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RIBEIRÃO PRETOAGOSTO 2020
Prezados Senhores,
Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de
investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.
As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de
informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público,
consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão
sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros
instrumentos financeiros.
Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser
obtidas mediante solicitação.
O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 22.09.2020.
Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB
CONSULTORIA FINANCEIRA.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas.
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
1 de 14
Posição de Ativos e Enquadramento
RENDA FIXA 85,85%
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)
Gestor Admin. AtivoVolatilid. a.a. (%)
Rentab. Mês (%)
Rentab. Ano (%)
Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo
BB BB BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI 12,54 -1,85 0,64 59.516.556,55 12,42 5.638.549.883,16 1,06
CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 12,61 -1,83 0,54 80.163.162,98 16,73 6.019.680.821,86 1,33
CEF CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 4,95 0,39 4,45 71.590.357,06 14,94 12.740.710.327,20 0,56
BB BB BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI 4,92 0,37 4,46 18.227.385,82 3,80 4.251.005.212,54 0,43
BB BB BB PREV IPCA II 1,18 0,18 1,00 3.680.504,68 0,77 152.377.069,87 2,42
BB BB BB PREV RF TP IX 0,07 0,14 1,92 384.821,56 0,08 31.489.194,37 1,22
BB BB BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI 6,12 -0,89 2,63 44.502.746,07 9,29 10.897.747.304,90 0,41
CEF CEF FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 5,93 -0,56 5,06 72.003.695,23 15,03 13.462.808.031,45 0,53
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b 8,10 -0,87 2,54 350.069.229,95 73,05
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)
Gestor Admin. AtivoVolatilid. a.a. (%)
Rentab. Mês (%)
Rentab. Ano (%)
Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo
CEF CEF FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP
12,53 -1,85 0,56 27.545.023,72 5,75 2.909.854.221,69 0,95
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a 12,53 -1,85 0,56 27.545.023,72 5,75
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)
Gestor Admin. AtivoVolatilid. a.a. (%)
Rentab. Mês (%)
Rentab. Ano (%)
Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo
CEF CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,29 0,14 1,77 9.053.849,15 1,89 4.687.255.346,64 0,19
BB BB BB PREV RF IMA-B 12,54 -1,79 0,52 16.414.568,65 3,43 1.456.021.562,44 1,13
BB BB BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,17 0,18 1,79 8.341.144,39 1,74 2.572.617.697,19 0,32
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a 3,59 -0,70 1,54 33.809.562,19 7,06
Renda Fixa 7,67 -0,91 2,25 411.423.815,86 85,85
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
2 de 14
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 14,15%
Artigo 8º I, Alinea a (Fundos de Ações Referenciados)
Gestor Admin. AtivoVolatilid. a.a. (%)
Rentab. Mês (%)
Rentab. Ano (%)
Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo
CEF CEF FIA BRASIL IBX-50 44,80 -3,25 -14,62 6.284.684,26 1,31 1.002.237.416,93 0,63
BB BB BB AÇÕES GOVERNANÇA FI 44,14 -3,27 -13,42 8.729.421,40 1,82 942.280.344,59 0,93
CEF CEF FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 42,73 -3,37 -14,06 12.541.610,69 2,62 115.299.415,24 10,88
Sub-total Artigo 8º I, Alinea a 43,58 -3,31 -14,05 27.555.716,35 5,75
Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações )
Gestor Admin. AtivoVolatilid. a.a. (%)
Rentab. Mês (%)
Rentab. Ano (%)
Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo
BRAM BEM BRADESCO F I A SELECTION 43,16 -1,14 -17,90 1.359.476,91 0,28 708.000.018,67 0,19
BB BB BB AÇÕES DIVIDENDOS 38,15 -3,41 -19,86 2.045.119,29 0,43 937.612.766,29 0,22
BRAM BRADESCO BRADESCO FIA DIVIDENDOS 40,76 -5,18 -21,01 4.829.895,69 1,01 1.759.615.274,24 0,27
BRAM BEM BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS 43,28 -1,58 -10,08 1.606.286,01 0,34 2.138.016.152,06 0,08
BTG PACTUAL
BTG PACTUAL
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 45,25 -0,43 -2,34 9.651.381,01 2,01 2.421.513.673,79 0,40
VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 38,93 -3,82 -13,31 18.587.678,35 3,88 819.770.596,51 2,27
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a 40,03 -2,95 -12,54 38.079.837,26 7,95
Artigo 8º III (Fundos Multimercados)
Gestor Admin. AtivoVolatilid. a.a. (%)
Rentab. Mês (%)
Rentab. Ano (%)
Valor (R$) % Carteira PL do Fundo % Fundo
CEF CEF FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO 12,77 -0,78 -1,51 2.161.500,37 0,45 2.397.521.159,05 0,09
Sub-total Artigo 8º III 12,77 -0,78 -1,51 2.161.500,37 0,45
Renda Variável e Investimentos Estruturados 40,36 -3,03 -13,00 67.797.053,98 14,15
Total 479.220.869,84 100,00
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
3 de 14
Enquadramento da Carteira
Política de Investimentos
Artigo Tipo de Ativo Valor(R$) % Carteira Mínimo Objetivo Máximo Limite Legal
Renda Fixa
Artigo 7º I, Alínea b Fundos 100% Títulos Públicos 350.069.229,95 73,05 0,00 60,00 100,00 100,00
Artigo 7º III, Alínea a Fundos Renda Fixa Referenciados 27.545.023,72 5,75 0,00 4,00 60,00 60,00
Artigo 7º IV, Alínea a Fundos de Renda Fixa 33.809.562,19 7,06 0,00 10,00 40,00 40,00
Total Renda Fixa 411.423.815,86 85,85
Renda Variável e Investimentos Estruturados
Artigo 8º I, Alinea a Fundos de Ações Referenciados 27.555.716,35 5,75 0,00 10,00 30,00 30,00
Artigo 8º II, Alínea a Fundos de Ações 38.079.837,26 7,95 0,00 15,00 20,00 20,00
Artigo 8º III Fundos Multimercados 2.161.500,37 0,45 0,00 1,00 10,00 10,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados
67.797.053,98 14,15
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
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Rentabilidades por Artigo
EstratégiaIndexador
No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses No Mês(R$) No Ano(R$)
Artigo 7º I, Alínea b% do CDI
-0,87-543,37
2,54120,08
2,90511,58
1,72119,66
7,51194,46
-3.068.086,52 8.727.134,99
Artigo 7º III, Alínea a% do CDI
-1,85-1.157,00
0,5626,64
4,54799,81
-0,10-7,09
6,26162,08
-519.176,84 10.803,15
Artigo 7º IV, Alínea a% do CDI
-0,70-438,13
1,5472,88
2,17382,47
0,9868,42
5,28136,75
-252.871,53 726.974,35
Artigo 8º I, Alinea a Var. IBOVESPA p.p.
-3,310,13
-14,050,02
14,180,49
-4,80-0,19
-1,75-0,01
-943.380,30 -4.426.104,02
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.
-2,950,49
-12,541,53
11,73-1,96
-6,03-1,42
-1,270,47
-1.157.946,01 -5.437.876,90
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.
-0,782,67
-1,5112,56
4,29-9,41
1,175,78
4,366,10
-16.889,46 -33.179,46
-5.958.350,66 -432.247,89
Análise de Liquidez
Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acum.
de 0 a 30 dias 450.981.810,48 94,11 450.981.810,48 94,11
de 31 a 364 dias 28.239.059,36 5,89 479.220.869,84 100,00
acima de 365 dias 0,00 0,00 479.220.869,84 100,00
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
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Alocação por Artigo
Alocação Por Estratégia
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
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Alocação por Gestor
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
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Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano
2020INPC + 6%
p.p. indexador
0,180,70-0,52
-0,710,59-1,29
-7,240,69-7,93
1,860,231,63
2,180,211,97
2,160,791,37
3,220,982,24
-1,210,85-2,05
0,045,15-5,11
2019INPC + 6%
p.p. indexador
1,720,870,85
0,421,01-0,58
0,571,21-0,65
1,341,090,25
2,230,661,57
2,620,452,17
1,070,630,43
-0,160,63-0,79
2,200,441,76
2,360,571,78
-1,181,01-2,19
2,111,710,39
16,3110,785,54
2018INPC + 6%
p.p. indexador
0,750,740,01
0,530,60-0,07
0,910,560,35
0,460,70-0,24
-1,190,92-2,11
0,181,92-1,75
1,340,760,57
-0,320,53-0,85
0,890,740,15
2,720,911,81
0,510,210,30
1,150,600,55
8,179,59-1,42
2017INPC + 6%
p.p. indexador
1,200,930,27
1,110,660,45
1,180,850,33
0,740,500,24
0,450,87-0,42
0,800,190,61
1,280,660,62
0,920,500,42
0,790,440,35
0,550,86-0,31
0,480,64-0,17
0,590,72-0,14
10,568,122,45
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL
RELATÓRIO TRIMESTRAL
Quantidade Perc. (%)
Meses acima da Meta Atuarial 27 61,36
Meses abaixo da Meta Atuarial 17 38,64
Rentabilidade Mês
Maior rentabilidade da Carteira 3,22 2020-07
Menor rentabilidade da Carteira -7,24 2020-03
Período Carteira Meta Atuarial p.p. Indx. Volatilidade Anual
03 meses 4,18 2,64 1,54 5,31
06 meses 0,57 3,80 -3,23 14,79
12 meses 5,59 9,12 -3,53 10,82
24 meses 22,60 19,38 3,22 7,96
36 meses 28,92 31,09 -2,17 6,60
Desde 30/12/2016 39,16 38,01 1,15 6,04
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
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Evolução
Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
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Performance dos Fundos
FundoVariação da Estratégia
No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
BB PREV RF IMA-B Var. IMA-B TOTAL p.p.
-1,790,00
0,52-0,28
4,60-0,01
-0,14-0,24
6,26-0,38
35,06-0,94
41,07-1,14
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI% do CDI
0,18113,33
1,7984,85
0,68119,59
1,1681,13
3,4288,51
9,7994,28
17,3196,60
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP% do CDI
0,1490,67
1,7783,59
0,64112,31
1,1277,76
3,3687,05
9,6993,36
17,0294,95
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Var. IMA-B TOTAL p.p.
-1,85-0,05
0,56-0,24
4,54-0,07
-0,10-0,19
6,26-0,38
35,04-0,95
41,14-1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.
-1,83-0,03
0,54-0,26
4,54-0,07
-0,14-0,23
6,20-0,44
35,19-0,80
41,02-1,18
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.
0,39-0,03
4,45-0,18
2,48-0,07
3,24-0,15
8,93-0,32
24,43-0,58
32,42-0,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.
-0,89-0,21
2,63-0,06
1,82-0,06
1,67-0,06
6,05-0,11
23,160,44
30,220,25
BB PREV RF TP IX Var. IMA-B 5 p.p.
0,14-0,29
1,92-2,71
0,49-2,06
1,29-2,11
3,57-5,67
9,79-15,22
18,14-15,19
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.
-0,56-0,80
5,064,36
1,170,30
3,573,33
9,216,77
27,3521,40
34,9324,54
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.
0,37-0,06
4,46-0,17
2,43-0,13
3,21-0,18
8,95-0,29
24,42-0,59
32,44-0,89
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p.
-1,85-0,06
0,64-0,17
4,50-0,11
-0,06-0,15
6,38-0,26
35,28-0,71
41,12-1,08
BB PREV IPCA II Var. IMA-B 5 p.p.
0,18-0,25
1,00-3,63
1,15-1,41
0,78-2,61
4,17-5,08
14,18-10,82
22,67-10,66
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO% do CDI
-0,78-484,90
-1,51-71,48
4,29754,92
1,1781,82
4,36112,88
18,02173,61
26,04145,31
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.
-0,433,01
-1,0812,99
18,995,30
4,399,00
10,1411,89
69,2339,64
75,5435,26
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.
-5,18-0,35
-21,01-3,76
7,05-3,41
-11,36-0,97
-11,69-8,05
15,04-29,75
25,45-19,75
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.
-1,142,30
-17,90-3,83
18,524,83
-6,49-1,88
-9,95-8,21
23,51-6,08
43,373,09
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS -3,82 -13,31 8,95 -8,81 -1,14 48,70 47,11
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
10 de 14
FundoVariação da Estratégia
No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. 1,01 3,94 -1,51 1,57 2,51 3,92 1,91
BB AÇÕES DIVIDENDOS Var. IBOVESPA p.p.
-3,410,03
-19,86-5,78
9,92-3,77
-11,83-7,22
-10,80-9,05
22,37-7,23
23,27-17,01
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.
-1,581,86
-10,084,00
15,581,89
-3,910,70
6,207,94
58,3528,76
72,9932,70
FIA BRASIL IBX-50 Var. IBOVESPA p.p.
-3,250,19
-14,62-0,55
14,570,88
-4,97-0,36
-2,43-0,69
24,25-5,35
35,75-4,54
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Var. IBOVESPA p.p.
-3,370,07
-14,060,01
13,950,26
-4,510,10
-1,96-0,21
28,19-1,41
37,93-2,36
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. IBOVESPA p.p.
-3,270,18
-13,420,66
14,230,54
-5,10-0,49
-0,391,36
35,876,27
39,55-0,73
CDI 0,16 2,12 0,57 1,43 3,86 10,38 17,92
IBOVESPA -3,44 -14,07 13,69 -4,61 -1,75 29,59 40,28
INPC + 6% 0,85 5,15 2,64 3,80 9,12 19,38 31,09
IPCA + 6% 0,73 4,66 2,39 3,22 8,58 18,96 31,33
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
11 de 14
Indexadores
Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses
Renda Fixa
IRF-M 1 0,12 2,96 0,64 2,12 5,06 12,83 20,62
IRF-M 1+ -1,13 6,37 1,36 4,37 10,64 33,26 40,58
IRF-M TOTAL -0,75 5,20 1,11 3,62 8,70 26,82 34,34
IMA-B 5 0,43 4,63 2,55 3,39 9,24 25,01 33,33
IMA-B 5+ -3,62 -2,01 6,38 -2,35 4,71 44,71 48,51
IMA-B TOTAL -1,80 0,80 4,61 0,09 6,64 36,00 42,20
IMA-C TOTAL 2,11 14,41 10,45 10,88 18,54 46,32 66,00
IMA-GERAL ex-C TOTAL -0,68 2,69 1,88 1,72 6,16 22,72 29,97
IMA-GERAL TOTAL -0,60 3,02 2,13 1,99 6,51 23,37 30,91
IDKA 2 1,03 5,39 2,99 4,11 9,71 23,52 33,44
IDKA 20 -6,22 -7,86 9,49 -6,50 -0,24 59,80 58,73
CDI 0,16 2,12 0,57 1,43 3,86 10,38 17,92
Renda Variável
IBOVESPA -3,44 -14,07 13,69 -4,61 -1,75 29,59 40,28
IBRX 100 -3,38 -13,46 14,15 -4,51 -1,12 33,35 43,15
IBRX 50 -3,42 -14,10 14,20 -4,15 -2,18 26,25 37,06
SMALL CAP -1,23 -14,27 23,76 -6,96 6,02 60,17 56,43
IFIX 1,79 -12,99 4,68 -6,13 4,72 30,04 33,50
Índice Consumo - ICON -1,48 -5,53 16,72 1,26 5,75 60,13 42,78
Índice Dividendos - IDIV -4,83 -17,25 10,46 -10,38 -3,64 44,78 45,20
Indicadores Econômicos
IPCA 0,24 0,70 0,86 0,24 2,44 5,95 10,39
INPC 0,36 1,16 1,10 0,80 2,94 6,32 10,19
IGPM 2,74 9,64 6,67 9,17 13,02 18,62 29,16
SELIC 0,16 2,12 0,57 1,43 3,86 10,38 17,93
Meta Atuarial
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
12 de 14
Movimentações
APR Data Ativo Aplicação Resgate Quantidade Valor Cota
258 03/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,00 56.000,00 24.515,75303700 2,2842455590
262 03/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 35.000,00 9.432,10632600 3,7107300000
254 03/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,00 70.000,00 30.644,69129600 2,2842455590
272 05/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 25.000,00 6.736,53437200 3,7111070000
263 05/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 1.090.000,00 293.712,89974800 3,7111070000
269 05/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 2.320.000,00 625.150,39331800 3,7111070000
264 07/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 870.000,00 234.382,32423200 3,7118840000
270 07/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 1.597.000,00 430.239,73548200 3,7118840000
256 10/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 6.900.000,00 0,00 3.019.185,75455100 2,2853843920
252 10/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 8.535.000,00 0,00 3.734.601,50943300 2,2853843920
250 10/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,00 50.000,00 21.878,15764200 2,2853843920
249 10/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 1.500.000,00 0,00 656.344,72925000 2,2853843920
273 11/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 400.000,00 0,00 107.749,04170600 3,7123300000
260 11/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 100.000,00 0,00 26.937,26042600 3,7123300000
267 11/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 3.500.000,00 0,00 942.804,11493500 3,7123300000
265 21/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 705.000,00 189.813,50479400 3,7141720000
271 21/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 1.700.000,00 457.706,31868500 3,7141720000
266 26/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 25.000,00 6.729,74498900 3,7148510000
259 31/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,00 11.000.000,00 4.807.330,37538700 2,2881722580
257 31/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 700.000,00 0,00 305.921,02388800 2,2881722580
261 31/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 3.100.000,00 0,00 834.281,09459800 3,7157740000
274 31/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 100.000,00 0,00 26.912,29337400 3,7157740000
253 31/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 700.000,00 0,00 305.921,02388800 2,2881722580
255 31/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,00 8.000.000,00 3.496.240,27300800 2,2881722580
268 31/08/2020 FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 580.000,00 0,00 156.091,30157000 3,7157740000
251 31/08/2020 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI 0,00 150.000,00 65.554,50511900 2,2881722580
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
13 de 14
Risco - Dispersão
Data Extrato: 31/08/2020Carteira: RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
14 de 14
Ativo Estratégia Volatilidade VaR CVaR Sharpe Rent. Valor(R$) % Carteira
BB PREV RF TP IX Artigo 7º I, Alínea b 0,01 0,02 0,00 -3,71 0,14 384.821,56 0,08
BB PREV IPCA II Artigo 7º I, Alínea b 0,04 0,45 0,00 0,45 0,18 3.680.504,68 0,77
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI Artigo 7º IV, Alínea a 0,06 0,07 0,00 0,37 0,18 8.341.144,39 1,74
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Artigo 7º IV, Alínea a 0,07 0,09 0,00 -0,23 0,14 9.053.849,15 1,89
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 2,01 1,06 0,12 0,12 0,39 71.590.357,06 14,94
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 2,09 1,10 0,03 0,10 0,37 18.227.385,82 3,80
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Artigo 7º I, Alínea b 2,93 1,39 0,18 -0,24 -0,56 72.003.695,23 15,03
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Artigo 7º I, Alínea b 3,17 1,37 0,11 -0,33 -0,89 44.502.746,07 9,29
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO Artigo 8º III 5,89 3,44 0,01 -0,16 -0,78 2.161.500,37 0,45
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP Artigo 7º III, Alínea a 6,10 3,12 0,16 -0,33 -1,85 27.545.023,72 5,75
BB PREV RF IMA-B Artigo 7º IV, Alínea a 6,18 3,10 0,10 -0,32 -1,79 16.414.568,65 3,43
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Artigo 7º I, Alínea b 6,19 3,13 0,48 -0,32 -1,83 80.163.162,98 16,73
BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI Artigo 7º I, Alínea b 6,20 3,11 0,35 -0,32 -1,85 59.516.556,55 12,42
BB AÇÕES DIVIDENDOS Artigo 8º II, Alínea a 20,18 11,87 0,05 -0,18 -3,41 2.045.119,29 0,43
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Artigo 8º II, Alínea a 20,82 12,70 0,22 -0,03 -0,43 9.651.381,01 2,01
FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Artigo 8º II, Alínea a 21,10 13,21 0,47 -0,19 -3,82 18.587.678,35 3,88
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI Artigo 8º I, Alinea a 21,26 12,62 0,20 -0,16 -3,27 8.729.421,40 1,82
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Artigo 8º II, Alínea a 21,35 11,29 0,10 -0,25 -5,18 4.829.895,69 1,01
FIA CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA Artigo 8º I, Alinea a 21,39 12,17 0,28 -0,17 -3,37 12.541.610,69 2,62
BRADESCO F I A SELECTION Artigo 8º II, Alínea a 21,78 11,24 0,03 -0,06 -1,14 1.359.476,91 0,28
FIA BRASIL IBX-50 Artigo 8º I, Alinea a 21,92 12,38 0,14 -0,16 -3,25 6.284.684,26 1,31
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Artigo 8º II, Alínea a 23,26 12,67 0,04 -0,07 -1,58 1.606.286,01 0,34