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Relatório Mensal de Investimentos
Portaria MPS N° 519, de 24 de agosto de 2011, Art 3°, V
Data da Posição: 30/06/2020
% %
R$ 587.080.315,35 25,85% R$ 587.080.315,35 25,85%
R$ 200.603.786,46 8,83% R$ 200.603.786,46 8,83%
R$ 164.121.468,07 7,23% R$ 164.121.468,07 7,23%
R$ 159.686.828,66 7,03% R$ 159.686.828,66 7,03%
R$ 157.192.175,00 6,92% R$ 157.192.175,00 6,92%
R$ 100.169.107,42 4,41% R$ 100.169.107,42 4,41%
R$ 59.287.849,81 2,61% R$ 65.867.531,60 2,90%
R$ 52.751.538,33 2,32% R$ 59.287.849,81 2,61%
R$ 13.115.993,27 0,58% R$ 6.091.506,69 0,27%
R$ 6.091.506,69 0,27%
R$ 1.500.100.569,06 66,06% R$ 1.500.100.569,06 66,06%
% %
R$ 140.581.232,23 6,19% R$ 217.241.665,86 9,57%
R$ 88.320.538,80 3,89% R$ 200.925.542,23 8,85%
R$ 59.517.129,32 2,62% R$ 58.615.705,52 2,58%
R$ 58.615.705,52 2,58% R$ 51.521.715,70 2,27%
R$ 51.521.715,70 2,27% R$ 20.561.680,16 0,91%
R$ 49.815.109,70 2,19% R$ 12.006.634,97 0,53%
R$ 43.363.286,88 1,91% R$ 7.091.882,28 0,31%
R$ 22.518.473,39 0,99% R$ 6.588.785,62 0,29%
R$ 20.561.680,16 0,91% R$ 4.302.185,87 0,19%
R$ 16.732.339,57 0,74% R$ 3.406.557,03 0,15%
R$ 12.006.634,97 0,53%
R$ 7.091.882,28 0,31%
R$ 3.655.554,17 0,16%
R$ 3.644.588,74 0,16%
R$ 3.406.557,03 0,15%
R$ 646.631,70 0,03%
R$ 263.295,10 0,01%
R$ 582.262.355,27 25,64% R$ 582.262.355,27 25,64%
% %
R$ 74.077.282,48 3,26% R$ 74.077.282,48 3,26%
R$ 42.745.697,12 1,88% R$ 71.838.038,34 3,16%
R$ 42.450.370,76 1,87% R$ 42.450.370,76 1,87%
R$ 29.092.341,22 1,28%
R$ 188.365.691,58 8,30% R$ 188.365.691,58 8,30%
R$ 1,00 0,00% R$ 1,00 0,00%
R$ 2.270.728.616,91 100,00% R$ 2.270.728.616,91 100,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (GRUPO ITAÚ)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BRPP GESTÃO DE P. EST. LTDA (GRUPO BRASIL PLURAL)
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
TOTAL EXTERIOR
SALDO CONTA CORRENTE
PATRIMÔNIO
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
TOTAL RV
Exterior
XP VISTA ASSET MANAGEMENT (GRUPO XP)
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
TOTAL EXTERIOR
SALDO CONTA CORRENTE
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GRUPO XP)
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GRUPO XP)
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Relatórios da Carteira de Investimentos RECIPREV
Renda Variável
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Renda Fixa
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (GRUPO ITAÚ)
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
TOTAL RF
Exterior
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Gestores)
TOTAL RF
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV (Administradores)
Renda Variável
Renda Fixa
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL) TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
TOTAL RV
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
PATRIMÔNIO
Nome do Fundo Gestor Administrador Taxa de Administração Anual (%)
Benchmark (Índice de Referência anual) Taxa Performance* % PL RECIPREV % PL Fundo Valor (R$) CNPJ Rentabilidade do
Produto (mensal)Rentabilidade do Produto
(anual)Prazo de Liquidação
Artigo da Resolução 3.922/10
Classificação Risco do Fundo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 1,00% CDI Não possui 0,10% 0,13% R$ 2.365.659,87 13.077.415/0001-05 0,13% 1,24% Curto Prazo FI Renda Fixa -
Geral Risco Muito Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,30 a 0,50 IMA GERAL EX-C Não possui 17,50% 3,68% R$ 397.266.436,38 25.078.994/0001-90 0,95% 1,75% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Muito Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,20% IMA-B 5 Não possui 0,00% 0,00% -R$ 0,00 03.543.447/0001-03 1,08% 3,08% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Muito Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,20% IMA-B Não possui 0,00% 0,00% R$ 0,00 07.442.078/0001-05 2,02% -1,75% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Muito Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,30% IRFM-1 Não possui 1,60% 0,46% R$ 36.232.409,95 11.328.882/0001-35 0,26% 2,45% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Muito Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,15% IPCA + 6,00% Não possui 1,10% 7,22% R$ 24.897.901,23 15.486.093/0001-83 1,14% 4,03% Médio Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,20% IPCA + 6,00% Não possui 3,56% 9,05% R$ 80.862.270,85 19.303.795/0001-35 1,09% 2,51% Longo Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Muito Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,20% IMA-B Não possui 1,35% 10,61% R$ 30.654.550,96 19.523.306/0001-50 1,20% 3,53% Médio Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,20% IMA-B Não possui 0,65% 2,16% R$ 14.801.086,09 19.523.305/0001-06 0,99% 1,64% Médio Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Baixo
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO) 0,20% IMA-B Não possui 8,83% 10,28% R$ 200.540.499,84 08.702.798/0001-25 2,09% -1,70% Curto Prazo FI Renda Fixa -
Geral Risco Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO) 3,00% CDI Não possui 0,00% 0,01% R$ 63.286,62 13.397.466/0001-14 0,02% 0,51% Curto Prazo FI Renda Fixa -
Geral Risco Muito Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IMA-B Não possui 1,14% 5,61% R$ 25.807.440,00 18.598.288/0001-03 1,24% 3,87% Médio Prazo FI 100% Títulos Públicos Risco Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IMA-B Não possui 1,37% 2,17% R$ 31.070.440,00 20.139.595/0001-78 1,24% 3,87% Médio Prazo FI 100% Títulos Públicos Risco Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IMA-B Não possui 0,32% 10,87% R$ 7.300.444,00 19.769.046/0001-06 2,87% 0,80% Longo Prazo FI 100% Títulos Públicos Risco Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IMA-B Não possui 0,50% 3,17% R$ 11.450.978,00 20.139.534/0001-00 2,87% 0,80% Longo Prazo FI 100% Títulos Públicos Risco Médio
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IRF-M 1+ Não possui 3,90% 2,98% R$ 88.492.166,07 10.577.519/0001-90 1,02% 5,88% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,20% IMA-B 5 Não possui 0,00% 0,00% R$ 0,00 11.060.913/0001-10 1,10% 3,04% Curto Prazo FI 100% Títulos Públicos Risco Médio
Nome do Fundo Gestor Administrador Taxa de Administração Anual (%)
Benchmark (Índice de Referência anual) Taxa Performance* % PL RECIPREV % PL Fundo Valor (R$) CNPJ Rentabilidade do
Produto (mensal)Rentabilidade do Produto
(anual)Prazo de Liquidação
Artigo da Resolução 3.922/10
Classificação Risco do Fundo
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ) 0,40% IPCA Não possui 7,03% 3,09% R$ 159.686.828,65 21.838.150/0001-49 0,44% 2,27% Curto Prazo FI Renda Fixa -
Geral Risco Muito Alto
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ) 0,18% IMA-B Não possui 0,00% 0,00% R$ 0,01 10.474.513/0001-98 2,00% -1,78% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Médio
ITAÚ INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ) 0,18% IMA-B 5 Não possui 0,00% 0,00% R$ 0,00 09.093.819/0001-15 1,07% 3,10% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Baixo
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 0,55% IMA-B 0,2 0,58% 10,31% R$ 13.115.993,27 14.115.118/0001-70 2,02% -1,37% Curto Prazo FI Renda Fixa
"Referenciado" Risco Alto
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 0,00% IPCA Não possui 0,00% 0,00% R$ 0,01 26.507.132/0001-06 0,34% 1,98% Curto Prazo FI Renda Fixa -
Geral Risco Médio
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 0,00% IMA-B Não possui 0,00% 0,00% R$ - 14.504.578/0001-90 2,00% -2,03% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 0,20% IMA-B 5 Não possui 4,41% 9,44% R$ 100.169.107,41 13.455.117/0001-01 1,08% 3,10% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Médio
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 0,40% IMA-B 20,00% 2,32% 4,05% R$ 52.751.538,33 09.326.708/0001-01 2,14% -2,93% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Médio
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604)
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
0,00% IPCA+7.002299%% Não possui 1,30% 0,00% R$ 29.469.073,48 0,55% 3,97% Médio Prazo
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)
Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220 (7608)
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
0,00% IPCA+7.002655% Não possui 2,79% 0,00% R$ 63.355.880,37 0,55% 3,97% Médio Prazo
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)
Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 (7647)
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
0,00% IPCA+6.261127% Não possui 1,42% 0,00% R$ 32.200.645,70 0,49% 3,62% Médio Prazo
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)
Risco Muito Baixo
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571 (7632)
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
0,00% IPCA+6.269771% Não possui 1,42% 0,00% R$ 32.166.575,46 0,49% 3,63% Médio Prazo
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC)
Risco Muito Baixo
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 0,40% IMA-B 5 Não possui 2,61% 9,75% R$ 59.287.849,81 17.517.577/0001-78 1,41% 4,81% Curto Prazo FI 100%
Títulos Públicos Risco Médio
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GRUPO XP)
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (GRUPO ITAÚ)
0,50% IMA-B 5 Não possui 0,27% 1,30% R$ 6.091.506,69 14.146.491/0001-98 1,45% 2,12% Curto Prazo FI Renda Fixa "Referenciado" Risco Médio
Renda Fixa 66,06% R$ 1.500.100.569,06 1,14%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 2,00% IBOVESPA 20,00% 0,67% 1,70% R$ 15.236.043,27 11.182.064/0001-77 7,00% -18,57% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Alto
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 2,00% IBOVESPA 20,00% 1,24% 10,38% R$ 28.127.243,61 14.550.994/0001-24 8,63% -19,72% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Alto
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 2,50% Índice Small Cap 20,00% 0,99% 1,95% R$ 22.518.473,39 11.392.165/0001-72 8,63% -20,26% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Alto
Nome do Fundo Gestor Administrador Taxa de Administração Anual (%)
Benchmark (Índice de Referência anual) Taxa Performance* % PL RECIPREV % PL Fundo Valor (R$) CNPJ Rentabilidade do
Produto (mensal)Rentabilidade do Produto
(anual)Prazo de Liquidação
Artigo da Resolução 3.922/10
Classificação Risco do Fundo
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 1,50% IBOVESPA Não possui 2,62% 3,19% R$ 59.517.129,32 06.916.384/0001-73 5,36% -22,26% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,70% IBRX-50 Não possui 3,13% 7,94% R$ 71.169.160,73 03.737.217/0001-77 9,45% -18,44% Curto Prazo
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações
Risco Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,50% Índice Small Cap Não possui 1,76% 3,66% R$ 39.969.071,82 15.154.220/0001-47 12,89% -21,45% Curto Prazo
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações
Risco Muito Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,50% IBOVESPA Não possui 1,30% 3,84% R$ 29.442.999,67 30.068.224/0001-04 9,88% -14,67% Curto Prazo FI de Ações - Geral Risco Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,72% IDIV 20,00% 2,66% 7,55% R$ 60.344.310,01 15.154.441/0001-15 4,58% -16,79% Curto Prazo FI de Ações - Geral Risco Alto
BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,85% IPCA + 6,9506% 20,00% 0,16% 4,83% R$ 3.655.554,17 20.716.161/0001-93 0,53% -6,61% Médio Prazo FI Imobiliários Risco Médio
SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. 1,36% IPCA+7,50% 20,00% 0,31% 21,92% R$ 7.091.882,28 16.841.067/0001-99 -3,06% 2,43% Médio Prazo FI Imobiliários Risco Médio
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. 1,50% IPCA+9,00% Não possui 0,28% 4,55% R$ 6.325.490,52 12.312.767/0001-35 -0,13% 19,89% Médio Prazo FI em
Participações Risco Muito Alto
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
BRPP GESTÃO DE P. EST. LTDA (GRUPO BRASIL PLURAL)
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. 0,30% IPCA+ 10,50% Vide regulamento 0,01% 3,14% R$ 263.295,10 11.490.580/0001-69 -83,41% -96,86% Curto Prazo FI em
Participações Risco Muito Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA
LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 1,20% IPCA+8,00% Não possui 0,15% 3,40% R$ 3.406.557,03 17.213.821/0001-09 -0,10% -46,37% Médio Prazo FI em
Participações Risco Muito Alto
TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
BRZ INVESTIMENTOS LTDA BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 2,00% IPCA+6,00% 20,00% 0,03% 9,94% R$ 646.631,70 19.412.474/0001-79 5,87% -57,30% Médio Prazo FI em
Participações Risco Muito Alto
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ) 2,50% IBOVESPA 20,00% 2,58% 3,28% R$ 58.615.705,52 23.731.629/0001-07 12,10% -28,51% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Muito Alto
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 2,00% IBRX 20,00% 0,46% 10,45% R$ 10.406.849,05 09.289.072/0001-75 7,50% -21,02% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Alto
MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 2,00% IBOVESPA 20,00% 0,16% 11,75% R$ 3.644.588,74 33.254.944/0001-44 10,16% -18,62% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Médio
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 2,50% IBOVESPA 20,00% 2,27% 9,25% R$ 51.521.715,70 02.436.763/0001-05 9,31% -22,82% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Muito Alto
SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 1,50% IBRX-50 20,00% 2,19% 4,68% R$ 49.815.109,70 11.458.144/0001-02 7,94% -25,33% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Muito Alto
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) 2,00% IBOVESPA 20,00% 1,23% 4,66% R$ 27.976.228,79 07.488.106/0001-25 4,26% -15,93% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Muito Alto
WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 2,50% Sem benchmark Não possui 0,53% 7,96% R$ 12.006.634,97 09.087.523/0001-91 9,58% -15,55% Curto Prazo FI de Ações -
Geral Risco Muito Alto
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GRUPO XP)
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (GRUPO ITAÚ)
3,00% Sem benchmark Não possui 0,91% 7,65% R$ 20.561.680,16 16.575.255/0001-12 6,45% -24,11% Curto Prazo FI de Ações - Geral Risco Alto
Renda Variável 25,64% R$ 582.262.355,27 7,68%
Nome do Fundo Gestor Administrador Taxa de Administração Anual (%)
Benchmark (Índice de Referência anual) Taxa Performance* % PL RECIPREV % PL Fundo Valor (R$) CNPJ Rentabilidade do
Produto (mensal)Rentabilidade do Produto
(anual)Prazo de Liquidação
Artigo da Resolução 3.922/10
Classificação Risco do Fundo
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,70% BDRX Não possui 1,87% 3,59% R$ 42.450.370,76 17.502.937/0001-68 4,37% 32,85% Curto Prazo
Fundo de Ações – BDR Nível I - Art. 9º, III
Risco Alto
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) 0,08% MSCI World Não possui 3,26% 8,37% R$ 74.077.282,48 17.413.636/0001-68 3,55% 25,02% Curto Prazo
FIC Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II
Risco Médio
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
XP VISTA ASSET MANAGEMENT (GRUPO XP)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 0,80% MSCI World Não possui 1,28% 9,50% R$ 29.092.341,22 33.913.562/0001-85 7,69% 51,88% Curto Prazo
FIC Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II
Risco Muito Alto
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 0,10% CDI Não possui 1,88% 4,70% R$ 42.745.697,12 22.282.992/0001-20 1,52% -3,38% Curto Prazo
FIC Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, I
Risco Alto
Exterior R$ 188.365.691,58 2,93%
Saldo Conta Corrente 0,00% R$ 1,00
Total Geral 100,00% R$ 2.270.728.616,91 Rentabilidade Reciprev 2,68%
R$ 217.352.371,14
R$ 2.330.888.813,05
R$ 18.647.110,50
* A taxa de performance sempre será cobrada sobre o valor acima do benchmark.
Preço da Carteira à Mercado
* A partir de 01/01/2019, os títulos públicos do Tesouro Nacional em posse do Fundo Previdenciário RECIPREV: TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS COM VENCIMENTO EM 15/05/2045 (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220; TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 e TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571, passaram a ser marcados pela "CURVA DE JUROS", de aquisição dos títulos, respectivamente: IPCA+7.002299%%; IPCA+7.002655%; IPCA+6.261127% e IPCA+6.269771%, conforme definido na Política de Investimentos de 2019 e em conformidade com as normas da Secretaria de Previdência (Portaria nº 577, de 27 de dezembro de 2017 e Portaria SPREV nº 4, de 05 de fevereiro de 2018). Como os títulos são de longo prazo e com expectativa de se levar ao vencimento final, com a marcação pela curva de juros, evitaremos a volatilidade dos mesmos. O total dos referidos títulos em 31/12/2018, apresentavam "valor de mercado " já que eram "marcados à mercado", o valor de R$
187.984.960,92. Com a mudança de metodologia, passando a ser usada marcação pela "curva de juros", o valor dos mesmos no dia 01/01/2019, passou a valer R$ 150.374.784,14, correspondente ao valor de aquisição atualizados pelas taxas de compra de cada um. Deste modo, apesar da redução do Patrimônio Líquido da carteira, no valor equivalente a diferença do preço à mercado e na curva de juros, reduzimos a volatilidade da carteira e utilizamos o valor real dos ativos até o seu vencimento, nesta data os preços à mercado e pela curva de juros se encontram.
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045) / Marcação a Mercado
Provisão para perdas futuras de investimentos
R$ 2.362.607.688,90 R$ 2.341.219.913,47
R$ 2.086.996.975,53
R$ 2.147.944.161,82
R$ 2.212.778.240,39
R$ 2.270.728.616,91
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos na Curva RECIPREV 2020
R$ 2.444.121.137,42 R$ 2.422.054.146,28
R$ 2.137.265.970,05
R$ 2.202.007.842,72
R$ 2.267.862.209,37
R$ 2.330.888.813,05
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Evolução Mensal do Patrimônio Líquido da Carteira de Investimentos à Mercado RECIPREV 2020
VALOR % CARTEIRA
VALOR % CARTEIRA
R$ 661.157.597,83 29,12%
R$ 646.631,70 0,03%
R$ 3.655.554,17 0,16%
R$ 665.459.783,71 29,31%
VALOR % CARTEIRA
R$ 347.153.071,06 15,29%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 60.344.310,01 2,66%
R$ 407.497.381,07 17,95%
GESTOR/CUSTODIA VALOR % CARTEIRA
R$ 157.192.175,00 6,92%
R$ 217.352.371,14 9,32%
VALOR % CARTEIRA
R$ 200.603.786,46 8,83%
R$ 200.603.786,46 8,83%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. VALOR % CARTEIRA
R$ 59.517.129,32 2,62%
R$ 43.363.286,88 1,91%
R$ 10.406.849,05 0,46%
BEM - DTVM LTDA (GRUPO BRADESCO) R$ 102.566.648,03 4,52%
R$ 27.976.228,79 1,23%
R$ 16.760.582,01 0,74%
R$ 22.518.473,39 0,99%
R$ 283.109.197,46 12,47%
VALOR % CARTEIRA
R$ 151.690.823,12 6,68%
R$ 151.690.823,12 6,68%
VALOR % CARTEIRA
R$ 218.302.534,19 9,61%
R$ 218.302.534,19 9,61%
VALOR % CARTEIRA
R$ 26.653.186,85 1,17%
R$ 26.653.186,85 1,17%
VALOR % CARTEIRA
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. R$ 6.325.490,52 0,28%
R$ 263.295,10 0,01%
R$ 6.588.785,62 0,29%
VALOR % CARTEIRA
R$ 114.040.181,91 5,02%
R$ 29.092.341,22 1,28%
R$ 143.132.523,12 6,30%
VALOR % CARTEIRA
R$ 7.091.882,28 0,31%
R$ 7.091.882,28 0,31%
VALOR % CARTEIRA
R$ 3.406.557,03 0,15%
R$ 3.406.557,03 0,15%
Na Curva R$ 2.270.728.615,91
À Mercado R$ 2.330.888.812,05
GESTOR
TOTAL
GESTOR
GESTOR
GESTOR
GESTOR
GESTOR
GESTOR
GESTOR
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL) - Valor à Mercado
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BRPP GESTÃO DE P. EST. LTDA (GRUPO BRASIL PLURAL)
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV
XP VISTA ASSET MANAGEMENT (GRUPO XP)
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
GESTOR
GESTOR
GESTOR
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)
100,00%
ADMINISTRADORES DE RECURSOS GRUPO ECONÔNIMICO DO ADMINISTRADOR DE RECURSOS GESTORES DE RECURSOS
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL) - Valor na Curva
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GRUPO XP)
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CARTEIRA GERAL RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL EXTERIOR TOTAL VALOR %
CURTO PRAZO (Até 60 dias) R$ 1.116.063.282,92 R$ 561.136.239,56 R$ 188.365.691,58 R$ 1.865.565.214,06 82,16% RENDA FIXA R$ 1.500.100.569,06 66,06%
MÉDIO PRAZO ( Até 5 anos) R$ 284.423.593,29 R$ 21.126.115,71 R$ - R$ 305.549.708,99 13,46% RENDA VARIÁVEL R$ 582.262.355,27 25,64%
LONGO PRAZO ( + de 5 anos) R$ 99.613.692,85 R$ - R$ - R$ 99.613.692,85 4,39% EXTERIOR R$ 188.365.691,58 8,30%
TOTAL R$ 1.500.100.569,06 R$ 582.262.355,27 R$ 188.365.691,58 R$ 2.270.728.615,91 100,00% TOTAL R$ 2.270.728.615,91 100,00%
INDÍCE VALOR %
IPCA+≧6% R$ 444.028.586,56 19,55% VALOR %
IMA GERAL EX-C R$ 397.266.436,38 17,50% Volatilidade Muito Baixa R$ 193.487.871,57 8,52%
IMA-B R$ 387.492.970,51 17,06% Volatilidade Baixa R$ 217.707.245,80 9,59%
IBOVESPA R$ 286.088.289,61 12,60% Volatilidade Média R$ 470.890.778,00 20,74%
IMA-B 5 R$ 165.548.463,90 7,29% Volatilidade Alta R$ 448.669.929,17 19,76%
IBRX-50 R$ 120.984.270,42 5,33% Volatilidade Muito Alta R$ 939.972.791,37 41,40%
S&P500 R$ 103.169.623,70 4,54% TOTAL R$ 2.270.728.615,91 100,00%
IRF-M 1+ R$ 88.492.166,07 3,90%
IDIV R$ 80.905.990,17 3,56%
SMALL CAPS R$ 62.487.545,21 2,75%
CDI R$ 45.174.643,61 1,99%
BDRX R$ 42.450.370,76 1,87%
TOTAL R$ 2.270.728.615,91 100,00%
GESTOR VALOR APLICADO % CARTEIRA % Máximo Permitido
Percentual do Volume de Recursos Reciprev em
relação ao Volume ANBIMA de Gestão
ADMINISTRADOR VALOR APLICADO % CARTEIRA % Máximo Permitido % Máximo Permitido
Percentual do Volume de Recursos
Reciprev em relação ao
Volume ANBIMA de
ADMINISTRAÇ
Percentual do Volume de
Administração Anbima junto a RPPS = Máximo
50%
R$ 22.518.473,39 0,99% 0,15% R$ 6.588.785,62 0,29% 0,00% 0,24%
R$ 661.157.597,83 29,12% 0,06% R$ 483.712.983,92 21,30% 0,06% 1,92%
R$ 260.120.915,78 11,46% 0,05% R$ 7.091.882,28 0,31% 0,02% 0,19%
R$ 263.295,10 0,01% 0,00% R$ 151.690.823,12 6,68% 0,04% 0,72%
R$ 646.631,70 0,03% 0,02% R$ 483.712.983,92 21,30% 0,06% 1,92%
R$ 347.153.071,06 15,29% 0,10% R$ 665.459.783,71 29,31% 0,06% 5,63%
R$ 43.363.286,88 1,91% 4,09% R$ 244.955.721,04 6,30% 0,02% 0,01%
R$ 218.302.534,19 9,61% 0,03% R$ 407.497.381,07 17,95% 0,09% 19,51%
R$ 3.406.557,03 0,15% 0,15% R$ 3.406.557,03 0,15% 0,15% 20,40%
R$ 16.760.582,01 0,74% 0,29% R$ 157.192.175,00 6,92%
R$ 16.732.339,57 0,74% 1,85% TOTAL R$ 2.270.728.615,91 100,00%
R$ 3.655.554,17 0,16% 0,04%
R$ 151.690.823,12 6,68% 0,05%
R$ 7.091.882,28 0,31% 0,25%
R$ 102.566.648,03 4,52% 0,34%
R$ 157.192.175,00 6,92% 0,00%
R$ 88.320.538,80 3,89% 0,30%
R$ 114.040.181,91 5,02% 0,31%
R$ 26.653.186,85 1,17% 0,05%
TOTAL R$ 2.270.728.615,91 100,00%
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GRUPO XP)
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (GRUPO VINCI PARTNERS)
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)
BRPP GESTÃO DE P. EST. LTDA (GRUPO BRASIL PLURAL)
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
ITAU UNIBANCO (GRUPO ITAÚ)
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
TESOURO NACIONAL (CUSTÓDIA NO BANCO DO BRASIL)
PRAZOS DE LIQUIDAÇÃO DA CARTEIRA
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Máximo permitido 5,00% do volume de gestão ANBIMA
VOLUME DE APLICAÇÕES POR ADMINISTRADOR
Máximo permitido 5,00% do volume de
Administração ANBIMA
Máximo permitido de todos os RPPS
50,00% do volume de Administração
ANBIMA
RENDA FIXA X RENDA VARIÁVEL X EXTERIOR
VOLATILIDADE DA CARTEIRA POR FUNDOS DE INVESTIMENTOS E TÍTULOS
VOLUME DE APLICAÇÕES POR GESTOR
COMPOSÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA CARTEIRA - INDICES
Composição da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2020
Posição dos Gestores e Administradores da Carteira de Investimentos RECIPREV 2020
Meta de rentabilidade para o Exerecício por tipo de
Ativo
Limite Inferior (%) Estratégia Alvo (%) Limite Superior (%) % de Recursos do Ativo Indice Meta de Rentabilidade Resumo da Estratégia
Limite Inferior (%) Limite Superior (%)
Renda Fixa Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a 100,00% R$ 157.192.175,00 6,92% 0,00% 6,61% 100,00% 5,00% 100,00% Outros 5,00% Manutenção 0,00% 0,00%
0,00% 52,19% 100,00% 5,00%
44,00% IMA-B 5,00% Manutenção
0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Renda Fixa ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c 100,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Renda Fixa Operações compromissadas - Art. 7º, II 5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art.7º, III, a 60,00% R$ 19.207.499,96 0,85% 0,00% 1,00% 75,00% 5,00% 100,00% 0,00% 0,00 Manutenção 0,00% 0,00%
Renda FixaETF - Renda Fixa
"Referenciado" - Art. 7º, III, b
60,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
0,00% 7,00% 55,00% 5,00% 3,00% CDI 5,00% Manutenção
83,00% IMA-B 5,00% Aumento
14,00% IMA-B 5 5,00% Aumento
0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Renda Fixa ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, b 40,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 55,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Renda Fixa Letras Imobiliárias Garantidas - Art.7º, V, b 20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Renda Fixa CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a 15,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Renda Fixa Poupança - Art. 7º, VI, b 15,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
0,00% 0,20% 5,00% 5,00%
Renda Fixa FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b 5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Renda Fixa FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c 5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
0,00% 5,00% 45,00% 12,00% 31,00% IBRX 12,00% Manutenção
69,00% Outros 12,00% Manutenção
0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Renda Variável ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b 30,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
52,00% IBOVESPA 12,00% Aumento
13,00% IBRX 12,00% Aumento
35,00% Outros 12,00% Aumento
0,00% 0,00% 0,00% 0,00
Renda Variável ETF - Demais Índices de Ações - Art. 8º, II, b 20,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Renda Variável FI em Participações - Art. 8º, IV, a 5,00% R$ 10.641.974,36 0,47% 0,00% 1,00% 2,00% 0,00% 100,00% Outros 0,00 Redução 0,00% 0,00%
0,00% 0,60% 1,00% 5,00% 66,00% Outros 5,00% Redução
34,00% Outros 5,00% Redução
Renda Variável FI Ações - Mercado de Acesso - Art. 8º, IV, "c" 5,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Exterior FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa 10,00% R$ 42.745.697,12 1,88% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Exterior FIC Aberto - Investimento no Exterior 10,00% R$ 103.169.623,70 4,54% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Exterior Fundo de Ações – BDR Nível I 10,00% R$ 42.450.370,76 1,87% 0,00% 8,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Saldo Conta Corrente R$ 1,00 0,00%
Total por Renda Fixa, Variável e Exterior R$ 2.270.728.616,91 100,00% 100,00%
R$ 961.044.619,11 42,32%
Posição Atual da Carteira (R$) Posição Atual da Carteira (%)
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,00%
R$ 362.656.274,99 15,97%
0,00
40,00% 0,00%
Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2020
100,00%
Aumento
0,00%0,00%
5,00%
Resumo da Estratégia
Renda Fixa
Renda Fixa
10,00%
30,00% R$ 111.138.232,55
5,00% R$ 0,00 0,00%
0,00%10,00% R$ 0,00 5,00%0,00%
4,89%
19,81%
0,00%
12,00%
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I,
a
18,40% 0,00%FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
IMA-B 5
20,00% R$ 449.734.711,91 0,00% 35,00%
41,00%
R$ 10.747.436,45 0,47%
0,00%
5,00%
Limite da Reolução CMN (%)
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
Redução100,00% CDI
0,00%
Estratégia de alocação para os próximos 5 anos
Renda Fixa
Renda Variável
Renda Variável
Renda Variável
Renda Variável
SEGMENTO Tipo de Ativo
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
TIPOS DE ATIVOS Artigo da Resolução 3.922/10 Limite da Resolução CMN (%) Carteira RECIPREV -
Posição Atual
RENDA FIXA Limites 3.922/2010 Nível III Política Nível III Limite Inferior (%) Estratégia Alvo (%) Limite Superior (%) Posição Atual da Carteira Diferença da Estratégia Alvo
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) Art. 7º, I, "a" 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 6,61% 100,00% 6,92% -0,31%
Fundos 100% Títulos Públicos Art. 7º, I, "b" 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 52,19% 100,00% 42,32% 9,87%
Fundos de índices carteira 100% Títulos Públicos Art. 7º, I, "c" 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Operações compromissadas Art. 7º, II 5,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00%
Fundos referenciados em indicadores RF Art. 7º, III, "a" 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 1,00% 75,00% 0,85% 0,15%
Fundos de índices (ETF) em indicadores títulos Art. 7º, III, "b" 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%
Fundos Renda fixa em geral Art. 7º, IV, "a" 55,00% 55,00% 55,00% 0,00% 7,00% 55,00% 15,97% -8,97%
Fundos de Índices (ETF) - quaisquer Indicadores Art. 7º, IV, "b" 55,00% 55,00% 55,00% 0,00% 0,00% 55,00% 0,00% 0,00%
Letra Imobiliária Garantida Art. 7º, V 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Certificado de Depósito Bancário - CDB Art. 7º, VI, "a" 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Poupança Art. 7º, VI, "b" 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FIDCs - Aberto ou Fechado - Cota Sênior Art. 7º, VII, "a" 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,20% 5,00% 0,00% 0,20%
Fundos Renda fixa - Crédito Privado Art. 7º, VII, "b" 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%
Fundos de debêntures de infraestrutura Art. 7º, VII, "c" 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% 67,00% 66,06% 0,94%
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Limites 3.922/2010 Nível III Política Nível III Nível IV
Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações Art. 8º, I, "a" 45,00% 0,00% 45,00% 0,00% 5,00% 45,00% 4,89% 0,11%
ETF (Índices c/ no mínimo 50 ações) Art. 8º, I, "b" 45,00% 0,00% 45,00% 0,00% 0,00% 45,00% 0,00% 0,00%
Fundos de Ações em geral Art. 8º, II, "a" 35,00% 0,00% 35,00% 0,00% 18,40% 35,00% 19,81% -1,41%
ETF (Índices em geral) Art. 8º, II, "b" 35,00% 0,00% 35,00% 0,00% 0,00% 35,00% 0,00% 0,00%
FI Multimercado Art. 8º, III 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%
FI em Participações Art. 8º, IV, "a" 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 1,00% 2,00% 0,47% 0,53%
FI Imobiliários Art. 8º, IV, "b" 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,60% 1,00% 0,47% 0,13%
FI Ações - Mercado de Acesso Art. 8º, IV, "c" 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL 45,00% 45,00% 45,00% 25,00% 25,64% -0,64%
EXTERIOR Limites 3.922/2010 Limite Inicial Nível III
FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa Art. 9º, I
FIC Abeerto - Investimento no Exterior Art. 9º, II -0,30%
Fundo de Ações – BDR Nível I Art. 9º, III
TOTAL EXTERIOR
10,00% 10,00% 10,00%
Limites da Política Carteira RECIPREV 2020Limites da Política Carteira RECIPREV 2020
POLITICA 2020
0,00% 10,00% 8,30%8,00%
Rentabilidade Mensal por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2020
0,50% 0,53%
-3,39%
0,56% 1,67% 1,14%0,73%
-8,01%
-31,36%
6,94% 7,09% 7,68%4,29%
-5,69%
6,30%
16,56%
2,90% 2,93%0,60%
-2,17%
-11,08%
2,57% 3,11% 2,68%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Renda Fixa
RendaVariável
Exterior
RECIPREV
-8,34%% Atingimento acumulado anual da meta à Mercado
Rentabilidade Acumulada por Segmento da Carteira de Investimentos RECIPREV - 2020
-7,53%% Atingimento acumulado anual da meta na Curva
JANFEV
MARABR
MAIJUN
0,60%
-1,59%
-12,49% -10,25% -7,46% -4,98%
0,49%
-1,69%
-13,48% -11,13% -8,44% -5,79%
CURVAMERCADO
Rentabilidade Anual Acumulada no Período
-4,98%
2,92%
0,10%1,75%
-17,80%
-5,79%
Acumulado Janeiro a Dezembro 2020 - Rentabilidade Carteira X Índices
Carteira Reciprev curva de juros Benchmark: IPCA + 5,00%a.a. IPCA CDI IBOVESPA Carteira Reciprev à Mercado
Rentabilidade Anual Acumulada da Carteira de Investimentos RECIPREV -2020
0,94%
-21,57%
29,09%
-4,98%
Renda Fixa
Renda Variável
Exterior
RECIPREV
Data da Posição: 30/06/2020
Nome do Fundo Gestor Administrador Rendimento no Mês (R$) Saldo (R$)
R$ 6.670,29 R$ 150.232,94
R$ 3,77 R$ 22.555,99
Saldo Conta Corrente R$ 71.614,97
Total Carteira RECIFIN R$ 6.674,06 R$ 244.403,90
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO BRAM - DTVM (GRUPO BRADESCO)
BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL) BB DTVM (GRUPO BANCO DO BRASIL)
BANCO BRADESCO S.A. (GRUPO BRADESCO)
Relatórios da Carteira de Investimentos RECIFIN
DATA SALDO R$ % RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA
31/01/2020 R$ 2.362.607.688,92 0,60%
28/02/2020 R$ 2.341.219.913,55 -2,17%
31/03/2020 R$ 2.086.996.975,59 -11,08%
30/04/2020 R$ 2.147.944.161,89 2,57%
30/05/2020 R$ 2.212.778.240,36 3,11%
30/06/2020 R$ 2.270.973.020,81 2,68%
31/07/2020 R$ - 0,00%
31/08/2020 R$ - 0,00%
30/09/2020 R$ - 0,00%
31/10/2020 R$ - 0,00%
30/11/2020 R$ - 0,00%
31/12/2020 R$ - 0,00%
TOTAL -4,98%
ANO PAGAMENTOS: FOLHA E CONSIGNAÇÕES
PAGAMENTOS: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS
DESPESAS
2014 R$ 115.431.675,14 -R$ 3.221.190,93 -R$ 18.536,66 R$ 112.191.947,55
2015 R$ 117.302.754,14 -R$ 4.189.355,35 -R$ 16.578.587,13 R$ 96.534.811,66
2016 R$ 143.494.169,55 -R$ 7.018.990,34 -R$ 2.720.504,82 R$ 133.754.674,39
2017 R$ 180.636.860,66 -R$ 68.732.744,46 -R$ 2.720.462,94 R$ 109.183.653,26
2018 R$ 214.384.992,90 -R$ 129.774.770,08 -R$ 40.998.812,81 R$ 43.611.410,01
2019 R$ 215.935.879,37 -R$ 127.033.834,35 -R$ 4.116.698,14 R$ 84.785.346,88
2020 R$ 93.556.864,88 -R$ 61.842.598,19 -R$ 2.160.928,53 R$ 29.553.338,16
TOTAIS R$ 1.080.743.196,64 -R$ 401.813.483,70 -R$ 69.314.531,03 R$ 609.615.181,91
DATA % RENDIMENTO CARTEIRA NA CURVA
% RENDIMENTO CARTEIRA À MERCADO IPCA
IPCA + 6% até 31/12/2019. A partir
de 01/01/2020 IPCA + 5,87%
CDI IMA-B IBOVESPA % CRESCIMENTO CARTEIRA NA CURVA
% CRESCIMENTO CARTEIRA À MERCADO
31/01/2020 0,60% 0,49% 0,21% 0,62% 0,38% 0,26% -1,63% 0,19% 0,08%
28/02/2020 -2,17% -2,17% 0,25% 0,66% 0,29% 0,45% -8,43% -0,91% -0,90%
31/03/2020 -11,08% -12,00% 0,07% 0,48% 0,34% -6,97% -29,90% -10,86% -11,76%
30/04/2020 2,57% 2,71% -0,31% 0,10% 0,28% 1,31% 10,25% 2,92% 3,03%
30/05/2020 3,11% 3,03% -0,38% 0,01% 0,24% 1,52% 8,57% 3,02% 2,99%
30/06/2020 2,68% 2,93% 0,26% 0,67% 0,21% 2,05% 8,76% 2,63% 2,78%
31/07/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31/08/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30/09/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31/10/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30/11/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
31/12/2020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%TOTAL -4,98% -5,76% 0,10% 2,55% 1,75% -1,66% -17,80% -3,70% -4,56%
R$ 438.297,81
R$ 183.929,69
R$ 65.783.658,79
TOTAL FUNDOS: RECIPREV E RECIFINFUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV - VALOR PELA CURVA DE JUROS
R$ 6.674,06
SALDO R$
R$ 1.539,95
R$ 28.003,36
R$ 2.148.799.991,29
2020ANO
RENDIMENTO R$
R$ -
R$ -
TOTAL
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 464.186,93
R$ 16.027.156,78
R$ -
-R$ 52.265.161,12
R$ 54.162.026,46 R$ 54.179.791,62
FUNDO FINANCEIRO RECIFIN
R$ 2.357.247.070,33 -R$ 52.237.157,76
R$ 2.090.130.240,67 -R$ 259.934.281,62
R$ 2.363.071.875,85 R$ 185.469,64
R$ 3.133.265,08
SALDO R$ RENDIMENTO R$
R$ 45.896,45
RENDIMENTO R$
R$ 855.829,40 R$ 17.765,16
R$ 7.191,23
R$ -
R$ - R$ -
R$ -
R$ -
R$ 107.070,21
R$ 2.271.217.424,71 R$ 60.616.103,49
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
-R$ 131.506.294,82
R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA CONSIDERANDO ENTRADAS LIQUIDAS E PAGAMENTOS
ENTRADA LÍQUIDA ANUAL RENDIMENTOS ANUAL
R$ - R$ -
TOTAL -R$ 131.399.224,61
R$ - R$ -
RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES E PARCELAMENTO
R$ 347.109.435,32
PATRIMÔNIO LIQUIDO DA CARTEIRA À MERCADO
R$ 176.804.521,49
R$ 202.325.745,52
R$ 953.635.320,90
R$ 95.546.968,68
R$ 72.522.075,78 R$ 886.852.901,01
R$ 1.078.056.212,44
R$ 1.414.193.238,21
R$ 1.700.048.323,54
R$ 1.933.190.049,07
R$ 2.442.162.349,29
R$ 2.330.888.813,05
R$ 190.832.868,93
RESUMO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
GRÁFICO COMPARATIVO DA CARTEIRA RECIPREV
R$ -
R$ 60.609.429,43
-R$ 259.980.178,07
R$ 244.403,90
-R$ 131.506.294,82
R$ 2.213.216.538,17 R$ 65.790.850,02
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 jul/17 out/17 jan/18 abr/18 jul/18 out/18 jan/19 abr/19 jul/19 out/19 jan/20 abr/20
NTN - B 2045 - Marcação pela curva de juros a partir de janeiro de 2019
MARCAÇÃO MERCADO MARCAÇÃO CURVA DE JUROS
MÊS
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571
Contrato de estudo de Asset Liability Management (ALM), Cash Flow Matching e Fronteira Eficiente.
CONSIGNAÇÕES
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 2.098.937,90
R$ 976.250,19
R$ 976.250,19
- R$ -
TOTAL R$ 19.000,00
ACUMULADO ANUAL
-R$ 52.561.257,68 -R$ 8.659.461,69
VALOR
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE RENDIMENTOS/AMOTRIZAÇÕES ESPECÍFICAS
-R$ 9.334.348,60
SISTEMA QUANTUM
-
R$ -
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570
TOTAL
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)
TOTAL DE PAGAMENTOS DE FOLHAS E CONSIGNAÇÕES
-R$ 1.832.334,14
TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS
FOLHA DE PAGAMENTO E CONSIGNAÇÕES
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 44.290,15
R$ 11.638.005,86
VALOR
R$ 8.152.721,59
TARIFA DE CUSTÓDIA TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO RECIPREV -R$ 357.593,93 -R$ 2.145.563,55
-
-R$ 61.842.598,19
-R$ 2.160.928,53
R$ 41.191.344,02
-R$ 61.842.598,19
ACUMULADO ANUAL
-R$ 531,28
-R$ 360.025,21
-R$ 2.431,28 -R$ 15.364,98
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS
- -R$ 587,87
- R$ -
VALOR ACUMULADO ANUAL
- R$ -
-R$ 1.900,00 -R$ 11.400,00
TOTAL
Contrato com a Corretora Renascença.Destinado aos serviços de compra e venda de Títulos Públicos. Custo sobre as operações, quando houver, 0,001%
Contrato de Sistema de Banco de Dados - Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda (QUANTUM)
Contrato de Custódia Títulos junto ao Banco do Brasil S.A. O custo é somente o da SELIC
Contrato com a Corretora Santander. Destinado a venda do fundo: FII BB Recebíveis Imobiliário. Custo 0,10% de corretagem e os custos normais da operação.
Contrato com a Corretora XPI. Destinado aos serviços de compra e venda de Títulos Públicos. Custo sobre as operações, quando houver, 0,001%
TARIFA DE CORRETAGEM DE FUNDOS IMOLIÁRIOS
Contrato com a Corretora. Destinado a venda do fundo Socopa FII. Custo zero de corretagem. Somente os custos normais da operação.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS
R$ 11.638.005,86
ACUMULADO ANUAL
TOTAL
PAGAMENTOS DIVERSOS
-R$ 10.447.505,68
VALOR
-R$ 3.377,11
-R$ 587,87
R$ 93.556.864,88
-R$ 1.900,00 -R$ 11.400,00
-R$ 10.447.505,68
-R$ 360.025,21
-R$ 2.635.809,30
R$ 2.182.791,45
VALOR
R$ 7.489.316,37
R$ 368.434,64
FLUXO MENSAL DE RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV
ANO 2020
R$ 179.500,00
ACUMULADO ANUAL
R$ 278.725,67
R$ 19.000,00
R$ 57.715,84
R$ 46.473,86
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) R$ -
BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS/PENSIONISTAS)
PREFEITURA DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)
05/2020
05/2020
COMPETÊNCIA
05/2020
05/2020
Parcelamento 54/60
JUNHO
RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO
R$ 253.610,35
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)
TOTAL
06/2020
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL)
R$ 190.780,88
R$ 161.337,95
RESUMO GERAL
TOTAL DE RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARCELAMENTO
CUSTO SELIC TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)
R$ -
-R$ 531,28 -R$ 3.377,11
-
-R$ 2.160.928,53
R$ 19.000,00
TOTAL
R$ 847.180,07
R$ 2.070.438,46 R$ -
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219
R$ -
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
DEVOLUÇÕES DE FOLHA NÃO PROCESSADAS E DE CONSIGNAÇÕES
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
R$ -
R$ 53.008,09
ACUMULADO ANUAL
R$ 34.796.123,54
R$ 8.152.721,59
PARCELAMENTO
R$ 3.833.727,41 R$ -
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
05/2020
R$ 748.888,18
R$ 393.697,66
R$ 976.250,19
R$ 605.556,21
R$ 731.748,65
RECEBIMENTOS/RENDIMENTOS/AMORTIZAÇÕES ESPECÍFICAS
SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - (RENDIMENTOS/DIVIDENDOS)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO - (AMORTIZAÇÃO/JUROS)
R$ 51.076.724,66
R$ 1.158.069,12
R$ 230.703,03
R$ 93.556.864,88
R$ -
R$ 618.359,86
R$ - R$ -
R$ -
VALOR
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - (DIVIDENDOS/AMORTIZAÇÃO)
FUNDO Benchmark Retorno Médio Mensal Retorno Médio Anual Retorno Total Maior Retorno Menor Retorno Qtde. mês Positivo Qtde. mês Negativo Qtde. mês acima do Benchmark Qtde. mês abaixo do Benchmark Risco Mensal Período
Risco Mensal 12 MESES Risco Anual do Período Em 68% dos dados o retorno
ficará entre
Em 95% dos dados o
retorno ficará entre
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IPCA+9,00% -0,25% -3,00% -22,05% 33,60% -54,62% 15 83 4 94 7,02% 6,64% 0,24 -7,27% e 6,76% -14,29% e
13,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Índice Small Cap 1,18% 15,17% 282,57% 14,87% -37,75% 77 37 73 41 6,03% 13,33% 0,21 -4,85% e 7,22% -10,88% e
13,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CDI 0,68% 8,46% 110,51% 1,17% 0,13% 110 0 1 109 0,26% 0,10% 0,01 0,42% e 0,94% 0,17% e 1,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 0,88% 11,12% 75,45% 2,53% -1,34% 60 4 25 39 0,69% 0,70% 0,02 0,19% e 1,57% -0,50% e 2,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO IPCA + 6,00% 1,04% 13,17% 121,26% 5,90% -1,71% 74 3 40 37 0,82% 0,94% 0,03 0,21% e 1,86% -0,61% e 2,68%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IPCA + 6,00% 1,11% 14,15% 136,31% 5,14% -3,13% 61 17 43 35 1,56% 1,24% 0,05 -0,45% e 2,67% -2,00% e 4,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 1,06% 13,51% 123,12% 4,77% -2,78% 64 12 36 40 1,42% 1,22% 0,05 -0,36% e 2,48% -1,78% e 3,91%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IRFM-1 0,77% 9,70% 141,01% 1,62% 0,18% 114 0 6 108 0,28% 0,14% 0,01 0,50% e 1,05% 0,22% e 1,33%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO MSCI World 1,64% 21,54% 267,17% 16,32% -15,00% 57 23 46 34 5,23% 5,75% 0,18 -3,59% e 6,87% -8,82% e
12,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B IMA-B 1,01% 12,79% 213,76% 7,43% -7,20% 83 31 61 53 2,19% 2,88% 0,08 -1,18% e 3,20% -3,37% e 5,39%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS IBOVESPA 0,68% 8,43% 115,77% 12,66% -27,45% 64 50 60 54 5,49% 9,59% 0,19 -4,81% e 6,17% -10,30% e 11,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO CDI 0,50% 6,11% 63,88% 0,93% 0,02% 100 0 0 100 0,24% 0,10% 0,01 0,26% e 0,73% 0,02% e 0,97%
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IPCA+ 10,50% -2,67% -27,76% -95,45% 39,38% -83,41% 12 102 3 111 12,01% 32,02% 0,42 -14,68% e 9,33% -26,68% e
21,34%
TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IPCA+6,00% -2,13% -22,76% -79,21% 104,77% -62,23% 5 68 4 69 16,73% 19,53% 0,58 -18,86% e 14,60% -35,58% e
31,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IMA-B 1,05% 13,34% 125,69% 6,15% -3,32% 58 20 32 46 1,83% 1,56% 0,06 -0,78% e 2,88% -2,60% e 4,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IMA-B 0,99% 12,59% 88,19% 6,15% -3,32% 48 16 25 39 1,68% 1,56% 0,06 -0,68% e 2,67% -2,36% e 4,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IMA-B 1,11% 14,17% 131,42% 9,10% -6,82% 54 22 39 37 2,70% 2,81% 0,09 -1,59% e 3,81% -4,30% e 6,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IMA-B 1,07% 13,63% 97,68% 9,10% -6,82% 46 18 34 30 2,58% 2,81% 0,09 -1,51% e 3,65% -4,09% e 6,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 IBRX-50 0,20% 2,48% 26,20% 11,94% -30,83% 62 52 46 68 6,11% 11,15% 0,21 -5,90% e 6,31% -12,01% e 12,41%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO Índice Small Cap 0,51% 6,33% 59,27% 13,33% -35,06% 53 38 43 48 6,52% 12,92% 0,23 -6,01% e 7,03% -12,53% e 13,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP IRF-M 1+ 0,96% 12,16% 152,81% 5,24% -2,71% 75 22 32 65 1,42% 0,94% 0,05 -0,46% e 2,39% -1,89% e 3,81%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I BDRX 1,81% 23,99% 350,43% 15,96% -14,16% 56 28 27 57 5,25% 5,64% 0,18 -3,44% e 7,05% -8,68% e 12,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR IBOVESPA 0,41% 5,02% 5,45% 12,64% -31,94% 10 3 8 6 11,34% 11,84% 0,39 -10,93% e 11,75% -22,26% e
23,08%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,47% 5,78% 61,18% 11,71% -31,14% 61 41 48 54 5,97% 11,05% 0,21 -5,50% e 6,44% -11,47% e 12,40%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA IBOVESPA 0,88% 11,12% 172,28% 16,19% -31,56% 72 42 70 44 5,92% 15,27% 0,20 -5,03% e 6,80% -10,95% e 12,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IBOVESPA 1,16% 14,78% 71,57% 14,23% -41,88% 32 15 29 18 8,29% 14,45% 0,29 -7,13% e 9,44% -15,42% e
17,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IPCA 0,96% 12,17% 79,29% 3,82% -1,11% 58 3 28 33 0,90% 0,22% 0,03 0,07% e 1,86% -0,83% e 2,75%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA IPCA+8,00% -0,67% -7,75% -44,67% 14,74% -46,11% 1 87 1 87 5,17% 13,28% 0,18 -5,84% e 4,50% -11,01% e
9,67%
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP IMA-B 0,95% 12,07% 165,91% 7,62% -6,74% 73 30 45 58 2,31% 2,80% 0,08 -1,36% e 3,27% -3,67% e 5,58%
MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,23% 2,82% 2,82% 10,16% -32,27% 9 3 7 5 11,75% 11,75% 0,41 -11,51% e 11,98% -23,26% e 23,72%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX 0,68% 8,41% 115,44% 12,29% -28,95% 75 39 58 56 4,92% 10,70% 0,17 -4,24% e 5,59% -9,16% e 10,51%
BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII IPCA + 6,9506% 0,89% 11,17% 85,44% 13,61% -12,53% 56 14 37 33 2,86% 6,52% 0,10 -1,97% e 3,74% -4,83% e 6,60%
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES IBOVESPA 0,58% 7,21% 93,71% 11,43% -33,48% 66 48 64 50 5,88% 11,77% 0,20 -5,30% e 6,46% -11,17% e
12,34%
SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IPCA+7,50% 0,95% 12,06% 111,59% 12,50% -4,41% 56 23 34 45 2,42% 3,83% 0,08 -1,47% e 3,37% -3,89% e 5,79%
SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX-50 0,32% 3,96% 44,56% 14,70% -38,66% 65 49 56 58 6,72% 13,37% 0,23 -6,40% e 7,05% -13,12% e 13,77%
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO IMA-B 1,01% 12,79% 213,68% 6,85% -6,92% 85 29 61 53 2,14% 2,71% 0,07 -1,13% e 3,15% -3,28% e 5,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) 125% do DI -14,55% -84,85% -100,00% 740,83% -100,00% 65 12 46 31 103,94% 130,43% 3,60 -118,49% e 89,39% -222,44% e
193,34%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604) IPCA+7.002299%% 0,67% 8,31% 113,49% 11,73% -22,16% 74 40 62 52 4,23% 0,37% 0,15 -3,56% e 4,89% -7,79% e 9,12%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220 (7608) IPCA+7.002655% 0,67% 8,31% 113,48% 11,73% -22,17% 74 40 62 52 4,23% 0,37% 0,15 -3,56% e 4,89% -7,79% e 9,12%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 (7647) IPCA+6.261127% 0,74% 9,23% 131,35% 11,73% -14,83% 74 40 66 48 3,92% 0,36% 0,14 -3,18% e 4,66% -7,10% e 8,58%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571 (7632) IPCA+6.269771% 0,74% 9,22% 131,12% 11,73% -14,92% 74 40 64 50 3,92% 0,36% 0,14 -3,19% e 4,66% -7,11% e 8,58%
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA 0,78% 9,78% 142,54% 12,09% -26,37% 74 40 65 49 4,65% 9,28% 0,16 -3,87% e 5,44% -8,53% e 10,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS IDIV 0,63% 7,80% 80,06% 12,57% -27,40% 58 36 45 49 4,97% 9,60% 0,17 -4,34% e 5,59% -9,31% e
10,56%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 1,05% 13,31% 134,90% 4,11% -2,49% 68 14 49 33 1,26% 1,48% 0,04 -0,21% e 2,30% -1,47% e 3,56%
WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Sem benchmark 0,38% 4,64% 53,87% 16,66% -32,60% 61 53 58 56 6,24% 12,31% 0,22 -5,86% e 6,62% -12,10% e 12,86%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CDI 0,86% 10,78% 61,26% 5,99% -10,55% 39 17 35 21 2,60% 4,31% 0,09 -1,75% e 3,46% -4,35% e 6,06%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR MSCI World 5,81% 96,84% 48,44% 17,78% -2,97% 5 2 6 1 7,08% 6,64% 0,25 -1,27% e 12,88% -8,35% e
19,96%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES Sem benchmark 1,09% 13,89% 170,97% 15,80% -30,08% 62 30 51 41 5,84% 10,15% 0,20 -4,75% e 6,93% -10,60% e 12,78%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP IMA-B 5 0,91% 11,45% 146,79% 3,11% -3,12% 87 13 50 50 0,91% 1,42% 0,03 0,00% e 1,82% -0,92% e 2,73%
CARTEIRA RECIPREV IPCA + 6% até 31.12.2019. De 01.01.2020 IPCA+5,87% 0,85% 10,75% 163,79% 4,55% -11,08% 90 24 57 57 1,81% 3,96% 0,06 -0,96% e 2,66% -2,77% e
4,48%
ESTATÍSTICA DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV
FUNDO Retorno Relativo ao Benchmark Retorno Relativo ao CDI Retorno Relativo ao IBOVESPA Retorno Relativo ao IMA BRetorno Relativo ao IPCA + 6% ano até 31/12/2019. A partir de
01/01/2020 IPCA + 5,87%Sharpe Information Ratio Tracking Error VAR HISTÓRICO (95%) VAR 12 MESES (95%) Correlação CDI Correlação
IBOVESPA Sharpe Modificado Beta (12 meses)Erro
Quadrático Médio (EQM)
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA -74,66% -61,96% -49,31% -68,52% -68,14% -0,50 -0,73 24,35% 11,61% 14,11% -0,062 -0,071 -0,52 -3,86 7,08%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 144,43% 62,16% 178,92% 21,47% 33,50% 0,27 1,10 9,37% 11,31% 11,53% -0,069 0,793 0,29 0,92 2,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO -7,64% -7,64% 46,45% -31,52% -22,75% -1,06 -14,11 0,07% 1,10% 0,71% 0,997 -0,024 -38,06 0,86 0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO -13,19% 9,64% -4,79% -13,19% 1,13% 0,79 -0,52 5,77% 2,02% 1,65% 0,304 0,448 1,41 0,21 1,67%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO 10,15% 23,64% 10,88% -10,17% 10,62% 1,29 0,61 2,77% 2,40% 1,98% 0,106 0,364 1,96 -0,08 0,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO 16,41% 30,95% 28,05% -1,55% 16,90% 0,86 0,48 5,47% 3,68% 3,38% 0,076 0,541 1,05 0,38 1,58%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO -5,39% 25,65% 10,54% -5,39% 12,83% 0,82 -0,28 3,58% 3,41% 3,10% 0,090 0,556 1,02 0,37 1,03%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI -2,55% 2,16% 75,71% -23,47% -15,90% 0,26 -5,71 0,05% 1,23% 0,92% 0,856 0,025 2,22 0,93 0,03%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO 6,91% 100,47% 109,57% 56,62% 77,45% 0,66 0,23 5,34% 10,37% 11,83% -0,125 -0,119 0,70 0,91 1,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B -0,38% 33,00% 128,75% -0,38% 9,49% 0,44 -0,14 0,33% 4,63% 4,04% 0,112 0,573 0,50 0,94 0,09%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS 57,31% -8,54% 57,31% -31,49% -24,71% -0,05 0,59 8,62% 9,86% 8,23% 0,006 0,927 -0,06 0,81 2,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO -21,21% -21,21% 13,46% -37,81% -34,23% -3,73 -38,13 0,08% 0,89% 0,55% 0,998 0,007 54,50 0,81 0,24%
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA -98,93% -98,07% -96,68% -98,55% -98,41% -0,89 -1,07 41,36% 18,74% 6,05% 0,289 -0,222 -0,91 18,65 12,11%
TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA -89,17% -88,00% -88,79% -90,52% -89,12% -0,56 -0,59 57,94% 26,88% 23,31% -0,042 0,182 -0,57 -3,99 16,68%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA -5,97% 25,07% 22,29% -5,97% 11,65% 0,61 -0,31 3,47% 4,07% 3,84% 0,018 0,536 0,72 0,47 1,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA -6,88% 17,60% 2,12% -6,88% 8,48% 0,58 -0,40 3,79% 3,76% 3,59% 0,034 0,599 0,71 0,47 1,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA -1,88% 30,32% 14,65% -1,88% 17,03% 0,50 -0,12 2,90% 5,59% 5,04% 0,030 0,655 0,56 0,91 0,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA -2,19% 23,53% 7,27% -2,19% 13,95% 0,49 -0,07 7,21% 5,35% 4,84% 0,039 0,697 0,56 0,91 2,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 -21,71% -46,51% -8,00% -59,93% -55,96% -0,33 -0,94 2,84% 10,44% 10,12% -0,060 0,983 -0,34 0,92 0,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 2,47% -18,76% -3,70% -27,65% -30,59% -0,13 0,07 4,90% 11,47% 11,94% -0,037 0,877 -0,14 0,91 1,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -1,98% 24,29% 44,92% 4,10% 4,23% 0,60 -0,85 0,33% 3,31% 3,26% 0,115 0,527 0,74 0,91 0,10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I -15,35% 138,89% 124,87% 92,26% 110,78% 0,80 -1,36 2,19% 10,57% 12,46% -0,141 -0,241 0,84 0,91 0,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR 7,64% 0,34% 7,64% -3,14% -2,76% 0,02 0,85 8,09% 19,76% 19,83% -0,037 0,979 0,02 0,99 2,34%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -3,77% -23,76% -3,77% -41,10% -36,55% -0,17 -0,06 7,85% 10,47% 9,96% -0,049 0,940 -0,17 0,93 2,26%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA 98,51% 15,42% 98,51% -13,55% -4,99% 0,08 0,83 9,38% 10,80% 10,74% -0,064 0,908 0,08 0,81 2,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 3,44% 28,76% 3,44% 6,15% 21,59% 0,25 0,10 9,82% 15,20% 15,96% 0,043 0,946 0,26 1,20 2,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO -0,78% 15,40% -0,49% -7,05% 7,77% 1,00 -0,05 3,21% 2,44% 1,93% 0,359 0,443 1,52 0,05 0,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA -78,27% -71,32% -66,58% -74,47% -75,01% -0,96 -1,21 17,62% 8,02% 4,57% 0,230 -0,165 -1,01 12,60 5,29%
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP 31,20% 71,15% 47,58% 37,85% 59,83% 0,85 4,71 0,74% 4,78% 4,25% 0,086 0,607 0,98 0,92 0,21%
MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 9,21% -1,70% 9,21% -2,03% -4,76% -0,04 1,24 6,98% 20,30% 20,30% -0,027 0,987 -0,04 0,98 2,11%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 19,17% -8,68% 57,07% -31,60% -24,82% -0,06 0,22 9,19% 8,89% 7,98% -0,036 0,875 -0,06 0,89 2,64%
BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII -1,31% 9,83% 19,56% -10,30% -0,90% 0,18 -0,03 10,02% 5,63% 4,92% 0,047 0,266 0,20 -1,45 2,87%
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES 41,22% -17,89% 41,22% -38,50% -32,41% -0,11 0,51 7,47% 10,43% 9,56% -0,038 0,944 -0,12 0,99 2,16%
SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -6,15% 16,34% 16,82% -12,99% 3,26% 0,30 -0,13 8,36% 4,96% 4,41% 0,060 0,250 0,34 -1,40 2,40%
SUL AMÉRICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES -10,31% -38,72% 5,39% -54,10% -49,55% -0,24 -0,11 10,83% 11,63% 11,36% -0,079 0,884 -0,25 1,09 3,11%
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LONGO PRAZO -0,40% 32,96% 128,69% -0,40% 9,46% 0,45 -0,04 1,20% 4,55% 3,88% 0,135 0,569 0,51 0,88 0,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES) -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -0,26 -0,27 360,22% 188,46% 201,53% -0,120 0,109 -0,26 311,44 104,62%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359219 (7604) -32,60% -9,51% 55,65% -32,21% -25,50% -0,08 -0,31 14,64% 7,71% 7,69% 0,123 0,302 -0,08 -0,02 4,22%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 10359220 (7608) -32,60% -9,51% 55,64% -32,22% -25,50% -0,08 -0,31 14,64% 7,71% 7,69% 0,123 0,302 -0,08 -0,02 4,22%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650570 (7647) -22,00% -1,94% 68,67% -26,54% -19,27% -0,02 -0,21 13,58% 7,26% 7,12% 0,122 0,353 -0,02 -0,02 3,91%
TESOURO IPCA COM JUROS SEMESTRAIS (ANTIGA NTN-B 2045)-CÓDIGO: 6650571 (7632) -22,13% -2,03% 68,50% -26,61% -19,35% -0,02 -0,21 13,59% 7,27% 7,13% 0,122 0,352 -0,02 -0,02 3,91%
VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 76,83% 2,81% 76,83% -22,99% -15,36% 0,02 0,51 12,46% 8,55% 8,05% -0,010 0,840 0,02 0,77 3,60%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 3,06% -9,69% 8,09% -22,73% -23,96% -0,08 0,03 14,66% 8,93% 8,46% -0,039 0,862 -0,09 0,92 4,21%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 6,21% 26,35% 23,58% -1,09% 11,35% 0,88 0,60 1,66% 3,12% 2,96% 0,053 0,486 1,12 1,27 0,48%
WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 12,18% -34,78% 12,18% -51,14% -46,31% -0,22 0,15 8,30% 10,85% 10,91% -0,027 0,930 -0,23 1,03 2,39%
FUNDO Retorno Relativo ao Benchmark Retorno Relativo ao CDI Retorno Relativo ao IBOVESPA Retorno Relativo ao IMA BRetorno Relativo ao IPCA + 6% ano até 31/12/2019. A partir de 01/01/2020 IPCA + 5,87%
Sharpe Information Ratio Tracking Error VAR HISTÓRICO (95%) VAR 12 MESES (95%) Correlação CDI Correlação IBOVESPA Sharpe Modificado Beta (12 meses)
Erro Quadrático Médio (EQM)
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 9,70% 9,70% -22,19% -18,30% 2,34% 0,24 0,25 8,88% 5,17% 4,71% 0,187 0,706 0,27 -2,60 2,55%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR 18,54% 45,34% 69,02% 47,98% 42,41% 3,80 5,31 9,38% 17,65% 12,83% -0,215 0,168 3,83 0,76 3,59%
XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 57,47% 37,48% 62,68% 22,44% 16,86% 0,23 0,49 13,41% 10,88% 9,64% 0,024 0,879 0,24 0,98 3,87%
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -1,32% 18,65% 70,86% -6,35% -0,95% 0,72 -0,20 0,90% 2,41% 2,11% 0,172 0,504 0,99 1,23 0,26%
CARTEIRA RECIPREV -10,94% 11,82% 92,32% -16,24% -7,95% 0,21 -0,22 6,28% 3,85% 3,34% 0,126 0,661 0,24 1,18 1,81%
* Base de dados: Quantum; Economática; ANBIMA; CETIP; Fundos de Investimentos; Carteira RECIPREV;
**Período de análise: A partir de janeiro de 2011 até o mês deste relatório, ou consideramos para os cálculos o mês de início das atividades de captações dos ativos (Início do Fundo) quando posterior a janeiro de 2011. Não são consideradas as datas exatas em que a RECIPREV efetuou as aplicações ou resgates no ativo. Este fato, altera os cálculos, em particular, no mês do referido evento, para mais ou para menos em todos os indicadores desta planilha, porém, não de forma significativa;
CONCEITOS
➣Benchmark: Indicador de retorno do fundo
➣Erro Quadrático Médio (EQM): Mede o quanto o retorno de um fundo se afasta do retorno de seu benchmark. Quanto mais próximo de zero maior a aderência dos retornos ao benchmark;
➣68% dos dados o retorno ficará entre: Com base nos retornos de 2011 até o mês anterior do ativo, os retornos futuros tendem a ficar entre o intervalo informado com 68% de possibilidades;
➣95% dos dados o retorno ficará entre: Com base nos retornos de 2011 até o mês anterior do ativo, os retornos futuros tendem a ficar entre o intervalo informado com 95% de possibilidades;
➣Retorno em relação ao Benchmark: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno esperado do ativo (Benchmark);
➣Retorno em relação ao CDI: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do CDI no mesmo período avaliado;
➣Retorno em relação ao IBOVESPA: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do IBOVESPA no mesmo período avaliado;
➣Retorno em relação ao IMA B: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno do IMA-B no mesmo período avaliado;
➣Retorno em relação ao IPCA+6% ano até dez/2019 e IPCA+5,87% a partir de 01/2020: Trata-se do comparativo do retorno do ativo em todo o período avaliado em relação ao retorno de IPCA+6% ano no mesmo período avaliado e a partir de 01.01.2020 IPCA + 5,87%
➣Sharpe: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do CDI) / (Risco anual do Ativo). Portanto, quanto maior, melhor;
➣Information Ration: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do Benchmark) / Treck Erro). Portanto, quanto maior, melhor;
➣Retorno médio mensal: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio mensal, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Retorno médio anual: Quanto o ativo proporcionou de retorno médio anual, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Retorno Total: Quanto o ativo proporcionou de retorno total, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Índice Beta: Indicador que mede a sensibilidade do ativo em relação a uma carteira, no caso foi considerado o benchmark de cada ativo. Ativos financeiros de Beta elevado são considerados mais agressivos, enquanto os de Beta mais baixo são mais conservadores;
➣Sharpe Modificado: Dado pela fórmula: (Retorno médio anual do ativo - Retorno médio anual do CDI) / (Risco anual do Ativo - Risco anual do CDI). Comparado com o Índice Sharpe, leva em consideração o risco do "ativo livre de risco". Portanto, quanto maior, melhor;
➣Treck Error: Trata-se do desvio padrão das diferenças entre os retornos do ativo e o retorno do benchmark do referido ativo. Portanto, quanto mais próximo de zero, melhor;
➣VAR HISTÓRICO (95%): Valor esperado da perda máxima ou da pior perda em um horizonte de tempo em um intervalo de confiança;
➣VAR 12 MESES (95%): A pior perda esperada para um dia , em um intervalo de confiança de 95% , com periodicidade mensal dos últimos 12 meses;
➣Correlação CDI: Correlação do ativo com o CDI, ou seja, como o ativo se movimenta em relação ao comportamento do CDI. Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;
➣Correlação Ibovespa: Correlação do ativo com o Ibovespa, ou seja, como o ativo se movimenta em relação ao comportamento do Ibovspa.Se igual ou próximo de zero, não há correlação. Se positiva, próxima de +1, têm mesmo sentido de movimento. Se negativa, próxima de -1, têm sentidos opostos de movimentos;
➣Maior Retorno: É o maior retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);
➣Menor Retorno: É o menor retorno do ativo, considerando o período avaliado, tendo como base o período da observação (**);
➣Quantidade de mês positivo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Quantidade de mês negativo: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo de zero, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Quantidade de mês acima do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno acima do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Quantidade de mês abaixo do Benchmark: É a quantidade de meses em que o ativo obteve retorno abaixo do Benchmark, considerando o período avaliado do ativo, tendo como base o período da observação (**);
➣Risco mensal em todo período: Trata-se da volatilidade mensal do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**);
➣Risco Mensal 12 meses: Desvio padrão dos retornos dos últimos 12 meses com periodicidade mensal;
➣Risco anual em todo período: Trata-se da volatilidade anual do ativo. A volatilidade é calculada através do desvio padrão da série histórica dos retornos do ativo, tendo como base os períodos informados na observação (**), e trazidos para o período anual;
***Eventos diversos: Alguns dos indicadores apresentados podem não espelhar de forma adequada a análise do(s) ativo(s), tendo em vista diversas variáveis envolvidas, tais como: tempo de análise ou tempo de existência do ativo; tipo do ativo; objetivo do ativo entre outras variáveis;
****A Reciprev possui fundos imobiliários com as seguintes Características: a) de renda; b) recebíveis com retornos programados; c) recebíveis sem retorno programado; Todos os fundos são cotados na BM&FBovespa. Pelas características dos fundos imobiliários, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não cumprir de forma correta sua função conceitual
*****A Reciprev possui fundos de investimentos em participação com diversos prazos de retorno do capital investido e diversos benchmarks. Alguns possuem curva "j" maiores que outros. Pelas características dos fundos de investimentos em participação, alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não cumprir de forma correta sua função conceitual
******A Reciprev possui fundos de investimentos em direitos creditórios com diversos prazos de retorno do capital investido e diversos benchmarks. Pelas características dos fundos de investimentos em direitos creditórios alguns indicadores demonstrados nesta planilha podem não cumprir de forma correta sua função conceitual.
*******O Ativo livre de risco considerado foi o CDI.
Ano
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAIS
159
0
0
34
278
261
323
365
461
386
2.233
RESUMOS OPERACIONAIS - QUANTIDADES APROXIMADAS: 2014 À 2020
Quantidade de Reuniões do Comitê de Investimentos (Atas) Quantidade de Autorizações de Aplicações e Resgates - APR Quantidade de Atestados de Compatibilidades de Investimentos de Longo Prazo Quantidade de Decisões de Investimentos (Aplicações e Resgates)
20
10
3
1
85
175
161
167
187
298
267
1.363
12
13
12
14
7 108 0
13
14
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E SUPERAVIT ATUARIAIS DA CARTERIA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV
RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV: 2014 À 2020
A redução do SUPERAVIT no ano de 2020, é decorrente dos seguintes fatores:
a) Taxa de Juros – Meta Atuarial 5,87% ao ano + IPCA
b) Estimativa Tempo Anterior – Inicio atividade aos 25 anos
c) Tábuas Biométricas Básicas: ✓IBGE2017 – Mortalidade de Válidos e Inválidos (Separada por Sexo)
R$625.523.758,34
R$702.460.635,55
R$886.852.901,01
R$1.282.296.061,31
R$1.414.193.238,21
R$1.700.048.323,54
R$1.933.190.049,07
R$2.442.162.349,29
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fundo Previdenciário Reciprev - Total de Ativos
9,92% 10,27%
17,79%
11,98% 11,00%
17,45%
-4,98%
98,05%
12,69%17,15% 12,59%
8,97% 9,92% 10,59%
2,55%
101,91%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RENDIMENTOS ACUMULADOS DO PERÍODO
Retornos Anuais RECIPREV pela curva de juros x Meta
% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% até 31.12.2019. De 01.01.2020 IPCA+5,00%
11,42%
11,09%
97,10%
96,21%
Taxas de Retornos Equivalentes Anuais do Período
9,92% 10,27%
17,79%
11,98% 11,00%
21,84%
-5,76%
103,76%
12,69%17,15% 12,59%
8,97% 9,92% 10,59%
2,55%
101,91%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 RENDIMENTOS ACUMULADOS DO PERÍODO
Retornos Anuais RECIPREV à mercado x Meta
% RENDIMENTO CARTEIRA IPCA + 6% até 31.12.2019. De 01.01.2020 IPCA+5,00%
11,42%
11,57%
101,37%Taxas de Retornos Equivalentes Anuais do
Período
101,81%
R$22.977.729,04
R$84.908.235,61
R$117.848.562,95
R$210.099.572,04
R$239.364.669,63
R$359.713.734,74
R$403.915.053,24
R$195.604.405,72
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fundo Previdenciário Reciprev - Superavit Atuarial
IPCA do mês de
Meta Atuarial para o mês de
Rentabilidade da Carteira de Investimentos Reciprev em Sendo 1,14% 7,68% Exterior
PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AUTARQUI MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES (RECIPREV)
Concordamos com as informações do presente relatório.
Este é o relatório mensal da Carteira de Investimentos do Fundo Previdêncio Reciprev em conformidade com a Portaria MPS Nº 519, de 24 de agosto de 2011, Art. 3º, V, que submetemos ao Comitê de Investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde para deliberação e controle.
José Marcos Alves de Barros
Gerente de Investimentos
Paulo José Batbosa
Equipe Investimentos
Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Chefe de Divisão de Investimentos
Os fundos de investimentos que compõem a Carteira de Investimentos Reciprev e que possuem lâminas constam do site: reciprev.recife.pe.gov.br.
Em razão do Corona Virus (Covid 19), ainda continuam vários setores da economia fechados. Tivemos a redução dos juros básicos. Pequena recuperação da Economia Global.
0,67%
2,68%
Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos Reciprev no ano de 2020 2,93%
JUNHO IPCA + 5,00% ao ano
-4,98%
A Carteira de Investimentos do Fundo Previdenciário Reciprev possui a maior parte de seus recursos aplicados em fundos que têm como benchmark o IMA (Índice de Mecado da Anbima); compostos por títulos prefixados e pós-fixados, bem como atrelados a índice de preço. Possui, ainda, valores significativos aplicados em Renda Variável.
JUNHO 2,93%
Meta Atuarial acumulada no ano de 2020 2,55%
Percentual de atingimento da meta atuarial acumulada no ano de 2020
0,26%
Renda Fixa Renda Variável
JUNHO
Meta Atuarial para o Ano de 2020
EQUIPE DA GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS RECIPREV
PANORAMA MACROECONÔMICO
DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RECIPREV
Recife (PE), 10 de julho de 2020
Manoel Carneiro Soares Cardoso
Diretor Presidente
Francisco Canindé Antunes Furtado Junior
Diretor Vice-Presidente
José Marcos Alves de Barros Andreson Carlos Gomes de Oliveira
Chefe de Divisão de Investimentos
Rodrigo Chagas de SáPaulo José Barbosa Roberto Wagner Martins Mateus
Originais assinados e arquivados na Reciprev
Equipe Investimentos Representante Títular da Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife Representante Titular da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura do Recife
Gerente de Investimentos