EViews Manual 2003.PDF

8/16/2019 EViews Manual 2003.PDF

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MMM AAA NNN UUU AAA LLL DDD EEE EEE VVV III EEE WWW SSS

EEE CCC OOO NNN OOO MMM EEE TTT R R R III CCC

VVV III EEE WWW SSS

VVV eee rrr sss iii ooo nnn eee sss 111 ... 000 BBB --- 222 ... 000 --- 333 ... 111 --- 444 ... 000

Autor : ISC.MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales Copyright ©2000 Microsoft ® JDC

Quantitative Micro SoftwareReservados todos los derechos

2003


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MANUAL DE EVIEWS (ECONOMETRICS VIEWS)VER. 1.0B-2.0-3.01-4.0Por: ISC. MSc. Jorge Edwing. Del Carpio Gonzales

Copyright ©2000 Microsoft ® JDCReservados todos los derechos

2

INDICEMM A ANNUU A ALL DDEE EEVVIIEEWWSS........................................................................................ 4 EECCOONNOOMMEETTRRIICCSS VVIIEEWWSS.................................................................................. 4 VVeer r ssiioonneess 11..00BB--22..00--33..11--44..00................................................................................. 4

1. PRESENTACIÓN:............................................................................................42. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES: .............................................................43. ESTOCÁSTICO:...............................................................................................54. VARIABLE ESTOCÁSTICA: ..........................................................................5

5. PROCESO ESTOCÁSTICO: ............................................................................56. VARIABLE DUMMY: .....................................................................................57. HETEROSCEDASTICIDAD:...........................................................................58. HOMOSCEDASTICIDAD: ..............................................................................69. MULTICOLINEALIDAD:................................................................................711. INCORRELACIÓN: .....................................................................................813. AUTOCORRELACIÓN:...............................................................................8

14. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: .........................................................915. INSTALACIÓN DE EVIEWS EN WINDOWS 3.1 –3.11 : ......................... 1016. INSTALACIÓN DE EVIEWS EN Windows 95 – Windows 98 – WindowsMillennium Edition- Windows XP- Windows 2000 NT professional:...................... 1017. LA PRIMERA SESIÓN DE INICIO DE EVIEWS:..................................... 1218. TRABAJANDO CON SERIES: ..................................................................16

18.1. IMPORTANDO SERIES:....................................................................1618.2. COPIANDO DATOS DESDE EXCEL EN FORMA DIRECTA: ........ 1718.3. INGRESANDO SERIES DESDE TECLADO:.................................... 20

19. OBTENIENDO EL TEST DE LA PRIMERA INSTANCIA DEL MODELOSIN ESTIMAR: ......................................................................................................2220. GENERACIÓN DE LA ECUACIÓN FUNDAMENTAL:........................... 26


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3

20.1. Coefficient:..........................................................................................2720.2. Std error:.............................................................................................. 2820.3. t-statistic:.............................................................................................2820.4. Probability : ......................................................................................... 2820.5. R-squared (R 2) :..................................................................................29

20.6. Adjusted R-squared( 2ˆ R ): ...................................................................2920.7. SE Of. regressión:................................................................................3020.8. SUM squared resid: .............................................................................30

20.9. Log likelihood: ....................................................................................3020.10. Durbin –Watson stat: ...........................................................................3120.11. Mean dependent var:............................................................................ 3120.12. S.D. dependent var:..............................................................................3120.13. Akaike info criterion: ...........................................................................3120.15. F-statistic:............................................................................................3220.16. Prob(F-statistic): ..................................................................................32

21. TEST RESIDUALES(residual Test): ...........................................................34

ECONOMETRICS VIEWS• ECONOMETRICS VIEWS


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4

MM AA NN UU AA LL DD EE EE VV II EE WW SS

EE CC OO NN OO MM EE TT R R II CC SS

VV II EE WW SS

VV ee rr ss ii oo nn ee ss 11 .. 00 BB -- 22 .. 00 -- 33 .. 11 -- 44 .. 00 1. PRESENTA CIÓN:

El presente manual tiene como objeto el aprendizaje del paquete econométricoEVIEWS en toda su magnitud pero antes de empezar deberemos conocer laterminología manejada en Econometría en vista a ser una ciencia exacta, paralo cual se dará algunas pautas sobre los términos claves que a continuación sedesarrolla; para luego poder ingresar paso a paso al manejo del indicadosoftware econométrico:

2. IDENTIFICA CIÓN DE VARIA B LES:para este caso deberemos saber correctamente el uso de los diferentestérminos como se los denota a continuación, lo veremos en una tabladesglosando parte por parte el siguiente modelo:

t t t t X X Y µβββ +++= 22110


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5

Y

t

β0 β1X1t+β2X2t µt Yt β0 X1t…Xnt µt Var. Dependiente Cte. Var. Independiente Termino de PerturbaciónVar. Explicada Cte. Var. Explicativa RezagoVar. Regresada Cte. Regresor Ruido BlancoVar. Predicha Cte. Predictor Termino de errorVar. Endógena Cte. Var. ExógenaRespuesta Cte. Var. De Control

O EstimuloVar.= Variable Cte. = Constante

3. ESTOCÁSTICO:Nos referimos a un aspecto probabilístico o aleatorio

4. VA RIAB LE ESTOCÁSTICA:Si puede tomar uno de una serie de valores alternativos, cada uno conprobabilidad establecida.

5. PR OCESO ESTOCÁSTICO:Se define como estocástico a todo aquel proceso de características aleatorias,es una ruta en el tiempo de alguna variable en la que cada paso depende alazar del avance o atraso respecto al lugar inicial.

6. VA RIAB LE DUMMY:variable que representa la variable inexistente que cuenta tan solo con dosvalores 1 y 0Ej. : Hoy es domingo valor 1 y hoy no es domingo valor 0

7. HETEROSCEDASTICIDA D:Se indica de aquella tendencia de la serie de datos con característica lineal yasea esta con característica ascendente creciente como se muestra en lagrafica.


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7

ESTACIONARIEDAD

-

1 . 0 0 0 , 0 0 0

2 . 0 0 0 , 0 0 0

3 . 0 0 0 , 0 0 0

4 . 0 0 0 , 0 0 0

5 . 0 0 0 , 0 0 0

6 . 0 0 0 , 0 0 0

t

Yt

ESTACIONARIEDAD

-

1 . 0 0 0 , 0 0 0

2 . 0 0 0 , 0 0 0

3 . 0 0 0 , 0 0 0

4 . 0 0 0 , 0 0 0

5 . 0 0 0 , 0 0 0

6 . 0 0 0 , 0 0 0

t

Yt

9. MULTICOLINEALIDAD:Se indica que una tendencia de una serie de datos es Multicolineal cuando sepresenta múltiples picos o colas como se puede apreciar en la grafica.

Presencia de correlación significativa entre las variables independientes de unmodelo cuando se realiza el análisis de regresión el efecto que causa esinvalidar los supuestos de los mínimos cuadrados por lo tanto se considerainapropiado el empleo de este método.

10. ESTACIONARIEDAD:

Dicese de lo que permanece en el mismo estado o situación sin adelanto oretroceso es decir la existencia de correlación.

MULTICOLINEALIDAD

4 . 4 0 0 , 0 0 0

4 . 5 0 0 , 0 0 0

4 . 6 0 0 , 0 0 0

4 . 7 0 0 , 0 0 0

4 . 8 0 0 , 0 0 0

4 . 9 0 0 , 0 0 0

5 . 0 0 0 , 0 0 0

5 . 1 0 0 , 0 0 0

5 . 2 0 0 , 0 0 0

t

Yt


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CORREL ACI ÓN

-

1.000,000

2.000,000

3.000,000

4.000,000

5.000,0006.000,000

1 9 8 7

1 9 8 8

1 9 8 9

1 9 9 0

1 9 9 1

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

t

Yt

INCORRELACIÓN

-

500,000

1.000,000

1.500,000

2.000,000

2.500,000

3.000,000

3.500,000

1 9 8 7

1 9 8 8

1 9 8 9

1 9 9 0

1 9 9 1

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

t

Yt

11. INCORRELA CIÓN:Se dice que una variable es incorrelacionada cuando no existe

correlación o secuencia de dato a dato como sé vera en la grafica

12.CORREL A CIÓN:

Se dice que una variable tiene correlación cuando existe secuencia de dato adato como sé vera en la grafica

13. A UTOCORR ELA CIÓN:Correlación existente entre los términos de error de un determinadomodelo de regresión denominado también correlación serial.


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15. INSTA LA CIÓN DE EVIEW S EN WIND OW S 3.1 –3.11 :Primero deberemos ubicar la ventana que indica PRINCIPAL luego

ubicar ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS como se ve en el grafico siguiente

Una vez dentro el administrador de archivos ubicar la unidad A: Y hacerdoble click con el MOUSE en Setup.exe posteriormente el PC ira pidiendo unoa uno los discos de instalación.

16. INSTAL A CIÓN DE EVIEWS EN Win do w s 95 – Win do w s 98

– Windo ws Millenniu m Edition - Windo ws XP- Windo ws

2000 NT profes sio nal:

Para este tipo de sistemas operativos más avanzados procederemos dela siguiente manera, primero desplegaremos el MENÚ DE INICIO de Windows

presionando la tecla con el diseño de la ventana de Microsoft Windows ÿ o sino se cuenta con un teclado para Windows 95 o 98 hacer la combinación delas teclas control +escape una vez desplegado el menú de inicio ubicar laopción EJECUTAR y en el cuadro de referencia escribir A:\SETUP.EXE luego


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hacer un click con el MOUSE en ACEPTAR para iniciar la instalación como semuestra en la siguiente grafica:

NOTA: esta operación para las versiones de Eviews 1.0B-2.0 y 3.1 aunqueahora existe la versión para CD de esta Ultima.

Previamente antes de introducir el primer disquete se tendrá quedesbloquear el mismo esto para las versiones de Eviews 1.0B-2.0-3.1

subiendo la muesca de protección para poder instalar caso contrario EVIEWSle rebotara la instalación.

Una vez desprotegido, se deberá seguir las instrucciones del grafico y secomienza la instalación generando, un directorio de trabajo para lo cual solodeberemos de dar ENTER ,cada que aparezca una ventana en el caso delas versiones 2.0 –3.01 se deberá cambiar los discos cuando así se lo pida elsistema, en el proceso de instalar finalmente se deberá esperar cuando seintrodujo el ultimo disco para que se configure en el sistema la instalaciónfinalizara cuando se presente una ventana mostrando dentro de ella el icono deacceso a EVIEWS y su ayuda.


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17. LA PRIMERA SESIÓN DE INICIO DE EVIEWS:Primeramente desplegamos el MENÚ DE INICIO de Windows luego

encontramos la opción PROGRAMAS con ayuda de los cursores (flechas delteclado) procedemos a ubicarnos en la opción indicada(PROGRAMAS) luego con el cursor desplegamos el menú y deberemosubicar el menú que indica ECONOMETRICS VIEW para luego hacer un clickcon el MOUSE en el icono o simplemente dar ENTER una vez que nosubiquemos sobre el icono como se muestra en la grafica siguiente:Iconos de Eviews 3.1 y 4.0

como se puede apreciar los 2 submenús de Eviews 3.1 Y Eviews 4.0


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13

Una vez dentro el programa de EVIEWS se presenta la siguiente pantalla parapoder empezar a trabajar con cualquier modelo de característicaseconométricas.

Una vez dentro esta pantalla deberá generar nuestro SAMPLE y RANGE; esdecir el periodo de análisis y el rango de los datos ya sea por teclado o porMOUSE, para la primera opción es decir por teclado presionamos las teclas

para desplegar el menú FILE de EVIEWS donde nos ubicamosseguidamente con ayuda de los cursores en la opción NEW onuevo y damos ENTER luego con el cursor en la opción WORKFILE (1) ydamos ENTER para que nos del cuadro de trabajo (2) como se apreciara en lasiguiente grafica:


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Seguidamente se deberá llenar el periodo de análisis en cada casillaprimeramente en la casilla que se indica STAR DATE el año inicial Ej. 1987 yen END DATE el año final de análisis Ej. 1997; pero ahora existe una formamás funcional que es por teclado propiamente sobre la base del cuadro deinicio de la pantalla de EVIEWS en el espacio de la pantalla se deberá digitarCREATE A 1987 1997 con sus respectivos espacios ver la siguiente grafica:

NOTA: De acuerdo a la tabla que se genera en la opción del área de trabajocada opción se la describirá para un mejor entendimiento


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Es decir si empleamos la opción CREATE siendo esta la más directa y ágilpara trabajo en modelos en cualquier área de nuestro trabajo será la siguienteexplicación:

• CREATE A = para datos Anuales Ej. : 1987 1997• CREATE S = para datos Semestrales Ej. 1987.1 1997.6• CREATE Q = para datos Trimestrales Ej. 1987.1 1997.4• CREATE M = para datos Mensuales Ej. 1987.1 1997.12• CREATE W = para datos Semanales Ej. 1987.01 1987.07• CREATE D = para datos Diarios 5 días Ej. 1987:01 1987:05• CREATE 7 = para datos diarios 7 días Ej. 1987:01 1987:07• CREATE U = para datos irregulares

Luego una vez que se creo el área de trabajo el EVIEWS nos muestraun cuadro con la constante y los errores a la vez muestra el SAMPLE y elRANGE (periodo de análisis)


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18. TRABA JA NDO CON SERIES:Una de las formas de trabajar con series en Eviews, desde el punto de

vista grafico se puede realizar de diversas formas como a continuación seexplica:

18.1. IMPORTANDO SERIES:En el caso de que se tenga la serie histórica en una hoja de calculo de

Microsoft Excel tendremos que importar de la siguiente manera: dentro lapantalla principal de Eviews ubicamos el sub menú en la opción PROCS luegonos posesionamos en la opción IMPORT seguidamente ubicamos la

característica del archivo con que extensión se guardo (read text lotus Excel)como se indica en el grafico

Seguidamente de esta operación aparecerá un nuevo cuadro dondedeberemos ubicar nuestros datos


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Después de esta operación damos la opción de abrir y seguidamenteEviews da paso a otra ventana en la cual deberemos colocar los nombres de

las variables a importar

Finalmente en nuestra área de trabajo aparecerán nuestras variablesdebidamente importadas18.2. COPIANDO DATOS DESDE EXCEL EN FORMA DIRECTA:

Primer paso debe marcar las series a copiar directamente al paqueteEviews desde sus encabezamientos como se aprecia en la siguiente grafica:


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Luego dentro de Eviews cree un nuevo archivo de trabajo con el periodo conla opción CREATE o también por medio del Menú FILE seguido de la opciónNEW dando la opción ya sea anual , trimestral, semestral, semanal de 5 días,semanal de 7 días o datos irregulares. Cerciorándose de que la muestra orango o periodo de análisis coincidan con la hoja de calculo a exportar. comose muestra en la siguiente grafica:

Seguidamente deberemos ubicar en el menú principal la opción QUICK luegode hacer clic o desplegar con la combinación de teclas ALT + Q nos ubicamos


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con los cursores en la opción EMPTY GROUP como se puedeapreciar a continuación en la siguiente grafica:

A posterior de esta opción se generara una nueva ventana en la que nosmostrara una tabla

Y damos la combinación de teclas CONTROL + V para pegar los datos decopia de la hoja de calculo Excel


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18.3. INGRESANDO SERIES DESDE TECLADO: Ahora bien para introducir datos desde teclado digitamos la opción

DATA en la pantalla principal de Eviews seguida de las variables de nuestromodelo Ej. DATA(espacio) PIB(espacio) X (espacio) M como se muestra en el siguientegrafico:

Previamente deberemos guardar nuestro trabajo en la opción FILE luegoen SAVE AS con ayuda de los cursores posteriormente debemosdar un nombre a nuestro trabajo en la casilla que indica FILE NAME; paraluego hacer click en OK o simplemente dar ENTER para aceptar la

opción como se muestra en la grafica:

Seguidamente para llenar los datos numerales debemos usar loscursores para llenar de arriba hacia abajo en vez de utilizar ENTER comosi fuese Microsoft Excel valga la aclaración que si se trata de datos en Millones


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de Dólares o Bolivianos o cualquier unidad monetaria no se deberá colocar elpunto Ej. 4.568.231 se deberá escribir 4568231 por que al colocar puntodentro de EVIEWS se considera como dato porcentual Ej. 4.568.231 EVIEWSlo considera como 4.57% ver la siguiente grafica

De igual manera cada vez que vayamos trabajando debemos de guardarnuestro trabajo a fin de no perder información como veremos a continuacióndentro del cuadro siguiente:

Una vez que ya introdujimos los datos entonces empezaremos a trabajarcon nuestro modelo primeramente en bruto sacando los diferentes test sin elmodelo estimado y luego haciendo correr el modelo a través de la ecuaciónfundamental sé llegar a obtener otro tipo de test que son claves para demostrarun modelo econométrico.


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19. OBTENIENDO EL TEST DE LA PRIMERA INSTAN CIADEL MODEL O SIN ESTIMA R:Para esta parte obtendremos los diferentes test del modelo sin

estimación, es decir, trabajar en bruto para ver todo como ser tendencia-graficas-residuales del modelo objeto de nuestro trabajo. Los cuales lossacaremos sobre la base de los datos de origen que ya están guardados enbase de datos iremos paso a paso a fin de no llegar a confundirnos.PASO 1: Abrir los datos ya sea con el MOUSE o ejecutando la opción SHOWseguidamente digitar las variables de trabajo Ej. PIB X M y dar ENTER:

PASO 2: Una vez desplegados los datos con la combinación de teclas +desplegamos el menú VIEW o Viendo que a continuación desglosamos cadaopción:

Eviews 3.1Eviews 4.0


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• SpreadSheet =retornar atrás

• • Graph =Grafica General del modelo podremos elegir entre grafica

lineal dispersores, tortas, barras, logarítmico

• ‚ Múltiple Graphs = muestra todas las graficas de las variables en

forma independiente y como el caso anterior elegiremos nuestra graficaya sea lineal dispersores, tortas, barras, logarítmico

• Descriptive Stats = solo muestra el sample individual y común o lo quellamamos el periodo de análisis

• Test equality nos permite obtener la media, varianza y mediana denuestra serie histórica

• Crosstab = nos muestra dos opciones incluir datos vacíos y excluirdatos vacíos.

• ƒ Correlations = vota la matriz de correlaciones ingresando a la opción

common sample

• „ Covariances = muestra la matriz de covarianzas ingresando a la

opción common sample


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• … Correlogram (1) = Muestra el correlograma en una interacción en

esta opción aparece un cuadro que indica level 1st difference 2nddifference

• † Cross correlación (2) = muestra el correlograma corriendo después

de 2 interacciones

• Cointegración test = nos mostrara el test de Cointegración

• ‡ Granger Causality = EVIEWS vota los multiplicadores de Granger.

Por causalidad

• Label = sirve para colocar una etiqueta al trabajo.

PASO 3: Ahora Veremos de cada opción anterior sus resultados sobre la basede los datos


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26

Ahora bien después de que se saco los primeros test de granimportancia para nuestro modelo obtendremos los demás test pero esta vezsobre la base de la estimación del modelo

20. GENERA CIÓN DE LA ECUA CIÓN FUNDA MENTA L:Para esta parte podemos realizar de manera más fácil la ecuación por

teclado tan solo digitando la opción LS para luego añadir las variables Ej. PIBX M o también por medio del menú PROCS que cuenta con dos opciones comose ve en la grafica:

Donde la primera opción Make Equation = Hacer la Ecuación la segundaopción nos muestra Make Vector Autoregression = Hacer el Vector de Autoregresión de donde a partir de esta parte cambia

Seguidamente veremos el cuadro que EVIEWS donde nos mostrarafactores de gran importancia para el avance del modelo como ser nuestra R 2 nuestra R cuadrada ajustada el estadístico de Durbin Watson y otrosestimadores que son de gran importancia para demostrar que el modelorealmente esta corriendo.


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R-cuadradoR-Cuadrado AjustadoError Estándar de laRegresiónSuma de loscuadrados de losresiduosMáxima VerosimilitudEstadístico DurbinWatson

Media de la Variable dependienteDesviación estándar de la variabledependienteCriterio de AKAIKECriterio de SchwarzEstadístico - F FisherProbabilidad Estadístico - F

20.1. Coefficient:Recoge el valor de los estimadores de los parámetros asociados a cada

una de las variables explicativas los cuales se obtienen a partir de la siguiente

expresión: Y X X X I I 1)( −∧

=β Si se cumplen las hipótesis clásicas, señaladas anteriormente estos

Estimadores son Lineales, Insesgados, Óptimos (ELIO) y consistentes ademásdado que

))(,,()(),,(

),,0(1212

2

−−∧

→=∴→+=

→

X X N Y X X X I X N U X Y

I N U

I UT

I I UT t

UT t

σββσββ

σ


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20.2. Std error:Recoge la desviación típica estimada de los estimadores y mide,

siempre que los estimadores sean insesgados, la precisión con la que sonestimados los parámetros, o dicho de otro modo, nos indican el grado deconfianza que podemos depositar en nuestras estimaciones la matriz devarianzas y covarianzas de los estimadores será por definición:

12 )( −=−− X X S S I ββ

Donde 1)1( 1

2

2

−−=+−=∑

= K T

e

K T ee

S

T

T

T I

y es un estimador insesgado y

consistente bajo las hipótesis clásicas de la varianza de perturbaciones 2Ut σ de

esta forma los errores estándar se obtienen como la raíz cuadrada de loselementos de la diagonal principal de dicha matriz.

20.3. t-statistic:El estadístico t de student se calcula como el cociente entre el estimador

y su error estándar∧

∧

∧

i

i

βσ

β permite contrastar la hipótesis de que el coeficiente es

igual a cero(H0:βi=0 frente a H1:βi≠0 ) y que por lo tanto la variable en cuestiónno es individualmente significativa para explicar el comportamiento de lavariable endógena.

20.4. Probability :Proporciona 2 veces el área que el valor absoluto del estadístico t deja a suderecha e indica la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesisnula siendo cierta (error del tipo I) . Estos valores están calculados de ladistribución t de Student con T-K-1 grados de libertad, siendo K+1 él numerode coeficientes de regresión incluyendo él termino constante.


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20.5. R-squared (R 2) :Es el coeficiente de determinación, siendo una medida estadística que

sirve para valorar el éxito de la regresión para predecir los valores de lavariable endógena dentro del periodo muestral y se define como la parte de lavarianza de la variable dependiente explicada por las variables independientes:

∑

∑

∑

=

−

=

−∧=

−=

−=

=

=−=

T

T t

T

T

T

T

T

y ySCT

y ySCR

eSCE

DONDE SCT SCR

SCT SCE

R

1

2

1

2

1

2

2

)(

)(

:

1

Donde lo primero que se debe realizar es la comprobación de nuestrasvariables como el R – Cuadrado (R2) que deberá estar entre 0.70 y 0.99 quees el valor optimo otra variable de gran importancia es nuestra R –Cuadrada

20.6. Adjusted R-squared( 2ˆ R ):Se obtiene a partir de R – Cuadrado (R 2) , ponderándolo por los grados

de libertad:

−−−−=

−−−−=−

111

)1()1(1 2

2

K T T

RT SCTI

K T SCEI

R

La ventaja que presenta este coeficiente frente a R – Cuadrado (R 2) es

que permite comparar la capacidad explicativa de los modelos referidos a unamuestra de la misma variable endógena con distinto numero e variables

explicativas. La R cuadrado Ajustada ( 2ˆ R )deberá estar entre 0.69 y 0.98


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20.7. SE Of. regressión:El error estándar de la regresión =S, es otra medida que sirve para

analizar la capacidad explicativa del modelo, pues esta recogiendo la funciónobjetivo ponderada por sus grados de libertad, bajo las hipótesis clásicas, elcuadrado de este coeficiente es una estimación insesgada y consistente de lasvarianzas de perturbaciones.

22

)1( Ut

i

K T ee

S S ∧

=+−

== σ

20.8. SUM squared resid:La suma de los cuadrados de los residuos o errores es el valor de la

función objetivo en el mínimo, cuando estimamos por mínimos cuadradosordinarios (MCO), es decir que se obtienen los estimadores de modo que lasdiferencias entre el valor observado de “Y” y el estimado sea lo más pequeñosposibles.

20.9. Log likelihood:El logaritmo de la función de verosimilitud es el valor de la función

objetivo en el máximo cuando estimamos por máxima verosimilitudes decir,cuando obtenemos los estimadores de los parámetros que maximizan laprobabilidad de la muestra, o lo que es lo mismo los mas verosímiles dada unamuestra disponible.

Bajo la hipótesis clásica el estimador por máxima verosimilitud de loscoeficientes de la regresión coincide con el estimador Mínimo CuadradoOrdinario.

Y X X X I I MCO MV 1)( −

∧∧

== ββ


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20.10. Durbin –Watson stat:El estadístico de Durbin Watson sirve para contrastar las hipótesis de

incorrelación entre las perturbaciones aleatorias frente a la presencia deautocorrelación según un esquema AR(1). Su expresión es la que aparece acontinuación:

∑

∑

=

=−−

= T

t t

Y

t t t

e

ee DW

1

2

1

21)(

Seguidamente deberemos comprobar el estadístico de Durbin Watsonque deberá estar entre 1.7 o más por que por definición se indica que: 0


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T T K

T l

AIC )log()1(2 +

+−=

Donde l es el logaritmo de la verosimilitud calculado en los valoresobtenidos para los estimadores y cuya expresión es:

++−=

T eeT

l i

log)2log(12

π

20.15. F-statistic:Es el estadístico que se construye para contrastar si los parámetros

asociados a las variables explicativas el modelo(exceptuando él terminoindependiente) son conjuntamente iguales a cero, dicho de otro modo esteestadístico permite contrastar la capacidad explicativa conjunta de las variablesintroducidas en el modelo.

K K T F

K T R

K R

K T SCE K

SCR

F 12

2

)1()1(

)1(

−−

−−−

=

−−

= a

Dado que el estadístico puede expresarse en términos de R 2 , elcontraste puede considerarse como un modo de determinar si el coeficiente dedeterminación del modelo es suficientemente elevado estadísticamente comopara explicar la capacidad explicativa el modelo.

20.16. Prob(F-statistic): Al igual que con el estadístico t , este valor mide la probabilidad de cometer elerror de tipo I , es decir, de rechazar la hipótesis nula siendo cierta.. Para

calcularla deberemos partir de una función de distribución Fisher de Snedecorcon K grados de libertad en el numerador y T-K-1 en el denominador unadescripción más pormenorizada del contraste.


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33

Seguidamente desglosáremos cada una de las nuevas opciones que votaEVIEWS de acuerdo con el menú VIEW como se podrá apreciar en lasiguiente grafica:

Es decir que a medida que vayamos avanzando el modelo econométrico

deberemos de sacar todos y cada uno del test que como se indicoanteriormente es de fundamental importancia por ejemplo el test ACTUAL-FITTED –RESIDUAL nos mostrara los datos Ajustados , Residuales y Actualescomo se ve en la grafica siguiente:


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34

En la opción REPRESENTATIONS es la parte donde se estructura elmodelo como será su representación como sé vera en el siguiente ejemplo:

De igual manera deberemos sacar el test más importantes de un modeloestos son de la grafica superior del inciso (3) es decir de RESIDUAL TEST:

21. TEST RESIDUAL ES(residual Test):En esta parte para sacar los diferentes test de residuales del menú

VIEW cuando sé esta trabajando con la ecuación del modelo

• TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD (ARCH LM TEST):• El test de HETEROSCEDASTICIDAD (WHITE

HETEREROSCEDASTICITY) CROSS Y NON CROSS

t t t t X X Y µβββ +++=

∧

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• CORRELOGRAMA Q – STATICS• CORRELOGRAMA RESIDUAL SQUARES• HISTOGRAMA DE NORMALIDAD• SERIE DE CORRELOGRAMA LM

Del inciso (1) lo que se debe sacar es

• La matriz de Covarianzas =COVARIANCE MATRIZ• ACTUAL- FITTED –RESIDUAL

Del inciso (4) el test más importante es:

• El test de CHOWFinalmente después de revisar todo el modelo de los diferentes test

sacáremos el test de raíz unitaria pero trabajando con la ecuación del modelorecurriendo al menú principal en la opción QUICK ver el gráfico siguiente:

PREDICCIONES :

Para poder realizar esta parte deberemos en primer lugar expandir el Sample y

el Rango (Sample- Range) para hacerlo de manera más fácil lo haremos pasoa paso de forma grafica de acuerdo a una numeración en ROMANOS para noconfundir y cometer errores:


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PASO I: Trabajando en la opción PROCS con todo el general del modelo esdecir la ventana que muestra toda la información

PASO II: Desplegar el menú PROCS donde nos muestra las opciones paraexpandir el sample y rango

PASO III: Una vez desplegado el menú existe dos opciones principales Sample – Expand Range en la cual haremos un click para poder modificar el periodo detrabajo .Donde en la primera casilla colocamos el año inicio y en la segundacasilla cuantos periodos a predecir.

Dando un OK para aceptar.


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PASO IV: de igual manera en la opción SAMPLE hacemos un clickmodificando el periodo y dando OK para aceptar

Donde una vez que se modifico ambos la tabla de registro nos mostrara elperiodo modificado.

PASO V: Una vez que se modifico el rango y periodo deberemos proceder apredecir recurriendo por abrir variable por variable una a una para predecir demanera individual ejemplo: abrir PIB luego en la opción PROCS hacer click enajuste exponencial ver grafico

Donde se generara la nueva variable PIBSM que haciendo este procedimientovariable a variable del modelo se llega a predecir para luego presentar lo


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predecido con la opción SHOW sobre la base de las variables predecidas quetienen una extensión final SM Ejemplo: SHOW PIBSM XSM MSM luegoENTER y sé vera la tabla con todos los datos predecidos

Documents

EViews Manual 2003.PDF