공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 90 90 장외

합계 90 90

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 2

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-1(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,196 4,196 장외

합계 4,196 4,196

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 414

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 273

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-7(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,150 8,150 장외

합계 8,150 8,150

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 818

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 536

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-5(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,040 4,040 장외

합계 4,040 4,040

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 3

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-3(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,984 5,984 장외

합계 5,984 5,984

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 3

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 121

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-26(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,203 2,203 장외

합계 2,203 2,203

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 7

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 225

HDC자산운용

펀드명 : 퀵리자드지수연계SEN-20(USD)(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,363 2,363 장외

합계 2,363 2,363

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 73

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 121

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계퀵플러스미래설계ENH-32(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,556 2,556 장외

합계 2,556 2,556

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 23

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 52

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외

합계 1,602 1,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 10

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 22

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,232 2,232 장외

합계 2,232 2,232

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 21

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 40

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 581 581 장외

합계 581 581

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 3

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 11

HDC자산운용

펀드명 : HDC리자드지수연계KSEb-29(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 938 938 장외

합계 938 938

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 10

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 12

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-14(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 192 192 장외

합계 192 192

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 1

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 1

HDC자산운용

펀드명 : 리자드지수연계KSE-23(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,142 7,142 장외

합계 7,142 7,142

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 145

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 473

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-52(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,739 1,739 장외

합계 1,739 1,739

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 3

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 7

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-18(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 10,706 10,706 장외

합계 10,706 10,706

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 337

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 671

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 14,897 14,897 장외

합계 14,897 14,897

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 468

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 754

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,461 1,461 장외

합계 1,461 1,461

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 3

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 6

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계SEN-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,934 2,934 장외

합계 2,934 2,934

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 91

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 176

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-24(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,136 5,136 장외

합계 5,136 5,136

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 78

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 229

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-30(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,997 2,997 장외

합계 2,997 2,997

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 85

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 183

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-25(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,936 2,936 장외

합계 2,936 2,936

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 188

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 126

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-2(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 27,706 27,706 장외

합계 27,706 27,706

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 548

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 858

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,345 6,345 장외

합계 6,345 6,345

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 35

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 70

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-36(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 21,989 21,989 장외

합계 21,989 21,989

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 409

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 498

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-28(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,900 8,900 장외

합계 8,900 8,900

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 97

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 170

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-58(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,240 4,240 장외

합계 4,240 4,240

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 81

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 215

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-63(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 752 752 장외

합계 752 752

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 22

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 38

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-30(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 940 940 장외

합계 940 940

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 29

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 53

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-39(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,038 2,038 장외

합계 2,038 2,038

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 44

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 87

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-25(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,219 1,219 장외

합계 1,219 1,219

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 16

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 56

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-64(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,803 1,803 장외

합계 1,803 1,803

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 115

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 96

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-4(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 2,808 2,808 장외

합계 2,808 2,808

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 81

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 139

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-38(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,605 3,605 장외

합계 3,605 3,605

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 75

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 158

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-26(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,271 5,271 장외

합계 5,271 5,271

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 124

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 333

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-44(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 395 395 장외

합계 395 395

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 4

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 16

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-69(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,689 1,689 장외

합계 1,689 1,689

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 21

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 43

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-27(온라인)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,602 1,602 장외

합계 1,602 1,602

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 38

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 58

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-33(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 852 852 장외

합계 852 852

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 15

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 35

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-68(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,259 4,259 장외

합계 4,259 4,259

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 94

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 134

HDC자산운용

펀드명 : 지수연계더블플러스미래설계SHE-40(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 8,994 8,994 장외

합계 8,994 8,994

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 114

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 397

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-46(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 406 406 장외

합계 406 406

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 22

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 15

HDC자산운용

펀드명 : 채움지수연계ENH-5(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,394 3,394 장외

합계 3,394 3,394

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 43

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 136

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-47(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 364 364 장외

합계 364 364

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 7

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 16

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-70(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 1,333 1,333 장외

합계 1,333 1,333

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 31

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 53

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-34(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 4,898 4,898 장외

합계 4,898 4,898

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 121

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 244

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계HSN-13(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 7,467 7,467 장외

합계 7,467 7,467

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 155

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 379

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-48(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 5,898 5,898 장외

합계 5,898 5,898

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 80

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 271

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-49(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 6,667 0 6,667 장외

누계 주식 ELS 6,667 6,667 장외

합계 6,667 6,667

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 102

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 350

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-51(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 470 470 장외

합계 470 470

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 12

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 24

HDC자산운용

펀드명 : 듀얼리자드지수연계ENH-35(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 6,199 6,199 장외

합계 6,199 6,199

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 137

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 353

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-50(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 23,143 23,143 장외

합계 23,143 23,143

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 39

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 162

HDC자산운용

펀드명 : 더블리자드지수연계NHE-49(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 19,295 19,295 장외

합계 19,295 19,295

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 9

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 99

HDC자산운용

펀드명 : 트와이스리자드지수연계SHE-27(ELS-파생형)(운용)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 417 417 장외

합계 417 417

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 0

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 40

HDC자산운용

펀드명 : 웰니스리자드지수연계KSE-7(온라인)(USD)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,054 3,054 장외

합계 3,054 3,054

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 211

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 148

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-8(온라인전용)(ELS-파생형)

공시일: 2019-09-17

1. 계약금액(단위: 백만원)

구분 거래대상 거래유형 매수(1) 매도(2) 순포지션(1-2) 비고

신규 주식 ELS 0 0 0 장외

누계 주식 ELS 3,687 3,687 장외

합계 3,687 3,687

2. 파생상품 거래에 따른 만기 손익구조

(단위: 백만원)

3. 시나리오법에 의한 손익변동 338

(단위: 백만원)

4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10일) 176

HDC자산운용

펀드명 : HDC지수연계ENH-10(ELS-파생형)(운용)