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戴 英 祥中華民國產物保險同業公會 理事長中華民國產物保險核保學會 理事長華南產物保險股份有限公司 董事長

產物保險之整合性風險管理 (IRM)產物保險之整合性風險管理 (IRM)

2010/12/10

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大 綱 大 綱

一 . 風險管理之發展

二 . 保險業風險管理之分類

三 . 風險管理與災難

四 . 災難之後的風險管理策略

五 . 結論

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一 . 風險管理之發展一 . 風險管理之發展損害防阻損害防阻

內部控制內部控制

IRMIRM

ERMERM

風險管理風險管理

(Integrated Risk Management)

(Enterprise Risk Management)

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保險風險 作業風險 市場風險 信用風險 流動性風險

資產負債配置風險 其他風險

•核保•理賠•再保險•準備金

•風險辨識•RSA (Risk Self Assessment)

•風險衡量•資料庫•風險管理•KRI (Key Risk Indicator)

• Bloomberg

• RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)

• VaR (Value at Risk)

•投資標的等級區分

• 區域、國家違約率資訊

•量化

• 現金比率• 變現能力

• 監理• 法令

二 . 保險業風險管理之分類二 . 保險業風險管理之分類

依據保險業風險管理實務守則 ( 金管會 2009.12.31頒佈備查 )

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雷曼兄弟事件

AIG風暴

希臘危機

美國 911事件

巨災風險

保險犯罪

三 . 風險管理與災難

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四 . 災難之後的風險管理策略四 . 災難之後的風險管理策略

4-1 全球金融監理之變革

4-2 因應巨災之損害防阻

4-3 區域整合的風險管理平台

4-4 保險監理改變

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美國 歐盟英國 台灣• 加強金融監理，落實宏觀

監理。 - 金融服務監理委員會 FSOC

(Financial Services Oversight Council)

- 國家銀行監管局 NBS (National Bank Supervisor)

• 擴大金融市場管理。 - 加強市場透明度、信評機構 - 證券化商品來源條件限制• 維護消費者與投資人權益。 - 消費者保護機構 CFPA

(Consumer Financial Protection Agency)

• 提供處理金融危機的政策工具。

• 加強國際金融監理合作。

• 歐盟金融市場整合，建立泛歐金融監管體系。

- 歐洲系統性風險管理委員會ESRC (European Systemic Risk Council)

- 歐洲金融監管體系 ESFS (European System of Financial Supervisors)

• 英國金融市場改革白皮書。 - 金融穩定委員會 CFS

(Council for Financial Stability)

- 擴大金融服務管理局 FSA權限 (Financial Service Authority)

- 強調金融機構薪資、公司治理、紓困金融機構提前還款 ...等

• 要求金融機構提高資本適足率。

• 風險資訊充分揭露。

• 金融機構進行壓力測試，依結果要求調整風險管理、強化資本。

• 金融機構避免過度集中投資與放款，以維風險控制。

4-1 全球金融監理變革

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日期 損害情形 因應情形1999年 9 月2l日

• 茵氏規模 7.3• 死亡 2,471人• 受傷 11,305人• 房屋毀損 107,002戶 • 經濟損失 3000億元• 保險損失 200億元

• 政府建立地震保險共保體系， 2002年 1 月住宅地震保險基金成立

• 2002年 4 月將住宅地震險列為政策性保險，截至 2009年 12月 31日止住宅地震保險投保率從 0.2％提昇為27.45%

• 建築物的耐震結構受政府機關及保險業重視

資料來源：產物保險公會、住宅地震保險基金

4-2 因應巨災之損害防阻 集集大地震

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日期 損害情形 因應情形2001年 5 月12日

• 起火點 3 樓，煙囪效應火苗竄燒至 26樓

• 延燒 43小時東科逾 200廠商受創，經濟損失上百億

• 保險損失約 41億

•建築物消防、防災設備之提昇 •加強防火規範 ( 防火牆 )•消防設備與機制之重視•強化災害應變中心協調聯繫整合功能

資料來源：產物保險公會

4-2 因應巨災之損害防阻 汐止東科大火

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日期 損害情形 因應情形2001年 9 月17日

• 死亡 104人• 受傷 265人• 保險損失 143億元• 5,127棟建築物淹水 • 大台北地區及捷運大眾

運輸淹水

• 加速完成員山子分洪道設施 (2004年協助 3 個水災， 2005年 7

月完工 )• 台北市抽水站重新整合• 重大工程 (ex:捷運 ) 重視防洪機

制

資料來源：產物保險公會

4-2 因應巨災之損害防阻 納莉颱風

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4-3 區域整合的風險管理平台4-3 區域整合的風險管理平台

亞洲海嘯的再保平台

兩岸損害防阻經驗分享

兩岸保險犯罪防治的合作

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4-4 金融監理的改變Risk-Based Capital 計算模式

4-4 金融監理的改變Risk-Based Capital 計算模式

RBC Ratio=(RBC Ratio=( 自有資本 自有資本 / / 風險資本風險資本 )X100%)X100%

自有資本 = 業主權益 + 危險變動特別準備金 + 股票投資未實現利益

風險資本 =

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Pillar 1( 第一支柱 ) Pillar 2( 第二支柱 )

Pillar 3( 第三支柱 )

量化要求• 準備金計算• 最低資本要求

(MCR)

• 清償資本要求(SCR)

• 標準模型• 內部模型• 投資準則

質化要求• 內部控制 風險管理• 監理覆核

市場紀律• 揭露• 透明度

4-4 金融監理的改變Solvency II 監理架構

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五 . 結論五 . 結論

更多的災難 v.s. 風險管理

保險經營與整合性風險管理 (IRM)

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謝謝聆聽

敬請指教