of 22 /22
Мира Ерић Јовић Мира Ерић Јовић Палић, Палић, мај 200 мај 200 8 8 . . Национална стратегија према Базелском споразуму II

Мира Ерић Јовић Палић, мај 200 8

  • Author
    beyla

  • View
    67

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Национална стратегија према Базелском споразуму II. Мира Ерић Јовић Палић, мај 200 8. Садржај:. Основни ризици у банкарском сектору Србије Стратешке активности НБС на унапређењу супервизије и пруденцијалне регулативе Промене у регулативи - PowerPoint PPT Presentation

Text of Мира Ерић Јовић Палић, мај 200 8

  • , 2008.

    II

    *

    : , 2 2 1

    *

    2007. 49% 54% 80% . , 93% 7,1% - 7,5% 10,1% 16,1% - 5,2% 0,35%

    - 29,4% , - 11%! 7% - (NPL) 2007. NPL-a 33% ! 2008. - . . (5% 26%), ( 0,5%, 40%) - -. , .. ,

    NPL-

    *

    ( , , )

    , KYC (, , ...) (, ,...) + ( )

    II, (, , , , Monte Carlo, ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

    *

    II 129/2007

    (default) PD , , /, ICAAP

    *

    II 2004. 2006. 2006. 2007. II (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards), , BISe2007. II 48/2006 49/2006 II e2009. 2011. II II

    *

    one-size-fits-all 1 2 : 1: 3 (IRB) (AMA)FIRBAIRB 1

    *

    II

    ( 48/2006 49/2006) : 1.1.`07. 1.1.`08. 1.7.`08.e Financial Stability Institute, BISOccasional Paper No 6- Implementation of the new capital adequacy framework in non-Basel Committee member countries, IX/`06. 115 98: 95 II

    1 : FIRB AIRB :

    2ICAAP (SREP)

    3 ,

    *

    II ,

    *

    - II I II

    *

    II

    2009. 2010. 2011. 1, 2 3 1 , CEBS, BCBS

    - 2008. 2012.- : II : II II II , 1 II

    *

    31.05.2009. 1. :

    31.08. : 31.10. :

    31.12. : 31.05.`09. : COREP

    31.08.2009. - 2. 30.11.2009. - 31.12.2009. - . - - 2 2009. - ECAI 2009 - , , 2010. - 2010. - 2011. - II - ( ) 28.02.`09.31.07`09.

    ( , , , , QIS) ( , CEBS, BCBS)

    *

    II - `08. II - `08. - ( )- `08. QIS 1 II II : 1. : 2, , 2, -2. 2009. 23. ( 2)...

    *

    ( ) defaulta (facility dimension) , ( (experience requirement) ( ) (data quality management) , ...

    *

    1

    *

    - II

    ( 34)

    II : : II , , II - 1 II ( 30) - : II 1:

    : , peer

    *

    : II: 85% (29) -: 65% , 29% , , 90% II

    : : (76%) (40%) (33%)

    : - (62%) (56%) (53%)

    *

    : (32)- 2009. - II II ; 12 , 4 20 , 14 - II, 6 1 - II , 90% (11 ), ( 20 ) 20% II (40%, 14 ) , 7 , 8 , 5

    *

    : ()20 - II 13 II 18 - II II 1: (56%) (47%) (26%) () 1 2 ; 5 - , 6 - 3 85% 13 ; 13 SA ( SSA); 3 - FIRB; 6 (FIRB IRB) default recovery rate

    *

    : () 15 (44%) ; 4 , 85%, (53%) ; 10 ; 5 ; 1 60% , 18%

    () (22 , 65%) ; 3 , 18% , BIA SA ; 12 ; 12 , 1 62% , 1 2

    *

    : II : :

    : 1. 2008. II

  • !

    . ... 129/2007:

    : , , . 1 , . 1 2 3 1. ( ICAAP-a ) 1 ( , ).

    I. II. CRD ( 48 49) . 1.1.2007 ( ) 1.1.2008 ( ).

    1.7.2008. 2010. ( , ) 11 ( ) . Basel 1A.: http://www.occ.treas.gov/ftp/release/2008-26.htm

    .

    115 , , A, BCBS. , 95 II. 13 BCBS.

    II , . , , - . , , , .

    : 2007 I.

    , ( ).: 2009. - ECAI

    ( ):1. : FIRB , 2011. , 95% 2. 2009. 1. ( )

    , ( ) .

    II . .

    () a priori ( ) II . ( ) (2, 3 4 ).