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Introduccin al Anlisis Cuantitativo de
Estrategias de Trading con R
Rafael Garca
[email protected]
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Descripcin del problema
Situacin Actual
La solucin R
Trabajo pendiente
Contenido
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Problema a Resolver
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Problema a Resolver
?
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Ejemplo de Estrategia
Cruce de dos medias mviles simples
Media mvil corta: 5Media mvil larga: 20
Si mmc > mml-> tendencia alcista-> nos ponemos en
largo
Si mmc < mml-> tendencia bajista-> nos ponemos en
corto
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Ejemplo de Estrategia
Tendencia lateral-> efecto escopeta (de feria)-> lo
perdemos todo!
Cruce de dos medias mviles simples
Media mvil corta: 5Media mvil larga: 20
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Ejemplo de Estrategia
Cmo se puede mejorar?
Aadiendo ms indicadores tcnicosADX: Average Directional
IndexATR: Average True Range
Optimizando los valores de los indicadoresOptimizacin
linealOptimizacin gentica
DiversificandoMltiples smbolosMltiples escalas
temporalesCombinando con otras estrategias
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Plataformas de Trading Actuales
Limitaciones
Estrategias muy simplesOptimizaciones no realistasAnlisis muy
limitadosGestin de carteras limitadaPoca evaluacin de
resultadosEtc.
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Trading Cuantitativo con R
QuantmodDescarga de datos y grficos (velas japonesas, barras,
lneas)
TTRColeccin de indicadores tcnicos
PerformanceAnalyticsEvaluacin de resultados
QuantstratDesarrollo de estrategias y gestin de carteras
IBrokersTrading automtico
LSTMOptimizacin de cartera
OtrosOptimizacin, redes neuronales, algoritmos genticos, anlisis
de componentesPrincipales, kernels, support vector machines,
paralelizacin, etc.
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Ejemplo de Estrategia con R
> require(TTR)> require(quantmod)>
require(PerformanceAnalytics)> getSymbols(EUR/USD,
src=oanda)> mmc mml sen =mml, 1, -1))> ch ret
Return.cumulative(ret)EUR.USDCumulative Return 0.05120814>
maxDrawdown(ret)[1] 0.116249
> SharpeRatio(ret)EUR.USDStdDev Sharpe: (Rf=0%, p=95%)
0.02546219VaR Sharpe: (Rf=0%, p=95%) 0.01571873ES Sharpe: (Rf=0%,
p=95%) 0.01165527> charts.PerformanceSummary(ret)
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Trabajo por Hacer
Desarrollo de Estrategias
Anlisis TcnicoModelos inspirados en la naturalezaModelos
estadsticosAprendizaje automticoOtros
Optimizacin y Evaluacin Gestin de Carteras Trading Automtico
Mercados
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Gracias por su Atencin
Rafael Garca
[email protected]:
@entropycsBlog: http://auto-quant-trading.blogspot.com.es/LinkedIn:
Etrategias de Trading con R
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