II.B.5 - BBVA México · 2020. 1. 30. · II.B.5.iii Variaciones en las reservas para riesgos crediticios y créditos castigados ... II.B.8 Para cada portafolio, el monto de las exposiciones

INDICE

IIB1 El importe total de las exposiciones brutas.

IIB2 La distribución geográfica y principales exposiciones:

IIB3 La distribución de las exposiciones por sector económico o por tipo de contraparte.

IIB4 El desglose de la cartera por plazo remanente de vencimiento.

II.B.5.iLos créditos separados entre vigentes, emproblemados y vencido, así como el tiempo que los créditos

permanecen como vencidos;

II.B.5.ii Las reservas para riesgos crediticios clasificados conforme al Artículo 129 de la CUB.

II.B.5.iii Variaciones en las reservas para riesgos crediticios y créditos castigados durante el periodo.

II.B.6El importe por separado de los créditos emproblemados y vencidos, desglosado por entidades federativas

significativas de la Cartera Comercial.

IIB7 Conciliación Cartera Comercial Emproblemada.

II.B.8 Para cada portafolio, el monto de las exposiciones por metodología.

II.B.9Para las carteras de TdC y Empresas bajo metodología interna y por grado de riesgo: Posiciones crediticias

totales, severidad media y riesgo medio ponderados por exposición, importe de los compromisos no dispuestos y

II.B.9.v Pérdidas efectivas en las carteras TdC y Empresas

IIB9Vi Comparación de las pérdidas estimadas frente a los resultados efectivos

III.B.1 Cobertura por tipo de garantía

IV.B Exposición agregada actual y futura agrupadas por contraparte y calificación crediticia

V.B Bursatilizaciones

IX.B Posición Accionaria

Grupo Financiero BBVA Bancomer

Diciembre 2019 Millones de Pesos

Entidad Saldo Total Reserva Saldo Total Reserva Saldo Total Reserva Saldo Total Reserva Saldo Total Reserva

CDMX 360,745 2,882 37,540 505 26,301 2,088 31,220 2,035 455,805 7,509

NUEVO LEÓN 82,527 1,106 24,802 264 5,631 415 10,299 613 123,258 2,398

MÉXICO 48,957 1,091 24,640 520 18,129 1,526 27,174 1,914 118,901 5,051

JALISCO 46,554 545 20,177 298 9,529 713 14,718 908 90,978 2,463

PUEBLA 18,166 314 9,916 137 3,943 313 7,504 429 39,528 1,192

GUANAJUATO 19,047 222 6,833 143 4,306 363 6,448 401 36,633 1,129

CHIHUAHUA 15,213 454 10,069 147 3,950 328 7,143 441 36,375 1,370

SINALOA 15,166 191 7,283 227 4,114 393 7,745 508 34,308 1,319

VERCRUZ 19,435 94 8,922 198 1,742 157 3,110 198 33,208 647

BAJA CALIFORNIA 12,879 224 9,668 149 2,948 282 7,294 404 32,786 1,059

Top 10 638,688 7,122 159,849 2,589 80,592 6,576 122,655 7,850 1,001,782 24,136

Resto Entidades 129,322 1,989 78,959 1,561 36,534 3,161 70,867 4,563 315,682 11,275

Total 768,010 9,111 238,808 4,150 117,126 9,737 193,522 12,413 1,317,464 35,411En Comercial se incluye TdC Negocio y contingenteEn vivienda sólo se consideran las Bursatilizaciones que consolidan BACOMCB 09 y BMER13

Cartera por Entidad Federativa

Cartera Comercial Cartera Hipotecario Tdc Cartera Consumo Cartera total


Saldos por Sectores EconómicosCartera Comercial

Diciembre 2019 Millones de pesosVigente Vencido Total %

COMERCIO 160,060 3,206 163,266 24.6

GOBIERNO 91,676 4 91,680 13.8

SERVICIOS COMUNALES 52,932 1,094 54,026 8.1

SERVICIOS FINANCIEROS 53,222 43 53,265 8.0

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 34,398 878 35,276 5.3

ALIMENTOS 35,002 235 35,237 5.3

ELECTRICIDAD 35,071 11 35,082 5.3

MINERIA 29,538 7 29,545 4.4

NO METALICOS 24,548 602 25,150 3.8

CONSTRUCCION 24,651 266 24,917 3.8

RESTO 115,152 1,571 116,723 17.6Total 656,250 7,917 664,167 100

En Comercial no se incluye TdC Negocio y no se considera contingente

Rango Días Importe C. Comercial

Importe C.

Hipotecario

Importe C. Consumo No

Revolvente

1 1 - 7 17,075 0 84

2 8 - 31 37,347 26 34

3 32 - 92 68,307 34 1,673

4 93 - 184 68,066 109 2,109

5 185 - 366 48,127 388 4,017

6 367 - 731 50,379 1,017 18,064

7 732 - 1,096 61,038 1,792 25,827

8 1,097 - 1,461 86,483 2,506 42,646

9 1,462 - 1,827 64,390 3,160 70,630

10 1,828 - 2,557 77,172 8,747 22,516

11 2,558 - 3,653 66,055 22,018 60

12 3,654 - 5,479 33,245 65,658 0

13 5,480 - 7,305 51,922 125,828 0

14 > 7,306 6,521 563 0

Total general 736,127 231,846 187,660En Comercial se considera Contingente


Cartera Vigente por plazo remanente de vencimiento

Diciembre 2019 Millones de pesos

Cartera Vigente Vencido Vigente Vencido Total

Actividad Empresarial o Comercial - 7,463 478,205 452 486,120

Entidades Financieras - - 34,321 - 34,321

Entidades Gubernamentales - - 143,725 - 143,725

Cartera Comercial - 7,463 656,251 452 664,167

Créditos de consumo - 5,863 187,660 - 193,524

Créditos TDC - 4,120 112,643 360 117,124

Créditos de vivienda - 4,622 231,846 2,985 239,454Cartera Minorista - 14,605 532,150 3,346 550,101En Comercial no se considera contingente ni TdCEn vivienda se considera BursatilizacionesEn Consumo se considera intereses vencidos

Cartera

Actividad Empresarial o Comercial 1,751 2,903 3,261 7,915

Entidades Financieras - - - -

Entidades Gubernamentales - - - -

Cartera Comercial 1,751 2,903 3,261 7,915

Créditos de consumo 5,259 604 0 5,863

Créditos TDC 4,480 0 0 4,480

Créditos de vivienda 1,900 2,056 3,587 7,543

Cartera Minorista 11,639 2,660 3,587 17,886

Total 13,390 5,563 6,848 25,801En Comercial no se considera contingente ni TdCEn vivienda no se considera BursatilizacionesEn Consumo se considera intereses vencidos

Grupo Financiero BBVA BancomerCartera vencida por antigüedad en rango de días


Desglose de los créditos por cartera emproblemada y no emproblemada

Diciembre 2019 Millones de pesosEmproblemada No emproblemada


De 1 a 180 De 181 a 365 Mas de 365 Total

Nivel de Riesgo Saldo Reserva Saldo Reserva Saldo Reserva Saldo Reserva

A1 680,988 1,626 192,871 232 59,203 497 52,190 885

A2 36,262 381 9,902 56 15,094 382 16,027 628

B1 10,469 169 1,684 15 50,342 1,671 9,674 555

B2 7,864 168 6,927 85 35,660 1,629 9,010 653

B3 15,390 461 4,152 68 8,412 469 8,092 721

C1 3,424 224 10,254 320 7,329 538 7,742 916

C2 605 74 5,219 373 5,582 553 10,196 2,432

D 6,190 2,085 4,224 1,154 2,917 682 1,806 892

E 6,818 3,923 3,575 1,847 8,981 5,992 2,389 2,055

Adicionales 0 0 0

Total Requerido 768,010 9,111 238,808 4,150 193,520 12,413 117,126 9,737En comercial se incluyen TDC Negocio y cartas de crédito

En vivienda sólo se consideran las Bursatilizaciones que consolidan BACOMCB 09 y BMER13

Consumo Tarjeta de Crédito


Calificación de la Cartera de Crédito

Diciembre 2019 Millones de pesosComercial Vivienda

Grupo Financiero BBVA BancomerMetodología por tipo de exposición


Tipos de Cartera

Método

Estándar

Metodología Interna

enfoque avanzado Total

Empresas con Ventas < 14 Millones Udis 88,983 26,515 115,498

Empresas con Ventas > 14 Millones Udis 10,003 343,362 353,366

Entidades Federativas y Municipios 58,673 53,758 112,430

Instituciones Financieras 33,076 119 33,195

Proyectos 24,797 0 24,797

Disponibles 828 12,938 13,766

TDC Empresarial 31,102 782 31,884

Consumo 193,196 0 193,196

Hipotecario 239,454 239,454

Tarjeta de Crédito 159,761 159,761

Total 440,658 836,689 1,277,347

En vivienda se consideran las Bursatilizaciones y los intereses vencidos

Monto de la Exposición

Entidad Federativa Vigente Vencida Vigente Vencida

CDMX 351,020 95 0 2,422 353,538 2,455

NUEVO LEÓN 79,637 26 0 733 80,397 1,011

MÉXICO 44,025 44 0 1,057 45,126 852

JALISCO 43,093 30 0 398 43,521 417

QUINTANA ROO 19,110 19 0 32 19,161 83

SINALOA 17,456 8 0 194 17,658 194

PUEBLA 17,492 17 0 106 17,615 148

CHIHUAHUA 16,823 9 0 248 17,079 269

VERACRUZ 14,071 13 0 127 14,211 133

GUANAJUATO 13,164 21 0 637 13,822 386

Top 10 615,890 283 0 5,955 622,128 5,950

Resto Entidades 112,322 169 0 1,508 113,999 1,475

Total general 728,212 452 0 7,463 736,127 7,425En Comercial se considera Contingente

Reservas

Grupo Financiero BBVA BancomerCartera comercial emproblemada y no emproblemada por Entidad Federativa


No emproblemada EmproblemadaCartera Total


1T19 2T19 3T19 4T19

Saldo inicio del periodo 31,811 32,609 33,981 35,358

Estimaciones Cargadas en el Trimestre 8,011 9,610 9,783 9,759

Aplicación de Castigos en el Trimestre (7,203) (8,231) (8,423) (9,672)

Efecto Cambiario (10) (7) 16 (34)

Saldo Final 32,609 33,981 35,358 35,411


Movimientos de la estimación preventiva para riesgos

crediticios de la Cartera de Crédito

Cartera Comercial


Cartera ReservaSaldo Inicial 7,905 4,570Entradas:Entradas En el Trim 1,559 678Incrementos de Saldo 0 0Sin Movimiento 0 203

Salidas:Aplicación a Fallidos -1,017 -616Baja En Saldo -123 -58Liquidados o Mejoras -862 -536Saldo Final 7,463 4,241


Conciliacion Cartera Emproblemada

Diciembre 2019

Cartera 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Castigos 3,126 3,250 3,242 3,137 3,288 3,414

Ajustes en Reservas Específicas 162 -58 -214 240 -23 -113

Castigos 269 532 21 470 86 685

Ajustes en Reservas Específicas 273 346 206 -436 314 -306

Castigos 418 989 260 385 513 483

Ajustes en Reservas Específicas -6 -3 -174 -41 -205 80

*se actualizaron cifras previas


Pérdidas efectivas

TDC

Empresas

Hipotecario


Cartera de Consumo Revolvente bajo Modelo Interno Avanzado


Grado de

riesgo

Exposición al

incumplimiento

Severidad de la

pérdida ponderada

PD ponderada por

exposición

Compromisos

No Dispuestos

Exposición al

incumplimiento media

ponderada por posición

Exposición al

incumplimiento

vigente

A1 75,126 75.90% 1.60% 57,037 13.80% 75,126

A2 20,958 77.50% 3.90% 16,238 18.70% 20,958

B1 12,273 77.40% 5.90% 9,493 20.80% 12,264

B2 11,172 77.70% 7.60% 8,686 22.10% 11,168

B3 10,284 78.10% 9.00% 8,037 22.50% 10,282

C1 10,641 77.70% 11.20% 8,269 22.20% 10,620

C2 13,252 76.30% 24.20% 10,115 21.30% 11,979

D 2,739 77.10% 43.10% 2,113 17.20% 1,924

E 3,317 82.60% 73.10% 2,739 16.50% 957

Total 159,762 76.80% 7.80% 122,728 16.20% 155,278


Cartera Comercial bajo Modelo Interno Avanzado


Grado de

riesgo

Exposición al

incumplimiento

Severidad de la

pérdida ponderada

PD ponderada por

exposición

Compromisos

No Dispuestos

Exposición al

incumplimiento media

ponderada por posición

A1 414,587 39.45% 0.42% 67,690 29.85%

A2 10,613 38.49% 2.92% 2,816 26.22%

B1 2,438 40.04% 4.29% 159 19.62%

B2 849 40.04% 5.43% 392 18.98%

B3 2,540 38.46% 9.03% 86 16.53%

C1 1,709 37.48% 18.02% 1 0.21%

C2 77 25.15% 12.00% 1 0.19%

D 1,476 41.79% 94.26% 1 0.19%

E 4,392 68.62% 97.76% 7 0.00%

Total 438,680 39.55% 1.88% 71,152 28.61%


Cartera Hipotecaria bajo Modelo Interno Avanzado


Grado de

riesgo

Exposición al

incumplimiento

Severidad de la

pérdida ponderada

PD ponderada por

exposición

Exposición

Vigente

Exposición

Vencido

A1 213,116 21.00% 1.10% 213,116 0

A2 4,754 21.00% 8.80% 4,754 0

B1 2,288 20.00% 12.30% 2,288 0

B2 2,812 20.00% 13.50% 2,812 0

B3 1,728 21.00% 15.70% 1,728 0

C1 5,088 20.00% 28.50% 5,088 0

C2 3,284 27.00% 65.70% 1,655 1,629

D 4,717 35.00% 94.20% 402 4,314

E 1,666 52.00% 99.90% 1 1,664

Total 239,453 21.00% 5.60% 231,846 7,607

Se consideran las Bursatilizaciones y los intereses vencidos


Ejercicio de Backtest


PE PO DIF $ %Uso deSep'18 Oct'18-Sep'19 (PO* – PE**) PE Sep'18

TARJETA 10,164 12,638 2,474 124%

EyGE 3,606 561 (3,045) 16%

HIPOTECAS 3,555 2,041 (1,514) 57%

TOTAL 17,324 15,240 (2,084) 88%

*PO = Pérdida Observada**PE = Pérdida Esperada

Nota: Las variaciones pueden deberse a redondeos para presentar la información

Cartera

El Uso de la Pérdida Esperada global modelos IRB es del 88% ACEPTABLE.

La situación Macroeconómia recogida en el modelo contienen principalmente ciclosrecesivos, el Ajuste al Ciclo imputado a Probabilidad de Incumplimiento es menor a 1,ocasionando que la Pérdida Observada en el caso de TdC sea superior a la Pérdida Esperada.


Cobertura por tipo de garantía


Tipo de garantía

Empresas con ventas

iguales o mayores a 14

millones de UDIS

Empresas con ventas

menores a 14 millones

de UDIS

Cartera Hipotecaria

Garantías Reales Financieras 18,997 3,807 -

Garantías Reales No Financieras 201,042 30,117 -

Garantías Personales 0 123,795 -

GPIs - - 8,259

Total Garantías 220,039 157,718 8,259

Cartera cubierta con

garantías 76.0% 87.0% 19.3%Las garantías se apegan en su descripción, definición y requisitos al anexo 29 de la CUB.

No se cuentan con exposiciones cubierta con derivados de crédito.


Diciembre 2019 Millones de Pesos Millones de pesos

BURSACARTERA

CEDIDA

EMISIÓN

CB'S CONSTANCIA DIC19 AMORTIZACION SEP19 AMORTIZACION SEP19 AMORTIZACION

BACOMCB 07 2,644 2,540 103 0 (2,644) 0 (2,540) 0 (103)

BACOMCB 08 1,155 1,114 40 0 (1,155) 0 (1,114) 0 (40)

BACOMCB 08-2 5,823 5,509 314 634 (5,189) 611 (4,898) 24 (290)

BACOMCB 09 6,544 5,911 635 1,247 (5,298) 1,125 (4,785) 172 (463)

BMERCB 13 4,413 4,192 221 1,402 (3,010) 1,348 (2,844) 114 (107)

Totales 20,579 19,266 1,313 3,283 (17,296) 3,084 (16,181) 310 (1,003)

Todas las bursatilizaciones están sujetas a amortización anticipada


Posiciones de Bursatilizción adquiridas


Emisora Serie Valor de Ponderador de

BACOMCB 08-2 366 20%BACOMCB 09-3 1,053 20%BMERCB 13 1,287 20%

Total Valor Mercado 2,706Total Capital 541

Monto deducido de Capital 43

Grupo Financiero BBVA BancomerExposiciones Bursatilizadas


Exposición :Hipotecario Vigente Vencido Total

CONSOLIDAN

BACOMCB 09 1,235 26 1,261

BMER13 1,392 23 1,414

NO CONSOLIDAN

BACOMCB 07 0 0 0

BACOMCB 08 0 0 0

BACOMCB 08-2 629 16 645

Total 3,256 64 3,321

La institución no tiene proyectos de bursatilización en proceso ni efectuó bursatilizaciones de cartera de crédito

en el 4to.. trimestre de 2019. La institución no tiene rebursatilizaciones retenidas o compradas y no incurre en

cargos a capital a los que se refiere el artículo 88 de la CUB en su fracción V inciso b) numeral 3 subincisos ii) y

iii).

Posiciones Bursatilizadas

VALORES ORIGINALES VALOR DE LA CARTERA VALOR DE LOS CERTIFICADOS VALOR DE LA CONSTANCIA


Posición a Netear 24,770

Posición Larga Total 6,470

Posición Corta Total (3,866)

Posición Neta Total (Vn ) 2,604

Capital Requerido Total 1,409

Posición Accionaria

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