TP.HCM, ngày tháng năm

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH MARKETING

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày tháng năm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

1.1. Tên học phần: Phân tích chuỗi thời gian Tên tiếng Anh: Time series analysis

- Mã học phần: 010774 Số tín chỉ: 03 - Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành tài chính định lượng

+ Bậc đào tạo: Đại học + Hình thức đào tạo: Chính quy. + Yêu cầu của học phần: Bắt buộc

1.2. Khoa/Bộ môn/Giảng viên phụ trách học phần: Khoa Kinh tế - Luật / Bộ môn Toán – Thống kê.

1.3. Mô tả học phần: Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích định lượng một vấn đề kinh tế thông qua chuỗi thời gian tương ứng. Giới thiệu một số phương pháp khác trong dự báo và phân tích kinh tế và tài chính. Những kỹ thuật này sẽ được minh họa cụ thể nhờ phần mềm Eviews và R. Kết thúc học phần sinh viên biết cách lựa chọn, kiểm định cho các mô hình dự báo được sử dụng.

- Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: 30 + Bài tập: 15 + Tự học: 90

1.4 Các điều kiện tham gia học phần: - Các học phần học trước: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng; Kinh tế

lượng - Các học phần học song hành: Không - Các yêu cầu khác đối với học phần:

+ Sinh viên phải tham gia trực tiếp các buổi học lý thuyết và thực hành trên lớp; + Sinh viên cần chủ động, tích cực trong học tập, làm tiểu luận, tìm ra phương pháp học

tích cực, hiệu quả. 2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về phân tích chuỗi thời gian và các mô hình phân tích và dự báo ARMA, VAR, VECM. Từ đó sinh viên có thể nhận dạng quá trình và dùng các phần mềm Eviews, R để phân tích chuỗi thời gian. Thực hiện được các kỹ thuật phân tích thống kê mô tả với các loại dữ liệu khác nhau; nhận biết được chuỗi dừng và không dừng thông qua phương pháp giản đồ tự tương quan cũng như phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị; nhận diện, đánh giá và lựa chọn mô hình dự báo tốt cho một chuỗi dữ liệu sẵn có; thực hiện được các mô hình dự báo đơn biến, đa biến. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Kỹ năng phân tích số liệu: Trước một bộ số liệu mô tả mối quan hệ kinh tế, sinh viên phải biết cách phân tích, nhận dạng, từ đó áp dụng mô hình tương ứng và thực hiện dự báo trên chuỗi thời gian. Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Eviews, R: Nhập số liệu, xử lý số liệu và phân tích kết quả đạt được trên phần mềm Eviews và R là một trong những kỹ năng cần thiết để sinh viên hoàn thành mục tiêu môn học.

3. CHUẨN ĐẦU RA 3.1. Chuẩn đầu ra của học phần

3.2. Ma trận liên kết nội dung của học phần với chuẩn đầu ra của học phần

TT Nội dung Chuẩn đầu ra môn học

Kiến thức Kỹ năng Thái

độ 1 Chương 1: Đại cương về chuỗi thời gian Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Quá trình ARMA Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Nhận dạng quá trình ARMA Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Mô hình hồi quy đa chuỗi Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

Mục tiêu Chuẩn đầu ra học phần Đáp ứng chuẩn đầu ra CTĐT

Kiến thức

Ks1 Hiểu được các khái niệm căn bản

Ks2 Ghi nhớ các phương pháp phân tích và dự báo.

Kỹ năng

Ss1 Phân tích được các mô hình

Ss2 Vận dụng các mô hình phân tích

Năng lực tự chủ, tự

chịu trách nhiệm

As1

Nắm vững kiến thức và kỹ năng được đào tạo; có khả năng vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt và sáng tạo trong từng tình huống thực tiễn.

As2

Cải tiến và cập nhật kiến thức mới, nắm bắt kịp thời, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu cao trong công việc; Năng lực đánh giá hiệu quả công việc và cải tiến các hoạt động chuyên môn trong phạm vị lĩnh vực phụ trách.

4. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Thời gian Nội dung

Hình thức tổ chức dạy-học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đến lớp

Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành

tích hợp (Bài tập/

Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1: Đại cương về chuỗi thời gian 1. Khái niệm về chuỗi thời gian 2. Các thành phần của chuỗi thời gian. Tách thành phần xu hướng và thành phần mùa

3 1 0 8

Đọc TL [1]: Các khái niệm và chuẩn bị trước các câu hỏi

Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

3. Mô hình dự báo đại lượng ngẫu nhiên 4. Nhiễu trắng, quá trình dừng, toán tử lùi, bước nhảy ngẫu nhiên

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

5. Các phương pháp làm trơn

1 3 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

Chương 2. Quá trình ARMA 1. Quá trình tự hồi qui AR 2. Quá trình trung bình trượt MA

3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

3. Quá trình tự hồi qui trung bình trượt ARMA 3 1 0 8


Tuần 6:

Từ:… Đến:...

4. Quá trình hợp nhất tự hồi qui trung bình trượt ARIMA 1 3 0 8


Tuần 7:

Từ:… Đến

Chương 3. Nhận dạng quá trình ARMA 1. Các giả thiết và công cụ tính toán

3 1 0 8

Đọc TL [1]: Các khái niệm và chuẩn bị




Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

2. Kiểm tra tính dừng 3. Nhận dạng quá trình AR

trước các câu hỏi

Tuần 8:

Từ:… Đến

4. Ước lượng các tham số của quá trình ARMA 5. Xử lý mùa trong mô hình ARMA

3 1 0 8


Tuần 9:

Từ:… Đến

6. Dự báo trên mô hình ARIMA

3 1 0 8


Tuần 10:

Từ:… Đến

Chương 4. Mô hình hồi quy đa chuỗi 4.1.Khái niệm chuỗi thời gian dừng 4.2.Kiểm định nghiệm đơn vị

3 1 0 8


Tuần 11:

Từ:… Đến

4.1. Mô hình VAR và áp dụng. 4.2. Kiểm định đồng liên kết và mô hình hiệu chỉnh sai số VECM.

3 1 0 8


Tuần 12:

Từ:… Đến

Ôn tập, giải đáp các thắc mắc và công bố kết quả đánh giá quá trình

1 0 0 2


Tổng cộng 30 15 90

5. HỌC LIỆU 5.1 Tài liệu chính:

[1] Bài giảng, Phân tích chuỗi thời gian, Trường Đại học Tài chính – Marketing, 2014 5.2 Tài liệu tham khảo:

[2] Nguyễn Hồ Quỳnh, Chuỗi thời gian. Phân tích và nhận đạng, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2004.

[3] Time series analysis : Forecasting and control / George E. P. Box, Gregory C. Reinsel, Gwilym M. Jenkins.- 3rd ed..- New Jersey: Prentice-Hall, 1994.- 598 p., 21cm, 0130607746.- 003.83/ B789

[4] Hoài, N.T., Bình, P.T & Duy, N.K. (2009), Dự Báo và Phân Tích Dữ Liệu trong Kinh Tế và Tài Chính, NXB Thống Kê. (Giáo trình)

[5] Hill, R.C., Griffiths, W.E. & Lim, G.C. (2008), Using Eviews for Principles of Econometrics, 3rd Edition, John Wiley & Sons.

[6] Hanke, J.E. & Wichern, D.W. (2005), Business Forecasting, 8th Edition, Pearson Prentice Hall.

[7] Hoài, N.T. (2003), Mô Hình Hóa Chuỗi Thời Gian trong Kinh Doanh và Kinh Tế, Ấn bán lần 2, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM.

[8] Holton, W.J. & Keating, B. (2007). Business Forecasting With Accompanying Excel-Based ForecastXTM Software, 5th Edition, McGraw-Hill. 6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 6.1. Đánh giá quá trình 40%

STT Nội dung đánh giá

Phương pháp đánh giá

Trọng số Tỷ lệ Đáp ứng chuẩn đầu

ra của học phần

1

Tính chuyên cần, chủ động tích cực, kiểm tra thường xuyên

Đi học thường xuyên, Thực hiện các bài kiểm tra sau mỗi chương

4 40%

KS1, KS2; SS1, SS2; AS1, AS2

2 Kiểm tra giữa kỳ Viết đề cương nghiên cứu 6 60% KS1, KS2; SS1, SS2;

AS1, AS2 6.2. Đánh giá kết thúc học phần 60%





1 Kiến thức Viết báo cáo kết quả nghiên cứu 7 70% KS1, KS2; SS1, SS2;

AS1, AS2

2 Kỹ năng Điều tra, phân tích số liệu 2 20% KS1, KS2; SS1, SS2;

AS1, AS2

3 Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm

Mở rộng kết quả nghiên cứu 1 10% KS1, KS2; SS1, SS2;

AS1, AS2

Ban Giám hiệu Duyệt

Trưởng khoa Trưởng bộ môn

PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Phân tích chuỗi thời gian)

CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC PHẦN

LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁ MÔ TẢ

CÁC CHUẨN ĐẦU RA ĐƯỢC

ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH: (TỈ TRỌNG 40% gồm kiểm tra thường xuyên và bài kiểm tra giữa kỳ) 1. Tính chuyên cần, chủ động tích cực, kiểm tra thường xuyên (Tỷ trọng trong học phần 20%) - Số giờ dự lớp: Sinh viên đạt đủ số giờ lên lớp theo quy định giảng viên. - Sinh viên thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên sau mỗi chương trong học phần.

- Đánh giá tính chuyên cần, thái độ học tập - Đánh giá sự chuẩn bị các kiến thức

KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%

- Đánh giá sự am hiểu nội dung học phần; khả năng tự học và tìm kiếm tài liệu tham khảo

SS1; SS2; AS1; AS2; 20%

- Đánh giá được khả năng tổng hợp kiến thức sau mỗi chương

AS1; AS2; SS1; SS2; 20%

- Đánh giá được tư duy trình bày KS2 ; SS1; SS2; AS1;

AS2 40%

2. Kiểm tra GIỮA KỲ (Tỷ trọng trong học phần: 20%) Viết đề cương nghiên cứu

- Đánh giá mức độ hiểu biết và tiếp thu kiến thức

KS1; KS2; SS1; SS2; 60%

- Đánh giá khả năng tư duy áp dụng giải quyết vấn đề thực tế đặt ra

KS1; KS2; SS1; SS2; 20%

- Đánh giá khả năng tích lũy, phản hồi các kiến thức tiếp thu.

SS1; SS2; AS1; AS2 20%

ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ (Tỷ trọng trong học phần: 60%) Bài tiểu luận: Trình bày các kết quả nghiên cứu dựa vào đề cương nghiên cứu

- Đánh giá khả năng hiểu biết, tiếp thu kiến thức của sinh viên; khả năng hệ thống hóa và áp dụng các kiến thức để trình bày kết quả nghiên cứu khoa học

KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%

- Đánh giá kỹ năng tư duy logic. KS1; KS2; SS1; SS2; 30%

- Đánh giá khả năng sáng tạo KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2

35%

- Đánh giá khả năng ứng dụng vào các bài toán thực tế.

SS1; SS2; AS1; AS2 10%


Mẫu chi tiết phương pháp và và tiêu chí đánh giá học phần

BỘ TÀI CHÍNH





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Các mô hình ngẫu nhiên

Tên tiếng Anh: Stochastic models - Mã học phần: 010664 Số tín chỉ: 03 - Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành tài chính định lượng



1.3. Mô tả học phần: Nội dung của học phần này đề cập đến những công cụ và các mô hình ngẫu nhiên cần thiết cho các môn học về Tài chính định lượng và các bài toán thực tế. Với mục đích đó, học phần này sẽ trình bày bản chất của khái niệm Độ đo, Tích phân, Kỳ vọng có điều kiện, mô hình hồi quy - là các công cụ không thể thiếu được trong Kinh tế lượng cũng như trong các vấn đề phân tích, dự báo. Học phần cũng trình bày một số mô hình ngẫu nhiên quan trọng, có nhiều ứng dụng trong thực tế như Mô hình tổng ngẫu nhiên, các mô hình Markov, Mô hình kiểm kê, mô hình phân chia thị trường, mô hình phục vụ đám đông, Mô hình Poisson.


1.4 Các điều kiện tham gia học phần: - Các học phần học trước: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng - Các học phần học song hành: Không - Các yêu cầu khác đối với học phần:



Môn học có nội dung chính đề cập tới việc ứng dụng một số mô hình ngẫu nhiên nhằm mô hình hóa và phân tích định lượng quá trình ra quyết định trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản một cách đầy đủ và có hệ thống, để làm phương tiện nghiên cứu các bài toán trong tài chính và kinh tế. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Sau khi học xong môn này sinh viên biết cách mô hình toán cho bài toán thực tế đơn giản, áp dụng thành thạo các phương pháp phân tích, để giải quyết một số lớp các bài toán thường gặp trong tài chính và kinh tế.





độ 1 Chương 1. Độ đo và tích phân Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Phân phối có điều kiện và kỳ vọng có điều kiện

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Một số vấn đề cơ bản về quá trình ngẫu nhiên Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Giới thiệu về Martingan và các mô hình Markov

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức


Ks2 Ghi nhớ các mô hình.

Kỹ năng

Ss1 Phân tích được vấn đề đặt ra cho một số bài toán cụ thể.

Ss2

Vận dụng các phương pháp cho từng bài toán cụ thể. Có khả năng tổng quát hóa bài toán trong một số trường hợp cụ thể.



As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN 1.1. Độ đo 1.1.1. Khái niệm về độ đo 1.1.2. Các ví dụ về độ đo 1.1.3. Độ đo Lebesgue – Stieltjes

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

1.2. Hàm đo được. 1.2.1. Ánh xạ đo được 1.2.2. Không gian các hàm đo được 1.3. Tích phân theo độ đo 1.3.1. Tích phân hàm đơn giản.

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

1.3.2. Tích phân hàm đo được. 1.3.3. Tích phân Lebesgue – Stieltjes. 1.3.4. Công thức đổi biến.

1 3 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

Chương 2. PHÂN PHỐI CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ KỲ VỌNG CÓ ĐIỀU KỆN 2.1. Phân phối có điều kiện. 2.1.1. Các khái niệm 2.1.2. Các ví dụ. 2.2. Kỳ vọng có điều kiện. 2.2.1. Các khái niệm. 2.2.2. Các ví dụ. 2.2.3. Các tính chất quan trọng của trung bình có điều kiện.

3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

2.3. Mô hình tổng ngẫu nhiên 2.3.1. Các khái niệm về tổng ngẫu nhiên

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

2.3.2. Một số mô hình tổng ngẫu nhiên trong thực tế


Tuần 6:

Từ:… Đến:...

3.3. Tương quan và hồi quy. 3.3.1. Các khái niệm 3.3.2. Ứng dụng của tương quan và hồi quy trong phân tích, dự báo.

1 3 0 8


Tuần 7:

Từ:… Đến

Chương 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN 3.1. Khái niệm về quá trình ngẫu nhiên 3.1.1. Quá trình ngẫu nhiên và phân phối của quá trình ngẫu nhiên 3.1.2. Những lớp quá trình ngẫu nhiên quan trọng 3.1.3. Hai quá trình ngẫu nhiên quan trọng nhất

3 1 0 8


Tuần 8:

Từ:… Đến

3.2. Biểu diễn của quá trình ngẫu nhiên 3.2.1. Hàm ngẫu nhiên cơ bản 3.2.2. Khai triển quá trình ngãu nhiên theo các hàm ngẫu nhiên cơ bản 3.2.3. Khai triển chính tắc của quá trình ngẫu nhiên 3.2.4. Đưa khai triển về dạng chính tắc.

3 1 0 8


Tuần 9:

Từ:… Đến

Chương 4. GIỚI THIỆU VỀ MARTINGAN VÀ CÁC MÔ HÌNH MARKOV

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

4.1. Martingan với thời gian rời rạc 4.1.1. Khái niệm tương thích và dự báo được 4.1.2. Thời điểm Markov và thời điểm dừng 4.1.3. Martingan

Tuần 10:

Từ:… Đến

4.2. Mô hình Markov 4.2.1. Các khái niệm về xích Markov 4.2.2. Xích Markov rời rạc và thuần nhất 4.2.3. Phân phối của hệ và ma trận xác suất chuyển 4.2.4. Các phương trình Chapman – Kolmogorov 4.3. Giới thiệu một số mô hình Markov 4.3.1. Mô hình kiểm kê. 4.3.2. Mô hình phục vụ đám đông 4.3.3. Mô hình phân chia thị trường.

3 1 0 8


Tuần 11:

Từ:… Đến

4.4. Mô hình Poisson (Phần này có thể bỏ bớt nếu thấy dài quá) 4.4.1. Phân phối mũ và tính không nhớ 4.4.2. Phân phối Poisson và các tính chất. 4.4.3. Quá trình Poisson và mô hình Poisson

3 1 0 8


Tuần 12:

Từ:… Đến


1 0 0 2





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu



[1] Bài giảng Các mô hình ngẫu nhiên, Trường Đại học Tài Chính – Marketing, 2015. 5.2 Tài liệu tham khảo:

[2]. Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Viết Phú. Cơ sở lý thuyết xác suất. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội 1983

[3]. Nguyễn Duy Tiến, Các mô hình xác suất và ứng dụng, Phần I. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

[4]. Nguyễn Duy Tiến, Đặng Hùng Thắng, Các mô hình xác suất và ứng dụng, Phần II, III. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

[5]. Đặng Hùng Thắng. Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên. NXB ĐHQG Hà Nội 2006.

[6]. Kai Lai Chung. Markov Chains with Stationary Transitions Probabilities. Springer - Verlag - New York. 1968

[7]. Feller. W . An introduction to probability theory and its applications. John Wiley & Sons, NY, vol. 1, 1950; voL 2.1968.

[8]. Taylor. H. M, Karlin. S, An Introduction to Stochastics Modeling, Academic Press, Inc. New York, 1984. 6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 6.1. Đánh giá quá trình 40%





1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Các mô hình ngẫu nhiên)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Lập trình và tính toán hình thức Tên tiếng Anh: Computational Programming




1.3. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để giải một số bài toán trên máy tính bằng phần mềm Maple. Học phần giới thiệu cho sinh viên những công cụ, cách thức giải các loại vấn đề (tính toán, đồ thị, đạo hàm, hàm số, vi phân, tích phân, vẽ đường, vẽ mặt, …) và cách lập trình để tạo ra các công cụ phục vụ cho việc giải một số bài toán trên nền Maple.


1.4 Các điều kiện tham gia học phần: - Các học phần học trước: Toán cao cấp, Tin học đại cương - Các học phần học song hành: Không - Các yêu cầu khác đối với học phần:



Biết các lệnh tính toán trên Maple. Hiểu các khái niệm cơ bản trong lập trình Maple. Hiểu cách tạo lập hàm trong Maple. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Vận dụng được các công cụ đã học để giải một số bài toán. Xây dựng được một số gói công cụ đơn giản trong Maple. Từ đó sinh viên có thể trau dồi kỹ năng tự nghiên cứu và kỹ năng làm việc theo nhóm.





độ 1 Chương 1. Giởi thiệu tổng quan Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Tính toán trên Maple Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Các khái niệm và hàm cơ bản trong lập trình Maple

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Lập trình trên Maple Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức


Ks2 Ghi nhớ các phương pháp.

Kỹ năng

Ss1

Phân tích được vấn đề đặt ra cho một số bài toán cụ thể và chỉ ra các phương pháp cần được sử dụng để giải quyết bài toán.

Ss2




As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành tích hợp (Bài tập/

Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. Giới thiệu tổng quan 1.1. Khái niệm về tính toán hình thức 1.2. Các hệ đại số máy tính 1.3. Giới thiệu về Maple

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ:… Đến:...

Chương 2. Tính toán trên Maple 2.1. Tính toán số học và đại số thông dụng 2.2. Tính toán trong đại số tuyến tính

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

2.3. Vẽ đồ thị và các vấn đề liên quan 2.4. Phép tính vi phân và tích phân

3 1 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

2.5. Phương trình vi phân và vật lí toán

1 3 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến

Chương 3. Các khái niệm và hàm cơ bản trong lập trình trên Maple 3.1. Các khái niệm cơ bản 3.2. Các hàm thường dùng trong Maple 3.3. Cách tạo lập hàm trong Maple 3.4. Các cấu trúc dữ liệu căn bản

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 6:

Từ:… Đến

Chương 4. Lập trình trên Mapple 4.1. Các lệnh lập trình cơ bản 3 1 0 8


Tuần 7:

Từ:… Đến

4.4. Làm việc trên các tệp trong Maple

3 1 0 8


Tuần 8:

Từ:… Đến


1 0 0 4



5. HỌC LIỆU

5.1 Tài liệu chính: [1] Phan Huy Điển, Tính toán, lập trình và giảng dạy toán học trên Maple, NXB Khoa học

và Kỹ thuật, 2002. 5.2 Tài liệu tham khảo:

[2] Phạm Minh Hoàng, Maple và các bài toán ứng dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2005. [3] B.W.Char., K.O. Gedes, G.H. Gonnet, B.L. Leong, M.B. Managan, S.M. WAT, Maple

V library Reference Manual , Springer Verlag, 1993.

6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 6.1. Đánh giá quá trình 40%





1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Lập trình và tính toán hình thức)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Cơ sở toán tài chính

Tên tiếng Anh: Fundamental financial mathematics - Mã học phần: 010771 Số tín chỉ: 03 - Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành tài chính định lượng



1.3. Mô tả học phần: Môn học này trang bị cho sinh viên về kiến thức về phương trình vi phân ngẫu nhiên và tích phân ngẫu nhiên, trên cơ sở đó xây dựng các mô hình ngẫu nhiên trong tài chính, sử dụng các phần mềm Excel, Matlab để mô phỏng các mô hình ngẫu nhiên trong tài chính với thời gian rời rạc, mô hình nửa liên tục và chuyển động Brown, tính toán ngẫu nhiên và ứng dụng.





Giúp sinh viên nắm bắt và dự báo được sự biến động của thị trường thể hiện qua sự biến đổi giá trị các hợp đồng tài chính trong thị trường. Lựa chọn phương án đầu tư hợp lý nhằm thu lợi nhuận cao và tránh rủi ro. Nắm được những cơ sở tính toán tất định và ngẫu nhiên trong tài chính. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Sau khi học xong môn này sinh viên biết áp dụng các mô hình toán cho bài toán thực tế đơn giản, áp dụng thành thạo các phương pháp phân tích, để giải quyết một số lớp các bài toán thường gặp trong tài chính và kinh tế.





độ 1 Chương 1. Các tính toán tài chính cơ bản Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Các khái niệm cơ bản về tài chính ngẫu nhiên Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Mô hình Black – Scholes và các vấn đề liên quan

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Các mô hình lãi suất Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

5 Chương 5. Mô hình rủi ro tín dụng và xác suất phá sản Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức



Kỹ năng

Ss1


Ss2




As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành tích

hợp (Bài tập/

Thảo luận)

Thực hành tại phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. CÁC TÍNH TOÁN TÀI CHÍNH CƠ BẢN 1.1. Giới thiệu về thị trường tài chính và một số khái niệm cơ bản

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

1.2. Các tính toán tài chính cơ bản 1.3. Một số nghiệp vụ giao dịch chứng khoán

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

Chương 2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH NGẪU NHIÊN 2.1. Cổ phiếu, trái phiếu và lợi suất. 2.2. Phương án đầu tư .

1 3 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

2.3. Nguyên lý chống đầu cơ 2.4. Các tài sản phái sinh. 3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

Chương 3. MÔ HÌNH

BLACK – SCHOLES

VÀ CÁC VẤN ĐỀ

LIÊN QUAN

3.1. Mở đầu. 3.2. Xây dựng công thức Black – Scholes để định giá quyền chọn kiểu Âu.

3 1 0 8


Tuần 6:

Từ:…

3.3. Những mô hình quyền chọn liên quan 3.4. Sự phòng hộ.

1 3 0 8 Đọc TL [1]: Các khái niệm và




Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành tích

hợp (Bài tập/

Thảo luận)


xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Đến:... chuẩn bị trước các câu hỏi

Tuần 7:

Từ:… Đến

3.5. Quyền chọn

ngoại lai. 3 1 0 8


Tuần 8:

Từ:… Đến

Chương 4. CÁC MÔ HÌNH LÃI SUẤT 4.1. Các khái niệm chung. 4.2. Các mô hình lãi suất.

3 1 0 8


Tuần 9:

Từ:… Đến

4.3. Mô hình HJM (Heath – Jarrow – Morton) về lãi suất định trước. 4.4. Mô hình BGM (Brace – Gatarek – Musiela)

3 1 0 8


Tuần 10:

Từ:… Đến

Chương 5. MÔ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XÁC SUẤT PHÁ SẢN 5.1. Khái niệm 5.2. Mô hình Merton

3 1 0 8


Tuần 11:

Từ:… Đến

5.3. Mô hình Merton KMV 5.4. Mô hình Jarrow – Lando – Turnbull (JLT) 5.5. Hệ thống định

mức rủi ro

5.6. Chỉ số nguy cơ

phá sản Z – Score của

E.I.Altman

3 1 0 8


Tuần 12:

Từ:… Đến


1 0 0 2





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành tích

hợp (Bài tập/

Thảo luận)


xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu




[1] Trần Trọng Nguyên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân . Cơ sở toán tài chính, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2011

5.2 Tài liệu tham khảo: [2]. Trần Hùng Thao, Nhập môn Toán tài chính, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà

Nội, 2009. [3]. Mai Siêu. Toán tài chính. Nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội, 1996 [4]. Trần Hùng Thao . Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên, Nhà

xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1998. [5]. Simon Benninga. Financial Modeling, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts,

London, England, 2nd edition, 2000. 6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 6.1. Đánh giá quá trình 40%





1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Cơ sở toán tài chính)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Mô hình tài chính quốc tế Tên tiếng Anh: International Finance Model




1.3. Mô tả học phần: Học phần tập trung vào các nội dung chính của các quan hệ tài chính quốc tế. Khảo sát các cách tiếp cận mô hình hóa đã thực hiện trên thế giới với một số nền kinh tế cũng như các khu vực kinh tế. Môn học cũng hệ thống hóa các mô hình tài chính quốc tế, vận dụng phân tích quan hệ ngoại hối, cán cân thanh toán, đòn bẩy thị trường và các chính sách của chính phủ và các công cụ tài chính.


1.4 Các điều kiện tham gia học phần: - Các học phần tiên quyết: - Các học phần học trước: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng - Các học phần học song hành: Không - Các yêu cầu khác đối với học phần:



Môn học trang bị cho sinh viên các công cụ toán phân tích tài chính quốc tế như các nghiệp vụ trên thị trường ngoại hối, cán cân thay toán, tỷ giá hay sức mua của thị trường. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Nắm được những cơ sở của thị trường ngoại hối; phân tích các loại tỷ giá thu thập, báo cáo, trình bày các số liệu thống kê cán cân thanh toán; hạch toán vào tài khoản cán cân thanh toán; nguyên tắc hạch toán kép trong cán cân thanh toán.





độ 1 Chương 1. Thị trường ngoại hối Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Cán cân thanh toán quốc tế Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Tiếp cận co dãn và cách tiếp cận hấp thụ đối với cán cân thanh toán

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Sự phối hợp chính sách trong nền kinh tế mở Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

5 Chương 5. Cách tiếp cận tiền tệ đối với cán cân thanh toán

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

6 Chương 6. Sức mua tương đương và kinh nghiệm về tỷ giá hối đoái thả nổi

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

7 Chương 7. Tiếp cận tiền tệ đối với việc xác định tỷ giá Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

8 Chương 8. Mô hình cân bằng danh mục đầu tư Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

9 Chương 9. Minh chứng thực nghiệm tỷ giá hối đoái Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức



Kỹ năng

Ss1 Phân tích được các chính sách

Ss2 Vận dụng các mô hình cho từng công ty



As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. Thị trường ngoại hối 1.1. Thị trường ngoại hối 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Đặc điểm của thị trường ngoại hối 1.1.3. Chức năng của thị trường ngoại hối 1.1.4. Đối tượng tham gia thị trường ngoại hối 1.1.5. Cấu trúc thị trường ngoại hối

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

1.2. Các vấn đề cơ bản về tỷ giá Định nghĩa tỷ giá Phân loại tỷ giá Phương pháp niêm yết tỷ giá Cách đọc và viết tỷ giá Chênh lệch tỷ giá Hành vi kinh doanh chênh lệch tỷ giá Thị trường ngoại hối giao ngay Đặc điểm của thị trường Mô hình xác định tỷ giá giao ngay Thị trường ngoại hối kỳ hạn Các tổ chức phòng hộ Các nhà kinh doanh chênh lệch giá Các nhà đầu cơ

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

Chương 2. Cán cân thanh toán quốc tế Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế

1 3 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Trình bày mô hình cân đối mô tả cán cân thanh toán, những vấn đề có tính thực nghiệm (dữ liệu và trình bày dữ liệu) Hạch toán và tài khoản cán cân thanh toán Các cán cân thanh toán bộ phận (Thương mại, Vãng lai, vốn,...) và cán cân thanh toán chính thức. Thăng dư và thâm hụt, mô hình và cach thức phân tích Mô hình Keynes đối với nền kinh tế mở và vai trò của cán cân thanh toán


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

Chương 3. Tiếp cận co dãn và cách tiếp cận hấp thụ đối với cán cân thanh toán Mô hình cơ bản và các phân tích: Điều kiện Marshll-lerner, hiệu ứng giá, hiệu ứng lượng. Kiểm chứng và thực nghiệm về độ co dãn cầu nhập và xuất khẩu trong các điều kiện khác nhau. Tiếp cận hấp thụ: Mô hình phân tích hiệu ứng trên các thị trường Mô hình tổng quát: Nhân tố đảo ngược, vấn đề phá giá

3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

Chương 4. Sự phối hợp chính sách trong nền kinh tế mở 3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

4.1. Các khái niệm liên quan đến cân băng đối nội và đối ngoại 4.2. Các mô hình cơ bản 4.3. Phối hợp chính sách tài chính trong nước và tài chính quốc tế


Tuần 6:

Từ:… Đến:...

Chương 5. Cách tiếp cận tiền tệ đối với cán cân thanh toán Các mô hình tiền tệ, trạng thái mất cân bằng của cán cân thanh toán Các tác động của phá giá và phương trình tỷ giá tiền tệ Vấn đề gia tăng thu nhập và mô hình hoá tác động của gia tăng thu nhập Giá quốc tế tròn các tình trạng khác nhau Hạn chế của cách tiếp cân tiền tệ

1 3 0 8


Tuần 7:

Từ:… Đến

Chương 6. Sức mua tương đương và kinh nghiệm về tỷ giá hối đoái thả nổi 6.1. Lý thuyết sức mua tương đương và qui luật một giá 6.2. Mô hình đo lường sức mua tương đương 6.3. Những mô hình thực nghiệm và kiểm chứng 6.4. Mô hình Balassa-Samuelson

3 1 0 8


Tuần 8:

Từ:… Đến

Chương 7. Tiếp cận tiền tệ đối với việc xác định tỷ giá 7.1. Giá tài sản

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

7.2. Mô hình kỳ vọng và các phân tích 7.3. Các mô hình tiền tệ xác định giá kỳ vọng 7.4. Mô hình giá cứng và các giải thích 7.5. Mô hình cân bằng hàng hoá, chênh lệch lãi suất thực


Tuần 9:

Từ:… Đến

Chương 8. Mô hình cân bằng danh mục đầu tư 8.1. Giới thiệu 8.2. Hoạt động của mô hình cân bằng danh mục đầu tư 8.3. Mô hình 8.3.1. Các giả thiết và phương trình của mô hình 8.3.2. Dẫn xuất các hàm cầu về tài sản 8.3.3. Đường mô tả cân bằng trên thị trường tiền tệ 8.3.4. Đường mô tả cân bằng trên thị trường trái phiếu 8.3.5. Đường mô tả cân bằng trên thị trường trái phiếu nước ngoài 8.3.6. Cân bằng của mô hình 8.3.7. Các ảnh hưởng của hoạt động giao dịch ngoại hối 8.3.8. Các ảnh hưởng của nghiệp vụ thị trường mở 8.3.9. Các ảnh hưởng của hoạt động giao dịch ngoại hối bị vô hiệu hóa

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 10:

Từ:… Đến

8.3.10. So sánh giữa nghiệp vụ giao dịch ngoại hối, nghiệp vụ thị trường mở và nghiệp vụ giao dịch ngoại hối bị vô hiệu hóa 8.3.11. Động thái của mô hình 8.4. Mở rộng tài khóa được tài trợ bằng tiền mặt đối lập với việc tài trợ bằng trái phiếu 8.4.1. Chi tiêu được tài trợ bằng tiền mặt 8.4.2. Chi tiêu được tài trợ bằng trái phiếu 8.5. Tiền bù rủi ro, tính thay thế không hoàn hảo và hoàn hảo 8.6. Kết luận

3 1 0 8


Tuần 11:

Từ:… Đến

Chương 9. Minh chứng thực nghiệm tỷ giá hối đoái 9.1. Thị trường hiệu quả và kiểm định 9.2. Một số phát hiện về đặc trưng của thị trường hiệu quả 9.3. Kiểm định thực nghiệm các mô hình tỷ giá, phân tích- dự báo

3 1 0 8


Tuần 12:

Từ:… Đến


1 0 0 2



5. HỌC LIỆU

5.1 Tài liệu chính:

[1] Bài giảng, Mô hình tài chính quốc tế, Trường Đại học Tài chính – Marketing, 2015 5.2 Tài liệu tham khảo:

[2] Nguyễn Khắc Minh: Mô hình tài chính quốc tế, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2008. [3] Nguyễn Văn Tiến: Tài chính quốc tế hiện đại, Nhà xuất bản thống kê, 2000. [4] James Calvin Baker: International Finance, Prentice Hall, January 15, 1998. [5] Journal of International Financial Management & Accounting

(http://www.blackwellpublishing.com). 6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 6.1. Đánh giá quá trình 40%





1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Mô hình tài chính quốc tế)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Mô hình định lượng rủi ro tài chính

Tên tiếng Anh: Quantitative Models of Financial risk - Mã học phần: 010744 Số tín chỉ: 03 - Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành tài chính định lượng



1.3. Mô tả học phần: Môn học sẽ tập trung vào những vấn đề sau: Rủi ro tài chính, Các thước đo rủi ro tài chính, Các công cụ phái sinh, Phương pháp trung bình phương sai, Mô hình VaR , ES, LPM, Mô hình tổn thất kỳ vọng, Xếp hạng tín nhiệm, Mô hình điểm số Z, Mô hình Logistic, Đo lường rủi ro hoạt động, Hậu kiểm các mô hình, Phương pháp tham số, Phương pháp mô phỏng Monte Carlo.


1.4 Các điều kiện tham gia học phần: - Các học phần học trước: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng; Cơ sở

toán tài chính - Các học phần học song hành: Không - Các yêu cầu khác đối với học phần:



Môn học này giúp sinh viên nắm được một số mô hình, phương pháp đo lường rủi ro, nắm được kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá, đo lường rủi ro trong đầu tư tài chính (trong ngân hàng, trong đầu tư chứng khoán,…). Sinh viên cũng được trang bị các công cụ phần mềm phục vụ đo lường rủi ro và ứng dụng với các số liệu thực tế. Trong quá trình học sinh viên cũng được cung cấp các cơ hội để hoàn thiện các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày, kỹ năng đọc và phân tích tài liệu. Đây là các kỹ năng thiết thực giúp người học làm việc hiệu quả hơn. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Nắm vững các phương pháp mô hình hóa rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng; Biết cách triển khai các phương pháp này trên các bài toán tính toán cụ thể; Biết lựa chọn các phương pháp tối ưu phù hợp với yêu cầu cụ thể; Có khả năng sử dụng tốt phần mềm Matlab và R để hiện thực hóa các bước tính toán định lượng các độ đo rủi ro;





độ 1 Chương 1. Tổng quan về đo lường rủi ro Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Các mô hình đo lường rủi ro Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Thực nghiệm đo lường rủi ro Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức



Kỹ năng

Ss1


Ss2




As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. Tổng quan về do lường rủi ro 1.1 Các khái niệm cơ bản 1.1.1 Rủi ro tài chính 1.1.2 Các thước đo rủi ro tài chính

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

1.2 Các phân phối xác suất 1.2.1 Các phân phối xác suất thường gặp 1.2.2 Một số phân phối xác suất mở rộng

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

1.3 Các công cụ phái sinh

1 3 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

Chương 2. Các mô hình đo lường rủi ro 2.1 Đo lường rủi ro thị trường 2.1.1 Phương pháp trung bình phương sai

3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

2.1.2 Mô hình VaR 2.1.3 Mô hình tổn thất kỳ vọng 3 1 0 8


Tuần 6:

Từ:… Đến:...

2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 2.2.1 Xếp hạng tín nhiệm 1 3 0 8


Tuần 7:

Từ:… Đến

2.2.2 Mô hình điểm số Z 2.2.3 Mô hình Logistic

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

2.3 Đo lường rủi ro hoạt động 2.4 Hậu kiểm các mô hình


Tuần 8:

Từ:… Đến

Chương 3. Thực nghiệm đo lường rủi ro 3.1 Một số phần mềm hỗ trợ đo lường rủi ro 3.2 Phân tích số liệu thực nghiệm

3 1 0 8


Tuần 9:

Từ:… Đến

3.3 Phương pháp tham số 3.4 Phương pháp mô phỏng lịch sử 3 1 0 8


Tuần 10:

Từ:… Đến

3.5 Phương pháp mô phỏng Monte Carlo 3 1 0 8


Tuần 11:

Từ:… Đến

3.6 Các phương pháp kinh tế lượng

3 1 0 8


Tuần 12:

Từ:… Đến


1 0 0 2



5. HỌC LIỆU

5.1 Tài liệu chính: [1]. Bài giảng Mô hình định lượng rủi ro tài chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing

, 2015 5.2 Tài liệu tham khảo:

[2] Greg N. Gregoriou, Christian Hoppe and Carsten S. When: The Risk Modeling Evaluation Handbook, Mc Graw Hill, 2010.

[3] Jean – Paul Chavas: Risk Analysis in Theory and Practice, Elsevier Academic Press, 2004.

[4] Kenvin Dowd: An Introduction to Market Risk Measurement, John Wiley and Sons, 2002.

[5] Carol Alexander, Value-at-Risk Models, Volume IV of Market Risk. [6] Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative Risk Management, [7] Gunter Löffler, Peter N. Posch, Credit Risk Modeling using Excel and VBA, Wiley

2007. 6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 6.1. Đánh giá quá trình 40%





1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Mô hình định lượng rủi ro tài chính)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1.1. Tên học phần: Phân tích kỹ thuật trong tài chính Tên tiếng Anh: Technical analysis in Finance




1.3. Mô tả học phần: Môn học này trang bị cho sinh viên Sử dụng các mô hình toán học (đồ thị, biến đổi miền, xác suất thống kê,...) dựa trên dữ liệu thu thập về thị trường trong quá khứ và hiện tại để nhận định về xu hướng của thị trường. Phân tích kỹ thuật không để ý đến các chỉ số tài chính, tình hình phát triển hay các thông tin về thị trường về doanh nghiệp mà chỉ chú trọng vào tập các dữ liệu về giá cả, khối lượng, … của hàng hóa thu thập được tại các phiên giao dịch trong quá khứ.






Người học phải nắm vững lý thuyết Dow. Xây dựng và hiểu được ý nghĩa của các chỉ báo về xu hướng của giá và khối lượng. Hiểu và sử dụng được một số mô hình giá phổ biến. Xác định được dấu hiệu mua và bán. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Kỹ năng sử dụng phần mềm Metastock: Người học phải biết cách nhập, xuất và cập nhật dữ liệu cho phần mềm. Sử dụng được các công cụ vẽ biểu đồ và tạo các chỉ báo. Kỹ năng phân tích biểu đồ và phân tích chỉ báo: Người học phải nắm rõ ý nghĩa và hiểu được ý nghĩa của các loại biểu đồ và cac chỉ báo để từ đó đưa ra những nhận định về thị trường trong quá khứ và dự báo xu hướng của thị trường trong tương lai.

3. CHUẨN ĐẦU RA

3.1. Chuẩn đầu ra của học phần Mục tiêu Chuẩn đầu ra học phần Đáp ứng chuẩn đầu ra CTĐT

Kiến thức


Ks2 Ghi nhớ các phương pháp phân tích.




độ 1 Chương 1. Nhắc lại một số kiến thức thống kê Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Cơ sở lý thuyết của phân tích kỹ thuật Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Xu thế của giá Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Xu thế của khối lượng Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

5 Chương 5. Các mô hình giá (Chart Patterns) Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

6 Chương 6. Một số vấn đề liên quan đến phân tích kỹ thuật

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

Kỹ năng

Ss1 Phân tích được các mô hình, danh mục đầu tư

Ss2 Vận dụng các mô hình phân tích cho từng thị trường và cổ phiếu



As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. Nhắc lại một số kiến thức thống kê 1.1 Các chỉ tiêu đo lường trong thống kê 1.2 Các loại biểu đồ trong thống kê.

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

1.3 Biểu đồ Candle stick 1.4 Tổng quan về Candle stick. 1.5 Các mẫu hình của candle stick. 1.6 Khung thời gian.

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

Chương 2. Cơ sở lý thuyết của phân tích kỹ thuật 2.1 Giới thiệu về phân tích kỹ thuật 2.1.1 Khái niệm về phân tích kỹ thuật. 2.1.2 Lĩnh vực ứng dụng của phân tích kỹ thuật.

1 3 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

2.2 Lý thuyết Dow. 2.2.1 Giả thuyết của lý thuyết Dow. 2.2.2 Nội dung của lý thuyết Dow. 2.3 Các nguyên lý cơ bản.

3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

Chương 3. Xu thế của giá 3.1 Khái niệm. 3.2 Các loại xu thế về giá của thị trường 3.2.1 Xu thế cấp 1 (The head trend). 3.2.2 Xu thế cấp 2 (The secondary trend). 3.2.3 Xu thế nhỏ (Minor trend).

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 6:

Từ:… Đến:...

3.3 Support and Resistance (Hỗ trợ và kháng cự). 3.4 Các chỉ báo về xu thế của giá. 3.4.1 Các đường trung bình trượt (Moving Average). 3.4.2 Dải Bollinger Bands.

1 3 0 8


Tuần 7:

Từ:… Đến

Chương 4. Xu thế của khối lượng 4.1 Khái niệm 4.2 Các chỉ báo về xu thế của khối lượng 4.2.1 Balance Volume.

3 1 0 8


Tuần 8:

Từ:… Đến

4.2.2 Accumulation Distribution. 4.2.3 Chaikin Oscillator. 4.2.4 Chaikin Oscillator. 4.2.5 Market Facilitation Index. 4.2.6 Money Flow.

3 1 0 8


Tuần 9:

Từ:… Đến

Chương 5. Các mô hình giá (Chart Patterns) 5.1 Khái niệm 5.2 Một số mô hình thường gặp

3 1 0 8


Tuần 10:

Từ:… Đến

5.2.1 Nhóm mô hình 2 đỉnh 2 đáy. 5.2.2 Nhóm mô hình đáy chuyên biệt. 5.2.3 Một số mô hình chuyên biêt khác.

3 1 0 8


Tuần 11:

Từ:… Đến

Chương 6. Một số vấn đề liên quan đến phân tích kỹ thuật 6.1 Tâm lý giao dịch.

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

6.2 Các phương pháp quản lý vốn. 6.3 Xây dựng quy tắc vào, ra thị trường.


Tuần 12:

Từ:… Đến


1 0 0 2



5. HỌC LIỆU

5.1 Tài liệu chính: [1] Bài giảng, Phân tích kỹ thuật trong tài chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing,

2015 5.2 Tài liệu tham khảo:

[2] Robert D. Edwards, John Magee, Technical analysis of stock trends, 9th edition, Taylor & Francis Group, LLC 2007. 6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 6.1. Đánh giá quá trình 40%





1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Phân tích kỹ thuật trong tài chính)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Mô hình định giá tài sản tài chính 1 Tên tiếng Anh: The Models for evaluating the financial assets 1




1.3. Mô tả học phần: : Môn học sẽ tập trung vào những vấn đề sau, Trình bày mô hình đa nhân tố đối với lợi suất tài sản. Giới thiệu ứng dụng mô hình đa nhân tố trong phân tích danh mục. Giới thiệu Lý thuyết định giá cơ lợi. Giới thiệu một số khái niệm liên quan tới trái phiếu. Trình bày một số phương pháp tính lợi tức trái phiếu. Định giá trái phiếu và phân tích các đặc trưng liên quan tới rủi ro lãi suất của trái phiếu. Trình bày các phương pháp cơ bản sử dụng trong phân tích và định giá cổ phiếu phổ thông. Phân tích động thái giá cổ phiếu phổ thông qua một số mô hình tương ứng với quá trình GBM. Trình bày các phương pháp cơ bản sử dụng trong phân tích và định giá quyền chọn về cổ phiếu phổ thông. Trình bày các phương pháp cơ bản sử dụng trong phân tích và đánh giá quyền chọn về cổ phiếu phổ thông. Trình bày mô hình Black-Scholes trong định giá quyền chọn kiểu châu Âu.



toán tài chính - Các học phần học song hành: Không - Các yêu cầu khác đối với học phần:



Trang bị cho người học cho người học những nội dung cơ bản trong lý thuyết danh mục và định giá. Trình bày các phương pháp chính và các mô hình phân tích, định giá kinh điển. Trang bị bước đầu kỹ năng phân tích, định giá tài sản để người học có thể áp dụng khi tham gia hoạt động trên thị trường tài chính. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Nắm vững các phương pháp định giá tài sản tài chính; Biết cách triển khai các phương pháp này trên các bài toán tính toán cụ thể; Biết lựa chọn các phương pháp tối ưu phù hợp với yêu cầu cụ thể; Có khả năng sử dụng tốt phần mềm Matlab và R để hiện thực hóa các bước tính toán định lượng các độ đo rủi ro. Cung cấp công cụ tác nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Toán tài chính khi ra trường.





độ

1 Chương 1. Mô hình đa nhân tố và lý thuyết định giá cơ lợi Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Phân tích và định giá trái phiếu Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Phân tích và định giá cổ phiếu Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Phân tích và định giá cổ phiếu Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức



Kỹ năng

Ss1


Ss2




As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. Mô hình đa nhân tố và lý thuyết định giá cơ lợi 1.1 Mô hình đa nhân tố 1.1.1 Đôi nét lịch sử 1.1.2. Mô hình đa nhân tố

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

1.1.3. Một số ứng dụng của mô hình nhân tố 1.1.4. Danh mục nhân tố 1.2. Lý thuyết định giá cơ lợi (APT) 1.2.1 Lý thuyết định giá cơ lợi

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

1.2.2 Ước lượng và kiểm định APT 1.2.3 Mối liên hệ giữa CAPM và APT 1 3 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

Chương 2. Phân tích và định giá trái phiếu 2.1 Trái phiếu và các đặc trưng 2.2 Nguyên tắc định giá trái phiếu

3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

2.3 Đo lường lợi tức trái phiếu, YTM và các tính chất 2.4 Định giá trái phiếu 2.5 Phân tích rủi ro lãi suất của trái phiếu và ứng dụng

3 1 0 8


Tuần 6:

Từ:… Đến:...

2.6 Định giá trái phiếu 2.7 Phân tích rủi ro lãi suất của trái phiếu và ứng dụng 1 3 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 7:

Từ:… Đến

Chương 3. Phân tích và định giá cổ phiếu 3.1 Phương pháp phân tích cơ bản và nguyên lý định giá 3.2 Giá trị nội tại của cổ phiếu và các yếu tố tác động

3 1 0 8


Tuần 8:

Từ:… Đến

3.3 Định giá cổ phiếu 3.3.1 Định giá dựa trên cổ tức: các mô hình tăng trưởng cổ tức 3.3.2 Định giá dựa trên thu nhập: các mô hình tăng trưởng EPS

3 1 0 8


Tuần 9:

Từ:… Đến

3.3.3 Mô hình cây nhị phân 3.3.4 Mô hình chuyển động Brown (mô hình Black – Scholes) và một số mô hình khác

3 1 0 8


Tuần 10:

Từ:… Đến

Chương 4. Phân tích và định giá cổ phiếu 4.1 Phái sinh và quyền chọn 4.2 Nguyên tắc định giá phái sinh, phòng hộ kiểu Delta 4.3 Thu hoạch của quyên chọn về cổ phiếu và các yếu tố tác động 4.4 Các giới hạn của giá quyền chọn, hệ thức Put – Call

3 1 0 8


Tuần 11:

Từ:… Đến

4.5 Định giá quyền chọn 4.5.1 Mô hình cây nhị phân 4.5.2 Mô hình Black – Scholes

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

4.5.3 Nguyên lý định giá với xác xuất dung hoà rủi ro

Tuần 12:

Từ:… Đến


1 0 0 2



5. HỌC LIỆU

5.1 Tài liệu chính: [1] Bài giảng, Mô hình định giá tài sản tài chính 1, Trường Đại học Tài chính – Marketing,


[2] Hoàng Đình Tuấn: Mô hình phân tích & định giá tài sản tài chính, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

[3] David Blake: Financial Market Analysis, John-Wiley & Sons Ltd, 2000.Jean – Paul Chavas: Risk Analysis in Theory and Practice, Elsevier Academic Press, 2004.

[4] Paul Wilmott: Derivatives – The Theory and Practice of Financial Enginearing, John-Wiley & Sons Ltd, 1998.

[5] John C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall, 1997. 6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 6.1. Đánh giá quá trình 40%





1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Mô hình định giá tài sản tài chính 1)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1.1. Tên học phần: Mô phỏng ngẫu nhiên Tên tiếng Anh: Stochastic Simulation - Mã học phần: Số tín chỉ: 02 - Áp dụng cho ngành/chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành tài chính định lượng



1.3. Mô tả học phần: Mô phỏng ngẫu nhiên là xây dựng một mô hình tuân theo một quy luật phân phối (ngẫu nhiên nào đó) để mô tả lại các tình huống cần phân tích theo những khía cạnh quan trọng nào đó mà chúng ta quan tâm bằng những cách ít tốn kém chi phí và nhanh chóng.





Hiểu được mô phỏng là gì? Mô phỏng ngẫu nhiên là gì? ứng dụng của mô phỏng ngẫu nhiên. Hiểu và sử dụng được các công cụ (lý thuyết và thực hành) trong mô phỏng ngẫu nghiên.

Sử dụng được các thuật toán mô phỏng. Sử dụng các phần mềm (R, Maple,…) Môn học có nội dung chính đề cập tới việc ứng dụng một số mô hình ngẫu nhiên nhằm mô

hình hóa và phân tích định lượng quá trình ra quyết định trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản một cách đầy đủ và có hệ thống, để làm phương tiện nghiên cứu các bài toán trong tài chính và kinh tế. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Sau khi học xong môn này sinh viên biết cách mô hình toán cho bài toán thực tế đơn giản, áp dụng thành thạo các phương pháp phân tích, để giải quyết một số lớp các bài toán thường gặp trong tài chính và kinh tế.





độ 1 Chương 1. Mục đích của mô phỏng Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Một số khái niệm và kỹ thuật mô phỏng Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Giới thiệu một số mô phỏng thông dụng Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Một số áp dụng của mô phỏng Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức



Kỹ năng

Ss1 Phân tích được vấn đề đặt ra cho một số bài toán cụ thể.

Ss2




As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. Mục đích của mô phỏng 1.1. Giới thiệu thuật ngữ mô phỏng. 1.2. Lịch sử phát triển của lý thuyết. 1.3. Phương pháp mô phỏng. 1.4. Mô hình mô phỏng và ý nghĩa. 1.5. Các dạng mô phỏng và một vài ví dụ.

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ:… Đến:...

Chương 2. Một số khái niệm và kỹ thuật mô phỏng 2.1. Giới thiệu về số giả ngẫu nhiên và các phương pháp sinh số giả ngẫu nhiên. 2.2. Các biến ngẫu nhiên và kỹ thuật mô phỏng chúng.

2 2 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

Chương 3. Giới thiệu một số mô phỏng thông dụng 3.1. Quá trình Poisson và thời gian sống. 3.2. Quá trình Markov. 3.3. Quá trình Gauss. 3.4. Quá trình điểm

3 1 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

3.5. Phương pháp Metropolis. 3.6. Lấy tích phân Monte-Carlo. 2 2 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 5:

Từ:… Đến

3.6.Thiết kế thí nghiệm phân tích đầu ra. 3.7. Phương pháp chuỗi thời gian.

3 1 0 8


Tuần 6:

Từ:… Đến

Chương 4. Một số áp dụng của mô phỏng 4.1. Trong thống kê. 4.2. Trong tối ưu. 4.3. Trong giải tích số. 4.4. Trong dự báo.

3 1 0 8


Tuần 7:

Từ:… Đến

4.5. Trong hệ phục vụ đám đông. 4.6. Trong quản trị kinh doanh. 2 2 0 8


Tuần 8:

Từ:… Đến


2 0 0 4




[1] Trần Lộc Hùng, Cơ sở Mô phỏng ngẫu nhiên, NXB Giáo dục 1997 5.2 Tài liệu tham khảo: [2] Brian D. Ripley , Stochastic Simulation , NXB John Wiley & Sons, New York 1987.

[3] R. I. Levin, D. S. Snell & J. P. Stinson, Quantitative Approaches to Management, NXB McGraw Hil, New York 1986.

[4] Sheldon M. Ross, Introduction to Probability Models, NXB Academic Press, New York 1994.






1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Mô phỏng ngẫu nhiên)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1.1. Tên học phần: Mô hình định giá tài sản tài chính 2 Tên tiếng Anh: The Models for evaluating the financial assets 2




1.3. Mô tả học phần: Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 2 là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính định lượng. Môn học có nội dung chính đề cập tới việc ứng dụng một số phương pháp toán học nhằm mô hình hóa quá trình phân tích và định giá các tài sản trên thị trường tài chính. Thông qua việc thiết lập, phân tích các mô hình toán từ đơn giản đến phức tạp tương ứng các loại tài sản người học có thể trực tiếp áp dụng trong tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục và phân tích thị trường tài chính. Kiểm nghiệm thực chứng các quá trình tài chính và đầu tư chứng khoán với số liệu Việt Nam và khu vực. Môn học cung cấp công cụ tác nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Tài chính định lượng khi ra trường.



toán tài chính - Các học phần học song hành: Kinh tế vi mô, vĩ mô - Các yêu cầu khác đối với học phần:



Trang bị cho người học những nội dung cơ bản trong lý thuyết danh mục và định giá. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Trình bày các phương pháp chính và các mô hình phân tích, định giá kinh điển. Trang bị bước đầu kỹ năng phân tích, định giá tài sản để người học có thể áp dụng khi tham gia hoạt động trên thị trường tài chính.





độ

1 Chương 1. Khái niệm và nguyên lý cơ bản trong phân tích tài chính Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. - mô hình hoá hoạt động có rủi ro Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Phân tích và quản lý danh mục đầu tư Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức



Kỹ năng

Ss1


Ss2




As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. Khái niệm và nguyên lý cơ bản trong phân tích tài chính 1.1. Mô hình phân tích hành vi tiêu dùng - đầu tư và vai trò của thị trường tài chính 1.2. Hàng hoá trên thị trường và phân loại tài sản tài chính

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

1.3. Khái niệm và nghuyên lý cơ bản trong phân tích, định giá tài sản tài chính 1.3.1 Tài sản, danh mục: lợi suất, rủi ro

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

1.3.2. Các nguyên lý: No Arbitrage, đa dạng hoá, chiết khấu, đòn bẩy tài chính 1 3 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

Chương 2. - mô hình hoá hoạt động có rủi ro 2.1. Môi trường rủi ro và việc mô hình hoá 2.2. Mô hình lựa chọn trong môi trưường rủi ro

3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

2.2.1 Tập ván bài, thứ tự ưa thích 2.2.2 Hàm lợi ích kỳ vọng, thái độ của tác nhân đối với rủi ro và đo lường 2.2.3 Hàm lợi ích theo tài sản, hàm lợi ích kỳ vọng phụ thuộc trung bình, phương sai của lợi suất

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 6:

Từ:… Đến:...

2.2.4 Áp dụng hàm lợi ích theo tài sản trong bảo hiểm và đầu tư vào tài sản rủi ro 1 3 0 8


Tuần 7:

Từ:… Đến

Chương 3. Phân tích và quản lý danh mục đầu tư 3.1. Phương pháp phân tích kỳ vọng – phương sai (Phương pháp Markowitz) 3.1.1. Các giả thiết và khái niệm 3.1.2. Danh mục và việc nắm giữ danh mục 3.1.3. Mô hình xác định danh mục biên duyên, danh mục hiệu quả( trường hợp có và không có tài sản phi rủi ro): các giả thiết, mô hình, nghiệm của mô hình, các tính chất, phân tích so sánh tĩnh

3 1 0 8


Tuần 8:

Từ:… Đến

3.2. Mô hình chỉ số đơn (SIM) và ứng dụng 3.3. Quản lý danh mục 3.3.1. Các chiến lược quản lý danh mục 3.3.2. Lập danh mục tối ưu

3 1 0 8


Tuần 9:

Từ:… Đến

3.3.3. Đánh giá việc thực thi danh mục 3.4. Phương pháp VaR phân tích giá trị rủi ro

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 10:

Từ:… Đến

Chương 4. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) 4.1.Mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model) – CAPM 4.1.1 Đôi nét về lịch sử vai trò của CAPM 4.1.2 Mô hình CAPM 4.2. Ứng dụng CAPM 4.2.1 Phân tích rủi ro của tài sản, danh mục 4.2.2 Tính hệ số a của tài sản và danh mục 4.2.3 Định giá tài sản 4.3.Ước lượng và kiểm định CAPM 4.3.1 Ước lượng các tham số của CAPM 4.3.2 Kiểm định CAPM 4.3.3 Quy trình ước lượng và kiểm định CAPM

3 1 0 8


Tuần 11:

Từ:… Đến

4.4. Mở rộng CAPM 4.4.1 Trường hợp thị trường cấm bán khống tài sản 4.4.2 Trường hợp lãi suất vay và cho vay khác nhau 4.4.3 Trường hợp không có tài sản phi rủi ro 4.4.4 Trường hợp lợi suất của tài sản không có phân bố chuẩn 4.4.5 Trường hợp có tài sản không được

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

giao dịch trên thị trường 4.4.6 Trường hợp không có sự đồng nhất trong đánh giá về hoạt động của thị trường giữa các nhà đầu tư 4.4.7 Trường hợp có thu nhập (cổ tức) trong chu kỳ 4.4.8 Trường hợp nhiều chu kỳ

Tuần 12:

Từ:… Đến


1 0 0 2



5. HỌC LIỆU

5.1 Tài liệu chính: [1] Bài giảng, Mô hình định giá tài sản tài chính 2, Trường Đại học Tài chính – Marketing,


[2] Hoàng Đình Tuấn: Mô hình phân tích & định giá tài sản tài chính, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

[3] David Blake: Financial Market Analysis, John-Wiley & Sons Ltd, 2000.Jean – Paul Chavas: Risk Analysis in Theory and Practice, Elsevier Academic Press, 2004.

[4] Paul Wilmott: Derivatives – The Theory and Practice of Financial Enginearing, John-Wiley & Sons Ltd, 1998.






1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Mô hình định giá tài sản tài chính 2)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Mô hình rủi ro bảo hiểm Tên tiếng Anh: The Models for insurance risks




1.3. Mô tả học phần: Môn học này giới thiệu cho sinh viên các mô hình rủi ro trong bảo hiểm. Mô hình rủi ro thời gian rời rạc, thời gian liên tục; mô hình rủi ro có tác động của lãi suất. Phương pháp ước lượng xác suất thiệt hại trong bảo hiểm.


1.4 Các điều kiện tham gia học phần: - Các học phần học trước: Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán ứng dụng; Cơ

sở toán tài chính - Các học phần học song hành: Kinh tế vi mô, vĩ mô - Các yêu cầu khác đối với học phần:



Trang bị cho người học những nội dung cơ bản về rủi ro bảo hiểm và xác suất thiệt hại. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Trình bày các mô hình rủi ro bảo hiểm thời gian rời rạc, mô hình bảo hiểm thời gian liên tục, mô hình rủi ro bảo hiểm có tác động của lãi suất và ước lượng xác suất thiệt hại cho các mô hình này; Trang bị bước đầu kỹ năng ước lượng xác suất thiệt hại trong các mô hình rủi ro để người học có thể áp dụng khi tham gia hoạt động trên thị trường bảo hiểm.





độ

1 Chương 1. Khái niệm và kiến thức cơ bản về rủi ro bảo hiểm và xác suất thiệt hại Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Mô hình rủi ro bảo hiểm thời gian rời rạc Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Mô hình rủi ro bảo hiểm thời gian liên tục Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Thực hành ước lượng và tính xác suất thiệt hại cho một số mô hình cụ thể

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức



Kỹ năng

Ss1


Ss2




As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. Khái niệm và kiến thức cơ bản về rủi ro bảo hiểm và xác suất thiệt hại 1.1. Một số nội dung cơ bản về rủi ro trong bảo hiểm 1.2. Bài toán thiệt hại đối với công ty bảo hiểm

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

1.3. Xác suất thiệt hại (ruin probability) 1.4. Quá trình đến của yêu cầu (claim arrival processes)

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

1.5. Phân loại bảo hiểm

1 3 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

Chương 2. Mô hình rủi ro bảo hiểm thời gian rời rạc 2.1. Mô hình rủi ro thời gian rời rạc không có tác động lãi suất 2.1.1. Giới thiệu các mô hình 2.1.2. Ước lượng xác suất thiệt hại

3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

2.2. Mô hình rủi ro thời gian rời rạc có tác động lãi suất 2.2.1. Giới thiệu các mô hình

3 1 0 8


Tuần 6:

2.2.2. Ước lượng xác suất thiệt hại 1 3 0 8 Đọc TL [1]:

Các khái




Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Từ:… Đến:...

niệm và chuẩn bị trước các câu hỏi

Tuần 7:

Từ:… Đến

Chương 3. Mô hình rủi ro bảo hiểm thời gian liên tục 3.1.Mô hình rủi ro thời gian liên tục không có tác động lãi suất 3.1.1. Giới thiệu các mô hình: Mô hình tổng quát, Mô hình đổi mới, Mô hình Cramer – Lundburg

3 1 0 8


Tuần 8:

Từ:… Đến

3.1.2. Ước lượng xác suất thiệt hại cho các mô hình 3.2. Mô hình rủi ro thời gian liên tục có tác động lãi suất

3 1 0 8


Tuần 9:

Từ:… Đến

3.2.1. Giới thiệu các mô hình 3.2.2. Ước lượng xác suất thiệt hại 3 1 0 8


Tuần 10:

Từ:… Đến

Chương 4. Thực hành ước lượng và tính xác suất thiệt hại cho một số mô hình cụ thể 4.1. Giới thiệu ví dụ số (Mô hình mô phỏng)

3 1 0 8


Tuần 11:

Từ:… Đến

4.2. Hướng dẫn ước lượng xác suất thiệt hại cho một số mô hình 4.3. Bài tập thực hành

3 1 0 8


Tuần 12:

Ôn tập, giải đáp các thắc mắc và công bố 1 0 0 2 Đọc TL [1]:

Các khái




Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Từ:… Đến

kết quả đánh giá quá trình

niệm và chuẩn bị trước các câu hỏi


5. HỌC LIỆU

5.1 Tài liệu chính: [1] Bài giảng, Mô hình rủi ro bảo hiểm, Trường Đại học Tài chính – Marketing, 2015

5.2 Tài liệu tham khảo: [2] Buhlman, H. (1970), Mathematical Methods in Risk Theory, Berlin - Heidelberg - New

York Springer [3] Trần Hùng Thao (2004), Nhập môn Toán học tài chính, Nhà xuất bản Khoa học và kĩ

thuật, Hà Nội. [4] S. David Promislow, (2011) Fundamentals of Atuarial Mathematics, John-Wiley &

Sons Ltd. Cai, J. (2002), Discrete time risk models under rates of interest, Probability in the

Engineering and Informational Sciences. 16, pp. 309 – 324. [5] De Vylder, F. E.,(1999), Numerical finite – time ruin probabilities by Picard – Lefevre

formula, Scandinavian Atuarial Journal, 2, pp 375 – 386 [6] Nguyễn Thị Thúy Hồng,(2013), On finite – time ruin probabilities for general risk

models, East – West J. of Mathematics, Vol 15, N 1, pp 86 -101 6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 6.1. Đánh giá quá trình 40%





1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Mô hình rủi ro bảo hiểm)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Phân tích dữ liệu định tính Tên tiếng Anh: Categorical Data Analysis




1.3. Mô tả học phần: Môn học phân tích số liệu định tính sẽ cung cấp cho người học những kỹ thuật phân tích các số liệu dạng thuộc tính trong đó các phương pháp mô tả và suy diễn thống kê đối với loại số liệu này sẽ là nội dung chính của học phần. Đối với số liệu định tính, việc phân tích các bảng ngẫu nhiên, 2 hoặc nhiều chiều sẽ được đề cập chi tiết. Ngoài ra, một số nội dung cơ bản như xây dựng và giải thích các mô hình cho các biến dạng nhị phân, các mô hình logarit tuyến tinh (log-linear) và các dạng mô hình tuyến tính tổng quát khác như mô hình đa biến cho số liệu theo cặp và số liệu theo trình tự thời gian cũng được đề cập. Khóa học này cũng sẽ sử dụng một số phần mềm phân tích số liệu thông dụng, đặc biệt là cho số liệu định tính như SAS và R. Người học cần nắm được các kiến thức cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính bao gồm cả mô hình hồi quy bội có sử dụng phương pháp biến giả để giải quyết các mô hình trong đó có sử dụng các biến độc lập là biến định tính.






Xác định được các dạng bảng ngẫu nhiên (2 hoặc nhiều chiều) và các phương pháp thích hợp để đo lường và kiểm định các mối quan hệ giữa 2 hoặc nhiều biến định tính. Xây dựng và ước lượng được các mô hình cho các biến giải thích dạng nhị phân (binary), dạng nhiều tỷ lệ (multinomial). Giải thích và thực hiện được các kiểm định về tính phù hợp của mô hình. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Giải thích và truyền tải được ý nghĩa của các phương pháp phân tích số liệu định tính. Hiểu và ứng dụng được các phương pháp phân tích cao cấp cho các dạng số liệu phức tạp (số liệu nhiều mức, lồng ghép…)





độ 1 Chương 1. Giới thiệu về biến định tính Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Bảng ngẫu nhiên và suy diễn thống kê Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Mô hình tuyến tính tổng quát những vấn đề cơ bản

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Mô hình logistic và mô hình multinomial Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

5 Chương 5. Mô hình log-linear cho bảng ngẫu nhiên Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức



Kỹ năng





As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ BIẾN ĐỊNH TÍNH 1.1. Số liệu định tính là gì? 1.2. Phân phối xác suất của số liệu định tính.

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

1.3. Suy diễn thống kê cho số liệu định tính. 1.4. Suy diễn thống kê cho các tham số trong mô hình nhị phân

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

1.5. Suy diễn thống kê cho các tham số trong mô hình nhiều tỷ lệ 1.6. Các chú ý chính và bài tập thực hành.

1 3 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

Chương 2. BẢNG NGẪU NHIÊN VÀ SUY DIỄN THỐNG KÊ 2.1. Cấu trúc xác suất của bảng ngẫu nhiên 2.2. So sánh 2 tỷ lệ trong bảng ngẫu nhiên 2.3. Các mối liên hệ riêng trong bảng ngẫu nhiên phân tầng

3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

2.4. Mở rộng cho bảng tổng quát dạng IJ 2.5. Khoảng tin cậy cho tham số đo mối liên hệ. 2.6. Kiểm định giả thiết về tính độc lập trong bảng 2 chiều

3 1 0 8


Tuần 6:

Từ:… Đến:...

2.7. Bảng 2 chiều với các thuộc tính có thứ tự 2.8. Mở rộng cho bảng nhiều chiều

1 3 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu


Tuần 7:

Từ:… Đến

Chương 3. MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 3.1. Mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) 3.2. Mô hình tuyến tính tổng quát cho biến nhị phân

3 1 0 8


Tuần 8:

Từ:… Đến

3.3. Mô hình tuyến tính tổng quát cho biến dạng đếm được (count data) 3.4. Phương pháp ước lượng hợp lí tối đa 3.5. Suy diễn thống kê cho mô hình tuyến tính tổng quát

3 1 0 8


Tuần 9:

Từ:… Đến

Chương 4. MÔ HÌNH LOGISTIC VÀ MÔ HÌNH MULTINOMIAL 4.1. Giải thích ý nghĩa các tham số trong mô hình logistic 4.2. Suy diễn trong mô hình logistic 4.3. Mô hình logistic đa biến 4.4. Ước lượng mô hình logistic

3 1 0 8


Tuần 10:

Từ:… Đến

4.5. Các phương pháp lựa chọn mô hình 4.6. Các kiểm định về tính đúng đắn của mô hình 4.7. Suy diễn về mối liên hệ có điều kiện trong bảng ngẫu nhiên 2x2xk 4.8. Xác định kích thước mẫu

3 1 0 8





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

4.9. Mô hình probit và complementary log-log

Tuần 11:

Từ:… Đến

Chương 5. MÔ HÌNH LOG-LINEAR CHO BẢNG NGẪU NHIÊN 5.1 Giới thiệu mô hình loglinear 5.2 Mô hình loglinear cho bảng ngẫu nhiên hai chiều 5.3 Mô hình loglinear nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc và tương tác trong bảng ngẫu nhiên 3 chiều 5.4 Suy diễn thống kê trong mô hình loglinear 5.5 Mô hình loglinear cho bảng tổng quát nhiều chiều 5.6 Mối liên hệ giữa mô hình logistic và loglinear 5.7 Một số khía cạnh trong ước lượng mô hình loglinear

3 1 0 8


Tuần 12:

Từ:… Đến


1 0 0 2



5. HỌC LIỆU

5.1 Tài liệu chính: [1] Bài giảng, Phân tích dữ liệu định tính, Trường Đại học Tài chính – Marketing, 2015

5.2 Tài liệu tham khảo: [2] Alan Agresti, 2002, Categorical Data Analysis, 2nd Edition [3] Stokes, M. ,Davis, C., Koch, G. ,2001, Categorical Data Analysis Using The SAS

System






1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Phân tích dữ liệu định tính)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Phân tích dữ liệu bảng Tên tiếng Anh: Analysis of Panel data




1.3. Mô tả học phần: Học phần cung cấp môt công cụ phân tích hiện đại và các kỹ năng sử dụng phần mềm tương ứng phục vụ cho phân tích định lượng các vấn đề kinh tế xã hội. Sau khi học xong học phần, người học có thể thực hiện một cách trọn vẹn bài toán phân tích số liệu mảng: từ việc nhìn nhận vấn đề kinh tế - xã hội thực tế đến việc xây dựng mô hình tương ứng và vận dụng kết quả phân tích thu được từ mô hình để giải quyết vấn đề được nêu ra. Người học có thể sử dụng thành thạo các phần mềm EVIEWS, STATA trong quá trình phân tích.






Học phần cung cấp môt công cụ phân tích hiện đại và các kỹ năng sử dụng phần mềm tương ứng phục vụ cho phân tích định lượng các vấn đề kinh tế xã hội. Sau khi học xong học phần, người học có thể thực hiện một cách trọn vẹn bài toán phân tích số liệu mảng: từ việc nhìn nhận vấn đề kinh tế - xã hội thực tế đến việc xây dựng mô hình tương ứng và vận dụng kết quả phân tích thu được từ mô hình để giải quyết vấn đề được nêu ra. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Người học có thể sử dụng thành thạo các phần mềm EVIEWS, STATA trong quá trình phân tích.





độ 1 Chương 1. Mô hình phân tích số liệu mảng – giới thiệu Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Phương pháp ước lượng ols gộp Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Mô hình tác động ngẫu nhiên Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Mô hình tác động cố định Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

5 Chương 5. Một số mở rộng Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức



Kỹ năng





As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

CHƯƠNG 1 MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SỐ LIỆU MẢNG – GIỚI THIỆU 1.1. Một số khái niệm 1.2 Động lực của mô hình phân tích số liệu mảng

3 1 0 8


Tuần 2:

Từ: ….

Đến…

1.3.Ưu việt của mô hình phân tích số liệu mảng 1.4. Một số ví dụ về phân tích số liệu mảng

3 1 0 8


Tuần 3:

Từ:… Đến:...

CHƯƠNG 2 – PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS GỘP 2.1.Giới thiệu mô hình

1 3 0 8


Tuần 4:

Từ:… Đến:...

2.2. Các giả thiết của phương pháp OLS gộp 2.3. Ước lượng trong STATA và ví dụ 3 1 0 8


Tuần 5:

Từ:… Đến:...

CHƯƠNG 3 – MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG NGẪU NHIÊN 3.1 Giới thiệu mô hình 3.2. Các giả thiết của mô hình tác động ngẫu nhiên

3 1 0 8


Tuần 6:

Từ:… Đến:...

3.3. Ước lượng và suy diễn thống kê 3.4 Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi

1 3 0 8


Tuần 7:

Từ:…

3.5. Kiểm định về yếu tố không quan sát được 3 1 0 8

Đọc TL [1]: Các khái niệm và




Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Đến 3.6. Ước lượng trong STATA

chuẩn bị trước các câu hỏi

Tuần 8:

Từ:… Đến

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỐ ĐỊNH 4.1. Giới thiệu mô hình 4.2. Các giả thiết của mô hình tác động cố định

3 1 0 8


Tuần 9:

Từ:… Đến

4.3. Ước lượng và suy diễn thống kê 4.4. Phương pháp biến giả 4.5. Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát với tác động cố định

3 1 0 8


Tuần 10:

Từ:… Đến

4.6. Mô hình tác động cố định hay mô hình tác động ngẫu nhiên, kiểm định Hausman 4.7. Ước lượng trong STATA

3 1 0 8


Tuần 11:

Từ:… Đến

CHƯƠNG 5 MỘT SỐ MỞ RỘNG 5.1. Mô hình động 5.2. Mô hình tác động hai chiều 5.3. Mô hình với hệ số biến đổi

3 1 0 8


Tuần 12:

Từ:… Đến


1 0 0 2




[1] Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, 2001, Kinh tế lượng, NXB Khoa học và kỹ thuật.

5.2 Tài liệu tham khảo: [2] Wooldrige M.J, 2001, Econometrics analysis of cross section and panel data, The

MIT press, Cambridge, Massachusetts, London, England. [3] Cheng Hsiao, 2003, Analysis of Panel data, Cambridge University Press.






1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Phân tích dữ liệu bảng)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



BỘ TÀI CHÍNH






1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN 1.1. Tên học phần: Kinh tế lượng trong phân tích tài chính Tên tiếng Anh: Econometrics for Coporate Finance Analysis




1.3. Mô tả học phần: Nội dung của học phần này đề cập đến những công cụ và các mô hình Sử dụng các công cụ và mô hình kinh tế lượng đặc biệt các mô hình chuỗi thời gian, mô hình dữ liệu bảng vào trong phân tích dự báo các vấn đề của thị trường tài chính tiền tệ cũng như các vấn đề kinh tế vĩ mô có liên quan.





Kinh tế lượng là môn học với công cụ chủ yếu là toán học và phương pháp luận Thống kê, được áp dụng trong kinh tế, tài chính, trong khoa học quản lý để giải quyết những bài toán do thực tiễn đặt ra. Mục tiêu của học phần Kinh tế lượng ứng dụng là giúp cho học viên có được những kiến thức cơ bản nhất về phân tích định lượng thông qua việc phân tích các vấn đề kinh tế, tài chính, xây dựng nên những mô hình kinh tế lượng thích hợp, kiểm chứng và khẳng định cho vấn đề kinh tế, tài chính , nhằm đạt được kết quả tối ưu trong công tác quản lý, phân tích, ước lượng và dự báo và tư vấn chính sách. Dự các buổi học đầy đủ, nghiên cứu các nội dung bài học trước khi đến lớp.

Kỹ năng khai thác và phân tích số liệu: Biết tìm kiếm số liêu của các biến số kinh tế, tài chính; Với một bộ số liệu mô tả mối quan hệ kinh tế, tài chính, học viên phải biết cách phân tích để xây dựng mô hình kinh tế lượng phù hợp thể hiện mối quan hệ này. Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Eviews: Nhập số liệu, xử lý số liệu và phân tích kết quả đạt được trên phần mềm Eviews là một trong những kỹ năng cần thiết để sinh viên hoàn thành mục tiêu môn học.





độ 1 Chương 1. Tổng quan về Mô hình kinh tế lượng Ks1 Ss1 As1

2 Chương 2. Phân tích chuỗi thời gian Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

3 Chương 3. Hồi quy đơn chuỗi: các mô hình AR, MA và ARMA

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

4 Chương 4. Chuỗi không dừng, kiểm định nghiệm đơn vị, phương pháp BOX – JENKINS

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2

5 Chương 5. Mô hình hóa phương sai: các mô hình ARCH và GARCH

Ks1 Ks2

Ss1 Ss2

As1 As2


Kiến thức


Ks2 Ghi nhớ các phương pháp dự báo.

Kỹ năng

Ss1


Ss2




As1


As2






Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 1:

Từ: ….

Đến…

Chương 1. Tổng quan về Mô hình kinh tế lượng 1.1. Các khái niệm mở đầu về kinh tế lượng, phương pháp luận của kinh tế lượng. 1.2. Các bài toán liên quan đến mô hình hồi quy k biến 1.3. Một số khuyết tật trong mô hình hồi quy 1.4. Phân tích đặc trưng mô hình, các thuộc tính của một mô hình tốt. Các loại sai lầm chỉ định, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình.

3 2 0 10


Tuần 2:

1.5. Các khái niệm về biến giả, kỹ thuật sử dụng biến giả. 1.6.Giới thiệu một số mô hình với biến giả là biến giải thích, so sánh cấu trúc của mô hình hồi quy, hồi quy tuyến tính từng khúc, phân tích mùa vụ. 1.7. Tham khảo các mô hình với biến giả là biến phụ thuộc như: LPM, LOGIT, PROBIT

3 2 10

Tuần 3:

Từ:… Đến:...

Chương 2. Phân tích chuỗi thời gian 2.1.Khái niệm chuỗi thời gian, các thành phần của chuỗi thời gian. 2.2.Chuyển đổi số liệu chuỗi thời gian

3 2 0 10


Tuần 4:

2.3. Phân rã chuỗi thời gian, 4 1 10




Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Từ:… Đến:...

2.4. Hồi quy chuỗi thời gian, tính dừng và nhiễu trắng.

Tuần 5:

Từ:… Đến:...

Chương 3. Hồi quy đơn chuỗi: các mô hình AR, MA và ARMA 3.1.Mô hình tự hồi quy AR; 3.2. Mô hình trung bình động MA; 3.3. Mô hình ARMA(p,q);

4 1 0 10


Tuần 6:

Từ:… Đến

Chương 4. Chuỗi không dừng, kiểm định nghiệm đơn vị, phương pháp BOX – JENKINS (5) 4.1.Khái niệm chuỗi thời gian không dừng 4.2.Kiểm định nghiệm đơn vị(kiểm định Dickey – Fuller, kiểm định Phillips – Perron); 4.3.Phương pháp BOX – JENKINS và kiểm định sự vi phạm các giả định.

3 2 0 10


Tuần 7:

Từ:… Đến

4.4. Mô hình VAR và áp dụng trong kinh tế tài chính. 4.5. Kiểm định đồng liên kết và mô hình hiệu chỉnh sai số VECM. Ví dụ áp dụng

4 1 10

Tuần 8:

Từ:… Đến

Chương 5. Mô hình hóa phương sai: các mô hình ARCH và GARCH 5.1. Mô hình ARCH 5.2. Mô hình GARCH 5.3. Một số dạng mô hình GARCH khác

4 1 0 10





Ghi chú

GIỜ LÊN LỚP

Lý thuyết

Thực hành


Thảo luận)

Thực hành tại

phòng máy, phân

xưởng

Tự học, tự

nghiên cứu

Tuần 9:

Từ:… Đến


2 3 0 10




[1] Nguyễn Huy Hoàng, Bộ môn Toán – Thống kê, Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng trong Tài chính, Trường Đại học Tài chính – Marketing, 2015

5.2 Tài liệu tham khảo: [2]. Nguyễn Khắc Minh, Các phương pháp phân tích và dự báo trong kinh tế, NXB Khoa học kỹ thuật, 2002. [3]. Phạm Thế Anh, Kinh tế lượng ứng dụng phân tích chuỗi thời gian, NXB Lao động, 2013. [4] Tsay, R.S, Analysis of Financial Time Series. John-Wiley & Sons, Inc., New York, 2002 [5] Chris Brooks, Introductory econometrics for Finance, Cambridge, University press, 2002 6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN 6.1. Đánh giá quá trình 40%





1



4 40%









AS1, AS2


AS1, AS2



AS1, AS2



PHỤ LỤC (Kèm theo chi tiết đề cương học phần Kinh tế lượng trong phân tích tài chính)




ĐÁNH GIÁ

CẤU TRÚC ĐIỂM

THÀNH PHẦN



KS1; KS2; SS1; SS2;

AS1; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2; 20%


AS1; AS2; SS1; SS2; 20%


AS2 40%



KS1; KS2; SS1; SS2; 60%


KS1; KS2; SS1; SS2; 20%


SS1; SS2; AS1; AS2 20%



KS1; KS2; SS1; SS2; AS1; AS2 25%



35%


SS1; SS2; AS1; AS2 10%



Documents

TP.HCM, ngày tháng năm