공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 90 90 장외

합계 90 90

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,196 4,196 장외

합계 4,196 4,196

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 425

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 287

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,150 8,150 장외

합계 8,150 8,150

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 841

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 570

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,040 4,040 장외

합계 4,040 4,040

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,984 5,984 장외

합계 5,984 5,984

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 4

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 142

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-26(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,201 2,201 장외

합계 2,201 2,201

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 2

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 232

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-20(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외

합계 2,363 2,363

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 77

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 130

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외

합계 2,556 2,556

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 20

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 31

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외

합계 1,602 1,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 10

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 22

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,232 2,232 장외

합계 2,232 2,232

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 17

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 35

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 581 581 장외

합계 581 581

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 2

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 938 938 장외

합계 938 938

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 13

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 16

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-14(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 192 192 장외

합계 192 192

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 0

HDC자산운용

펀드명 : 리자드지수연계KSE-23(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,142 7,142 장외

합계 7,142 7,142

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 165

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 545

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,739 1,739 장외

합계 1,739 1,739

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 4

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-18(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,706 10,706 장외

합계 10,706 10,706

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 387

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 679

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,897 14,897 장외

합계 14,897 14,897

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 551

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 783

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,461 1,461 장외

합계 1,461 1,461

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 5

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,934 2,934 장외

합계 2,934 2,934

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 105

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 187

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,136 5,136 장외

합계 5,136 5,136

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 103

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 393

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-30(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,997 2,997 장외

합계 2,997 2,997

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 94

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 208

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,936 2,936 장외

합계 2,936 2,936

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 207

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 139

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 27,706 27,706 장외

합계 27,706 27,706

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 690

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1,262

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,345 6,345 장외

합계 6,345 6,345

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 45

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 102

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-36(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 21,989 21,989 장외

합계 21,989 21,989

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 487

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 706

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,900 8,900 장외

합계 8,900 8,900

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 122

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 211

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-58(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,240 4,240 장외

합계 4,240 4,240

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 90

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 194

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-63(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 752 752 장외

합계 752 752

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 24

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 45

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-30(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 5 -5 장외

누계 주식 ELS 935 935 장외

합계 935 935

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 29

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 52

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-39(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,038 2,038 장외

합계 2,038 2,038

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 42

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 83

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-25(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,219 1,219 장외

합계 1,219 1,219

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 18

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 57

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-64(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,803 1,803 장외

합계 1,803 1,803

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 121

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 103

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,808 2,808 장외

합계 2,808 2,808

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 89

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 138

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-38(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 4,197 0 4,197 장외

누계 주식 ELS 4,197 4,197 장외

합계 4,197 4,197

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 102

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 260

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-52(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,605 3,605 장외

합계 3,605 3,605

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 71

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 147

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-26(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,271 5,271 장외

합계 5,271 5,271

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 127

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 336

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-44(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 395 395 장외

합계 395 395

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 5

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 18

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-69(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,689 1,689 장외

합계 1,689 1,689

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 21

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-27(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외

합계 1,602 1,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 43

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 65

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-33(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 852 852 장외

합계 852 852

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 17

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-68(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,259 4,259 장외

합계 4,259 4,259

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 111

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 164

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-40(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,994 8,994 장외

합계 8,994 8,994

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 130

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 417

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-46(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 406 406 장외

합계 406 406

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 24

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 17

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,394 3,394 장외

합계 3,394 3,394

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 46

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 135

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-47(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 364 364 장외

합계 364 364

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 8

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 23

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-70(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,333 1,333 장외

합계 1,333 1,333

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 35

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 68

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-34(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,898 4,898 장외

합계 4,898 4,898

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 130

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 267

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-13(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,467 7,467 장외

합계 7,467 7,467

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 165

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 418

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-48(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,898 5,898 장외

합계 5,898 5,898

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 84

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 334

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-49(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,667 6,667 장외

합계 6,667 6,667

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 110

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 390

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-51(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 470 470 장외

합계 470 470

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 13

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 25

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-35(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,199 6,199 장외

합계 6,199 6,199

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 145

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 320

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-50(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 23,133 23,133 장외

합계 23,133 23,133

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 72

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 255

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-49(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 19,295 19,295 장외

합계 19,295 19,295

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 9

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 198

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 417 417 장외

합계 417 417

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 40

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-7(온라인)(USD)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,054 3,054 장외

합계 3,054 3,054

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 220

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 176

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-20

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,687 3,687 장외

합계 3,687 3,687

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 353

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 212

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)