SKRIPSI - Universitas Muhammadiyah Malangeprints.umm.ac.id/21154/2/jiptummpp-gdl-habibafand-39533...ANALISIS PENGARUH PENYALURAN KREDIT, SIMPANAN MASYARAKAT DAN GIRO WAJIB MINIMUM

ANALISIS PENGARUH PENYALURAN KREDIT, SIMPANAN

MASYARAKAT DAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK TERHADAP

TINGKAT LIKUIDITAS BANK UMUM GO PUBLIC DI INDONESIA

TAHUN 2010-2012

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai

Sarjana Ekonomi

Oleh:

Habib Afandy

09630112

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

SEPTEMBER 2014

i




TAHUN 2010-2012

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai

Derajad Sarjana Ekonomi

Oleh:

Habib Afandy

09630112

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

SEPTEMBER 2014

ii

SKRIPSI




TAHUN 2010-2012

Oleh:

Habib Afandy

09630112

Diterima dan disetujui

Pada tanggal 06 Juli 2014

Pembimbing I

Ida Nuraini, S.E., M.Si.

Pembimbing II

Zainal Arifin, S.E., M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nazaruddin Malik, M.Si.

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

dan Studi Pembangunan

Ida Nuraini, SE., M.Si.

xx

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI




TAHUN 2010-2012

Yang disiapkan dan disusun oleh:

Nama : Habib Afandy

NIM : 09630112

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal …………………………

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Malang.

Susunan Tim Penguji;

Penguji I : 1……………………….….

Penguji II : 2……………………….….

Penguji III : 3……………………….….

Penguji IV : 4……………………….….

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

dan Studi Pembangunan

Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. Ida Nuraini, S.E., M.Si.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan

saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan

oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan

tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diteliti atau diterbitkan oleh orang

lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam

sumber kutipan dan daftar pustaka.

Malang, 15 Juli 2014

Mahasiswa

Habib Afandy

09630112

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur pribadi peneliti panjatkan atas segala ridho dan berkah illahi,

serta yang telah melimpahkan berkat rahmat dan hidayah-Nya kemurahan Allah

SWT, dimana dengan kesadaran pribadi peneliti. Maka tiada kesempurnaan bagi

peneliti untuk menggapai sebuah kematangan dalam segala momentum. Sehingga

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh

Penyaluran Kredit, Simpanan Masyarakat Dan Giro Wajib Minimum Bank

Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Umum Go Public Di Indonesia Tahun

2010-2012” disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi, program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada Universitas

Muhammadiyah Malang tepat pada waktunya.

Dalam penyajian pokok-pokok bahasan yang meliputi perkembangan serta

pengaruh variabel bebas (kredit yang disalurkan, simpanan masyarakat, dan giro

wajib minimum) terhadap variabel terikat yaitu likuiditas Bank Umum Go Public

di Indonesia tahun 2010-2-12 dalam mewujudkan perbankan yang sehat serta

menjaga stabilitas ekonomi regional.

Selama proses penyusunan skripsi, peneliti telah banyak mendapat

bimbingan, dorongan serta motivasi dari beberapa pihak. Maka dari itu pribadi

peneliti dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang

setulusnya kepada:

1. Bapak. Dr. Muhadjir Effendy, MAP, selaku Rektor UMM.

2. Bapak. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi

& Bisnis UMM.

3. Ibu. Ida Nuraini, SE., M.Si dan Bapak Zainal Arifin, SE., M.Si, selaku Dosen

Pembimbing Utama Skripsi dan selaku KAJUR & SEKJUR IESP Fakultas

Ekonomi & Bisnis UMM yang telah banyak memberikan bimbingan, saran,

motivasi serta petunjuk dengan sabar sehingga penyusunan dan penulisan

skripsi ini dapat cepat, tepat terselesaikan dengan baik.

4. Kedua orang tuaku dan kedua adikku serta teman-teman tercinta yang telah

mencurahkan kasih sayang, doa, dan pengorbanan materi yang tiada batas

untuk penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga aku

bisa membahagiakan dan dapat mewujudkan segala harapan kedua orang tuaku

tercinta.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tiada gading yang tak retak.

Dimana dalam penyusunan skripsi ini yang masih banyak terdapat kekurangan

dan kelemahan yang disebabkan keterbatasan ilmu pribadi peneliti, oleh karena

itu dengan segala kerendahan hati dari pribadi peneliti mengharapkan kritik &

saran yang dapat membangun agar penelitian ini lebih bermanfaat bagi pribadi

peneliti maupun bagi semua pembaca pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Malang, 15 Juli 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI................................................................ iii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .................................................... iv

KARTU KENDALI KONSULTASI .................................................................. v

SARJANA STRATA 1 ...................................................................................... vi

ABSTRAK ........................................................................................................ vii

KATA PENGANTAR ...................................................................................... ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xv

DAFTAR GRAFIK .......................................................................................... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B. Rumusan Masalah................................................................................. 4

C. Batasan Masalah ................................................................................... 5

D. Tujuan Penelitian .................................................................................. 5

E. Manfaat Penelitian ................................................................................ 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 7

A. Landasan Penelitian Terdahulu ............................................................ 7

B. Pengertian Bank .................................................................................... 8

1. Jenis-Jenis Bank ............................................................................... 9

2. Sumber-Sumber Dana Bank ............................................................. 17

3. Kegiatan Bank Umum ...................................................................... 23

4. Penilaian Kesehatan Bank ................................................................ 29

5. Aspek-Aspek Penilaian Kesehatan Bank ......................................... 30

C. Likuiditas Bank ..................................................................................... 32

1. Pengertian Likuiditas Bank .............................................................. 32

2. Teori Likuiditas ................................................................................ 34

3. Pengukuran Likuiditas Bank (LDR) ................................................. 35

D. Penyaluran Kredit ................................................................................. 37

1. Pengertian Kredit .............................................................................. 37

2. Penggolongan Kredit ........................................................................ 38

3. Tujuan Kredit .................................................................................... 39

4. Prinsip-Prinsip Perkreditan ............................................................... 39

5. Aspek-Aspek Penilaian Kredit ......................................................... 41

E. Giro Wajib Minimum ........................................................................... 43

1. Persentase Giro Wajib Minimum ..................................................... 43

2. Formula Perhitungan Persentase GWM ........................................... 44

3. Pemberian Jasa Giro Oleh Bank Indonesia ...................................... 46

4. Sanksi................................................................................................ 46

F. Kerangka Pemikiran .............................................................................. 47

G. Hipotesis ............................................................................................... 47

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 48

A. Lokasi Penelitian .................................................................................. 48

B. Jenis Data .............................................................................................. 48

C. Definisi Operasional Variabel .............................................................. 48

1. Variabel Dependen ........................................................................... 49

2. Variabel Independen ......................................................................... 49

D. Metode Analisa Regresi Model Data Panel.......................................... 50

E. Uji Statistik ........................................................................................... 51

1. Uji t ................................................................................................... 52

2. Uji F .................................................................................................. 53

F. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel .................................... 55

1. Uji Statistik F .................................................................................... 55

2. Uji Lagrange Multiplier .................................................................... 56

3. Uji Hausman ...................................................................................... 58

G. Koefisien Determinasi (R2) .................................................................. 59

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ...................................... 60

A. Gambaran Umum ................................................................................. 60

1. Letak Geografis ................................................................................ 60

2. Wilayah Administratif dan Kependudukan ...................................... 60

3. Kondisi Sosial ................................................................................... 61

4. Kondisi Perekonomian ..................................................................... 62

B. Hasil Penelitian ..................................................................................... 64

1. Perkembangan Likuiditas Bank Umum Yang Go Public Tahun

2010 s/d 2012 ................................................................................... 64

2. Perkembangan Kredit Bank Umum Yang Go Public Tahun

2010 s/d 2012 ................................................................................... 67

3. Perkembangan Simpanan Masyarakat Bank Umum Yang

Go Public Tahun 2010 s/d 2012 ....................................................... 73

4. Perkembangan Giro Wajib Minimum Bank Umum Yang

Go Public Tahun 2010 s/d 2012 ....................................................... 79

C. Hasil Estimasi analisis Regresi Berganda Data Panel .......................... 85

D. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ................................... 86

1. Uji Statistik F .................................................................................... 86

2. Uji Lagrange Multiplier ................................................................... 87

3. Uji Hausman ..................................................................................... 88

E. Pengujian Hipotesis ............................................................................ 104

1. Uji F (Simultan) .............................................................................. 104

2. Uji t (Parsial) .................................................................................. 106

a. Variabel Kredit Yang Disalurkan (X1) ....................................... 107

b. Variabel Simpanan Masyarakat (X2) .......................................... 108

c. Variabel Giro Wajib Minimum (X3) ........................................... 109

3. Koefisien Determinan (R2) ............................................................. 110

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI ....................................................... 111

A. Kesimpulan ......................................................................................... 111

B. Saran ................................................................................................... 112

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ xx

LAMPIRAN ........................................................................................................ xxii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Predikat Likuiditas ....................................................................... 37

Tabel 4.1 Likuiditas Bank Umum Di Indonesia

Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................. 65

Tabel 4.2 Kredit Yang Disalurkan Bank Umum Go Public

di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (Dalam Milyar Rupiah) ........ 68

Tabel 4.3 Rata-Rata Perkembangan Kredit Yang Disalurkan

Bank Umum Go Public di Indonesia

Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................. 70

Tabel 4.4 Total Kredit Yang Disalurkan Bank Umum Go Public

Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 ............................................. 72

Tabel 4.5 Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum

Go Public di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012

(Dalam Milyar Rupiah) ................................................................ 74

Tabel 4.6 Rata-Rata Perkembangan Simpanan Masyarakat Pada


Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................. 76

Tabel 4.7 Total Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum Go Public

Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 .............................................. 78

Tabel 4.8 Giro Wajib Minimum Pada Bank Umum Go Public

Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012

(Dalam Jutaan Rupiah) ................................................................. 80

Tabel 4.9 Rata-Rata Perkembangan Giro Wajib Minimum Pada


Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................. 82

Tabel 4.10 Total Giro Wajib Minimum Pada Bank Umum

Go Public di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (%)...................... 84

Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi (Model Random Effect) .......................... 91

Tabel 4.12 Ranking Intercept Pada Teknik Random Effect .......................... 93

Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t) .............................. 107

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum ..... 47

Gambar 3.1 Kurva Uji t ................................................................................... 53

Gambar 3.2 Kurva Uji F.................................................................................. 54

Gambar 4.1 Uji Pengaruh Simultan ............................................................. 106

Gambar 4.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk

Variabel Kredit Yang Disalurkan (X1)

Pada Uji t Dua Arah.................................................................. 107

Gambar 4.3 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk

Variabel Simpanan Masyarakat Yang Disalurkan (X2)

Pada Uji t Dua Arah.................................................................. 108

Gambar 4.4 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho untuk

Variabel Giro Wajib Minimum (X3) Pada Uji t

Dua Arah ................................................................................... 109

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 4.1 Rata-rata Perkembangan Tingkat Likuiditas Pada


Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................... 66

Grafik 4.2 Total Rata-Rata Kredit Yang Disalurkan Bank Umum


(Dalam Milyar Rupiah) .................................................................. 69

Grafik 4.3 Rata-rata Perkembangan Kredit Yang Disalurkan


Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................... 72

Grafik 4.4 Total Rata-Rata Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum


(Dalam Milyar Rupiah) .................................................................. 75

Grafik 4.5 Rata-rata Perkembangan Simpanan Masyarakat Pada


Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................... 78

Grafik 4.6 Total Rata-Rata Giro Wajib Minimum Bank Umum


(Dalam Jutaan Rupiah) ................................................................... 81

Grafik 4.7 Rata-rata Perkembangan Giro Wajib Minimum


Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................................... 84

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran

1. Perkembangan Likuiditas Bank Umum Go Public

di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................................... xxii

2. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Go Public

di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (%) .............................................. xxiii

3. Perkembangan Simpanan Masyarakat Pada Bank Umum

Go Public di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (%) ............................. xxiv

4. Perkembangan Giro Wajib Minimum Bank Umum Go Public

Di Indonesia Tahun 2010 s/d 2012 (%) .............................................. xxv

5. Data Hasil Estimasi Regresi Data Panel ............................................. xxvi

A. Common Effect .............................................................................. xxvi

B. Fixed Effect ................................................................................... xxvii

C. Random Effect .............................................................................. xxviii

D. Hausman Test ............................................................................... xxvix

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Jaenal. 2010. Analisis Pengaruh Simpanan Masyarakat, Jumlah Pinjaman

Yang Diberikan dan Investasi Pada Aktifa Tetap Terhadap Likuiditas

Bank Umum Yang Go Public Di BEI Periode 2007-

2009(http:/repository.uinjkt.ac.id). Skripsi Program Studi Manajemen,

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Diakses 11 November 2013

Awaliah, Delis Widiah. 2010. Pengaruh Besarnya Dana Pihak KetigaDan

Penyaluran Kredit Terhadap Tingkat Likuiditas(Studi KasusPada Bank

BJB CabangTasikmalaya)(http:/journal.unsil.ac.id).Universitas

Siliwangi. Diakses 23 Desember 2013.

Gujarati, D. N. 1995. Basic Econometrics. Third Edition. Mc Graw-Hill, Inc.,

New York.

Ismail. 2011. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Edisi Pertama,

Cetakan ke-2. Jakarta : Kencana.

Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi revisi. Jakarta : PT.

Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, Mudrajat dan Suharjono. 2002. Manajemen Perbankan Teori Aplikasi.

Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta :BPFE YOGYAKARTA.

Kasmir. 2010. Pemasaran Bank. Edisi Revisi, Cetakan Ke-4. Jakarta : Kencana.

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan

Perbankan. Edisi Kelima. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia.

Taswan. 2010. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi. Edisi II.

Yogyakarta : UPP STIM YKPN YOGYAKARTA.

Widarjono, Agus. 2005. Ekonometrika. Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan

Bisnis. Yogyakarta: Ekonisia

Pendahulan SkripsiDAFTAR PUSTAKA

Documents

SKRIPSI - Universitas Muhammadiyah Malangeprints.umm.ac.id/21154/2/jiptummpp-gdl-habibafand-39533...ANALISIS PENGARUH PENYALURAN KREDIT, SIMPANAN MASYARAKAT DAN GIRO WAJIB MINIMUM