Author
beyla
View
67
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Национална стратегија према Базелском споразуму II. Мира Ерић Јовић Палић, мај 200 8. Садржај:. Основни ризици у банкарском сектору Србије Стратешке активности НБС на унапређењу супервизије и пруденцијалне регулативе Промене у регулативи - PowerPoint PPT Presentation
, 2008.
II
*
: , 2 2 1
*
2007. 49% 54% 80% . , 93% 7,1% - 7,5% 10,1% 16,1% - 5,2% 0,35%
- 29,4% , - 11%! 7% - (NPL) 2007. NPL-a 33% ! 2008. - . . (5% 26%), ( 0,5%, 40%) - -. , .. ,
NPL-
*
( , , )
, KYC (, , ...) (, ,...) + ( )
II, (, , , , Monte Carlo, ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
*
II 129/2007
(default) PD , , /, ICAAP
*
II 2004. 2006. 2006. 2007. II (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards), , BISe2007. II 48/2006 49/2006 II e2009. 2011. II II
*
one-size-fits-all 1 2 : 1: 3 (IRB) (AMA)FIRBAIRB 1
*
II
( 48/2006 49/2006) : 1.1.`07. 1.1.`08. 1.7.`08.e Financial Stability Institute, BISOccasional Paper No 6- Implementation of the new capital adequacy framework in non-Basel Committee member countries, IX/`06. 115 98: 95 II
1 : FIRB AIRB :
2ICAAP (SREP)
3 ,
*
II ,
*
- II I II
*
II
2009. 2010. 2011. 1, 2 3 1 , CEBS, BCBS
- 2008. 2012.- : II : II II II , 1 II
*
31.05.2009. 1. :
31.08. : 31.10. :
31.12. : 31.05.`09. : COREP
31.08.2009. - 2. 30.11.2009. - 31.12.2009. - . - - 2 2009. - ECAI 2009 - , , 2010. - 2010. - 2011. - II - ( ) 28.02.`09.31.07`09.
( , , , , QIS) ( , CEBS, BCBS)
*
II - `08. II - `08. - ( )- `08. QIS 1 II II : 1. : 2, , 2, -2. 2009. 23. ( 2)...
*
( ) defaulta (facility dimension) , ( (experience requirement) ( ) (data quality management) , ...
*
1
*
- II
( 34)
II : : II , , II - 1 II ( 30) - : II 1:
: , peer
*
: II: 85% (29) -: 65% , 29% , , 90% II
: : (76%) (40%) (33%)
: - (62%) (56%) (53%)
*
: (32)- 2009. - II II ; 12 , 4 20 , 14 - II, 6 1 - II , 90% (11 ), ( 20 ) 20% II (40%, 14 ) , 7 , 8 , 5
*
: ()20 - II 13 II 18 - II II 1: (56%) (47%) (26%) () 1 2 ; 5 - , 6 - 3 85% 13 ; 13 SA ( SSA); 3 - FIRB; 6 (FIRB IRB) default recovery rate
*
: () 15 (44%) ; 4 , 85%, (53%) ; 10 ; 5 ; 1 60% , 18%
() (22 , 65%) ; 3 , 18% , BIA SA ; 12 ; 12 , 1 62% , 1 2
*
: II : :
: 1. 2008. II
!
. ... 129/2007:
: , , . 1 , . 1 2 3 1. ( ICAAP-a ) 1 ( , ).
I. II. CRD ( 48 49) . 1.1.2007 ( ) 1.1.2008 ( ).
1.7.2008. 2010. ( , ) 11 ( ) . Basel 1A.: http://www.occ.treas.gov/ftp/release/2008-26.htm
.
115 , , A, BCBS. , 95 II. 13 BCBS.
II , . , , - . , , , .
: 2007 I.
, ( ).: 2009. - ECAI
( ):1. : FIRB , 2011. , 95% 2. 2009. 1. ( )
, ( ) .
II . .
() a priori ( ) II . ( ) (2, 3 4 ).