Upload
kutlu-merih
View
334
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Fatma ÇINAR, MBA Capital Markets Board of Turkey
e-mail: [email protected] @fatma_cinar_ftm, @TRUserGroup
C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN, PhD e-mail: [email protected]
@ckucukozmen @RiskLabTurkey
Kutlu MERİH, PhD e-mail: [email protected] @cortexien
https://www.riskonomi.com
VERI GORSELLESTIRME ILE RISK YONETIMI
RISK RAPORU
Günümüz yazılım teknolojisi büyük veri setlerinin içindeki gizli ilişkileri görsel olarak analiz edebilmemize olanak sağlar.
Bu rapor finansal verilerdeki temerrüt ve performansın ileri grafik yazılımları ile nasıl kolay anlaşılabilecek görsel hale getirildiğini sergiliyor.
Bu teknikle RİSK Tek Boyutlu bir Sayı değil Çok Boyutlu bir Profil olarak görülebiliyor
Turkiye 12 NUTS Bölgesi 81 ilinde ve Batı Anadolu Bölgesinde 2010-2015
zaman diliminde verilen Toplam kredilerin ve Takipteki Alacakların
Temerrüt durumu Raporu
.
Özel olarak geliştirdiğimiz R yazılım paketlerinden yararlanan Grafik Datamining teknolojisi ile Finansal veri setlerinde zaman
mekan ve diğer faktörlerin risk ve performans üzerindeki etkisini analiz edebilmekteyiz.
Bu teknik ceşitli OR ve Finans kongrelerinde Akademik camiaya sunulmuş görsel medyada kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bu çalışmalar KAYNAK kısmında verilmektedir
Veri kaynağımız BDDK sitesinde sunulan FINTURK kredi ve temerrüt veri setleridir
FINTURK download edilip excel formatında database haline dönüştürülmüş ve bunlara NUTS faktörleri ve diğer bilgiler eklenmiştir.
Yazılım verileri excel dosyasından okuyup faktörize edilmiş anlamlı grafikler haline dönüştürebilmektedir.
Bu veri seti bundan sonra “dataset” olarak anılacaktır.
[1] "NYIL" "SYIL" "DONEM" "SEHIR"
[5] "SEHIRKOD" "NBOLGE" "BOLGE" "NUTS3KOD"
[9] "NUTS2KOD" "NUTS1KOD" "NUTS1BOLGE" "SEKTOR"
[13] "GRUP" "NAKKREDI" "GNAKDIKREDI" "TOPNAKKREDI"
[17] "TASIT" "KONUT" "KMH" "KREDIKART"
[21] "GIDA" "INSAAT" "METAL" "FINANSAL"
[25] "TEKSTIL" "TOPTICARET" "TURIZM" "ZIRAAT"
[29] "ENERJI" "DENIZCILIK" "DIGERTUKETICI" "TAKIPALACAK"
[33] "TAKIPKREDIKART" "TAKIPTASIT" "TAKIPKONUT" "TAKIPDIGTUKETICI"
[37] "TAKIPGIDA" "TAKIPINSAAT" "TAKIPMETAL" "TAKIPFINANSAL"
[41] "TAKIPTEKSTIL" "TAKIPTOPTICARET" "TAKIPTURIZM" "TAKIPZIRAAT"
[45] "TAKIPENERJI" "TAKIPDENIZCILIK" "GNAKDIGIDA" "GNAKDIINSAAT"
[49] "GNAKDIMETAL" "GNAKDIFINANSAL" "GNAKDITEKSTIL" "GNAKDITOPTICARET"
[53] "GNAKDITURIZM" "GNAKDIZIRAAT" "GNAKDIENERJI" "GNAKDIDENIZCILIK"
Wednesday, November 25, 2015
NUTS-1: 12 Bölgeler
NUTS-2: 26 Alt Bölgeler
NUTS-3: 81 Şehirler
1. AKDENIZ
2. BATI ANADOLU
3. BATI KARADENIZ
4. BATI MARMARA
5. DOGU KARADENIZ
6. DOGU MARMARA
7. EGE BOLGESI
8. GUNEYDOGU ANADOLU
9. ISTANBUL
10. KUZEYDOGU ANADOLU
11. ORTA ANADOLU
12. ORTADOGU ANADOLU
Wednesday, November 25, 2015
İstanbul Region
West
Marmara
Region
Aegean
Region
East
Marmara
West
Anatolia
Region
Mediterranean
Region
Anatolia
Region
West Black
Sea Region
East Black
Sea Region
Northeast
Anatolia
Region
East
Anatolia
Region
Southea
st
Anatoli
a
İstanbul (Subregion)
Tekirdağ (Subregion)
İzmir (Subregion)
Bursa
(Subregion)
Ankara
(Subregion)
Antalya
(Subregion)
Kırıkkale (Subregion)
Zonguldak
(Subregion)
Trabzon
(Subregion)
Erzurum
(Subregion)
Malatya
(Subregion)
Gaziant
ep
(Subreg
ion)
Edirne Aydın
(Subregion) Eskişehir
Konya
(Subregion) Isparta Aksaray Karabük Ordu Erzincan Elazığ
Adıyaman
Kırlareli Denizli Bilecik Karaman Burdur Niğde Bartın Giresun Bayburt Bingöl Kilis
Balıkesir
(Subregion) Muğla
Kocaeli
(Subregion)
Adana
(Subregion) Nevşehir Kastamonu
(Subregion) Rize
Ağrı (Subregion)
Dersim
Şanlıurfa
(Subreg
ion)
Çanakkale Manisa
(Subregion) Sakarya Mersin Kırşehir Çankırı Artvin Kars
Van
(Subregion)
Diyarba
kır
A.Karahisar Düzce Hatay
(Subregion)
Kayseri
(Subregion) Sinop Gümüşhane Iğdır Muş
Mardin
(Subreg
ion)
Kütahya Bolu Kahramanmaraş Sivas Samsun
(Subregion) Ardahan Bitlis Batman
Uşak Yalova Osmaniye Yozgat Tokat Hakkari Şırnak
Çorum Siirt
Amasya
1 Province 5 Province 8 Province 8 Province 3 Province 8 Province 8 Province 10 Province 6 Province 7 Province 8 Province
9
Provinc
e
Veri setleri üzerinde Real Time Interaktif Grafiksel Veri Görselleştirme ile Etki-Performans Analizi
Teknik: R yazılımı #ggplot2 Paketi ile Grafik
DataMining Grafik DataMining geleceğin en yaygın
görsel analiz tekniği olacaktır.
R ggplot2 paketi geom() fonksiyonları ile çok sayıda grafik alternatifine olanak sağlar.
Bu rapor çalışmasında etkinlik için ggplot2 geom fonksiyonları ile sadece dört grafik stilini kullanacağız. 1. Scatterplot geom_point() 2. Densityplot geom_density() 3. Violinplot geom_violin() 4. Facetplot facet_grid()
Scatter (saçılım) grafikleri bildiğimiz xy grafikleridir.
Buradaki özellik bu grafikleri faktörlere göre renklendirebiliyor ve üçüncü z değişkenine göre balonlayabiliyoruz
X ve Y log10 olacak
Density Grafikleri histogramların sürekli versiyonudur. Tek bir nümerik değişkeni frekansına göre grafikler
Tek başına sınırlı enformasyon veren density grafikleri faktörize edildikleri zaman anlamlı bulgular sağlayabilir.
Density grafiklerinin tekli veya çoklu tepe noktalarından gizli faktörlerin etkisini belirleyebiliriz.
Violin Grafiklere 2-Boyutlu Density grafikleri olarak bakabiliriz.
Violin Grafiğin ekseni X değişkenininin medyan değerini belirler
Y değişkeni ise bu medyan etrafında hangi değerin daha sık gözlendiğidir.
Y değişkeni bir kaybı gösterdiğinde violin grafiği bir Risk Profili oluşturur.
Violin Risk Grafikleri genellikle Mantar, Çömlek ve Şişe formlarında görülür.
Mantar formasyonu risk in bağımlı değişkenin yüksek montanlarında oluştuğunu gösterir.
Çömlek de risk orta değerlerde gözlenmektedir.
Şişe de ise risk düşük mertebelerde yoğunlaşmıştır.
Finansal veriler için genelde çifte log eksen kullanılır ve Lineer Smooth regresyonu ile Power Law Analizi yan ürün olarak elde edilir
LogY = a.LogX + b
Burada a Risk Ölçüsüdür ve her X,Y çifti için aynıdır.
Power Law riskin ölçekten bağımsız (scale free) olduğu anlamına gelir.
Regresyonun lineer doğruya yakınlığı veride PL gösterir
ggplot2 paketinin facet_grid() fonksiyonu 2-boyutlu matriks grafikler elde etmemizi sağlar.
Matriks grafikler ayrıca balonlanıp faktörize edildiğinde ¾- boyutlu grafikler elde edebiliriz.
Bu grafikler faktörlerin etkilddiği anomalileri tesbit etmemizi sağlar.
Wednesday, November 25, 2015
FINTURK data setine Grafik Datamining Tekniğini uygulayarak Bütün Türkiye nin NUTS Bölgelerinde dağıtılan ve takibe düşen Toplam N. Kredilernin risk profillerinin bölgelere, şehirlere, yıllara ve dönemlere göre nasıl değiştiğini görsel olarak izledik.
Bu teknik bize risk profilleri üzerinde bu faktörlerin önemli ve anlamlı etkileri olduğunu gösterdi
http://www.ieu.edu.tr/tr
http://www.coskunkucukozmen.com
http://www.spk.gov.tr/
http://www.riskonomi.com
@TRUserGroup
@CORTEXIEN
@Riskonometri
@Riskonomi
@datanalitik
@Riskanalitigi
@RiskLabTurkey
@fatma_cinar_ftm
tr.linkedin.com/in/fatmacinar
tr.linkedin.com/pub/kutlu-merih
tr.linkedin.com/in/coskunkucukozmen
Küçüközmen, C. C. Ve Çınar F., (2014). “Finansal Karar Süreçlerinde Grafik-
Datamining Analizi”, TROUGBI/DW SIG, Nisan 2014 İstanbul, http://www.troug.org/?p=684
Küçüközmen, C. C. ve Çınar F., (2014). “Görsel Veri Analizinde Devrim” Söyleşi, Ekonomik Çözüm, Temmuz 2014, http://ekonomik-cozum.com.tr/gorsel-veri-analizinde-devrim-mi.html.
Küçüközmen, C. C. ve Merih K., (2014). “Görsel Teknikler Çağı" Söyleşi, Ekonomik Çözüm, Temmuz 2014, http://ekonomik-cozum.com.tr/gorsel-teknikler-cagi.html
Küçüközmen, C. C. and Çınar F., (2014). “Banking Sector Analysis of Izmir
Province: A Graphical Data Mining Approach”, Submitted to the 34th National Conference for Operations Research and Industrial Engineering (YAEM 2014), Görükle Campus of Uludağ University in Bursa, Turkey on 25-27 June 2014.
Küçüközmen, C. C. and Çınar F., (2014). “New Sectoral Incentive System and
Credit Defaults: Graphic-Data Mining Analysis”, Submitted to the ICEF 2014 Conference, Yıldız Technical University in İstanbul, Turkey on 08-09 Sep. 2014.
Küçüközmen, C. C. and Çınar F., (2015). “Visual Anaysis of Electricity Demand
Energy Dashboard Graphics” Submitted to the 5th Multinational Energy and Value Conference May 7-9, 2015 Kadir Has University in İstanbul, Turkey
Merih, K. C. and Çınar F., (2015). “Sectoral Loans Default Chart of Turkey ”, Submitted to 35th National Operations Research and Industrial Engineering Congress (ORIE 2015) 09-11,September, 2015,Middle East Technical University, Ankara, Turkey