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Vorstellung der Aufgabenstellung der lpa im Rahmen der Ringvorlesung ITmitte.de an der Universität Leipzig Masterstudiengang Informatik, Wirtschaftsinformatik
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Präsentation
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IT in der Praxis
- LPA -
Auftaktveranstaltung - Ringvorlesung IT in der Praxis und Industrie
Redner: Stefan Utermark (head of software development)
Datum: 10. April 2013
2
lpa: Wer wir sind.
LPA – Lucht Probst Associates GmbH
Wer wir sind
Wen wir suchen
Was wir bieten
Was wir tun
LPA Lucht Probst
Associates GmbH
• Gründung 1999
• Unabhängig und inhabergeführt
• 120 Mitarbeiter in den Bereichen
Beratung, Software und
Quantitative Entwicklung.
• Niederlassungen:
• Frankfurt (Hauptsitz)
• Leipzig
• Madrid
• Paris
3
lpa: Wen wir suchen.
LPA – Lucht Probst Associates GmbH
+ eine hohe Affinität zum Bereich Finanzdienstleistungen
Praktikanten, Hochschulabsolventen und Berufserfahrene.
• Wirtschaftswissenschaften:
BWL, VWL
• (Wirtschafts-) Mathematik
• (Wirtschafts-) Informatik
• Physik
Wer wir sind
Wen wir suchen
Was wir bieten
Was wir tun
LPA Lucht Probst
Associates GmbH
4
lpa: Was wir bieten.
LPA – Lucht Probst Associates GmbH
Sie bekommen die Chance, sich einzubringen und weiterzuentwickeln
• Spaß!!!
• Freiheit und Handlungs-
spielraum Agile Entwicklung
• Keine starren Strukturen
• Spannende Projekte und
Technologien
Wer wir sind
Wen wir suchen
Was wir bieten
Was wir tun
LPA Lucht Probst
Associates GmbH
5
lpa: Was wir tun (1/2).
LPA – Lucht Probst Associates GmbH
Wer wir sind
Wen wir suchen
Was wir bieten
Was wir tun
LPA Lucht Probst
Associates GmbH
lpa: Beratung
• Potenzialanalyse
• Produktentwicklung
• Prozessberatung
• Basel III / CRD IV /
EMIR Umsetzung
• Ermittlung von
Vertriebsansätzen
• Sales-Unterstützung
& Coaching vor Ort
lpa: Software
• Captano & C.Compact
• Portfolio Analyser
• S-Kompass
• LPA Doc
• LPA Vertriebscockpit
• LPA Calc
• Verifino
• Individuelle
Projektentwicklung
lpa: Academy
• Optionstheorie (allg.)
• Zinsmanagement
• Währungsmgnt.
• Beratungshaftung
(MiFID, FRUG,
AnsFuG
• Bilanzanalyse
• …
6
lpa: Was wir tun
LPA – Lucht Probst Associates GmbH
Wer wir sind
Wen wir suchen
Was wir bieten
Was wir tun
LPA Lucht Probst
Associates GmbH
+ 150 savings
banks
7
Problemstellung
Nächtliche Berechnung von 20.000 – 100.000 Finanzprodukten in
max. 8h inkl. Persistenz der Analyse-Ergebnisse in eine DB
Zur Analyse des aktuellen Gesamtbestandes aller relevanten Finanzgeschäfte
einer Bank, bspw. zur bankinternen Risiko-Steuerung (CVA) oder
Vertriebsunterstützung, müssen sämtliche Produkte mind. 1x täglich
berechnet werden.
Je nach Kunde und Geschäftsgruppe umfasst das Mengengerüst ca. 5.000 bis
mehrere 100.000 Produkte.
Unter Berücksichtigung von Systemauslastung, Verfügbarkeits- und Backup-
Zeiten stehen für die Analyse in der Nacht ca. 4-8h zur Verfügung.
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Problemstellung
9
Rahmenbedingungen
• Daten zur Berechnung eines Geschäfts liegen in DB vor und müssen
eingelesen werden
• Metadaten (u.a. Geschäftsnummer, Produkttyp),
• Produktcontainer (XML) und
• Marktdaten (u.a. Zins- und Währungsfixings) Ein definiertes Daten-Set pro Tag (COB)
• Durchschnittlich benötigt die Berechnung eines Produktes 10sec
• Je nach Ausgestaltung der Produkte liegt man bei 0,5 – 600sec
Treiber hierbei sind Laufzeit (n-Perioden) und Kündigungsrechte (Monte-Carlo-
Simulation im Modell [LMM])
• Analyseergebnisse müssen pro Geschäft in DB abgelegt werden
• Bei der Berechnung entstehen sowohl skalare Ergebnisse (NPV), als auch Datenreihen
(Cashflows) d.h. es gibt mehrere Ergebnis-Tabellen
• Die Analyseergebnisse werden später in BI-CUBE-Strukturen weiterverwendet
• Die Lösung muss so umgesetzt werden, dass es möglich ist mit wachsenden
Geschäftsmengen umgehen zu können
• täglich werden neue Geschäfte abgeschlossen (mehr) & bestehende Geschäfte laufen
aus (weniger)
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