Q2 2017 Risk exposure disclosure - HSBC · 2017. 8. 14. · 6 Konstruksi / Construction -7 Perdagangan besar dan eceran / Wholesale & Retail Trading 579,152 164,819 414,333 451,996

A. Risiko Kredit/Credit Risk

1. Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah / Disclosure on Credit Risk - Net Receivables by Region

Dalam jutaan rupiah / In IDR Million

Jakarta Batam Bandung Medan Surabaya Semarang Jumlah / Total

1 Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign 6,558,907 - - - - - 6,558,907

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables on Public Sector Entity - - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables on Multilateral

Development Banks and International Institutions - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks 3,856,222 - - - - - 3,856,222

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal / Loans secured by residential property - - - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial / Loans secured by commercial real estate - - - - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans - - - - - - -

8 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables on SME & Retail Portfolio - - - - - - -

9 Tagihan kepada Korporasi / Receivables on Corporate 128,004 - - - - - 128,004

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Past due receivables 147,394 - - - - - 147,394

11 Aset Lainnya / Other Assets 692,864 - - - - - 692,864

Jumlah / Total 11,383,391 - - - - - 11,383,391

2. Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak / Disclosure on Credit Risk - Net Receivables by Remaining Contract Maturity


< 1 tahun / year 1 - 3 thn / yr 3 - 5 thn / yr > 5 thn / yr Non Kontraktual Jumlah / Total

1 Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign 4,870,381 1,688,526 - - - 6,558,907

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables on Public Sector Entity - - - - - -


Development Banks and International Institutions - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks 3,840,388 229 - 15,605 - 3,856,222

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal / Loans secured by residential property - - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial / Loans secured by commercial real estate - - - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans - - - - - -

8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables on SME & Retail Portfolio - - - - - -

9 Tagihan kepada Korporasi / Receivables on Corporate 10,763 - - 117,241 - 128,004

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Past due receivables 138,218 - - 9,176 - 147,394

11 Aset Lainnya / Other Assets 629,535 - - - 63,329 692,864

Jumlah / Total 9,489,285 1,688,755 - 142,022 63,329 11,383,391

Tagihan bersih berdasarkan wilayah / Net Receivables by Region

Kategori Portofolio / Portfolio Category

30-Jun-17

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak /


30-Jun-17

PUBLIC

3. Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi / Disclosure on Credit Risk - Net Receivables by on Economic Sectors


Sektor Ekonomi / Economic Sector

Tagihan Kepada

Pemerintah /

Receivables on

Sovereign

Tagihan Kepada

Entitas Sektor Publik

/ Receivables on

Public Sector Entity

Tagihan Kepada Bank

Pembangunan Multilateral

dan Lembaga Internasional /

Receivables on Multilateral

Development Banks and

International Institutions

Tagihan Kepada Bank /

Receivables on Banks

Kredit Beragun Rumah

Tinggal / Loans

secured by residential

property

Kredit Beragun Properti

Komersial / Loans

secured by commercial

real estate

Kredit Pegawai/Pensiunan

/ Employee / Retirement

Loans

Tagihan Kepada Usaha

Mikro, Usaha Kecil dan

Portofolio Ritel /

Receivables on SME &

Retail Portfolio

Tagihan kepada

Korporasi / Receivables

on Corporate

Tagihan yang Telah

Jatuh Tempo / Past

due Receivables

Aset Lainnya / Other

Assets

Eksposur di Unit Usaha

Syariah (apabila ada) /

Exposure at Syariah

Business Unit (UUS)

30-Jun-17

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan / Agriculture, Hunting and Forestry - - - - - - - - - - - -

2 Perikanan / Fishery - - - - - - - - - - - -

3 Pertambangan dan Penggalian / Mining & Quarrying - - - - - - - - - - - -

4 Industri pengolahan / Manufacturing - - - - - - - - 119,965 21,615 - -

5 Listrik, Gas dan Air / Electricity, Gas and Water - - - - - - - - - - - -

6 Konstruksi / Construction - - - - - - - - - - - -

7 Perdagangan besar dan eceran / Wholesale & Retail Trading - - - - - - - - 8,039 125,779 - -

8Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / Hotel and Food & Beverages - - - - - - - - - - - -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi / Transportation, Warehouse and

Communication - - - - - - - - - - - -

10 Perantara keuangan / Financial Intermediary 266,127 - - 3,856,222 - - - - - - - -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / Real estate, Rental, and

Business Services- - - - - - - - - - - -

12 Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / Public

Administration, Defense and Compulsory Social Security - - - - - - - - - - - -

13 Jasa pendidikan / Education Services - - - - - - - - - - - -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / Health and Social Activities - - - - - - - - - - - -

15 Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / Public Socio-

Culture, Entertainment & Other Personal Services- - - - - - - - - - - -

16Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / Personal & Household Services - - - - - - - - - - - -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya / International Bodies &

Other Extra International Bodies- - - - - - - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya / Activities not clearly defined - - - - - - - - - - - -

19 Bukan Lapangan Usaha / Non business activities - - - - - - - - - - - -

20 Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN) / Others (additional i.e SBI,SUN) 6,292,780 - - - - - - - - - 692,864 -

Jumlah / Total 6,558,907 - - 3,856,222 - - - - 128,004 147,394 692,864 -

4. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan - Dirinci Berdasarkan Wilayah / Disclosure on Receivable and Provisioning by Region

Jakarta Batam Bandung Medan Surabaya Semarang Jumlah / Total

1 Tagihan / Receivables 11,965,450 - - - - - 11,965,450

2Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired ) / Impaired receivables - - - - - -

-

a. Belum jatuh tempo / Not yet due 329,310 - - - - - 329,310

b. Telah jatuh tempo / Past due 469,886 - - - - - 469,886

3Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual / individual Impairments 651,091 - - - - - 651,091

4Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif / Collective Impairments - - - - - - -

5 Tagihan yang dihapus buku / Written off receivables 119,262 - - - - - 119,262

Keterangan / Remarks

30-Jun-17

Wilayah / Region

PUBLIC


Belum Jatuh Tempo /

Not yet due

Telah jatuh tempo / Past

due

30-Jun-17

1 Pertanian, perburuan dan Kehutanan / Agriculture, Hunting and Forestry - - - - - -

2 Perikanan / Fishery - - - - - -

3 Pertambangan dan Penggalian / Mining & Quarrying - - - - - -

4 Industri pengolahan / Manufacturing 322,265 164,491 55,553 199,095 - -

5 Listrik, Gas dan Air / Electricity, Gas and Water - - - - - -

6 Konstruksi / Construction - - - - - -

7 Perdagangan besar dan eceran / Wholesale & Retail Trading 579,152 164,819 414,333 451,996 - -

8 Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / Hotel and Food & Beverages - - - - - -

9 Transportasi, pergudangan dan komunikasi / Transportation, Warehouse and Communication - - - - - -

10 Perantara keuangan / Financial Intermediary 4,078,391 - - - - -

11 Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / Real estate, Rental, and Business Services - - - - - -

12Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / Public Administration, Defense and Compulsory Social Security - - - - - -

13 Jasa pendidikan / Education Services - - - - - -

14 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / Health and Social Activities - - - - - -

15Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / Public Socio-Culture, Entertainment & Other Personal Services - - - - - -

16 Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / Personal & Household Services - - - - - -

17 Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya / International Bodies & Other Extra International Bodies - - - - - -

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya / Activities not clearly defined - - - - - -

19 Bukan Lapangan Usaha / Non business activities - - - - - 119,262

20 Lainnya (tambahan a.l. untuk SBI,SUN) / Others (additional i.e SBI,SUN ) 6,985,642 - - - - -

Jumlah / Total 11,965,450 329,310 469,886 651,091 - 119,262

6. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Disclosure on Movements on Impairment Provisions


30-Jun-17

CKPN Individual /

Individual Impairments

CKPN Kolektif /

Collective

Impairments

1 Saldo awal CKPN / Impairments Provisions Opening balance 1,795,755 911,863

2 Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan / Additional (recovery) in reporting period

2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan / Additional provisions made 212,665 168,055

2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan / Recovery in the reporting period (273,028) (152,343)

3 (60,949) (106,578)

4 (1,023,351) (820,997)

Saldo akhir CKPN / Ending Impairment Provision balance 651,092 (0)

*) Termasuk total CKPN yang telah dialihkan ke PT Bank HSBC Indonesia Sehubungan Integrasi usaha

5. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi / Disclosure on Receivables & Impairments by Economic Sector

Tagihan yang dihapus

buku / Write off

Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai /

Impaired Receivables

Sektor Ekonomi / Economic Sector Tagihan / Receivables

Cadangan kerugian penurunan nilai

(CKPN) - Individual /

Individual Impairments

Cadangan kerugian penurunan nilai

(CKPN) - Kolektif / Collective

Impairments

Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan / Other additional / recovery during current period *)

Keterangan / Remarks

CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan / Impairments used for write off in the current period

PUBLIC

7. Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat / Disclosure on Credit Risk - Net Asset Receivables by Portfolio and Rating


Lembaga Pemeringkat

Standard and Poor's AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- / less than B- A-1 A-2 A-3 Kurang dari A-3 / less than A-3

Fitch Rating AAA AA+ s.d AA- A+ s.d A- BBB+ s.d BBB- BB+ s.d BB- B+ s.d B- Kurang dari B- / less than B- F1+ s.d F1 F2 F3 Kurang dari F3 / less than F3

Moody's Aaa Aa1 s.d Aa3 A1 s.d A3 Baa1 s.d Baa3 Ba1 s.d Ba3 B1 s.d B3 Kurang dari B3 / less than B3 P-1 P-2 P-3 Kurang dari P-3 / less than P-3

PT. Fitch Ratings Indonesia AAA (idn) AA+(idn) s.d AA-(idn) A+(idn) s.d. A-(idn) BBB+(idn) s.d BBB-(idn) BB+(idn) s.d BB-(idn) B+(idn) s.d B-(idn) Kurang dari B-(idn) / less than B-(idn) F1+(idn) s.d F1(idn) F2(idn) F3(idn) Kurang dari F3(idn) / less than F3(idn)

PT ICRA Indonesia [Idr]AAA [Idr]AA+ s.d [Idr]AA- [Idr]A+ s.d [Idr]A- [Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB- [Idr]BB+ s.d [Idr]BB- [Idr]B+ s.d [Idr]B- Kurang dari [Idr]B- / less than [Idr]B- [Idr]A1+ s.d [Idr]A1 [Idr]A2+ s.d A2 [Idr]A3+ s.d [Idr] A3 Kurang dari [Idr]A3 /less than [Idr]A3

PT Pemeringkat Efek Indonesia idAAA idAA+ s.d idAA- idA+ s.d id A- id BBB+ s.d id BBB- id BB+ s.d id BB- id B+ s.d id B- Kurang dari idB- / less than idB- idA1 idA2 idA3 s.d id A4 Kurang dari idA4 / less than idA4

1Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign - - - - 6,558,907 - - - - - - - 6,558,907

2Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables on Public Sector Entity - - - - - - - - - - - - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga

Internasional / Receivables on Multilateral Development Banks and


- - - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks - 17,631 - - - - - - - - - 3,838,591 3,856,222

5Kredit Beragun Rumah Tinggal / Loans secured by residential property - - - - - - - - - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial / L oans secured by commercial real

estate- - - - - - - - - - - - -

7Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee / Retirement Loans - - - - - - - - - - - - -

8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel /

Receivables on SME & Retail Portfolio- - - - - - - - - - - - -

9Tagihan kepada Korporasi / Receivables on Corporate - - - - - - - - - - - 128,004 128,004

10Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Past due receivables - - - - - - - - - - - 147,394 147,394

11 Aset Lainnya / Other Assets - - - - - - - - - - - 692,864 692,864

Jumlah / Total - 17,631 - - 6,558,907 - - - - - - 4,806,853 11,383,391

30-Jun-17


Tagihan Bersih / Net Receivables

Peringkat Jangka panjang / Long Term Rating Peringkat Jangka Pendek / Short Term Rating

Tanpa Peringkat / No Rating Total

PUBLIC

8. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan/Disclosure on Counterparty Credit Risk

a. Transaksi Derivatif Over the Counter / Derivative transaction over the counter


< = 1 tahun / year > 1 - < = 5 tahun / year > 5 tahun / year

Tagihan Derivatif /

Derivative Receivables

Kewajiban Derivatif /

Derivative Payables

Tagihan Bersih sebelum MRK / Net

Receivables Prior CRM

MRK / CRM

Tagihan Bersih setelah MRK /

Net Receivables After CRM

1 Suku Bunga / Interest Rates 110,000 20,000 2,080,611 102,293 97,336 133,602 - 133,602

2 Nilai Tukar / Exchange Rates 3,105,939 - - 12,128 153,867 43,187 - 43,187

3 Lainnya / Others - - - - - - - -

Jumlah / Total 3,215,939 20,000 2,080,611 114,421 251,203 176,790 - 176,790

b. Transaksi Repo / Repo Transaction


Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on

Sovereign - - - -

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik /

Receivables on Public Sector Entity - - - -

Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga Keuangan /

Receivables on Multilateral Development

Banks and International Institutions

- - - -

Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks - - - -

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Portofolio Ritel / Receivables on SME &

Retail Portfolio

- - - -

Tagihan Kepada Korporasi / Receivables on

Corporate- - - -

Eksposur di Unit Usaha Syariah / Exposures in

Syariah Business Unit (UUS)- - - -

Jumlah / Total - - - -

c. Transaksi Reverse Repo / Reverse Repo Transaction


1 Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on

Sovereign - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik /

Receivables on Public Sector Entity - - - -

3Tagihan Kepada Bank Pembangunan

Multilateral dan Lembaga Keuangan /

Receivables on Multilateral Development

Banks and International Institutions

- - - -

4Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks - - - -

5 Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Portofolio Ritel / Receivables on SME &

Retail Portfolio

- - - -

6 Tagihan Kepada Korporasi / Receivables on

Corporate- - - -

7 Eksposur di Unit Usaha Syariah / Exposures in

Syariah Business Unit (UUS)- - - -

Jumlah / Total - - - -

Variabel yang Mendasari /

Underlying Variables

Nilai Notional / Notional Amount

30-Jun-17


30-Jun-17

Nilai Wajar SSB Repo /

Fair value SSB Repo

Kewajiban Repo /

Repo Payable

Tagihan Bersih /

Net Receivables ATMR / RWA


30-Jun-17

Tagihan Bersih /

Net Receivables Nilai MRK / CRM

Tagihan Bersih Setelah

MRK /

Net Receivables after CRM

ATMR setelah MRK /

RWA after CRM

PUBLIC

9.a Pengungkapan Risiko Kredit - Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Untuk Portofolio yang Diukur dengan Pendekatan Standar setelah mempertimbangkan dampak mitigasi Risiko kredit/ Disclosure on Credit Risk - Net Receivables Based on Risk Weight Measured Using Standardized Method


0% 20% 35% 40% 45% 50% 75% 100% 150%

A Eksposur Neraca / Balance Sheets Exposures

1 Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign 6,558,907 - - - - - - - - - - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables on Public Sector Entity - - - - - - - - - - - -


Development Banks and International Institutions - - - - - - - - - - - -

4 Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks - 3,800,063 - - - - - - - - 760,013 60,801

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal / Loans secured by residential property - - - - - - - - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial / Loans secured by commercial real estate - - - - - - - - - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans - - - - - - - - - - - -

8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables on SME & Retail Portfolio - - - - - - - - - - - -

9 Tagihan kepada Korporasi / Receivables on Corporate - - - - - - - 710 - - 710 57

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Past due receivables - - - - - - - - 147,394 - 221,092 17,687

11 Aset Lainnya / Other Assets - - - - - - - 692,863 - - 692,863 55,429

Jumlah / Total 6,558,907 3,800,063 - - - - - 693,573 147,394 - 1,674,678 133,974

B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif / Off balance Sheets

Exposures

1 Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign - - - - - - - - - - - -




4 Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks - - - - - - - - - - - -

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal / Loans secured by residential property - - - - - - - - - - - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial / Loans secured by commercial real estate - - - - - - - - - - - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans - - - - - - - - - - - -


9 Tagihan kepada Korporasi / Receivables on Corporate - - - - - - - 6,664 - - 6,664 533

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Past due receivables - - - - - - - - - - - -

Jumlah / Total - - - - - - - 6,664 - - 6,664 533

CEksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) / Counterparty Credit Risk Exposures

1 Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign - - - - - - - - - - - -




4 Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks - 17,631 - - - 38,528 - - - - 22,791 1,823


6 Tagihan kepada Korporasi / Receivables on Corporate - - - - - - - 120,631 - - 120,631 9,650

Jumlah / Total - 17,631 - - - 38,528 - 120,631 - - 143,422 11,473

30-Jun-17


Faktor Pengurang Modal /

Capital Deduction

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit /Net Receivables After Taking Account Credit Risk Mitigation

ATMR / RWA

Beban Modal (ATMR x 8%) /

Capital Charge (RWA x 8%)

PUBLIC

10. Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar / Disclosure on Credit Risk Mitigation Using Standardized Approach


Agunan / Collateral Garansi / Guarantee

Asuransi Kredit /

Credit Insurance Lainnya / Others

A Eksposur Neraca / Balance Sheets Exposures

1 Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign 6,558,907 - - - - 6,558,907


3

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables on Multilateral


4 Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks 3,800,063 - 3,800,063 - - -




8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables on SME & Retail Portfolio

- - - - - -

9 Tagihan kepada Korporasi / Receivables on Corporate 710 - - - - 711

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Past due receivables 147,394 - - - - 147,394

11 Aset Lainnya / Other Assets 692,863 - - - - 692,863

Jumlah / Total 11,199,937 - 3,800,063 - - 7,399,875

B Eksposur Rekening Adminsitratif / Off balance Sheets Exposures

1 Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign - - - - - -


3



4 Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks - - - - - -





- - - - - -

9 Tagihan kepada Korporasi / Receivables on Corporate 6,664 - - - - 6,664

10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Past due receivables - - - - - -

Jumlah / Total 6,664 - - - - 6,664

C Eksposur Counterparty Credit Risk / Counterparty Credit Risk Exposures

1 Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign - - - - - -


3



4 Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks 56,159 - - - - 56,159


- - - - - -

6 Tagihan kepada Korporasi / Receivables on Corporate 120,631 - - - - 120,631

Jumlah / Total 176,790 - - - - 176,790

Jumlah / Total (A+B+C) 11,383,391 - 3,800,063 - - 7,583,329

Bagian Yang Dijamin Dengan / Secured Portion By

30-Jun-17

Tagihan Bersih /

Net ReceivablesKategori Portofolio / Portfolio Category

Bagian Yang Tidak

Dijamin /

Unsecured Portion

PUBLIC

11. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi / Disclosure on Securitisation


Telah jatuh tempo /

Past due

Belum Jatuh Tempo /

Not yet due

1 Bank bertindak sebagai Kreditur Asal / Bank acts as originator creditors - - - - - -

- Jenis eksposur / Type of exposure

2 Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung / Bank acts as provider for supporting creditors

a. Fasilitas penanggung risiko pertama / Supporting facilities - first level risk bearer - - - - - -


b. Fasilitas penanggung risiko kedua / Supporting facilities - 2nd level risk bearer - - - - - -


3 Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas / Bank acts as provider of liquidity facility - - - - - -


4 Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa / Bank acts as provider of service - - - - - -


5 Bank bertindak sebagai Bank Kostudian / Bank acts as custodian bank Kostudian - - - - - -


6 Bank bertindak sebagai Pemodal / Bank acts as investor

a. Senior tranche - - - - - -

- Jenis eksposur / Type of exposureb. Junior tranche - - - - - -



1 Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign - -

2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables on Public Sector Entity - -

3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables on Multilateral Development

Banks and International Institutions - -

4 Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks - -

5 Kredit Beragun Rumah Tinggal / Loans secured by residential property - -

6 Kredit Beragun Properti Komersial / Loans secured by commercial real estate - -

7 Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans - -

8Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables on SME & Retail Portfolio - -

9 Tagihan kepada Korporasi / Receivables on Corporate - -

10 Aset Lainnya / Other Assets - -

11 Eksposur di Unit Usaha Syariah / Exposure at Syariah Business Unit (UUS) - - Jumlah / Total - -

Eksposur Sekuritisasi / Securitisation Exposure

30-Jun-17

Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami

penurunan nilai /

Impaired securitisationNilai aset yg

disekuritisasi /

Securitised Assets

Laba/Rugi dari

aktivitas sekuritisasi /

Profit/loss from

securitisation

ATMR /

RWA

Pengurang Modal /

Capital Deduction

12. Pengungkapan Sekuritisasi - Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal / Disclosure on Securitisation - Summary of Transactions Bank acts as Originating Creditors

Aset yang mendasari / Underlying Asset

30-Jun-17Nilai Aset Yang

Disekuritisasi /

Keuntungan (kerugian)

Penjualan /

PUBLIC


a.

Tagihan Bersih /

Net Receivables

ATMR Sebelum MRK /

RWA Prior CRM ATMR Setelah MRK / RWA After CRM

1. 6,558,907 - -

2. - - -

3.- - -

4. 3,800,063 760,013 760,013

5. - - -

6. - - -

7. - - -

8. - - -

9. 710 710 710

10. 147,394 221,092 221,092

11. 692,863 - 692,863

Jumlah / Total 11,199,937 981,815 1,674,678

b.

Tagihan Bersih /

Net Receivables

ATMR Sebelum MRK /


1. - - -

2. - - -

3.- - -

4. - - -

5. - - -

6. - - -

7. - - -

8. - - -

9. 6,664 6,665 6,664

10. - - -

Jumlah / Total 6,664 6,665 6,664

c.

Tagihan Bersih /

Net Receivables

ATMR Sebelum MRK /


1. - - -

2. - - -

3.- - -

4. 56,159 22,791 22,791

a. - - -

b. - - -

5. - - -

6. 119,548 119,548 119,548

7. 1,083 1,083 1,083

Jumlah / Total 176,790 143,422 143,422

d.

Nilai Eksposur / Exposure

Faktor Pengurang Modal /

Capital Deduction Factor ATMR Setelah MRK / RWA After CRM

1.

a. - - -

b. - - -

c. - - -

d. - - -

2. - - -

Jumlah / Total - - -

e.


Faktor Pengurang Modal / Capital

Deduction Factor ATMR / RWA

1. - -

2.- -

3. - -

4. - -

5.- -

6.- -

7.

- -

Jumlah / Total - -

f. Total Pengukuran Risiko Kredit / Total Credit Risk Measurements Dalam jutaan rupiah / In IDR Million

1,824,762

-

30-Jun-17

30-Jun-17

30-Jun-17

30-Jun-17

Eksposur Sekuritisasi / Securitisation Exposure

Jenis Transaksi / Transactions Type


Kategori Portofolio / Category PortfolioTagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan / Counterparty Credit Risk Exposure

Kredit Beragun Rumah Tinggal / Loans secured by residential property

Kredit Beragun Properti Komersial / Loans secured by commercial real estate

Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivables on SME & Retail Portfolio

Tagihan Kepada Korporasi / Receivables on Corporate

Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo / Past due receivables

30-Jun-17

13.Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar / Calculation on RWA Credit Risk Using Standardized Approach

Eksposur Aset di Neraca / Balance Sheets Exposure

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Receivables on Multilateral Development Banks and


Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo / Past due receivables

Kredit Beragun Rumah Tinggal / Loans secured by residential property

Kategori Portofolio / Category Portfolio

Tagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Receivables on Public Sector Entity

Tagihan Kepada Bank / Receivables on Banks

Kredit Beragun Properti Komersial / Loans secured by commercial real estate

Kredit Pegawai/Pensiunan / Employee/Retirement Loans




Aset Lainnya / Other Assets




Delivery versus payment




Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif / Off Balance Sheets Exposure


Kategori Portofolio / Category PortfolioTagihan Kepada Pemerintah / Receivables on Sovereign

Tagihan Jangka Pendek

Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari) / Capital Charge 100% (more than 45 days)

Tagihan Jangka Panjang



Non-delivery versus payment


Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen / Settlement Risk Exposure


Jenis Transaksi / Transactions Type

Eksposur tertimbang dari Credit valuation Adjustment (CVA)

Beban Modal 8% (5-15 hari) / Capital Charge 8% (5-15 days)



TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL / CAPITAL DEDUCTION FACTOR

Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan / Supporting credit facility which fulfill requirements

Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan / Non eligible liquidity facility

Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan / Purchase of asset backed securities which fulfill requirements

30-Jun-17

Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan / Supporting credit facility which do not fulfill requirements

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT / TOTAL CREDIT RISK RWA

Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan / Eligible liquidity facility

Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan / Purchase of asset backed securities which do not fulfill

requirements

Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas

sekuritisasi aset bagi bank umum / Securitisation exposure which not included in the Bank Indonesia's prudential regulation

PUBLIC

B, Risiko Pasar / Market Risk

1. Pengungkapan Risiko Pasar - Metode Standar / Disclosure on Market Risk - Standardized Method

Beban Modal / Capital

ChargeATMR / RWA

1 Risiko Suku Bunga / Interest rate Risk

a. Risiko Spesifik / Specific Risk - -

b. Risiko Umum / General Risk 16,090 201,125

2 Risiko Nilai Tukar / Exchange Rate Risk 5,929 74,113

3 Risiko Ekuitas / Equity Risk - -

4 Risiko Komoditas / Commodity Risk - -

5 Risiko Option / Option Risk - -

Jumlah / Total 22,019 275,238

Jenis Risiko / Type of Risk

30-Jun-17

PUBLIC

C. Risiko Likuiditas / Liquidity Risk


< 1 bulan / month > 1 - 3 bln / mth > 3 - 6 bln / mth > 6 - 12 bln / mth > 12 bulan / month

I

A Aset / Asset

1. Kas / Cash - - - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia / Placement with Bank Indonesia 62,741 62,741 - - - -

3. Penempatan pada bank lain / Placement with Other Banks 2,941,067 2,941,067 - - - -

4. Surat Berharga / Marketable Securities 2,546,577 597,481 425,750 379,398 1,143,948 -

5. Kredit yang diberikan / Loans 526,813 490,569 9,581 5,271 - 21,392

6. Tagihan lainnya / Other Receivables 657 - - - 528 129

7. Lain-lain / Others 636,698 636,698 - - - -

6,714,553 4,728,556 435,331 384,669 1,144,476 21,521

B. Kewajiban / Liabilities

1. Dana Pihak Ketiga / Third Party Funds 31 31 - - - -

2. Kewajiban pada Bank Indonesia / Liabilities with Bank Indonesia - - - - - -

3. Kewajiban pada bank lain / Liabilities with Other Banks - - - - - -

4. Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities Issued - - - - - -

5. Pinjaman yang Diterima / Borrowings 1,150,000 647,628 168,647 333,725 - -

6. Kewajiban lainnya / Other Liabilities 10 - - 10 - -

7. Lain-lain / Others 131,374 131,374 - - - -

1,281,415 779,033 168,647 333,735 - -

5,433,138 3,949,523 266,684 50,934 1,144,476 21,521

II

A. Tagihan Rekening Administratif / Off Balance Sheet Receivables

1. Komitmen / Commitment 677,048 - - 19,098 153,300 504,650

2. Kontijensi / Contingent - - - - - -

Total Tagihan Rekening Administratif / Total Off Balance Sheet Receivables 677,048 - - 19,098 153,300 504,650

B. Kewajiban Rekening Administratif / Off Balance Sheet Payables

1. Komitmen / Commitment 2,857,825 - 135,360 263,935 2,348,530 110,000


Total Kewajiban Rekening Administratif / Total Off Balance Sheet Payables 2,857,825 - 135,360 263,935 2,348,530 110,000

(2,180,777) - (135,360) (244,837) (2,195,230) 394,650 Selisih / Variance [(IA-IB)+(IIA-IIB)] 3,252,361 3,949,523 131,324 (193,903) (1,050,754) 416,171

Selisih Kumulatif / Cummulative Variance 3,949,523 4,080,847 3,886,944 2,836,190 3,252,361

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Variance on Balance Sheets Asset and Liabilites

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif / Variance on Off Balance Sheets Asset and

Liabilites

Jumlah Aset / Total Asset

Total Kewajiban / Total Liabilities

1. Pengungkapan Risiko Likuiditas - Profil Maturitas (Valuta Rupiah) / Disclosure on Liquidity Risk - Maturity Profile (IDR)

NERACA / Balance Sheet

30-Jun-17

Jatuh Tempo / Maturity

Saldo / BalancePos-pos / Accounts

REKENING ADMINISTRATIF / Off Balance Sheets

PUBLIC

2. Pengungkapan Risiko Likuiditas - Profil Maturitas (Valuta Valas) / Disclosure on Liquidity Risk - Maturity Profile (Foreign Currency)


< 1 bulan / month > 1 - 3 bln / mth > 3 - 6 bln / mth > 6 - 12 bln / mth > 12 bulan / month

I

A Aset / Asset

1. Kas / Cash - - - - - -

2. Penempatan pada Bank Indonesia / Placement with Bank Indonesia 203,386 203,386 - - - -

3. Penempatan pada bank lain / Placement with Other Banks 858,997 858,997 - - - -

4. Surat Berharga / Marketable Securities 3,746,203 - - - 2,057,677 1,688,526

5. Kredit yang diberikan / Loans 272,385 251,790 - - - 20,595

6. Tagihan lainnya / Other Receivables 113,861 - 681 - 11,544 101,637

7. Lain-lain / Others 119,491 119,491 - - - -

5,314,323 1,433,664 681 - 2,069,221 1,810,758

B. Kewajiban / Liabilities

1. Dana Pihak Ketiga / Third Party Funds 184 184 - - - -

2. Kewajiban pada Bank Indonesia / Liabilities with Bank Indonesia - - - - - -

3. Kewajiban pada bank lain / Liabilities with Other Banks 1,129,761 1,129,761 - - - -

4. Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities Issued - - - - - -

5. Pinjaman yang Diterima / Borrowings 5,730,825 2,012,453 - - 2,065,763 1,652,610

6. Kewajiban lainnya / Other Liabilities 251,330 - 8,941 139,992 - 102,396

7. Lain-lain / Others 63,909 63,909 - - - -

7,176,008 3,206,306 8,941 139,992 2,065,763 1,755,006

(1,861,685) (1,772,642) (8,260) (139,992) 3,458 55,751

II

A. Tagihan Rekening Administratif / Off Balance Sheet Receivables

1. Komitmen / Commitment 12,559,756 - 133,275 519,812 9,826,059 2,080,609


Total Tagihan Rekening Administratif / Total Off Balance Sheet Receivables 12,559,756 - 133,275 519,812 9,826,059 2,080,609

B. Kewajiban Rekening Administratif / Off Balance Sheet Payables

1. Komitmen / Commitment 2,892,454 - - 278,745 133,275 2,480,434

2. Kontijensi / Contingent 13,328 13,328 - - - -

Total Kewajiban Rekening Administratif / Total Off Balance Sheet Payables 2,905,782 13,328 - 278,745 133,275 2,480,434

9,653,974 (13,328) 133,275 241,068 9,692,784 (399,825) Selisih / Variance [(IA-IB)+(IIA-IIB)] 7,792,289 (1,785,970) 125,015 101,076 9,696,242 (344,074)

Selisih Kumulatif / Cummulative Variance (1,785,970) (1,660,956) (1,559,880) 8,136,363 7,792,289

3. Pengungkapan Nilai Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Triwulan I Triwulan II

Bank Secara Individu 561% 638%

30-Jun-17

Pos-pos / Accounts Saldo / Balance

Jatuh Tempo / Maturity

Jumlah Aset / Total Asset

Total Kewajiban / Total Liabilities

Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Variance on Balance Sheets Asset

and Liabilites

Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif / Variance on Off

Balance Sheets Asset and Liabilites

Nilai LCR (%)

NERACA / Balance Sheet

REKENING ADMINISTRATIF / Off Balance Sheets

PUBLIC

D. RISIKO OPERASIONAL/Operational Risk

Pendapatan Bruto (Rata-rata 3

tahun terakahir) Beban Modal ATMR1 Pendekatan Indikator Dasar 5,849,358 877,404 10,967,547


No

Pendekatan Yang Digunakan30 Juni 2017

Total

PUBLIC

Documents

Q2 2017 Risk exposure disclosure - HSBC · 2017. 8. 14. · 6 Konstruksi / Construction -7 Perdagangan besar dan eceran / Wholesale & Retail Trading 579,152 164,819 414,333 451,996