Перспективы развития межбанковского кредитного рынка на СПВБ

Филаретов А.Ю., управляющий ЗАО СПВБ28 июня 2012г.

1

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (СПВБ)

Учреждено 21 мая 1992 года ведущими банками Санкт-Петербурга и Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга

Основные лицензии:

oЛицензия Банка России № ВБ-02/92 от 23.07.92г.

•Виды деятельности: Организация операций по купле и продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов по заключенным сделкам в соответствии с действующим законодательством, регулирующим проведение валютных операций на территории Российской

oЛицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 079-10792-000001 от 29.11.07 г.

•Виды деятельности: Фондовая биржа

o Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 078-06049-000010 от 07.06.02 г.

•Виды деятельности: Осуществление клиринговой деятельности

2

ОАО Банк ВТБ (12,736%)

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (12,441%)

ОАО «Сбербанк России" (10,967%)

ОАО "Балтийский Банк" (10,967%)

ОАО Банк "Открытие" (10,967%)

ОАО "Витабанк" (10,967%)

ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" (10,967%)

Центральный банк Российской Федерации (8,903%)

ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" (2,299%)

ОАО АКБ "Связь-Банк" (2,594%)

КИТ Финанс Инвестиционный Банк (2,005%)

НКО ЗАО "НРД" (2,005%)

КУГИ Санкт-Петербурга (1,297%)

ЗАО "НКО "Петербургский Расчетный Центр" (0,590%)

ОАО "Русский торгово-промышленный банк" (0,295%)

Акционеры СПВБ

3

Финансовые показатели СПВБ в 2005-2011 гг., млн. руб.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Чистая прибыль Выручка СЧА

4

Секция межбанковского кредитного рынка СПВБ

Секция межбанковского кредитного рынка Санкт-Петербургской валютной биржи (Секция МКР) создана для осуществления депозитных/кредитных операций между её участниками

09 августа 2005 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению свободных бюджетных средств Санкт- Петербурга с использованием системы электронных торгов СПВБ. На 1.06.2012 объем депозитных сделок по размещению средств Санкт-Петербурга составил 1 764,7 млрд.руб. В 2011 г. – 766,3 млрд. руб.

28 августа 2008 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ. На 1.06.2012 объем депозитных сделок по размещению средств Фонда ЖКХ составил 827,3 млрд.руб. В 2011 г. - 162,2 млрд. руб.

2 ноября 2010 г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств НО «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса». На 1.06.2012 объем депозитных сделок по размещению средств Фонда СКМБ составил 6,5 млрд.руб. В 2011 г. – 3,4 млрд. руб.

19 июня 2012 г. Федеральное казначейство начало размещать средства федерального бюджета на банковские депозиты с использованием ИПТС СПВБ

С августа 2005 г. по июнь 2012 г. объем биржевых депозитных сделок составил 2 598,5 млрд. руб. В 2011 г. – 931,9 млрд. руб.

3 декабря 2008 г. начались торги межбанковскими кредитными ресурсами. На 01.06.2012 объем торгов МКР составил 105,5 млрд. руб. В 2011 г. – 41,6 млрд. руб.

5

Организация расчетов

Денежные расчеты по итогам торгов в секции МКР СПВБ проводит Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Петербургский Расчетный Центр» (ЗАО ПРЦ).

ЗАО ПРЦ является специализированной расчётной организацией, которая осуществляет гарантированное проведение денежных расчётов по сделкам участников торгов на СПВБ. ЗАО ПРЦ имеет на основании договора с Банком России статус Расчетного центра ОРЦБ (вторая группа надежности), в силу чего ему запрещено проводить любые активные операции со средствами клиентов на корсчетах, и имеет 100% мгновенную ликвидность.

6

Организация расчетов

Для обеспечения проведения расчётов у ЗАО ПРЦ открыты счета:

• в рублях в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу;

•  в иностранной валюте прямые корреспондентские счета: по долларам США – в The Bank of New York, N.Y., по ЕВРО – в VTB Bank (Deutschland) Frankfurt am Main и Deutsche Bank, Frankfurt am Main.

ЗАО ПРЦ является членом СВИФТ, имеет опыт работы с региональными банками и инвестиционными компаниями. В общей сложности в ПРЦ обслуживаются Участники из 54 регионов России. 99% от общего числа клиентов ЗАО ПРЦ работают с использованием электронного документооборота и системы «банк-клиент», что позволяет обеспечивать высокую скорость и надёжность проводимых расчётов.

Так как все денежные средства, поступающие от клиентов для проведения операций в торговых секциях СПВБ, учитываются на открываемых для них счетах, то это позволяет обеспечивать прозрачность бухгалтерского учёта.

ЗАО ПРЦ является участником системы БЭСП, позволяющей проводить он-лайн расчеты по всей территории России (в том числе по региону Москва) до 21 часа.

7

8

Участники депозитных аукционов

Инициаторы аукционов (Вкладчики)Комитет финансов Санкт-ПетербургаГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ НО «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса»Федеральное казначейство

Участники торгов 1. ОАО "Газпромбанк" 2. ОАО "Банк Санкт-Петербург" 3. ОАО Банк ВТБ 4. ОАО "Сбербанк России"5. ОАО "Промсвязьбанк" 6. ОАО "Альфа-Банк" 7. ЗАО "Банк Русский Стандарт" 8. ОАО КБ "Петрокоммерц" 9. ОАО "НОМОС-БАНК" 10. ОАО "МДМ Банк" 11. ОАО Банк "Возрождение“12. ОАО "ТрансКредитБанк"13. ОАО "УРАЛСИБ" 14. ЗАО Банк ВТБ 2415. ОАО "АК БАРС" БАНК 16. ОАО АКБ "Связь-Банк"17. ОАО "Банк Зенит" 18. ОАО "Банк Москвы"19. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК20. ОАО "Россельхозбанк“21. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга“22. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК“23. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)

24. ЗАО "Райффайзенбанк" 25. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 26. ОАО АКБ "РОСБАНК" 27. ОАО "ОТП Банк" 28. ЗАО "ЮниКредит Банк"29. ОАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК"30. ОАО "Нордеа Банк" 31. ОАО АКБ "АВАНГАРД"32. ЗАО АКБ "ЦентроКредит"33. ОАО "Первобанк"34. ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК "35. ОАО АКБ "Пробизнесбанк "36. АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)37. ОАО "БИНБАНК"38. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК “39. АКБ "ПЕРЕСВЕТ“40. АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)41. АКБ "НРБанк" (ОАО) 42. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 43. ОАО " СКБ-банк“44. ОАО Банк "Северный морской путь“45. ОАО Банк " ОТКРЫТИЕ "46. ОАО КБ " Центр-инвест «47.ОАО АКБ " Металлинвестбанк "

8

9

Участники рынка межбанковских кредитов

1. ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" 2. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк3. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 4. ОАО "АБ"РОССИЯ"5. ОАО "Балтийский Банк" 6. ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" 7. ОАО "Витабанк" 8. Банк "Прайм Финанс" (ОАО)9. ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" 10. ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"11. ЗАО "КАБ "Викинг"12. ЗАО Банк "Советский"13. ЗАО "ЭКСИ-Банк"14. Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО15. ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис"16. ООО КБ "Финансовый капитал"17. ООО "Невский банк"18. ООО КБ "Инвест-Экобанк"19. ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк" "Объединённый капитал"20. ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК"21. ООО "ПромСервисБанк "22. ОАО Банк "Онего"23. ЗАО "СМБ-Банк"

9

Торги межбанковскими кредитными ресурсами

В Секции МКР торгуются финансовые инструменты, которые имеют следующие

стандартные параметры:

Валюта обязательств – российский рубль

Один лот равен 5 000 000 рублей

Код финансового инструмента в торговой системе СПВБ – МКРX1X2X3X4X5X6

X1X2X3 – числовое значение срока Договора банковского кредита в днях (001-999)

X4X5X6 – Код расчетов («TOD» – сегодня, «ТОМ» – завтра, «T+N» – через N количество дней )

1010

Организация торгов межбанковскими кредитами

Заявки

ЗаявкиВыписка из реестра сделок,

Реестр МБК договоров

Выписка из реестра сделок,

Реестр МБК договоров

Лимиты

Остатки

Лимиты ОстаткиСтатистика движения средств по счету участника Обязательства

требования

Сделки

1111

Расчеты в Секции МКР – предоставление кредита

4. Поручения по итогам торгов

6. Выписка со счета

1. Поручения до начала

торгов

6. Выписка со счета

К З5. Кредит

К ПРЦ2

З

3. Выписка со счета

1212

Расчеты в Секции МКР – возврат кредита

1. Обязательства

по возврату

2. Инкассовое поручение

6. Выписка со счета

Право на безакцептное списание с корсчета в ГРКЦ

6. Выписка со счета

К З

К ПРЦ З3

4. Возврат

5

1313

Объем сделок на денежном рынке СПВБ, млн.руб.

Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ, млн. руб.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000ян

в.09

мар

.09

май

.09

июл.

09

сен.

09

ноя.

09

янв.

10

мар

.10

май

.10

июл.

10

сен.

10

ноя.

10

янв.

11

мар

.11

май

.11

июл.

11

сен.

11

ноя.

11

янв.

12

мар

.12

май

.12

Средства фонда СКМБ

Межбанковские кредиты

Средства фонда ЖКХ

Средства бюджета СПб

14

Объем депозитных и кредитных сделок на СПВБ по годам, млн.руб.

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Депозиты по размещению средств бюджета СПб

Депозиты по размещению средств фонда ЖКХ

Депозиты по размещению средств фонда СКМБ

Межбанковские кредиты

15

Количество сделок и банков, заключавших сделкина торгах МКР на СПВБ по месяцам

16

Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения межбанковских кредитных ресурсов

0

100

200

300

400

500

600

700

800

03.1

2.20

08

04.0

2.20

09

19.0

3.20

09

29.0

4.20

09

11.0

6.20

09

23.0

7.20

09

02.0

9.20

09

13.1

0.20

09

24.1

1.20

09

15.0

1.20

10

27.0

2.20

10

13.0

4.20

10

27.0

5.20

10

20.0

7.20

10

30.0

8.20

10

12.1

0.20

10

23.1

1.20

10

13.0

1.20

11

28.0

2.20

11

11.0

4.20

11

24.0

5.20

11

05.0

7.20

11

16.0

8.20

11

27.0

9.20

11

08.1

1.20

11

19.1

2.20

11

07.0

2.20

12

21.0

3.20

12

03.0

5.20

12

Мл

н.

руб

.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

% г

од

ов

ых

Объем, млн. руб.

Ср. взв. ставка, % год.

17

Сравнение средневзвешенных ставок размещения межбанковских кредитных ресурсов и ставок MOSPRIMEON

18

Некоторые преимущества

• Более чем шестилетний опыт работы СПВБ в этой области

• Действующая торговая и расчетная инфраструктура

• Имеющаяся нормативная и договорная база

• Специализированные торговые, клиринговые и расчетные технологии, обеспечивающие высокую эффективность размещения денежных средств в рамках широкого спектра финансовых инструментов денежного рынка

• Аккредитованные на СПВБ клиенты – банки, обладающие опытом биржевых депозитных аукционов

• Надежные программно-технические средства

• Возможность проведения быстрых расчетов по всей территории РФ и по счетам в зарубежных банках (для депозитов в иностранной валюте)

• Финансовая устойчивость и высокий авторитет СПВБ среди банков, финансовых регуляторов и государственных органов управления

• Готовность к быстрой адаптации наших услуг для нужд каждого конкретного клиента

• Информационная открытость и раскрытие публичной информации в ведущих информационных агентствах

19

Торги межбанковскими кредитными ресурсами

Изменения в порядке осуществления операций с МКР на СПВБ

с 14 июня 2012 г.:

• Отказ от механизма солидарной ответственности при неисполнении обязательств;

• К торгам межбанковскими кредитными ресурсами допускаются банки - члены Секции МКР:

имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу – в качестве Заемщиков и Кредиторов,

не имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу – в качестве Кредиторов.

2020

Требования к банкам при размещении средств федерального бюджета

Требования к кредитным организациям при размещении Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковские депозиты:

• Наличие генеральной лицензии Банка России;

• Наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей ;

• Наличие международного рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

• Отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;

• Участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации;

• отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов

2121

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: +7812 324 3802

Факс: +7812 310 2647

Эл.почта: head@spcex.ru

22