i

FINANCIAL DEVELOPMENT, STRUKTUR PERBANKAN DAN

PERTUMBUHAN EKONOMI

(Studi pada provinsi di Indonesia periode 2011-2015)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas

Maret Surakarta

Oleh:

DEWI PRASTIWI

F0213029

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

ii

ABSTRAK

FINANCIAL DEVELOPMENT, STRUKTUR PERBANKAN DAN

PERTUMBUHAN EKONOMI

(Studi pada provinsi di Indonesia periode 2011-2015)

Oleh:

Dewi Prastiwi

F0213029

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial development dan struktur perbankan pada pertumbuhan ekonomi. Financial development diukur dengan menggunakan empat indikator yaitu rasio kredit yang dikeluarkan perbankan di setiap provinsi dengan PDRB provinsi, rasio deposito yang dihimpun perbankan di setiap provinsi dengan PDRB provinsi, rasio jumlah kantor cabang bank dengan jumlah penduduk per provinsi, serta rasio pinjaman bank umum untuk sektor UMKM dengan PDRB provinsi. Strukur perbankan diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu pangsa kredit dan deposito perbankan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan pertumbuhan PDB riil per kapita per provinsi yang dikeluarkan BPS.

Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan dari 2011-2015. Data penelitian merupakan data sekunder yang berasal dari Statistik Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Penelitian ini juga menggunakan dua kondisi data sampel pengujian yang berbeda, yakni data bank komersial dan data BPR. Metode penelitian menggunakan model analisis regresi berganda dengan menggunakan alat analisis SPSS 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bank umum maupun BPR,

secara keseluruhan masing-masing indikator dari financial development mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Demikian halnya pengaruh struktur perbankan adalah positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: financial development, struktur perbankan, pertumbuhan ekonomi

iii

ABSTRACT

FINANCIAL DEVELOPMENT, BANKING STRUCTURE, AND ECONOMIC

GROWTH

(Evidence from Indonesian provinces period 2011-2015)

By:

Dewi Prastiwi

F0213029

This research focuses to investigate the effect of financial development and banking strusture on economic growth. The financial development has four indicator such as the ratio of credit released by banks located in province to province’s GDP, the deposit received by banks located in province to province’s GDP, the ratio of number of bank branches per population of the province, the ratio of commercial bank loans given to micro, small and medium enterprises in a province over the province’s GDP. The banking structure has two indicator such as the market share of credit and market share of deposit by banks. The proxy of economic growth is the growth rate pf real GDP per capita for each province released by BPS.

This research uses provincial data of 33 provinces in Indonesia during the period of 2011-2015. The research data is secondary data from the Indonesian Banking Statistic and Indonesian Statistic Bureau. This research uses two types of sample, they are data of commercial banks and rural banks. This research using multiple regression analysis with SPSS 16 as analytical tool.

The result of analysis showed that in commercial banks and rural banks,

generally it can be concluded that financial development has significant and positive correlation to economic growth. The banking structure effect also has significant and positive correlation to economic growth.

Keywords: financial development, banking structure, economic growth

iv

v

vi

vii

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak pernah menjanjikan hidup ini akan baik-baik saja, tapi Allah berjanji

akan selalu ada untuk memberi kemudahan dan kebahagiaan pada hati yang

selalu tertaut kepada-Nya”

-Indah Januwarsi-

“Waktu itu berlalu, tak akan terulang. Isilah dengan hal yang penuh bermanfaat,

jangan disia-siakan”

-Pramoko-

“Apabila Anda memiliki teman yang membantumu dalam ketaatan, genggam erat

tangannya. Karena mendapatkannya sulit, dan melepaskannya amatlah mudah”

-Al Imam Asy Syafi’i-

“Hidup itu seperti main kartu UNO, ketika kamu bilang UNO belum tentu kamu

menang”

-Unknown-

“Jangan pernah malu untuk mencontoh hal-hal baik”

-Penulis-

viii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT

2. Indah Januwarsi dan Pramoko, thank you for every bit of patience and love

you give to me. Most of all, thank you for the positive life mindsets that

you’ve passed on to me through our conversation

3. Mada Pramindana, my beloved sibling

4. Deny Dwi Hartomo, S.E., M.Sc. selaku pembimbing skripsi

5. Dr. Susanto Tirtoprojo, M.M. selaku pembimbing akademik

6. Manajemen 2013

7. Keluarga KKN Watangrejo Pracimantoro Wonogiri 2016

8. Teman-teman Kos Putri “Wahyu Lestari Kingdom” dan Kos Putri Albana

9. Sahabat dan teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA, dan di UNS

10. Semua teman-teman yang memberi semangat untuk saya selama berada di

bangku perkuliahan baik diluar maupun didalam kelas

11. Almarhum Laptop Toshiba C640 yang telah menemani selama pengerjaan

skripsi

12. AE 3131 LJ yang selalu setia mengantar ke kampus untuk konsultasi dosen

13. EnHa dan Shofwan print & fotocopy yang telah mencetak dan menjilid

skripsiku

14. Bu Pur dan Bu Darmo yang memberi suplai makanan untuk perutku selama

proses pengerjaan skripsi

15. REA minimarket yang senantiasa menyediakan segala kebutuhanku selama

mengerjakan skripsi

ix

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “FINANCIAL DEVELOPMENT, STRUKTUR PERBANKAN DAN

PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi pada provinsi di Indonesia periode 2011-

2015)”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak

bantuan dari Allah SWT dan dukungan berbagai pihak. Secara khusus, penulis

mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hunik Sri Runing S.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Reza Rahardian S.E, M.Si, selaku Kepala Jurusan Program Studi

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

3. Bapak Deny Dwi Hartomo, S.E., M.Sc., selaku pembimbing skripsi yang

telah membimbing serta memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Susanto Tirtoprojo, M.M., selaku dosen pembimbing akademik

yang memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

6. Ibuk Indah, Bapak Pramoko, dan Mas Mada yang selalu memberikan do’a,

dukungan, nasihat dan semangat pada penulis dalam menyelesaikan studi.

7. Teman-teman Manajemen 2013 atas pertemanannya yang hangat.

x

8. Mustika Anjasmara, Rizky Permata, dan Rizqi Anis yang telah memberi

bimbingan untuk skripsiku. Kharisma Nur Azizah yang sudah ikutan panik

dan terganggu jam tidurnya hehe. Rerisky Haren dan Sella Tiara teman yang

“katanya seperjuangan” dalam dunia skripsian hoaaam. Endah Lestary

Yunusyah adik kos super yang selalu menghibur dan menyuplai makanan.

Teman-teman “Yogi’ers” yang selalu edun. Keluarga KKN Kintan, Bundo,

Yunita, Haidar, Gipi dan Bang Frans yang sudah memberikan kehangatan

selama 45 hari hihi. Izar Putri dan Agita Vera, teman yang dulunya

seperjuangan sekarang jadi teman senasib huft. Demona Khoirunnisa dan

Mashita Dian teman rasan-rasan darimanapun caranya. Nandha Putri yang

“katanya teman” biar akur padahal hmm.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu kelancaran pelaksanaan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, apabila ada kata yang tidak berkenan, penulis

mohon maaf. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Aamin.

Surakarta, 16 Februari 2017

Dewi Prastiwi

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

ABSTRAK ..................................................................................................... ii

ABSTRACT .................................................................................................. iii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... v

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .................................................. vi

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................. xi

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xv

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1 Latar Belakang .................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah............................................................. 6

1.3 Tujuan Penelitian ............................................................... 6

1.4 Manfaat Penelitian ............................................................. 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 7

2.1 Financial Development dan Pertumbuhan Ekonomi .......... 7

2.2 Struktur Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi ................ 9

2.3 Kerangka Penelitian .......................................................... 11

2.4 Pengembangan Hipotesis.................................................. 12

BAB III METODE PENELITIAN .............................................................. 14

3.1. Ruang Lingkup Penelitian ................................................. 14

3.2. Populasi dan Sampel ........................................................ 15

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .................. 15

xii

3.3.1. Variabel Dependen ................................................. 15

3.3.2. Variabel Independen ............................................... 16

3.3.3. Variabel Kontrol ...................................................... 17

3.4. Sumber Data ..................................................................... 18

3.5 Metode Analisis ................................................................ 18

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................. 25

4.1. Deskripsi Data ................................................................... 25

4.2. Statistik Deskriptif .............................................................. 26

4.3. Uji Asumsi Klasik ............................................................... 29

4.3.1. Uji Normalits .......................................................... 29

4.3.2. Uji Autokorelasi ..................................................... 32

4.3.3. Uji Multikolinearitas ................................................ 33

4.3.4. Uji Heteroskedastisitas .......................................... 36

4.4. Pengujian Hipotesis ......................................................... 38

4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R2) ............................... 38

4.4.2. Uji Statistik F ......................................................... 42

4.4.3. Uji Statsitik t .......................................................... 43

4.4.4. Analisis Regresi Berganda .................................... 51

4.5. Pembahasan .................................................................... 54

BAB V. PENUTUP .................................................................................. 66

5.1. Kesimpulan ....................................................................... 66

5.2. Keterbatasan .................................................................... 67

5.3. Saran ................................................................................ 68

5.4. Implikasi ........................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 70

LAMPIRAN ................................................................................................... 73

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perkembangan PDB Indonesia ADH Konstan ............................... 1

Tabel I.2 Perkembangan Ekspor – Impor Indonesia .................................... 2

Tabel III.1 Hasil Pengumpulan Sampel ........................................................ 15

Tabel III.2 Definisi Variabel .......................................................................... 17

Tabel IV.1 Sampel Penelitian ....................................................................... 25

Tabel IV.2 Statistik Deskriptif Bank Umum ................................................... 26

Tabel IV.3 Statistik Deskriptif BPR ............................................................... 28

Tabel IV.4 Hasil Uji Normalitas FD pada Bank Umum ................................. 30

Tabel IV.5 Hasil Uji Normalitas FD pada BPR .............................................. 30

Tabel IV.6 Hasil Uji Normalitas SP pada Bank Umum dan BPR .................. 31

Tabel IV.7 Hasil Uji Autokorelasi FD pada Bank Umum dan BPR ................ 32

Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi SP pada Bank Umum dan BPR ................ 33

Tabel IV.9 Hasil Uji Multikolinieritas FD pada Bank Umum .......................... 34

Tabel IV.10 Hasil Uji Multikolinieritas FD pada BPR .................................... 34

Tabel IV.11 Hasil Uji Multikolinieritas SP pada Bank Umum dan BPR ......... 35

Tabel IV.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas FD pada Bank Umum .................. 36

Tabel IV.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas FD pada BPR .............................. 37

Tabel IV.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas SP Bank Umum dan BPR ........... 37

Tabel IV.15 Hasil Uji Koefisien Determinan FD Bank Umum dan BPR ......... 39

Tabel IV.16 Hasil Uji Koefisien Determinan SP Bank Umum dan BPR ......... 40

Tabel IV.17 Hasil Uji Simultan F FD pada Bank Umum dan BPR ................ 42

Tabel IV.18 Hasil Uji Statistik F SP pada Bank Umum dan BPR .................. 43

Tabel IV.19 Hasil Uji Parsial t FD pada Bank Umum .................................... 44

Tabel IV.20 Hasil Uji Parsial t FD pada BPR ................................................ 45

Tabel IV.21 Hasil Uji Parsial t SP pada Bank Umum dan BPR ..................... 49

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Penelitian ................................................................. 11

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Sampel Penelitian ............................................................ 73

Lampiran 2. Statistik Deskriptif ...................................................................... 82

Lampiran 3. Tabel Uji Normalitas ................................................................. 83

Lampiran 4. Tabel Uji Autokorelasi .............................................................. 85

Lampiran 5. Tabel Uji Multikolinearitas ........................................................ 87

Lampiran 6. Tabel Uji Heteroskedastisitas ................................................... 91

Lampiran 7. Tabel Uji Koefisien Determinasi ............................................... 95

Lampiran 8. Tabel Uji Statistik F .................................................................. 98

Lampiran 9. Tabel Uji Statistik t ................................................................... 101