Upload
roxana-oprea
View
121
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
econometrie
Citation preview
1
Aplicaţie – serii cronologice afectate de sezonalitate
Considerăm seria cronologică privind sosirile trimestriale de turişti la hotelul “Creasta” dintr-o
zona montană, in perioada 2005-2007:
Anul Numărul turiştilor cazaţi
I II III IV
2005 940 650 1934 1360
2006 952 706 2072 1406
2007 992 734 2088 1478
Anul Trimestrul Perioada t ty
2005
I 1 1y =940
II 2 2
y =650
III 3 3y =1934
IV 4 4
y =1360
2006
I 5 5y =952
II 6 6y =706
III 7 7y =2072
IV 8 8y =1406
2007
I 9 9y =992
II 10 10y =734
III 11 11y =2088
IV 12 12y =1478
Atunci când seria cronologică prezintă fluctuaţii regulate (sezoniere sau ciclice), componenta
trend a unei serii cronologice se estimează prin metoda mediilor mobile (MM), pentru a netezi evoluţia
fenomenului. Trendul se determină sub forma unor medii, calculate din atâţia termeni (p), la câţi se
2
manifestă o oscilaţie completă. Mediile se numesc mobile sau glisante, deoarece în calculul unei astfel
de medii, se lasă în afară primul termen al mediei anterioare şi se introduce următorul termen.
Se observă că o oscilaţie completă se realizează într-un număr de 4 perioade (trimestre), atunci
trendul va fi determinat prin metoda mediilor mobile din patru termeni, valorile ty ale seriei
cronologice modificându-se după formula:
2,...,3,2,4
5.05.0 2112
)( −=
⋅++++⋅
=++−−
ntyyyyy
yttttt
MMtT
Anul Trimestrul Perioada
t ty
4
5.05.0 2112)(
++−−⋅++++⋅
=ttttt
MMtT
yyyyyy
2005
I 1 1y =940 *
II 2 2
y =650 *
III 3 3y =1934
4
5.05.0 54321
)(3
yyyyyy
MMT
⋅++++⋅
= =1222,5
IV 4 4
y =1360
4
5.05.0 65432
)(4
yyyyyy
MMT
⋅++++⋅
= =1231
2006
I 5 5y =952
4
5.05.0 76543
)(5
yyyyyy
MMT
⋅++++⋅
= =1255,25
II 6 6y =706 )(6 MMT
y =1278,25
III 7 7y =2072 )(7 MMT
y =1289
IV 8 8y =1406 )(8 MMT
y =1297,5
2007
I 9 9y =992 )(9 MMT
y =1303
II 10 10y =734
4
5.05.0 12111098)(10
yyyyyy
MMT
⋅++++⋅
= =1314
III 11 11y =2088 *
IV 12 12y =1478 *
3
Pentru a măsura efectul sezonier, vom determina devieri (abateri) sezoniere (pentru modelul
aditiv al unei serii cronologice) sau indici de sezonalitate (pentru modelul multiplicativ al unei serii
cronologice.
Devierile sezoniere măsoară, în medie, abaterile fiecărui sezon de la trend, iau valori pozitive şi
negative, astfel încât suma devierilor sezoniere, pentru toate sezoanele, să fie egală cu zero.
Indicii de sezonalitate măsoară, în medie, de câte ori se abate variabila, în fiecare sezon, de la
trend, iau valori supraunitare sau subunitare, astfel încât produsul lor să fie egal cu 1.
Pentru determinarea abaterilor sezoniere se parcurg următorii paşi:
Pasul 1. Se elimină din valorile observate (ty ) componenta de trend (
tTy ) determinată prin MM, adică
se elimină )(MMtTy :
ntyyyytRtStTt
,...,2,1, =++=
(modelul aditiv pentru o serie cronologică)
ntyyyytRtStTt
,...,2,1, =+=−⇒
Pasul 2. Pentru fiecare sezon (trimestru) se calculează media valorilor obţinute la Pasul 1 (prin calculul
mediei se înlătură cea mai mare parte din variaţiile reziduale).
Pasul 3. Mediile se vor ajusta astfel încât suma lor să fie egală cu 0, adică se calculează abaterile
sezoniere corectate, ce reprezintă componenta sezonieră a seriei cronologice.
Anul Trimestrul Perioada t ty )(MMtT
y )(MMtTt
yy −
1998
I 1 1y =940 * *
II 2 2
y =650 * *
III 3 3y =1934 )(3 MMT
y =1222,5 )(33 MMTyy − =711,5
IV 4 4
y =1360 )(4 MMTy =1231 )(44 MMT
yy − =129
1999
I 5 5y =952 )(5 MMT
y =1255,25 )(55 MMTyy − =-303,25
II 6 6y =706 )(6 MMT
y =1278,25 )(66 MMTyy − =-572,25
III 7 7y =2072 )(7 MMT
y =1289 )(77 MMTyy − =783
IV 8 8y =1406 )(8 MMT
y =1297,5 )(88 MMTyy − =108,5
2000
I 9 9y =992 )(9 MMT
y =1303 )(99 MMTyy − =-311
II 10 10y =734 )(10 MMT
y =1314 )(1010 MMTyy − =-580
III 11 11y =2088 * *
IV 12 12y =1478 * *
4
Anul I II III IV
2005 * * )(33 MMTyy − =711,5 )(44 MMT
yy − =129
2006 )(55 MMTyy − =-303,25 )(66 MMT
yy − =-572,25 )(77 MMTyy − =783 )(88 MMT
yy − =108,5
2007 )(99 MMTyy − =-311 )(1010 MMT
yy − =-580 * *
Mediile pe
trimestru
(Abaterile
Sezoniere
brute)
( ) ( )=
−+−
2
31125,303
= -307,125
( ) ( )=
−+−
2
58025,572
= -576,125
=+
2
7835,711
= 747,25
=+
2
5,108129
= 118,75
Suma devierilor
(abaterilor ) sezoniere=
=Suma mediilor=
= -22,667≠0
Media devierilor
sezoniere este
4
667,22−
=S
= -5,667
Abaterile
sezoniere
corectate
SyIS
−−= 125,307
=-302,8125
SyIIS
−−= 125,576
=-571,8125
SyIIIS
−= 25,747
=751,5625
SyIVS
−= 75,118
=123,0625
Suma abaterilor
sezoniere corectate = 0
Abaterile sezoniere în trimestrele I şi II sunt negative (niveluri sub trend), iar abaterile sezoniere pentru trimestrele III şi iV sunt pozitive
(vârfuri de activitate).
Rezultatele arată că factorul sezonier deviază numărul de turişti ce se cazează la hotelul „Creasta” astfel:
- în trimestrul I cu 302,8125 ≈ 303 turişti sub linia de trend,
- în trimestrul II cu 571,8125 ≈ 572 turişti sub linia de trend,
- în trimestul III cu 751,5625 ≈ 752 turişti peste trend,
- în trimestrul IV cu 123,0625 ≈ 123 turişti peste trend.
Componenta sezoniera tSy este data de
( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( ) ( )
==
==
==−
==−
=
an fiecarui al IV Trimestrul12,8,4pentru ,0625,123
an fiecarui al III Trimestrul11,7,3pentru ,5625,751
an fiecarui al II Trimestrul10,6,2pentru ,8125,571
)anfiecaruialITrimestrul9,5,1pentru,8125,302
ty
ty
ty
ty
y
IVS
IIIS
IIS
IS
tS
Observatie: 0=+++IVSIIISIISIS
yyyy .
5
Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate
În cazul fenomenelor afectate de sezonalitate, nivelurile previzionate, pentru tendinţa pe termen lung pe sezoane, trebuie corectate cu factorul sezonier.
După determinarea abaterilor sezoniere, se parcurg următorii paşi în vederea previzionării:
Pasul 1. Se determină seria desezonalizată prin eliminarea componentei sezoniere tSy din valorile ,
adică se calculează: ntyytSt
,1, =− ,
ce reprezintă termenii seriei desezonalitate.
Pasul 2. Se determină trendul ( )ty al seriei desezonalizate ntyy
tSt,1, =− prin metoda analitică, de
regulă. Unul dintre cele mai utilizate este trendul linear:
( ) tbayyyTrendttSt
⋅+==− ˆ .
Pasul 3. Se previzionează componenta de trend astfel determinată pentru perioadele viitoare:
4321ˆ,ˆ,ˆ,ˆ
++++ nnnnyyyy
Pasul 4. Se adună valorile previzionate pe sezoane de la pasul anterior cu abaterile sezoniere, pentru a obţine previziunea finală:
( ) ISntprevizionan yyy +=++ 11
ˆ ,
( ) IISntprevizionan yyy +=++ 22
ˆ ,
( ) IIISntprevizionan yyy +=++ 33
ˆ ,
( ) IVSntprevizionan yyy +=++ 44
ˆ .
În exemplul considerat, pe baza datelor trimestriale din perioada 2005-2007,
trimestrennt 12,,1 == , privind numărul de turişti cazaţi la hotelul „Creasta”, s-au calculat termenii
seriei desezonalizate ntyytSt
,1, =− , iar apoi, pentru seria desezonalizată s-a determinat componenta
trend folosind metoda analitică - trendul linear:
( ) tbayyyTrendttSt
⋅+==− ˆ .
Coeficienţii a şi b reprezintă soluţia sistemului de ecuaţii normale:
( )
( )
−⋅=⋅+⋅
−=⋅+⋅
∑∑∑
∑∑
===
==
n
t
tSt
n
t
n
t
n
t
tSt
n
t
yyttbta
yytban
11
2
1
11,
unde ( )2
1...21
1
+⋅=+++=∑
=
nnnt
n
t
si ( ) ( )
6
121...21
222
1
2 +⋅+⋅=+++=∑
=
nnnnt
n
t
.
Atunci, sistemul ecuatiilor normale este:
=⋅+⋅
=⋅+⋅
5,10130065078
153127812
ba
ba
cu soluţia a=1195,43 şi b=12,40,
deci trendul seriei desezonalizate este ( ) tyyyTrendttSt
⋅+==− 40,1243,1195ˆ .
6
Calculele intermediare sunt prezentate în tabelul următor:
Anul Tri-
mestrul
Perioada
t
ty tS
y
(componenta
sezoniera)
tStyy −
(seria
desezonalizata)
( )tStyyt −⋅ 2
t
2005
I 1 1y =940 S
y1
=-302,8125 =−S
yy11
1242,8125 1242,8125 1
II 2 2
y =650 Sy2
=-571,8125 =−S
yy22
1221,8125 2443,625 4
III 3 3y =1934 S
y3
=751,5625 =−S
yy33
1182,4375 3547,3125 9
IV 4 4
y =1360 Sy4
=123,0625 1236,9375 4947,75 16
2006
I 5 5y =952 S
y5
=-302,8125 1254,8125 6274,0625 25
II 6 6y =706 S
y6
=-571,8125 1277,8125 7666,875 36
III 7 7y =2072 S
y7
=751,5625 1320,4375 9243,0625 49
IV 8 8y =1406 S
y8
=123,0625 1282,9375 10263,5 64
2007
I 9 9y =992 S
y9
=-302,8125 1294,8125 11653,3125 81
II 10 10y =734 S
y10
=-571,8125 1305,8125 13058,125 100
III 11 11y =2088 S
y11
=751,5625 =−S
yy1111
1336,4375 14700,8125 121
IV 12 12y =1478 S
y12
=123,0625 =−S
yy1212
1354,9375 16259,25 144
∑=
12
1t
t =
=78
=∑=
12
1t
ty
=15312
( ) =−∑=
12
1t
tStyy
=15312
( )∑=
=−⋅
12
1t
tStyyt
=101300,5
=∑=
12
1
2
t
t
=650
7
8
Pentru a previziona numarul de turisti pentru cele patru trimestre ale anului 2008, procedam
astfel:
1. Previzionam valorile componentei trend: ( ) tyyyTrendttSt
⋅+==− 40,1243,1195ˆ
( ) turisti63,13561340,1243,1195ˆ,2008 I, trimestrul1313
=⋅+== yt ,
( ) turisti03,13691440,1243,1195ˆ,2008 II, trimestrul1414
=⋅+== yt ,
( ) turisti43,13811540,1243,1195ˆ,2008 III, trimestrul1515
=⋅+== yt .
( ) turisti83,13931640,1243,1195ˆ,2008 IV, trimestrul1616
=⋅+== yt .
2. Corectam valorile previzionate prin adunarea abaterilor sezoniere corectate:
( ) ( ) =+== IStpreviziona yyyt1313
ˆ,2008 I, trimestrul13
( )
turisti10541053,8175
8125,30263,1356
≅=
=−+=
( ) ( ) =+== IIStpreviziona yyyt1414
ˆ,2008 II, trimestrul14
( )
turisti977,2125977
8125,57103,1369
≅=
=−+=
( ) ( ) =+== IIIStpreviziona yyyt1515
ˆ,2008 III, trimestrul15
turisti13322132,9925
5625,75143,1381
≅=
=+=
( ) ( ) =+== IVStpreviziona yyyt1616
ˆ,2008 IV, trimestrul16
turisti15171516,8925
0625,12383,1393
≅=
=+=