ช

สารบาญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ ค บทคดัยอ่ภาษาไทย ง บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ สารบาญ ช สารบาญตาราง ฌ สารบาญภาพ ญ

บทท่ี 1 บทนาํ 1.1 ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา 1 1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 3 1.3 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา 3 1.4 ขอบเขตของการศึกษา 4 1.5 นิยามศพัท ์ 4

บทท่ี 2 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค 5

2.1.1 แบบจาํลองแบบจาํลองวฏัจกัรธุรกิจท่ีแทจ้ริง (Real Business Cycle: RBC) 6 2.1.2 แบบจาํลองนิวเคนส์เซียน (New Keynesian Model) 12 2.1.3 ตน้ทุนของการปรับตวัของสินคา้ทุน (Adjustment cost for capital) 24 2.1.4 การสะสมพฤติกรรม (Habit Formation for Consumption) 25 2.1.5 กฎของเทยเ์ลอร์ (Taylor rule) 27

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐมิติ 28 2.2.1 ทฤษฎีของเบย ์(Bayes’ Theorem) 28 2.2.2 มาร์คอฟเชนมอนติคาร์โล (Markov Chain Monte Carlo: MCMC) 30

2.3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 33

ซ

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจยั 3.1 แบบจาํลองท่ีใชใ้นการศึกษา 41 3.2 วิธีการวิจยั 49 3.3 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 60 3.4 พารามิเตอร์ท่ีถูกหาค่า (Calibrated parameter) 61 3.5 การแจกแจงก่อนหนา้ (Prior distributions) 63 3.6 การหาค่าการแจกแจงภายหลงั (Posterior distributions) 66 3.7 ขั้นตอนในการศึกษาโดยสรุป 68

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 4.1 วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิของการแจกแจงภายหลงั (Posterior parameters) 71 4.2 การวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนอง (Impulse Response Functions: IRFs) 75 4.3 ผลการวิเคราะห์การแยกส่วนของความแปรปรวน (Variance decomposition) 81

บทท่ี 5 สรุปผลและขอ้แนะนาํ 5.1 สรุปผลการศึกษา 83 5.2 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 84 5.3 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 85

บรรณานุกรม 86

ภาคผนวก ภาคผนวก ก เง่ือนไขลาํดบัหน่ึงของแบบจาํลอง 91

ภาคผนวก ข สถานะคงตวัของแบบจาํลอง 122 ภาคผนวก ค Dynare code 141

ประวติัผูเ้ขียน 152  

 

 

ฌ

สารบาญตาราง

ตาราง หน้า

2.1 สรุปเอกสารและงานวิจยัการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการเปล่ียนแปลงในตลาดท่ีอยูอ่าศยั 37 3.1 ค่าพารามิเตอร์ท่ีกาํหนดใหค้งท่ี 62 3.2 ค่าเฉล่ียและการกระจายของค่าพารามิเตอร์ก่อนหนา้ 64 4.1 ค่าการแจกแจงก่อนหนา้และการแจกแจงภายหลงัของค่าพารามิเตอร์ 71 4.2 ค่าการแจกแจงก่อนหนา้และการแจกแจงภายหลงัของกระบวนการ การเปล่ียนแปลง (Shocks process) 74 4.3 ค่าการแยกส่วนของความแปรปรวน 81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ญ

สารบาญภาพ

รูป หน้า 1.1 ดชันีราคาบา้นและมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2553 1 2.1 การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยต่ีอฟังกช์นัการผลิต 8 2.2 การปรับตวัแบบพลวตัรของระบบเศรษฐกิจเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง ดา้นเทคโนโลย ี 9 2.3 การปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจากการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี 11 2.4 การปรับตวัของอตัราค่าจา้งท่ีเป็นเงินจากการใชน้โยบายเงิน 14 2.5 การปรับของระดบัราคาภายใตต้ลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 15 2.6 กาํไรท่ีไดรั้บของหน่วยธุรกิจ จากการเปล่ียนแปลงระดบัอุปสงค ์ ในตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงสมบูรณ์ 16 2.7 การกาํหนดอตัราค่าจา้งท่ีแทจ้ริงภายใตท้ฤษฎีค่าจา้งตามประสิทธิภาพ 19 2.8 การกาํหนดอตัราค่าจา้งท่ีแทจ้ริงภายใตท้ฤษฎีการกาํหนด ค่าจา้งโดยผูอ้ยูใ่นสหภาพแรงงาน 20 2.9 ผลกระทบโดยรวมของเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงดา้นอุปสงค ์ ภายใตแ้นวคิดของสาํนกันิวเคนส์เซียน 22 2.10 การปรับตวัของระดบัราคาและผลผลิตจากการเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 23 3.1 ความสมัพนัธ์ของหน่วยเศรษฐกิจในแบบจาํลอง 41 3.2 ขั้นตอนการศึกษาในการวเิคราะห์และประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจาํลอง 49 3.3 กระบวนการการทาํงานของ Metropolis Hasting (MH) ในการสร้างการแจกแจงภายหลงั 68 3.4 ขั้นตอนวิธีการศึกษาโดยสรุป 70 4.1 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยขีองภาคการผลิตท่ีอยูอ่าศยั 76 4.2 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดา้นความช่ืนชอบในท่ีอยูอ่าศยั 78

4.3 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นนโยบายการเงิน 80