Kvantifikace a statistiky škod na zdraví POVse zaměřením na typové znaky

vážných škod na zdraví

Petr JedličkaSeminář z aktuárských věd Praha, 2.12.2011

Osnova prezentace

Úvod ke škodám na zdraví v „povinném ručení“

Hlavní typy nároků škod na zdraví Důraz na rentové škody

Statistické modelování rizikových znaků pro výskyt nejzávažnějších škod na zdraví Klasické mnohorozměrné metody Datamining – stromová struktura segmentace –

závažnost výše škody na zdraví Textmining - využití nestrukturované textové informace

Zhodnocení praktického použití výsledků Závěr

Vývoj počtu škod POV (1)

U roku vzniku 2010 nárůst počtu škod na majetku se současným poklesem škod na zdraví

Zima roku 2010 = o 13 tis. škod POV více proti roku 2009, vyšší počty škod za 01-03 i 12 / 2010

Podíl škod na zdraví cca. 4%, ale v r. 2010 mírný pokles na 3,5%

Vývoj škod na zdraví POV

Pokračování sezónního charakteru výskytu škod na zdraví V roce 2010 cca. 9% pokles počtu škod na zdraví Nárůst afinity uplatňování nároků škod na zdraví ze

strany poškozených Lehké zranění: z 55% na 60% Těžké zranění: z 80% na 85% Úmrtí: Uplatnění nároků téměř 100% poškozených

Škody na zdraví - aktualizace podílů v POV

V roce 2010 pozitivní výkyv v podílu škod na zdraví („pouze“ 36% celkového objemu škod)

Pro ročníky 2009 a 2011 podíl ŠZ již přes 40%

Škodní inflace vývoj průměrných škod

Škody na majetku Roční škodní inflace / nárůst prům. škody

aktuálně cca 3,7% Průměrná škoda cca. 31,3 tis. Kč (plnění a

rezervy) Škody na zdraví

Pravidelné valorizace (např. pro ztráty na výdělku) Vzrůstající cena lékařské péče Povědomí o rozsahu nároků se zvyšuje Roční škodní inflace / nárůst prům. škody

aktuálně cca 13,2% Průměrná škoda na zdraví cca. 500 tis. Kč

Škodní inflace vs. CPI

Oba typy škodní inflace překračují výrazně index spotřebitelských cen (CPI)

Od roku 2002 nárůst cenové hladiny o 20% Za stejné období nárůst škod na majetku o 31% Navýšení škod na zdraví ale o 167%

Vývoj celkového závazku POV

Přes mírné zpomalení škodní inflace a nižší objem škod na zdraví v roce 2010 objem škod narůstá

Od roku vzniku 2000 nárůst na dvojnásobek Celkového objemu škod Podílu škod na zdraví na celkových závazcích POV

Škody na zdraví – úvod a připomenutí z loňska

Problematika škodní inflace Vyšší tendence k uplatňování nároků ze strany

poškozených (zejména u lehkých zranění) Vývoj závazků

objem škod na zdraví již téměř 40% závazků POV ale podíl na celkovém počtu škod pouze 4%

Cíl: najít typové znaky pro vznik závažných škod na zdraví z pohledu pojistných segmentů místa nehody průběhu nehodového děje

Hlavní typy nároků u škod na zdraví z hlediska finančního objemu

Proti loňskému přehledu bez výrazné změny 32% bolestné a ZSU 22% na náklady léčení a ztrátu na výdělku během PN 16% = jednorázové odškodnění pozůstalých 30% = rentové škody (UV po PN, výpomoc)

Frekvence hlavních nároků u škod na zdraví

Náklady léčení u 87% škod na zdraví Bolestné u 85% škod na zdraví ZSU „pouze“ u 19% škod na zdraví Jednorázy pro pozůstalé u 3,8% škod na zdraví =

cca. 420 ŠU z POV za celý trh ročně Rentové nároky u 3,4% škod na zdraví = 370 / rok

Rentové škody (1)

Pouze 3,4% škod na zdraví obsahuje rentové škody, ale generují téměř 50% závazků šz Ročně cca 370 škod s rentami Ca.12% poškozených s těžkým zraněním nárok rent(u) Pokles nehod s T zraněním = očekávaný pokles rent

Pojem těžkého zranění používaný PČR velmi široký účelná segmentace sledování rizikových znaků

Rentové škody (2)

Vývojové diagramy škod s rentou mírný pokles ŠU s trvalými následky potvrzují

Nahlášení rent a stabilizace závazku až 4 roky po vzniku ŠU

Přestávka

Detekce vysokých škod typové znaky

Dlouhá doba vývoje do stabilizace nároků u závažných škod na zdraví (zpravidla v řádu let)

Lze identifikovat vysokou škodu v rané fázi šetření? Urychlení tvorby RBNS rezervy = redukce tvorby IBNER Objemy nároků pak lze dříve přiřadit konkrétní ŠU, PS…

Ano, lze 2 způsoby Individuální zkušenost likvidátora z řešení podobných případů Statistické modelování = predikce vzniku vysoké škody z indicií

známých bezprostředně po nehodě (relace PČR)

Oba přístupy nejdou proti sobě, ale vhodně se doplňují Pomůcka ČKP pro správné nastavení počátečních

RBNS rezerv

Propojení škodních a policejních dat k událostem s těžce zraněným poškozeným

Detekce výskytu vyšších škod a trvalých následků dle podkladových dat / faktorů ze znalosti „vyvinutých“ škod

Ukázka statisticky významných faktorů Typ poškozeného účastníka – navyšuje škodu i podíl rent

Region bydliště pojistníka (velká města nad 65 tis. obyvatel a okolí Prahy X ostatní)

• Ve „venkovských oblastech“ nižší průměrná ŠU o 28% a podíl rent o 26%

Tvorba a výsledky modelů (1)

Statisticky významné faktory – pokračování Věk pojistníka

• průměrná ŠU i pravděpodobnost renty s věkem klesá

Pohlaví pojistníka - ŠU na zdraví u žen méně závažné

• Průměrná škoda o 47% nižší proti mužům• Pravděpodobnost renty o 58% nižší než u mužů

Místo nehody – ŠU na zdraví v obci méně závažné• Průměrná škoda o 53% nižší než na silnicích mimo obec• Pravděpodobnost renty o 39% nižší

Výsledky modelů (2)

Čerpání klíčových slov a textových řetězců indikující závažnou škodu z popisu nehody dle PČR

Dvě hlavní skupiny slov z textových řetězců Transport a léčení účastníka nehody (1)

• Letecký převoz, vrtulník, JIP, ARO, Traumacentrum…

Indikace závažných zranění (2)• Hlava, mozek, mnohočetné zlomeniny, deformace

Průměrná škoda i pravděpodobnost renty výrazně vyšší u 1. skupiny textových řetězců:

Výsledky modelů (3) – textové řetězce z nehodového děje

Postupná segmentace průměrné škody a rizika výskytu rent:

Výsledky modelů (4) stromová struktura

100% = Všechny ŠU s těžkým zraněním

959 tis. Kč, 9% rent

76% = bez txt řetězců 1(bez vrtulníku, JIP,

ARO)590 tis. Kč, 6,9% rent

24% = ŠU s txt řetězci 1 (vrtulník nebo JIP…)2,1 mil. Kč, 15% rent

52% = ŠU navíc bez odběru krve

419 tis. Kč, 4,1% rent

24% = ŠU navíc s odběrem krve

965 tis. Kč, 12,9% rent

12% = ŠU navíc bez odběru krve1 mil. Kč, 7,7%

rent

12% = ŠU navíc s odběrem krve

3,3 mil. Kč, 22,9% rent

Průměrná škoda s typovými znaky 1,6 mil. Kč

Analýza nestrukturovaného textu popisu nehody pomocí technik Text Miningu získání klíčových slov z popisu nehody do „standardních“

datových proměnných

Aplikace klasických mnohorozměrných statistických metod logistická regrese, diskriminační analýza…) ke kvantifikaci rizika závažných škod dle „typových znaků“

Dále na proměnné získané text miningem aplikovány metod data miningu Regresní stromy k „segmentaci“ hodnoty průměrné škody

Použité statistické metody

Stromová struktura pro praktické použití komplikovaná 2 kategorie těžkých zranění Bez rizikových faktorů prům. RBNS 400 tis. Kč S rizikovými faktory (RF) prům. RBNS 1,6 mil. Kč

Rozpad RBNS 1,6 mil. Kč na nároky Bolestné 300 tis. Kč ZSU 600 tis. Kč Náklady léčení 500 tis. Kč Ztráta na výdělku během PN 150 tis. Kč Ostatní (znalečné, právní zastoupení) 50 tis. Kč

Výrazně nadprůměrné hodnoty nároků u ŠZ s RF Očekávaná hodnota pro cca. 25% „nejhorších“ případů

Doporučení pro iniciační rezervování (1)

Iniciační rezerva nejen pro těžká zranění Škoda na zdraví bez rozlišení – průměrně 200 tis. Kč Lehké zranění – průměrně 50 tis. Kč Úmrtí poškozeného – průměrně 1,2 mil. Kč U lehkých zranění a úmrtí typové znaky nerelevantní

Kvantifikace odhadovaných případů za 1 škodní rok:

Doporučení pro iniciační rezervování (2)

Nejen ze statistik, ale i ze zkušeností likvidace v případech statisticky neodhalitelných dějů z dat PČR

Typové znaky (faktory) těžkých zranění Nakládání s poškozeným záchrannými složkami

• převoz letecky / vrtulníkem, odběr krve namísto dechové zkoušky• Hospitalizace na JIP, traumacentrum, ARO,

Těžká zranění slabších účastníků• Chodec, cyklista, motocyklista

Deformace vozidla• V místech, kde cestoval zraněný, využití fotodokumentace

Úmrtí dalších účastníků nehody

Praktické použití typových znaků

Ze všech škod je podíl rentových (E) a jednorázů poškozených (D) do 5,5%

U škod s rizikovými znaky stejný podíl 26%

Typové znaky a zastoupení nároků u škod na zdraví

Rozdíl v průměrné ŠU dle přítomnosti typových faktorů i u ŠU pouze s krátkodob. nároky (A–B–C) Bez typových faktorů průměr A–B–C cca. 100 tis. Kč S typovými faktory cca. 600 tis. Kč (6 krát více než u

stejného typu ŠZ bez TF)

Výše nároků škody na zdraví dle typových faktorů (1)

Jednorázová odškodnění pozůstalých se dle přítomnosti typových znaků výrazně neliší Průměrná ŠU stále cca. 1,2 mil. Kč Na rozdíl od těžce zraněného typový znak neovlivní

nároky za usmrceného.

Výše nároků škody na zdraví dle typových faktorů (2)

Škody s rentovými nároky rovněž výrazně vyšší v případě typových znaků Riziko vyššího počtu poškozených s trvalými následky Vyšší rozsah rentových nároků (výpomoc, trvalé léčení) Rozpětí průměrné ŠU s rentami 3 mil. Kč vs. 7 mil. Kč

Výše nároků škody na zdraví dle typových faktorů (3)

Aktualizace a detailnější pohled na vývoj škod na zdraví

Detekce typových znaků odděluje závažné a méně závažné škody na zdraví v segmentu nehod s těžkým zraněním

Pomůcka ČKP k rezervování škod na zdraví v počáteční fázi

Shrnutí / závěry

Otázky ?

Děkuji Vám za pozornost

Petr Jedličkapojistný matematikČeská kancelář pojistitelů221 413 119739 451 817petr.jedlicka@ckp.cz