Capital Investment Planning - SAP Help Portal Extraktion der Planungskennzahlen in das SAP-BW-System ..... 30 8.1 Extraktion von Planungsgrößen für Nebenbuchbestände ..... 30 8.2

© 2012 SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16

D-69190 Walldorf

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Capital Investment Planning

Benutzerleitfaden

Version Status Datum

1.0 Final 19. November 2012

Customer

Benutzerleitfaden Customer

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Titel: Capital Investment Planning Version: 1.0 Datum: 19. November 2012

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Typografische Konventionen Format Beschreibung Beispieltext Wörter oder Zeichen, die vom

Bildschirmbild zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge. Querverweise auf andere Dokumentationen

Beispieltext hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen

BEISPIELTEXT Namen von Systemobjekten. Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z.B. SELECT und INCLUDE

Beispieltext Ausgabe auf der Oberfläche. Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Quelltext, Namen von Variablen und Parametern sowie Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen.

Beispieltext exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben, wie es in der Dokumentation angegeben ist.

<Beispieltext> variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben.

BEISPIELTEXT Tasten auf der Tastatur, wie z.B. die Funktionstaste F2 oder die ENTER-Taste.

Symbole im Text Symbol Bedeutung

Achtung

Beispiel

Hinweis

Empfehlung

Syntax

In der SAP-Dokumentation werden weitere Symbole verwendet, die verdeutlichen, welche Art von Informationen ein Text enthält. Weitere Informationen finden Sie auf der Startseite jeder Version der SAP-Bibliothek unter Hilfe zur Hilfe Allgemeine Informationsklassen und Informationsklassen für das Business Information Warehouse



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Inhalt

1 Überblick ....................................................................................................... 5

1.1 Voraussetzungen ....................................................................................................... 5 1.2 Vorkenntnisse ............................................................................................................ 5 1.3 Anmeldung und Lokale Berechtigungen ..................................................................... 5 1.3.1 Berechtigungen ..................................................................................................... 5 1.3.2 Besondere Hinweise ............................................................................................. 5 1.4 Glossar ...................................................................................................................... 5

2 Gesamtübersicht........................................................................................... 6

2.1 Einführung ................................................................................................................. 6 2.2 Detail ......................................................................................................................... 6

3 Einstellungen zu Szenarios und Musterassets .......................................... 7

3.1 Planungsszenarios definieren .................................................................................... 7 3.1.1 Einführung ............................................................................................................ 7 3.1.2 Details und Ausführung ......................................................................................... 7

4 Ausnahmen definieren für die simulative Bewertung ............................. 10

4.1 Bestände von Planungsfunktionen ausschließen ...................................................... 10 4.1.1 Einführung .......................................................................................................... 10 4.1.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 10 4.2 Abweichendes Bestandsführungsverfahren zuordnen .............................................. 14 4.2.1 Einführung .......................................................................................................... 14 4.2.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 14 4.3 Abweichende Bewertung zum Nominalwert .............................................................. 16 4.3.1 Einführung .......................................................................................................... 16 4.3.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 16

5 Aufbau und Berechnung der Planungs- und Hochrechnungslösung .... 18

5.1 Aufbau Marktdatenshifts .......................................................................................... 18 5.1.1 Einführung .......................................................................................................... 18 5.1.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 18 5.2 Musterassets anlegen .............................................................................................. 19 5.2.1 Einführung .......................................................................................................... 19 5.2.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 19 5.3 Virtuelles Zinsfixing .................................................................................................. 20




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5.3.1 Einführung .......................................................................................................... 20 5.3.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 21 5.4 Virtuelle Abgrenzung ................................................................................................ 22 5.4.1 Einführung .......................................................................................................... 22 5.4.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 22 5.5 Berechnung Szenario abhängiger Kennzahlen ......................................................... 23 5.5.1 Einführung .......................................................................................................... 23 5.5.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 23 5.6 Berechnung der Planungs- Hochrechnungskennzahlen............................................ 24 5.6.1 Einführung .......................................................................................................... 24 5.6.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 24

6 Prüfung der Einstellungen und Ergebnisse der Planungs- und Hochrechnungslösung ............................................................................... 25

6.1 Marktdatenshifts ...................................................................................................... 25 6.1.1 Shiftregeln prüfen/ kommentieren ........................................................................ 25 6.1.2 Marktdatenshifts pflegen ..................................................................................... 25 6.2 Validierung der Kennzahlen und Protokollierung der Berechnungsergebnisse .......... 26 6.2.1 Analyse der simulativen Kennzahlen ................................................................... 26 6.2.2 Protokollierung der Berechnungsergebnisse ....................................................... 27

7 Reorganisation der Berechnungsläufe der Planungs- und Hochrechnungslösung ............................................................................... 28

7.1 Szenariodaten löschen............................................................................................. 28 7.1.1 Einführung .......................................................................................................... 28 7.1.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 28 7.2 Löschen Musterassets ............................................................................................. 29 7.2.1 Einführung .......................................................................................................... 29 7.2.2 Details und Ausführung ....................................................................................... 29

8 Extraktion der Planungskennzahlen in das SAP-BW-System ................ 30

8.1 Extraktion von Planungsgrößen für Nebenbuchbestände ......................................... 30 8.2 Extraktion von Planungsgrößen für Musterassets ..................................................... 30 8.3 Extraktion der Planungshierarchie ............................................................................ 30

9 Planung und Hochrechnung im SAP-BW-System ................................... 30

10 Konfiguration und kundenspezifische Anpassung ................................. 35




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1 Überblick

1.1 Voraussetzungen Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, um mit der SAP-Anwendung Capital Investment Planning arbeiten zu können.

Softwarekomponente EA-FINSERVE 605 ist installiert

Softwarekomponente SAP_BW 700 ist installiert

1.2 Vorkenntnisse Dieser Leitfaden geht davon aus, dass Sie zu einem gewissen Grad mit der Terminologie und dem Funktionsumfang der SAP-Anwendung Capital Investment Planning vertraut sind.

In diesem Leitfaden finden Sie alle Informationen, um die SAP-Anwendung Capital Investment Planning auszuführen und effizient zu nutzen. Es wird empfohlen, diesen Leitfaden zusammen mit der Anwendung zu verwenden.

1.3 Anmeldung und Lokale Berechtigungen

1.3.1 Berechtigungen Nicht relevant

1.3.2 Besondere Hinweise In diesem Leitfaden werden Grafiken benutzt, um verschiedene Details zu veranschaulichen. Die in den Grafiken angezeigten Details können sich von den Details auf Ihrer Arbeitsoberfläche unterscheiden. Außerdem beschreibt dieser Leitfaden möglicherweise Arbeitsbereiche und Funktionen, zu denen Sie keinen Zugang haben. Beachten Sie, dass Ihr Zugang von Ihrer individuellen Berechtigung abhängt.

Dieses Dokument wurde aus der Perspektive der Lösung Capital Investment Planning erstellt und bezieht sich auf die Merkmale und Funktionen dieser Anwendung.

1.4 Glossar

Begriff Definition

Kapitalanlageplanung Auf Grundlage der im Direktbestand geführten Kapitalanlagen ist es möglich, das Nettoergebnis unter Annahme bestimmter äußerer Rahmenbedingungen für die nächsten x Jahre zu prognostizieren (überjährige Betrachtung). Dies bedeutet allgemein, dass man auf Grundlage des aktuellen IST-Bestandes und von außen vorzugebenden Steuerungsgrößen/Parameter eine fundierte Ertragsprognose für den gewählten Planungszeitraum erstellt.

Hochrechnung Auf Grundlage der im Direktbestand geführten Kapitalanlagen ist es möglich, das Nettoergebnis unter Annahme bestimmter äußerer Rahmenbedingungen für das laufende Jahr sowie für die zu prognostizieren (unterjährige Betrachtung). Dies bedeutet allgemein, dass man auf Grundlage des aktuellen IST-Bestandes und von außen vorzugebenden Steuerungsgrößen/Parameter eine fundierte Ertragsprognose für das aktuelle Geschäftsjahr erstellt.




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Musterasset (MA) Musterassets repräsentieren synthetische Bestände (z.B. Aktien, Anleihen, Festgelder), die als Reinvestitionsvehikel fungieren. Statt Assets für die Wiederanlage jedes Mal neu zu berechnen, gibt es Musterassets, die als Grundlage für Berechnungen dienen. Hinterlegt sind hinter jedem Musterasset mehrere Kennzahlen, die vorausberechnet und je nach Produkttyp unterschiedlich sind. Das Ergebnis ist eine große Bandbreite an Planungsmöglichkeiten mit dem Ziel, in den zukünftigen Perioden frei werdenden Cash (z.B. Zinseinkünfte, Dividenden, Tilgungen) zu ermitteln und periodengerecht zu reinvestieren.

2 Gesamtübersicht

2.1 Einführung Alle Teilfunktionen, die für die Lösung Capital Investment Planning notwendig sind, lassen sich wie im folgenden Kapitel angegeben gliedern. Bei diesen Teilfunktionen handelt sich im Wesentlichen um Reports und Transaktionen, die bei Bedarf – evtl. ergänzt durch kundenspezifische Teilfunktionen – unter einer Benutzerrolle zusammengefasst werden können. Ausgeliefert wird die Benutzerrolle /TCIP/PLFC, die die unten beschriebenen Aktivitäten enthält.

2.2 Detail Die Navigation durch die Oberfläche der SAP-Anwendung Capital Investment Planning beginnt in chronologischer Reihenfolge der in folgender Gliederung angegebenen Funktionen von oben nach unten. Die SAP-Transaktionen sind jeweils in Klammer angegeben. Die SAP-Anwendung Capital Investment Planning besteht aus folgenden Aktivitäten:

1. Funktionen zum Einstellen von Szenarien und Musterassets

Planungsszenarien ausprägen (Transaktion /TCIP/SCENARIO_3)

2. Funktionen zur Definition von Ausnahmen für die simulative Bewertung (optional)

Bestände von Planungsfunktionen ausschließen. (Transaktion /TCIP/SIM_VAL6)

Abweichendes Bestandsführungsverfahren zuordnen (Transaktion /TCIP/SIM_VAL5)

Abweichende Bewertung zum Nominalwert (Transaktion /TCIP/SIM_VAL7)

3. Funktionen zum Aufbau und der Berechnung der Planungs- und Hochrechnungslösung

Aufbau Marktdatenshifts (Transaktion /TCIP/SCENARIO_5)

Musterassets anlegen (Transaktion /TCIP/MASSET_2)

Virtuelles Zinsfixing (Transaktion /TCIP/SIM_VAL3)

Virtuelle Abgrenzung (Transaktion /TCIP/SIM_VAL4)

Berechnung Szenario abhängige Kennzahlen (Transaktion /TCIP/SIM_VAL1)

Berechnung der Planungs- und Hochrechnungskennzahlen (Transaktion/TCIP/SIM_VAL2)

4. Funktionen zur Prüfung der Einstellungen und Ergebnisse der Planung und Hochrechnung(optional)

a. Marktdatenshifts

Shiftregeln prüfen/kommentieren (Transaktion /TCIP/SCENARIO_4)

Marktdatenshifts pflegen (Transaktion JBR0)




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b. Ergebnis Kennzahlen und Logdatei

Analyse Kennzahlen (Transaktion /TCIP/GENERAL_5)

Protokollierung der Ergebnisse (Transaktion /TCIP/GENERAL_3)

5. Funktionen zur Reorganisation der Berechnungsläufe der Planung und Hochrechnung(optional)

Szenariodaten löschen (Transaktion /TCIP/GENERAL_6)

Musterassets löschen (Transaktion /TCIP/MASSET_7)

3 Einstellungen zu Szenarios und Musterassets

3.1 Planungsszenarios definieren

3.1.1 Einführung Die Funktion Planungsszenarien ausprägen gibt Ihnen die Möglichkeit, Planungsszenarios zu definieren, in dem die Annahmen für künftige Perioden hinterlegt werden. Um die Funktion aufzurufen, verwenden Sie die Transaktion /TCIP/SCENARIO_3.

3.1.2 Details und Ausführung Definieren Sie in der Funktion Planungsszenarien ausprägen zunächst ein Planungsszenario, in dem die Annahmen für künftige Perioden hinterlegt werden.

Kennzeichnen Sie das Planungsszenario als relevant für PL und/oder HR.

Erstellen Sie eine Version und prägen sie das Planungsszenario aus in dem Sie die relevanten Planungshorizonte zuordnen.

Hinterlegen Sie für die Planungshorizonte Ihre jeweiligen Annahmen oder Erwartungen für die Entwicklung von Devisen, Zinsen, Wertpapieren und Indizes.

Gehen Sie wie folgt vor:

Abb. 1: Planungsszenario definieren




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1. Sie definieren das Szenario zunächst abstrakt. Sie können Szenarios über dieunterschiedlichen Planperioden hinweg unterschiedlich ausprägen; deshalb können Sie für das semantisch gleiche Szenario unterschiedliche Versionen anlegen.


2. Hinterlegen Sie für jede Version Sie die Marktpreisparameter pro Planungszeitraum.


3. Ordnen Sie die Marktpreisparameter Horizont abhängig pro Risikofaktor zu.

Devisen


Zins





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Wertpapiere


Index


Nehmen Sie die Einstellungen pro Szenario über das oben angezeigte Viewcluster vor.

Musterassets ausprägen

Musterassets repräsentieren synthetische Bestände (z.B. Aktien, Anleihen, Festgelder, etc.), die als Reinvestitionsvehikel fungieren. Das Ziel der Planung ist es, in den zukünftigen Perioden frei werdenden Cash (z.B. Zinseinkünfte, Dividenden, Tilgungen etc.) zu ermitteln und periodengerecht zu reinvestieren. In diesem Applikationspunkt wird entschieden auf welchem Knoten der Planungshierarchie (hier Portfoliohierarchie) Cash in welche Art von Instrument reinvestiert werden soll. Darüber hinaus nehmen Sie pro Hierarchieknoten folgende Einstellungen vor:

- Bewertungsregel

- Zinsrhythmus

- Gesamtlaufzeit des MA

- Basis-Referenzzins

- Zinsberechungsmethode




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Abb. 8: Musterassets ausprägen

4 Ausnahmen definieren für die simulative Bewertung

4.1 Bestände von Planungsfunktionen ausschließen

4.1.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, bestimmte Kapitalanlagen von der Planungsanwendung auszuschließen. Um diese Funktion aufzurufen, verwenden Sie Trankaktion /TCIP/SIM_VAL6.

4.1.2 Details und Ausführung Falls Sie bestimmte Kapitalanlagen von der Planungsanwendung ausschließen möchten, können Sie mit Transaktion /TCIP/SIM_VAL6 Bestände von einzelnen Teilfunktionen der Planung (u.a. von der simulativen Marktwertberechnung) ausschließen. Die Einstellungen hierzu erfolgen wie folgt über das Ableitungstool für die Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA).

Um eine Ableitungsregel zu definieren, bietet Ihnen die Planungslösung ein Set an Quellfelder und ein Zielfeld. Die Ableitungsregel bilden die Quellfelder auf das Zielfeld ab, worauf die Auswertung durch das Planungstool basiert.

Um Bestände von Planungsfunktionen auszuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Transaktion /TCIP/SIM_VAL6 auf.2. Wählen Sie Anzeigen/Ändern.3. Wählen Sie Schritt anlegen.4. Wählen Sie den Auswahlknopf Ableitungsregel.5. Wählen Sie Weiter.




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Abb. 9: Bestände von Planungsfunktionen ausschließen Um die Ableitungsregel anzulegen oder zu ändern, wählen Sie zunächst Quell- und Zielfelder, die in die Regel einfließen sollen:

1. Wählen Sie einen Schritttext.2. Wählen Sie in der Liste Quellfelder die gewünschten Werte z.B. Planungsszenario, die Sie

auf das Zielfeld abbilden möchten.3. Wählen Sie z.B. EXCLUDE im Feld Zielfeld.

Abb. 10: Bestände von Planungsfunktionen ausschließen Wählen Sie Regeleinträge pflegen und nehmen Sie die gewünschten Regeleinträge für die Ableitungsregel vor.




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Beispiel Für alle Beteiligungen soll für den Bewertungsbereich (BB) International Financial Reporting Standards (IFRS) keine simulative Bewertung erfolgen, da eine Bilanzierung zum Nominalwert erfolgt.

Bevor Sie eine Ableitungsregel definieren, wählen Sie zunächst folgende Quellfelder. Diese Quellfelder bilden Sie auf das Zielfeld EXCLUDE ab:

Abb. 11: Ableitungsregel für Ausnahme für die simulative Bewertung definieren Wenn Sie Quell- und Zielfelder festgelegt haben, können Sie die Regel definieren.

Wählen Sie Regeleinträge pflegen und wählen Sie die gewünschten Einträge:




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Abb. 12: Ableitungsregel für Ausnahme für die simulative Bewertung definieren

Abb. 13: Ableitungsregel für Ausnahme für die simulative Bewertung definieren Bei der Ermittlung der Planungskennzahlen wertet das System die hier definierten Regeln aus und berücksichtigt sie entsprechend.

Mit der Transaktion /TCIP/SIM_VAL6 können Sie auch die Zuweisung ändern.

Abb. 14: Bestände von Planungsfunktionen ausschließen




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4.2 Abweichendes Bestandsführungsverfahren zuordnen

4.2.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, bestimmte Papiere abweichend vom Standardvorgehen zu bewerten, d.h. fachlich ein abweichendes Bestandsführungsverfahren für die Bewertung heranzuziehen.

4.2.2 Details und Ausführung Im Rahmen der simulativen Bewertung werden die Treasury-Ledger-Bestände (TRL-Bestände) und Musterassets über das Bewertungsframework in SAP Investment Management (IMA) buchhalterisch bewertet. Grundlage für die simulative Bewertung ist dabei das Bestandsführungsverfahren, welches die einzelnen Bewertungsschritte und die zugeordneten Bewertungsregeln beinhaltet.

Für echte TRL-Nebenbuchbestände und Corporate-Mortgage-Loan-Verträge (CML-Verträge) gilt die Prämisse, dass die Bewertung prinzipiell nach der gleichen Bewertungsmethodik erfolgt wie bei der echten buchhalterischen Bewertung im Nebenbuch. Dies ist sicherzustellen, um die Vergleichbarkeit der Bewertungsergebnisse zu gewährleisten.

Für Musterassets erfolgt die Ableitung des zugrundeliegenden Bestandsführungsverfahrens über die jeweils zugeordnete International Securities Identification Number (ISIN) und die daraus abgeleitete Produktart.

Zusätzlich ist es möglich, bestimmte Papiere abweichend von diesem Standardvorgehen zu bewerten, d.h. fachlich ein abweichendes Bestandsführungsverfahren für die Bewertung heranzuziehen.

Hierfür wird über das Ableitungstool für die Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA) eine Einstellungsmöglichkeit bereitgestellt, indem in Abhängigkeit mehrerer Einflussgrößen ein abweichendes Bestandsführungsverfahren hinterlegt werden kann. Diese Einstellungen werden dann bei der simulativen Bewertung berücksichtigt, d.h. das Standard-Bestandsführungsverfahren wird dann mit dem hier ermittelten Verfahren übersteuert.

Um die Einstellungen für ein abweichendes Bestandsführungsverfahren vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Rufen Sie die Transaktion /TCIP/SIM_VAL5 auf.

Gehen Sie analog zu den Schrittfolgen vor, die in Kapitel 4.1.2 Details und Ausführung beschrieben wurden.

Abb. 15: Abweichendes Bestandsführungsverfahren zuordnen Wählen Sie die Quell- und Zielfelder, die in der Ableitungsregel verwendet werden sollen.

Benutzerleitfaden



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Customer Gehen Sie analog zu den Schrittfolgen vor, die in Kapitel 4.1.2 Details und Ausführung beschrieben wurden.

Abb. 16: Abweichendes Bestandsführungsverfahren zuordnen

Nehmen Sie die Einstellungen für die Ableitungsregel vor.


Mit der Transaktion /TCIP/SIM_VAL5 können Sie auch die Zuweisung nach Bedarf ändern.

Abb. 17: Abweichendes Bestandsführungsverfahren zuordnen




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4.3 Abweichende Bewertung zum Nominalwert

4.3.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, bestimmte Papiere abweichend vom Standardvorgehen zu bewerten, d.h. fachlich eine abweichende Bewertung zum Nominalwert vorzunehmen.

4.3.2 Details und Ausführung Falls bestimmte Kapitalanlagen abweichend zum Nominalwert bewertet werden sollen, können Sie unter Verwendung der Transaktion /TCIP/SIM_VAL7 (Abweichende Bewertung zum Nominalwert) die nötigen Einstellungen vornehmen.

Die Einstellung erfolgt, wie schon in den bereits beschriebenen Schritten, über das Ableitungstool für die Ergebnis- und Marktsegmentrechnung (CO-PA).

Um die Einstellungen für eine abweichende Bewertung zum Nominalwert vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Rufen Sie die Transaktion /TCIP/SIM_VAL7 auf.


Abb. 18: Abweichende Bewertung zum Nominalwert

Wählen Sie die Quell- und Zielfelder, die in der Ableitungsregel verwendet werden sollen.





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Nehmen Sie die Einstellungen für die Ableitungsregel vor.


Mit der Transaktion /TCIP/SIM_VAL7 können Sie auch die Zuweisung nach Bedarf ändern.





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5 Aufbau und Berechnung der Planungs- und Hochrechnungslösung

5.1 Aufbau Marktdatenshifts

5.1.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, automatisiert Marktdatenshifts anzulegen. Auf Basis der Marktdatenshifts werden später simulative Marktwerte pro Szenario und Planungszeitraum ermittelt.

5.1.2 Details und Ausführung Führen Sie diesen Report für das jeweilige Planungsszenario mit dem entsprechenden Datum Gültig ab und der Auswertungsart für die Marktrisikoanalyse (MRA Auswertungsart) durch. Um diesen Report aufzurufen, verwenden Sie Transaktion /TCIP/SCENARIO_5.

Abb. 21: Aufbau Marktdatenshifts

Hinweis Das Datum Gültig ab sollte immer größer oder gleich dem ersten Versionsdatum des definierten Szenarios sein.

Beispiel Wenn die erste Version des Planungsszenarios der 30.09.2012 wäre, so sollte das hier gewählte Datum mindestens der 30.09.2012 sein (jedoch kein niedrigeres Datum).

Dies gilt auch für alle in den folgenden Kapiteln 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 beschriebenen Berechnungsschritte.

Achtung Achten Sie auf die Homgenität des gewählten Datums.

Der Report schreibt die unter 3.1 Planungsszenarios definieren vorgenommenen Szenarioeinstellungen (Devisenkurs-, Zins- und Wertpapierkursshifts) in die Standardtransaktion fort.

Das folgende Beispiel zeigt die dahinterliegende Logik:

Pro Szenario (z.B. ID 100)

Pro Version (z.B. 30.09.2012)

Pro Periode (z.B. Aktuelles Jahr = 3 Perioden / Folgejahr = 12 Perioden / Jahr 2-5 = 4 Perioden) => 19 Perioden

Der Aufbaureport für Standard Marktdatenshifts erzeugt somit 19 Standardshifts gemäß Szenario ID, Versionsdatum und darunter geführter Perioden.




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5.2 Musterassets anlegen

5.2.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, Musterassets anzulegen die inhaltlich unter Verwendung der Transaktion /TCIP/SCENARIO_3 beschrieben wurden (siehe Kapitel 3.1 Planungsszenarios definieren).

5.2.2 Details und Ausführung Mit diesem Report können Sie Musterassets anlegen, die Sie bereits unter Verwendung der Transaktion /TCIP/SCENARIO_3 beschrieben haben (siehe Kapitel 3.1 Planungsszenarios definieren).

Um den Report aufzurufen, verwenden Sie Transaktion /TCIP/MASSET_2.

Sie gelangen auf das folgende Bild:

Abb. 22: Musterassets anlegen

Dabei werden die Musterassets pro Hierarchieknoten (siehe Kapitel 3.1 Planungsszenarios definieren) entlang der Zeitleiste, die durch die Perioden des Szenarios vorgegeben ist, ausmultipliziert.

Die Anlage der Musterassets erfolgt pro Szenario (ggf. Horizont) und Stichtag. Der Stichtag ist hierbei als Planungsstichtag zu interpretieren.

Wenn Sie das Ankreuzfeld individ. MA-Selektion markieren, können Sie in einem darauffolgenden Pflegedialog explizit die Musterassets, die angelegt werden sollen, weiter einschränken.




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Abb. 23: Musterassets anlegen

Durch Markieren der Ankreuzfelder (Tabellenspalte Auswahl) werden im Anschluss nur die Musterassets angelegt, die hier ausgewählt wurden.

Wenn Sie das Ankreuzfeld Alle Löschen markieren, werden alle Musterassets – gemäß Selektionskriterien – gelöscht.

Wenn Sie das Ankreuzfeld nur selektierte MA’s löschen markieren, gelangen Sie ebenso wie beim Markieren des Ankreuzfeldes indiv. MA-Selektion auf einen nachgelagerten Auswahldialog, um die anzulegenden Musterassets einzuschränken. Im Gegensatz zum Ankreuzfeld indiv. MA-Selektion werden hier jedoch bereits vorhandene Musterassets, die semantisch mit den ausgewählten Musterassets übereinstimmen, zuvor gelöscht, um Duplikate auszuschließen.

Hinweis Nutzen Sie das Ankreuzfeld nur selektierte MA’s löschen für Korrekturläufe von bereits angelegten Musterassets.

Beim Ausführen des Programms wird zunächst geprüft, ob eine der beiden Löschoptionen, die Sie über die Ankreuzfelder auswählen, ausgewählt wurde. Haben Sie die Option Alle Löschen selektiert, so werden alle Musterassets bezogen auf die gewählten Selektionskriterien gelöscht.

Hinweis Da technisch Musterassets als Risikoträger angelegt wurden, achten Sie darauf, dass Sie beim Löschen nur diejenigen Risikoträger löschen, die originär durch die Planungsanwendung angelegt wurden.

Die Anlage der Risikoträger erfolgt Produkttyp abhängig, d.h. je Produkttyp werden die Importstrukturen für den Risikoträger kontextabhängig befüllt.

5.3 Virtuelles Zinsfixing

5.3.1 Einführung Beim virtuellen Zinsfixing werden variable, noch nicht fixierte Zinsbewegungen einem virtuellen Zinsfixing unterzogen, um deren Beitrag zum Szenario abhängigen Ergebnis zu berücksichtigen.




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5.3.2 Details und Ausführung Unter den Beständen, die im Rahmen einer Kapitalanlagenplanung berücksichtigt werden sollen, können sich ggf. auch Bestände befinden, die sich durch variable Zinskonditionen auszeichnen. Variabel bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die Zinsbewegungen dieses Bestandes auf eine bestimmte Zinsreferenz (z.B. den 3-Monats-Euribor) beziehen. Um wiederum einen in der Zukunft liegenden Cashflow berechnen zu können, muss der Zinssatz zu einem bestimmten Datum zu Beginn der Berechnungsperiode gefixt werden. Dies bedeutet, dass der zu diesem Datum gültige Marktzins des Referenzzinses (z.B. der 3-Monats-Euribor) herangezogen wird und als Fixingzins fungiert. Der in der Zukunft liegende Cashflow wird anschließend auf Basis des Zinssatzes, der Zinsberechnungsmethode (z.B. 360/360) und des Zinsberechnungszeitraumes (z.B. 10.03.XXXX – 10.06.XXXX) berechnet.

Für alle Cashflows, deren Fälligkeit nach dem Planungsstichtag und deren vor dem Planungsstichtag liegt, stehen die Cashflow-Größen bereits fest, da operativ gewährleistet wurde, dass das Fixing durchgeführt wurde. Für alle Cashflows, deren Fixingdatum und Fälligkeitsdatum hinter dem Planungsstichtag liegen ist jedoch weder der zu diesem Zeitpunkt gültige Marktzins bekannt noch wie sich der Zins potentiell entwickeln wird.

Abb. 24: Virtuelles Zinsfixing

Um für alle Bestände ein möglichst komplettes Bild für zukünftige Perioden zu erhalten, ist es essentiell, dass variabel verzinsliche Bestände virtuell fixiert werden. Es stellt sich natürlich die Frage, welcher Zinssatz anzusetzen ist. Um dieser Frage Rechnung zu tragen, sollte festgestellt werden, auf welche Plankennzahlen ein virtuell zu fixierender Zins Einfluss nehmen wird.

Das Ergebnis des Zinsfixings beeinflusst folgende Kennzahlen:

1. Zukünftige Cashflows in nomineller Höhe in den einzelnen Planperioden

2. Diese zukünftigen Cashflows wiederum beeinflussen die Höhe zukünftigerReinvestitionsflows.

3. Darüber hinaus beeinflusst der Zinsbetrag das buchhalterische ordentliche Ergebnis in Formabzugrenzender Zinserträge und Zinsaufwände. Die Abgrenzung muss ebenfallsperiodengenau erfolgen.

4. Ebenfalls ergeben sich aus dem virtuellen Zinsfixing zukünftige realisierte Zinserträge undZinsaufwände, die wiederum in eigene Kennzahlen einfließen bzw. auch den ordentlichenErtrag beeinflussen.

5. Des Weiteren fließen virtuell fixierte Zinsbeträge in die Marktwertberechnung einzelnerProdukte ein.

Um das virtuelle Zinsfixing durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

Rufen Sie Transaktion /TCIP/SIM_VAL3 auf. Sie gelangen auf das folgende Bild, um die notwendigen Eingaben vorzunehmen.




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Abb. 25: Virtuelles Zinsfixing

Beim virtuellen Zinsfixing werden variable, noch nicht fixierte Zinsbewegungen einem virtuellen Zinsfixing unterzogen, um deren Beitrag zum Szenario abhängigen Ergebnis zu berücksichtigen.

5.4 Virtuelle Abgrenzung

5.4.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, die virtuellen Zinsfixingbewegungen abzugrenzen und so den periodengerechten Ausweis zur jeweiligen Planungsperiode (Horizont) herzustellen.

5.4.2 Details und Ausführung Um buchhalterisch korrekt abgegrenzte Bewertungsergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, Zinserträge nach Ihrer Periodenzugehörigkeit aufzuteilen, d.h. sie abzugrenzen.

Das System nimmt mit diesem Report die Abgrenzung für die virtuell fixierten Zinsen vor und sichert die Abgrenzungsergebnisse.

Um den Report für die virtuelle Abgrenzung aufzurufen, verwenden Sie Transaktion /TCIP/SIM_VAL4.




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Abb. 26: Virtuelle Abgrenzung

Hinweis Achten Sie darauf, dass der Stichtag identisch mit dem in den vorangehenden Schritten gewählten Datum ist.

5.5 Berechnung Szenario abhängiger Kennzahlen

5.5.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, für Bestände einen Marktwert in zukünftigen Perioden zu berechnen.

5.5.2 Details und Ausführung Führen Sie diesen Report aus, um zunächst für alle Bestände (Ist-Bestände und Musterassets) pro Szenario und ausgehend vom gewählten Stichtag für zukünftige Periodenenden einen Marktwert zu berechnen. Dieser Marktwert fungiert als Basis für die simulierte Bewertung im nächsten Schritt.

Darüber hinaus werden grundlegende Kennzahlen wie z.B. Abgrenzungsergebnisse ermittelt. Um diesen Report aufzurufen, verwenden Sie Transaktion /TCIP/SIM_VAL1.




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Abb. 27: Berechnung Szenario abhängiger Kennzahlen

5.6 Berechnung der Planungs- Hochrechnungskennzahlen

5.6.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, eine simulierte Bewertung aller Bestände in zukünftigen Perioden durchzuführen.

5.6.2 Details und Ausführung Dieser Report führt – ausgehend von den im vorangehenden Schritt ermittelten periodengerechten Marktwerten – eine simulierte Bewertung aller Bestände in zukünftigen Perioden durch. Die Bewertung erfolgt dabei analog den Prinzipien der realen buchhalterischen Bewertung der Ist-Bestände. Sowohl für Ist-Bestände als auch für Musterassets erfolgt eine Bewertung gemäß parallelen Bewertungsbereichen in den zukünftigen Perioden eines Szenarios.

Um diesen Report aufzurufen, verwenden Sie Transaktion /TCIP/SIM_VAL2.

Abb. 28: Simulative Bewertung




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6 Prüfung der Einstellungen und Ergebnisse der Planungs- und Hochrechnungslösung

6.1 Marktdatenshifts

6.1.1 Shiftregeln prüfen/ kommentieren

6.1.1.1 Einführung

Auf Basis der im Kapitel 3.1 Planungsszenarios beschriebenen Einstellungen werden abhängig vom jeweiligen Planungszeitraum entsprechende Marktdatenshifts automatisiert angelegt.

6.1.1.2 Details und Ausführung

Mit diesem Report können Sie die Zuordnung des angelegten Marktdatenshifts prüfen und ggf. anpassen. In der Regel ist hier keine manuelle Nachpflege nötig.

Um diesen Report aufzurufen, verwenden Sie Transaktion /TCIP/SCENARIO_4.

Abb. 29: Shiftregeln prüfen/ kommentieren

6.1.2 Marktdatenshifts pflegen

6.1.2.1 Einführung

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, Marktdatenshiftregeln aufzubauen.

6.1.2.2 Details und Ausführung Durch den Report PL/HR: Aufbau MD-Shift-Tabellen werden die Marktdaten-Shiftregeln automatisch aufgebaut. Um diesen Report aufzurufen, verwenden Sie Transaktion /TCIP/SCENARIO_5.

Über die Transaktion JBR0 (Marktdatenshifts pflegen) können Sie sich die erzeugten Regeln im SAP-Standardkontext anschauen.




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Beispiel

Abb. 30: Aufbau der Marktdatenshiftregeln

Im Shifttext sind stets folgende Werte verschlüsselt:

Szenario

Horizont

Version

Die Shiftregeln werden nachgelagert für die simulative Berechnung von Marktwerten benötigt.

6.2 Validierung der Kennzahlen und Protokollierung der Berechnungsergebnisse

6.2.1 Analyse der simulativen Kennzahlen

6.2.1.1 Einführung

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, alle Ergebnisse, die von unterschiedlichen Teilfunktionen der Planungslösung erzeugt wurden, zu validieren und zu prüfen.

6.2.1.2 Details und Ausführung

Führen Sie den Report PL/HR: Analyse der simulativen Kennzahlen aus, um alle Ergebnisse zu validieren und zu prüfen, die von den unterschiedlichen Teilfunktionen der Planungslösung erzeugt wurden. Für jeden Planungszeitraum erhalten Sie das Set an berechneten Kennzahlen.

Um diesen Report aufzurufen, verwenden Sie Transaktion /TCIP/GENERAL_5.




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Beispiel

Abb. 31: Analyse der simulativen Kennzahlen

Machen Sie einen Doppelklick, um in die Detailsicht der simulativen Marktwertermittlung zu gelangen. Das System zeigt horizontabhängig die simulativen Marktwerte, die die Grundlage für die simulative Bewertung darstellen.

6.2.2 Protokollierung der Berechnungsergebnisse

6.2.2.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, Log-Daten anzuzeigen.

6.2.2.2 Details und Ausführung Mit dem Report PL/HR: Log-Daten anzeigen, können Sie sich die Ergebnisse der Planungs- und Hochrechnungsberechnungsläufe anzeigen lassen.

Um den Report aufzurufen, verwenden Sie Transaktion/TCIP/GENERAL_3.

Sie können die Log-Daten getrennt nach Produktgruppen anzeigen lassen.




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Abb. 32: Log-Daten anzeigen

7 Reorganisation der Berechnungsläufe der Planungs- und Hochrechnungslösung

7.1 Szenariodaten löschen

7.1.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, Szenariodaten zu löschen.

7.1.2 Details und Ausführung Mit dem Report PL/HR Selektives Löschen von Daten aus der PL/HR-Lösung, können Sie z.B. das virtuelle Zinsfixing für ein Planungsszenario zu einem bestimmten Stichtag löschen.

Um diesen Report aufzurufen, verwenden Sie Transaktion /TCIP/GENERAL_6.

Sie haben die Möglichkeit folgende Daten zu löschen:

- Virtuelles Zinsfixing

- Simulative Abgrenzung für das virtuelle Zinsfixing

- Marktwerte und Zinsabgrenzung

- Simulative Bewertung



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Benutzerleitfaden Customer Bevor Sie den Echtlauf starten, können Sie einen Testlauf durchführen.

Abb. 33: Testlauf für das Löschen von Daten aus der Planungs- und Hochrechnungslösung

7.2 Löschen Musterassets

7.2.1 Einführung Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, Musterassets zu löschen.

7.2.2 Details und Ausführung Mit dem Report PL/HR Musterassets löschen können Sie Musterassets eines bestimmten Szenarios löschen.

Um diesen Report aufzurufen, verwenden Sie Transaktion /TCIP/MASSET_7.

Abb. 34: Musterasset löschen




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8 Extraktion der Planungskennzahlen in das SAP-BW-System Innerhalb der Planungsanwendung fungiert das ERP-System als zentraler Rechenkern zur Bereitstellung aller für die Kennzahlen, die für die Planung/Hochrechnung (im System abgekürzt durch PL/HR) notwendig sind. Die eigentliche Planung und Hochrechnung findet im SAP Business Warehouse (BW) statt - auf Basis der mit Hilfe von Extraktoren bereitgestellten Plangrößen.

8.1 Extraktion von Planungsgrößen für Nebenbuchbestände Die folgenden simulativen Planungskennzahlen, die aus den folgenden Planungsfunktionen resultieren, werden über die DataSource /TCIP/NB_FLOWS an das BW-System übertragen:

Simulative, Szenario abhängige Marktwertermittlung

Simulative Abgrenzung

Simulative Bewertung

8.2 Extraktion von Planungsgrößen für Musterassets Die simulativen Planungskennzahlen, die aus den folgenden Planungsfunktionen resultieren, werden über die DataSource /TCIP/MA_FLOWS an das BW übertragen:

Simulative, Szenario abhängige Marktwertermittlung

Simulative, virtuelle Abgrenzung

Simulative Bewertung

Die Kopfdaten zu den Musterassets werden über die DataSource /TCIP/MA_ATTR an das BW-System übertragen.

8.3 Extraktion der Planungshierarchie Die Extraktion der Planungshierarchie wird aus dem BW-System heraus angestoßen. Technisch handelt es sich dabei um den RFC-fähigen Funktionsbaustein /TCIP/EXTRACT_PL_HIER_ATTR, der die Finanzobjekte aus dem ERP-System in der für das BW-System notwendigen Hierarchiestruktur bereitstellt. Die zu extrahierenden Daten hängen dabei maßgeblich von den Merkmalen der Planungshierarchie ab, die Sie kundenspezifisch definieren.

Die kundenspezifische Ableitungslogik der Finanzobjekte für die unterschiedlichen Knoten der Planungshierarchie muss deshalb über das Business Add-In (BAdI) /TCIP/BI_EXTRACT_HIER_BADI implementiert werden. Dazu wird innerhalb des Funktionsbausteins die entsprechende BAdI-Implementierung aufgerufen.

9 Planung und Hochrechnung im SAP-BW-System Da Oberflächen kundenindividuell gestaltet werden müssen, werden im Rahmen der Lösung Capital Investment Planning keine Oberflächen ausgeliefert.

Dennoch wird hier im Folgenden die Logik beschrieben, die der Planungs- und Hochrechnungsfunktion zu Grunde liegt und im Rahmen des Projektes kundenindividuell eingebunden werden muss.

Die zentrale Planungsfunktion im Rahmen der Lösung Capital Investment Planning ist der Planungs- und Hochrechnungsalgorithmus (abgekürzt durch PL/HR-Algorithmus).




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Die Grundidee des Planungs- und Hochrechnungsalgorithmus ist der Ausgleich von anfallenden Cashflow-Überdeckungen oder -Unterdeckungen durch die Wiederanlage in ein Musterasset bzw. durch die Finanzierung aus einem Musterasset und lehnt sich damit an den sog. Vollständigen Finanzplan an.

Die Ebene, auf der dieser Ausgleich stattfindet, ist durch Folgendes definiert:

die Budgetkategorie (Knoten in der Bestandshierarchie, der Assets enthält)

der Kalendermonat

das Szenario

Der Cashflow dieser Ebene wird durch folgende Elemente beeinflusst:

Cashflow aus den im Bestand befindlichen Assets

Cashflow aus vom Anwender eingegebenen Bestandsentwicklungen auf Ebene der Budgetkategorien

Cashflow aus automatisiert vorgenommenen Wiederanlagen oder Finanzierungen aus Musterassets

Der Planungs- und Hochrechnungsalgorithmus läuft wie folgt ab:

Hinweis

Aus Vereinfachungsgründen wird bei der Beschreibung auf das Szenario verzichtet. Dieses ist für die weiteren Ausführungen auf jeweils ein Szenario beschränkt:

1. Es erfolgt die Feststellung, welche Monate für die Hochrechnung bzw. Planung relevant sind.

Für die Hochrechnung sind das alle Monate, die zwischen Hochrechnungsstichtag undJahresende liegen. Bei der Planung werden die Monate verwendet, die zwischenJahresanfang des Folgejahres (aus Sicht des Planungsstichtages) und dem Ende desPlanungshorizontes (zurzeit fünf Jahre) liegen.

2. Für jede Ebene (identifiziert durch Monat und Budgetkategorie) wird die folgende Logikabgearbeitet, wobei die Ebenen in aufsteigender Reihenfolge der Monate abgearbeitetwerden:

a. Ermittlung des Cashflow-Saldos aus Assets im Bestand, Musterassets sowie aus denmanuell eingegebenen Cashflow-Bestandsentwicklungen.

b. Falls dieser Saldo ungleich Null sein sollte, wird das für die Ebene relevante Musterassetgesucht. Sollte kein Musterasset gefunden werden, wird die Berechnung an dieser Stellemit einer entsprechenden Fehlermeldung abgebrochen.

c. Die Werte des gefundenen Musterassets (sowohl Cashflow-Werte als auch zugehörigebuchhalterische Werte) werden skaliert. Hierzu wird ein Faktor aus dem Saldo Cashflow(ohne Wiederanlage) und dem Cashflow aus Anlage in das Musterasset für denbetrachteten Monat gebildet. Alle Werte des Musterassets werden mit diesem Faktormultipliziert.

d. Die skalierten Werte des Musterassets werden gemäß ihrer zeitlichen Zuordnung in dieanderen Ebenen übertragen. Hierbei werden nicht nur die Cashflows eines Musterassetsberücksichtigt, sondern auch die buchhalterischen Werte.Die Sicherung der Werte geschieht hierbei in dem für Wiederanlagen vorgesehenMusterasset der Budgetkategorien. Um die einzelnen Wiederanlagen kenntlich zumachen, wird der Zähler im Merkmal Wiederanalgezyklus für jede Wiederanlage um 1erhöht.

Um den oben beschriebenen Ablauf weiter zu verdeutlichen, steht Ihnen das folgende Beispiel zur Verfügung:




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Beispiel

Im Jahr 201X soll ein einziges Asset im Bestand sein. Dieses Asset führt zu einer zahlungswirksamen Ertragsbuchung im Monat 09.201X von 30. Der Buchwert dieses Assets zu 12.201X soll 1000 betragen. Weiterhin wird für den Monat 09.201X eine Bestandsmehrung von 20 geplant. Für die relevante Budgetkategorie kann dies dann wie folgt dargestellt werden:

Kennzahl / Monat 09.201X 10.201X 11.201X 12.201X

Cashflow (aus Assets im Bestand) 30

Cashflow (aus Bestandentwicklungen) 20

Cashflow (Saldo ohne Wiederanlage) 50 0 0 0

Cashflow (Wiederanlage) -

Cashflow (Saldo gesamt) -50 0 0 0

Ertrag (aus Assets im Bestand) 50

Ertrag (aus Wiederanlagen) -

Ertrag (gesamt) 50

Buchwert (aus Assets im Bestand) 1000

Buchwert (aus Wiederanlage) -

Buchwert (gesamt) 1000

Der Cashflow (Saldo gesamt) ist in diesem Fall für den Monat 09.201X negativ. Für diese Ebene (Budgetkategorie/Monat) wird ein Musterasset gefunden, das über folgende Informationen verfügt (hier nur für den Hochrechnungszeitraum dargestellt):


Cashflow (Anlagebetrag) -10

Cashflow (Ertrag) 1

Ertrag 1

Buchwert 9

Für den benötigten Wiederanlagebetrag von -50 ergibt sich ein Faktor von 5 und folgende Übersicht:



Cashflow (Ertrag) 5




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Ertrag 5

Buchwert 45

Das Musterasset wird in dieser Form in die Budgetkategorie eingefügt:





Cashflow (Wiederanlage) -50 5

Cashflow (Saldo gesamt) 0 0 -5 0


Ertrag (aus Wiederanlagen) - 5

Ertrag (gesamt) 50 5


Buchwert (aus Wiederanlage) 45


Der Cashflow für den Monat 09.201X ist nun ausgeglichen. Auch für den Monat 10.201X sind keine Aktivitäten erforderlich, da der Cashflow ausgeglichen ist. Im Monat 11.201X ist durch die Ertragszahlung des angelegten Musterassets ein Cashflow-Saldo von -5 entstanden. Dieser muss neutralisiert werden. Zu diesem Zweck wird wieder ein passendes Musterasset gesucht. Hier bereits die skalierte Darstellung:



Cashflow (Ertrag)

Ertrag

Buchwert 5

Nach Berücksichtigung des zweiten Musterassets sieht die Budgetkategorie nun wie folgt aus:




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Cashflow (Wiederanlage) -50

Cashflow (Saldo gesamt) 0 0 0 0


Ertrag (aus Wiederanlagen) - 5

Ertrag (gesamt) 50 5


Buchwert (aus Wiederanlage) 50


Da der Cashflow für den Monat 12.201X ausgeglichen ist, ist hiermit die Hochrechnung beendet. Die Auswertung ergibt folgendes Hochrechnungsergebnis:

Kennzahl Summe davon aus Bestand davon aus Wiederanlage

Ertrag 55 50 5 Buchwert 1050 1000 50

Das obige Beispiel hat die generelle Vorgehensweise des Planungs- und Hochrechnungsalgorithmus erläutert. Folgende Anmerkungen sollen das Modell noch weiter detaillieren:

1. Die Granularität (in Bezug auf die ausgewiesenen Kennzahlen), in der der oben beschriebeneAlgorithmus arbeitet, hängt vom Kennzahlentyp ab. Wird dort also z.B. der Ertrag inordentliche und außerordentliche Komponenten gesplittet, liefert der Planungs- undHochrechnungsalgorithmus ebenfalls ein Ergebnis auf dieser Ebene. Hierfür ist dann natürlichauch die Bereitstellung entsprechender Musterassetwerte erforderlich.

Das obige Beispiel wurde sehr einfach gehalten.

2. Die anfallenden Cashflows, Erträge, etc. sind im System mit Tagesdatum bekannt. AusGründen der Vereinfachung (insbesondere auf Grund der notwendigen Musterassets) wirdjedoch mit der Prämisse gearbeitet, dass die Cashflows auf Monatsebene und nicht aufTagesebene ausgeglichen werden.

3. Jede einzelne Wiederanlage kann im Datenbestand der Hochrechnung und Planung (HR/PL)nachvollzogen (aufgerissen und damit berichtet) werden. Hierfür wird das Merkmal„Wiederanlagezyklus“ des Datenmodells verwendet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurdedies in der Darstellung des Beispiels nicht visualisiert.

4. Der oben beschriebene Ausgleich bezieht sich immer auf Werte in Hauswährung.Bestandswährungsinformationen werden – wenn vorhanden – statistisch mitgeführt.




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5. Es wird im Falle von Bestandsminderungen ebenfalls mit Musterassets gearbeitet. Es wirdalso davon ausgegangen, dass der benötigte Betrag über die im Musterassetwiedergespiegelten Konditionen „finanziert“ werden kann. Um hier ein möglichst realistischesModell entwickeln zu können, wird im Suchalgorithmus zur Auffindung eines Musterassetsdanach unterschieden, ob es sich um eine Investition oder eine Deinvestition handelt.

10 Konfiguration und kundenspezifische Anpassung Alle Informationen zur Konfiguration finden Sie im Konfigurationsleitfaden zur Anwendung Capital Investment Planning. Weitere Informationen finden Sie unter SAP Service Marketplace unter http://service.sap.com SAP Support Portal Software Downloads Installations and Upgrades

A – Z Index C CAPITAL INVEST. PLANNING CAPITAL INVEST. PLANNING 1.0.

http://service.sap.com/

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