Embed Size (px)
Citation preview
1
Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/ 45 /DPD tanggal 15 September 2005
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TRANSAKSI DERIVATIF
Laporan Transaksi Derivatif yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia
adalah Laporan Rekapitulasi Transaksi Derivatif seperti contoh format pada
lampiran 1 dan 2 pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tanggal
15 September 2005 atau pada Tabel 1 dan 2 pada Petunjuk Pengisian Laporan
Transaksi Derivatif ini. Untuk keperluan pengisian format laporan tersebut,
dapat digunakan format kertas kerja seperti pada Tabel 1a s/d 8b sebagai acuan.
Kertas kerja tersebut tidak perlu disampaikan kepada Bank Indonesia.
I. Rekapitulasi Transaksi Derivatif (Tabel 1 dan 2)
1. Kolom 2
Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan dari seluruh posisi
long untuk masing-masing kelompok Transaksi Derivatif dalam valuta asal
yang pengisiannya dalam kolom ini dikonversikan ke dalam valuta Rupiah.
Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan
2.
2. Kolom 3
Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan dari seluruh posisi
short untuk masing-masing kelompok transaksi derivatif dalam valuta asal
dikonversikan ke dalam valuta Rupiah.
Pengelompokan dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan
2.
3. Kolom 4
Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan keuntungan dalam
equivalen Rupiah dari seluruh posisi untuk masing-masing kelompok
2
Transaksi Derivatif selama tahun berjalan terhitung sejak tanggal 1 Januari
s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan dimaksud dilakukan
sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2.
4. Kolom 5
Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan kerugian dalam
equivalen Rupiah dari seluruh posisi untuk masing-masing kelompok
Transaksi Derivatif selama tahun berjalan terhitung sejak tanggal 1 Januari
s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan dimaksud dilakukan
sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2.
5. Kolom 6
Yang dilaporkan dalam kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif)
keuntungan dan kerugian dalam Rupiah dan tercatat dalam perkiraan
rugi/laba untuk masing-masing kelompok selama tahun berjalan terhitung
sejak tanggal 1 Januari s/d tanggal akhir masa laporan. Pengelompokan
dimaksud dilakukan sebagaimana kolom 1 pada Tabel 1 dan 2.
II. Kertas Kerja Tabel 1a s/d 8b
1. Kolom 2 & 3
Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) dari masing-masing posisi baik
long maupun short dalam valuta asal untuk setiap jenis pihak lawan transaksi
dan setiap jenis Transaksi Derivatif yang pengelompokannya didasarkan
kepada adanya pergerakan dana (Tabel 1a s/d 4b) dan tanpa pergerakan dana
(Tabel 5a s/d 8b).
Pengisian masing–masing posisi tersebut, baik long maupun short, tidak
dikompensasikan (set-off).
Pencatatan posisi long maupun short dalam valuta asal yang ditatausahakan
oleh masing-masing bank dilakukan berdasarkan kelaziman yang berlaku
dalam praktek di pasar internasional, antara lain :
3
1.1 Untuk Transaksi Derivatif yang berkaitan dengan nilai tukar (Foreign
Exchange) posisi dimaksud adalah dilihat dari posisi reference currency-
nya.
Contoh :
a) Untuk transaksi currency forward USD/IDR maka pencatatan posisi
beli (long) maupun jualnya (short) adalah dengan melihat posisi USD-
nya sebagai reference currency sebesar nilai nominalnya.
b) Untuk transaksi forex swap (transaksi spot dan forward yang
dilakukan secara simultan ) dan forward – forward, maka pencatatan
posisi long maupun short-nya adalah dilihat dari posisi beli (long)
maupun posisi jual (short) dari reference currency yang tanggal jatuh
waktu/penyelesaiannya lebih panjang (far date atau forward date).
Dengan demikian apabila bank memiliki posisi beli swap USD/IDR
sebesar USD 5,000,000.00 dengan jangka waktu 6 bulan pada tingkat
premi swap Rp. 130.00 atau dengan kata lain bank sebenarnya
memiliki posisi jual spot sebesar USD 5,000,000.00 dan beli forward
sebesar USD 5,000,000.00 maka bank mencatat posisi forex swap
tersebut sebagai long swap USD/IDR sebesar USD 5,000,000.00.
c) Untuk transaksi currency option, pencatatan posisi long maupun
short-nya adalah dilihat dari posisi beli (long) maupun posisi jual
(short) dari reference currency-nya.
Dengan demikian, apabila bank memiliki posisi jual option call
USD/beli put JPY maka bank mencatat posisi tersebut sebagai short
call option USD/JPY sebesar nominal USD yang ditransaksikan.
d) Untuk transaksi currency futures, pencatatan posisinya adalah dilihat
dari posisi beli (long) maupun jual (short) dari indeks currency futures
yang dimiliki. Dengan demikian, apabila bank memiliki posisi jual
JPY futures maka bank mencatat posisi tersebut sebagai short JPY
futures sebesar nominal JPY yang ditransaksikan
4
1.2 Untuk Transaksi Derivatif yang berkaitan dengan suku bunga (interest
rate) maka pencatatan posisi dimaksud dilihat dari suku bunga yang
fixed sebesar nilai nominalnya yang biasanya nilai nominal dana
pokok tersebut tidak bergerak (no movement of fund) atau lazim
disebut sebagai notional amount.
Contoh :
a. Untuk Transaksi Derivatif interest rate swap/IRS maka yang
dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan melihat
posisi beli (long) maupun melihat posisi jual (short) dari suku
bunga yang fixed sebesar nilai nominal notional amount yang
ditransaksikan.
b. Untuk Transaksi Derivatif interest rate option (cap atau floor),
maka yang dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan
melihat posisi beli (long) maupun posisi jual (short ) dari cap dan
floor suku bunga yang ditransaksikan.
c. Untuk Transaksi Derivatif forward rate agreement (FRA), maka
yang dicatat sebagai posisi long maupun short adalah dengan
melihat posisi beli (long) maupun posisi jual (short) dari interest
rate currency yang ditransaksikan dalam FRAs tersebut sebesar
nilai notional amount-nya.
1.3 Untuk Transaksi Derivatif yang merupakan kombinasi dari nilai tukar
dan suku bunga maka pencatatan posisi long maupun short-nya
mengacu pada kelaziman yang berlaku dalam praktek di pasar
international.
5
2. Kolom 4 dan 5
Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) keuntungan dalam valuta asing
dan rupiah yang timbul dari masing-masing posisi, baik long maupun short,
untuk setiap jenis transaksi berdasarkan perhitungan mark to market.
3. Kolom 6 dan 7
Kolom ini adalah penjumlahan (kumulatif) kerugian dalam valuta asing dan
rupiah yang timbul dari masing-masing posisi, baik long maupun short,
untuk setiap jenis transaksi berdasarkan perhitungan mark to market.
4. Kolom 8
Kolom ini adalah kumulatif netto keuntungan dan kerugian dalam equivalen
Rupiah.
Konversi dari valuta asing dalam valuta Rupiah dilakukan dengan
menggunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB pada
tanggal akhir masa laporan.
Format Laporan Transaksi
Tabel 1 D
erivatif Bank-B
ank
B
AN
K A
BC
R
EKA
PITULA
SI TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF
Periode tanggal s/d
Dalam
jutaan rupiah **)
TRA
NSA
KSI
POSISI V
ALU
TA A
SAL
KEU
NTU
NG
AN
/KER
UG
IAN
Total
(menurut jenis transaksi)
Long Short
Keuntungan
(Kerugian)
Kum
ulatif Neto
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6) = (4) + (5)
I. D
engan Pergerakan Dana
1.
Nilai Tukar
0 0
0 0
0 2.
Suku Bunga
0 0
0 0
0 3.
Kom
binasi 1 dan 2 0
0 0
0 0
II. Tanpa Pergerakan D
ana
1. N
ilai Tukar 0
0 0
0 0
2. Suku B
unga 0
0 0
0 0
3. K
ombinasi 1 dan 2
0 0
0 0
0 Jum
lah 0
0 0
0 0
Modal bank *) :
0 M
argin Deposit nasabah pihak terkait :
0 M
argin Deposit nasabah bukan pihak terkait:
0
*) Modal yang digunakan untuk laporan m
asa I, II, dan III adalah modal
per tanggal akhir bulan sebelumnya, sedangkan untuk laporan m
asa IV
menggunakan m
odal per tanggal akhir bulan yang bersangkutan. **) U
ntuk mengkonversikan nilai valuta
asal ke dalam valuta rupiah
dipergunakan kurs indikasi Reuters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 W
IB
pada tanggal akhir masa laporan.
Persentase keuntungan/(kerugian)= Jumlah Total K
umulatif N
eto x 100%
Modal
Bank
Format Laporan Transaksi
Tabel 2 D
erivatif Bank-B
ank
BA
NK
AB
C
REK
APITU
LASI TR
AN
SAK
SI DER
IVA
TIF Periode tanggal s/d
D
alam jutaan rupiah
TRA
NSA
KSI
POSISI V
ALU
TA A
SAL
KEU
NTU
NG
AN
/KER
UG
IAN
Total
(menurut pihak law
an transaksi) Long
Short K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto (1)
(2) (3)
(4) (5)
(6) = (4) + (5) I.
Dengan Pergerakan D
ana
1. Transaksi dengan Pihak Terkait
a. Bank
0 0
0 0
0 b. N
on Bank
0 0
0 0
0 2. Transaksi dengan B
ukan Pihak Terkait
a. Bank
0 0
0 0
0 b. N
on Bank
0 0
0 0
0 II.
Tanpa Pergerakan Dana
1. Transaksi dengan Pihak Terkait
a. B
ank 0
0 0
0 0
b. Non B
ank 0
0 0
0 0
2. Transaksi dengan Bukan Pihak Terkait
a. B
ank 0
0 0
0 0
b. Non B
ank 0
0 0
0 0
Jumlah
0 0
0 0
0 M
odal bank *) : 0
Margin D
eposit nasabah group bank : 0
Margin D
eposit nasabah non group bank : 0
*) Modal yang digunakan untuk laporan m
asa I, II, dan III adalah modal per
tanggal akhir bulan sebelumnya, sedangkan untuk laporan m
asa IV
menggunakan m
odal per tanggal akhir bulan yang bersangkutan. **) U
ntuk m
engkonversikan nilai
valuta asal
ke dalam
valuta
rupiah dipergunakan kurs indikasi R
euters [(bid+ask)/2] pukul 16.00 WIB
pada tanggal akhir m
asa laporan.
Persentase keuntungan/(kerugian)= Jumlah Total K
umulatif N
eto x 100%
Modal
Bank
Tabel 1a B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF D
ENG
AN
PERG
ERA
KA
N D
AN
A
Periode tanggal s/d (D
alam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
1.1 Transaksi Dengan Pihak Terkait -Bank
A
. Nilai Tukar
1. C
urrency Forward
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
2. Forex SW
AP
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
3. C
urrency Option
- Put O
ption
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
- Call O
ption
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
4. Currency Futures
- U
SD/SG
D
- U
SD/JPY
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 1b B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF D
ENG
AN
PERG
ERA
KA
N D
AN
A
Periode tanggal s/d (D
alam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
B. Suku B
unga
1. Interest Rate Sw
ap
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
2. Interest R
ate Option
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
3. FRA
S
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
4. Interest R
ate Futures
- USD
- EUR
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
C. Lain-lain
(produk-produk
lainnya selain
A&
B
atau kom
binasi A&
B
Jumlah
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 2a B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF D
ENG
AN
PERG
ERA
KA
N D
AN
A
Periode tanggal s/d (D
alam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
1.2 Transaksi Dengan Pihak Terkait –Non
Bank
A. N
ilai Tukar
1. Currency Forw
ard
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
2. Forex SWA
P
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
3. Currency O
ption
- Put Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
- C
all Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
4. C
urrency Futures
- USD
/SGD
- USD
/JPY
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 2b B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF D
ENG
AN
PERG
ERA
KA
N D
AN
A
Periode tanggal s/d (D
alam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
B. Suku B
unga
1. Interest Rate Sw
ap
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
2. Interest R
ate Option
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
3. FRA
S
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
4. Interest R
ate Futures
- USD
- EUR
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
C. Lain-lain
(produk-produk lainnya selain A
&B
atau kom
binasi A&
B
Jumlah
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 3a B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF D
ENG
AN
PERG
ERA
KA
N D
AN
A
Periode tanggal s/d (D
alam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
1.3 Transaksi Dengan Bukan Pihak Terkait-
Bank
A. N
ilai Tukar
1. Currency Forw
ard
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
2. Forex SWA
P
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
3. Currency O
ption
- Put Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
- C
all Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
4. C
urrency Futures
- USD
/SGD
- USD
/JPY
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 3b B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF D
ENG
AN
PERG
ERA
KA
N D
AN
A
Periode tanggal s/d (D
alam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
B. Suku B
unga
1. Interest Rate Sw
ap
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
2. Interest R
ate Option
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
3. FRA
S
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
4. Interest R
ate Futures
- USD
- EUR
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
C. Lain-lain
(produk-produk lainnya selain A
&B
atau kom
binasi A&
B
Jumlah
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 4a B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF D
ENG
AN
PERG
ERA
KA
N D
AN
A
Periode tanggal s/d (D
alam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
1.4 Transaksi Dengan Bukan Pihak Terkait-
BukanBank
A. N
ilai Tukar
1. Currency Forw
ard
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
2. Forex SWA
P
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
3. Currency O
ption
- Put Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
- C
all Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
4. C
urrency Futures
- USD
/SGD
- USD
/JPY
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 4b B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF D
ENG
AN
PERG
ERA
KA
N D
AN
A
Periode tanggal s/d (D
alam ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
B. Suku B
unga
1. Interest Rate Sw
ap
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
2. Interest R
ate Option
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
3. FRA
S
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
4. Interest R
ate Futures
- USD
- EUR
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
C. Lain-lain
(produk-produk lainnya selain A
&B
atau kom
binasi A&
B
Jumlah
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 5a B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF TA
NPA
PERGER
AK
AN
DA
NA
Periode tanggal s/d
(Dalam
ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
2.1.Transaksi Dengan Pihak Terkait -Bank
A
. Nilai Tukar
1. C
urrency Forward
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
2. Forex SW
AP
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
3. C
urrency Option
- Put O
ption
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
- Call O
ption
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
4. Currency Futures
- U
SD/SG
D
- U
SD/JPY
- ............ dsb kecuali Valas/ID
R
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 5b B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF TA
NPA
PERGER
AK
AN
DA
NA
Periode tanggal s/d
(Dalam
ribuan valuta asing dan jutaan rupiah) K
euntungan/ (Kerugian)
Total TR
AN
SAK
SI/JENIS PR
OD
UK
PO
SISI (dalam valuta asal)
Keuntungan
(Kerugian)
Kum
ulatif Neto
Long
Short D
alam V
alas D
alam R
p D
alam V
alas D
alam R
p D
alam R
p (1)
(2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) = (5) + (7) B
. Suku Bunga
1. Interest R
ate Swap
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
2. Interest Rate O
ption
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
3. FR
AS
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
4. Interest Rate Futures
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
C
. Lain-lain
(produk-produk lainnya selain A&
B
atau kombinasi A
&B
Jumlah
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 6a B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF TA
NPA
PERGER
AK
AN
DA
NA
Periode tanggal s/d
(Dalam
ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
2.2.Transaksi Dengan Pihak Terkait –Bukan
Bank
A. N
ilai Tukar
1. Currency Forw
ard
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
2. Forex SWA
P
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
3. Currency O
ption
- Put Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
- C
all Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
4. C
urrency Futures
- USD
/SGD
- USD
/JPY
- ............ dsb kecuali ID
R
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 6b B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF TA
NPA
PERGER
AK
AN
DA
NA
Periode tanggal s/d
(Dalam
ribuan valuta asing dan jutaan rupiah) K
euntungan/ (Kerugian)
Total TR
AN
SAK
SI/JENIS PR
OD
UK
PO
SISI (dalam valuta asal)
Keuntungan
(Kerugian)
Kum
ulatif Neto
Long
Short D
alam V
alas D
alam R
p D
alam V
alas D
alam R
p D
alam R
p (1)
(2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) = (5) + (7) B
. Suku Bunga
1. Interest R
ate Swap
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
2. Interest Rate O
ption
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
3. FR
AS
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
4. Interest Rate Futures
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
C
. Lain-lain
(produk-produk lainnya selain A&
B
atau kombinasi A
&B
Jumlah
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 7a B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF TA
NPA
PERGER
AK
AN
DA
NA
Periode tanggal s/d
(Dalam
ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
2.3.Transaksi Dengan Bukan Pihak Terkait-
Bank
A. N
ilai Tukar
1. Currency Forw
ard
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
2. Forex SWA
P
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
3. Currency O
ption
- Put Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
- C
all Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
4. C
urrency Futures
- USD
/SGD
- USD
/JPY
- ............ dsb kecuali ID
R
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 7b B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF TA
NPA
PERGER
AK
AN
DA
NA
Periode tanggal s/d
(Dalam
ribuan valuta asing dan jutaan rupiah) K
euntungan/ (Kerugian)
Total TR
AN
SAK
SI/JENIS PR
OD
UK
PO
SISI (dalam valuta asal)
Keuntungan
(Kerugian)
Kum
ulatif Neto
Long
Short D
alam V
alas D
alam R
p D
alam V
alas D
alam R
p D
alam R
p (1)
(2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) = (5) + (7) B
. Suku Bunga
1. Interest R
ate Swap
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
2. Interest Rate O
ption
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
3. FR
AS
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
4. Interest Rate Futures
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
C
. Lain-lain
(produk-produk lainnya selain A&
B
atau kombinasi A
&B
Jumlah
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 8a B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF TA
NPA
PERGER
AK
AN
DA
NA
Periode tanggal s/d
(Dalam
ribuan valuta asing dan jutaan rupiah)
Keuntungan/ (K
erugian) Total
TRA
NSA
KSI/JEN
IS PRO
DU
K
POSISI (dalam
valuta asal) K
euntungan (K
erugian) K
umulatif N
eto
Long Short
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Valas
Dalam
Rp
Dalam
Rp
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8) = (5) + (7)
2.4.Transaksi Dengan Bukan Pihak Terkait-
Bukan Bank
A. N
ilai Tukar
1. Currency Forw
ard
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
2. Forex SWA
P
- USD
/Rp
- U
SD/JPY
- ............ dsb
3. Currency O
ption
- Put Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
- C
all Option
- U
SD/R
p
- USD
/JPY
- ............ dsb
4. C
urrency Futures
- USD
/SGD
- USD
/JPY
- ............ dsb kecuali ID
R
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
KE
RT
AS K
ER
JA
Tabel 8b B
AN
K A
BC
R
INC
IAN
TRA
NSA
KSI D
ERIV
ATIF TA
NPA
PERGER
AK
AN
DA
NA
Periode tanggal s/d
(Dalam
ribuan valuta asing dan jutaan rupiah) K
euntungan/ (Kerugian)
Total TR
AN
SAK
SI/JENIS PR
OD
UK
PO
SISI (dalam valuta asal)
Keuntungan
(Kerugian)
Kum
ulatif Neto
Long
Short D
alam V
alas D
alam R
p D
alam V
alas D
alam R
p D
alam R
p (1)
(2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) = (5) + (7) B
. Suku Bunga
1. Interest R
ate Swap
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
2. Interest Rate O
ption
- Rp
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
3. FR
AS
- R
p
- USD
- EUR
- ............ dsb
4. Interest Rate Futures
- U
SD
- EU
R
- ............ dsb
5. Lain-lain (diluar angka 1 s.d 4)
C
. Lain-lain
(produk-produk lainnya selain A&
B
atau kombinasi A
&B
Jumlah
KE
RT
AS K
ER
JA
