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30 MARZO 201630 MARZO 2016

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Significatività

RobustezzaI pattern più usati per la progettazione di trading systems sono

quindi quelli che soddisfano i seguenti criteri:1. elevata significatività statistica (ossia si manifestano con

frequenza elevata sui mercati finanziari);2. facilmente identificabili con regole certe e non

aleatorie (cosa difficile per un testa e spalle.

Ad esempio bisognerebbe stabilire quanto deve essere ampio un testa e spalle? Ossia in quante barre puòsvilupparsi? Quanta differenza deve esserci tra la

testa e le spalle? E via di questo passo) e codificabile in un linguaggio di programmazione

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I pattern che rispondono a questi requisiti sono quelli formati da un numero contenuto di barre, solitamente inferiore a quattro, più frequentemente inferiori a tre. Il vantaggio di individuare queste configurazioni grafiche è presto detto: i pattern sono la rappresentazione più diretta ed immediata dei rapporti di forza tra compratori e venditori sui mercati finanziari che portano alla definizione dei prezzi.

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oltre ai due requisiti sopraccitati devono soddisfare anche le oltre ai due requisiti sopraccitati devono soddisfare anche le oltre ai due requisiti sopraccitati devono soddisfare anche le oltre ai due requisiti sopraccitati devono soddisfare anche le seguenti condizioni:seguenti condizioni:seguenti condizioni:seguenti condizioni:

� ���� robustezza: ogni pattern oltre che significativo deve essere robustezza: ogni pattern oltre che significativo deve essere robustezza: ogni pattern oltre che significativo deve essere robustezza: ogni pattern oltre che significativo deve essere robusto ossia dare indicazioni univoche non su un unico robusto ossia dare indicazioni univoche non su un unico robusto ossia dare indicazioni univoche non su un unico robusto ossia dare indicazioni univoche non su un unico mercato ma su numerosi mercati tra loro mercato ma su numerosi mercati tra loro mercato ma su numerosi mercati tra loro mercato ma su numerosi mercati tra loro decorrelatidecorrelatidecorrelatidecorrelati;;;;

� ���� vantaggio statistico: ciascun pattern deve dare indicazioni vantaggio statistico: ciascun pattern deve dare indicazioni vantaggio statistico: ciascun pattern deve dare indicazioni vantaggio statistico: ciascun pattern deve dare indicazioni che offrano un vantaggio competitivo rispetto al lancio di una che offrano un vantaggio competitivo rispetto al lancio di una che offrano un vantaggio competitivo rispetto al lancio di una che offrano un vantaggio competitivo rispetto al lancio di una moneta, ossia deve consentire di ipotizzare un 60% di moneta, ossia deve consentire di ipotizzare un 60% di moneta, ossia deve consentire di ipotizzare un 60% di moneta, ossia deve consentire di ipotizzare un 60% di probabilitprobabilitprobabilitprobabilitàààà che il mercato si muova al rialzo, se si tratta di un che il mercato si muova al rialzo, se si tratta di un che il mercato si muova al rialzo, se si tratta di un che il mercato si muova al rialzo, se si tratta di un pattern pattern pattern pattern ““““bullishbullishbullishbullish”””” e un 60% di probabilite un 60% di probabilite un 60% di probabilite un 60% di probabilitàààà che il mercato si muova che il mercato si muova che il mercato si muova che il mercato si muova al ribasso se si tratta di un pattern al ribasso se si tratta di un pattern al ribasso se si tratta di un pattern al ribasso se si tratta di un pattern ““““bearishbearishbearishbearish””””....

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Pattern a 3 barre

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Example of an overnight trading system based on indicator of my creation similar to Supertrend but with a different formula based on standard deviation.

Some examples of entry strategies:

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IDNR4

Associa una barra inside (che sta tutta dentro al range della barra che precede) ad una narrow range (la piùpiccola delle ultime 4 barre). Indica una contrazione di volatilità, una fase

di indecisione, di equilibrio tra domanda ed offerta che precede un

movimento direzionale.

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IDNR4: esempi su EURUSD

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IDNR4: esempi su EURUSD

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IDNR4: i risultati su EURUSD dal 2001

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IDNR4: i risultati su EURUSD dal 2001

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IDNR4: i risultati su EURJPY dal 2001