Reglementare Si Supraveghere Bacara II

7/29/2019 Reglementare Si Supraveghere Bacara II

1/100

REGLEMENTARE SIREGLEMENTARE SISUPRAVEGHERE BACARASUPRAVEGHERE BACARA

NICOLAENICOLAE PETRIAPETRIA

2012-20132012-2013


2/100

Definire si conceptualizareDefinire si conceptualizare

Reglementare bancaraReglementare bancara Actiunea de a reglementa si rezultatele eiActiunea de a reglementa si rezultatele ei Ansamblu de norme juridice aplicabile inAnsamblu de norme juridice aplicabile in

domeniul bancardomeniul bancar Operatiune de stabilire a acestor normeOperatiune de stabilire a acestor norme Operatiune de stabilire de raporturi legale, deOperatiune de stabilire de raporturi legale, de

legalizare, de punere in ordine, de aranjare alegalizare, de punere in ordine, de aranjare arelatiilor si proceselor din domeniul bancarrelatiilor si proceselor din domeniul bancar


3/100

Definire si conceptualizareDefinire si conceptualizare

Supraveghere bancaraSupraveghere bancara Actiune coordonata, sistematica, consecventa siActiune coordonata, sistematica, consecventa si

perseverenta, de urmarire si control a modului inperseverenta, de urmarire si control a modului incare institutiile de credit aplica si respectacare institutiile de credit aplica si respecta

reglementarile bancare si normele de aplicare alereglementarile bancare si normele de aplicare aleacestora,acestora,

Actiune exercitata de supraveghetorii bancari, prinActiune exercitata de supraveghetorii bancari, princare se verifica si urmareste aplicarea de catrecare se verifica si urmareste aplicarea de catre

institutiile de credit, a legilor, normelor, procedurilor siinstitutiile de credit, a legilor, normelor, procedurilor siregulamentelor, interne si internationle, ceregulamentelor, interne si internationle, ceregelementeaza modul de desfasurare a activitatii inregelementeaza modul de desfasurare a activitatii indomeniul financiar-bancardomeniul financiar-bancar


4/100

Scop si obiectiveScop si obiective

Sa asigure ca bancile opereaza in cea maiSa asigure ca bancile opereaza in cea maisigura si mai sanatoasa maniera si ca detinsigura si mai sanatoasa maniera si ca detincapitaluri si rezerve suficiente suficiente pentru acapitaluri si rezerve suficiente suficiente pentru a

face fata riscurilor in crestereface fata riscurilor in crestereMentinerea stabilitatii si increderii in sistemulMentinerea stabilitatii si increderii in sistemulfinanciarfinanciarReducerea riscului de pierdere pentru deponentiReducerea riscului de pierdere pentru deponenti

si alti creditorisi alti creditoriIncurajarea disciplinei de piata a guvernanteiIncurajarea disciplinei de piata a guvernanteicorporatiste si a transparenteicorporatiste si a transparentei


5/100

Baza legala nationala siBaza legala nationala siinternationalainternationala

Baza legala nationalaBaza legala nationala Legi i regulamenteLegi i regulamente care asigur adoptareacare asigur adoptarea

n Romnia a prevederilor Basel II cuprinse nn Romnia a prevederilor Basel II cuprinse n

directivele 2006/48/EC i 2006/49/EC. Acestedirectivele 2006/48/EC i 2006/49/EC. Acestedocumente prezint cadrul legislativ i dedocumente prezint cadrul legislativ i dereglementare n domeniul prudenial aferentreglementare n domeniul prudenial aferentinstituiilor supuse supravegherii prudenialeinstituiilor supuse supravegherii prudeniale

n Romnian Romnia


6/100

Baza legala nationalaBaza legala nationala

OUG nr. 99/2006OUG nr. 99/2006 (Monitorul Oficial al(Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr.1027 din 27Romniei, Partea I, nr.1027 din 27decembrie 2006)decembrie 2006)

textul consolidattextul consolidat (incluznd modificrile i(incluznd modificrile iadugirile aduse prin:adugirile aduse prin: Legea nr.227/2007Legea nr.227/2007,,OUG nr. 215/2008OUG nr. 215/2008 ii OUG nr. 25/2009OUG nr. 25/2009

Legea nr. 270/2009Legea nr. 270/2009
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2http://www.bnro.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=5805&directLink=1http://www.bnro.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=5805&directLink=1http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=4http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=4http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=322387http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=322387http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=322320http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=322320http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322767http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322767http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322767http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=322320http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=322387http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=4http://www.bnro.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=5805&directLink=1http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=2


7/100

Baza legala nationalaBaza legala nationala

Norme de implementare a ordonaneiNorme de implementare a ordonanei Clasificarea i provizionarea creditelor i plasamentelorClasificarea i provizionarea creditelor i plasamentelor

Regulamentul BNR nr.3 din 19 martie 2009 privind clasificarea creditRegulamentul BNR nr.3 din 19 martie 2009 privind clasificarea credite

Autorizarea instituiilor de credit, persoane juridice romne,Autorizarea instituiilor de credit, persoane juridice romne,i a sucursalelor din Romnia ale instituiilor de credit dini a sucursalelor din Romnia ale instituiilor de credit dinstate terestate tere Regulamentul BNR nr.11 din 13.11.2007Regulamentul BNR nr.11 din 13.11.2007Regulamentul BNR nr. 1 din 6.01.2009Regulamentul BNR nr. 1 din 6.01.2009Regulamentul BNR nr. 4 din 23.03.2009Regulamentul BNR nr. 4 din 23.03.2009

Regulament 11/ 2007, text consolidat cu Regulamentul 1/ 2009 si cuRegulament 11/ 2007, text consolidat cu Regulamentul 1/ 2009 si cu

Transformarea instituiilor financiare n instituii de creditTransformarea instituiilor financiare n instituii de credit Regulamentul BNR nr.1 din 23.01.2008Regulamentul BNR nr.1 din 23.01.2008
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322318http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322318http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=33http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=33http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=268http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=268http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322314http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322314http://www.bnro.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=5804&directLink=1http://www.bnro.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=5804&directLink=1http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=34http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=34http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=34http://www.bnro.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=5804&directLink=1http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322314http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=268http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=33http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=322318


8/100

Baza legala nationala siBaza legala nationala siinternationalainternationala

Baza legala nationalaBaza legala nationala O.U.G. Nr. 99/06.12.2006O.U.G. Nr. 99/06.12.2006 privind instituiile deprivind instituiile de

credit i adecvarea capitalului, publicat ncredit i adecvarea capitalului, publicat n

Monitorul Oficial Nr. 1.027 din 27 decembrie 2006Monitorul Oficial Nr. 1.027 din 27 decembrie 2006 O.U.G. Nr. 98/06.12.2006 privind supraveghereaO.U.G. Nr. 98/06.12.2006 privind supravegherea

suplimentar a instituiilor de credit, a societilorsuplimentar a instituiilor de credit, a societilorde asigurare i/sau de reasigurare, a societilorde asigurare i/sau de reasigurare, a societilorde servicii de investiii financiare i a societilorde servicii de investiii financiare i a societilorde administrare a investiiilor dintr-unde administrare a investiiilor dintr-unconglomerat financiar, publicat n Monitorulconglomerat financiar, publicat n MonitorulOficial Nr. 1.023 din 22 decembrie 2006Oficial Nr. 1.023 din 22 decembrie 2006
http://10.51.0.38/weblex/webeurolex.exe?activ=7&coddoc=85124http://10.51.0.38/weblex/webeurolex.exe?activ=7&coddoc=85124http://10.51.0.38/weblex/webeurolex.exe?activ=7&coddoc=85124


9/100

Baza legala nationalaBaza legala nationalaOrdonana de Urgen a Guvernului nr.98Ordonana de Urgen a Guvernului nr.98 din 6 decembrie 2006din 6 decembrie 2006privind supravegherea suplimentar a instituiilor de credit, aprivind supravegherea suplimentar a instituiilor de credit, asocietilor de asigurare i/sau de reasigurare, a societilor desocietilor de asigurare i/sau de reasigurare, a societilor deservicii de investiii financiare i a societilor de administrare aservicii de investiii financiare i a societilor de administrare ainvestiiilor dintr-un conglomerat financiarinvestiiilor dintr-un conglomerat financiar(Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.1023 din 22 decembrie(Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.1023 din 22 decembrie

2006)2006)Legea nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societilor comercialeLegea nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societilor comerciale

Legislaie privind falimentul instituiilor de creditLegislaie privind falimentul instituiilor de creditOrdonana Guvernului nr.10 din 22 ianuarie 2004Ordonana Guvernului nr.10 din 22 ianuarie 2004privind falimentulprivind falimentul

instituiilor de creditinstituiilor de credit(Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.84 din 30 ianuarie 2004)(Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.84 din 30 ianuarie 2004)Legea nr.278 din 23 iunie 2004Legea nr.278 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea, completarea ipentru aprobarea, completarea imodificat Ordonanei nr. 10/2004modificat Ordonanei nr. 10/2004(Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.579 din 30 iunie 2004)(Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.579 din 30 iunie 2004)
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=3http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=3http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=2044http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=2044http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=2064http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=2064http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=5http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=5http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=9http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=9http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=9http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=5http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=2064http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=2044http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actid=3


10/100

Baza legala internationalaBaza legala internationala

Directiva privind accesul la activitate iDirectiva privind accesul la activitate idesfurarea activitii de ctre instituiiledesfurarea activitii de ctre instituiilede credit -de credit - 2006/48/EC2006/48/EC ii

Directiva privind adecvarea capitaluluiDirectiva privind adecvarea capitaluluifirmelor de investiii i instituiilor de creditfirmelor de investiii i instituiilor de credit-- 2006/49/EC2006/49/EC

Directiva privind adecvarea capitaluluiDirectiva privind adecvarea capitaluluiCRD4CRD4

Acordul Basel IIAcordul Basel II

Acordul Basel III
http://194.102.208.22/En/Suprv/2006-48-EC.pdfhttp://194.102.208.22/En/Suprv/2006-48-EC.pdfhttp://194.102.208.22/En/Suprv/2006-49-EC.pdfhttp://194.102.208.22/En/Suprv/2006-49-EC.pdfhttp://194.102.208.22/En/Suprv/2006-49-EC.pdfhttp://194.102.208.22/En/Suprv/2006-48-EC.pdf


11/100

Organisme internaionale i regionaleOrganisme internaionale i regionalede reglementare i supravegherede reglementare i supraveghere

bancarbancarComitetul de la Basel de Supraveghere BancaraComitetul de la Basel de Supraveghere Bancara Este o instituie creata de guvernatorii bancilor centrale si sefiiEste o instituie creata de guvernatorii bancilor centrale si sefii

organismelor de supraveghere din grupul celor 10 stateorganismelor de supraveghere din grupul celor 10 statedezvoltate. A fost creat in 1974 si se intilneste de 4 ori pe an ladezvoltate. A fost creat in 1974 si se intilneste de 4 ori pe an la

Basel. Comitetul are 27 memebrii dintre care 12 permanentiBasel. Comitetul are 27 memebrii dintre care 12 permanenti Membrii: Argentina, Australia, Belgia, Brazilia,Canada,Membrii: Argentina, Australia, Belgia, Brazilia,Canada,

China,Franta,Germania,Hong Kong, India,China,Franta,Germania,Hong Kong, India,Indonesia,Italia,Japonia, Corea, Luxembourg, Mexic,Olanda,Indonesia,Italia,Japonia, Corea, Luxembourg, Mexic,Olanda,Rusia,Rusia,

Comitetul se intruneste la sediul BIS si formuleaza standarde deComitetul se intruneste la sediul BIS si formuleaza standarde desupraveghere internationala, precum si ghiduri si recomandarisupraveghere internationala, precum si ghiduri si recomandaripentru cele mai bune practici in supravegherea bancarapentru cele mai bune practici in supravegherea bancara


12/100

Comitetul de la Basel deComitetul de la Basel deSupraveghere BancaraSupraveghere Bancara

Rolul sau este de a incuraja convergentaRolul sau este de a incuraja convergentacatre abordari si standarde comune incatre abordari si standarde comune inceea ce priveste supravegherea bancaraceea ce priveste supravegherea bancara

Comitetul incurajeaza contactele siComitetul incurajeaza contactele sicoperarea intre membrii sai si altecoperarea intre membrii sai si alteautoritati de supravegehere. Contacteleautoritati de supravegehere. Contactele

sunt intarite in cadrul Conferinteisunt intarite in cadrul ConferinteiInternationale a SupraveghetorilorInternationale a SupraveghetorilorBancari(ICBS) care a loc la fiecare doi aniBancari(ICBS) care a loc la fiecare doi ani


13/100

Comitetul European alComitetul European alSupraveghetorilor Bancari(CEBS)Supraveghetorilor Bancari(CEBS)Este un grup idependent de avizare aEste un grup idependent de avizare asupravegherii bancare in UE, compus din sefiisupravegherii bancare in UE, compus din sefiiautoritatilor de supraveghere bancara si aiautoritatilor de supraveghere bancara si aibancilor centrale din UE, infiintat de Comisiabancilor centrale din UE, infiintat de Comisia

Europeana in ianuarie 2009Europeana in ianuarie 2009RolRol Contribuie la o consistenta implementare aContribuie la o consistenta implementare a

directivelor UE si la convergenta practicilor dedirectivelor UE si la convergenta practicilor desupraveghere financiara in toate statele membre alesupraveghere financiara in toate statele membre aleUEUE

Cresterea cooperarii in supraveghere, inclusiv inCresterea cooperarii in supraveghere, inclusiv inschimbul de informatiischimbul de informatii


14/100

Principiile esentiale ale uneiPrincipiile esentiale ale uneiefective supravegheri bancareefective supravegheri bancare

Principiile esentiale reprezinta un cadruPrincipiile esentiale reprezinta un cadruminim de standarde pentru practiciminim de standarde pentru practicisanatoase de supraveghere si care suntsanatoase de supraveghere si care sunt

considerate general aplicabileconsiderate general aplicabileBasel Core Principles defineste 25 deBasel Core Principles defineste 25 depricipii care sunt necesare pentru capricipii care sunt necesare pentru ca

supravegherea sa fie efectivasupravegherea sa fie efectivaAceste principii sunt categorisite in 7Aceste principii sunt categorisite in 7grupurigrupuri


15/100

Principiile esentialePrincipiile esentiale

Grupul 1: obiective, independenta, puteri,Grupul 1: obiective, independenta, puteri,transparenta si cooperare, principiul 1transparenta si cooperare, principiul 1

Grupul 2 : licentiere si structura,principiulGrupul 2 : licentiere si structura,principiul2-52-5

Grupul 3:reglementari prudentiale siGrupul 3:reglementari prudentiale sicerinte,principiul 6-18cerinte,principiul 6-18

Grupul 4:metode de neintreruptaGrupul 4:metode de neintreruptasupraveghere bancara, principiul 19-21supraveghere bancara, principiul 19-21


16/100


Grupul 5: contabilitate si prezentare,Grupul 5: contabilitate si prezentare,principiul 22principiul 22

Grupul 6: puterea de corectare siGrupul 6: puterea de corectare siremediere a supraveghetorului, principiulremediere a supraveghetorului, principiul2323

Grupul 7: supravegherea bancaraGrupul 7: supravegherea bancaraconsolidata si transfrontaliera, principiulconsolidata si transfrontaliera, principiul24-2524-25


17/100


Principiile sunt:Principiile sunt: Principiul 1- obiective, independenta, puteri,Principiul 1- obiective, independenta, puteri,

transparenta si cooperaretransparenta si cooperareUn sistem efectiv de supraveghere bancara trebuie saUn sistem efectiv de supraveghere bancara trebuie sa

dispuna de responsabilitati si obiective clare pentru fiecaredispuna de responsabilitati si obiective clare pentru fiecareautoritate implicata in supraveghereautoritate implicata in supraveghereFiecare autoritate implicata trebuie aiba independentaFiecare autoritate implicata trebuie aiba independentaoperationala,procese transparente, o guvernanta sanatoasaoperationala,procese transparente, o guvernanta sanatoasasi resurse financiare adecvatesi resurse financiare adecvate

Cadru legal adecvat,Capacitate de initiativa legislativa,Cadru legal adecvat,Capacitate de initiativa legislativa,Protectie legala a supraveghetorilorProtectie legala a supraveghetorilorAranjamente pentru diseminarea informatiei intreAranjamente pentru diseminarea informatiei intresupraveghetori, si potectia confidentialitatii informatilorsupraveghetori, si potectia confidentialitatii informatilor


18/100


Principiul 2: activitati permisibilePrincipiul 2: activitati permisibile Definirea clara a activitatilor permiseDefinirea clara a activitatilor permise

institutiilor licentiate, si a cadrului in careinstitutiilor licentiate, si a cadrului in care

poate fi utilizat cuvantul banca in activitatilepoate fi utilizat cuvantul banca in activitatilelucrativelucrative

Principiul 3: Criteriile de licentierePrincipiul 3: Criteriile de licentiere

Autoritatea de supraveghere trebuia sa dispuna deAutoritatea de supraveghere trebuia sa dispuna deputerea de a seta cerintele ce trebuie sa leputerea de a seta cerintele ce trebuie sa leindeplineasca institutiile care cer licenta bancaraindeplineasca institutiile care cer licenta bancara


19/100


Principiul 4: Transferul actionarilorPrincipiul 4: Transferul actionarilorsemnificativisemnificativi Supraveghetorul trebuie sa dispuna deSupraveghetorul trebuie sa dispuna de

puterea de a aproba sau respinge actiunile deputerea de a aproba sau respinge actiunile detransfer a puterii de vot a actionarilortransfer a puterii de vot a actionarilorsemnificativi din banci, altor actionarisemnificativi din banci, altor actionari

Principiul 5: Achizitiile majorePrincipiul 5: Achizitiile majore Supraveghetorul trebuie sa dispuna de puterea de aSupraveghetorul trebuie sa dispuna de puterea de aaproba sau respinge actiunile bancilor de achizitii siaproba sau respinge actiunile bancilor de achizitii sifuziuni interne si transfrontalierefuziuni interne si transfrontaliere


20/100


Principiul 6:Adecvarea capitaluluiPrincipiul 6:Adecvarea capitalului supraveghetorii tebuie sa dispuna de putereasupraveghetorii tebuie sa dispuna de puterea

de a stabili minimum de capital necesarde a stabili minimum de capital necesar

functionarii in conditii de siguranta a bancilorfunctionarii in conditii de siguranta a bancilor Acest capital nu poate fi mai mic decat nivelulAcest capital nu poate fi mai mic decat nivelul

stabilit prin acordurile Baselstabilit prin acordurile Basel Capitalul adecvat trebuie sa fie inCapitalul adecvat trebuie sa fie in

concordanta cu profilul de risc al bancilorconcordanta cu profilul de risc al bancilorlicentiatelicentiate


21/100


Principiul 7:Procesele de management alPrincipiul 7:Procesele de management alriscurilorriscurilor Supraveghetorii trebuie sa se asigure caSupraveghetorii trebuie sa se asigure ca

bancile si sistemul bancar, au pus in practicabancile si sistemul bancar, au pus in practicasisteme complexe de management alsisteme complexe de management alriscurilor bancare,riscurilor bancare,

Ca identifica , evalueaza, cuantifica siCa identifica , evalueaza, cuantifica si

comensureaza toate riscurile materiale si cacomensureaza toate riscurile materiale si caisi dimensioneaza capitalul in functie deisi dimensioneaza capitalul in functie deaceste riscuriaceste riscuri


22/100


Principiul 8: riscul de creditPrincipiul 8: riscul de credit Supraveghetorii trebuie sa se asigure ca bancile auSupraveghetorii trebuie sa se asigure ca bancile au

procese de management al riscului de credit inprocese de management al riscului de credit in

concordanta cu profilul de risc al institutiei, cu politiciconcordanta cu profilul de risc al institutiei, cu politicisi procese prudente de identificare,masurare,si procese prudente de identificare,masurare,monitorizare si control a riscului de creditmonitorizare si control a riscului de credit

Aceasta include si garantia creditelor si aAceasta include si garantia creditelor si aplasamentelor precum si a investitiilor precum siplasamentelor precum si a investitiilor precum simnagementul portofoliului de credite si investitiimnagementul portofoliului de credite si investitii


23/100


Principiul 9: Problema activelor,Principiul 9: Problema activelor,provizioanelor si rezervelorprovizioanelor si rezervelor Supraveghetorii trebuie sa urmareasca ca :Supraveghetorii trebuie sa urmareasca ca :

bancile sa stabileasca si sa adopte politici sibancile sa stabileasca si sa adopte politici siprocese adecvate de management al activelorprocese adecvate de management al activelor

bancile sa stabileasca si sa adopte politici sibancile sa stabileasca si sa adopte politici siprocese adecvate de evaluare si adecvare aprocese adecvate de evaluare si adecvare a

provizioanelor si a rezervelorprovizioanelor si a rezervelor


24/100


Principiul 10: Limita expunerilor mariPrincipiul 10: Limita expunerilor mari Supraveghetorii trebuie sa urmareasca caSupraveghetorii trebuie sa urmareasca ca

bancile sa aiba politici si procese care sabancile sa aiba politici si procese care sa

permita managementului sa identifice si sapermita managementului sa identifice si sagestioneze concentrarea portofoliilor,gestioneze concentrarea portofoliilor,

Supraveghetorii trebuie sa urmareascaSupraveghetorii trebuie sa urmareasca

stabilirea de limite pentru expunerile mari sistabilirea de limite pentru expunerile mari sipe debitori sau grupuripe debitori sau grupuri


25/100


Principiul 11 Expunerile pe relatiile speciale cuPrincipiul 11 Expunerile pe relatiile speciale cubancabanca Supraveghetorii trebuie sa urmareasca stabilirea deSupraveghetorii trebuie sa urmareasca stabilirea de

limite de expunere a bancii pe relatia cu persoanelelimite de expunere a bancii pe relatia cu persoaneleaflate in relatii speciale cu bancaaflate in relatii speciale cu banca

Principiul 12;Riscul de tara si riscul de transferPrincipiul 12;Riscul de tara si riscul de transfer Supraveghetorii trebuie sa se asigure ca bancile auSupraveghetorii trebuie sa se asigure ca bancile au

politici si procese adecvate pentru identificarea,politici si procese adecvate pentru identificarea,masurarea, monitorizarea si controlul riscului de taramasurarea, monitorizarea si controlul riscului de tarasi de transfer in creditarea internationala si in investitiisi de transfer in creditarea internationala si in investitii


26/100


Principiul 13: Riscul de piataPrincipiul 13: Riscul de piata Supraveghetorii trebuie sa se asigure caSupraveghetorii trebuie sa se asigure ca

bancile au proceduri si procese acurate debancile au proceduri si procese acurate de

identificare, masurare , monitorizare si controlidentificare, masurare , monitorizare si controla riscului de piataa riscului de piata

Supraveghetorii trebuie sa dispuna deSupraveghetorii trebuie sa dispuna de

puterea de stabilire de limite de expunereputerea de stabilire de limite de expuneresau de limite de capital pentru o anumitasau de limite de capital pentru o anumitaexpunereexpunere


27/100


Principiul 14. Riscul de lichiditatePrincipiul 14. Riscul de lichiditate Supraveghetorii trebuie sa urmareasca caSupraveghetorii trebuie sa urmareasca ca

bancile sa dispuna de o strategie debancile sa dispuna de o strategie de

management al lichiditatii care sa tina cont demanagement al lichiditatii care sa tina cont deprofilul de risk al institutiei.profilul de risk al institutiei.

Politici si procese care sa permitaPolitici si procese care sa permita

identificarea, masurarea, monitorizarea siidentificarea, masurarea, monitorizarea sicontrolul riscului de lichiditate, si decontrolul riscului de lichiditate, si degestionare a lichiditatii zi cu zigestionare a lichiditatii zi cu zi


28/100


Principiul 15 : Riscul OperationalPrincipiul 15 : Riscul Operational Supraveghetorii trebuie sa se asigure caSupraveghetorii trebuie sa se asigure ca

bancile pun in practica proceduri si procesebancile pun in practica proceduri si procese

acurate de identificare, masurare ,acurate de identificare, masurare ,monitorizare si control a riscului operationalmonitorizare si control a riscului operational

Aceste politici si proceduri trebuieAceste politici si proceduri trebuie

dimensionate in functie de marimea sidimensionate in functie de marimea sicomplexitatea banciicomplexitatea bancii


29/100


Principiul 16:Riscul de dobanda in banciPrincipiul 16:Riscul de dobanda in banci Supraveghetorii trebuie sa se asigure caSupraveghetorii trebuie sa se asigure ca

bancile au operationale sisteme debancile au operationale sisteme de

identificare ,masurare,monitorizare si controlidentificare ,masurare,monitorizare si controla riscului de rata a dobanzii, inclusiv o bunaa riscului de rata a dobanzii, inclusiv o bunastrategie in domeniu, aprobata de board sistrategie in domeniu, aprobata de board siaplicata de directoriaplicata de directori

Strategia trebuie sa fie in concordanta cuStrategia trebuie sa fie in concordanta cumarimea si complexitatea riscului de dobandamarimea si complexitatea riscului de dobanda


30/100


Principiul 17: Controlul intern si auditulPrincipiul 17: Controlul intern si auditul Supraveghetorii trebuie sa se asigure ca bancile au inSupraveghetorii trebuie sa se asigure ca bancile au in

functiune un control intern adecvat cu marimea sifunctiune un control intern adecvat cu marimea sicomplexitatea businessului.complexitatea businessului.

Aceasta trebuie sa prevada aranjamente clare deAceasta trebuie sa prevada aranjamente clare dedelegare a autoritatii si responsabilitatii, separareadelegare a autoritatii si responsabilitatii, separareafunctiilor care angajaza banca privind platile,functiilor care angajaza banca privind platile,contabilitatea activelor si pasivelor, reconciliereacontabilitatea activelor si pasivelor, reconciliereadiverselor procese, asigurarea activelor bancarediverselor procese, asigurarea activelor bancare

Un audit intern adecvat,independent si functii deUn audit intern adecvat,independent si functii deconformitate cu teste de verificare a modului de bunaconformitate cu teste de verificare a modului de bunaaplicare a legilor si reglementariloraplicare a legilor si reglementarilor


31/100


Principiul 18: Abuzul in serviciile financiarePrincipiul 18: Abuzul in serviciile financiare de cunoastere a clientelei care sa previnade cunoastere a clientelei care sa previna

utilizarea intentionata sau neintentionata autilizarea intentionata sau neintentionata a

bancii de retelele criminalebancii de retelele criminale Principiul 19: Abordarea supravegheriiPrincipiul 19: Abordarea supravegheriiUn sistem de supravegehre efectiv impune caUn sistem de supravegehre efectiv impune casupraveghetorii sa dezvolte si sa mentina o bunasupraveghetorii sa dezvolte si sa mentina o buna

intelegere a operatiunilor bancilor si a grupurilorintelegere a operatiunilor bancilor si a grupurilordin care acestea fac parte si de asemenea dindin care acestea fac parte si de asemenea dinintregul sistem bancar, focusindu-se pe sigurantaintregul sistem bancar, focusindu-se pe sigurantasi stabilitatea sistemului in ansamblul sau.si stabilitatea sistemului in ansamblul sau.


32/100


Principiul 20: Tehnicile de supravegeherePrincipiul 20: Tehnicile de supravegehere Un sistem efectiv de supraveghere, va consta inUn sistem efectiv de supraveghere, va consta in

supraveghere on-site si off- site si intrun contactsupraveghere on-site si off- site si intrun contact

regulat cu managementul bancilorregulat cu managementul bancilor

Principul 21: Rapoartele de supravegherePrincipul 21: Rapoartele de supraveghereSupraveghetorii trebuie sa gandeasca un sistem deSupraveghetorii trebuie sa gandeasca un sistem decolectare ,revedere si analiza prudentiala a rapoartelorcolectare ,revedere si analiza prudentiala a rapoartelorbancilor, atat pe baza individuala cat si pe baza consolidatabancilor, atat pe baza individuala cat si pe baza consolidata

si sa mentina o verificare independenta a acestor rapoartesi sa mentina o verificare independenta a acestor rapoartefie prin verificari on-site fie apeland la specialisti independentifie prin verificari on-site fie apeland la specialisti independenti


33/100


Principiul 22: Contabilitate si diseminarePrincipiul 22: Contabilitate si diseminareinformatiiinformatii Supraveghetorii trebuie sa se asigure caSupraveghetorii trebuie sa se asigure ca

fiecare banca mentine o contabilitate infiecare banca mentine o contabilitate inconcordanta cu standardele internationale deconcordanta cu standardele internationale decontabilitate IFRS, si ca publica pe o bazacontabilitate IFRS, si ca publica pe o baza

regulata informatii corecte, care reflecta fidelregulata informatii corecte, care reflecta fidelsituatia financiara si profitabilitateasituatia financiara si profitabilitatea


34/100


Principilu 23: Puterea de corectare siPrincipilu 23: Puterea de corectare siremediere a supraveghetorilorremediere a supraveghetorilor Supraveghetorii trebuie sa dispuna de puteriSupraveghetorii trebuie sa dispuna de puteri

si instrumente adecvate pentru a impunesi instrumente adecvate pentru a impuneactiuni corective si coercitive in sistemactiuni corective si coercitive in sistem

Trebuie sa aiba atributii de revocare a licenteiTrebuie sa aiba atributii de revocare a licentei

sau de a propune aceasta revocaresau de a propune aceasta revocare


35/100


Principiul 24:Supravegherea consolidataPrincipiul 24:Supravegherea consolidata Un element esential al supravegherii il constituieUn element esential al supravegherii il constituie

supravegeherea pe baza consolidata a intregului grup, osupravegeherea pe baza consolidata a intregului grup, omonitorizare adecvata si potrivita, aplicand normele prudentialemonitorizare adecvata si potrivita, aplicand normele prudentialela toate aspectele de business realizate de grupla toate aspectele de business realizate de grup

Principiul 25: Relatiile intre supravehetorii interni si externiPrincipiul 25: Relatiile intre supravehetorii interni si externiSupravegherea transfrontaliera consolidata reclama cooperarea siSupravegherea transfrontaliera consolidata reclama cooperarea sischimbul de informatii intre supravehetorii interni si cei externi.schimbul de informatii intre supravehetorii interni si cei externi.Supravegherea tebuie sa se asigure ca bancile straine respectaSupravegherea tebuie sa se asigure ca bancile straine respectaregelemntarile locale in conducerea operatiunilor lorregelemntarile locale in conducerea operatiunilor lor


36/100

Deschiderea sistemului bancarDeschiderea sistemului bancar

Intrarea in UE impune deschiderea sistemuluiIntrarea in UE impune deschiderea sistemuluibancar operatorilor din alte statebancar operatorilor din alte state

Evaluarea sistemului de supraveghere din statulEvaluarea sistemului de supraveghere din statul

de resedinta al operatoruluide resedinta al operatoruluiRezultatul deschiderii:Rezultatul deschiderii:

Banci straine notificatoare 187Banci straine notificatoare 187

IFN care au notificat 3IFN care au notificat 3Institutii emitente de moneda electronica 12Institutii emitente de moneda electronica 12


37/100

Supravegherea prudenial Supravegherea prudenial concept, scop i importanconcept, scop i importan

supravegherea prudenial ca suma aciunilor ntreprinse de una sausupravegherea prudenial ca suma aciunilor ntreprinse de una saumai multe autoriti n scopul asigurrii stabilitii financiare (Mishkin,mai multe autoriti n scopul asigurrii stabilitii financiare (Mishkin,2001, p. 1)2001, p. 1);;

n sens restrnsn sens restrns, termenul se refer la analiza indicatorilor financiari i, termenul se refer la analiza indicatorilor financiari ide prudenialitate raportai de instituiile financiare (de prudenialitate raportai de instituiile financiare (off-siteoff-site) i la aciunile) i la aciunilede inspecie efectuate la sediul acestora cu scopul de a identificade inspecie efectuate la sediul acestora cu scopul de a identificaeventuale nerespectri ale reglementrilor care le guverneazeventuale nerespectri ale reglementrilor care le guverneazactivitatea sau asumarea de riscuri excesive n raport cu propriaactivitatea sau asumarea de riscuri excesive n raport cu propriacapacitate de gestionare a acestora (capacitate de gestionare a acestora (on-siteon-site).).

n sens largn sens larg, supravegherea prudenial include, pe lng aspectele, supravegherea prudenial include, pe lng aspectelemenionate, procesele de emitere a reglementrilor prudeniale, demenionate, procesele de emitere a reglementrilor prudeniale, deautorizare a funcionrii instituiilor financiare, de protecie aautorizare a funcionrii instituiilor financiare, de protecie adeponenilor, reglementarea falimentelor, efectuarea analizelor privinddeponenilor, reglementarea falimentelor, efectuarea analizelor privindstabilitatea financiar (Bogza, 2007, p. 52), precum i luarea acelorstabilitatea financiar (Bogza, 2007, p. 52), precum i luarea acelormsuri care s nlture eventuale riscuri sau dezechilibremsuri care s nlture eventuale riscuri sau dezechilibre


38/100

Stabilitate financiaraStabilitate financiara

scopul primordial al supravegherii prudeniale estescopul primordial al supravegherii prudeniale esteasigurarea stabilitii financiare i avnd n vedereasigurarea stabilitii financiare i avnd n vederec nsi definiia supravegherii se raporteaz lac nsi definiia supravegherii se raporteaz lascopul su, semnificaia conceptului de stabilitatescopul su, semnificaia conceptului de stabilitate

financiar prezint, de asemenea, importanfinanciar prezint, de asemenea, importan

Mishkin (1991) consider c stabilitatea financiarMishkin (1991) consider c stabilitatea financiareste definit de este definit de prevalena unui sistem financiarprevalena unui sistem financiarcapabil s asigure n mod durabil, fr perturbricapabil s asigure n mod durabil, fr perturbrimajore, o alocare eficient a economiilor nmajore, o alocare eficient a economiilor noportuniti de investiiioportuniti de investiii


39/100

Schinasi (2004, pp. 6-8) definete stabilitatea financiarSchinasi (2004, pp. 6-8) definete stabilitatea financiarca fiind reprezentat de abilitatea sistemuluica fiind reprezentat de abilitatea sistemului financiar definanciar dea asigura: alocarea eficient a resurselor economicea asigura: alocarea eficient a resurselor economice

(att spaial ct i intertemporal) i eficacitatea altor(att spaial ct i intertemporal) i eficacitatea altorprocese economice, precum acumularea, cretereaprocese economice, precum acumularea, cretereaeconomic i bunstarea social; evaluarea,economic i bunstarea social; evaluarea,monitorizarea i gestionarea corespunztoare a riscurilormonitorizarea i gestionarea corespunztoare a riscurilorfinanciare; corectarea dezechilibrelor care apar cafinanciare; corectarea dezechilibrelor care apar caurmare a unor ocuri externe adverseurmare a unor ocuri externe adverse;;

In raportul de stabilitate al BNRIn raportul de stabilitate al BNR conceptul este definit caconceptul este definit caabilitatea sistemului financiar abilitatea sistemului financiar de a face fade a face fa ocurilorocurilorsistemicesistemice sau ca sau ca situaia n care nu se manifest nici osituaia n care nu se manifest nici ocriz sistemiccriz sistemic..

or area macro-pru en a vs.or area macro-pru en a vs.


40/100

or area macro pru en a vs.or area macro pru en a vs.abordarea micro-prudenialabordarea micro-prudenialAbordarea macro-prudenial Abordarea micro-prudenial

Obiectiv Limitarea riscului sistemic:

evitarea prbuirii unui segmentimportant al sistemului financiar

Limitarea riscului la care sunt

expuse instituiile individuale:limitarea riscului deponenilor i alinvestitorilor

Modalitatea deimplementare

De sus n jos, n funcie deprobabilitatea de apariie icosturile crizei sistemice

De jos n sus; controalele sestabilesc n funcie de riscul fiecreiinstituii

Caracteristicileriscului Endogene: i au originea ncomportamentul colectiv i n relaiiledintre instituiile financiare

Exogene: aparin instituiilorindividuale i sunt ignorate relaiiledintre ele

Expunerea lariscul sistemic

Importan major Irelevant

Utilizareainstrumentelor

Instrumente prudeniale standard,precum i provizionarea i apreciereadifereniat a riscului

Standarde de solvabilitate uniformei coduri de conduit

Scopulprincipal

-Atenie deosebit acordat instituiilorcu activitate complex- Monitorizarea pieei

- Orientare contra-ciclic

Protecia instituiilor individuale

M d l d h


41/100

Modele de supravegModele de supraveghhereereprudenialprudenial

n funcie de principalele caracteristici alen funcie de principalele caracteristici alesistemelor de supraveghere adoptate nsistemelor de supraveghere adoptate n

diferite ri, n literatura de specialitate s-diferite ri, n literatura de specialitate s-au conturat urmtoarele modele deau conturat urmtoarele modele desupraveghere prudenial:supraveghere prudenial:

- supravegherea instituional;- supravegherea instituional;- supravegherea funcional;- supravegherea funcional;

- supravegherea n funcie de obiective;- supravegherea n funcie de obiective;

- supravegherea integrat- supravegherea integrat


42/100

Supravegherea instituionalSupravegherea instituional

urmrete segmentarea sectorului financiarurmrete segmentarea sectorului financiarn mai multe piee (bancar, de capital, an mai multe piee (bancar, de capital, aasigurrilor), pentru fiecare dintre acesteaasigurrilor), pentru fiecare dintre acestea

existnd o autoritate separat deexistnd o autoritate separat desupraveghere.supraveghere.

n cadrul acestui model supravegherea sen cadrul acestui model supravegherea se

realizeaz n funcie de diferitele tipuri derealizeaz n funcie de diferitele tipuri deinstituii existente pe piaa financiar, el iinstituii existente pe piaa financiar, el idovedete eficacitatea atunci cnddovedete eficacitatea atunci cndintermediarii financiari desfoar activitiintermediarii financiari desfoar activitis ecifice doarspecifice doarunei ie e.unei pie e.


43/100

Supravegherea instituionalSupravegherea instituional

Dezavantajele apar n momentul n care pe piaa existDezavantajele apar n momentul n care pe piaa existintemediari financiari aparinnd unor sectoare diferite,intemediari financiari aparinnd unor sectoare diferite,dar care pot desfura aceleai activiti, i se refer ladar care pot desfura aceleai activiti, i se refer laposibilitatea aparitiei arbitrajelor de reglementareposibilitatea aparitiei arbitrajelor de reglementare

(Bichi, 2007).(Bichi, 2007).O variant mbuntit a acestui model o reprezintO variant mbuntit a acestui model o reprezintsupraveghere instituional ntrit, care urmretesupraveghere instituional ntrit, care urmretediminuarea dezavantajelor sus-menionate, fie prindiminuarea dezavantajelor sus-menionate, fie prin

adoptarea unor memorandumuri ntre autoritile deadoptarea unor memorandumuri ntre autoritile desupraveghere ale diferitelor sectoare ale pieeisupraveghere ale diferitelor sectoare ale pieeifinanciare, fie prin crearea unor consilii alefinanciare, fie prin crearea unor consilii alesupraveghetorilor, n scopul coordonrii unor problemesupraveghetorilor, n scopul coordonrii unor probleme

de interes comunde interes comun


44/100

Supravegherea funcionalSupravegherea funcional

este caracterizat i ea prin existena unoreste caracterizat i ea prin existena unorautoriti specializate de supraveghere,autoriti specializate de supraveghere,

ns acestea nu se adreseaz unui anumitns acestea nu se adreseaz unui anumit

tip de instituie, ci unei activiti, indiferenttip de instituie, ci unei activiti, indiferentde tipul instituiei care o desfoarde tipul instituiei care o desfoar

SS hh f i d f i d


45/100

SSupravegherupraveghereaea n funcie den funcie deobiectiveobiective

urmrete o specializare a diferitelor autoriti deurmrete o specializare a diferitelor autoriti desupraveghere pe anumite obiective specifice (precumsupraveghere pe anumite obiective specifice (precumstabilitatea sistemic, integritatea pieelor, guvernanastabilitatea sistemic, integritatea pieelor, guvernana

corporativ, protecia consumatorului), indiferent decorporativ, protecia consumatorului), indiferent detipul instituiilor supravegheate sau al activitilortipul instituiilor supravegheate sau al activitilordesfurate.desfurate.

Un astfel de sistem existUn astfel de sistem exist n prezent n Olanda, unden prezent n Olanda, unde

autoritatea responsabil cu supravegherea prudenialautoritatea responsabil cu supravegherea prudenialeste bancaeste banca central, iar autoritatea carecentral, iar autoritatea caresupraveghereaz problemele referitoare la proteciasupraveghereaz problemele referitoare la proteciaconsumatorului este Autoritatea pentru Pieeleconsumatorului este Autoritatea pentru PieeleFinanciareFinanciare


46/100

SSupravegherea integratupravegherea integratimplic o singur autoritate de supraveghere pentru toate sectoareleimplic o singur autoritate de supraveghere pentru toate sectoarelepieei financiarepieei financiare;;Structurile integrate de supraveghere (de tip FSA) au aprut n anii 80,Structurile integrate de supraveghere (de tip FSA) au aprut n anii 80,ca rspuns la erodarea granielor ntre diferite tipuri de activiti i instituiica rspuns la erodarea granielor ntre diferite tipuri de activiti i instituiifinaciare i la apariia conglomeratelor financiare, iar problematicafinaciare i la apariia conglomeratelor financiare, iar problematicaoportunitii nfiinrii lor a fcut obiectul unei ample dezbateri n literaturaoportunitii nfiinrii lor a fcut obiectul unei ample dezbateri n literatura

de specialitate,de specialitate,

EExistxistaa att argumente pro (o structur integrat ofer o imagine completatt argumente pro (o structur integrat ofer o imagine completasupra riscurilor, este mai transparent, conduce la economii de scala,asupra riscurilor, este mai transparent, conduce la economii de scala,sporete rspunderea), ct i contra (specializarea crescut a diferitelorsporete rspunderea), ct i contra (specializarea crescut a diferitelorsectoare face dificil activitatea de supraveghere n cadrul unei ageniisectoare face dificil activitatea de supraveghere n cadrul unei ageniiunice, scade calitatea activitii de supraveghere datorita omogenizariiunice, scade calitatea activitii de supraveghere datorita omogenizariipracticilor, sporeste riscul moral, activitatea de supraveghere devinepracticilor, sporeste riscul moral, activitatea de supraveghere devinevulnerabil la slbiciunile ageniei unice).vulnerabil la slbiciunile ageniei unice).

M d l d t t ti it t d h d i lModele adoptate n activitatea de supraveghere prudenial


47/100

Modele adoptate n activitatea de supraveghere prudenialModele adoptate n activitatea de supraveghere prudenial

M d l l i R i


48/100

Modelul in RomaniaModelul in RomaniaIIn Romnia, modelul de supraveghere adoptat este celn Romnia, modelul de supraveghere adoptat este celinstituional (sectorial), existnd patru autoriti cu atribuiiinstituional (sectorial), existnd patru autoriti cu atribuiide supraveghere n sistemul financiar:de supraveghere n sistemul financiar:

Banca Naional a Romniei(BNR) pentru instituii de credit,Banca Naional a Romniei(BNR) pentru instituii de credit,instituii financiare nebancare, instituii de plat i instituiiinstituii financiare nebancare, instituii de plat i instituii

emitente de moned electronic,emitente de moned electronic,Comisia Naionala a Valorilor Mobiliare (CNVM) pentruComisia Naionala a Valorilor Mobiliare (CNVM) pentruintermediarii care opereaz pe piaa de capital,intermediarii care opereaz pe piaa de capital,

Comisia de Supraveghere a Asigurrilor (CSA) pentruComisia de Supraveghere a Asigurrilor (CSA) pentru

societile de asigurri isocietile de asigurri iComisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii PrivateComisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private(CSSPP) pentru fodurile de pensii administrate privat(CSSPP) pentru fodurile de pensii administrate privat

Supraveghere on-site vs supraveghere off-site.Supraveghere on-site vs supraveghere off-site.


49/100

p g p gp g p gSupraveghere bazat pe conformitateSupraveghere bazat pe conformitatevs supraveghere bazat pe evaluarea risculuivs supraveghere bazat pe evaluarea riscului

Inspeciile la faa locului (on site)Inspeciile la faa locului (on site) se concentraz pe verificarease concentraz pe verificareaconformittii activitii instituiilor supravegheate cu actele normativeconformittii activitii instituiilor supravegheate cu actele normativeincidente, principalul repro care le este adus fiind acela c neglijeazincidente, principalul repro care le este adus fiind acela c neglijeazobiectivele principale privind sntatea i stabilitatea, c nu se concentreazobiectivele principale privind sntatea i stabilitatea, c nu se concentreazmai mult asupra riscurilor poteniale i asupra sistemelor managerialemai mult asupra riscurilor poteniale i asupra sistemelor manageriale

necesarenecesare instituiilor pentru a gestiona de o manier eficient riscurileinstituiilor pentru a gestiona de o manier eficient riscurile;;IIn ultimii ani (n Romnia ncepnd din 2007) un accent sporit pe evaluarean ultimii ani (n Romnia ncepnd din 2007) un accent sporit pe evaluareaprofilului de risc al instituiilor supravegheateprofilului de risc al instituiilor supravegheate actiunile constatnd in:actiunile constatnd in:

verificarea respectrii principiilor de guvernan corporativ;verificarea respectrii principiilor de guvernan corporativ;

evaluarea acurateii si eficienei procesului de managemenet al riscurilor;evaluarea acurateii si eficienei procesului de managemenet al riscurilor;

existenta si functionarea eficienta a comitetelor specializate de suportexistenta si functionarea eficienta a comitetelor specializate de suportmanagerial;managerial;

functionarea unui sistem adecvat de control intern si a unui sistem defunctionarea unui sistem adecvat de control intern si a unui sistem deraportare manageriala transparent si eficientraportare manageriala transparent si eficient

Supravegherea off siteSupravegherea off site


50/100

Supravegherea off siteSupravegherea off siteRReprezint o metod complementar inspeciilor la sediul instituiilor deeprezint o metod complementar inspeciilor la sediul instituiilor decredit, ce ofer posibilitatea monitorizrii performanelor financiare alecredit, ce ofer posibilitatea monitorizrii performanelor financiare ale

instituiilor supuse supravegherii, furniznd n acelai timp i informaiiinstituiilor supuse supravegherii, furniznd n acelai timp i informaiiprivind problemele reale/poteniale cu care acestea se confrunt.privind problemele reale/poteniale cu care acestea se confrunt.

n mod obinuit, autoritile de supraveghere solicit instituiilor financiare sn mod obinuit, autoritile de supraveghere solicit instituiilor financiare sraporteze gradul de ndeplinire a cerinelor prudeniale, situaiile bilaniere iraporteze gradul de ndeplinire a cerinelor prudeniale, situaiile bilaniere i

ale contului de profit i pierdere, profilul de activitate, structura i nivelulale contului de profit i pierdere, profilul de activitate, structura i nivelulcreditelor, plasamentelor, pasivelor etc. Pecreditelor, plasamentelor, pasivelor etc. Pe baza acestor raportri suntbaza acestor raportri sunturmrii comparativ i istoric indicatorii privind eficiena i riscurile la careurmrii comparativ i istoric indicatorii privind eficiena i riscurile la caresunt expuse instituiile.sunt expuse instituiile.

Astfel, monitorizarea off-site reprezint o tehnic permanent de examinareAstfel, monitorizarea off-site reprezint o tehnic permanent de examinarea instituiilor financiare, care poate poate oferi semnale (avertizri timpurii)a instituiilor financiare, care poate poate oferi semnale (avertizri timpurii)privind necesitatea efecturii unor aciuni on-site, crescnd astfel eficienaprivind necesitatea efecturii unor aciuni on-site, crescnd astfel eficienaacestora din urmacestora din urm

Instrumente de supraveghereInstrumente de supraveghere


51/100

Instrumente de supraveghereInstrumente de supraveghereprudenialprudenial

la nivel micro-prudenial sunt folosite ratingurile,la nivel micro-prudenial sunt folosite ratingurile,sistemele de avertizare timpurie pentrusistemele de avertizare timpurie pentruprevizionarea evenimentelor de deteriorare aprevizionarea evenimentelor de deteriorare a

ratingului sau de intrare n incapacitate de plat.ratingului sau de intrare n incapacitate de plat.

la nivel macroprudenial sunt utilizatela nivel macroprudenial sunt utilizateinstrumente mai sofisticate, precum sistemeleinstrumente mai sofisticate, precum sistemelede avertizare timpurie a crizelor financiare,de avertizare timpurie a crizelor financiare,testele de rezisten i testele de contaminaretestele de rezisten i testele de contaminare(pentru evaluarea probabilitii de apariie a(pentru evaluarea probabilitii de apariie a

fenomenului de contagiune).fenomenului de contagiune).


52/100

Sisteme de ratingSisteme de rating

Sistemele de rating reprezint pentru autoritile deSistemele de rating reprezint pentru autoritile desupaveghere instrumente eficiente de lucru pentrusupaveghere instrumente eficiente de lucru pentruevaluarea instituiilor de credit n scopul identificrii,evaluarea instituiilor de credit n scopul identificrii,

ntr-o faz incipient, a acelor bnci care suntntr-o faz incipient, a acelor bnci care sunt

ineficiente sau manifest trenduri adverse solicitnd,ineficiente sau manifest trenduri adverse solicitnd,din partea autoritii de supraveghere, o ateniedin partea autoritii de supraveghere, o ateniesporitsporit;;

Utilizarea acestor instrumente a fost introdus iniial nUtilizarea acestor instrumente a fost introdus iniial nSUA, n anii 80 (sistemul CAMELS), n prezentSUA, n anii 80 (sistemul CAMELS), n prezentmajoritatea autoritilor de supraveghere folosindmajoritatea autoritilor de supraveghere folosindsisteme de rating similare: PATROL (Italia), RATEsisteme de rating similare: PATROL (Italia), RATE

(Marea Britanie), BAKred (Germania).(Marea Britanie), BAKred (Germania).


53/100

Sisteme de ratingSisteme de rating in Romaniain Romania

IIn Romnia a fost implementat Sistemul Uniform den Romnia a fost implementat Sistemul Uniform deRating Bancar CAAMPL, care se bazeaz peRating Bancar CAAMPL, care se bazeaz peevaluarea a ase componenteevaluarea a ase componente ::

adecvarea capitalului, calitateaadecvarea capitalului, calitatea activelor,activelor, calitateacalitateaacionariatului, management, profitabilitate i lichiditateacionariatului, management, profitabilitate i lichiditate

IIndicatorii prin care sunt evaluate aceste elemente,ndicatorii prin care sunt evaluate aceste elemente,modalitile de calcul i de agregare a acestora fiindmodalitile de calcul i de agregare a acestora fiindsimilare celor ale sistemului CAMELsimilare celor ale sistemului CAMEL

P t t lP t t l Ad it l l i C lit t ti lAd it l l i C lit t ti l


54/100

Pentru componentelePentru componenteleAdecvarea capitalului, Calitatea activelor,Adecvarea capitalului, Calitatea activelor,Profitabilitate i LichiditateProfitabilitate i Lichiditate sunt urmrii o serie de indicatorisunt urmrii o serie de indicatori(precum Raportul de solvabilitate, Rata capitalului propriu,Rata(precum Raportul de solvabilitate, Rata capitalului propriu,Rata

general de risc, Total credite restante i ndoielnice/ Totalgeneral de risc, Total credite restante i ndoielnice/ Totalportofoliu de credite, Rata de acoperire a creditelor iportofoliu de credite, Rata de acoperire a creditelor iplasamentelor neperformante, Credite acordate clientelei/ Totalplasamentelor neperformante, Credite acordate clientelei/ Totalactiv, ROA, ROE, Indicator de lichiditate, Lichiditate imediat,activ, ROA, ROE, Indicator de lichiditate, Lichiditate imediat,Credite acordate clientelei(brut)/ depozite atrase de la clieni),Credite acordate clientelei(brut)/ depozite atrase de la clieni),

FiFiecare dintre acetia fiind notai pe o scar de valori cuprinsecare dintre acetia fiind notai pe o scar de valori cuprinsntre 1 (reprezentnd cel mai performant nivel) i 5 (cel maintre 1 (reprezentnd cel mai performant nivel) i 5 (cel maisczut nivel). Indicatorii sunt analizai n dinamic, urmrindu-sczut nivel). Indicatorii sunt analizai n dinamic, urmrindu-se, de asemenea, evoluia lor comparativ cu media pe sistemse, de asemenea, evoluia lor comparativ cu media pe sistem

sau cu o grup de instituii asemntoare ca dimensiune isau cu o grup de instituii asemntoare ca dimensiune iimportan n cadrul sistemului.importan n cadrul sistemului.

n ceea ce privete evaluarea celorlalte componente, respectivn ceea ce privete evaluarea celorlalte componente, respectivcalitatea acionariatului i a managementului bncii, aceasta secalitatea acionariatului i a managementului bncii, aceasta se

realizeaz n timpul aciunilor de inspectie on-siterealizeaz n timpul aciunilor de inspectie on-site


55/100

Supravegherea on siteSupravegherea on site

Ratingul compus reprezint o medie a ratingurilorRatingul compus reprezint o medie a ratingurilorindividuale pe fiecare componentindividuale pe fiecare componentExemplu: C =2, A=4,A = 2,M = 3, P = 4,L = 1,Exemplu: C =2, A=4,A = 2,M = 3, P = 4,L = 1,Pozitia medie este intre 2 si 3Pozitia medie este intre 2 si 3

Pozitia medie este de doritPozitia medie este de doritImportanta cea mai mare se acorda in generalImportanta cea mai mare se acorda in generalmanagementuluimanagementuluiRatingul CAAMPL este sigura informareRatingul CAAMPL este sigura informarecomprehensiva a supraveghetorului despre situatiacomprehensiva a supraveghetorului despre situatiasi performanta banciisi performanta bancii

Sisteme de avertizare timpurie (EWS)Sisteme de avertizare timpurie (EWS)


56/100

Sisteme de avertizare timpurie (EWS)Sisteme de avertizare timpurie (EWS)

Sistemele de avertizare timpurie sunt instrumente complementareSistemele de avertizare timpurie sunt instrumente complementare

sistemelor de rating, care ncearc s ofere indicii despre problemelesistemelor de rating, care ncearc s ofere indicii despre problemeleviitoare ale instituiilor de credit, pe baza situaiilor lor financiareviitoare ale instituiilor de credit, pe baza situaiilor lor financiareprezenteprezente;;

Ele sunt modele matematice sofisticate careEle sunt modele matematice sofisticate care previzioneaz,la nivelprevizioneaz,la nivelmicro-prudenial, evenimentele de deteriorare a ratingului unei instituiimicro-prudenial, evenimentele de deteriorare a ratingului unei instituii

sau de insolvabilitate a acesteia, folosind cel mai adesea funcii de tipsau de insolvabilitate a acesteia, folosind cel mai adesea funcii de tiplogit/probit sau modele delogit/probit sau modele de extragere a semnalelorextragere a semnalelor..

Sistemele de avertizare timpurie sunt considerate instrumente extremSistemele de avertizare timpurie sunt considerate instrumente extremde obiective i de utile activitii de supraveghere, variante complexede obiective i de utile activitii de supraveghere, variante complexeale acestora existnd n SUA i Franaale acestora existnd n SUA i Frana;;

Utilizarea acestor instrumente nu este nc foarte rspndit la nivelulUtilizarea acestor instrumente nu este nc foarte rspndit la nivelulautoritilor de supraveghere, majoritatea studiilor de specialitateautoritilor de supraveghere, majoritatea studiilor de specialitaterecunoscnd, de asemenea, necesitatearecunoscnd, de asemenea, necesitatea continurii cercetrilor n acestcontinurii cercetrilor n acestdomeniudomeniu


57/100

Modelul SAABA utilizat de Comisia Bancar din Frana are ca obiectivModelul SAABA utilizat de Comisia Bancar din Frana are ca obiectivestimarea solvabilitii viitoare, pe un orizont de timp de 3 ani, bazatestimarea solvabilitii viitoare, pe un orizont de timp de 3 ani, bazat

pe pierderile poteniale aferente portofoliului de credite. n cadrulpe pierderile poteniale aferente portofoliului de credite. n cadrulacestui model, mecanismul de alert se fundamenteaz pe nivelulacestui model, mecanismul de alert se fundamenteaz pe nivelulratei de solvabilitate i pe calitatea acionariatuluiratei de solvabilitate i pe calitatea acionariatului;;Modelul SEER utilizat de Sistemul Federal de Rezerve al SUA iModelul SEER utilizat de Sistemul Federal de Rezerve al SUA i

propunepropune estimarea probabilitii insolvenei pe un orizont de timp de 2estimarea probabilitii insolvenei pe un orizont de timp de 2ani, folosind oani, folosind oregresie bivariat probit.regresie bivariat probit.;;

Modelul GMS (Growth Monitoring System) utilizat de FDIC (FederalModelul GMS (Growth Monitoring System) utilizat de FDIC (FederalDepositDepositInsurance Corporation)Insurance Corporation) SUA are ca obiectiv identificareaSUA are ca obiectiv identificareabncilor cu probleme pe un orizont de timp de 4-5 ani. Aceeaibncilor cu probleme pe un orizont de timp de 4-5 ani. Aceeaiinstituie utilizeaz i modelul SCOR (Statistical Camels Off-siteinstituie utilizeaz i modelul SCOR (Statistical Camels Off-siteRating), estimat pe baza unei regresii de tip logit, n care pragul deRating), estimat pe baza unei regresii de tip logit, n care pragul dealarm este de 35% iar n setul de variabile explicative suntalarm este de 35% iar n setul de variabile explicative suntincluiindicatori financiari, precum ponderea in active a creditelorincluiindicatori financiari, precum ponderea in active a creditelorneperformante, a capitalului propriu sau a rezervei generale pentruneperformante, a capitalului propriu sau a rezervei generale pentruriscul de credit.riscul de credit.

Modelul Bank Calculator, utilizat de OCC (Office of the Comptroller ofModelul Bank Calculator, utilizat de OCC (Office of the Comptroller ofthe currency) SUA, i propune identificarea bncilor cu risc dethe currency) SUA, i propune identificarea bncilor cu risc de

insolven i a riscului la nivel de sistem pe un orizont de timp de 1 aninsolven i a riscului la nivel de sistem pe un orizont de timp de 1 an

Teste de rezisten bancarTeste de rezisten bancar


58/100


Testele de rezisten sunt utilizate n managementulTestele de rezisten sunt utilizate n managementulriscului de ctre bnci n scopul de a determina modul nriscului de ctre bnci n scopul de a determina modul ncare anumite scenarii de criz ar putea afecta valoareacare anumite scenarii de criz ar putea afecta valoareaportofoliilor lor, dar i de autoritile de reglementare iportofoliilor lor, dar i de autoritile de reglementare isupraveghere pentru a determina impactul diferitelorsupraveghere pentru a determina impactul diferitelorevoluii economice (excepionale dar plauzibile) asupraevoluii economice (excepionale dar plauzibile) asupra

unei instituii financiare, asupra unui grup de instituii sauunei instituii financiare, asupra unui grup de instituii sauasupra ntregului sistemasupra ntregului sistem;;

Elementul-cheie n studiul testelor de rezisten esteElementul-cheie n studiul testelor de rezisten estenoiunea de eveniment "excepional, dar plauzibil".noiunea de eveniment "excepional, dar plauzibil".

n funcie de metodologia folosit, testele de rezistentn funcie de metodologia folosit, testele de rezistentpot fi clasificate n trei tipuri principale (ihak, 2005, p.pot fi clasificate n trei tipuri principale (ihak, 2005, p.419419))


59/100


(i)(i) analize de senzitivitateanalize de senzitivitate, care se refer la impactul, care se refer la impactulschimbrilor n variabile economice relevante (precumschimbrilor n variabile economice relevante (precumrata dobnzii i cursul de schimb) asupra valorii unuirata dobnzii i cursul de schimb) asupra valorii unuiportofoliu;portofoliu;

(ii) (ii)(ii) (ii) analize de scenariuanalize de scenariu, care reprezint, practic,, care reprezint, practic,reuniunea i reiterarea mai multor analize dereuniunea i reiterarea mai multor analize desenzitivitate, cu scopul de a evalua impactul unorsenzitivitate, cu scopul de a evalua impactul unorscenarii excepionale, dar plauzibile asupra poziieiscenarii excepionale, dar plauzibile asupra poziiei

financiare a unei instituii sau asupra ntregului sistem;financiare a unei instituii sau asupra ntregului sistem;(iii) (iii)(iii) (iii) analize privind efectul de contagiuneanalize privind efectul de contagiune, care au n, care au nvedere transmiterea ocurilor de la instituii individuale lavedere transmiterea ocurilor de la instituii individuale la

ntregul sistem, cu scopul evalurii capacitii sistemuluintregul sistem, cu scopul evalurii capacitii sistemului

de a absorbi ocurile adversede a absorbi ocurile adverse


60/100

Cu privire la factorii de risc avui n vedere la efectuareaCu privire la factorii de risc avui n vedere la efectuareatestelor de rezisten, acetia includ componente aletestelor de rezisten, acetia includ componente ale

riscului de pia, respectiv cursul de schimb, ratariscului de pia, respectiv cursul de schimb, ratadobnzii, preurile altor active relevante pentru instituiadobnzii, preurile altor active relevante pentru instituiasau grupul de instituii testate, precum i riscul de creditsau grupul de instituii testate, precum i riscul de credit;;

Exist o serie de diferene importante ntre testele deExist o serie de diferene importante ntre testele de

rezisten i celelalte instrumente de supraveghererezisten i celelalte instrumente de supraveghereprudenial. Astfel, testele de rezisten ilustreaz maiprudenial. Astfel, testele de rezisten ilustreaz maiclar costul potenial alclar costul potenial al ocurilor. Pentru a servi acestocurilor. Pentru a servi acestscop, ns, fiecare test efectuat trebuie s fie adaptat lascop, ns, fiecare test efectuat trebuie s fie adaptat la

caracteristicile instituiei sau sistemului testat. Aceastcaracteristicile instituiei sau sistemului testat. Aceastflexibilitate, ns, conduce la dificulti n obinerea uneiflexibilitate, ns, conduce la dificulti n obinerea uneimedodologii standard pentru efectuarea testelor demedodologii standard pentru efectuarea testelor derezistenrezisten

T t d t i i t b T t d t i i t b


61/100

Teste de contaminare interbancarTeste de contaminare interbancarUn instrument de analiza macroprudenial complementarUn instrument de analiza macroprudenial complementartestelor de rezisten utilizat de autoritile de supravegheretestelor de rezisten utilizat de autoritile de supraveghereeste testul de contaminare interbancar.este testul de contaminare interbancar.

Cu ajutorul acestui instrument sunt simulate intrrile nCu ajutorul acestui instrument sunt simulate intrrile nincapacitate de plat a uneia sau mai multor instituii simultanincapacitate de plat a uneia sau mai multor instituii simultani, utiliznd o matrice a expunerilor ntre instituiile sistemului,i, utiliznd o matrice a expunerilor ntre instituiile sistemului,esteeste analizat efectul de domino (Moinescu, 2006, p.144),analizat efectul de domino (Moinescu, 2006, p.144),respectiv potenialele intrri ulterioarerespectiv potenialele intrri ulterioare n incapacitate de plat.n incapacitate de plat.Utilitatea efecturii testelor de contaminare n situaii de crizUtilitatea efecturii testelor de contaminare n situaii de crizse refer la posibilitatea dat autoritilor de supraveghere dese refer la posibilitatea dat autoritilor de supraveghere de

a monitoriza factorii de risc ce pot determina o eventuala monitoriza factorii de risc ce pot determina o eventualepidemie, traseul probabil prin care se poate propaga unepidemie, traseul probabil prin care se poate propaga unproces sistemic printre diferitele entiti supravegheate,proces sistemic printre diferitele entiti supravegheate,numrul de evenimente sistemice provocate de ocul iniial,numrul de evenimente sistemice provocate de ocul iniial,

numrul stadiilor de contaminare produse, aceti indicatorinumrul stadiilor de contaminare produse, aceti indicatorifiind folosi i entru cuantificarea riscului sistemic.fiind folosi i entru cuantificarea riscului sistemic.


62/100

Supravgherea off site si in siteSupravgherea off site si in site

Care banca este maiCare banca este maibuna?buna?

Banca ABanca A Banca BBanca B

activeactive 10001000 500500pasivepasive 800800 450450

capitalcapital 200200 5050

profitprofit 2020 1010


63/100

Supravgherea off site si in siteSupravgherea off site si in site

Care banca este maiCare banca este maibuna A sau Bbuna A sau B

Banca A are capitalBanca A are capital/active (20%)mai mare/active (20%)mai mare

decat banca B 10%decat banca B 10%Banca B are profit laBanca B are profit lacapital(20%) > ca Bancacapital(20%) > ca Banca

A(10%)A(10%)

Ambele banci au acelasiAmbele banci au acelasiprofit / active (20%)profit / active (20%)

BancaBancaAA

Bnca BBnca B

activeactive 10001000 500500pasivepasive 800800 450450

capitalcapital 200200 5050

profitprofit 2020 1010


64/100

Cand o banca este falimentaraCand o banca este falimentara

Cand activele sale < pasivele saleCand activele sale < pasivele saleAceasta se cheama insolventaAceasta se cheama insolventa

Cand banca nu are suficient cash sau candCand banca nu are suficient cash sau cand

activele usor convertibile sunt mai miciactivele usor convertibile sunt mai micidecat pasivele curente.decat pasivele curente.


65/100


66/100


67/100


68/100


Supravegherea on-site presupune:Supravegherea on-site presupune: Interviuri cu managementulInterviuri cu managementul Examinarea ,politicilor, procedurilor si regulamentelorExaminarea ,politicilor, procedurilor si regulamentelor

scrise ale bancii si verificarea modului in care acesteascrise ale bancii si verificarea modului in care acesteasunt aplicate si respectatesunt aplicate si respectate

Evaluarea acuratetii raportarilor si a modului in careEvaluarea acuratetii raportarilor si a modului in careacestea reflecta situatia capitalului, precum siacestea reflecta situatia capitalului, precum sicerintelor de evaluarea corecta a activelor banciicerintelor de evaluarea corecta a activelor bancii

Evaluarea acuratetii inregistrarilor contabileEvaluarea acuratetii inregistrarilor contabile

Evaluarea adecvarii la realitatea a contolului intern siEvaluarea adecvarii la realitatea a contolului intern sia auditului interna auditului intern Evaluarea conformitatii dintre reglementarile interne siEvaluarea conformitatii dintre reglementarile interne si

legelege


69/100


intocmirea unui raport cu concluziile si recomandarile facute siintocmirea unui raport cu concluziile si recomandarile facute sistabilirea unui ratingstabilirea unui rating

Raportul de examinare si ratingul stabilit sunt intocmite inRaportul de examinare si ratingul stabilit sunt intocmite inconcordanta cu sistemul de rating CAMPELS care inseamna:concordanta cu sistemul de rating CAMPELS care inseamna:

Adecvarea capitaluluiAdecvarea capitalului Calitatea activelorCalitatea activelor Management(contol intern,guvernanta corporativa, audit)Management(contol intern,guvernanta corporativa, audit) Proprietari (calitatea actionariatului)Proprietari (calitatea actionariatului) Profitabilitatea banciiProfitabilitatea bancii

LichiditateLichiditate Senzitivitate la risc(capitalul si profitabilitatea sunt sesnsibile laSenzitivitate la risc(capitalul si profitabilitatea sunt sesnsibile la

riscul de dobanda, de curs, de piata, are banca prevazuteriscul de dobanda, de curs, de piata, are banca prevazutemasuri adecvate de monitorizare si masurarea a acestor riscurimasuri adecvate de monitorizare si masurarea a acestor riscuri


70/100


Raportul de examinare atribuie fiecareiRaportul de examinare atribuie fiecareicomponente a ratingului CAMPELScomponente a ratingului CAMPELSRatingul este de la 1 la 5, unde 1 este celRatingul este de la 1 la 5, unde 1 este cel

mai bun iar 5 cel mai prost ratingmai bun iar 5 cel mai prost ratingSe formeza apoi un rating compozit careSe formeza apoi un rating compozit carepoate lua valori tot de la 1 la 5poate lua valori tot de la 1 la 5

Ratingul compozit nu este in mod necesarRatingul compozit nu este in mod necesarmedia ratingurilor individualemedia ratingurilor individualePozitia medie este de doritPozitia medie este de dorit


71/100


Exemplu: C =2, A = 3,M = 3, E = 4,L = 1,Exemplu: C =2, A = 3,M = 3, E = 4,L = 1,S = 2S = 2Pozitia medie este intre 2 si 3Pozitia medie este intre 2 si 3

Pozitia medie este de doritPozitia medie este de doritImportanta cea mai mare se acorda inImportanta cea mai mare se acorda ingeneral managementuluigeneral managementului

Ratingul CAMELS este sigura informareRatingul CAMELS este sigura informarecomprehensiva a supraveghetoruluicomprehensiva a supraveghetoruluidespre situatia si performanta banciidespre situatia si performanta bancii


72/100

Supravegherea off siteSupravegherea off site

Monitorizarea off site acopera perioada dintre douamonitorizari on site si consta in:Revederea rezultatelor ultimei monitorizari onsite,verificarea corectiilor facute aspectelor financiarerelevate de ultima examinare

A privi in viitor la urmatoarea examinare si a identificazonele posibile de risc pe care trebuie sa se focusezesupraveghetoriiDescrierea si analiza in scris a situatiei curente si aperformantelor bancilor

Compararea situatiei si performantei bancii cu cele alebancilor similareRecomandarea de schimbari in modelul de ratingCAMELS


73/100

Cerinte contabile si de raportareCerinte contabile si de raportare

Directia de supraveghere cere bancilor sa trimitaDirectia de supraveghere cere bancilor sa trimitaraportari a datelor financiare, zilnic, saptamanal, lunar,raportari a datelor financiare, zilnic, saptamanal, lunar,trimestria, semestrial si annualtrimestria, semestrial si annualRaporatarile trebuie intocmite in concordanta cuRaporatarile trebuie intocmite in concordanta cu

standardele nationale de contabilitate RAS saustandardele nationale de contabilitate RAS sauinternationale IFRSinternationale IFRSIn completarea bilantului si a contului de profit siIn completarea bilantului si a contului de profit sipierderi,bancile trebuie sa mai raporteze si alte date ca:pierderi,bancile trebuie sa mai raporteze si alte date ca:pozitia valutara, fondurile proprii,rezerva minimapozitia valutara, fondurile proprii,rezerva minima

obligatorie, rap.credite/depozite, credite restante/totalobligatorie, rap.credite/depozite, credite restante/totalcredite, depozite atrase, solvabilitatea, lichiditateacredite, depozite atrase, solvabilitatea, lichiditatea

Supravegherea Instituiilor Financiare Nebancare(IFN)Supravegherea Instituiilor Financiare Nebancare(IFN)


74/100

Supravegherea Instituiilor Financiare Nebancare(IFN),Supravegherea Instituiilor Financiare Nebancare(IFN),

obiective, abordarea BNR n domeniul reglementrii IFN,obiective, abordarea BNR n domeniul reglementrii IFN,


75/100

Monitorizarea sistemelor de platiMonitorizarea sistemelor de plati

Sisteme de platiSisteme de plati

n Romnia exist dou sisteme de pli interbancare, unul pentrun Romnia exist dou sisteme de pli interbancare, unul pentrupli de valoare mare (pli de valoare mare (ReGISReGIS) i unul pentru pli de valoare mic i) i unul pentru pli de valoare mic ivolum mare (volum mare (SENTSENT).).

De asemenea, exist un sistem de depozitare i decontare pentruDe asemenea, exist un sistem de depozitare i decontare pentrutitluri de stat i certificate de depozit emise de banca central (titluri de stat i certificate de depozit emise de banca central (SaFIRSaFIR) i un sistem de compensare/decontare a valorilor mobiliare) i un sistem de compensare/decontare a valorilor mobiliaretranzacionate pe piaa bursier (tranzacionate pe piaa bursier (RoClearRoClear).).

Toate sistemele menionate deconteaz prin conturi ale instituiilorToate sistemele menionate deconteaz prin conturi ale instituiilorde credit deschise la BNR.de credit deschise la BNR.
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=307http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=307http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=3110http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=3110http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=308http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=308http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=3112http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=3112http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=3112http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=308http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=3110http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=307


76/100

Sistemul ReGISSistemul ReGIS


77/100

Sistemul ReGISSistemul ReGIS

ReGIS este sistemul RTGS naionalReGIS este sistemul RTGS naional

pentru pli n lei oferit de BNR.pentru pli n lei oferit de BNR.Sistemul este folosit pentru decontareaSistemul este folosit pentru decontareaoperaiunilor bncii centrale, aoperaiunilor bncii centrale, a

transferurilor interbancare, precum i atransferurilor interbancare, precum i aplilor n lei de valoare mare (pesteplilor n lei de valoare mare (peste50.000 lei) sau urgente.50.000 lei) sau urgente.Sistemul asigur procesarea n timp realSistemul asigur procesarea n timp real

(respectiv pe o baz continu) i(respectiv pe o baz continu) idecontarea n banii bncii centrale, cudecontarea n banii bncii centrale, cufinalitate imediatfinalitate imediat

Ce este un sistem RTGS?Ce este un sistem RTGS?


78/100

Ce este un sistem RTGS?Ce este un sistem RTGS?

Un sistem cu decontare pe baz brut nUn sistem cu decontare pe baz brut ntimp real (RTGS) este un sistem de pli ntimp real (RTGS) este un sistem de pli ncare procesarea i decontarea au loc ncare procesarea i decontarea au loc n

mod continuu (n timp real) i nu pemod continuu (n timp real) i nu pepachete de instruciuni. Astfel, tranzaciilepachete de instruciuni. Astfel, tranzaciilepot fi decontate cu finalitate imediat.pot fi decontate cu finalitate imediat.

Decontarea pe baz brut nseamn cDecontarea pe baz brut nseamn cfiecare transfer este decontat individual ifiecare transfer este decontat individual inu pe baz net.nu pe baz net.

Participarea la sistemul ReGISParticiparea la sistemul ReGIS


79/100

Participarea la sistemul ReGISParticiparea la sistemul ReGIS

Sunt eligibile pentru a participa la sistemul ReGISSunt eligibile pentru a participa la sistemul ReGISurmtoarele categorii de instituii:urmtoarele categorii de instituii:instituii de credit din Spaiul Economic European,instituii de credit din Spaiul Economic European,inclusiv cnd acestea acioneaz printr-o sucursalinclusiv cnd acestea acioneaz printr-o sucursal

nfiinat n Spaiul Economic European;nfiinat n Spaiul Economic European;

instituii de credit din afara Spaiului Economicinstituii de credit din afara Spaiului EconomicEuropean, cu condiia ca acestea s acioneze printr-oEuropean, cu condiia ca acestea s acioneze printr-osucursal nfiinat n Spaiul Economic European;sucursal nfiinat n Spaiul Economic European;Banca Naional a Romniei;Banca Naional a Romniei;Trezoreria Statului;Trezoreria Statului;organizaii din Spaiul Economic European careorganizaii din Spaiul Economic European carepresteaz servicii de compensare sau decontare i suntpresteaz servicii de compensare sau decontare i suntsupravegheate de o autoritate competent.supravegheate de o autoritate competent.

Tipuri de tranzaciiTipuri de tranzacii


80/100

Tipuri de tranzaciiTipuri de tranzacii

ReGIS proceseaz transferuri credit n lei, la nivel naional.ReGIS proceseaz transferuri credit n lei, la nivel naional.Categoriile de tranzacii de plat procesate n ReGIS suntCategoriile de tranzacii de plat procesate n ReGIS sunturmtoarele:urmtoarele:pli aferente operaiunilor bncii centrale (operaiuni de politicpli aferente operaiunilor bncii centrale (operaiuni de politicmonetar, de pia valutar i de creditare, operaiuni cu numerarmonetar, de pia valutar i de creditare, operaiuni cu numeraretc.);etc.);

operaiuni de decontare a poziiilor nete calculate n cadruloperaiuni de decontare a poziiilor nete calculate n cadrulsistemelor auxiliare care proceseaz pli n lei (SENT, RoClear,sistemelor auxiliare care proceseaz pli n lei (SENT, RoClear,VISA, MasterCard, PCH);VISA, MasterCard, PCH);pli interbancare i ale clienilor de valori mari (peste 50 000 lei)pli interbancare i ale clienilor de valori mari (peste 50 000 lei)sau urgente;sau urgente;pli pentru decontarea fondurilor aferente operaiunilor cupli pentru decontarea fondurilor aferente operaiunilor cu

instrumente financiare;instrumente financiare;debitarea direct a comisioanelor aferente participrii la cele treidebitarea direct a comisioanelor aferente participrii la cele treicomponente ale sistemului electronic de pli (ReGIS, SaFIR icomponente ale sistemului electronic de pli (ReGIS, SaFIR iSENT).SENT).

Transferurile credit se iniiaz n sistem de ctre participani prinTransferurile credit se iniiaz n sistem de ctre participani prinmesaje SWIFT, folosind serviciul SWIFT FIN Y-Copy (MT202,mesaje SWIFT, folosind serviciul SWIFT FIN Y-Copy (MT202,

MT102 i MT103).MT102 i MT103).

Sistemul SaFIRSistemul SaFIR


81/100

Sistemul SaFIRSistemul SaFIR

Sistemul SaFIR este un sistem de depozitare iSistemul SaFIR este un sistem de depozitare idecontare a instrumentelor financiare administrat dedecontare a instrumentelor financiare administrat deBNR.BNR.Sistemul realizeaz depozitarea titlurilor de stat i aSistemul realizeaz depozitarea titlurilor de stat i a

certificatelor de depozit emise de BNR, precum icertificatelor de depozit emise de BNR, precum idecontarea operaiunilor cu astfel de instrumentedecontarea operaiunilor cu astfel de instrumentefinanciare.financiare. Sistemul asigur o procesare n timp real aSistemul asigur o procesare n timp real aordinelor de transfer (respectiv, pe o baz continu),ordinelor de transfer (respectiv, pe o baz continu),precum i o decontare cu finalitate imediat.precum i o decontare cu finalitate imediat.

n plus, sistemul SaFIR gestioneaz garaniile constituiten plus, sistemul SaFIR gestioneaz garaniile constituitede participanii la sistemele de pli, precum i garaniilede participanii la sistemele de pli, precum i garaniileconstituite n cadrul operaiunilor desfurate cu bancaconstituite n cadrul operaiunilor desfurate cu bancacentral.central.

Participarea n sistemul SaFIRParticiparea n sistemul SaFIR


82/100

Participarea n sistemul SaFIRParticiparea n sistemul SaFIR

Sunt eligibile pentru a participa la sistemul SaFIRSunt eligibile pentru a participa la sistemul SaFIRurmtoarele categorii de instituii:urmtoarele categorii de instituii:instituii de credit din Spaiul Economic European,instituii de credit din Spaiul Economic European,inclusiv cnd acestea acioneaz printr-o sucursalinclusiv cnd acestea acioneaz printr-o sucursal

nfiinat n Spaiul Economic European;nfiinat n Spaiul Economic European;

instituii de credit din afara Spaiului Economicinstituii de credit din afara Spaiului EconomicEuropean, cu condiia ca acestea s acioneze printr-oEuropean, cu condiia ca acestea s acioneze printr-osucursal nfiinat n Spaiul Economic European;sucursal nfiinat n Spaiul Economic European;Banca Naional a Romniei;Banca Naional a Romniei;Ministerul Economiei i Finanelor;Ministerul Economiei i Finanelor;societi de servicii de investiii financiare admise pesocieti de servicii de investiii financiare admise pepiaa primar i/sau secundar administrat de Bancapiaa primar i/sau secundar administrat de BancaNaional a Romniei.Naional a Romniei.

Sisteme pentru pli de valoareSisteme pentru pli de valoarei i l


83/100

mic i volum maremic i volum mare

SENTSENT este un sistem electronic de compensareeste un sistem electronic de compensaremultilateral a plilor interbancare n lei, de valoaremultilateral a plilor interbancare n lei, de valoaremic i volum mare transmise ntre participani, pemic i volum mare transmise ntre participani, peparcursul mai multor sesiuni zilnice.parcursul mai multor sesiuni zilnice.Sistemul a intrat n funciune n anul 2005, fiind dezvoltatSistemul a intrat n funciune n anul 2005, fiind dezvoltat

i implementat n cadrul proiectului Phare RO-0005.02 -i implementat n cadrul proiectului Phare RO-0005.02 -"Interbank Payment System"."Interbank Payment System".Sistemul este operat de Societatea de Transfer deSistemul este operat de Societatea de Transfer deFonduri i Decontri -Fonduri i Decontri - TRANSFOND S.A.TRANSFOND S.A., societate, socie

Documents

Reglementare Si Supraveghere Bacara II