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PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – MESTRADO E DOUTORADO Disciplina: ECN/903 – Econometria I Período: 1o/semestre/2009 Carga Horária/Créditos: 60/04 Professora: Sueli Moro
Programa de curso
1. Regressão Múltipla 1.1.Pressuposições do Modelo Linear 1.2.Método dos Mínimos Quadrados Ordinários
1.2.1. Aspectos algébricos dos mínimos quadrados 1.2.2. Propriedades estatísticas dos MQO em amostras finitas 1.2.3. Testes de hipóteses sobre b. 1.2.4. Regressão particionada, regressão parcial e o teorema de Frisch-Waugh
2. O Estimador dos Mínimos Quadrados Restritos
2.1. Testes de restrições
3. Propriedades dos MQO em grandes amostras 3.1. O método Delta. 3.2. Experimentos Monte-Carlo e Bootstrapping
4. Regressores estocásticos, erros de medida e o Método das Variáveis Instrumentais 5. Testes de normalidade, de estabilidade do modelo, escolha entre modelos, forma
funcional, não linearidade, problemas de especificação e observações influentes.
6. Modelos não lineares e transformação de Box-Cox.
7. Perturbações não esféricas e os Minimos Quadrados Generalizados 7.1. Heterocedasticidade 7.2. Autocorrelação
8. O Método da Máxima Verossimilhança. 9. Introdução ao Método dos Momentos
Bibliografia: A bibliografia será composta de capítulos selecionados dos seguintes livros: 1) Greene, W. H. Econometric Analysis, Fifth Edition (2003, Prentice Hall). Cap.: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 e 18. 2) Wooldridge, J. M. Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, First Edition (2001, MIT Press). Cap. 4,5 e 6. 3) Wooldridge, J. M. Introdução à Econometria: uma abordagem moderna. Primeira Edição em Português (2006). 4) Judge, G., R. Carter Hill, W. E. Grifftihs, H. Lutkenphl e T-C. Lee.The Theory and Practice of Econometrics, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 1985 (Cap. Sobre modelos não lineares)