Capitolul 1 Introducere Ce Este Econometria

1 Introducere: Ce este econometria ?

1.1 Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea econometriei

Un moment important în constituirea şi dezvoltarea Econometriei ca disciplină economică de frontieră, apărută în domeniile de interferenţă ale teoriei economice, statisticii şi matematicii, se consideră anul 1930 (29 decembrie), când s-a înfiinţat la Cleveland Societatea de Econometrie (Econometric Society), avându-i ca iniţiatori pe: Irving Fischer – preşedinte, L. V. Bortkiewicz, R. Frisch, H. Hotelling, L. Schumpeter, N. Wiener şi alţii.

Un rol deosebit în dezvoltarea şi popularizarea econometriei l-a avut revista acestei societăţi, „Econometrica”, care apare trimestrial, începând din ianuarie 1933.

Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele greceşti: eikonomia (economie) şi metren (măsură). El a fost introdus (1926) de către Ragnar Frisch, economist şi statistician norvegian, prin analogie cu termenul „biometrie”, folosit de Fr. Galton şi K. Pearson la sfârşitul secolului XIX, care desemna cercetările biologice ce utilizau metodele statisticii matematice.

Dar nu cei care au introdus termenul şi au înfiinţat Societatea de Econometrie au şi „inventat” această disciplină.

Sub aspect istoric, studierea cantitativă a fenomenelor economice este mult mai veche. Printre precursorii econometriei moderne pot fi citaţi: F. Quesnay, W. Petty, Gregory King, A. Cournot, Leon Walras, E. Engel, A. Marshall, R. A. Fisher, K. Pearson şi alţii.

Modele econometrice

În perioada contemporană, contribuţii importante la dezvoltarea econometriei au fost aduse de:

- în domeniul analizei economice a cererii: M. Friedman, T. Haavelmo, R. Stone, H. Wald, ş.a.;

- în domeniul funcţiilor de producţie: C. W. Cobb, P. H. Douglas, K. J. Arrow, G. Tintner;

- în domeniul modelelor macroeconomice: A. S. Goldberger, O. Onicescu, L. V. Kantarevici, L. R. Klein, J. Tinbergen, H. Theil 1;

- în domeniul metodelor de analiză a datelor sau al econometriei „fără modele”: T. W. Anderson, J. P. Benzécri, H. Hotelling, R. A. Fisher şi alţii.

În momentul actual, impulsionată puternic de revoluţia tehnico-ştiinţifică – cu realizări de vârf în domeniul calculatoarelor electronice – econometria a devenit un instrument metodologic de bază, indispensabil teoriei şi practicii economice pentru investigarea riguroasă a fenomenelor şi proceselor economice.

1.2 Definiţiile econometriei

Dezvoltarea rapidă a econometriei a generat formularea mai multor definiţii cu privire la domeniul acestei discipline economice. Totuşi, marea majoritate a acestora poate fi încadrată în următoarele trei grupe:

a) definiţia istorică; b) definiţia restrictivă; c) definiţia extinsă.

a) Definiţia istorică a econometriei a fost formulată de R. Frisch în primul număr al revistei „Econometrica”, în ianuarie 1933: „experienţa a arătat că fiecare din următoarele trei puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice şi al matematicii, este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă, pentru o înţelegere efectivă a realităţilor cantitative din economia

1 Numele scrise cu italice îi desemnează pe laureaţii Premiului Nobel în economie.

Introducere: Ce este econometria?

modernă; unificarea lor este aceea care asigură eficienţa. Econometria este tocmai această unificare”.

Conform acestei definiţii, susţinătorii ei consideră că prin econometrie se înţelege studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematicii.

b) Definiţia restrictivă propusă de Cowles Commission for Research in Economics (Chicago, 1940-1950), consideră că nu există econometrie dacă investigarea fenomenelor economice nu se face cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice).

Susţinătorii acestei definiţii, L. R. Klein, E. Malinvaud, G. Rottier, includ în domeniul econometriei numai cercetările economice care utilizează metodele inducţiei statistice – teoria estimaţiei, verificarea ipotezelor statistice – la verificarea relaţiilor cantitative formulate în teoria economică cu privire la fenomenele sau procesele economice cercetate.

Conform acestor definiţii, un studiu econometric presupune: - existenţa prealabilă a unei teorii economice privind fenomenul,

procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza căreia se construieşte modelul economic, care reprezintă formalizarea ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat;

- posibilitatea aplicării metodelor inducţiei statistice la verificarea ipotezelor teoriei economice; construirea modelului econometric şi rezolvarea acestuia.

Această definiţie restrictivă exclude din domeniul econometriei cercetările economice care nu se fundamentează pe:

- o teorie economică – implicită sau explicită privind modelul econometric al fenomenului, procesului sau sistemului studiat;

- o interpretare aleatoare a modelului respectiv. Astfel, analiza seriilor cronologice, modelul lui Leontief (B.L.R.) ca

şi statistica economică (care se fundamentează pe metoda balanţelor) nu intră în sfera de cuprindere a econometriei: prima, deoarece existenţa unei teorii economice nu este necesară, iar ultimele două, fiindcă nu permit aplicarea metodelor inducţiei statistice.

Modele econometrice

c) Definiţia extinsă a econometriei, promovată de economiştii din ţările anglo-saxone, ţine seama de puternica dezvoltare, apărută după 1950, a metodelor cercetării operaţionale: teoria optimului, teoria stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor, etc.

Prin econometrie, în sensul larg al termenului, se înţelege econometria, definită în mod restrictiv, adică, include domeniile menţionate atunci când ea este înţeleasă în sens restrictiv, la care se adaugă metodele cercetării operaţionale. În prezent, în domeniul econometriei se includ şi tehnicile moderne de analiză a datelor sau analiza marilor tabele.

Deoarece încă nu s-a cristalizat o concepţie unitară privind „frontierele” econometriei, în manualele sau tratatele de econometrie, autorii, de regulă, îşi menţionează concepţia pe baza căreia şi-au structurat lucrările.

În ţara noastră, atât în literatura de specialitate, deşi rareori se fac precizări exprese, cât şi prin structura planurilor de învăţământ de la facultăţile economice, econometria este concepută şi aplicată ca metodă generală de investigare cantitativă a fenomenelor şi proceselor economice – adică, în accepţiunea largă a termenului.

Un domeniu mai puţin abordat, atât teoretic, cât şi practic, îl constituie metodele econometriei, în sensul restrictiv al termenului, respectiv modelele aleatoare (stochastice).

Modelele deterministe, utilizate în mod curent şi de multă vreme în teoria şi practica economică din ţara noastră, sunt de multe ori inadecvate pentru a explica şi, mai ales, pentru a prognoza pertinent evoluţia fenomenelor, proceselor sau sistemelor economice, elemente dinamice prin natura lor.

De asemenea, în studiile mult mai recente, se insistă asupra faptului că studiul seriilor de timp privind evoluţia fenomenelor economice nu poate fi independent de teoria economică. Se au în vedere, în acest sens, nu atât determinarea şi extragerea econometrică a tendinţei, cât şi aspectele legate de efectul întârziat în timp, propagarea impulsului unor variabile exogene asupra variabilei prognozate, natura oscilaţiilor de diferite frecvenţe etc. Acestea sunt motivele care au determinat ca modelele dinamice – bazate pe


analiza evoluţiei în timp a fenomenelor economice – să-şi găsească locul în arsenalul modelelor econometrice prezentate în acest curs.

1.3 Noţiuni şi concepte fundamentale ale econometriei

Metoda modelelor sau metoda modelării reprezintă principalul instrument de investigare econometrică a fenomenelor econometrice.

Dar, modelarea sau metoda modelelor nu constituie o noutate în ştiinţa economică. Tabloul economic al economistului fiziocrat F. Quesnay (1738), legile lui Engel (1857), coeficientul de elasticitate formulat de Marshall (1890) reprezintă momente istorice de la care cercetarea economică trece de la etapa descriptivă la etapa de explicare formală a cauzelor şi formelor de manifestare ale fenomenelor economice.

În general, MODELUL reprezintă un instrument de cercetare ştiinţifică, o imagine convenţională, homomorfă, simplificată a obiectului supus cercetării.

Fiind o construcţie abstractă, în care se neglijează proprietăţile neesenţiale, modelul este mai accesibil investigaţiei întreprinse de subiect, aceasta fiind una din explicaţiile multiplelor utilizări pe care modelul le are în epoca contemporană.

Utilizat în economie, modelul - imagine abstractă, formală a unui fenomen, proces sau sistem economic – se construieşte în concordanţă cu teoria economică, rezultând modelul economic.

Modelul economic, reproducând în mod simbolic teoria economică a obiectivului investigat, prin transformarea sa în model econometric, devine un obiect supus cercetării şi experimentării (verificării), de la care se obţin informaţii noi privind comportamentul fenomenului respectiv.

În acest mod, reprezentările econometrice, spre deosebire de modelele economice care explică structura fenomenului sau procesului economic de pe poziţia teoriei economice, au întotdeauna o finalitate practică, operaţională, ele devenind instrumente de control şi dirijare, de simulare şi de previziune a fenomenelor economice.

Modele econometrice

VARIABILELE care formează structura unui sistem econometric, după natura lor, pot fi:

a) variabile economice; b) variabila eroare (aleatoare), u; c) c) variabila timp, t.

a) Variabilele economice, de regulă, se împart în variabile explicate,

rezultative sau ENDOGENE, Yi , , şi variabile explicative, factoriale

sau EXOGENE, Xj, , independente de variabilele endogene Yi ; (n = numărul variabilelor rezultative; k = numărul variabilelor factoriale). În cazul modelelor de simulare sau de prognoză, variabilele Xj se mai împart în variabile exogene predeterminate (variabile de stare a sistemului – capacitatea de producţie a unei întreprinderi, sau cu lag – xt-1, yt-1) şi variabile instrumentale sau de comandă economică (dobânda, impozitul pe profit etc.)

____, n1i =

____,1 kj =

b) Variabila ALEATOARE, u, sintetizează ansamblul variabilelor, cu excepţia variabilelor Xj, care influenţează variabila endogenă Yi, dar care nu sunt specificate în modelul econometric. Aceste variabile (factori), pe baza ipotezelor teoriei economice, sunt considerate factori întâmplători (neesenţiali), spre deosebire de variabilele Xj, care reprezintă factorii determinanţi (esenţiali) ai variabilei Yi.

De asemenea, variabila eroare reprezintă eventualele erori de măsură – erori întâmplătoare şi nu sistematice – conţinute de datele statistice privind variabilele economice.

Pe baza acestor premise economice se acceptă că variabila aleatoare „u” urmează o lege de probabilitate L(u), în acest scop formulându-se o serie de ipoteze statistice cu privire la natura distribuţiei acestei variabile, ipoteze statistice care vor trebui testate cu teste statistice adecvate fiecărei ipoteze.

c) Variabila TIMP, t, se introduce în anumite modele econometrice ca variabilă explicativă a fenomenului endogen Yi, imprimându-se acestora un atribut dinamic, spre deosebire de modelele statice.


Deşi timpul nu poate fi interpretat ca variabilă concretă (economică), se recurge la această variabilă explicativă (fictivă) din două motive:

- în primul rând, timpul, ca variabilă econometrică, permite identificarea unor regularităţi într-un proces evolutiv, ceea ce constituie un prim pas spre specificarea precisă a unor variabile care acţionează în timp;

- în al doilea rând, el reprezintă măsura artificială a acelor variabile care acţionează asupra variabilei Y care, fiind de natură calitativă, nu pot fi cuantificate şi, ca atare, nici specificate în modelul econometric. Un exemplu cunoscut în acest sens îl constituie funcţia de producţie Cobb-Douglas cu progres tehnic autonom:

Q = A Kα Lβ ect ·u (1.3.1) unde:

Q = volumul fizic al producţiei; K = capitalul; L = forţa de muncă; e = numărul natural; t = timpul; u = variabilă aleatoare;

A, α, β şi c = parametrii funcţiei, c reprezentând măsura econometrică a influenţei progresului tehnic asupra volumului producţiei.

Sursa de date - Variabilele economice se introduc într-un model

econometric cu valorile lor reale sau empirice (yi = y1, y2,…, yn; xi = x1, x2,…, xn; n = numărul unităţilor observate). Aceste valori ale variabilelor unui model se pot obţine pe două căi: fie pe baza sistemului informaţional statistic (banca de date), fie prin efectuarea de observări statistice special organizate – de tipul anchetelor statistice.

O problemă fundamentală care se ridică în această etapă o reprezintă calitatea datelor statistice, respectiv autenticitatea şi veridicitatea acestora. Dacă un model economic se construieşte cu date false sau afectate de erori de măsură, el va căpăta aceste deficienţe, fiind compromis sub aspect operaţional.

Modele econometrice

Deoarece problema autenticităţii datelor economice ţine de domeniul statisticii economice, ne vom rezuma numai a aminti că datele statistice care privesc variabilele economice specificate în model trebuie să fie culese fără erori sistematice de observare şi de prelucrare, îndeplinind condiţiile de omogenitate. Omogenitatea datelor presupune:

- colectarea lor de la unităţi statistice omogene; - reprezentarea aceloraşi definiţii şi metodologii de calcul cu privire

la sfera de cuprindere ale acestora în timp sau în spaţiu; - descrierea evoluţiei fenomenelor într-un interval de timp în care nu

s-au produs modificări fundamentale privind condiţiile de desfăşurare a procesului analizat;

- exprimarea variabilelor în aceleaşi unităţi de măsură, condiţie care se referă, în mod special, la evaluarea indicatorilor economici în preţuri comparabile sau preţuri reale.

„Materia primă” pentru calcule economice o constituie seriile cronologice (serii de timp sau serii dinamice), mai rar seriile teritoriale, ale variabilelor economice respective, preluate sau construite pe baza băncii de date statistice existente.

O serie cronologică se construieşte prin observarea variabilelor Y şi X pe perioade egale de timp (t = 1,2,.., T, t reprezentând luni, trimestre, ani) la aceeaşi unitate economică:

t 1 2 ... T xt x1 x2 ... xT yt y1 y2 ... yT

În comparaţie cu aceasta, o serie de spaţiu rezultă prin observarea variabilelor Y şi X într-o anumită perioadă de timp - lună, trimestru, semestru, an - la un anumit număr de unităţi socio-economice omogene,

, n = numărul unităţilor de acelaşi profil, ce aparţin aceluiaşi sector economic etc. O astfel de serie se prezintă, de regulă, sub următoarea formă:

____,1 ni =

xi x1 x2 ... xn yi y1 y2 ... yn


Într-un model econometric, un fenomen economic X={xi}, poate fi introdus cu următoarele valori:

____,1 ni =

1) Valori reale sau empirice, xi = (x1, x2,.., xn), valori exprimate în unităţi de măsură specifice naturii fenomenului X, ele fiind mărimi concrete şi pozitive, deci aparţin sistemului numerelor raţionale. Vectorul valorilor lui X, xi = (x1, x2,.., xn), poate fi definit prin doi parametri:

- media aritmetică a variabilei X

∑===

n

iix

nxMx

1

1)( (1.3.2)

- abaterea medie pătratică a variabilei X

2

1

22 )(1)( xxn

xMn

iixx −∑===

=σσ (1.3.3)

.)( 22 xMx =σ fiind dispersia variabilei.

De obicei, se consideră că variabila X urmează o distribuţie normală de medie x şi de abatere medie pătratică σx : L(x) = N( x ,σx).

2) Valorile centrate : xxx ii −=*

Aceste valori sunt tot mărimi concrete, dar ele aparţin sistemului numerelor reale având atât valori pozitive cât şi negative.

Se poate demonstra uşor că aceste valori centrate au media egală cu zero, iar dispersia lor este egală cu dispersia valorilor reale:

0)(1*)( =−∑= xxn

xM i (1.3.4)

)()(1*)(1]*)[( 2222 xMxxn

xn

xM i =−∑∑ == (1.3.5)

Modele econometrice

3) Valori centrate şi normate sau abateri standard: x

ii

xxxσ−

=** .

Media şi dispersia acestor valori este:

∑ =−

= 01)( **

x

i xxn

xMσ

(1.3.6)

11])[(2

222** ==∑ ⎟

⎠

⎞⎜⎝

⎛ −=

x

x

x

i xxn

xMσ

σσ

(1.3.7)

În plus faţă de aceste două proprietăţi L( ) = N(0;1)2, abaterile standard sunt mărimi abstracte (adimensionale). Aceste calităţi conduc, atât la diminuarea calculelor statistice cu aceste valori, cât şi la efectuarea de comparaţii între distribuţiile mai multor fenomene economice de naturi diferite.

**x

Un model econometric poate fi format dintr-o singură relaţie sau dintr-un sistem de relaţii statistice. Aceste relaţii pot fi: relaţii de identitate sau deterministe, relaţii de comportament, relaţii tehnologice şi relaţii instituţionale.

Relaţiile de identitate sunt de tipul ecuaţiilor de balanţă folosite în „Sistemul de balanţe ale economiei naţionale”

Relaţiile de comportament sunt acele ecuaţii stochastice care reflectă şi modelează un proces de luare a deciziei, care încearcă să descrie răspunsul variabilei endogene Y, sub forma deciziei, la un set de valori ale variabilelor exogene. De exemplu, într-un model macroeconomic, relaţiile de comportament se referă la dependenţe privind consumul, investiţiile, importul şi exportul, sistemul de preţuri, cererea monetară, etc.

Relaţiile tehnologice descriu atât imperativele de ordin tehnologic privind producţia cât şi relaţiile tehnico-economice existente în producţie, forţa de muncă şi fondurile de producţie ale unei unităţi, ale unei ramuri sau

2 Relaţia L(x**) = N(0;1) se citeşte: variabila )(1** xxx i

x

−=σ

urmează legea de

probabilitate normală având media egală cu zero iar abaterea medie pătratică este egală cu unu (legea normală, centrată şi redusă).


ale economiei naţionale. Aceste relaţii tehnologice sunt reprezentate de cunoscutele funcţii de producţie de diferite tipuri.

Relaţiile instituţionale sunt folosite pentru a explica în mod determinist sau stochastic fenomenele care sunt determinate fie de lege, fie de tradiţie sau fie de obiceiuri. Din rândul acestora fac parte, de exemplu, ecuaţiile care explică stabilirea impozitelor sau a cotizaţiilor în funcţie de venit.

Tipologia modelelor econometrice este extrem de vastă. Totuşi, un model econometric poate fi construit prin intermediul unei singure ecuaţii de comportament, tehnologice sau instituţionale, sau cu ajutorul unui sistem de ecuaţii de genul celor patru relaţii, menţionate mai sus, denumite modele cu ecuaţii multiple.

Testele statistice3 sunt instrumente de lucru indispensabile investigaţiei econometrice. Necesitatea utilizării acestora este determinată de faptul că demersul econometric constă într-o înşiruire logică de ipoteze privind semnificaţia variabilelor exogene, a calităţii estimaţiilor obţinute, a gradului de performanţă a modelelor construite. Acceptarea sau respiungerea ipotezelor formulate în econometrie se poate face cu ajutorul mai multor teste, cele mai uzuale fiind: testul χ2, testul t, testul F etc.

Pe lângă aceste teste statistice, în practica curentă, în diverse domenii, se foloseşte frecvent un test denumit „testul erorii”. În general, aplicarea acestui test presupune compararea a două valori:

0 = valoarea observată sau estimată; T = valoarea teoretică, aşteptată sau prognozată.

Pe baza celor două valori se definesc:

- eroarea absolută, Tea −= 0 ;

- eroarea relativă, 1000

⋅−

=T

Te r .

3 Vezi – ipoteză statistică, test, eroare de gradul 1 şi gradul 2, prag de semnificaţie, nivel de

semnificaţie – Dicţionar statistic-economic, D.C.S., Bucureşti, 1969.

Modele econometrice

Se construiesc cele două ipoteze: H0: 0 ≈ T; H1: 0≠ T.

Stabilindu-se arbitrar o valoare absolută (Ea) sau relativă (Er)4 de

echivalare a celor două valori, (0) şi (T), regula de (alegere) decizie a celor două ipoteze este următoarea:

• este acceptată ipoteza H0 dacă aa eE ≤ sau rr eE ≤ ⇒ cele două

valori, (0) şi (T), sunt echivalente, adică diferenţele dintre ele sunt întâmplătoare şi nu sistematice;

• este acceptată ipoteza H1 dacă sau aa eE > rr eE > ⇒ cele două

valori, (0) şi (T), diferă semnificativ şi nu pot fi considerate ca echivalente, respectiv extrase din aceeaşi urnă sau dintr-o colectivitate omogenă.

Acest test al erorii este utilizat în mod curent în domeniul analizei statistico-economice a variaţiei în timp şi/sau în spaţiu a unui fenomen economic, dar poate fi aplicat şi în domeniul econometriei, dar cu discernământ şi nu în mod excesiv.

1.4 Locul şi rolul econometriei în sistemul ştiinţelor economice

Apariţia şi rapida afirmare a econometriei trebuie înţeleasă şi explicată prin prisma raportului dialectic dintre teorie şi practică, a conexiunii inverse pozitive ce se manifestă între elementele acestui raport.

Dezvoltarea continuă şi dinamică a forţelor de producţie sub impactul progresului ştiinţific şi tehnic modifică condiţiile şi interdependenţele din producţie, repartiţie, circulaţie şi consum, ceea ce, pe plan teoretic şi practic, creează probleme dificile privind explicarea şi dirijarea evoluţiei fenomenelor economico-sociale către anumiţi indicatori ţintă, formulaţi şi urmăriţi de o anumită politică economică.

4 Un astfel de test şi criteriu de decizie se utilizează în comerţul cu produse îmbuteliate sau

ambalate pentru care, de regulă, criteriul de decizie este de ± 5 % din volumul sau greutatea, T, a ambalajului.


Necesitatea elaborării unor instrumente de investigare şi de sporire a eficienţei metodelor de organizare, dirijare şi conducere a economiei, pe de o parte, şi succesele metodelor statistico-matematice în alte domenii ale ştiinţei – fizică, chimie, astronomie etc. – pe de altă parte, au determinat adoptarea de către ştiinţele economice a acestor metode.

Econometria s-a format şi se dezvoltă nu în urma unui proces de diversificare a ştiinţei economice, ci prin integrarea dintre teoria economică, matematică şi statistică.

În cadrul aceastei triade, teorie economică - matematică – statistică, locul central îl ocupă teoria economică. Deşi penetrarea ştiinţei economice de către metodele statistico-matematice reprezintă un progres calitativ, nu trebuie uitat faptul că fenomenele economice, pe lângă componenta lor cuantificabilă, conţin aspecte care nu pot fi reprezentate prin cantitate. Aceste particularităţi ale fenomenelor economice constituie, în general, limitele econometriei în sistemul ştiinţelor economice.

De remarcat că raporturile econometriei cu ştiinţele economice nu sunt numai de dependenţă.

Într-adevăr, un model econometric nu se poate elabora dacă nu s-a constituit o teorie economică a obiectului cercetat. Similitudinea sa formală cu obiectul economic investigat depinde de nivelul de abstractizare a teoriei, de definirea univocă şi operaţională a noţiunilor şi categoriilor economice, de scopurile urmărite de teoria economică - scopuri euristice sau de dirijare privind obiectul studiat.

Modelul astfel construit reprezintă o verigă intermediară între teorie şi realitate. El reprezintă o cale de confruntare a teoriei cu practica, singurul mod de experimentare pe baza căruia ştiinţa economică îşi poate fundamenta ipotezele, din moment ce obiectul său de cercetare poate fi numai observat, nu şi izolat şi cercetat în laborator.

Prin această experimentare, mijlocită de modelul econometric, ştiinţele economice validează, renunţă sau elaborează metode noi, îşi confruntă problemele de semantică şi semiotică economică, îmbogăţindu-şi în felul acesta sistemul de informaţii privind structura şi evoluţia obiectului economic.

Modele econometrice

În prezent, tipologia metodelor econometrice utilizate de ştiinţele economice este extrem de vastă. Folosirea din ce în ce mai amplă a acestor modele la investigarea fenomenelor economice se datorează progreselor însemnate făcute în domeniul metodelor de estimare a parametrilor modelelor şi al testelor de verificare pe care se fundamentează acestea şi, nu în ultimul rând, al utilizării calculatoarelor electronice care permit rezolvarea operativă a celor mai complexe modele econometrice.

Particularizând legăturile econometriei cu unele dintre disciplinele economice, este necesar să subliniem corespondenţa dintre modelarea econometrică şi previziune. Previziunea macro sau microeconomică reprezintă un domeniu care utilizează în mare măsură rezultatele simulării şi, mai ales, ale predicţiei econometrice. Activitatea de previziune a economiei este aceea care „oferă” o serie de elemente utile elaborării modelului privind, îndeosebi, etapa de specificare a acestuia. În această etapă, previziunea defineşte variabilele endogene (rezultative) şi pachetul variabilelor exogene corespunzătoare obiectivelor urmărite în funcţie de informaţiile statistice existente. Econometria, la rândul ei, contribuie la obţinerea variantelor economice, oferind informaţii cu privire la comportamentul variabilelor endogene în diverse alternative de acţionare a pârghiilor economice. În acest fel, previziunii economice i se oferă o perspectivă în legătură cu ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor, fie şi în linii mari, în raport cu diferitele variante ale politicii economice care ar putea fi aplicate.

Menţionăm, de asemenea, legătura econometriei cu sistemul financiar-contabil, domeniu în care modelarea pătrunde tot mai mult – vezi modelele ARCH. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, la elaborarea modelelor econometrice, se recomandă, cu o tot mai mare insistenţă, introducerea relaţiilor financiar-bancare, ca fiind deosebit de semnificative pentru descrierea mecanismelor economice.

Domeniul cooperării economice internaţionale, ca, de altfel, şi cel privind comerţul interior, domeniu în care previziunile sunt greu de realizat, altfel decât cu ajutorul metodelor statistice, reprezintă, de asemenea, sectoare ale economiei ce pot beneficia de rezultatele econometriei în ceea ce priveşte planificarea şi eficientizarea activităţilor desfăşurate. Este


totodată necesar să subliniem frecvenţa tot mai mare a aplicării metodelor econometrice în lucrări din domeniul biologiei, medicinei, demografiei şi, în special, în domeniul marketingului, managementului sau viitorologiei.

În concluzie, se poate reţine ideea că metoda econometriei este metoda modelării sau metoda modelelor. Modelul econometric – expresie formală, inductivă a unei legităţi economice – reprezintă un mijloc de cunoaştere a unui obiect economic, iar modelarea econometrică este o metodă care conduce la obţinerea de cunoştiinţe sau informaţii noi privind starea, structura (conexiunile dintre elemente) şi evoluţia unui proces sau sistem economic.

Documents

Capitolul 1 Introducere Ce Este Econometria