1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Mengingat kondisi perekonomian saat ini sedang tumbuh dan berkembang

secara signifikan, di negara khususnya Indonesia, memiliki peningkatan

permintaan produk perbankan. Tidak dipungkiri pula, persaingan di dalam

industri perbankan pun turut meningkat. Untuk dapat bersaing dengan bank-bank

lainnya, suatu bank dituntut untuk memberikan pelayanan dan citra yang baik

sehingga dapat memuaskan nasabah-nasabah yang memakai jasa bank tersebut.

Bank yang ingin berkembang harus menunjukan keunggulan dari produk dan jasa

pelayanan dari pihak internalnya. Produk dan pelayanan dapat berupa harga yang

relatif murah, jasa pelayanan yang ramah dan cepat, produk-produk yang

mengungguli bank-bank lainnya.

Masyarakat, dalam hal ini nasabah sebagai pengguna jasa bank, kini semakin

selektif dalam memilih bank yang dapat dipercaya untuk menitipkan dana.

Keselektifan ini berguna untuk menghindari resiko kehilangan dana akibat kinerja

yang buruk dari suatu bank. Dalam kasus seperti ini, faktor kepercayaan menjadi

kunci utama bagi bank-bank di Indonesia untuk memenangkan persaingan dalam

industri perbankan.

Dalam menciptakan kepuasan nasabah, suatu bank harus dapat meningkatkan

kualitas pelayanan dan keunggulan produknya. Semakin meningkat faktor-faktor

yang telah ditentukan akan meningkatkan penilaian nasabah terhadap perusahaan

tersebut. Jika kepuasan nasabah telah diperoleh dari suatu bank, maka akan

diperoleh loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Hal ini akan meningkatkan

keuntungan dan citra dari suatu bank. Kepuasan yang dirasakan oleh nasabah akan

meningkatkan intensitas membeli produk dari nasabah tersebut.

2

Hubungan antara kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah menurut Fornell

(1992) adalah kepuasan nasabah mempengaruhi perilaku membeli. Dimana

nasabah yang cenderung merasa puas terhadap suatu bank akan menjadi nasabah

yang loyal. Loyalitas sendiri berarti kemampuan perusahaan memposisikan

produk dan jasanya di pikiran nasabah, dimana suatu bank akan berusaha

menganggap nasabah sebagai mitranya dengan cara memantapkan keyakinan

nasbah dan selalu berinteraksi.

Melalui data historikal yang ada, penulis ingin mengetahui bagaimana

pengaruh dari beberapa variabel yakni, tingkat kepuasan nasabah terhadap bunga

yang diberikan oleh bank, fleksibilitas pengambilan uang, kecepatan dan

keramahan pelayanan teller, pelayanan satpam, kecepatan pelayanan informasi,

kenyamanan ruang tunggu bank, waktu tunggu antrian, nada panggilan antrian,

proses pembuatan ATM, hadiah yang diberikan oleh bank, potongan biaya atau

transaksi, penyelesaian permasalahan nasabah, promosi, citra bank, dan jenis

kelamin terhadap klasifikasi kepuasan nasabah terhadap kinerja bank BRI.

1.2.Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu

penulisan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam

skripsi ini difokuskan pada pengelompokkan (klasifikasi) kepuasan nasabah

terhadap kinerja BRI dengan menggunakan klasifikasi Random Forest, analisis

diskriminan linear, serta gabungan antara Random Forest dan analisis

diskriminan linear, dan kemudian akurasi prediksinya akan dibandingkan. Semua

variabel klasifikasi yang difokuskan adalah pada variabel bertipe kategorik.

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk,

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 pada Program Studi

Statistika Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada.

3

2. Mengklasifikasikan tingkat kepuasan nasabah dengan metode klasifikasi

Random Forest, Analisis Diskriminan Linear, dan menggabungkan kedua

metode berdasarkan beberapa faktor yang telah dipilih.

3. Melihat keakurasian dari ketiga metode.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Mengaplikasikan ilmu statistika dalam metode klasifikasi yang baru,

dengan menggabungkan metode klasik dengan metode baru yakni Random

Forest dan Analisis Diskriminan Linear.

2. Menambah ilmu pengetahuan.

3. Memberikan pengembangan pertimbangan untuk analisa mengetahui

klasifikasi kepuasan nasabah kepada dunia perbankan.

1.5.Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur yang diperoleh dari

perpustakaan, jurnal-jurnal ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang diperoleh dari

internet. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan bantuan dari

beberapa software, yakni R 2.11.1, SPSS 15.0 dan Microsoft Excel 2010. Data

yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian

sebelumnya yakni Anisa Fadila(2011) yang menganalisa kepuasan nasabah BRI

cabang Yogyakarta.

1.6.Tinjauan Pustaka

Decision Tree merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan

struktur pohon, dimana setiap simpulnya merepresentasikan atribut, dan

cabangnya merepresentasikan nilai dari atribut, sedangkan daunnya digunakan

untuk merepresentasikan kelas.

Decision Tree adalah metode klasifikasi yang populer dan sering digunakan

untuk data yang berjumlah besar atau data dengan variabel independen yang

sangat banyak. Metode Decision Tree ini mengubah fakta yang sangat besar

menjadi suatu pohon keputusan yang merepresentasikan aturan. Aturan yang

4

dibangun pun dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Banyak algoritma

yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan,antara lain ID3, CART,

dan C4.5.

Metode Random Forest mulai diperbincangkan sejak Breiman(2001)

menerbitkan metode ini pada machine learning. Dalam tulisannya ini, Breiman

berupaya untuk memperbaiki proses pendugaan yang sebelumnya dilakukan oleh

Decision Tree dan CART. Dimulai dengan memilih m variabel secara random dari

sejumlah variabel independen. Lalu sekian banyak pohon ditumbuhkan tanpa

ada proses pemangkasan seperti pada metode Decision Tree atau CART. Dari

banyak pohon ini akan dipilih mana yang memberi hasil akurasi tertinggi. Untuk

data yang berjumlah sangat besar, atau dalam kasus data yang

mempunyai variabel independen yang banyak dan kompleks, metode Random

Forest bisa menjadi salah satu solusi untuk menganalisa data tersebut. Mengingat

kemudahan dari waktu dan proses analisa yang gampang.

Analisis Diskriminan Linear merupakan metode klasifikasi klasik yang telah

banyak digunakan dan diimplementasikan dalam berbagai macam kasus. Metode

ini akan dibandingkan keakuratannya dengan metode Random Forest .

Penelitian terhadap klasifikasi dalam dunia keuangan terus saja bertambah dan

mengalami perkembangan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai

penelitian-penelitian yang sebelumnya membahas tentang klasifikasi.

Anisa (2009) menggunakan algoritma Chi-square Automatic Interaction

Detection (CHAID) dan Classification and Regression Tree (CART) untuk

melakukan klasifikasi nasabah. Hasil yang diperoleh adalah metode CART lebih

memberikan akurasi yang baik dibandingkan dengan metode CHAID.

Yoga Dimas(2012) membahas pemakaian Random Forest untuk pemilihan

variabel dan selanjutnya mengklasifikasikan menggunakan metode Algoritma

Interaction Miner. Dalam penelitian ini, ukuran yang digunakan dalam

menyeleksi variabel adalah dengan menggunakan Mean Decreased Accuracy

(MDA). Dimana ketika diperoleh nilai MDA < 0 maka variabel tersebut tidak

dimasukkan dalam penelitian. Selanjutnya analisa klasifikasi dengan

menggunakan Algoritma Interaction Miner.

5

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan

Random Forest sebagai metode klasifikasi dan melihat tingkat kepentingan

variabel dengan indeks yang berbeda dari penelitian diatas, yakni Mean

Decreased Gini (MDG). Data yang digunakan adalah data kepuasan nasabah yang

diperoleh dari penelitian sebelumnya yaitu Anisa Fadila(2011) yang telah diuji

validitas dan realibilitasnya sehingga data ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menggunakan Metode klasifikasi Random Forest, akan diklasifikasikan

nasabah-nasabah yang puas dan tidak puas terhadap kinerja BRI. Selain itu, akan

dilihat pula tingkat kepentingan variabel melalui MDG. Dalam penelitian ini, akan

dicobakan menggabungkan antara metode Random Forest dengan analisis

diskriminan linear. Latar belakang digabungkan metode ini adalah, biasanya

analisis diskriminan linear kurang memberikan ketepatan akurasi yang

memuaskan dalam masalah klasifikasi, meskipun beberapa variabel yang menurut

F-test kurang berpengaruh telah dibuang, namun keakuratan prediksinya masih

rendah. Beberapa kasus setelah dikeluarkan variabel yang kurang signifikan

berpengaruh pun malah mengurangi keakuratan prediksi.

Tahap dalam menggabungkan metode Random Forest dan analisis

diskriminan linear adalah seleksi variabel dengan melihat MDG dan membuang

variabel yang dianggap kurang penting dari metode Random Forest. Seleksi

variabel merupakan sebuah tahapan penting dalam proses klasifikasi, karena

variabel yang terseleksi sangat mempengaruhi tingkat akurasi dari klasifikasi.

Pada dataset yang memiliki banyak variabel membutuhkan proses untuk

mereduksi variabel yang dianggap kurang penting. Setelah variabel yang dianggap

kurang penting dibuang, maka akan dilakukan analisis diskriminan linear.

Keakuratannya akan dibandingkan dengan metode klasifikasi Random Forest dan

analisis diskriminan linear.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut,

6

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang maslah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

batasan masalah, metode penelitian, sistematika penulisan laporan, dan tinjauan

pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu

aljabar matriks, matriks multivariat, algoritma pohon keputusan, dan analisis

diskriminan linear.

BAB III KLASIFIKASI DENGAN RANDOM FOREST DAN ANALISIS

DISKRIMINAN LINEAR

Bab ini membahas tentang landasan teori yang relevan dalam penelitian ini yaitu

algoritma klasifikasi Random Forest , proses pembentukan pohon, simpul dan

terminal, serta penentuan nilai m yang akan dicobakan.

BAB IV STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN HASIL

Bab ini berisi hasil dan output klasifikasi Random Forest dengan beberapa

percobaan yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian dibandingkan dengan

analisis diskriminan linear serta pembahasan yang didapat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan juga saran-saran terhadap

penelitian selanjutnya.