8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
1/22
MODEL SPECIFICATION
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
2/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
3/22
fungsi autokorelasi parsial adalah korelasiantara Zt dan Zt+k setelah pengaruh dari
variabel penggangu Zt-1,Zt-2,…,Zt-k+1
dihilangkan. Koesien autokorelasi parsialbiasanya dinotasikan dengan φkk.
φkk adalah koesien korelasi antara dua buah
peubah acak Zt dan Zt-k dengan syarat Zt-1,Zt-2,
…,Zt-k+1 !ryer,1"#$%.
),...,,|,( 121 +−−−−= k t t t k t t kk Z Z Z Z Z Corr φ
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
4/22
&etode u'u' yang sering digunakan untuk'enghitung koesien autokorelasi parsialadalah dengan persa'aan (ule-)alker
kk k k k k
k kk k k
k kk k k
φ ρ φ ρ φ ρ
ρ φ φ ρ φ ρ
ρ φ ρ φ φ ρ
+++=
+++=
+++=
−
−
−
.........
....
....
....
.........
.........
1211
22112
11211
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
5/22
Koesien autokorelasi parsial dapat didugadengan 'enggunakan koesien autokorelasiparsial dari sa'pel. (akni dengan 'engganti
nilai ρ pada persa'aan (ule-)alker dengan rdan 'enghitung untuk k*1,2,… untuk'endapatkan nilai φkk dengan aturan !ra'er.
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
6/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
7/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
8/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
9/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
10/22
dentikasi 'odel & dilakukan dengan 'elihat polayang ada dari ! dan /! data contoh.
0ahapan identikasi 'odel
1. /lot data deret aktu dan pilih tranfor'asi yangsesuai
3ari plot data deret aktu dapat diketahui pola trend,'usi'an yang 'ungkin ada, outlier, variansi takkonstan, nor'alitas dan stasioneritas. 0ranfor'asi
yang dapat digunakan adalah 4o5-!o56s.2. 7itung dan u8i ! dan /! contoh. 9ika ! turun la'bat dan /! berbeda nyata padalag satu lakukan di:erensi atau lakukan u8i 3ickey-
uller. 3iferensi biasanya dilakukan pada d*;,1,2.
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
11/22
4. Uji deterministik trend Jika d>00θ
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
12/22
pecifcation o Some Simulated Time Series
0he dashed hori>ontal lines in ?5hibit $.@, plotted at * A;.1#2$,are intended to give critical values for testing hether or not theautocorrelation coeBcientsare signicantly di:erent fro' >ero.
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
13/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
14/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
15/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
16/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
17/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
18/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
19/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
20/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
21/22
8/17/2019 IdentifiKasi Time Series Plot
22/22
Nonstationarity
or nonstationary series, the sa'ple ! typically fails to die
out rapidly as the lags increase