนทกการเสนอซอขายทมลกษณะเปนการท าใหหรออาจท าใหราคาหรอปรมาณการซอขายของหลกทรพยหรอสภาพการซอขายหลกทรพยโดยรวม เปลยนแปลงไปหรอไมมการเปลยนแปลงอนไมตรงตอสภาพปกตของตลาด (False Market)

ขอ 39 สมาชกทไดรบอนญาตใหใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตตองทบทวนระบบบรหารความเสยงในการสงค าสงซอขายใหมประสทธภาพอยางนอยปละ 1 ครง และใหสมาชกปรบปรงหรอเปลยนแปลงระบบบรหารความเสยงในการสงค าสงซอขายใหเหมาะสมในกรณดงตอไปน

(1) กรณทมการแกไขขอก าหนดของตลาดหลกทรพยทเกยวกบการซอขายในเรองทสงผลกระทบตอระบบบรหารความเสยงในการสงค าสงซอขาย

(2) กรณทตลาดหลกทรพยรองขอ ขอ 40 สมาชกตองจดเกบขอมลเกยวกบการเปลยนแปลงฟงกชนการท างานของชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตในสวนทเกยวกบคาพารามเตอร (Parameters) ตามระยะเวลาทตลาดหลกทรพยก าหนดและจดสงขอมลดงกลาวใหแกตลาดหลกทรพยทนทเมอตลาดหลกทรพยรองขอ

สวนท 9 ขอมลทไดจากระบบการซอขาย

ขอ 41 หามสมาชกใหหรอจ าหนายขอมลทไดจากระบบการซอขายแกลกคาหรอบคคลอนไมวาจะโดยวธการใด ยกเวนการเปดเผยขอมลตามขอ 42 หรอการเปดเผยขอมลใหบคคลอนใดทไดรบอนญาตจากตลาดหลกทรพย

ขอ 42 ใหสมาชกเปดเผยขอมลทไดจากระบบการซอขายใหแกลกคาตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 43 ตลาดหลกทรพยอาจใหสมาชกระงบการใหหรอจ าหนายขอมลทไดจากระบบการซอขายแกลกคาของสมาชกหรอบคคลอนไดตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

การทบทวนระบบบรหารความเสยงส าหรบการใช Program Trading

การจดเกบขอมล

การระงบการให หรอจ าหนายขอมล

หามใหหรอจ าหนายขอมลทไดจากระบบการซอขาย

การเปดเผยขอมล ใหลกคา

- 12 -

หมวด 2 การก ากบดแลการซอขายของสมาชก

ขอ 44 เพอก ากบดแลการใชระบบสงค าสงซอขายของสมาชกหรอในกรณทมเหตจ าเปนอนอาจมผลกระทบตอการท างานของระบบการซอขายหรอตอสภาพการซอขายหลกทรพยโดยรวม ตลาดหลกทรพยอาจด าเนนการดงตอไปน (1) ตรวจสอบระบบสงค าสงซอขายของสมาชก (2) ก าหนดใหสมาชกเปลยนแปลงระบบสงค าสงซอขายของสมาชก (3) หามสมาชกใชงานทงหมดหรอบางสวนของระบบสงค าสงซอขายของสมาชก (4) ระงบการใหบรการซอขายผานระบบสงค าสงซอขายของสมาชกหรอชองทาง การซอขายใด ๆ ของสมาชก

ขอ 45 ในกรณ ทค าสงซอขายของลกคาท สงผานระบบอนเทอรเนตหรอสงทางอเลกทรอนกสมลกษณะฝาฝนหรอไมเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพย มตของคณะกรรมการตลาดหลกทรพย หรอหนงสอเวยนของตลาดหลกทรพยทเกยวกบการซอขาย ตลาดหลกทรพยอาจใหสมาชกด าเนนการอยางใดอยางหนงหรอหลายอยางดงตอไปน

(1) แจงใหลกคาหยดการบนทกค าสงเขามาในระบบการซอขาย (2) ยกเลกค าสงซอขายของลกคาทมลกษณะดงกลาว (3) ระงบการใหบรการการซอขายหลกทรพยแกลกคา

ขอ 46 ในกรณทชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตของสมาชกม

การท างานไมเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยทเกยวกบการซอขาย และท าใหหรออาจท าใหเกดความเสยหายตอระบบการซอขายหรอสภาพการซอขายหลกทรพยโดยรวม ตลาดหลกทรพยอาจระงบหรอยกเลกการอนญาตการใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตได

กรณทค าสงทสงโดยชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตมหรออาจมผลท าใหราคาหรอปรมาณการซอขายของหลกทรพยเปลยนแปลงไปหรอไมมการเปลยนแปลงอนไมตรงตอสภาพปกตของตลาด (False Market) ตลาดหลกทรพยอาจใหสมาชกปรบปรงแกไขคาพารามเตอร (Parameters) และ/หรอโปรแกรมฟงกชนการท างานและ/หรอระบบบรหารความเสยงของชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตหรอระงบการใชงานชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมต

การก ากบดแล การใชระบบสง ค าสงซอขายของสมาชก

การระงบหรอยกเลกการอนญาตใช Program Trading เมอไมเปนไปตามขอก าหนดและท าใหหรออาจท าใหเกดความเสยหายโดยรวม

การด าเนนการของสมาชกกรณลกคา ฝาฝนขอก าหนดของตลาดหลกทรพย

- 13 -

ในกรณทมเหตจ าเปนอนอาจมผลกระทบตอการท างานของระบบการซอขายหรอตอ

สภาพการซอขายหลกทรพยโดยรวม ตลาดหลกทรพยอาจใหสมาชกระงบการซอขายหลกทรพยโดยใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตทกกลยทธ (Strategy) หรอเฉพาะบางกลยทธ (Strategy) เปนการชวคราวได เมอตลาดหลกทรพยหยดท าการซอขายหลกทรพยทงหมดอนเปนผลมาจากการท างานของระบบ Circuit Breaker ของตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยจะใหสมาชกระงบการซอขายหลกทรพยโดยใชชดค าสงคอมพวเตอรส าหรบการซอขายโดยอตโนมตเปนการชวคราว

หมวด 3 เวลาท าการซอขาย

ขอ 47 ตลาดหลกทรพยอาจก าหนดวธการซอขายแตกตางกนส าหรบแตละชวงเวลา

ท าการซอขาย

ขอ 48 ตลาดหลกทรพยจะก าหนดเวลาเปดและปดท าการซอขายประจ าวนตามเวลาทไดมการสมเลอก (Random) ดวยระบบการซอขาย

ขอ 49 ตลาดหลกทรพยอาจก าหนดเปลยนแปลงระยะเวลากอนการเปดท าการซอขาย

เพอค านวณหาราคาเปด (Pre-open) หรอกอนการปดท าการซอขายเพอค านวณหาราคาปด (Pre-close) ตามขอ 47 หรอขอ 48 หรอระงบเปนการชวคราว

หมวด 4 วธการซอขาย

สวนท 1

รายการซอขาย

ขอ 50 การบนทกค าสงซอขายเขามาในระบบการซอขายตองมรายการอยางนอยตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

เวลาท าการซอขาย

รายการขนต าในการ บนทกค าสงซอขาย

เวลาเ ปด/ ปดท าการซอขาย

การเปลยนแปลงเวลา Pre-open หรอ Pre-close

การระงบการใช Program Trading เมอมเหตจ าเปน หรอ Circuit Breaker

- 14 -

สวนท 2

การซอขายดวยวธจบคอตโนมต (Automated Order Matching: AOM)

ขอ 51 การเสนอซอขายหลกทรพยในแตละครงตองมจ านวนและมลคาของหลกทรพยไมเกนจ านวนและมลคาตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 52 ใหหนวยการซอขายของหลกทรพยแตละประเภทมจ านวนตามทตลาดหลกทรพย

ก าหนด

ขอ 53 ราคาเสนอซอขายหลกทรพยตองเปนราคาทตรงตามชวงราคาทตลาดหลกทรพยก าหนด ทงน ตลาดหลกทรพยอาจก าหนดชวงราคาของหลกทรพยแตละประเภทแตกตางกนไป

ขอ 54 สมาชกอาจระบประเภทการเสนอซอขายอยางใดอยางหนงในชวงเวลาซอขาย

ดงตอไปน

ประเภทการเสนอซอขาย ความหมายและลกษณะ ชวงเวลาซอขาย 1. Limit Order

การเสนอซอขายทระบราคาซอขาย ชวงกอนเปดท าการ (Pre-open) ชวงเวลาท าการ (Trading Session) ชวงกอนปดท าการ (Pre-close)

2. Immediate or Cancel (IOC)

การเสนอซอขายประเภท Limit Order ซงก าหนดใหมการจบคการซอขายทนท และหากไมสามารถจบคการซอขายไดเลย หรอจบคไดบางสวน และมจ านวนการเสนอซอขายเหลออยบางสวน ใหยกเลกการเสนอซอขายทยงจบคไมไดนนทนท

ชวงเวลาท าการ (Trading Session)

3. Fill or Kill (FOK)

การเสนอซอขายประเภท Limit Order ซงก าหนดใหการเสนอซอขายมการจบคการซอขายทนท และหากไมสามารถจบคการซอขายดงกลาวไดทงหมดตามจ านวนทมการเสนอซอขาย ใหยกเลกการเสนอซอขายนนทนท

ชวงเวลาท าการ (Trading Session)

4. Iceberg Order การเสนอซอขายประเภท Limit Order ในชวง ชวงเวลาท าการ (Trading

ชวงราคา (Tick Size)

จ านวนและมลคาหลกทรพยสงสดทเสนอซอขายได

หนวยการซอขายหลกทรพย (Board Lot)

ประเภทการเสนอ ซอขาย

- 15 -

ประเภทการเสนอซอขาย ความหมายและลกษณะ ชวงเวลาซอขาย เวลาท าการซอขายทระบบการซอขายจะแบง

การซอขายออกเปนจ านวนยอย ๆ แลวทยอยน าเขาสระบบการซอขายโดยอตโนมตและใหการเสนอซอขายในครงหลงกระท าไดตอเมอการเสนอซอขายในครงกอนไดถกจบคการซอขายแลว

Session)

5. At the Open (ATO) การเสนอซอขายทประสงคใหมการซอขายครงเดยวทราคาเปด และหากมจ านวนการเสนอซอขายทไมสามารถจบคการซอขายได เมอเปดท าการซอขาย ระบบการซอขายจะยกเลกการเสนอซอขายทยงจบคไมไดนน

ชวงกอนเปดท าการ (Pre-open)

6. At the Close (ATC) การเสนอซอขายทประสงคใหมการซอขายครงเดยวทราคาปด และหากมจ านวนการเสนอซอขายทไมสามารถจบคการซอขายได เมอปดท าการซอขาย ระบบการซอขายจะยกเลกการเสนอซอขายทยงจบคไมไดนน

ชวงกอนปดท าการ (Pre-close)

7. Market Order การเสนอซอขายทระบใหมการเสนอซอ ณ ราคาเสนอขายต าสดหรอเสนอขาย ณ ราคาเสนอซอสงสดตามล าดบ และหากมจ านวนการเสนอซอขายทไมสามารถจบคการซอขายได ระบบการซอขายจะยกเลกจ านวนดงกลาวทนท

ชวงเวลาท าการ (Trading Session)

8. Special Market Order การเสนอซอขายทระบใหมการเสนอซอ ณ ราคาเสนอขายต าสดหรอเสนอขาย ณ ราคาเสนอซอสงสดตามล าดบ และหากมจ านวนการเสนอซอขายทไมสามารถจบคการซอขายได ระบบการซอขายจะจดใหจ านวนดงกลาวเปนการเสนอซอทราคาสงกวาหรอเปนการเสนอขายทราคาต ากวาราคาซอขายสดทาย 1 ชวงราคา

ชวงเวลาท าการ (Trading Session)

9. Market to Limit Order

การเสนอซอขายทระบใหมการเสนอซอ ณ ราคาเสนอขายต าสดหรอเสนอขาย ณ ราคาเสนอซอสงสดเพยงล าดบราคาเดยวและหากมจ านวนการเสนอซอขายหลกทรพยทไมสามารถ

ชวงเวลาท าการ (Trading Session)

- 16 -

ประเภทการเสนอซอขาย ความหมายและลกษณะ ชวงเวลาซอขาย จบคการซอขายได ระบบการซอขายจะจดใหจ านวนดงกลาวเปนการเสนอซอหรอเสนอขายทราคาซอขายสดทาย

ขอ 55 ระบบการซอขายจะจดใหการเสนอซอขายประเภท At the Open (ATO) และ

At the Close (ATC) เปนการเสนอซอขายทราคาดงตอไปน (1) กรณการเสนอซอ ระบบการซอขายจะจดใหเปนราคาทสงกวาราคาเสนอซอสงสด 1 ชวงราคา หรอราคาเสนอขายสงสด แลวแตราคาใดจะสงกวา (2) กรณการเสนอขาย ระบบการซอขายจะจดใหเปนราคาทต ากวาราคาเสนอขายต าสด 1 ชวงราคา หรอราคาเสนอซอต าสด แลวแตราคาใดจะต ากวา ในกรณทราคาเสนอซอตาม (1) หรอราคาเสนอขายตาม (2) สงกวาราคาสงสด (Ceiling) หรอต ากวาราคาต าสด (Floor) ระบบการซอขายจะจดใหเปนการเสนอซอขายทราคาสงสด (Ceiling) หรอราคาต าสด (Floor) แลวแตกรณ เมอเปดหรอปดท าการซอขาย ระบบการซอขายจะจบคการซอขายโดยจดใหการเสนอซอขายประเภท At the Open (ATO) และ At the Close (ATC) เปนการเสนอซอขายทอยในล าดบแรกกอนการเสนอซอขายประเภท Limit Order ขอ 56 การระบประเภทการเสนอซอขายแบบ Market Order หรอ Special Market Order หรอ Market to Limit Order สมาชกสามารถระบไดตอเมอปรากฏวามค าสงซอขายฝงตรงขาม ทระบประเภทการเสนอซอขายแบบ Limit Order อยในระบบการซอขายในขณะนน ขอ 57 การระบประเภทการเสนอซอขายแบบ Iceberg Order แตละครง ใหสมาชกบนทกค าสงซอขายไดเฉพาะประเภท Limit Order และใหแบงการเสนอซอขายออกเปนจ านวนยอย ๆ ไดไมเกน 100 การเสนอซอขาย เมอเกดกรณใดกรณหนงดงตอไปน ระบบการซอขายจะยกเลกการเสนอซอขายทระบประเภท Iceberg Order (1) ระบบการซอขายไมอาจจดใหมการซอขายภายในชวงเวลาท าการชวงท 1 หรอชวงท 2 แลวแตกรณ (2) หลกทรพยทท าการเสนอซอขายนนถกหามการซอขายตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยทเกยวกบการหามซอขายหลกทรพยเปนการชวคราว ขอ 58 การซอขายหลกทรพยหนวยยอย ใหสมาชกบนทกค าสงซอขายไดเฉพาะประเภท Limit Order เทานน

ราคา ATO และ ATC

ค าสงซอขายท ราคาตลาด

Iceberg Order

การซอขายหลกทรพยหนวยยอย

- 17 -

สวนท 3 การซอขายดวยวธบนทกการซอขาย (Trade Report)

ขอ 59 สมาชกอาจซอขายดวยวธบนทกการซอขาย (Trade Report) ตามประเภทการซอขายดงตอไปน (1) การบนทกการซอขายรายใหญ (Trade Report – Big Lot) (2) การบนทกการซอขายหลกทรพยทบคคลตางดาวเปนผถอ (Trade Report – Foreign) (3) การบนทกการซอเพอสงมอบหลกทรพยทผดนด (Trade Report - Buy-in) (4) การบ นทกการ ซอ เพ อสงมอบหลกทรพย ทล กค าของสมาชกผดน ด (Trade Report - Member buy – in) (5) การบนทกการซอขายนอกเวลาท าการประจ าวน (Trade Report - Off-hour)

สมาชกอาจประกาศโฆษณาการเสนอซอหรอขายหลกทรพยในระบบการซอขายกได ทงน การประกาศโฆษณาดงกลาวไมมผลผกพนสมาชกใหตองตกลงซอหรอขายตามประกาศโฆษณานน

ขอ 60 การบนทกการซอขายรายใหญ (Trade Report – Big Lot) หมายถง การซอขาย

ซงมจ านวนหลกทรพยตงแต 1 ลานหนวยของหลกทรพยหรอมมลคาการซอขายตงแต 3 ลานบาทขนไป ตลาดหลกทรพยอาจอนญาตใหสมาชกบนทกการซอขายรายใหญซงมจ านวนหลกทรพยหรอมลคาการซอขายต ากวาทก าหนดในวรรคหนงไดในกรณทสมาชกซอขายหลกทรพยเพอปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย

ใหสมาชกรายงานขอมลการบนทกการซอขายรายใหญตอตลาดหลกทรพยตามแบบทตลาดหลกทรพยก าหนด เมอสมาชกบนทกการซอขายทมปรมาณการซอหรอขายหลกทรพยเพมขนจนถงหรอขามจดซงตองท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของกจการตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอการซอหลกทรพยทสมาชกรหรอมเหตอนควรรวาเปนผลใหผซอไดมาหรอเปน ผถอหลกทรพยเพมขนจนถงหรอขามจดซงตองท าค าเสนอซอหลกทรพยดงกลาว ใหสมาชกรายงานทนทภายหลงบนทกการซอขาย

ขอ 61 การบนทกการซอขายหลกทรพยทบคคลตางดาวเปนผถอ (Trade Report –

Foreign) ใหปฏบตตามหลกเกณฑดงตอไปน (1) เปนการซอขายหลกทรพยซงมจ านวนหลกทรพยและมมลคาการซอขายต ากวาทก าหนดในขอ 60 วรรคหนง (2) มใหน าหลกเกณฑเรองหนวยการซอขายตามขอ 52 และชวงราคา ตามขอ 53 มาใชบงคบ

ประเภทการบนทก การซอขาย

Trade Report – Foreign

Trade Report – Big Lot

- 18 -

ขอ 62 การบนทกการซอเพอสงมอบหลกทรพยทผดนด (Trade Report - Buy-in) ใหปฏบตตามหลกเกณฑดงตอไปน (1) บนทกการซอขายโดยสมาชกผซอและผขายเปนรายเดยวกน (One-firm Trade Report) (2) บนทกการซอขายภายในชวงเวลาทตลาดหลกทรพยก าหนด (3) ราคาซอขายหลกทรพยตองเปนราคาทตรงตามชวงราคาตามทตลาดหลกทรพยก าหนด (4) การซอขายในแตละครงตองมจ านวนหลกทรพยเปนหนวยการซอขาย ตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 63 การบนทกการซอ เพ อสงมอบหลกทรพยท ลกค าของสมาชกผดน ด (Trade Report - Member buy-in) ใหปฏบตตามหลกเกณฑดงตอไปน

(1) บนทกการซอขายในวนทสมาชกมหนาทสงมอบหลกทรพยตามทส านกหกบญชก าหนด

(2) ราคาซอขายตองเปนราคาทเพมขนอกไมนอยกวา 5 ชวงราคาจากราคาปดของวนท าการกอนหนา หรอราคาเสนอซอทดทสด ณ เวลา 10.00 น. แลวแตราคาใดจะสงกวา และใหถอวาเปนราคาซอขายส าหรบการซอเพอสงมอบหลกทรพยทลกคาของสมาชกผดนด (Final Member buy -in) ในวนนน และหากไมสามารถซอได สมาชกจะท าการซอขายในวนท าการถดไปในราคาทเพมขนอกไมนอยกวา 5 ชวงราคาจากราคาปดของวนท าการกอนหนา หรอราคาเสนอซอทดทสด ณ เวลา 10.00 น. หรอราคาซอขายส าหรบการซอเพอสงมอบหลกทรพยทลกคาของสมาชกผดนด (Final Member buy-in) ในวนท าการกอนหนา แลวแตราคาใดจะสงกวา

(3) ราคาซอขายหลกทรพยตองเปนราคาทตรงตามชวงราคาตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

(4) การซอขายในแตละครงตองมจ านวนหลกทรพยเปนหนวยการซอขาย ตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

(5) ส าหรบหลกทรพยใด ๆ ทสมาชกไมสามารถด าเนนการซอเพอสงมอบหลกทรพยทลกคาของสมาชกผดนดไดครบทงจ านวนในวนนน และปรากฏวามรายการซอเพอสงมอบหลกทรพยทลกคาของสมาชกผดนดส าหรบหลกทรพยเดยวกนนนในวนท าการถดไป สมาชกจะรวมจ านวนหลกทรพยทตองด าเนนการซอเพอสงมอบหลกทรพยทลกคาของสมาชกผดนดเขากบจ านวนหลกทรพยทยงไมสามารถด าเนนการซอได โดยใชราคาเดยวกบราคาเสนอซอของหลกทรพยสวนทยงไมสามารถด าเนนการซอได

Trade Report – Member buy - in

Trade Report – Buy - in

- 19 -

ขอ 64 การบนทกการซอขายนอกเวลาท าการ (Trade Report - Off-hour) ใหปฏบตตามหลกเกณฑดงตอไปน

(1) มจ านวนหลกทรพยและมมลคาการซอขายต ากวาทก าหนดในขอ 60 วรรคหนง (2) บนทกการซอขายภายในชวงเวลาทตลาดหลกทรพยก าหนด (3) ราคาซอขายหลกทรพยตองเปนราคาปดหรอราคาเฉลยของหลกทรพย

ในเวลาท าการประจ าวนของวนทมการซอขายหลกทรพยดงกลาว ในกรณทไมมการซอขายหลกทรพยดงกลาวในเวลาท าการประจ าวน ใหใชราคาปดของวนท าการกอนหนานนเปนราคาซอขาย

(4) การซอขายในแตละครงตองมจ านวนหลกทรพยเปนหนวยการซอขายตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

หมวด 5 หลกเกณฑเฉพาะการซอขายหลกทรพยบางประเภท

สวนท 1

การซอขายใบแสดงสทธในผลประโยชนทเกดจากหลกทรพยอางองไทย (Non-voting Depository Receipt: NVDR)

ขอ 65 การซอขายใบแสดงสทธในผลประโยชนทเกดจากหลกทรพยอางองไทย ใหกระท าดวยวธการซอขายตามหมวด 4 โดยใหสมาชกบนทกเครองหมายแสดงวาเปนค าสงซอขายใบแสดงสทธในผลประโยชนทเกดจากหลกทรพยอางองไทยตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

สวนท 2 การซอขายหนวยลงทนของกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาว

ขอ 66 การซอขายหนวยลงทนของกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาว ใหกระท าดวยวธการซอขายตามหมวด 4 โดยใหสมาชกบนทกเครองหมายแสดงวาเปนค าสงซอขายหนวยลงทนของกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาวตามทตลาดหลกทรพยก าหนด

ขอ 67 ตลาดหลกทรพยอาจหามไมใหสมาชกบนทกค าสงซอขายหนวยลงทนของกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาวในกรณทอาจท าใหอตราสวนการลงทนของกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาวเกนกวาอตราสวนทกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาวไดตกลงไวกบบรษทจดทะเบยน

การหามสมาชกซอขายหนวยลงทน Thai Trust Fund เกนอตราสวนการลงทน

Trade Report – Off-hour

วธการซอขายหนวยลงทน Thai Trust Fund

วธการซอขายNVDR

- 20 -

ขอ 68 ใหสมาชกมมาตรการในการตรวจสอบวาการบนทกค าสงซอขายหนวยลงทนของกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาวเปนการเสนอซอขายหรอซอขายตามค าสงของลกคาซงเปนคนตางดาวเทานน

สวนท 3

การซอขายตราสารหน

ขอ 69 การซอขายตราสารหนใหกระท าดวยวธการซอขายตามหมวด 4

ขอ 70 ตราสารหนทซอขายดวยวธจบคอตโนมต (Automated Order Matching: AOM) ตองมคณสมบตดงตอไปน (1) ไมมขอจ ากดในการโอน (2) กรณเปนตราสารหนทตองมการจดอนดบความนาเชอถอ ตองไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในแตละครงทออกอยางนอยในอนดบทสามารถลงทนได (Investment Grade) หรอเทยบเทา จนกวาสทธเรยกรองตามตราสารหนจะระงบลง หรอในกรณทตราสารหนเปนหนวยลงทนของกองทนรวมตราสารแหงหนตองมนโยบายการลงทนในตราสารหนทมการจดอนดบความนาเชอถอโดยรวมในลกษณะเดยวกบการจดอนดบความนาเชอถอของตราสารหนตามหลกเกณฑดงกลาว ในกรณทมเหตจ าเปนและสมควร ตลาดหลกทรพยอาจผอนผนการจดอนดบความนาเชอถอของตราสารหนโดยก าหนดเงอนเวลาหรอเงอนไขไวดวยกได ทงน โดยค านงถงความจ าเปนของผลงทนในการมขอมลการจดอนดบความนาเชอถอนน การซอขายตราสารหนทขาดคณสมบตตามวรรคหนง ใหซอขายดวยวธบนทกการซอขาย (Trade Report) โดยตลาดหลกทรพยจะก าหนดวนทใหเรมซอขายดวยวธบนทกการซอขาย (Trade Report) ดงกลาว

ขอ 71 การซอขายตราสารหนตองบนทกราคาซงรวมดอกเบยคางรบตามขอตกลงในตราสารหนดวย (ถาม) และการซอขายตราสารหนดวยวธจบคอตโนมต (Automated Order Matching: AOM) ตองบนทกราคาเสนอซอขายเปนจดทศนยมไมเกนสองต าแหนง

การตรวจสอบวาลกคาตางดาวเปน ผสงค าสง

วธการซอขาย ตราสารหน

คณสมบตของตราสารหนทซอขายดวยวธจบคอตโนมต

ราคาซอขาย ตราสารหน

การซอขาย ตราสารหนดวยวธจบคอตโนมต

- 21 -

ขอ 72 ใหน าหลกเกณฑวาดวยการซอขายดวยวธจบคอตโนมต (Automated Order Matching: AOM) ในสวนท 2 ของหมวด 4 มาใชบงคบกบการซอขายตราสารหนดวยวธจบคอตโนมตยกเวนเรองดงตอไปน (1) ชวงราคา (2) จ านวนหลกทรพยในการเสนอซอขายแตละครง โดยใหจ านวนตราสารหนในการเสนอซอขายแตละครงไมเกน 10,000 หนวยของตราสารหนนน สมาชกอาจซอขายตราสารหนเปนหนวยการซอขายหรอหนวยยอยกได โดยใหหนวยการซอขายของตราสารหนเทากบ 100 หนวยของตราสารหนนน ขอ 73 ใหน าหลกเกณฑวาดวยการซอขายดวยวธบนทกการซอขาย (Trade Report) ในสวนท 3 ของหมวด 4 มาใชบงคบกบการซอขายตราสารหนดวยวธบนทกการซอขาย (Trade Report) ยกเวนเรองจ านวนหลกทรพยหรอมลคาการซอขาย โดยใหการซอขายตราสารหนมจ านวนตราสารหนหรอมลคาการซอขายดงตอไปน (1) จ านวนตราสารหนตงแต 10,000 หนวยของตราสารหนนนหรอมมลคาการซอขายตงแต 10 ลานบาทขนไป ส าหรบการบนทกการซอขายตราสารหนรายใหญ (Trade Report – Big Lot) โดยใหคดมลคาตามราคาทผซอและผขายตกลงซอขายตราสารหน (2) จ านวนตราสารหนนอยกวา 10,000 หนวยของตราสารหนนนหรอมมลคาการซอขายนอยกวา 10 ลานบาท ส าหรบการบนทกการซอขายนอกเวลาท าการ (Trade Report – Off-hour) โดยใหคดมลคาตามราคาทผซอและผขายตกลงซอขายตราสารหน

การบนทกการซอขายตราสารหนตองระบรายการเพมเตมดงตอไปนดวย (1) อกษรเครองหมาย “N” กรณสมาชกประสงคจะช าระราคาและสงมอบหลกทรพยตามขอมล Net Clearing ทส านกหกบญชจดท าขนตามขอบงคบของส านกหกบญชวาดวยการช าระราคาและการสงมอบหลกทรพย (2) อกษรเครองหมาย “G” พรอมระบวนช าระราคาและสงมอบหลกทรพยตามระยะเวลาทส านกหกบญชก าหนด กรณสมาชกประสงคจะช าระราคาและสงมอบหลกทรพยตามขอมล Gross Clearing ทส านกหกบญชจดท าขนตามขอบงคบของส านกหกบญชวาดวยการช าระราคาและการสงมอบหลกทรพย

*หมวด 5/1 -

(*ยกเลกความในหมวด 5/1 โดยประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2562 ลงวนท 21 มนาคม 2562 ซงมผลบงคบใชตงแตวนท 1 เมษายน 2562 เปนตนไป))

การซอขาย ตราสารหนดวยวธบนทกการซอขาย

- 22 -

หมวด 6

การแกไขหรอยกเลกการซอขาย

ขอ 74 การขออนญาตแกไขการซอขาย ใหสมาชกกระท าดวยระบบการซอขายกอนเวลา 17.00 น. การขออนญาตยกเลกการบนทกการซอขาย (Trade Report) ใหสมาชกกระท าดวยระบบการซอขายกอนเวลา 17.00 น. ยกเวนการขออนญาตยกเลกการบนทกการซอเพอสงมอบหลกทรพยทผดนด (Trade Report - Buy-in) หรอการบนทกการซอเพอสงมอบหลกทรพยทลกคาของสมาชกผดนด (Trade Report - Member buy – in) ใหสมาชกกระท าภายในชวงเวลาทตลาดหลกทรพยก าหนด

หมวด 7

เครองหมายประกอบการซอขาย

สวนท 1 เครองหมาย NP (Notice Pending) และเครองหมาย NR (Notice Received)

ขอ 75 ในสวนน “บรษทจดทะเบยน” หมายความวา บรษททมหนสามญจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย รวมถงผมหนาทเปดเผยสารสนเทศตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยทเกยวของกบการเปดเผยสารสนเทศ ขอ 76 ตลาดหลกทรพยอาจขนเครองหมาย NP (Notice Pending) ไวทหลกทรพย เพอใหผลงทนทราบวาบรษทจดทะเบยนมสารสนเทศตองชแจงหรอรายงานตอตลาดหลกทรพย

ขอ 77 เมอตลาดหลกทรพยไดรบสารสนเทศตามขอ 76 ครบถวนและชดเจนและไดเผยแพรแกผลงทนแลว ตลาดหลกทรพยอาจปลดเครองหมาย NP (Notice Pending) และขนเครองหมาย NR (Notice Received) ไวทหลกทรพยนน เพอใหผลงทนทราบวาบรษทจดทะเบยนไดชแจงหรอรายงานสารสนเทศตอตลาดหลกทรพยแลว

การแกไขหรอ ยกเลกการซอขาย

เครองหมาย NP

เครองหมาย NR

นยาม

- 23 -

*สวนท 1/1

เครองหมาย NC (Non Compliance) ขอ 77/1 ตลาดหลกทรพยอาจขนเครองหมาย NC (Non-Compliance) ไวทหลกทรพย

เพอใหผลงทนทราบวาหลกทรพยนนเปนหลกทรพยทมเหตใดเหตหนงดงตอไปนเกดขน (1) หลกทรพยเขาขายอาจถกเพกถอน (2) หลกทรพยอยระหวางทตลาดหลกทรพยสงหามซอหรอขายหลกทรพยจด

ทะเบยนเปนการชวคราว โดยการขนเครองหมาย SP ไวทหลกทรพยนนเนองจากบรษทจดทะเบยนฝาฝนหรอละเลยไมปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอบงคบ ระเบยบ ประกาศ ค าสง มตคณะกรรมการ ขอตกลงการจดทะเบยนหลกทรพยกบตลาดหลกทรพย ตลอดจนหนงสอเวยนใด ๆ ทตลาดหลกทรพยก าหนดใหถอปฏบตอยางรายแรง และตลาดหลกทรพยใหซอหลกทรพยนนดวยบญชแคชบาลานซ (Cash Balance)

เมอบรษทจดทะเบยนสามารถด าเนนการใหเหตตาม (1) และ (2) ของวรรคหนงหมดไป ตลาดหลกทรพยอาจปลดเครองหมาย NC (Non-Compliance)

(*เพมเตมความในสวนท 1/1 ของหมวด 7 โดยประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2562 ลงวนท 21 มนาคม 2562 ซงมผลบงคบใชตงแตวนท 1 เมษายน 2562 เปนตนไป)

สวนท 2

เครองหมายแสดงวาราคาซอขายหลกทรพยเปนราคาทไมรวมสทธประโยชน

*ขอ 78 ตลาดหลกทรพยอาจประกาศขนเครองหมายตามทตลาดหลกทรพยก าหนด ไวทหลกทรพยลวงหนา 2 วนท าการกอนวนทบรษทผออกหลกทรพยก าหนดปดสมดทะเบยนพกการโอนหลกทรพย หรอ 2 วนท าการถงวนทบรษทผออกหลกทรพยก าหนดรายชอผถอหลกทรพยเพอใหสทธประโยชน แลวแตกรณ เพอแสดงวาราคาซอขายหลกทรพยน นเปนราคาทไมรวมถงสทธประโยชนทบรษทผออกหลกทรพยนนจะใหหรอใหแกผถอหลกทรพยนนในการปดสมดทะเบยนพกการโอนหลกทรพยหรอในการก าหนดรายชอผถอหลกทรพยคราวนน

(*ความในขอ 78 เดมถกยกเลกและใชความใหมนแทน โดยประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย (ฉบบท 2) พ.ศ. 2561 ลงวนท 14 กมภาพนธ 2561 ซงมผลบงคบใชตงแตวนท 6 มนาคม 2561 เปนตนไป)

เครองหมาย X

เครองหมาย NC

- 24 -

การปลดเครองหมาย C

การขนเครองหมาย C

นยาม

ขอ 79 ในกรณทตลาดหลกทรพยไมสามารถขนเครองหมายภายในระยะเวลาท

ก าหนดตามขอ 78 ตลาดหลกทรพยอาจพจารณาประกาศขนเครองหมายไวเปนการลวงหนากอนวนทบรษทผออกหลกทรพยก าหนดปดสมดทะเบยนพกการโอนหลกทรพยหรอก าหนดรายชอผถอหลกทรพยเพอการนนตามสมควรแกกรณ

*สวนท 3

เครองหมาย C (Caution)

ขอ 79/1 ในสวนน “มาตรการด าเนนการ” หมายความวา มาตรการด าเนนการตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยวาดวยมาตรการด าเนนการกรณบรษทจดทะเบยนมเหตการณทอาจมผลกระทบตอฐานะการเงนและการด าเนนธรกจ “หลกทรพย” หมายความวา หลกทรพยของบรษทจดทะเบยนทอยภายใตมาตรการด าเนนการ รวมถงใบส าคญแสดงสทธอนพนธทมหนสามญของบรษทจดทะเบยนดงกลาวเปนสนทรพยอางอง หลกทรพยของบรษทจดทะเบยนตามวรรคหนงไมรวมหนก หนกทอาจแปลงสภาพแหงสทธเปนหนได และใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนก

ขอ 79/2 ตลาดหลกทรพยอาจขนเครองหมาย C (Caution) ไวทหลกทรพยในวนท าการถด

จากวนทตลาดหลกทรพยประกาศรายชอบรษทจดทะเบยนทอยภายใตมาตรการด าเนนการ เพอใหผ ลงทนทราบวาบรษทจดทะเบยนอยภายใตมาตรการด าเนนการดงกลาว

ขอ 79/3 ตลาดหลกทรพยอาจปลดเครองหมาย C (Caution) ออกจากหลกทรพยในวน

ท าการถดจากวนทตลาดหลกทรพยประกาศรายชอบรษทจดทะเบยนทพนจากมาตรการด าเนนการ เพอใหผลงทนทราบวาบรษทจดทะเบยนไดพนจากมาตรการด าเนนการดงกลาวแลว

(*เพมเตมความในสวนท 3 ของหมวด 7 โดยประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย (ฉบบท 3) พ.ศ. 2561 ลงวนท 5 มนาคม 2561 ซงมผลบงคบใชตงแตวนท 2 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป))

การประกาศขนเครองหมาย X ลวงหนา

- 25 -

หมวด 8 หลกเกณฑ เงอนไข และวธการเกยวกบการซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนโดยสมาชก

ขอ 80 สมาชกผประสงคจะเปนผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนในหนใดตองไดรบ

อนญาตจากตลาดหลกทรพย ใหสมาชกยนค าขออนญาตเปนผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนตามแบบทตลาด

หลกทรพยก าหนดเปนการลวงหนาไมนอยกวา 1 วนท าการกอนวนทสมาชกเรมท าการซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนในหนดงกลาว

ขอ 81 ผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนในหนใดมหนาทตองท าการซอเพอสงมอบ

หนทจดสรรเกนในหนนนโดยการซอขายดวยวธจบคอตโนมต (Automated Order Matching: AOM) ตามหลกเกณฑและเงอนไขดงตอไปน

(1) ระบวาเปนการเสนอซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกน (2) บนทกค าสงซอประเภท Limit Order โดยก าหนดราคาเสนอซอทไมสงกวา

ราคาเสนอซอสงสดในขณะนน หรอราคาซอขายครงสดทายในขณะนน หรอราคาเสนอขายครงแรก (IPO Price) ทงน แลวแตราคาใดจะต ากวา

(3) ใหผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนท าการแยกบญชส าหรบการซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนออกตางหากจากบญชเพอการลงทนของตนเอง

ขอ 82 ในการซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนในแตละวนท าการ ใหผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนแจงชอของเจาหนาทรบอนญาตทท าหนาทดงกลาว

ขอ 83 หามมใหผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกน กระท าการดงตอไปน (1) อนญาตใหเจาหนาทรบอนญาตทผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนมอบหมาย

ท าการอนใดนอกจากการซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกน (2) ซอขายหนทผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนมหนาทตองท าการซอเพอสง

มอบหนทจดสรรเกนเพอบญชของตนเองในระหวางเวลาทเปนผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนในหนนน (3) เสนอซอหนในราคาหรอปรมาณทผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนรหรอม

เหตอนควรรวาราคาดงกลาวอาจเกดจากการกระท าอนไมเปนธรรมเกยวกบการซอขายหลกทรพย ขอ 84 ใหผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนจดท ารายงานประจ าวนและรายงานสรป

การซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนเมอครบระยะเวลาของการซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนตามแบบทตลาดหลกทรพยก าหนด และสงตอตลาดหลกทรพยภายใน 12.00 น. ของวนท าการถดไป

การขออนญาตเปน ผซอเพอสงมอบหน ทจดสรรเกน

วธการซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกน

การแจงชอเจาหนาท รบอนญาต

ขอหามของผซอ เพอสงมอบหนทจดสรรเกน

การจดท าและ สงรายงาน

- 26 -

ขอ 85 ตลาดหลกทรพยจะระบเครองหมายเพอแจงใหผลงทนทราบวาหนใดมการซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกน

ขอ 86 ผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนจะหยดท าหนาทในการซอเพอสงมอบหน

ทจดสรรเกนไดเฉพาะในกรณใดกรณหนงดงตอไปน (1) เมอสนสดระยะเวลาทตลาดหลกทรพยอนญาตใหท าการซอเพอสงมอบหนท

จดสรรเกน (2) ผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนใชสทธซอหนจากบรษทผออกหลกทรพย

หรอจากผถอหนเพอสงมอบหนในสวนทจดสรรเกนจ านวนใหแกผลงทน ตามทระบไวในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยการจดสรรหนเกนกวาจ านวนทจดจ าหนาย

(3) เมอผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนซอหนไดครบตามจ านวนทไดขออนญาตไวกบตลาดหลกทรพย

ผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนทประสงคจะหยดท าหนาทเปนผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนในหนใดในกรณตามวรรคหนง (2) และ (3) ใหแจงตอตลาดหลกทรพยลวงหนาไมนอยกวา 1 วนท าการกอนวนทผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนจะหยดท าหนาทเปนผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนในหนนน

ขอ 87 ผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนผ ใดฝาฝนหรอไมปฏบตตามหมวดน นอกจากตลาดหลกทรพยจะพจารณาลงโทษผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนดงกลาวตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยวาดวยการพจารณาลงโทษสมาชกแลว ตลาดหลกทรพยจะไมอนญาตใหผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนนนท าหนาทเปนผซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกนเปนเวลา 1 ปนบแตวนท ฝาฝนหรอไมปฏบตตามหมวดน

หมวด 9 การซอขายหลกทรพยของสมาชกหรอบรษททมสวนเกยวของกบสมาชก

ในฐานะนายหนาหรอตวแทนของลกคา

ขอ 88 ในกรณทสมาชกท าการซอขายหลกทรพยของบรษทตนเองในฐานะนายหนาหรอตวแทนของลกคา ใหสมาชกปฏบตดงตอไปน

(1) ซอขายหลกทรพยดงกลาวเฉพาะดวยเงนสด (2) จดใหมมาตรการแกไขความผดพลาดในการซอขายหลกทรพยของบรษท

ตนเองทเหมาะสมและชดเจน โดยตองไมท าใหสมาชกเปนผถอหลกทรพยของบรษทตนเอง

เครองหมาย

การหยดท าหนาท ซอเพอสงมอบหนทจดสรรเกน

การฝาฝนหลกเกณฑการซอหนคน

ขอปฏบตของสมาชกกรณซอขายหลกทรพยของบรษทตนเองหรอบรษททมสวนเกยวของ

- 27 -

(3) เปดเผยใหลกคาทราบถงลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ตามทก าหนดในหลกเกณฑ วธการ หรอแนวทางปฏบตของสมาคมบรษทหลกทรพยไทยทเกยวกบการเปนนายหนาหรอตวแทนการซอหรอขายหลกทรพยจดทะเบยน ตามทตลาดหลกทรพยใหความเหนชอบ

ในกรณทสมาชกท าการซอขายหลกทรพยของบรษททมสวนเกยวของกบสมาชกในฐานะนายหนาหรอตวแทนของลกคา ใหสมาชกปฏบตตามวรรคหนง (3)

ขอ 89 ใหสมาชกจดท าหลกเกณฑการหามใชขอมลภายในเกยวกบการซอขายหลกทรพยของบรษทตนเองหรอบรษททมสวนเกยวของกบสมาชกในฐานะนายหนาหรอตวแทนของลกคา และหลกเกณฑการหามซอขายหลกทรพยดงกลาวทท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ระหวางสมาชกกบลกคา เพอใชปฏบตภายในหนวยงานของสมาชก รวมท งบทลงโทษพนกงานของสมาชกในกรณทมการฝาฝนหรอไมปฏบตตามหลกเกณฑดงกลาว

ขอ 90 ใหสมาชกรายงานรายชอบรษททมสวนเกยวของกบสมาชก และรายงานการเปลยนแปลงรายชอบรษททมสวนเกยวของกบสมาชกทเพมขนหรอลดลงตอตลาดหลกทรพยภายในเวลาและตามแบบทตลาดหลกทรพยก าหนด ท งน ใหระบชอของบรษททมสวนเกยวของกบสมาชก และความสมพนธทแสดงถงการมสวนเกยวของกบสมาชก และประกาศรายชอบรษทนนไวในทเปดเผย ณ ส านกงานของสมาชก

ขอ 91 ใหสมาชกจดใหมระบบก ากบดแลและตรวจสอบการปฏบตงานของสมาชก

และรายงานใหตลาดหลกทรพยทราบทนทเมอตรวจสอบพบวาสมาชกฝาฝนหรอไมปฏบตตามหมวดน

หมวด 10 บทเฉพาะกาล

ขอ 92 ใหบรรดาค าสงหรอหนงสอเวยนของตลาดหลกทรพยทออกตามความในประกาศตลาดหลกทรพยตามขอ 2 ซงใชบงคบอยกอนวนทประกาศนใชบงคบ ยงคงใชตอไปไดจนกวาจะมการก าหนดหลกเกณฑ เงอนไข หรอวธการใด ๆ ในเรองดงกลาวขนใหมออกใชบงคบ

หลกเกณฑเกยวกบ การใชขอมลภายใน Conflict of Interest

การรายงานและ เปดเผยชอของ บรษททมสวน

เกยวของ

ระบบดแลการปฏบตงาน

บทเฉพาะกาล

- 28 -

ขอ 93 ในกรณทขอก าหนด ค าสง หนงสอเวยน แนวทางปฏบต หรอนโยบายของ

ตลาดหลกทรพยฉบบใดมการอนโลมใชหรออางถงประกาศหรอความในประกาศตลาดหลกทรพยตามขอ 2 ใหการอนโลมใชหรออางองถงประกาศหรอความในประกาศดงกลาว หมายความถงการอนโลมใชหรออางองหลกเกณฑในเรองดงกลาวตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง วธปฏบตทเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2560 ลงวนท 28 สงหาคม 2560 แทน

ขอ 94 ในกรณทตลาดหลกทรพยก าหนดใหสมาชกมหนาทปฏบตตามประกาศตลาดหลกทรพยตามขอ 2 และสมาชกยงปฏบตไมครบตามประกาศดงกลาว ใหหนาทในการด าเนนการดงกลาวยงคงมตอไปจนกวาจะครบระยะเวลาทก าหนด

ประกาศ ณ วนท 28 สงหาคม 2560

(ลงนาม) นางเกศรา มญชศร

(นางเกศรา มญชศร) กรรมการและผจดการ

เหตผลในการประกาศใช: โดยทตลาดหลกทรพยไดมการปรบปรงหลกเกณฑการซอขายหลกทรพย เพอใหมความเหมาะสมกบสภาพแวดลอมทางธรกจ เออกบการขยายฐานผลงทนและเพมโอกาสทางธรกจของสมาชก ตลอดจนสอดคลองกบมาตรฐานสากล ตลาดหลกทรพยจงเหนควรใหปรบปรงหลกเกณฑทเกยวกบการซอขาย การช าระราคาและการสงมอบหลกทรพยในตลาดหลกทรพย โดยไดจดท าใหมความเหมาะสมและงายตอการท าความเขาใจยงขน จงสมควรออกประกาศน

บทเฉพาะกาล

บทเฉพาะกาล