34
1 ОБРАЩЕНИЕ С РИСКАМИ: ОБЩИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Мохор Владимир Владимирович, докт. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой Института специальной связи и защиты информации НТУУ "КПИ", главный научный сотрудник Института проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины. Богданов Александр Михайлович, докт. техн. наук, профессор, Заслуженный работник образования Украины, заведующий кафедрой Института специальной связи и защиты информации НТУУ "КПИ". Настоящая публикация представляет собой интерпретацию Стандарта BS 31100:2008 «Risk Management – Code of Practice» на русском языке, в которой предпринята попытка устранить когнитивные коллизии, возникающие при работе с оригиналом Стандарта в свете положений более поздних документов ISO, а именно: ISO 31000:2009 и ISO 73:2009. Несмотря на опубликование Британским Институтом Стандартов новой редакции BS 31100:2011, вышедшей в свет 30.06.2011, знакомство с версией 2008 года сохраняет свою актуальность для понимания современных мировых тенденций в менеджменте рисков. Настоящая интерпретация Стандарта BS 31100:2008 “Risk Management – Code of Practice” выполнена по тексту, опубликованному в октябре 2008 года {1} 1 . СОДЕРЖАНИЕ Предисловие. Введение. 1. Область применения. 2. Общие принципы обращения с рисками. 3. Стиль обращения с рисками. 3.1. Общее руководство Организацией. 3.2. Политика менеджмента рисков. 3.3. Концепция стиля обращения с рисками. 3.3.1. Основные положения. 3.3.2. Содержание Концепции. 3.4. Культура обращения с рисками. 3.5. Развитие потенциала и компетенций. 3.6. Должностные функции, полномочия, обязанности и ответственность. 3.6.1. Идентификация. 3.6.2. Должностные функции менеджеров высшего звена. 3.6.3. Индивидуальные должностные функции. 3.6.4. Должностные функции лиц, ответственных за риски и реагирование на них. 3.6.5. Дополнительные функции, обязанности и полномочия. a) Орган надзора за обращением с рисками. b) Риск-менеджеры и их функции. c) Подразделения Организации. d) Внутренний аудит. 3.7. Инструментальные средства поддержки менеджмента рисков. 3.8. Риск-аппетит и профиль риска. 1 Номеру, указанному в фигурных скобках, соответствует источник, наименование которого приведено в списке дополнительной литературы.

Mohor v v Bogdanov a m Obrashenie s Riskami Obshie Praktiche

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Мохор Богданов

Citation preview

  • 1

    : , . . , , "", . .. . , . . , , , "".

    BS 31100:2008 Risk Management Code of Practice , , ISO, : ISO 31000:2009 ISO 73:2009. BS 31100:2011, 30.06.2011, 2008 .

    BS 31100:2008 Risk Management Code of Practice , 2008 {1}1.

    . . 1. . 2. . 3. .

    3.1. . 3.2. . 3.3. .

    3.3.1. . 3.3.2. .

    3.4. . 3.5. . 3.6. , , .

    3.6.1. . 3.6.2. . 3.6.3. . 3.6.4. ,

    . 3.6.5. , .

    a) . b) - . c) . d) .

    3.7. . 3.8. - .

    1 , , , .

  • 2

    3.9. . 3.9.1. . 3.9.2. . 3.9.3. .

    3.10. . 3.11. . 3.12. .

    4. . 4.1. . 4.2. . 4.3. .

    4.3.1. . 4.3.2. .

    4.4. . 4.4.1. . 4.4.2. . 4.4.3. . 4.4.4. .

    4.5. . 4.5.1. . 4.5.2. . 4.5.3. . 4.5.4. . 4.5.5. .

    4.6. . 4.7. .

    5. . 5.1. . 5.2. .

    5.2.1. . 5.2.2. . 5.2.3. . 5.2.4. .

    5.3. . 5.4. , .

    5.4.1. . 5.4.2. . 5.4.3. , .

    5.5. . A. . B. . C. . D. . E. . . .

  • 3

    (BSI) 31 2008 . . , , .

    , , .

    , ISO 31000, , [1], [2], (COSO) . [3] , (IRM), (AIRMIC) - (ALARM) [4].

    , , . , , , , .

    , , , . , .

    , , . . , -, , .

    , . .

    .

    , , .

  • 4

    . , , , , . , , .

    : a) ,

    , ;

    b) , , ;

    c) , ;

    d) , , ;

    e) , , ;

    f) , ; g)

    , , ;

    h) ; i) ,

    ; j) , ; k) ,

    ; l)

    ; m) ,

    -.

    , ( ) , , .

    , ( ) , , , .

    , , , , , , . , (. .1).

  • 5

    . 1.

    .

    , , , , (. .2). . 2

    . 2.

    2 BS-31100:2008 , , , : 46 ( ), 40 . 15 , 7 . . , - ( ) ( ). 6 . ( : .)

    , ,

    , ..

  • 6

    1.

    , , . , , .

    , :

    ;

    ;

    ; ; , ,

    , .

    .3 , : ; ; , D , . , , 4.

    2.

    . .

    I. , .

    , , .

    II. .

    , , ,

    3 , , . 4 , ISO Guide 73:2009 ISO 31000:2009, {2} {3} Das Management.

  • 7

    , , .

    III. , .

    . , .

    IV. , .

    , , , , , .

    V. , .

    , , , , . - .

    VI. .

    , , , .

    VII. .

    , - , 5.

    VIII. .

    , 6.

    5 ISO 31000:2009 : , , , 6 ISO 31000:2009 : , :

  • 8

    IX. .

    , .

    X. , .

    , , .

    XI. .

    , , , .

    3.

    , , ; ; - ; ; ; ; ; ; ; .

  • 9

    {3.1}

    {3.2} {3.3}

    {3.4} {3.5}

    , {3.6} {3.7}

    - {3.8} {3.9}

    {3.10} {3.11}

    {3.12} { 4}

    {5.2}

    {5.4.2}

    {5.3} {5.4.1}

    {5.4}

    3.

    , 2, , . 3, . , .3, , .

    3.1.

    , , ( ), . :

    ;

    , , ;

    - ;

    ;

    , :

    a) (, , );

    b) , , (, );

  • 10

    c) , , ;

    d) , ;

    , , ;

    :

    a) (. 4), b) (. 5);

    , ;

    : a) , /

    ; b) ,

    ;

    ;

    , ;

    , , , .

    , , . , .

    3.2.

    , , , , . :

    , ; ,

    , ;

    , , .

    ;

    .

    : ; ,

    ;

  • 11

    , , ;

    , ;

    , .

    3.3.

    3.3.1.

    ( - ) .

    :

    , ;

    , ;

    :

    a) ;

    b) , ;

    , , , , , .

    3.3.2.

    :

    ;

    : ; ; ,

    ; ;

    , , ;

    , ;

    - - , ;

    , ; , ,

    ;

    .

    3.4.

  • 12

    . , :

    ; ,

    ;

    , ;

    , , ;

    .

    , , :

    ;

    , ; ,

    ;

    ;

    ;

    , , , , ;

    .

    3.5.

    , , , , :

    ;

    ;

    ; - ; ; ; ; , ; ; ;

  • 13

    , , , , , ;

    .

    , , , .

    3.6. , ,

    3.6.1.

    , , , , , .

    . , .

    3.6.2.

    :

    , ( .. ) ;

    , - ;

    , ;

    ; ;

    , ;

    ;

    .

    3.6.3.

    . :

    , ; ;

    ;

    , ;

  • 14

    ;

    ;

    , .

    3.6.4. ,

    , , , , :

    , ;

    , , .

    .

    3.6.5. ,

    , , :

    a)

    , , . .

    , , , :

    -;

    ; ,

    , , ;

    ;

    ; ; ; .

    b) -

  • 15

    , , , ( ), , , ( ). , , , , , , , . , , , , . :

    ;

    , ;

    , , ;

    , ; ,

    ;

    , ;

    , , , ( );

    () ;

    ; ,

    .

    c)

    , , . , :

    ; , -

    , ;

    , , ;

    ; ,

    , ;

    ; ,

    ;

  • 16

    , ;

    ;

    ( ) , ;

    .

    d) , :

    , , ;

    , ;

    , .

    . . :

    ; ; ; ; ; .

    3.7.

    , , , , , , , , :

    a) ; b) ,

    ; c) , , ; d)

    .

    , .

    . B .

  • 17

    3.8. -

    - , , .

    - / , .

    -, :

    , , , ;

    , , , ;

    , , , ;

    , , , ;

    - , ;

    , ( ) ;

    , , , .

    , .

    , . , , , .

    - , , . - .

    3.9.

    3.9.1.

  • 18

    , , , .

    3.9.2.

    (, , , , .) .

    . .

    , , , .

    3.9.3.

    (, , , , .) , , .

    , .

    3.10.

    (, , , , .) . , , .

    , , - , , .

    , .

    3.11.

    .

    3.12.

    :

    , , , ;

    , , ; ,

    ;

    ;

  • 19

    , ;

    .

    , , :

    , ;

    , , .

    .

    , , . , .

    :

    : ; -; ,

    ;

    ; ,

    ; , ;

    , ;

    ; , ,

    ;

    ; ,

    , , , .

    4.

    4.1.

    , . , (. .4).

  • 20

    .4.

    , , :

    ; ; ; ; ; .

    4.2.

    , , , :

    a) ; b) , ,

    .

    , , , :

    ; ; , ,

    ;

    ;

    .

    4.3.

    4.3.1.

    , , , :

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    START

  • 21

    , , ;

    , ; ; ; ; /

    , ;

    , ;

    , .

    .

    4.3.2.

    , . , , , .

    4.4.

    4.4.1.

    :

    ; , ,

    ;

    () .

    , , , , , .

    4.4.2.

    , , . , .

    , , , . , .

    , .

    , , . , , .

  • 22

    . , . . , , , .

    4.4.3.

    , , , , , , , . , ; , , . , , , , , , , , , .

    4.4.4. 7

    , ( ) , , , .

    () / -.

    () (. ).

    , , .

    4.5.

    4.5.1.

    , , , . . , .

    4.5.2.

    ,

    7 , .

  • 23

    , , .

    , , ; . , , , . :

    ; 8; ; ; .

    . .

    , , , , , .

    , , , .

    4.5.3.

    , , : a) /

    , ,

    b) ; c)

    , - ;

    d) , .

    . , / .

    , .

    , -.

    .

    8 , .

  • 24

    4.5.4.

    , , , , .

    , . , . .

    .

    4.5.5.

    . .

    , - .

    , :

    , ;

    , ;

    , ;

    , , , ;

    -;

    , :

    , ; , ,

    ;

    .

    . : , . .

    4.6.

    , .

  • 25

    , , , . :

    : ,

    / , , ;

    , -; , ,

    ;

    , ;

    / , , , ;

    , , ,

    , ( );

    ; ( ) ,

    ;

    ;

    ;

    ; ; ; , / .

    4.7.

    , , , (..4.2), , , . :

    : ,

    ;

    ;

    ; (

    -); ;

    ; .

  • 26

    5. 5.1.

    , . , , :

    ; ; , ; .

    5.2.

    5.2.1. :

    :

    , ;

    ; ;

    ;

    ;

    , , .

    5.2.2.

    .

    5.2.3.

    ( - , ) :

    ; ; ,

    ;

    , , / .

    5.2.4.

    , . :

    ; , .

  • 27

    5.3.

    , , ; . .

    5.4. ,

    5.4.1.

    , :

    (. );

    ( ); (. . 5.4.2).

    5.4.2.

    , , .

    , , , :

    , , ;

    , ;

    , , ;

    ; , , ,

    , ;

    , , , .

    1. D.

    2. , .

    5.4.3.

    , .

  • 28

    , . , .

    , , , , . , , :

    ; ; ( ) ; ; ;

    .

    , (, ), , .

    5.5.

    ( ) . , :

    , ;

    , ; ; , , ,

    .

    ()

    . , , , , , , .

    , () - , , :

    ; ; ; ; , ,

    ;

  • 29

    , ;

    ; .

    , , , , , . , :

    ; ; ; ; .

    , .

    ()

    , , , , , , , . , , .

    , . , . , - , .

    1 , .

    :

    ; ; ;

    ;

    , ; , ; , ; ; ;

  • 30

    ; ; ,

    ;

    , , .

    .1.

    Risk Questionnaires Risk Checklists/ Prompt Lists Risk Identification Workshop Nominal Group Technique Risk Breakdown Structure Delphi Technique Process Mapping Cause-and-Effect Diagrams Risk Mapping/ Risk Profiling Risk Indicators Brainstorming/ "thought shower" events Interviews and focus groups "What if?" workshops Scenario analysis/ scenario planning/ horizon scanning

    Hazard and Operability Study (HAZOPs); Failure mode effects analysis (FMEa) PESTLE (Political, Economic, Sociological, Technological, legislation and environment) Analysis

    SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analysis

    Stakeholder Engagement/ Matrices Risk Register/ Database Project Profile Model (PPM) Risk Taxonomy Gap Analysis: Pareto Analysis Probability and Consequence Grid/ Diagrams (PIDs)/ Boston Grid

    CRAMM Probability Trees Expected Value Method Risk Modelling/ Risk Simulation (Monte Carlo/ Latin Hypercube):

    Flow charts, process maps and documentation; Fault and event tree modeling; Failure Mode Effects Analysis (FMEA)

    Stress Testing Critical Path Analysis (CPA) or Critical Path Method (CPM)

    Sensitivity Analysis Cash Flow Analysis Portfolio Analysis Cost-Benefit Analysis Utility theory Visualization techniques heat maps, RAG status reports, Waterfall charts, Profile graphs, 3D Graphs, Radar chart, Scatter diagram;

  • 31

    ()

    .1.

    , , . , - .

    .

    , , , , . .

    - .

    .2.

    , .

    , , , .

    .3.

    . . :

    , , , ;

    , , ;

    .

    .

    .4.

    . , , , .

    , , , , , , .

  • 32

    , , :

    , , , ;

    - , ;

    ; , .

    .

    .5. .

    . , , , -, . , , . .

    D ()

    . .

    , . , , , , .

    . . , .

    , :

    ? ? ? ? ? ?

  • 33

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ()

    -

    .1. -

    , , , .

    .

    .2.

    - , , . , - , , .. . , , . , , , , .

    .3.

    , , . , .

    , , , . , , , , , , . , . ( ).

  • 34

    .4.

    . , , , . - . , , , . , , .

    BS 25999, Business continuity management. ISO 31000, Risk management Principles and guidelines. ISO Guide 73, Risk management Vocabulary. [1] HM Treasury: Management of Risk Principles and Concepts (the Orange Book), London: 2004. [2] Office of Government Commerce: Management of Risk: Guidance for Practitioners (Second Edition), London: 2002. [3] COSO: Enterprise Risk Management Integrated Framework, 2004 (for application of the Framework, see: http://www.coso.org/Publications/ErM/COSO_ErM. ppt#258,1,applying COSOs Enterprise risk Management integrated Framework). [4] airMiC, aLarM, irM: A Standard for Risk Management, London: 2002.

    {1} BSI British Standard BS 31100:2008. Risk Management Code of Practice// http://bzwxw.com/soft/UploadSoft/new4/BS--31100-2008.PDF. : 2011. {2} ISO Guide 73:2009. Risk Management Vocabulary . // Das Management. - 2, 2011. . 9-15. {3} ISO 31000:2009 Risk Management Principles and Guidelines . // Das Management. - 3, 2011. . 5-18.