I ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по алгоритмической торговле

29 ноября 2012 , Москва

Особенности организации прямого доступа на биржи для HFT - торговли

Олег Лютов,Руководитель службы технической поддержки

Услуги Центра Прямых Подключений ITinvest 2

Размещение роботов

• Виртуальные машины (Макомнет, Interxeon, M1)

• Серверы клиентов (M1, Макомнет)

Доступ и контроль по VPN

Подключение к рынкам

• FIX 4.2 (MICEX, FORTS, LSE)

• Собственный промсервер Plaza II

• Собственный TEAP MICEX Gate без ограничений частоты запросов

Специальныесервисы

• Маржинальное кредитование (акции, ADR и валюта) в реальном времени

• Синхронизация отображения сделок и позиций по прямому подключению со сделками и позициями в терминале трейдера

Инфраструктура в дата-центре MACOMNET3

Два способа размещения торговых роботов алго-трейдеров 4

Виртуальная машина: 3900 руб/мес

Собственный сервер: 3500 руб/мес

Подключение роботов алготрейдеров к биржевым площадкам 5

Оценка затрат:MICEX TEAP Gate: 3000 руб/мес

FORTS Plaza II: 2360 руб/мес

FIX Transactional: 4000 руб/мес

FAST UDP Multicast: 12000 руб/мес

MICEX Direct – маржинальное кредитование на прямом подключении к ММВБ (спот + валюта) 6

Оценка затрат:MICEX Direct: 0 руб/мес

Синхронизация данных по прямым подключениям в реальном времени 7

Оценка затрат:SmartXTM: 0 руб/мес

Разбор реальной ситуации 8

Параметры робота:

Trading: FORTS

Market Data FORTS: Plaza II

Market Data MICEX: Plaza II

Hosting: «хороший провайдер»

FORTS Connect: Static IP, public gate

Control Connect: VPN

Оценка затрат:

Plaza II: 4500

Hosting: 2000

Итого: 6500

Робот клиента до перевода в ЦПП ITinvest (ситуация 1):

Робот клиента после перевода в ЦПП ITinvest 9

Параметры робота:

Trading: FORTS

Market Data FORTS: Plaza II

Market Data MICEX: Plaza II

Hosting: MACOMNET

FORTS Connect: LAN, ITinvest gate

Control Connect: VPN

Оценка затрат:

Plaza II: 2360

Hosting: 3900

Итого: 6260

Робот клиента после перевода в ЦПП ITinvest (ситуация 2):

Робот клиента после подключения к FAST UDP Multicast 10

Параметры робота:

Trading: FORTS

Market Data FORTS: Plaza II

Market Data MICEX: FAST UDP Multicast

Hosting: MACOMNET

FORTS Connect: LAN, ITinvest gate

MICEX Connect: LAN, ITinvest gate

Оценка затрат:

Plaza II: 2360

Hosting:FAST UDP Multicast:

390012000

Итого: 18260

Робот клиента в ЦПП ITinvest (ситуация 3):

Расширение торговли – выход на валютный рынок ММВБ 11

Параметры робота:

Trading: FORTS, FX MICEX

Market Data FORTS: Plaza II

Market Data MICEX: FAST UDP Multicast

Hosting: MACOMNET

FORTS Connect: LAN, ITinvest gate

MICEX Connect: LAN, ITinvest gate

Оценка затрат:

Plaza II: 2360

Hosting:FAST UDP Multicast:

TEAP:

3900120003000

Итого: 21260

Робот клиента в ЦПП ITinvest (ситуация 4):

Кейс: коллокация торговых серверов на M1 12

Авторизованные провайдеры

Неавторизованные и авторизованные

провайдеры

Latency 1 - 1.5 мс

Latency 1.7 – 2.3 мс Latency ~ 0.25 – 0.3

мс

Стоимость 1 unit + канал на биржу 10 Mbs + доступ Интернет 100 Mbs = ~ 15 тыс. руб.Стоимость 1 unit + канал

на биржу 10 Mbs + доступ Интернет 100 Mbs = ~ 15 тыс. руб.

Стоимость 1 unit + доступ на биржу 100 Mbs + доступ в Интернет 1 Mbs = 24 тыс. руб. + НДС

Кейс: коллокация торговых серверов на Долгоруковской в «НП РТС» 13

Преимущества:- Высокоскоростной доступ к торгам на Московскую и Санкт-Петербургскую биржи): темная оптика до дата-центров

на Кисловском (резервная ТС биржи) на Кольской (ТС FORTS) и на M1 (основная ТС биржи ASTS)

- Low Latency канал на Лондон (Interxeon) и на Франкфурт

- Стыки с провайдерами в Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и в Ростове на Дону

- Полное резервирование, защита и другой сервис, включая защиту от DDos атак;

- Аренда серверов и маршрутизаторов (включая виртуальные сервера)- Интернет доступ в ЦОД более 10 различных провайдеров- Относительно гуманные цены

Кейс: карта линий связи и стыки ЦОД «НП РТС» 14

10 Gbs

ЦОД НП РТС

ЦОД НП РТС

ЦОД «Кольская»

FORTS

ЦОД «Кольская»

FORTS

M10M10

ЦОД «Кисловский»

ASTS

ЦОД «Кисловский»

ASTS

M1M1 M9M9

«Interxeon» LSE

«Interxeon» LSE

100 Mbs

2x10 Gbs

0.15-0.3 ms0.5- 0.6 ms

40.4-40.9 ms

Что дальше? 15

Маржинальное кредитование при прямом подключении на фондовом и валютном рынках ММВБ

шлюз: модифицированный FIX Gate (Macomnet)протокол: FIX 4.2старт: декабрь 2012

Маржинальное кредитование при прямом подключении на рынке LSE (торговля ADR на российские акции):

шлюз: модифицированный FIX Gate (Interxeon, London)протокол: FIX 4.2старт: ноябрь 2012

Торговля валютой на европейском рынкепротокол: FIX 4.2старт: январь 2013 (ориентировочно)

Спасибо за внимание! 16

Олег ЛютовРуководитель службы технической поддержки ITinvest

Контакты:(495) 502-91-00

support@itinvest.ru