Virginia Vargas TenorioSoluciones Consolidación y Cierre Financiero Oracle Ibérica

Agenda9:30 Café y Registro

BienvenidaD. Fernando Rumbero (Director de Aplicaciones, Oracle Ibérica)

NovedadesAccede a la información de tu negocio desde cualquier lugarDña. Virginia Vargas (Soluciones Consolidación y Cierre Financiero Oracle Ibérica)

Caso de cliente: Cibeles CAJA MADRIDCómo mejorar la calidad del dato en los procesos financierosD. Ricardo Alonso-Barajas Gómez (Control Contable y Consolidación, Cibeles Caja Madrid)

Café

Marco RegulatorioMarco Regulatorio actual para el Sector Bancario y AseguradorD. Arturo López de las Heras (Gerente FSI, Deloitte)

Presentación de productoSolución de Oracle para Reporting XbrlDña. Eva Mier (Soluciones Consolidación y Cierre Financiero, Oracle Ibérica)Dña. Karin Cheung (Sr. Principal Product Manager, EPM, Disclosure Management)

Clausura de la sesión

Cóctel

10:10

10:30

11:00

11:30

12:00

13:00

10:00

12:45

Agenda

Soluciones específicas de Oracle:

• Cuadro de Mando Financiero (OFMA)

• Reporting a Organismos regulatorios

– Reporting Sostenibilidad

– Solvencia II

Cuadro de Mando Financiero (OFMA)

¿Qué es?

• Cuadros de mando de OBIEE para datos financieros consolidados y métricas del proceso de cierre

• Primera de la familia de aplicaciones de BI para Análisis EPM

• Las analíticas pre-paquetizadas son configurables y extensibles

• Acceso Directo, nativo a: • Oracle Hyperion Financial Management• Oracle Hyperion Financial Close Management

• Permite el acceso a Ejecutivos y Usuarios de Negocio a los datos financieros de EPM desde dispositivos móviles

5Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Ventajas:• Proporciona una única visión de los resultados financieros y estado del proceso de

cierre• Aprovecha las inversiones en las aplicaciones de cierre financiero de Hyperion• Implantación rápida con analíticas pre-paquetizadas e integración predefinida

Cuadro de Mando Ejecutivo

Cuadro de Mando de Gestión del Proceso

Cuadro de Mando del cierre financiero

Reporting a organismos oficiales–Reporting Sostenibilidad–Solvencia II

Reporting Sostenibilidad

Porqué es importanteUn nuevo imperativo de negocio

11

• Eficiencia operacional

• Nuevas oportunidades de mercado

• Gestión de marca/ reputación

• Organismos reguladores

“Green engagement is more about opportunities than risk mitigation”

“Las compañias comprometidas con practicas de Sostenibilidad, están alcanzando un rendimiento superior a la media en los mercados financieros, en este periodo de desaceleración”

Source: The New Age of Carbon, AMR Research, Stephen Stokes, June 29, 2009

Global Reporting Initiative

• Global Reporting Initiative (GRI)• Más de 1800 Informes registrados con GRI

en 2010• Reporting Económico, Medioambiental y

Social• Más de 80 métricas definidas

• Carbon Disclosure Project (CDP)• Independiente, sin ánimo de lucro• Más de 3.000 compañías reportando• Scope 1, 2, 3 Emisiones de gases (GHG)

Number of CDP Disclosing Companies

Las herramientas tradicionales se muestran insuficientes

• Hojas de cálculo• Documentos de texto• Email

• Carencias: Workflow Aprobaciones Validaciones Audit Trails Proceso estandarizado

Formularios entada de datos

Solución predefinida de Sostenibilidad

Hyperion Financial Management

• Medioambiental

• Métricas sociales

• Métricas económicas

• Resultados financieros

• Validaciones / Controles

• Audit Trail

Reporting Financiero

Conexión con Office

OBIEE -Cuadros de mando

Aplicacionesoperacionales

Informes Financial Reporting

• Calcula diferencias

• Calcula porcentajes (%)

Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Informes Business Intelligence

Starter kit

para

Reporting de Sostenibilidad

basado en

Hyperion Financial Management

Administración – Listas de tareas guiadas en función del perfil

1 = Administración Corporativa2 = Administración Local

1.2.

3. = Formularios de entrada de datos y documentación

Formularios para gestionar las Unidades de medida (UOM)

Formulario Administrador: todas UOM seleccionadas

Formulario de entrada de datos: muestra UOM activadas por el administrador

Formularios de entrada de datos

Conversiones de métricas predefinidas

Los administradores locales pueden hacer excepciones sobreescribiendo estas conversiones. Incluso una unidad de Reporting puede hacer excepciones

Referencias. Reporting de sostenibilidad con Oracle

• Telenor – Noruega

• Stora Enso - Finlandia

• Corporate Express - Holanda

• Dong Energy – Dinamarca

• Intesa SanPaolo – Italia

• Otros

Solvencia II

SOLVENCIA II: ¿Qué es?

Las ganadoras serán aquellas aseguradoras que vayan por delante de la regulación y que usen SII como base para crear ventajas competitivas y valor

• Régimen regulatorio: Compañías aseguradoras europeas (EIOPA)

• RIESGO y CAPITAL como centro de las decisiones de negocio

• Diversificación del riesgo

Solvencia: situación actual Plantilla QIS 5

<undertaking name>        Euro(Thousands) 2009 #

CEIOPS QIS5 20101006       QIS5 Standard formula

        #

#

href SCR QIS5 standard formula components     Available ? Calculated ? #

1. 1. 1. SCR and BSCR     FALSE Standard model #

1.24 1.24 SCR     FALSE Standard model #

1.28 1.28 BSCR     FALSE Standard model #

2.

2. 2. Loss absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes     FALSE Standard model #

2.12 2.12 Technical provisions - under equivalent scenario     FALSE Standard model #

2.14 2.14 Deferred taxes - under equivalent scenario     FALSE Standard model #

2.22 2.22 Technical provisions - modular approach     FALSE Standard model #

2.25 2.25 Deferred taxes - modular approach     FALSE Standard model #

3. 3. 3. Operational risk     FALSE Standard model #

4. 4. 4. Intangible risk     FALSE Standard model #

5. 5. 5. Market risk     FALSE Standard model #

5.15 5.15 Interest rate risk     FALSE Standard model #

5.26 5.26 Equity risk     FALSE Standard model #

5.43 5.43 Property risk     FALSE Standard model #

5.67 5.67 Spread risk     FALSE Standard model #

5.53 5.53 Currency risk     FALSE Standard model #

5.104 5.104 Concentration risk     FALSE Standard model #

5.128 5.128 Illiquidity premium risk     FALSE Standard model #

6. 6. 6. Counterparty default risk     FALSE Standard model #

6.4 6.4 Type 1 counterparties     FALSE Standard model #

6.6 6.6 Type 2 counterparties     FALSE Standard model #

7. 7. 7. Life underwriting risk     FALSE Standard model #

7.9 7.9 Mortality risk     FALSE Standard model #

7.21 7.21 Longevity risk     FALSE Standard model #

7.33 7.33 Disability morbidity risk     FALSE Standard model #

7.44 7.44 Lapse risk     FALSE Standard model #

7.61 7.61 Expense risk     FALSE Standard model #

7.70 7.70 Revision risk     FALSE Standard model #

7.76 7.76 CAT risk     FALSE Standard model #

8. 8. 8. Health underwriting risk     FALSE Standard model #

8.2.8.2. SLT Health (similar to life technique) underwriting risk     FALSE Standard model #

8.15 8.15 Mortality risk     FALSE Standard model #

8.19 8.19 Longevity risk     FALSE Standard model #

8.41 8.41 Expense risk     FALSE Standard model #

8.22 8.22 Disability morbidity risk     FALSE Standard model #

8.44 8.44 Revision risk     FALSE Standard model #

8.48 8.48 Lapse risk     FALSE Standard model #

8.3.8.3. Non-SLT Health (similar to non-life technique) underwriting risk     FALSE Standard model #

8.57 8.57 Premium and reserve risk     FALSE Standard model #

8.82 8.82 Lapse risk     FALSE Standard model #

8.5. 8.5. Health catastrophe risk     FALSE Standard model #

9. 9. 9. Non-Life underwriting risk     FALSE Standard model #

9.2. 9.2. Non-Life premium and reserve risk     FALSE Standard model #

9.3. 9.3. Non-LIfe lapse risk     FALSE Standard model #

9.4. 9.4. Non-life CAT risk     FALSE Standard model #

#

Scenario selection (groups or ring fenced funds)   Calculated Link Forced Used #

SCR.11.22 Market risk >> Interest rate risk   Downward Link   Downward #

Market risk >> Spread risk >> structured   Direct Link   Direct #

Market risk >> Spread risk >> credit derivatives   Downward Link   Downward #

LIfe underwriting risk >> Lapse risk   Increase Link   Increase #

Health underwriting risk >> Disability/Morbidity >> Medical expense DownwardLink

  Downward #

Health underwriting risk >> Lapse risk   0.0 Link   0 #

#

1.1. Solvency Capital Requirement and Basic Solvency Capital Requirement under the standard formula             Back to top #

SCR.1.27 SCR Solvency Capital Requirement   0.0 Adjustment based on: None #

SCR.1.31 BSCR Basic Solvency Capital Requirement   0.0 #

Diversified risk 0.00 #

Diversification effects  0.00 Risk Equivalent scenario (gross) #

Sum of risk components  0.00 Applicable ? Weighting Diversif. factor #

SCR.1.29 Market risk   0.0 TRUE 0.00 100.0% #

Counterparty default risk   0.0 TRUE 0.00 100.0% #

Life Underwriting risks   0.0 TRUE 0.00 100.0% #

Health underwriting risk   0.0 TRUE 0.00 100.0% #

Non-Life underwriting risk   0.0 TRUE 0.00 100.0% #

SCR.2.23 nBSCR net Basic Solvency Capital Requirement 0.0#

Diversified net risk 0.00 #

Diversification effects  0.00 Risk Equivalent scenario (net) #

Sum of risk components  0.00 Applicable ? Weighting Diversif. factor #

net Market risk   0.0 TRUE 0.00 100.0% #

net Counterparty risk   0.0 TRUE 0.00 100.0% #

net Life Underwriting risks   0.0 TRUE 0.00 100.0% #

net Health Underwriting risks   0.0 TRUE 0.00 100.0% #

Non-Life underwriting risk   0.0 TRUE 0.00 100.0% #

#

2.2. Adjustment for the loss absorbing effect of technical provisions and deferred taxes             Back to top #

SCR.2.9 Adj Adjustment (based on equivalent scenario) 0.0 #

Adj.Modular Adjustment (based on modular approach) 0.0 #

SCR.2.13 2.13 Adjustment for effect of technical provisions under equivalent scenario         #

SCR.2.13 AdjTP Adj for TP - equivalent scenario 0.0 #

SCR.2.12 nBSCR under equivalent scenario     #

FDB Future discretionary benefits   0.0 #

#

• Plantilla QIS 5– Muy compleja

– 28 pestañas diferentes

– Miles de cálculos

integrados

– Debe ser completada por

cada entidad legal/LOB y

compilada a nivel Grupo

– Tipo de negocio sofisticado

(Vida, Salud, P&C)

geográfico, se divide en las

pestañas.

– Será el núcleo de partida

para información de QRT

– Se descarga desde la

página web de EIOPA

Reporting Regulatorio con HFM para Solvencia II

• Soporta la generación del formulario QIS5

• Formularios de Reporting Cuantitativo (QRT)– Anual & Trimestral

• Recogida y Reconciliación de Datos– Captura datos de entidades de reporting

(web, excel o ETL)

• Soportará requerimientos futuros (QIS6, RTCs, SFCRs)

26*Note: HFM is generally available and can be configure for QIS 5 today. The pre-built QIS5 app is expected to be released in early summer 2011

Pantallas de Ejemplo- Assets

Pantallas de Ejemplo- Cálculo SCR

Ejemplo- Matriz diversificación Riesgo

Ejemplos de Informe

Virginia Vargas TenorioVirginia.vargas.tenorio@oracle.com