คำ�ขอเปนสม�ชกสำ�นกหกบญช

เอกส�รฉบบนประกอบดวย 4 สวน ไดแก 1.คำ�ขอเปนสม�ชกสำ�นกหกบญช บรษท สำ�นกหกบญช

(ประเทศไทย) จำ�กด 2.เอกส�รแนบ 1: ขอมลต�มทสำ�นกหกบญชกำ�หนด3.เอกส�รแนบ 2: เอกส�รประกอบก�รยนใบสมครเข�เปน

สม�ชกของสำ�นกหกบญช4.เอกส�รแนบ 3: ขอมลด�น นโยบ�ย และระบบบรห�รคว�ม

เสยง ของบรษท

คำ�อธบ�ย

1.ผสมครส�ม�รถจดพมพคำ�ขอเปนสม�ชกสำ�นกหกบญช และขอมลด�นนโยบ�ยและระบบบรห�รคว�มเสยง (ร�ยละเอยดต�มทปร�กฏในเอกส�รแนบ 3 ) ไดใหม โดยตองมรปแบบและขอคว�มทครบถวนต�มคำ�ขอฯ และขอมลด�นนโยบ�ยและระบบบรห�รคว�มเสยงต�มทสำ�นกหกบญชกำ�หนด

2.คำ�ขอเปนสม�ชกสำ�นกหกบญช และเอกส�รประกอบคำ�ขอเปนสม�ชกสำ�นกหกบญชทเปนตนฉบบตองลงน�ม โดยกรรมก�รผมอำ�น�จลงน�มผกพนนตบคคลผสมครสม�ชกสำ�นกหกบญชทกหน� กรณเปนเอกส�รสำ�เน�ตองลงน�มรบรองคว�มถกตองทกหน�

3.ในกรณทยนขอมลหรอนำ�สงเอกส�รไมครบ โปรดระบขอมลและวนทค�ดว�จะนำ�สงได

4.ผสมครจะตองนำ�สงสำ�เน�ของเอกส�รทลงน�ม หรอ รบรองสำ�เน� โดยผมอำ�น�จลงน�มผกพนนตบคคลของผ

สมครสม�ชก ในรปแบบของ CD 1 ชดใหแกสำ�นกหกบญช

-ราง-

คำ�ขอเปนสม�ชกสำ�นกหกบญช บรษท สำ�นกหกบญช (ประเทศไทย) จำ�กด

วนท..........เดอน..........................พ.ศ. ..................

เรยน คณะกรรมการ บรษท สำานกหกบญช (ประเทศไทย) จำากด ขาพเจา

บรษท.........................................................................................................(ตอไปนเรยกวา บรษท“ ”) มชอเปนภาษาองกฤษวา .........................................................................................โดย................................................................................................ ซงเปนผมอำานาจกระทำาการแทนและผกพนบรษทสำานกงานตงอยเลขท...............................................................................................หมายเลขโทรศพท..............................................หมายเลขโทรสาร....................................................มความประสงคจะสมครเขาเปนสมาชกกบบรษท สำานกหกบญช (ประเทศไทย) จำากด (“สำานกหกบญช”) เพอใชบรการการชำาระหนตามสญญาซอขายลวงหนาทซอขายในบรษท ตลาดอนพนธ (ประเทศไทย) จำากด (มหาชน) (“ตลาดอนพนธ”) ในประเภทสมาชกสามญ (General Clearing Member) ซงไดแก สมาชกของตลาดอนพนธประเภทตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนาทไดรบอนญาตจากสำานกหกบญชใหใชบรการชำาระหนตามสญญาซอขายลวงหนาตามทสำานกหกบญชจดใหมขนเพอบญชของสมาชก หรอ

1

-ราง-

เพอบญชของลกคาของสมาชก หรอเพอบญชของสมาชกรายอนทสมาชกทำาหนาทชำาระหนแทน ทงน เพอประโยชนในการพจารณาของสำานกหกบญช บรษทขอนำาสงเอกสารดงตอไปน1. ขอมลตามทสำานกหกบญช กำาหนด จำานวน..........ชด (รายละเอยดตามเอกสารแนบ 1)2. เอกสารประกอบการยนใบสมครเขาเปนสมาชก จำานวน.............ชด (รายละเอยดตามเอกสารแนบ 2)3. ขอมลดานนโยบาย และระบบบรหารความเสยงของบรษทโดยละเอยด จำานวน............ ชด (รายละเอยดตามเอกสารแนบ 3)

เพอใหการบรการชำาระหนเปนไปโดยถกตองและลลวงไปดวยด บรษทตกลงทจะปฏบตตามเงอนไขดงตอไปน

1. บรษทตกลงและยนยอมจะชำาระคาเขาเปนสมาชก คาธรรมเนยม คาใชจายตางๆ และ ตกลงวางทรพยสนเพอความมนคง ไดแก หลกทรพยเพอความมนคง (Security Deposit) และทรพยสนสมทบกองทนทดแทนความเสยหาย (Clearing Fund) แกสำานกหกบญช ตามหลกเกณฑและเงอนไขทสำานกหกบญช กำาหนด

บรษททราบและตระหนกวาบรษทมหนาทตองชำาระหนทเกดจากการซอขายสญญาซอขายลวงหนา และ/หรอเกดจากการถอครองสญญาซอขายลวงหนา การวางหลกประกนรกษาสภาพ (Maintenance Margin) หลกประกนผนแปร (Variation Margin) หลกประกนสวนเพม (Additional Margin) และหลกประกนอน รวมทงการปรบมลคาหลกประกน (Mark to Market) หรออาจตองวางหลกประกนระหวางวน (Intra-day Margin) ตามหลกเกณฑและเงอนไขทสำานกหกบญชกำาหนด

2. บรษทตกลงและยนยอมใหสำานกหกบญช เปนผมอำานาจในการบรหารจดการหลกทรพยเพอความมนคง (Security

2

-ราง-

Deposit) ทรพยสนสมทบกองทนทดแทนความเสยหาย (Clearing Fund) และหลกประกนตามขอ 1 รวมทงหลกประกนหรอทรพยสนทสำานกหกบญชเกบรกษาสวนทเกนจากจำานวนหลกประกนทสำานกหกบญชกำาหนดใหสมาชกตองวาง (Excess Margin) โดยสำานกหกบญชจะจดสรรดอกผลหรอผลประโยชนอนทไดจากการบรหารจดการหลกทรพย ทรพยสน และหลกประกนดงกลาวขางตนตามนโยบายการลงทนในขอบงคบของสำานกหกบญช โดยสำานกหกบญชจะเรยกเกบคาธรรมเนยมในการบรหารจดการตามหลกเกณฑและเงอนไขทสำานกหกบญชกำาหนด

3. บรษทยนยอมใหความรวมมอพรอมทงอำานวยความสะดวกใหแกเจาหนาทของสำานกหกบญช และ/หรอผทไดรบมอบหมายจากสำานกหกบญชเขาตรวจสอบระบบปฏบตการและการดำาเนนงานหลงการซอขายและวธปฏบตในการบรหาร ตดตาม และควบคมความเสยงและเรยกเอกสารสมดบญชและหลกฐาน หรอขอมลอนๆ ของบรษท ตลอดจนสอบถามขอเทจจรงจากกรรมการ พนกงาน ลกจาง หรอผสอบบญชของบรษทได พรอมกนนบรษทรบทราบและยนดนำาสงขอมลและเอกสารเพมเตมตามทสำานกหกบญชรองขอ รวมทงยนยอมใหสำานกหกบญชเปดเผยขอมลของบรษทหรอทเกยวของกบบรษทใหแกหนวยงานอนทราบ เชน ตลาดอนพนธ สำานกงานคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“สำานกงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำากด เปนตน

4. บรษทตกลงและยนยอมใหสำานกหกบญช หกเงนจากหรอนำาเงนเขาบญชธนาคารตามขอมลทไดระบในขอ 2.3 ของเอกสารแนบ 1 เพอการชำาระหนและการวางหลกประกนในสวนทเปนเงนสด โดยบรษทจะเปนผรบผดชอบคาธรรมเนยมและคาใชจายใดๆ ของธนาคารทเกดจากการสงคำาสงจายเงนหรอรบเงนของสำานกหกบญช

3

-ราง-

เพอการชำาระหน การรบชำาระหน และการวางหลกประกนดงกลาวตอธนาคารโดยตรง

บรษทขอรบรองวา ขอความทไดแจงไวในคำาขอน รวมทงขอมลและเอกสารทนำาสงใหแกสำานกหกบญช เปนความจรงทกประการ และขอรบรองวา เมอบรษทไดรบอนมตใหเขาเปนสมาชกแลว บรษทจะปฏบตตามกฎหมายวาดวยสญญาซอขายลวงหนา ขอกำาหนด หนงสอเวยน และคำาสงของสำานกหกบญช และตลาดอนพนธ ทงทมผลใชบงคบในขณะยนคำาขอนและทจะมการออกใชบงคบในอนาคต ในกรณทบรษทฝาฝนหรอไมปฏบตตามกฎหมายวาดวยสญญาซอขายลวงหนา ขอกำาหนด หนงสอเวยน และคำาสงดงกลาว บรษทยนยอมให สำานกหกบญช ดำาเนนการใดๆ ภายใตกฎหมายวาดวยสญญาซอขายลวงหนา ขอกำาหนด หนงสอเวยน และคำาสงของสำานกหกบญช รวมทงยนยอมชดใชคาเสยหายใดทอาจเกดขนจากการฝาฝนหรอไมปฏบตตามดงกลาว

ลงชอ ____________________________________ ผมอำานาจทำาการแทนบรษท

( )

ประทบตราบรษท (ถาม)

4

เอกสารแนบ 1

ขอมลต�มทสำ�นกหกบญชกำ�หนด

1. ขอมลบรษท

1.1 ช อ ผ ข อ ร บ ใ บ อ น ญ า ต (ภ า ษ าไทย)..........................................................................................................(ภ า ษ าองกฤษ) ..............................................................................................................................................

1.2 ท ต ง ส ำา น ก ง า น ใ ห ญ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ห ม า ย เ ล ขโ ท ร ศ พ ท ........................................................ห ม า ย เ ล ขโทรสาร....................................................ส า ข า พ ร อ ม ร า ย ล ะ เ อ ย ด ท ต ง แ ล ะ ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศ พ ท (ถ าม) .........………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..

1.3 ท ต ง ส ำา น ก ง า น ท ใ ช ใ น ก า ร ต ด ต อ ............................................................................................................

รายชอผประสานงานสำาหรบการสมครสมาชกสำานกหกบญชจนกระทงเรมสมาชกภาพ....................................................................................................................................................ตำาแหนง…………………………………………..ฝาย….............

5

เอกสารแนบ 1

......................................................................................

................................................................................หมายเลขโทรศพท ....................................................หมายเลขโทรสาร.......................................................

1.4 ทนจดทะเบยน.................................บาท ทนจดทะเบยนชำาระแลว.............................................บาท

1.5 เงนกองทน ณ วนท...........................................(1) เงนกองทนสภาพคลอง

สทธ.........................................................บาท(2) เงนกองทนสภาพคลองสทธคดเปนรอย

ละ..................................ของหนสนทวไปและทรพยสนทเปนหลกประกน

1.6 ประวตและขอมลการดำาเนนธรกจทแสดงถงความเชยวชาญหรอประสบการณเกยวกบการทำาธรกรรมสนคาอางองหรอตวแปรอางองหรอธรกรรมอนพนธ (หากพนทไมเพยงพอ โปรดแนบเอกสาร)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.7 ภายในระยะเวลา 3 ปจนถงวนทยนใบสมคร บรษทเคยหรออยระหวางการถกกลาวโทษหรอลงโทษในฐานความผดใดๆ จากสำานกงาน ก.ล.ต./ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย/ ธนาคารแหงประเทศไทย/ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จำากด/ ตลาดอนพนธ/ สมาคมผประกอบวชาชพ หรอหนวยงานอนทเกยวของ หรอเคยกระทำา

6

เอกสารแนบ 1

การ ฝาฝนกฎ ระเบยบ วธปฏบต ประกาศ คำาสงหรอหนงสอเวยนของหนวยงานขางตนหรอไม

ไมเคย เคย (โปรดใหรายละเอยด)........................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

.........................................................

1.8 ขอมลการจดอนดบความนาเชอถอ (Credit Rating) (ถาม)

หนวยง�น Long - Term

Rating

Short – Term

Rating

ขอมล ณ วนท

Standard & Poor ’sFitchMoody ’ s Investors Service TRISอนๆ

1.9 รายชอผถอหน 10 อนดบแรก ณ วนท ................................. ดงตารางดานลางน

7

เอกสารแนบ 1

1.10ผบรหารและพนกงาน1.10.1 รายชอคณะกรรมการ ณ วนท

........................................ (ไมเกน 3 เดอนนบจากวนทยนใบสมคร)

ชอและชอสกล(ใหกรอกทงภ�ษ�ไทย

และภ�ษ�องกฤษ)

ตำ�แหนง

สญช�ต

อำ�น�จกระทำ�ก�รแทนบรษทฯ(ม/ไมม)

8

เอกสารแนบ 1

1.10.2 รายชอผบรหารระดบผอำานวยการฝายขนไปทเปนผรบผดชอบในสวนการประกอบธรกจการซอขาย และการปฏบตงานหลงการซอขาย ในตลาดอนพนธ และประวตของแตละทาน ดงน

ชอและชอสกล(ใหกรอกทง

ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�องกฤษ)

ประวตก�ร

ทำ�ง�น

ประวตก�รศกษ�

และก�รอบรม

จำ�นวนหน

ทถอ (ถ�ม)

อำ�น�จกระทำ�ก�รแทนบรษท

นอกจากนหากบคคลดงกลาว ตาม 1.10.1 และ 1.10.2 มประวตเกยวกบการถกกลาวโทษหรอถกดำาเนนคดตามกฎหมายวาดวยสญญาซอขายลวงหนา กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กฎหมายฟอกเงน กฎหมายอาญาทเกยวกบทรพย หรอกฎหมายเกยวกบธรกจการเงนอนใด หรอมประวตเสยหายหรอดำาเนนกจการใดทมลกษณะทแสดงถงการขาดความรบผดชอบหรอความรอบคอบเยยงผประกอบวชาชพ ใหบรษทสงรายละเอยดดงกลาวใหแกสำานกหกบญช ดวย

1.11 การประกอบธรกจอยภายใตการกำากบดแลของทางการหรอหนวยงานททำาหนาทกำากบดแลสญญาซอขายลวงหนาโดย

ไดรบอนญาตใหประกอบธรกจสญญาซอขายลวงหนาประเภทการเปนตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนาตามประกาศ

9

เอกสารแนบ 1

คณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยเกยวกบการทำาธรกรรมและการใหบรการดานสญญาซอขายลวงหนาของบรษทหลกทรพยซงออกตามความในพระราชบญญตสญญาซอขายลวงหนาพ.ศ. 2546 แลว ตามหนงสอของสำานกงาน ก.ล.ต. ท.................................ลงวนท...................................

อยระหวางการยนขออนญาตประกอบธรกจสญญาซอขายลวงหนาประเภทการเปนตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนาตามประกาศคณะกรรมการกำากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยเกยวกบการทำาธรกรรมและการใหบรการดานสญญาซอขายลวงหนาของบรษทหลกทรพยซงออกตามความในพระราชบญญตสญญาซอขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ตามหนงสอ.................................................. ลงวนท .......................................... * ทงน หากบรษทไมไดรบอนญาตประกอบธรกจสญญาซอขายลวงหนาประเภทการเปนตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนา สำานกหกบญช มสทธปฏเสธไมรบพจารณาคำาขอเปนสมาชกสำานกหกบญชของบรษทได

ไดรบอนญาตใหประกอบธรกจเปนผคาสญญาซอขายลวงหนาไดโดยไมตองขอรบใบอนญาตหรอขอจดทะเบยนจากหนวยงานกำากบดแล ตามหนงสอ.................................................. ลงวนท ..........................................

1.12 แผนในการกำาหนดขอบเขตการประกอบธรกจการเปนตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนาภายในระยะเวลาประมาณ 5 ป นบจากวนทยนคำาขอน

ไมม ม โดยใหระบขอบเขตดงตอไปน

10

เอกสารแนบ 1

ประเภทของสนคาอางอง หรอตวแปรอางอง (เชน ตราสารทางการเงน / commodity / อตราดอกเบย / ดชน เปนตน)............................................................................................................................................................................................................................................................

ประเภทของคสญญา (เชน ผลงทนทวไป / ผลงทนสถาบน / สถาบนการเงน เปนตน) ............................................................................................................................................................................................................................................................

ลกษณะของการทำาธรกรรม ( OTC / on exchange เปนตน)............................................................................................................................................................................................................................................................

ประเภทของสญญาซอขายลวงหนา ( futures / options / forwards / swaps เปนตน)............................................................................................................................................................................................................................................................

อนๆ..............................................................................................................................

11

เอกสารแนบ 1

1.13 บรษทอยระหวางถกทางการหรอหนวยงานททำาหนาทกำากบดแลการเปนตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนา ตวแทนซอขายสนคาอางอง หรอตวแปรอางอง ภาคทณฑ หรอพกการประกอบธรกจเปนตวแทนซอขายสญญาซอขายสญญาซอขายลวงหนา ตวแทนซอขายสนคาอางอง หรอตวแปรอางอง

ใช (โปรดใหรายละเอยด) ไมใช

2. ก�รบรห�รง�น

2.1 รายชอผมอำานาจในการบรหารงานระดบผอำานวยการฝายขนไป หรอเทยบเทา หรอผทไดรบมอบหมาย ทสำานกหกบญช สามารถตดตอประสานงานได

ฝ า ย ป ฏ บ ต ก า ร ร ะ บ บ ห ล ง ก า ร ซ อ ข า ย ส ญ ญ า ซ อ ข า ย ล ว งหนา..........................................................................(Operation Department)ตำาแหนง.........................................................................หมายเลขโทรศพท..................................................E- mail ..........................................................................................................................................................

ฝ า ย ก ำา ก บ ด แ ล ก า ร ป ฏ บ ต ต า ม ก ฎระเบยบ.......................................................................................................(Compliance Department)ตำาแหนง.........................................................................หมายเลขโทรศพท..................................................

12

เอกสารแนบ 1

E- mail ..........................................................................................................................................................

ฝ า ย ต ร ว จ ส อ บภายใน.....................................................................................................................................(Internal Audit Department)ตำาแหนง.........................................................................หมายเลขโทรศพท..................................................E- mail ..........................................................................................................................................................ฝ า ย บ ร ห า ร ค ว า ม เ ส ย ง ..................................................................................................................................(Risk Management Department)ตำาแหนง.........................................................................หมายเลขโทรศพท..................................................E- mail ..........................................................................................................................................................

ฝ า ยบญช.......................................................................................................................................................(Accounting Department)ตำาแหนง.........................................................................หมายเลขโทรศพท..................................................E- mail ..........................................................................................................................................................

13

เอกสารแนบ 1

ฝ า ยคอมพวเตอร............................................................................................................................................(Information Technology Department)ตำาแหนง.........................................................................หมายเลขโทรศพท..................................................E- mail ..........................................................................................................................................................

ก ร ณ ม เ ห ต ข ด ข อ ง เ ก ย ว ก บ ก า ร ว า ง เ ง นประกน............................................................................................... ตำาแหนง.........................................................................ฝ าย ………………………………………………ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศ พ ท ..................................................E-mail………………………………………………… หมายเลขโทรศพทเคลอนท...........................................................................................................................

ก ร ณ ม เ ห ต ฉ ก เ ฉ น เ ก ย ว ก บ ร ะ บ บ ป ฏ บ ต การ...................................................................................................ตำาแหนง.........................................................................ฝ า ย … … … … … … … … … … … … … … … … … … ห ม า ย เ ล ขโ ท ร ศ พ ท ..................................................E-mail…………………………………………………หมายเลขโทรศพทเคลอนท...........................................................................................................................

14

เอกสารแนบ 1

หม�ยเหต กรณบรษทเปลยนแปลงตวบคคลหรอร�ยละเอยดต�มทแจงไว บรษทตองแจงใหสำ�นกหกบญชทร�บเปนล�ยลกษณอกษรทนททมก�รเปลยนแปลง

2.2 สวนปฏบตการงานสนบสนน (Back Office)2.2.1 สถานทตงสวนปฏบตการงานสนบสนน ทตงบรษท สถานทอน

ต ง อ ย เ ล ขท ..........................................................................................................................

หมายเลขโทรศพท................................................... หมายเลขโทรสาร........................................................

2.2.2 บรษทวาจางหรอใหบคคลอนปฏบตงานสวนปฏบตการงานสนบสนน (Back Office) แทนบรษทหรอไม

ไม ใช (โปรดใหรายละเอยด)

ชอบคคลทปฏบตงานสวนปฏบตการงานสนบสนน(Back Office) แทนบรษท คอบรษท............................................................................................................................................................เลขท ........................................................................................................................................................หมายเลขโทรศพท.........................................หมายเลขโทรสาร................................................................... E-mail ...........................................................................................................................................................

15

เอกสารแนบ 1

ช อ ผ ต ด ต อ ป ร ะ ส า นงาน .................................................................................................................................ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศ พ ท .................................................E-mail............................................................................

2.2.3 จำานวนและ Specification ของเครองคอมพวเตอร ทใชเพอรองรบระบบปฏบตงานหลงการซอขายสญญาซอขายลวงหนา

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2.4 ระบช อโปรแกรม Software Standard ของระบบปฏ บต การ (Operating System) เชน Window version, IE, etc และ software อนๆ ทใชในเครองคอมพวเตอรในขอ 2.2.1 หรอขอ 2.2.2

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2.5 อธบายถงโครงสรางระบบเชอมตอ ( Network Infrastructure) และลกษณะการเชอมตอระหวางบรษทและสำานกหกบญช และระหวางบรษทกบสาขาของบรษท พรอมทงระบแผนภาพแสดงจำานวนเครองคอมพวเตอรทงหมด และการเชอมตอดงกลาว

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16

เอกสารแนบ 1

2.2.6 อธบายถงวธ และระบบในการปองกนความปลอดภยทางคอมพวเตอร (Security Policy)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2.7 ร ะ บ ช อ ผ ข า ย ห ร อ ผ ใ ห บ ร ก า ร ร ะ บ บ ป ฏ บ ต ก า ร (Software Vendor)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2.8 ร ะ บ ช อ ช ด ค ำา ส ง ร ะ บ บ ป ฏ บ ต ก า ร (Software Application) และ Version

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.3การชำาระหนและการวางหลกประกนเพอชำาระหนตามรายงานการชำาระหนตามสญญาซอขายลวงหนา

บรษทมความประสงคใหสำานกหกบญช หกเงนจาก หรอ นำาเงนเขาบญชธนาคารตามขอมลดานลางนเพอการชำาระหน รบชำาระหน และการวางหลกประกนเพอชำาระหน ตามรายงานการชำาระหนตามสญญาซอขายลวงหนา หรอตามความประสงคของสมาชกในการขอถอนหลกประกน

17

เอกสารแนบ 1

หรอทรพยสนทสำานกหกบญชเกบรกษาสวนทเกนจากจำานวนหลกประกนทสำานกหกบญชกำาหนดใหสมาชกตองวาง (Excess Margin) หรอเพอการคนผลตอบแทนในหลกประกนของสมาชก

ธนาคารกรงไทย จำากด (มหาชน) - บญชของบรษท (House Account) ช อ

บญช..............................................................................................................................

บ ญ ช เ ล ข ท ........................................................ป ร ะ เ ภ ทบญช............................................

สาขา ..............................................................เป ดบญชตงแตวนท.....................................

- บญชของลกคาของบรษท (Client Account)ช อ

บญช..............................................................................................................................

บ ญ ช เ ล ข ท ........................................................ป ร ะ เ ภ ทบญช............................................

สาขา ..............................................................เป ดบญชตงแตวนท.....................................

ธนาคารไทยพาณชย จำากด (มหาชน) - บญชของบรษท (House Account) ช อ

บญช..............................................................................................................................

18

เอกสารแนบ 1

บ ญ ช เ ล ข ท ........................................................ป ร ะ เ ภ ทบญช............................................

สาขา ..............................................................เป ดบญชตงแตวนท.....................................

- บญชของลกคาของบรษท (Client Account)ช อ

บญช..............................................................................................................................

บ ญ ช เ ล ข ท ........................................................ป ร ะ เ ภ ทบญช............................................

สาขา ..............................................................เป ดบญชตงแตวนท.....................................

หม�ยเหต1.ใหเลอกธน�ค�รใดธน�ค�รหนง โดยบญชของบรษท (House Account) กบบญชของลกค�ของบรษท (Client Account) ตองเปนบญชของธน�ค�รเดยวกนเท�นน2.ตองเปนบญชทเปดเพอก�รชำ�ระหนสญญ�ซอข�ยลวงหน�เท�นน และไมเปนบญชเดยวกบทสม�ชกใชชำ�ระร�ค�หรอชำ�ระหนสำ�หรบก�รซอข�ยหลกทรพย 3.สำ�หรบก�รเปดบญชของลกค�ของบรษท ตองระบชอบญชใหชดเจน ว� “บรษท……………เพอลกค�”

3. ก�รบรห�รคว�มเสยง

โปรดอธบายขนตอนและวธการดำาเนนการเกยวกบการบรหาร การตดตาม และควบคมความเสยง ขอมลดาน นโยบาย และระบบบรหาร

19

เอกสารแนบ 1

ความเสยงของบรษท ตามเอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3 ซงถอเปนสวนหนงของคำาขอสมครเปนสมาชกสำานกหกบญช ฉบบน

20

เอกสารแนบ 2

เอกส�รประกอบก�รยนใบสมครเข�เปนสม�ชกของสำ�นกหกบญช

1)หลกฐานการจดทะเบยนกบกระทรวงพาณชย สำาเนาหนงสอรบรอง หนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบบรษทและบญชรายชอผถอหนซงรบรองโดยกระทรวงพาณชยไมเกน 3 เดอนกอนวนทยนคำาขอเปนสมาชก

2)สำาเนาใบอนญาตประกอบธรกจสญญาซอขายลวงหนาประเภทตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนาจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ในกรณทผบรษทอยระหวางการขอรบใบอนญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหนำาสำาเนาเอกสารทบรษทใชประกอบการยนขอรบใบอนญาตประกอบธรกจสญญาซอขายลวงหนาประเภทตวแทนซอขายสญญาซอขายลวงหนาจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. 1 ชด มาแสดง พรอมทงแจงวนทนำาสงสำานกงาน ก.ล.ต.)

3)สำาเนาหลกฐานทแสดงไดวาบรษทมเจาหนาทปฏบตการ (Operating Officer) เจาหนาทกำากบดแลการปฏบตตามขอกำาหนด หนงสอเวยนและคำาสงของสำานกหกบญช (Compliance Officer) เจาหนาทตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) และเจาหนาทบรหารความเสยง (Risk Management Officer) ตามหลกเกณฑทสำานกหกบญช กำาหนด หรอสำาเนาหลกฐานทแสดงไดวาบรษทอยในระหวางพจารณารบสมครบคคลใดเพอปฏบตงานดงกลาวตามหลกเกณฑทสำานกหกบญช กำาหนด

4)สำาเนาหลกฐานทแสดงวาบรษทเปนสมาชกตลาดอนพนธหรอหลกฐานทแสดงวาอยในระหวางยนคำาขอเปนสมาชกของตลาดอนพนธ

21

เอกสารแนบ 2

5)สำาเนาหลกฐานเกยวกบฐานะการเงน เชน งบการเงนงวด 6 เดอน รายงานประจำาปฉบบลาสด ซงตองเปนฉบบทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญช เปนตน

6)สำาเนารายงานการคำานวณเงนกองทนสภาพคลองสทธ (Net Capital) หรออตราสวนเงนกองทนสภาพคลองสทธตอหนสนทวไป (Net Capital Ratio) และ/หรอ อตราสวนเงนกองทนตอสนทรพยเสยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรอดำารงเงนกองทนอนในทำานองเดยวกบกองทนดงกลาวของบรษท โดยตองเปนสำาเนารายงานฉบบรายวนจำานวน 7 วนทำาการตดตอกน หรอเปนสำาเนารายงานทหนวยงานทกำากบดแลการประกอบธรกจของบรษทกำาหนดใหตองคำานวณเปนประจำาตามรอบระยะเวลาจำานวน 7 งวดตดตอกน กอนวนยนคำาขอสมครเปนสมาชก

7)รายละเอยดเกยวกบการบรหารความเสยงทสามารถแสดงไดวามการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ อยางนอยในเรองดงตอไปน(1) นโยบายและมาตรการในการบรหารความเสยงทเปนลายลกษณ

อกษร รวมทงขนตอนในการใหความเหนชอบและการแกไขเปลยนแปลงนโยบายและมาตรการดงกลาว

(2) นโยบายและมาตรการในการบรหารความเสยงในดาน credit risk, market risk, legal risk และ operational risk

(3) ระบบทเหมาะสมและเชอถอไดในการบนทกขอมล การรายงานขอมลตอผบรหาร การปองกนการลวงรขอมลระหวางหนวยงานทมผลประโยชนทบซอน (Chinese Wall) และการควบคมการปฏบตงาน

(4) ขนตอนและวธการในการตรวจสอบ ควบคม และตดตามใหมการดำาเนนงานตามนโยบายมาตรการ และระบบทวางไว

หนา ของ หนา

22

เอกสารแนบ 2

8)สำาเนาแผนรองรบเมอเกดเหตฉกเฉน โดยตองระบลกษณะเหตการณทเปนเหตฉกเฉนอยางชดเจนไวในแผนดงกลาวดวย

9)สำาเนาหลกฐานทแสดงความพรอมของระบบงานดานคอมพวเตอรและอปกรณระบบคอมพวเตอรของผสมครทสามารถเชมตอกบระบบคอมพวเตอรของสำานกหกบญช รวมถงระบบปฏบตการอนทจำาเปนตอการปฏบตงานหลงการซอขายสญญาซอขายลวงหนาทสำานกหกบญชจดใหมขน

10) สำาเนาหลกฐานทแสดงความพรอมของระบบรายงานฐานะการเงนของบรษททสามารถเชอมตอกบระบบงานของสำานกหกบญชโดยตรง

11) สำาเนาหลกฐานทแสดงวาบรษทมสำานกงานและอปกรณเครองใชสำานกงานตางๆ ทเพยงพอแสดงไดวาบรษทมความพรอมในการประกอบธรกจ

12) เอกสารและหลกฐานอน ไดแก(1) แผนผงโครงสรางองคกร (2) หลกฐานการเปดวงเงนเบกเกนบญช (Overdraft Loan)

หรอวงเงนกระหวางวน (Intra-day Loan)(3) รายละเอยดเกยวกบการดำาเนนงาน แผนธรกจ ของบรษท โดย

ใหระบรายละเอยดเกยวกบขอบเขตการประกอบธรกรรมสญญาซอขายลวงหนาของบรษท ในชวงระยะเวลา 5 ป

(4) รายละเอยดเกยวกบระบบตรวจสอบและควบคมฐานะสญญาซอขายลวงหนาของบญชของสมาชก (House Account) บญชของลกคารวมของสมาชก (Omnibus Client Account) และบญชของลกคาแตละรายของสมาชก (Individual Client Account)

23

เอกสารแนบ 2

(5) เอกสารอนใดทบรษทเหนวาเปนประโยชนตอการพจารณารบบรษทเขาเปนสมาชกของสำานกหกบญช

24

เอกสารแนบ 3

ขอมลด�น นโยบ�ย และระบบบรห�รคว�มเสยง ของบรษท

ถ�พนท ในก�รตอบคำ�ถ�มทจดใหไมเพยงพอ กรณ�แนบเอกส�รเพอประโยชนในก�รพจ�รณ�รบเข�เปนสม�ชก

1. โปรดอธบาย ขอบเขตหนาทความรบผดชอบ และการแบงแยกหนาทความรบผดชอบ การบรหารจดการในกรณทมผลประโยชนทบซอน (conflict of interest) รวมทงระบบการ check-balance ระหวางฝายงานตาง ๆ ดงน ฝายบรหารความเสยง (Risk Management Department) ฝายตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) ฝายกำากบดแลการปฏบตตามกฎเกณฑ (Compliance

Department) ฝายปฏบตการหลงการซอขาย (Back Office Department) ฝายดแลการซอขาย (Trading Department) สำาหรบบญช

การลงทนของบรษท ฝายการตลาด (Marketing Department) สำาหรบบญชลกคา

ของบรษท ฝายอน ๆ ทอาจจะเกยวของตอการประกอบธรกจสญญาซอขาย

ลวงหนา (โปรดระบ)

2. ในความคดเหนของบรษท ระบบ/วธการ บรหารความเสยงของบรษทในธรกรรมสญญาซอขายลวงหนาประกอบดวยเรองอะไรบาง โปรดอธบาย

25

เอกสารแนบ 3

3. ระบบรหารความเสยงในธรกรรมสญญาซอขายลวงหนา เปนสวนหนงของการบรหารความเสยงในระดบองคกรรวมของบรษท (Enterprise-wide risk management) หรอ แยกออกจากกน ถาเปนสวนหนงของ การบรหารความเสยงในระดบองคกรรวมของบรษท (Enterprise-wide risk management) โปรดอธบาย นโยบาย หลกการ วธการกำาหนดโยบาย ตลอดจนการตรวจสอบ ควบคม กำากบดแลใหเปนไปตามนโยบาย

4. การทบทวน นโยบาย และระบบบรหารความเสยง ความถในการทบทวน วธการ/ระบบบรหารความเสยงของบรษท

ปจจย หรอตวช (Indicator) อะไรบางทใชบงชถงความจำาเปนในการทบทวนนโยบาย วธการ/ระบบบรหารความเสยง

26

เอกสารแนบ 3

5. ระบบบรหารความเสยงทบรษทใชสำาหรบธรกรรมสญญาซอขายลวงหนา มการเชอมตอกบระบบรบคำาสงซอขาย และ/หรอ กบระบบหลงการซอขาย หรอไม อยางไร (real time, batch)

6. บรษทม Software ในการบรหารความเสยง หรอไม พฒนาโดยหนวยงานใด (หนวยงานภายในบรษท, จดจางหนวยงานภายนอก พฒนาระบบตามทบรษทกำาหนด หรอ Software สำาเรจรป โปรดระบชอ)

7. ระบบบรหารความเสยง ระบบการวางหลกประกน การตรวจสอบวงเงนหลกประกนของลกคา ทบรษทมนน สามารถเชอมโยงกบระบบตดตาม ดแล ฐานะการซอขายในบญชของบรษท (House Account) หรอบญชลกคา (Client Account) หรอไม อยางไร

8. บรษท ใช สมมตฐาน “what if” ของการเปลยนแปลง “ราคา ” และ “ความผนผวน ” ในแบบจำาลอง สำาหรบการถอครอง account portfolios ในระบบบรหารความเสยง หรอ ไม อยางไร

27

เอกสารแนบ 3

a. ไมมเลยb. มสำาหรบบางบญช เชน บญชเงนลงทนของบรษท (House

Account) หรอ บญชลกคา (โปรดระบ) c. ทกบญชd. สำาหรบบญชทมฐานะเกนกวาเกณฑทบรษทกำาหนด (บรษท กำาหนด

เกณฑอยางไร)

9. วงเงนเบกเกนบญชกบธนาคารพาณชย (Overdraft Loan) หรอเงนกระหวางวน (Intra-day Loan) บรษทมการทำาสญญาเพอขอเปดวงเงนเบกเกนบญช

กบธนาคารพาณชย (Overdraft Loan) หรอเงนกระหวางวน (Intra-day Loan) หรอไม เปนจำานวนกแหง เปนจำานวนเทาใด ใชสำาหรบธรกรรมใดบาง

มปจจยในการกำาหนดวงเงนทจดสรรในแตละธรกรรมอยางไร

28

เอกสารแนบ 3

บรษทมความจำานงจะขอเปดวงเงนเบกเกนบญช หรอ เงนกระหวางวนสำาหรบธรกรรมสญญาซอขายลวงหนา หรอไม เปนจำานวนเทาใด

10. บรษท ทบทวนความตองการวงเงนเบกเกนบญช หรอวงเงนกระหวางวน บอยเพยงใด

11. บรษท มเงนทนเพยงพอทจะจายสำารองใหแกลกคาของบรษท ถาบญชลกคาของบรษท (Client Account) ถกเรยกใหวางเงนประกนระหวางวน หรอ ไม อยางไร

12. ถาบรษทมความจำาเปนเรงดวนทจะตองใชเงน แหลงเงนทนของบรษทมาจากทใด

29

เอกสารแนบ 3

13. บรษท มแบบจำาลอง stress test เพอทดสอบหาความเสยหายทอาจจะเกดขนในบญชการลงทนของบรษท (House Account) และ/หรอบญชลกคาของบรษท (Client Account) หรอไม กำาหนด Stress Scenario เปนอะไรบาง อยางไร

ทำาการทดสอบ Stress Test บอยเพยงใด

ปจจยอะไรทจะทำาใหบรษททบทวนแบบจำาลอง stress test

14. บรษท มแหลงเงนทนสำารอง สำาหรบรองรบภาระผกพน ทเกดจาก การสงรายการซอขายของบรษท ไปยงบรษท รายอน ทไมไดรบการตอบรบ หรอไม อยางไร (unaccepted give-up trades)

15. ระบบของบรษท มความสามารถ ในการประมาณการหรอคาดการณ มลคาหลกประกน สำาหรบฐานะสญญาซอขายลวงหนาทมแนว

30

เอกสารแนบ 3

โนมวาจะสรางภาระผกพนตอ บรษท (potential positions) (มลคาหลกประกนนจะตองรวมถง intra-day margin call ทอาจจะถกเรยกดวย) หรอไม อยางไร

16. บรษท ตดตาม ดแล (monitor) การกระจกตวของ position (position concentration) ของลกคาแตละราย (End Client) และของบญชลกคาโดยรวม (Client Account) อยางไร

17. บรษท กำาหนดเกณฑขนตำาสำาหรบ การบงคบใช position concentration หรอ ไม เทาไร กำาหนดอยางไร ใชปจจยอะไรเปนเกณฑ

18. มาตรการหรอวธการอะไรทบรษท จะดำาเนนการในกรณทเกด position concentration ในบญชลกคาแตละราย (End Client) หรอบญชลกคาโดยรวม (Client Account)

31

เอกสารแนบ 3

19. ปจจยอะไรทบรษทคดวาจะตองคำานงถงมากทสดในการทำาธรกรรมเกยวกบสญญาซอขายลวงหนา

20. บรษทมนโยบายกำาหนดคณสมบตทางการเงนของลกคา หรอขอกำาหนดเรองสภาพคลองของลกคา หรอไม อยางไร ความถในการทบทวน credit risk เปนอยางไร

21. บรษท ใชขอมลใดในการประเมนฐานะการเงนของลกคา

22. การกำาหนด trading limit สำาหรบบญชลกคา บรษท มการกำาหนด trading limit สำาหรบบญช

ลกคาแตละราย (End Client) หรอไม อยางไร

บรษท ตดตาม ดแล (monitor) ใหเปนไปตาม trading limit ท กำาหนดไว (set) หรอไม อยางไร

32

เอกสารแนบ 3

บรษทใชปจจยอะไร เปนเกณฑในการทบทวน trading limit (เชน cumulative losses)

ความถในการทบทวน trading limit เปนเทาใด

23. บคคล หนวยงาน ฝายงานใด ททำาหนาทบทวน ฐานะการเงนของลกคา

24. การดำาเนนการเมอลกคาของบรษทผดนดวางหลกประกน หรอ ผดนดชำาระราคาและสงมอบหลกทรพย บคคล หนวยงาน ฝายงานใด ททำาหนาทในการ

ดำาเนนการหากลกคาผดนดวางหลกประกน หรอผดนดชำาระราคาและสงมอบหลกทรพย

33

เอกสารแนบ 3

โปรดอธบายแนวทาง กระบวนการ และระยะเวลาทงหมดทบรษทใชดำาเนนการในปจจบนกรณทลกคาผดนดชำาระราคาและสงมอบหลกทรพย

โปรดอธบายการดำาเนนการและระยะเวลาในการดำาเนนการหากลกคาผดนดวางหลกประกน

25. บรษทมเกณฑ สำาหรบการหามทำาธรกรรมของลกคาหรอไม อยางไร

26. การกำาหนด open position ในบญชลกคา บรษท กำาหนด open position ในบญชของลกคา

แตละราย (End Client) หรอไม ใชปจจยอะไรเปนตวกำาหนด open position ในบญชของลกคาแตละราย (End Client)

ความถในการทบทวนเปนเทาใด?

34

เอกสารแนบ 3

27. วธดำาเนนการเมอลกคา ม position เกนกวา position limit ท บรษท กำาหนด

28. บรษทมขอกำาหนด หรอเงอนไข ในการบงคบลางฐานะของลกคาแตละราย (End Client) หรอไม อยางไร

29. จำานวนบคลากรดาน back office ทรบผดชอบในแตละเรอง (trade allocation, trade reconciliation, margin, position limits, preparation and maintenance of books and records) มกทาน

30. ในกระบวนการ reconcile ฐานะในบญชของบรษท (House Account) และบญชของลกคาบรษท สอดคลองกบกำาหนดเวลาของสำานกหกบญชหรอไม มวธการ และระยะเวลาทใช อยางไร

35

เอกสารแนบ 3

31. อปสรรคทสำาคญทสด ตอการดำาเนนการตามกำาหนดเวลา (schedule) ของสำานกหกบญช

32. มเหตใดบาง ทอาจทำาใหการทำารายการ allocation/give-up ไมเสรจสนภายในวนทซอขาย?

33. บรษท มการจดเตรยม ระบบสำารอง และแผนปฏบตการเมอเกดกรณฉกเฉนเมอระบบปฏบตการหลกมปญหา หรอไม อยางไร และคาดวาจะมการซกซอมแผนดงกลาวปละกครง มวธปฏบต เขยนไวชดเจน หรอ ไม มการกำาหนด เหตการณ ทจะเปนเหตใหกระบวนการทำางาน ยายไป

ใชระบบสำารอง มการกำาหนด ขนตอน ระยะเวลา หนวยงานรบผดชอบ และ

contact person

34. ในการโอนยายระบบปฏบตการหลก ไปยงระบบปฏบตการสำารอง บรษทคาดวาจะใชเวลานานเทาใด

36

เอกสารแนบ 3

____________________________________________________________________

37