공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 90 90 장외

합계 90 90

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 8

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외

합계 2,363 2,363

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 207

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 108

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외

합계 2,556 2,556

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 255

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 290

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외

합계 1,602 1,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 155

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 156

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,182 2,182 장외

합계 2,182 2,182

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 199

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 243

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 581 581 장외

합계 581 581

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 51

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 56

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,677 4,677 장외

합계 4,677 4,677

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 499

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 201

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-55(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외

합계 1,403 1,403

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 109

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 30

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,156 1,156 장외

합계 1,156 1,156

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 94

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 22

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,912 3,912 장외

합계 3,912 3,912

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 320

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 112

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 458 458 장외

합계 458 458

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 48

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 32

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-38(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,146 3,146 장외

합계 3,146 3,146

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 365

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 253

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-56(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 186 186 장외

합계 186 186

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 19

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 9

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,162 1,162 장외

합계 1,162 1,162

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 124

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 57

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,836 3,836 장외

합계 3,836 3,836

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 427

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 284

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-57(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,417 1,417 장외

합계 1,417 1,417

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 131

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 67

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,485 1,485 장외

합계 1,485 1,485

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 154

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 70

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,109 7,109 장외

합계 7,109 7,109

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 511

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 94

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,632 10,632 장외

합계 10,632 10,632

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 820

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 168

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,897 14,897 장외

합계 14,897 14,897

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 445

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 42

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,920 2,920 장외

합계 2,920 2,920

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 194

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 35

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,970 2,970 장외

합계 2,970 2,970

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 201

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 49

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,189 8,189 장외

합계 8,189 8,189

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 827

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 386

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,587 6,587 장외

합계 6,587 6,587

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 897

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 307

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-36(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,816 7,816 장외

합계 7,816 7,816

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 927

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 300

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-43(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,184 4,184 장외

합계 4,184 4,184

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 342

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 45

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-52(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 563 563 장외

합계 563 563

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 46

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 32

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,229 10,229 장외

합계 10,229 10,229

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,198

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 279

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-53(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,666 6,666 장외

합계 6,666 6,666

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 711

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 118

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-51(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 470 470 장외

합계 470 470

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 16

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-35(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 712 712 장외

합계 712 712

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 65

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 20

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-37(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,745 4,745 장외

합계 4,745 4,745

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 348

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 68

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 351 351 장외

합계 351 351

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 28

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,020 8,020 장외

합계 8,020 8,020

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 637

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 133

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-54(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 622 622 장외

합계 622 622

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 33

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 499 499 장외

합계 499 499

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 47

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 37

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-61(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,284 1,284 장외

합계 1,284 1,284

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 119

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 68

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,476 3,476 장외

합계 3,476 3,476

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 348

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 220

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 259 259 장외

합계 259 259

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 19

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 15

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-18(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 345 345 장외

합계 345 345

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 25

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,624 1,624 장외

합계 1,624 1,624

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 171

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 124

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-58(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,088 1,088 장외

합계 1,088 1,088

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 98

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 52

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,079 5,079 장외

합계 5,079 5,079

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 539

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 255

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,166 5,166 장외

합계 5,166 5,166

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 419

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 341

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-13(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,449 1,449 장외

합계 1,449 1,449

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 118

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 77

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-13(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,968 3,968 장외

합계 3,968 3,968

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 315

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 297

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-65(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,552 3,552 장외

합계 3,552 3,552

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 344

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 296

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-59(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,661 5,661 장외

합계 5,661 5,661

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 556

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 477

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-60(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,366 2,366 장외

합계 2,366 2,366

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 217

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 123

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,065 3,065 장외

합계 3,065 3,065

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 284

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 152

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,815 1,815 장외

합계 1,815 1,815

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 194

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 125

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,911 2,911 장외

합계 2,911 2,911

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 305

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 202

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,533 2,533 장외

합계 2,533 2,533

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 198

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 142

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,538 6,538 장외

합계 6,538 6,538

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 501

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 320

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,333 4,333 장외

합계 4,333 4,333

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 296

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 307

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-70(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 564 564 장외

합계 564 564

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 38

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 27

HDC자산운용

펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,094 6,094 장외

합계 6,094 6,094

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 425

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 368

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-18(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,782 3,782 장외

합계 3,782 3,782

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 249

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 188

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 587 587 장외

합계 587 587

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 37

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 31

HDC자산운용

펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,403 1,403 장외

합계 1,403 1,403

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 90

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 69

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,147 7,147 장외

합계 7,147 7,147

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 535

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 523

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-66(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,006 3,006 장외

합계 3,006 3,006

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 235

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 189

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-14(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 622 622 장외

합계 622 622

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 54

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 34

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-14(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 368 368 장외

합계 368 368

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 27

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 737 737 장외

합계 737 737

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 42

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 34

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 764 764 장외

합계 764 764

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 40

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 24,556 24,556 장외

합계 24,556 24,556

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 2,110

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,095

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,145 4,145 장외

합계 4,145 4,145

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 270

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 234

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,853 5,853 장외

합계 5,853 5,853

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 440

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 321

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,079 2,079 장외

합계 2,079 2,079

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 188

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 161

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-62(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,873 1,873 장외

합계 1,873 1,873

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 168

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 105

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-10(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,529 5,529 장외

합계 5,529 5,529

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 537

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 359

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-10(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,386 3,386 장외

합계 3,386 3,386

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 236

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 205

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-73(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,776 2,776 장외

합계 2,776 2,776

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 253

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 176

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-63(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,765 2,765 장외

합계 2,765 2,765

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 266

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 169

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-11(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,096 3,096 장외

합계 3,096 3,096

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 266

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 154

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-11(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,429 1,429 장외

합계 1,429 1,429

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 127

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 101

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-64(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,772 3,772 장외

합계 3,772 3,772

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 350

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 244

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-12(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,913 2,913 장외

합계 2,913 2,913

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 249

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 157

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-12(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,449 5,449 장외

합계 5,449 5,449

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 377

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 266

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SEN-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 517 517 장외

합계 517 517

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 36

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 37

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-69(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,260 4,260 장외

합계 4,260 4,260

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 309

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 278

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-17(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 949 949 장외

합계 949 949

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 72

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,744 5,744 장외

합계 5,744 5,744

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 391

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 348

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-21(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,394 2,394 장외

합계 2,394 2,394

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 131

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 107

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계KSN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 829 829 장외

합계 829 829

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 54

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 39

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,279 5,279 장외

합계 5,279 5,279

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 345

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 222

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,245 8,245 장외

합계 8,245 8,245

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 551

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 349

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,023 10,023 장외

합계 10,023 10,023

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 865

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 401

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 557 557 장외

합계 557 557

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 39

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 28

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-1(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 388 388 장외

합계 388 388

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 28

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 31

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-67(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,186 2,186 장외

합계 2,186 2,186

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 171

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 141

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-15(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,642 6,642 장외

합계 6,642 6,642

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 490

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 369

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-23(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,335 2,335 장외

합계 2,335 2,335

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 175

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 150

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-71(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,593 10,593 장외

합계 10,593 10,593

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 786

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 568

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-19(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 451 451 장외

합계 451 451

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 35

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 21

HDC자산운용

펀드명 : 멀티리자드지수연계SNE-19(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,183 7,183 장외

합계 7,183 7,183

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 481

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 339

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-6(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 420 420 장외

합계 420 420

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 27

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 16

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 18,629 18,629 장외

합계 18,629 18,629

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,490

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 563

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,403 5,403 장외

합계 5,403 5,403

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 341

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 256

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-8(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,225 2,225 장외

합계 2,225 2,225

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 158

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 134

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-72(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,154 4,154 장외

합계 4,154 4,154

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 300

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 271

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-20(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,941 1,941 장외

합계 1,941 1,941

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 127

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 95

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 285 285 장외

합계 285 285

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 19

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 14

HDC자산운용

펀드명 : 트리플리자드지수연계SEN-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,657 14,657 장외

합계 14,657 14,657

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1,175

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 479

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-3(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,152 3,152 장외

합계 3,152 3,152

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 197

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 201

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-74(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,696 5,696 장외

합계 5,696 5,696

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 395

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 307

HDC자산운용

펀드명 : 투타임즈리자드지수연계KSE-22(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,681 3,681 장외

합계 3,681 3,681

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 252

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 184

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스SEN-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,238 3,238 장외

합계 3,238 3,238

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 230

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 143

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,687 3,687 장외

합계 3,687 3,687

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 246

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 224

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-75(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 359 0 359 장외

누계 주식 ELS 359 359 장외

합계 359 359

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 19

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 11

HDC자산운용

펀드명 : 3INDEX지수연계SEC-2(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 640 0 640 장외

누계 주식 ELS 640 640 장외

합계 640 640

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 34

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 23

HDC자산운용

펀드명 : 인피니티리자드지수연계SEN-9(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2020-03-04

1. 계약금액

(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,882 4,882 장외

합계 4,882 4,882

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 417

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 268

HDC자산운용

펀드명 : 3STAR지수연계SEC-7(ELS-파생형)(운용)