Produkte 20 18 - eurexchange.com

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Produkte2018

Aktienderivate07 Aktien-Futures12 Aktienoptionen19 Low Exercise Price-Optionen21 Weekly Options

Aktienindexderivate24 Aktienindex-Futures51 Aktienindexoptionen67 Weekly Options70 Eurex/KRX-Link

FX-Derivate76 FX-Futures80 FX-Optionen

Dividendenderivate85 Aktien-Dividenden-Futures88 Aktienindex-Dividenden-Futures92 EURO STOXX 50® Index-Dividenden-Optionen

Volatilitätsderivate 96 Volatilitäts-Futures99 Optionen auf VSTOXX®-Futures102 Varianz-Futures

Inhalt Aktien-

derivate

Aktienindex-

derivate

FX-Derivate

Dividenden-

derivate

Volatilitäts-

derivate

Exchange

Traded

Products-

Derivate

Rohstoff-

derivate

Immobilien-

derivate

Zinsderivate

Eurex Repo

Anhang

Complex Orders189 Strategiearten

197 Handel in den USA203 Weitere Informationen

Exchange Traded Products-Derivate106 Aktienindex-ETF-Futures109 Aktienindex- und Fixed Income-ETF-Optionen115 ETC-Futures118 ETC-Optionen121 Xetra-Gold®-Futures 123 Xetra-Gold®-Optionen

Rohstoffderivate

Bloomberg 127 Bloomberg Commodity IndexSM Futures131 Bloomberg Commodity IndexSM Options

Immobilienderivate136 Immobilien-Futures

Zinsderivate

Fixed Income-Derivate140 Fixed Income Futures146 Optionen auf Fixed Income Futures151 Futures auf Zins-Swaps 154 Corporate Bond Index Futures157 LDX IRS Constant Maturity Futures

Geldmarktderivate160 Geldmarkt-Futures 169 Optionen auf Geldmarkt-Futures

Eurex Repo177 Eurex Repo Repo-Markt 183 Eurex Repo GC Pooling®-Markt186 SecLend-Markt

Aktien-

derivate

Aktienindex-

derivate

FX-Derivate

Dividenden-

derivate

Volatilitäts-

derivate

Exchange

Traded

Products-

Derivate

Rohstoff-

derivate

Immobilien-

derivate

Zinsderivate

Eurex Repo

7

BasiswerteEine große Anzahl an Aktien der 19 STOXX® Europe600 Supersectors sowie ausgewählte brasilianische,kanadische, polnische, russische und US-amerika-nische Aktien.

Auf www.eurexchange.com > Produkte finden Sieeine aktuelle Übersicht der verfügbaren Aktien-Futures.

STOXX® Europe 600 Supersectors

Automobiles & Parts

Banks

Basic Resources

Chemicals

Construction & Materials

Financial Services

Food & Beverage

Health Care

Industrial Goods & Services

Insurance

Media

Oil & Gas

Personal & Household Goods

Real Estate

Retail

Technology

Telecommunications

Travel & Leisure

Utilities

Sektor Code

SXAP

SX7P

SXPP

SX4P

SXOP

SXFP

SX3P

SXDP

SXNP

SXIP

SXMP

SXEP

SXQP

SX86P

SXRP

SX8P

SXKP

SXTP

SX6P

Aktien-FuturesAktienderivate Aktien-

derivate

9 8

Kontraktgrößen1, 10, 100 oder 1.000 Aktien.

Durch Kaptitalmaßnahmen kann die Kontraktgrößeeinzelner Aktien-Futures von der Standardkontrakt-größe abweichen. Die Kontraktgrößen aller Aktien-Futures finden Sie unter www.eurexchange.com >Produkte > Aktienderivate > Aktien-Futures.

ErfüllungErfüllung durch Barausgleich, fällig am erstenBörsentag nach dem letzten Handelstag.

Bestimmte spanische Aktien-Futures stehen auchmit physischer Belieferung zur Verfügung: 100 Aktien des zugrunde liegenden Basiswertes,zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.

Minimale PreisveränderungEUR 0,0001, CHF 0,0001, CHF 0,001, USD 0,0001, GBp 0,0001.

LaufzeitBis zu 36 Monate: Die 13 nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate sowie die zwei darauf folgenden Jahresmonate aus dem Zyklus Dezember.

Letzter Handelstag und SchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag, für italienische Aktien-Futures der Tag vor dem drittenFreitag eines jeweiligen Fälligkeitsmonats, soferndieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligenAktien-Futures am letzten Handelstag ist 17:45 Uhr MEZ.

Für russische Aktien-Futures endet der Handel imfälligen Futures-Kontrakt am letzten Handelstagum 16:40 Uhr MEZ.

Für brasilianische, kanadische und US-amerika-nische Aktien-Futures endet der Handel im fälligen Futures-Kontrakt am letzten Handelstagum 15:30 Uhr MEZ (für März-Kontrakte bereitsum 14:30 Uhr MEZ).

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Der tägliche Abrechnungspreisfür Aktien-Futures ergibt sich aus dem in der täg-lichen Schluss auk tion festgestellten Schlusspreisdes Basiswertes zuzüglich der jeweiligen Haltekosten(„Cost of Carry“).

Für brasilianische, kanadische und US-amerika-nische Aktien-Futures ergibt sich der täg licheAbrechnungspreis aus dem umsatzgewichtetenDurchschnitt der letzten drei Preise des Basis-wertes vor 17:45 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem entsprechen den Kontrakt zuzüglich der jeweiligen Halte kosten („Cost of Carry“).

Weitere Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen auf www.eurexchange.com >Ressourcen > Regelwerke.

SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Maßgeblich ist der Schlusspreis,der im elektronischen Handelssystem des Heimat -kassamarktes für den jewei ligen Basiswert amletzten Handelstag ermittelt wird.

Maßgeblich für brasilianische, kanadische undUS-amerikanische Aktien-Futures mit derGruppenkennung US01 ist der Eröf f nungs preis

Aktien-

derivate

11

am Präsenzhandel der NYSE Euronext New York,für US-amerikanische Aktien-Futures mit derGruppenkennung US02 der Kurs der Eröffnungs -auk tion, der im elektronischen Handelssystemder NASDAQ am letzten Handelstag ermittelt wird.

Handelszeiten und Produktwährung

Der Handelsbeginn um 09:00 Uhr MEZ ist einRichtwert. Eurex eröffnet den Handel in Aktien-Futures gestaffelt nach Ländersegmenten zwischen08:50 und 09:00 Uhr MEZ.

Weitere Details entnehmen Sie dem Handels-kalender auf www.eurexchange.com > Handel >Handelskalender.

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürAktien-Futures zur Verfügung:

• Block Trades - unterstützt durch Bulk Load Panel - Nichtanzeige-Funktionalität eingerichtet • Flexible Futures• T7 Entry Service via E-Mail (russische Aktien-Futures)

10

Kontrakt

Standard

Britische Aktien-Futures

Russische Aktien-Futures

Schweizerische Aktien-Futures

Brasilianische, kanadischeund US-amerikanische Aktien-Futures

Handelszeit

09:00–17:45 Uhr MEZ

09:00–17:45 Uhr MEZ

09:00–17:45 Uhr MEZ

09:00–17:45 Uhr MEZ

09:00–22:00 Uhr MEZ

Produkt-währung

EUR

GBP

USD

CHF

USD

Weiterführende Informationen über Eurex T7Entry Services finden Sie auf www.eurexchange.com > Handel > Eurex T7Entry Services.

Service-Zeiten

Kontrakt

Österreichische, belgische, schwei ze rische, irische, norwegische, portugiesische und schwedische Aktien-Futures

Deutsche, spanische, finnische, französische, italienische und niederländische Aktien-Futures

Britische, polnische und russische Aktien-Futures

Brasilianische, kanadische und US-amerikanische Aktien-Futures

Zeit

08:58–19:33 Uhr MEZ

09:00–19:35 Uhr MEZ

09:01–19:36 Uhr MEZ

09:01–22:30 Uhr MEZ

Aktien-

derivate

13 12

BasiswerteEine große Anzahl an Aktien der 19 STOXX® Europe600 Supersectors sowie ausgewählte russischeAktien.

Auf www.eurexchange.com > Produkte finden Sie eine aktuelle Übersicht der verfügbarenAktienoptionen.

Kontraktgrößen1, 10, 100, 500, 1.000 oder 2.500 Aktien.

ErfüllungPhysische Lieferung von 1, 10, 50, 100, 500,1.000 oder 2.500 Aktien des zugrunde liegendenBasiswertes zwei Börsentage nach Ausübung.

Minimale PreisveränderungEUR 0,0005, EUR 0,001, EUR 0,01, CHF 0,01,GBp 0,25, GBp 0,50 oder USD 0,01.

LaufzeitenBis zu 12 Monate: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate und die drei darauffolgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember.

Bis zu 24 Monate: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf fol-genden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni,September und Dezember und die zwei darauffolgenden Halb jahresmonate aus dem Zyklus Juniund Dezember.

Bis zu 60 Monate: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei (bei spanischenAktienoptionen neun) darauf folgenden Quartals-monate aus dem Zyklus März, Juni, Septemberund Dezember und die vier (bei spanischen Aktien-optionen der nächste) darauf folgenden Halb -jahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezembersowie die zwei darauf folgenden Jahresmonateaus dem Zyklus Dezember.

Aktienoptionen

STOXX® Europe 600 Supersectors

Automobiles & Parts

Banks

Basic Resources

Chemicals


Financial Services

Food & Beverage

Health Care


Insurance

Media

Oil & Gas


Real Estate

Retail

Technology

Telecommunications

Travel & Leisure

Utilities

Sektor Code

SXAP

SX7P

SXPP

SX4P

SXOP

SXFP

SX3P

SXDP

SXNP

SXIP

SXMP

SXEP

SXQP

SX86P

SXRP

SX8P

SXKP

SXTP

SX6P

Aktien-

derivate

15 14

Letzter HandelstagLetzter Handelstag ist der dritte Freitag, für ita-lienische Aktienoptionen der Tag vor dem drittenFreitag eines jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichenAb rechnungspreises für Aktienoptionen wird dasBino mial modell nach Cox/Ross/Rubinstein einge-setzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividenden- erwar tun gen, aktuelle Zinssätze und sonstigeAusschüttungen berücksichtigt.


AusübungszeitAusübungen von Aktienoptionen können nachamerikanischer und europäischer Art vorgenommenwerden:

Standard – amerikanische Art: Ausübungen sind an jedem Börsentag währendder Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.

Ausnahmen – europäische Art:Ausübungen von Aktienoptionen mit den Gruppen-kennungen DE14, CH14, FI14, FR14 und NL14sind nur am letzten Handelstag bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ)möglich.

Ausübungen von russischen Aktienoptionen sindnur am letzten Handelstag bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (17:40 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungspreise (Standard)

Die Ausübungspreise in einigen Länderseg-menten und Gruppenkennungen weichen von den standardmäßigen Ausübungspreisen ab; die vollständige Übersicht aller Ausübungspreisefinden Sie in den Kontraktspezifikationen aufwww.eurexchange.com > Ressourcen >Regelwerke.

Anzahl der AusübungspreiseBei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von biszu 24 Monaten mindestens sieben Ausübungs-preise für den Handel zur Verfügung, davon sinddrei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Ausübungspreise in EUR, CHF bzw.USD

Bis 2

2 – 4

4 – 8

8 – 20

20 – 52

52 – 100

100 – 200

200 – 400

> 400

Ausübungspreisintervalle in EUR,CHF bzw. USD für Verfallmonatemit einer Restlaufzeit von

< 3 Monaten

0,05

0,10

0,20

0,50

1,00

2,00

5,00

10,00

20,00

4–12Monaten

0,10

0,20

0,40

1,00

2,00

4,00

10,00

20,00

40,00

> 12Monaten

0,20

0,40

0,80

2,00

4,00

8,00

20,00

40,00

80,00

Aktien-

derivate

17 16

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten vonmehr als 24 Monaten mindestens fünf Ausübungs-preise für den Handel zur Verfügung, davon sindzwei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) undzwei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung von niederländischen, belgischenund französischen Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten vonbis zu 12 Monaten mindestens neun Ausübungs-preise für den Handel zur Verfügung, davon sindvier Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) undvier Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung von niederländischen, belgischenund französischen Optionen stehen für jeden Callund Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von mehrals 12 Monaten mindestens sieben Ausübungs-preise für den Handel zur Verfügung, davon sinddrei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) unddrei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

OptionsprämieDie Prämie ist in voller Höhe in der Währung des j eweiligen Kontraktes am Börsentag, der demHandelstag folgt, zahlbar.

Handelszeiten und Produktwährung

Der Standard-Handelsbeginn um 09:00 Uhr MEZist ein Richtwert. Eurex eröffnet den Handel in Aktienoptionen gestaffelt nach Ländersegmentenzwischen 08:50 und 09:05 Uhr MEZ.

Das Standard-Handelsende um 17:30 Uhr MEZ ist ein Richtwert. Eurex schließt den Handel in Aktienoptionen gestaffelt nach Ländersegmentenzwischen 17:30 und 17:36 Uhr MEZ.

Weitere Details entnehmen Sie dem Handels-kalender auf www.eurexchange.com > Handel >Handelskalender.

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürAktienoptionen zur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration• Block Trades (inklusive Optionsvolatilitäts- strategien mit Aktien) - Nichtanzeige-Funktionalität eingerichtet• Flexible Options (nicht für Aktienoptionen mit europäischem Ausübungstyp)• T7 Entry Service via E-Mail (nur für russische Aktienoptionen)

Kontrakt

Standard

Britische Aktienoptionen

Russische Aktienoptionen

SchweizerischeAktienoptionen

Handelszeit

09:00–17:30 Uhr MEZ

09:00–17:30 Uhr MEZ

09:05–16:30 Uhr MEZ

09:00–17:20 Uhr MEZ

Produkt-währung

EUR

GBP

USD

CHF

Aktien-

derivate

19 18

Weiterführende Informationen über Eurex T7 Entry Services finden Sie auf www.eurexchange.com > Handel > Eurex T7 Entry Services.

Service-ZeitenFür jede an Eurex handelbare Aktienoption stehtauch eine entsprechende Low Exercise Price-Optionzur Verfügung. Nachstehend sind nur die Unter-schiede zu den regulären Kontraktspezifikationenfür Aktienoptionen aufgeführt.

LaufzeitBis zu 6 Monate: Der nächste Kalendermonat unddie zwei darauf folgenden Quartalsmonate ausdem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

AusübungspreiseAusübungspreis einer LEPO ist der kleinste im Eurex®-System darstellbare Ausübungspreiseiner Option.

So werden beispielsweise bei Werten, deren Aus -übungspreise mit zwei Dezimalstellen dargestelltwerden, LEPOs mit einem Ausübungspreis vonEUR 0,01, CHF 0,01, GBp 0,01 beziehungsweiseUSD 0,01 eingeführt. Bei Optionen, deren Aus-übungspreise mit einer Dezimalstelle dargestelltwerden, haben LEPOs einen Ausübungspreis vonEUR 0,1, CHF 0,1, GBp 0,1 beziehungsweise USD 0,1.

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürLow Exercise Price-Optionen zur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration • Block Trades

Kontrakt

Standard

Britische und irische Aktienoptionen

Österreichische Aktienoptionen

Russische Aktienoptionen

Zeit

09:00–19:00 Uhr MEZ

09:00–18:30 Uhr MEZ

09:15–19:00 Uhr MEZ

09:15–19:00 Uhr MEZ16:30–17:00 Uhr MEZam letzten Handelstag

Low ExercisePrice-Optionen(LEPOs)

Aktien-

derivate

21

Weekly Options

Dieses Kapitel listet nur die Unterschiede der Kontraktspezifikationen im Vergleich zu denen der Aktienoptionen auf. Eurex bietet den Handel in Weekly Options auf alle Komponenten des EURO STOXX 50® Index sowie ausgewählte schweizerische Basiswerte an.

Auf www.eurexchange.com > Produkte findenSie eine aktuelle Übersicht der verfügbarenWeekly Options.

Laufzeiten1st, 2nd und 4th Friday Weekly Options: Ein Monatfür alle Kontrakte mit Verfall am 1., 2. und 4. Freitageines Kalendermonats. Jeden Freitag werden zuHandelsbeginn die Weekly Options für die gleicheWoche des Folgemonats eingeführt.

5th Friday Weekly Options:Mehr als ein Monatfür alle Kontrakte mit Verfall am 5. Freitag einesKalendermonats. Falls der aktuelle Monat keinen5. Freitag hat, verfällt die Option am nächst-liegenden 5. Freitag.

Kontraktgröße100 Aktien

Minimale PreisveränderungEUR 0,01

20

• Flexible Options• T7 Entry Service via E-Mail (russische LEPOs)


Aktien-

derivate

Aktienindexderivate

22

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürWeekly Options zur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration• Block Trades (inklusive Optionsvolatilitäts- strategien mit Aktien)

Weiterführende Informationen über Eurex T7Entry Services entnehmen finden Sie auf www.eurexchange.com > Handel > Eurex T7 Entry Services.

Aktienindex-

derivate

25 24

Basiswerte

Aktienindex-Futures

Futures auf

EURO STOXX 50® Index

EURO STOXX 50® ex Financials Index

EURO STOXX 50® Quanto Index

EURO STOXX® Select Dividend 30 Index

EURO STOXX® Index

EURO STOXX® Large Index

EURO STOXX® Mid Index

EURO STOXX® Small Index

STOXX® Europe 50 Index

STOXX® Global Select Dividend 100 Index


STOXX® Europe Large 200 Index

STOXX® Europe Mid 200 Index

STOXX® Europe Small 200 Index

DAX®, den Blue Chip-Index der Deutsche Börse AG

DivDAX®, den Dividendenindex der Deutsche Börse AG

MDAX®, den Mid Cap-Index der Deutsche Börse AG

TecDAX®, den Technologieindex der Deutsche Börse AG

SMI®, den Blue Chip-Index der SIX Swiss Exchange

SMI® Mid, den Mid Cap-Index der SIX Swiss Exchange

SLI Swiss Leader Index®, den Blue Chip-Index mit limitierter Titelgewichtung der SIX Swiss Exchange

OMXH25, den finnischen Aktienindex

Produkt-ID

FESX

FEXF

FESQ

FEDV

FXXE

FLCE

FMCE

FSCE

FSTX

FGDV

FXXP

FLCP

FMCP

FSCP

FDAX®/FDXM

FDIV

F2MX

FTDX

FSMI

FSMM

FSLI

FFOX

Futures auf

ATX®, den österreichischen Blue Chip-Index der Wiener Börse AG

ATX® five, bestehend aus den fünf höchstgewichtetstenAktien des ATX®

CECE® EUR Index, den übergreifenden Osteuropaindexder Wiener Börse AG, der die Länderindizes HungarianTraded Index (HTX), Czech Traded Index (CTX) undPolish Traded Index (PTX) umfasst

RDX® EUR/USD Index, den russischen Blue Chip-Indexder Wiener Börse AG

SENSEX, den indischen Blue Chip-Index der Bombay Stock Exchange (BSE)

TA-35, den israelischen Blue Chip-Index der Tel AvivStock Exchange (TASE)

Produkt-ID

FATX

FATF

FCEE

FRDE/FRDX

FSEN

FT25

MSCI Indizes

Futures auf

MSCI AC ASEAN Index

MSCI AC Asia Index

MSCI AC Asia ex Japan Index

MSCI AC Asia Pacific Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

MSCI ACWI Index (EUR)

MSCI ACWI Index (USD)

MSCI ACWI ex USA Index

MSCI EAFE Index

MSCI EAFE Kursindex

MSCI Emerging Markets Index (EUR)

MSCI Emerging Markets Index (USD)

MSCI Emerging Markets Growth Index

MSCI Emerging Markets Value Index

MSCI Emerging Markets Kursindex

MSCI Emerging Markets Asia Index

MSCI Emerging Markets EMEA Index

MSCI Emerging Markets EMEA ex Turkey Index

Produkt-ID

FMSE

FMAA

FMXJ

FMAP

FMAS

FMAE

FMAC

FMXU

FMFA

FMFP

FMEN

FMEM

FMMG

FMMV

FMEF

FMEA

FMEE

FMXT

27 26

MSCI Indizes

Futures auf

MSCI Emerging Markets Latin America Index

MSCI Emerging Markets Latin America ex Brazil Index

MSCI EMU Index

MSCI EMU GTR Index

MSCI EMU Growth Index

MSCI EMU Value Index

MSCI Europe Index (EUR)

MSCI Europe Index (USD)

MSCI Europe GTR Index (EUR)

MSCI Europe GTR Index (USD)

MSCI Europe Growth Index

MSCI Europe Value Index

MSCI Europe Kursindex

MSCI Europe ex Switzerland Index

MSCI Frontier Markets Index

MSCI Kokusai Index

MSCI Kokusai GTR Index

MSCI North America Index

MSCI North America GTR Index

MSCI Pacific Index

MSCI Pacific GTR Index

MSCI Pacific ex Japan Index

MSCI World Index (EUR)

MSCI World Index (USD)

MSCI World GTR Index (EUR)

MSCI World GTR Index (USD)

MSCI World Growth Index

MSCI World Value Index

MSCI World Kursindex

MSCI World Midcap Index

MSCI Australia Index

MSCI Canada Index

Produkt-ID

FMEL

FMXB

FMMU

FMGM

FMIG

FMIV

FMEU

FMED

FMGE

FMGU

FMEG

FMEV

FMEP

FMXS

FMFM

FMKN

FMKG

FMNA

FMGA

FMPA

FMPG

FMPX

FMWN

FMWO

FMWE

FMWG

FMOG

FMOV

FMWP

FMWM

FMAU

FMCA

MSCI Indizes

Futures auf

MSCI Canada GTR Index

MSCI Chile Index

MSCI China Free Index

MSCI Colombia Index

MSCI Czech Republic Index

MSCI Egypt Index

MSCI France Index

MSCI France GTR Index

MSCI Hong Kong Index

MSCI Hungary Index

MSCI India Index

MSCI Indonesia Index

MSCI Japan Index

MSCI Japan GTR Index

MSCI Malaysia Index

MSCI Mexico Index

MSCI Morocco Index

MSCI New Zealand Index

MSCI Pakistan Index

MSCI Peru Index

MSCI Philippines Index

MSCI Poland Index

MSCI Qatar Index

MSCI Russia Index

MSCI Russia Kursindex

MSCI South Africa Index

MSCI Taiwan Index

MSCI Thailand Index

MSCI UAE Index

MSCI UK Index (GBP)

MSCI UK Index (USD)

MSCI USA Index

Produkt-ID

FMGC

FMCL

FMCN

FMCO

FMCZ

FMEY

FMFR

FMGF

FMHK

FMHU

FMIN

FMID

FMJP

FMJG

FMMY

FMMX

FMMA

FMNZ

FMPK

FMPE

FMPH

FMPL

FMQA

FMRS

FMRU

FMZA

FMTW

FMTH

FMUA

FMUK

FMDK

FMUS

Aktienindex-

derivate

29 28

MSCI Indizes

Futures auf

MSCI USA GTR Index

MSCI USA Equal Weighted Index

MSCI USA Momentum Index

MSCI USA Quality Index

MSCI USA Value Weighted Index

Produkt-ID

FMGS

FMUE

FMUM

FMUQ

FMUV

Aktienindex-

derivate

EURO STOXX® Sector Index Products

Futures auf

Automobiles & Parts

Banks

Basic Resources

Chemicals


Financial Services

Food & Beverage

Health Care


Insurance

Media

Oil & Gas


Real Estate

Retail

Technology

Telecommunications

Travel & Leisure

Utilities

Produkt-ID

FESA

FESB

FESS

FESC

FESN

FESF

FESO

FESH

FESG

FESI

FESM

FESE

FESZ

FESL

FESR

FESY

FEST

FESV

FESU

Sektor Code

SXAE

SX7E

SXPE

SX4E

SXOE

SXFE

SX3E

SXDE

SXNE

SXIE

SXME

SXEE

SXQE

SX86E

SXRE

SX8E

SXKE

SXTE

SX6E

STOXX® Europe 600 Sector Index Products

Futures auf

Automobiles & Parts

Banks

Basic Resources

Chemicals


Financial Services

Food & Beverage

Health Care


Insurance

Media

Oil & Gas


Real Estate

Retail

Technology

Telecommunications

Travel & Leisure

Utilities

Produkt-ID

FSTA

FSTB

FSTS

FSTC

FSTN

FSTF

FSTO

FSTH

FSTG

FSTI

FSTM

FSTE

FSTZ

FSTL

FSTR

FSTY

FSTT

FSTV

FSTU

Sektor Code

SXAP

SX7P

SXPP

SX4P

SXOP

SXFP

SX3P

SXDP

SXNP

SXIP

SXMP

SXEP

SXQP

SX86P

SXRP

SX8P

SXKP

SXTP

SX6P

Erfüllung Erfüllung durch Barausgleich, fällig am erstenBörsen tag nach dem Schlussabrechnungstag.

31 30Aktienindex-

derivateKontrakt

EURO STOXX 50®

Index Futures

EURO STOXX 50®

ex Financials Index Futures

EURO STOXX 50® QuantoIndex Futures

EURO STOXX® SelectDividend 30 Index Futures

EURO STOXX®

Index Futures

EURO STOXX® Large Index Futures

EURO STOXX®Mid Index Futures

EURO STOXX® Small Index Futures

STOXX® Europe 50 Index Futures

STOXX® Global SelectDividend 100 Index Futures


STOXX® Europe Large 200 Index Futures

STOXX® Europe Mid 200 Index Futures

STOXX® Europe Small 200 Index Futures

EURO STOXX®

Sector Index Futures

STOXX® Europe 600 Sector Index Futures

Kontrakt-wert*

EUR 10

EUR 10

USD 10

EUR 10

EUR 50

EUR 50

EUR 50

EUR 50

EUR 10

EUR 10

EUR 50

EUR 50

EUR 50

EUR 50

EUR 50

EUR 50

Minimale Preisveränderung

Punkte

1

0,5

1

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

1

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Wert

EUR 10

EUR 5

USD 10

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 10

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 5

* Pro Indexpunkt des zugrunde liegenden Basiswertes

Kontraktwerte, Preisermittlung und minimale Preisveränderung

Kontrakt

DAX®-Futures

Mini-DAX®-Futures

DivDAX®-Futures

MDAX®-Futures

TecDAX®-Futures

SMI®-Futures

SMIM®-Futures

SLI®-Futures

OMXH25-Futures

ATX®-Futures

ATX® five-Futures

CECE® EUR Index-Futures

RDX® EUR Index-Futures

RDX® USD Index-Futures

MSCI AC ASEAN Index-Futures

MSCI AC Asia Index-Futures

MSCI AC Asia ex JapanIndex-Futures

MSCI AC Asia PacificIndex-Futures

MSCI AC Asia Pacific exJapan Index-Futures

MSCI ACWI Index-Futures(FMXU)

MSCI ACWI Index-Futures(FMAE)

MSCI ACWI ex USAIndex-Futures

MSCI EAFE Index-Futures

MSCI EAFE Kursindex-Futures

MSCI Emerging MarketsIndex-Futures (FMEM)

Kontrakt-wert*

EUR 25

EUR 5

EUR 200

EUR 5

EUR 10

CHF 10

CHF 10

CHF 10

EUR 10

EUR 10

EUR 10

EUR 10

EUR 10

USD 10

USD 10

USD 100

USD 100

USD 100

USD 100

USD 100

EUR 100

USD 100

USD 10

USD 50

USD 100


Punkte

0,5

1

0,05

1

0,5

1

1

0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,05

0,05

1

0,5

0,1

Wert

EUR 12,50

EUR 5

EUR 10

EUR 5

EUR 5

CHF 10

CHF 10

CHF 1

EUR 1

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 5

USD 5

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 5

EUR 5

USD 5

USD 10

USD 25

USD 10

33 32


MSCI Emerging MarketsIndex-Futures (FMEN)

MSCI Emerging MarketsGrowth Index-Futures

MSCI Emerging MarketsValue Index-Futures

MSCI Emerging MarketsKursindex-Futures (FMEF)

MSCI Emerging MarketsAsia Index-Futures

MSCI Emerging MarketsEMEA Index-Futures

MSCI Emerging MarketsEMEA ex Turkey Index-Futures

MSCI Emerging MarketsLatin America Index-Futures

MSCI Emerging MarketsEMEA Latin America exBrazil Index-Futures

MSCI EMU Index-Futures

MSCI EMU GTR Index-Futures

MSCI EMU Growth Index-Futures

MSCI EMU Value Index-Futures

MSCI Europe Index-Futures (FMEU)

MSCI Europe Index-Futures (FMED)

MSCI Europe GTR Index-Futures (FMGE)

MSCI Europe GTR Index-Futures (FMGU)

MSCI Europe GrowthIndex-Futures

EUR 100

USD 10

USD 10

USD 50

USD 100

USD 100

USD 50

USD 100

USD 10

EUR 100

EUR 100

EUR 100

EUR 100

EUR 100

USD 10

EUR 100

USD 10

EUR 100

0,1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,1

0,5

0,05

0,05

0,1

0,1

0,05

1

0,05

1

0,05

EUR 10

USD 10

USD 10

EUR 5

USD 10

USD 10

USD 25

USD 10

USD 5

EUR 5

EUR 5

EUR 10

EUR 10

EUR 5

USD 10

EUR 5

USD 10

EUR 5

Kontrakt Kontrakt-wert*


Punkte Wert

MSCI Europe Value Index-Futures

MSCI Europe Kursindex-Futures

MSCI Europe exSwitzerland Index-Futures

MSCI Frontier MarketsIndex-Futures

MSCI Kokusai Index-Futures

MSCI Kokusai GTR Index-Futures

MSCI North AmericaIndex-Futures

MSCI North America GTRIndex-Futures

MSCI Pacific Index-Futures

MSCI Pacific GTR Index-Futures

MSCI Pacific ex JapanIndex-Futures

MSCI World Index-Futures(FMWN)

MSCI World Index-Futures(FMWO)

MSCI World GTR Index-Futures (FMWE)

MSCI World GTR Index-Futures (FMWG)

MSCI World GrowthIndex-Futures

MSCI World Value Index-Futures

MSCI World Kursindex-Futures (FMWP)

MSCI World MidcapIndex-Futures

MSCI Australia Index-Futures

EUR 100

EUR 100

EUR 100

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

EUR 100

USD 10

EUR 100

USD 10

USD 100

USD 100

USD 10

USD 50

USD 10

0,05

0,05

0,05

0,5

1

1

1

1

1

1

1

0,05

1

0,05

1

0,1

0,1

0,5

0,5

1

EUR 5

EUR 5

EUR 5

USD 5

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

EUR 5

USD 10

EUR 5

USD 10

USD 10

USD 10

USD 5

USD 25

USD 10



Punkte Wert

Aktienindex-

derivate

35 34Aktienindex-

derivate


MSCI Canada Index-Futures

MSCI Canada GTR Index-Futures

MSCI Chile Index-Futures

MSCI China Free Index-Futures

MSCI Colombia Index-Futures

MSCI Czech RepublicIndex-Futures

MSCI Egypt Index-Futures

MSCI France Index-Futures

MSCI France GTR Index-Futures

MSCI Hong Kong Index-Futures

MSCI Hungary Index-Futures

MSCI India Index-Futures

MSCI Indonesia Index-Futures

MSCI Japan Index-Futures

MSCI Japan GTR Index-Futures

MSCI Malaysia Index-Futures

MSCI Mexico Index-Futures

MSCI Morocco Index-Futures

MSCI New Zealand Index-Futures

USD 10

USD 10

USD 50

USD 50

USD 10

USD 50

USD 50

EUR 100

EUR 100

USD 1

USD 100

USD 100

USD 10

USD 10

USD 10

USD 100

USD 50

USD 100

USD 100

1

1

0,1

0,1

1

0,1

0,5

0,05

0,05

10

0,1

0,1

0,5

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

USD 10

USD 10

USD 5

USD 5

USD 10

USD 5

USD 25

EUR 5

EUR 5

USD 10

USD 10

USD 10

USD 5

USD 10

USD 10

USD 10

USD 5

USD 10

USD 10



Punkte Wert

MSCI Pakistan Index-Futures

MSCI Peru Index-Futures

MSCI Philippines Index-Futures

MSCI Poland Index-Futures

MSCI Qatar Index-Futures

MSCI Russia Index-Futures

MSCI Russia Kursindex-Futures

MSCI South Africa Index-Futures

MSCI Taiwan Index-Futures

MSCI Thailand Index-Futures

MSCI UAE Index-Futures

MSCI UK Index-Futures(FMUK)

MSCI UK Index-Futures(FMDK)

MSCI USA Index-Futures

MSCI USA GTR Index-Futures

MSCI USA Equal WeightedIndex-Futures

MSCI USA Value WeightedIndex-Futures

MSCI USA MomentumIndex-Futures

MSCI USA Quality Index-Futures

SENSEX-Futures

TA-35 Index-Futures

USD 50

USD 10

USD 50

USD 100

USD 10

USD 50

USD 10

USD 100

USD 100

USD 10

USD 50

GBP 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 1

USD 25

0,5

0,5

0,1

0,1

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

0,5

USD 25

USD 5

USD 5

USD 10

USD 5

USD 5

USD 1

USD 10

USD 10

USD 5

USD 5

GBP 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 10

USD 5

USD 12,50



Punkte Wert

37 36

LaufzeitStandard – bis zu 9 Monate: Die drei nächstenQuartals monate aus dem Zyklus März, Juni,September und Dezember.

TA-35 Index-Futures – bis zu 3 Monate: Die dreinächsten aufeinander folgenden Kalendermonate.

SENSEX-Futures – bis zu 6 Monate: Die dreinächsten aufeinander folgenden Kalendermonateund der darauf folgende Quartalsmonat aus demZyklus März, Juni, September und Dezember.

MSCI Index-Futures – bis zu 36 Monate:Die zwölf nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.

CECE® EUR Index-Futures, RDX® EUR Index-Futures – bis zu 36 Monate:Die vier nächsten Quartalsmonate aus dem ZyklusMärz, Juni, September und Dezember und die vierdarauf folgenden Halbjahresmonate aus dem ZyklusJuni und Dezember.

RDX® USD Index-Futures – bis zu 60 Monate:Die vier nächsten Quartalsmonate aus dem ZyklusMärz, Juni, September und Dezember, die vierdarauf folgenden Halbjahresmonate aus dem ZyklusJuni und Dezember sowie die zwei darauf folgendenJahresmonate aus dem Zyklus Dezember.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der dritte Freitag des jewei-ligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentagist, andernfalls der davor liegende Börsentag.

Aktienindex-

derivate

Kontrakt

EURO STOXX 50® Index Futures

EURO STOXX 50® ex Financials IndexFutures

EURO STOXX 50® Quanto Index Futures

EURO STOXX® Select Dividend 30 IndexFutures

EURO STOXX® Index Futures

Handelsschluss

12:00 Uhr MEZ

Schlussabrechnungstag ist der letzte Handelstag,für STOXX® Global Select Dividend 100 Index-und MSCI Index-Futures der dem letzten Handels-tag folgende Börsentag.

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag für SENSEX-Futures ist der letzte Donnerstag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist (auch an der BSE), andernfallsder davor liegende Börsentag.

Letzter Handelstag für TA-35 Index-Futures ist der Mittwoch vor dem letzten Freitag des jeweiligenFälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist (auch an der TASE), andernfalls der davor liegende Börsentag.

Schlussabrechnungstag ist der Donnerstag vordem letzten Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats,sofern dieser ein Börsentag ist (auch an der TASE),andernfalls der davor liegende Börsentag. Falls der Schlussabrechnungstag der TASE-Kontraktekein Börsentag an Eurex Exchange ist, so ist der Schlussabrechnungstag des Eurex-Kontraktsder unmittelbar darauf folgende Börsentag an Eurex Exchange, an dem auch der Schlussab-rech nungs preis der TASE zur Verfügung steht.

Handelsschluss für die fälligen Futures am letztenHandelstag ist:

39 38Aktienindex-

derivate

Kontrakt


EURO STOXX®Mid Index Futures







EURO STOXX® Sector Index Futures


STOXX® Global Select Dividend 100Index-Futures

DAX®-Futures

Mini-DAX®-Futures

DivDAX®-Futures

MDAX®-Futures

TecDAX®-Futures

SMI®-Futures

SMIM®-Futures

SLI®-Futures

OMXH25-Futures

ATX®-Futures

ATX® five-Futures


RDX® EUR/USD Index-Futures

MSCI Index-Futures

SENSEX-Futures

TA-35 Index-Futures

Handelsschluss

12:00 Uhr MEZ

22:00 Uhr MEZ

Beginn der Aufruf -phase der untertägigenAuktion im Handels -system Xetra®

um 13:00 Uhr MEZ (für MDAX®-Futuresum 13:05 Uhr MEZ)

09:00 Uhr MEZ

17:30 Uhr MEZ

12:00 Uhr MEZ

17:10 Uhr MEZ

16:30 Uhr MEZ

22:00 Uhr MEZ

11:00 Uhr MEZ(12:00 Uhr MESZ)

22:00 Uhr MEZ

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung der täglichen Abrechnungs-preise wird der volumengewichtete Durchschnittder Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:30 Uhr MEZ (für FSMI/FSMM/FSLI 17:20 UhrMEZ, FCEE 17:10 Uhr MEZ, FRDE/FRDX 16:30 UhrMEZ, Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligenKontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktu-ellen Fälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeit raum mehr als fünf Geschäfte abge-schlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der täg-liche Abrechnungspreis entsprechend der mittlerenGeld-/Brief-Spanne des Kombinationsauftrags-buchs festgelegt.


SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstagnach folgenden Regeln:

Kontrakt

EURO STOXX 50® IndexFutures

EURO STOXX 50® exFinancials Index Futures

EURO STOXX 50® QuantoIndex Futures

EURO STOXX® SelectDividend 30 Index Futures


EURO STOXX® Large IndexFutures

EURO STOXX®Mid IndexFutures

EURO STOXX® Small IndexFutures

Schlussabrechnungspreis

Durchschnittswert der jeweiligenSTOXX® Index-Berechnungen in der Zeit von 11:50 bis 12:00 Uhr MEZ.

41 40Aktienindex-

derivate

Kontrakt

STOXX® Europe 50 IndexFutures

STOXX® Europe 600 IndexFutures

STOXX® Europe Large 200Index Futures

STOXX® Europe Mid 200Index Futures

STOXX® Europe Small 200Index Futures

EURO STOXX® Sector IndexFutures

STOXX® Europe 600 SectorIndex Futures

STOXX® Global SelectDividend 100 Index-Futures

DAX®-Futures

Mini-DAX®-Futures

DivDAX®-Futures

MDAX®-Futures

TecDAX®-Futures

SMI®-Futures

SMIM®-Futures

SLI®-Futures

OMXH25-Futures

ATX®-Futures

ATX® five-Futures



Wert des STOXX® Global SelectDividend 100 Index auf Grund-lage der in den jeweiligen elektronischen Handelssystemenzustande gekommenen Schluss-kurse für die im Index ent-haltenen Werte.

Wert des jeweiligen Index aufGrundlage der im Handels systemXetra® für die im je wei ligen Indexent haltenen Werte ermitteltenAuk tionspreise. Die unter tägigeAuktion beginnt um 13:00 UhrMEZ (für MDAX®-Werte um13:05 Uhr MEZ).

Wert des jeweiligen Index aufGrund lage der an der SIX SwissExchange für die im jeweiligen Index enthaltenen Werte ermittelten Eröf fnungspreise.

Wert des OMXH25 auf Grundlage der an der NASDAQOMX Helsinki von 08:40 bis17:30 Uhr MEZ für die im Index enthaltenen Werte er-mittelten volumengewichtetenDurchschnittspreise.

Wert des jeweiligen Index aufGrundlage der im elektronischenHandelssystem der Wiener Börse AG für die im jeweiligenIndex enthaltenen Wertpapiereermittelten Auktionspreise.

Kontrakt


RDX® EUR/USD Index-Futures

MSCI Index-Futures

SENSEX-Futures

TA-35 Index-Futures


Wert des CECE® EUR Index aufGrundlage der in den jeweiligenelektronischen Handelssystemenzustande gekommenen Schluss-kurse für die im Index enthaltenenWerte.

Wert des RDX® EUR/USD Indexauf Grundlage der an der LondonStock Exchange (IOB) zustandegekommenen Schlusskurse fürdie im Index enthaltenen Werte.

Wert des jeweiligen MSCI Indexauf Grundlage der an den jewei-ligen Kassamärkten zustandegekommenen Schlusskurse für die im Index enthaltenen Werte.

Wert des SENSEX auf Grundlageder an der BSE in den letzten 30 Handelsminuten für die imIndex enthaltenen Werte er-mittelten volumengewichtetenDurchschnittspreise.

Wert des TA-35 Index auf Grund-lage der an der TASE für die imTA-35 Index enthaltenen Werteermittelten Eröffnungspreise.

Handelszeiten07:50–22:00 Uhr MEZ(FT25: 08:30–22:00 Uhr MEZ)

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürAktienindex-Futures zur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration (MSCI Index-Futures)• Block Trades• Flexible Futures• Vola Trades• EFPI Trades• EFS Trades• T7 Entry Service via E-Mail (MSCI Russia Index-Futures)


Service-Zeiten

Handel in den USADie vollständige Übersicht aller in den USA zumHandel zur Verfügung stehenden Aktienindex-Futures finden Sie ab Seite 197.

43 42Aktienindex-

derivate

Kontrakt

Standard

EURO STOXX® Sector Index Futures


TA-35 Index-Futures

Zeit

08:00–22:00 Uhr MEZ

08:05–22:00 Uhr MEZ

08:30–22:00 Uhr MEZ

EURO STOXX 50® IndexTotal Return Futures

Basiswerte

Erfüllung Erfüllung durch Barausgleich, fällig am erstenBörsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

Kontraktmultiplikator EUR 10 pro Indexpunkt.

Notierung und minimale Änderung des TRF-SpreadTRF-Spread als annualisierter Satz, in Basispunktenauf eine Dezimalstelle. Die minimale Änderungdes TRF-Spread beträgt +/– 0,5 Basispunkte (1 Basispunkt = 0,0001).

Geschäftstypen Trade at Index Close (TAIC) mit einem Index-stand basierend auf dem täglichen Schlussstanddes EURO STOXX 50® Index.Trade at Market (TAM) mit einem beliebig definierbaren Indexstand.

Accrued Distributions und Accrued FundingDie Accrued Distributions und das Accrued Fundingwerden von TESX kumuliert und dem TRF-Futures-Preis in Indexpunkten hinzugefügt. TäglicheSchwankungen der Distributions und des Fundingwerden über die Variation Margin ausgezahlt.

Indextyp

Preisindex

DVP Index

Funding Rate

Währung

EUR

EUR

EUR

Index


EURO STOXX 50® DistributionPoint Index

EONIA

45 44Aktienindex-

derivate

LaufzeitBis zu 119 Monate: Die nächsten 21 Quartals-monate aus dem Zyklus März, Juni, Septemberund Dezember und die fünf darauf folgendenJahresmonate aus dem Zyklus Dezember.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der dem Schlussabrech-nungstag vorausgehende Börsentag. Schlussab-rechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligenFälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist,andernfalls der davor liegende Börsentag.Handelsschluss für die fälligen Futures am letztenHandelstag ist 17:25 Uhr MEZ.

Täglicher Abrechnungs-TRF-Spread(Basispunkte)Der tägliche Abrechnungs-TRF-Spread wird zurBerechnung des täglichen Abrechnungspreisesgenutzt und wie folgt ermittelt:• Der TRF-Spread, der in der Schlussauktion

zwischen 17:25 Uhr und 17:30 Uhr MEZgehandelt wird.

• Wenn keine Geschäfte in der Schlussauktionausgeführt werden, wird der täglicheAbrechnungs-TRF-Spread auf Basis des durch-schnittlichen Bid/Ask-Spread des entsprechendenVerfallmonats berechnet.

• Wenn kein Preis mit dem vorgenanntenVerfahren ermittelt werden kann, wird der täg-liche Abrechnungs-TRF-Spread auf Basis eines theoretischen (fairen) TRF-Spread für den jeweiligen Kontrakt bestimmt.

Täglicher Abrechnungspreis (Indexpunkte)Bei der Festlegung der täglichen Abrechnungs-preise werden die folgenden Komponenten herangezogen:

Schlusskurs des EURO STOXX 50® Index, der täg-liche Abrechnungs-TRF-Spread sowie die AccruedDistributions und das Accrued Funding, die abdem Start des Produkts bis zum aktuellen Datumaufgelaufen sind.

Schlussabrechnungspreis (Indexpunkte)Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex amSchlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt.Maßgebend sind der Schlussabrechnungspreis des EURO STOXX 50® Index Futures sowie die Accrued Distributions und das Accrued Fundingab dem Start des Produkts bis zum Verfalldatum.

47 46Aktienindex-

derivate

Eurex MOC-Futures auf EURO STOXX 50®

Index Futures

Eurex MOC-Futures auf EURO STOXX 50® IndexFutures referenzieren auf den EURO STOXX 50®

Index zur Festlegung des finalen Preises. Die Abwicklung findet in EURO STOXX 50®

Index Futures statt.

Erfüllung Transaktionsbasiert, physische Abwicklung der EURO STOXX 50® Index Futures. UntertägigeLieferung in entsprechende Verfälle von EUROSTOXX 50® Index Futures.

Kontraktwerte und Preisabstufungen

LaufzeitBis zu 9 Monate: Die drei nächsten Quartals-monate aus dem Zyklus März, Juni, Septemberund Dezember.

Kontrakt


Index Futures

Produkt-ID

FES1

Basiswert

EURO STOXX 50®

Index Futures

Kontrakt


Index Futures

Kontraktwertpro Indexpunkt

EUR 10

Minimale Preis-veränderung

Punkte Wert

0,1 EUR 1

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag,jeder Handelstag ist auch der letzte Handelstag.

SchlussabrechnungspreisDer Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am letzten Abwicklungstag eines Kontrakts ermittelt und als der offizielle Schlusswert desEURO STOXX 50® Index plus gehandelterBasispreis der Eurex MOC-Futures festgelegt.


Handelszeiten08:50 –17:25 Uhr MEZ

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürEurex MOC-Futures auf EURO STOXX 50® IndexFutures zur Verfügung:

• Block Trades


Service-Zeiten09:00 –17:35 Uhr MEZ

49 48Aktienindex-

derivate

iSTOXX® Factor Index Futures

Basiswerte


Kontraktwerte und Preisabstufungen

LaufzeitenBis zu 9 Monate: Die drei nächsten Quartals-monate aus dem Zyklus März, Juni, Septemberund Dezember.

Kontrakt

iSTOXX® Europe Low RiskFactor Futures

iSTOXX® EuropeMomentum Factor Futures

iSTOXX® Europe QualityFactor Futures

iSTOXX® Europe SizeFactor Futures

iSTOXX® Europe ValueFactor Futures

iSTOXX® Europe CarryFactor Futures

Produkt-ID

FXFR

FXFM

FXFQ

FXFS

FXFV

FXFC

Basiswert

iSTOXX® Europe LowRisk Factor Index

iSTOXX® EuropeMomentum Factor Index

iSTOXX® Europe QualityFactor Index

iSTOXX® Europe SizeFactor Index

iSTOXX® Europe ValueFactor Index

iSTOXX® Europe CarryFactor Index

Kontrakt

iSTOXX® Factor Futures

Kontrakt-wert

EUR 50


Punkte Wert

0,1 EUR 5

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegendeBörsentag. Handelsschluss für die fälligen Futuresam letzten Handelstag ist um 12:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung der täglichen Abrechnungs-preise wird der volumengewichtete Durchschnittder Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:30 Uhr MEZ in dem jeweiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellenFälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der tägliche Abrechnungspreis entsprechend der mittleren Geld-/Briefspanne des Kombi-nationsauftragsbuchs festgelegt.


SchlussabrechnungspreisDer Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts fest-gelegt. Maßgebend ist der Durchschnittswert der jeweiligen iSTOXX® Index-Berechnungen in der Zeit von 11:50 Uhr MEZ bis 12:00 Uhr MEZ.

Handelszeiten07:50 –22:00 Uhr MEZ

51 50Aktienindex-

derivate

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen füriSTOXX® Factor Futures zur Verfügung:

• Block Trades• EFPI Trades• EFS Trades


Service-Zeiten08:00 –22:00 Uhr MEZ

Aktienindex-optionen

Optionen auf


EURO STOXX 50® ex Financials Index

EURO STOXX® Select Dividend 30 Index

EURO STOXX® Index

EURO STOXX® Large Index

EURO STOXX® Mid Index

EURO STOXX® Small Index


STOXX® Global Select Dividend 100 Index


STOXX® Europe Large 200 Index

STOXX® Europe Mid 200 Index

STOXX® Europe Small 200 Index

DAX®, den Blue Chip-Index der Deutsche Börse AG

DivDAX®, den Dividendenindex der Deutsche Börse AG

MDAX®, den Mid Cap-Index der Deutsche Börse AG

TecDAX®, den Technologieindex der Deutsche Börse AG

SMI®, den Blue Chip-Index der SIX Swiss Exchange

SMI® Mid, den Mid Cap-Index der SIX Swiss Exchange

SLI Swiss Leader Index®, den Blue Chip-Index mit limitierter Titelgewichtung der SIX Swiss Exchange

OMXH25, den finnischen Aktienindex

ATX®, den österreichischen Blue Chip-Index der Wiener Börse AG

ATX® five, bestehend aus den fünf höchstgewichtetstenAktien des ATX®

Produkt-ID

OESX

OEXF

OEDV

OXXE

OLCE

OMCE

OSCE

OSTX

OGDV

OXXP

OLCP

OMCP

OSCP

ODAX

ODIV

O2MX

OTDX

OSMI

OSMM

OSLI

OFOX

OATX

OATF

Basiswerte

53 52Aktienindex-

derivate

Optionen auf

CECE® EUR Index, den übergreifenden Osteuropaindexder Wiener Börse AG, der die Länderindizes HungarianTraded Index (HTX), Czech Traded Index (CTX) undPolish Traded Index (PTX) umfasst

RDX® EUR/USD Index, den russischen Blue Chip-Indexder Wiener Börse AG

SENSEX, den indischen Blue Chip-Index der Bombay Stock Exchange (BSE)

Produkt-ID

OCEE

ORDE/ORDX

OSEN

MSCI Indizes

Optionen auf

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

MSCI EAFE Index

MSCI EAFE Kursindex

MSCI Emerging Markets Index

MSCI Emerging Markets Index

MSCI Emerging Markets Kursindex

MSCI Emerging Markets Asia Index

MSCI Emerging Markets EMEA Index

MSCI Emerging Markets Latin America Index

MSCI Europe Index

MSCI Europe Kursindex

MSCI Europe Value Index

MSCI Europe Growth Index

MSCI World Index

MSCI World Index

MSCI World Kursindex

MSCI China Free Index

MSCI Japan Index

MSCI Russia Kursindex

Produkt-ID

OMAS

OMFA

OMFP

OMEN

OMEM

OMEF

OMEA

OMEE

OMEL

OMEU

OMEP

OMEV

OMEG

OMWN

OMWO

OMWP

OMCN

OMJP

OMRU

EURO STOXX® Sector Index Products

Optionen auf

Automobiles & Parts

Banks

Basic Resources

Chemicals


Financial Services

Food & Beverage

Health Care


Insurance

Media

Oil & Gas


Real Estate

Retail

Technology

Telecommunications

Travel & Leisure

Utilities

Produkt-ID

OESA

OESB

OESS

OESC

OESN

OESF

OESO

OESH

OESG

OESI

OESM

OESE

OESZ

OESL

OESR

OESY

OEST

OESV

OESU

Sektor Code

SXAE

SX7E

SXPE

SX4E

SXOE

SXFE

SX3E

SXDE

SXNE

SXIE

SXME

SXEE

SXQE

SX86E

SXRE

SX8E

SXKE

SXTE

SX6E


Optionen auf

Automobiles & Parts

Banks

Basic Resources

Chemicals


Financial Services

Food & Beverage

Health Care


Insurance

Media

Produkt-ID

OSTA

OSTB

OSTS

OSTC

OSTN

OSTF

OSTO

OSTH

OSTG

OSTI

OSTM

Sektor Code

SXAP

SX7P

SXPP

SX4P

SXOP

SXFP

SX3P

SXDP

SXNP

SXIP

SXMP

55 54Aktienindex-

derivate

ErfüllungErfüllung durch Barausgleich, fällig am erstenBörsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

LaufzeitenBis zu 12 Monate: Die drei nächsten aufeinander fol genden Kalendermonate und die drei darauffolgenden Quartals monate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember.

Bis zu 24 Monate: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember so wie die zweidarauf folgenden Halb jahres monate aus demZyklus Juni und Dezember.

Bis zu 36 Monate: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate und die elf darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember.

Bis zu 60 Monate: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartals monate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezem ber und die vier darauffolgenden Halbjahres monate aus dem Zyklus Juniund Dezember sowie die zwei darauf folgendenJahresmonate aus dem Zyklus Dezember.


Optionen auf

Oil & Gas


Real Estate

Retail

Technology

Telecommunications

Travel & Leisure

Utilities

Produkt-ID

OSTE

OSTZ

OSTL

OSTR

OSTY

OSTT

OSTV

OSTU

Sektor Code

SXEP

SXQP

SX86P

SXRP

SX8P

SXKP

SXTP

SX6P

Bis zu 119 Monate: Die drei nächsten aufein ander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, Septem ber und Dezember und die vier darauffolgenden Halb jahresmonate aus dem Zyklus Juniund Dezember sowie die sieben darauf folgendenJahresmonate aus dem Zyklus Dezember.


Kontrakt

EURO STOXX 50®

Index Options

EURO STOXX 50®

ex Financials IndexOptions

EURO STOXX®

Select Dividend 30Index Options

EURO STOXX®

Index Options

EURO STOXX® Large Index Options

EURO STOXX®Mid Index Options

EURO STOXX® Small Index Options

STOXX® Europe 50 Index Options

STOXX® Global SelectDividend 100 IndexOptions

STOXX® Europe 600Index Options

STOXX® Europe Large200 Index Options

STOXX® Europe Mid200 Index Options

STOXX® Europe Small200 Index Options

Kontrakt-wert*

EUR 10

EUR 10

EUR 10

EUR 50

EUR 50

EUR 50

EUR 50

EUR 10

EUR 10

EUR 50

EUR 50

EUR 50

EUR 50

Lauf -zeit Monate

119

24

60

24

24

24

24

60

60

60

60

60

60

Minimale Preis -veränderung

Punkte

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Wert

EUR 1

EUR 1

EUR 1

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 1

EUR 1

EUR 5

EUR 5

EUR 5

EUR 5

*Pro Indexpunkt des zugrunde liegenden Basiswertes

57 56Aktienindex-

derivate

Kontrakt

EURO STOXX® SectorIndex Options

EURO STOXX® BanksOptions

STOXX® Europe 600Sector Index Options

STOXX® Europe 600Banks Options

DAX®-Optionen

DivDAX®-Optionen

MDAX®-Optionen

TecDAX®-Optionen

SMI®-Optionen

SMIM®-Optionen

SLI®-Optionen

OMXH25-Optionen

ATX®-Optionen

ATX® five-Optionen

CECE® EUR Index-Optionen

RDX® EUR Index-Optionen

RDX® USD Index-Optionen

MSCI AC Asia Pacificex Japan Index-Optionen

MSCI EAFE Index-Optionen

MSCI EAFE Kursindex-Optionen

MSCI EmergingMarkets Index-Optionen (OMEM)

Kontrakt-wert*

EUR 50

EUR 50

EUR 50

EUR 50

EUR 5

EUR 200

EUR 5

EUR 10

CHF 10

CHF 10

CHF 10

EUR 10

EUR 10

EUR 10

EUR 10

EUR 10

USD 10

USD 100

USD 10

USD 50

USD 100

Lauf -zeit Monate

24**

60

24***

60

60

24

24

24

60

24

60

12

24

24

60

60

119

24

60

60

60


Punkte

0,1

0,05

0,1

0,05

0,1

0,01

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Wert

EUR 5

EUR 2,50

EUR 5

EUR 2,50

EUR 0,50

EUR 2

EUR 0,50

EUR 1

CHF 1

CHF 1

CHF 1

EUR 1

EUR 1

EUR 1

EUR 1

EUR 1

USD1

USD 10

USD1

USD5

USD 10

* Pro Indexpunkt des zugrunde liegenden Basiswertes.** Für OESA, OESI, OESE, OEST, OESU 60 Monate.*** Für OSTA, OSTS, OSTG, OSTI, OSTE, OSTT, OSTU 60 Monate.

Kontrakt

MSCI EmergingMarkets Index-Optionen (OMEN)

MSCI EmergingMarkets Kursindex-Optionen (OMEF)

MSCI EmergingMarkets Asia Index-Optionen

MSCI EmergingMarkets EMEA Index-Optionen

MSCI EmergingMarkets LatinAmerica Index-Optionen

MSCI Europe Index-Optionen

MSCI EuropeKursindex-Optionen

MSCI Europe GrowthIndex-Optionen

MSCI Europe ValueIndex-Optionen

MSCI World Index-Optionen (OMWO)

MSCI World Index-Optionen (OMWN)

MSCI WorldKursindex-Optionen(OMWP)

MSCI China FreeIndex-Optionen

MSCI Japan Index-Optionen

MSCI Russia Index-Optionen

SENSEX-Optionen

Kontrakt-wert*

EUR 100

USD 50

USD 100

USD 100

USD 100

EUR 100

EUR 100

EUR 100

EUR 100

USD 10

EUR 100

USD 10

USD 50

USD 10

USD 10

USD 1

Lauf -zeitMonate

60

60

24

24

24

60

60

24

24

60

60

60

24

24

24

24


Punkte

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,01

0,01

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1

Wert

EUR 10

USD 5

USD 10

USD 10

USD 10

EUR 1

EUR 1

EUR 1

EUR 1

USD 1

EUR 10

USD 1

USD 5

USD 1

USD 1

USD 1


59 58Aktienindex-

derivate

Kontrakt

EURO STOXX 50® Index Options

EURO STOXX 50® ex Financials IndexOptions

EURO STOXX® Select Dividend 30 IndexOptions

EURO STOXX® Index Options


EURO STOXX®Mid Index Options




STOXX® Europe Large 200 Index Options

STOXX® Europe Mid 200 Index Options

STOXX® Europe Small 200 Index Options

EURO STOXX® Sector Index Options

STOXX® Europe 600 Sector Index Options

Handelsschluss

12:00 Uhr MEZ

Kontrakt

STOXX® Global Select Dividend 100 Index Options

DAX®-Optionen

DivDAX®-Optionen

MDAX®-Optionen

TecDAX®-Optionen

SMI®-Optionen

SMIM®-Optionen

SLI®-Optionen

OMXH25-Optionen

ATX®-Optionen

ATX® five-Optionen


RDX® EUR/USD Index-Optionen

MSCI Index-Optionen

SENSEX-Optionen

Handelsschluss

17:30 Uhr MEZ

Beginn der Aufruf -phase der unter -tägigen Auktion imHandelssystem Xetra®

um 13:00 Uhr MEZ (für MDAX®-Optionen um 13:05 Uhr MEZ).

17:20 Uhr MEZ

17:30 Uhr MEZ

12:00 Uhr MEZ

16:30 Uhr MEZ

16:30 Uhr MEZ

17:30 Uhr MEZ

11:00 Uhr MEZ(12:00 Uhr MESZ)

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichenAbrechnungspreises für Aktienindexoptionen(inklusive Weekly Options) wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt. Sofern erforderlich, werdendabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätzeund sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.


Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsen-tag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag(Ausnahmen: für SMI®-, SMIM®- und SLI®-Optionen der Börsentag vor dem dritten Freitagdes jeweiligen Verfallmonats).

Schlussabrechnungstag ist der letzte Handelstag,für STOXX® Global Select Dividend 100 Index-und MSCI Index-Optionen der dem letztenHandelstag folgende Börsentag.

Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag für SENSEX-Optionen ist der letzte Donnerstagdes jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist (auch an der BSE), andernfallsder davor liegende Börsentag.

Handelsschluss für die fälligen Optionsserien amletzten Handelstag ist:

60Aktienindex-

derivate

Kontrakt

EURO STOXX 50® IndexOptions

EURO STOXX 50® exFinancials Index Options

EURO STOXX® SelectDividend 30 Index Options


EURO STOXX® Large IndexOptions

EURO STOXX®Mid IndexOptions

EURO STOXX® Small IndexOptions

STOXX® Europe 50 IndexOptions

STOXX® Europe 600 IndexOptions

STOXX® Europe Large 200Index Options

STOXX® Europe Mid 200Index Options

STOXX® Europe Small 200Index Options

EURO STOXX® Sector IndexOptions

STOXX® Europe 600 SectorIndex Options

STOXX® Global SelectDividend 100 Index Options

DAX®-Optionen

DivDAX®-Optionen

MDAX®-Optionen

TecDAX®-Optionen

Schlussabrechnungs-preis


Wert des STOXX® Global SelectDividend 100 Index auf Grund-lage der in den jeweiligen elektronischen Handelssystemenzustande gekommenen Schluss-kurse für die im Index ent-haltenen Werte.

Wert des jeweiligen Index aufGrundlage der im Handels systemXetra® für die im jewei ligen Indexenthaltenen Werte ermitteltenAuktionspreise. Die untertägigeAuktion beginnt um 13:00 UhrMEZ (für MDAX®-Werte um13:05 Uhr MEZ).

Kontrakt

SMI®-Optionen

SMIM®-Optionen

SLI®-Optionen

OMXH25-Optionen

ATX®-Optionen

ATX® five-Optionen



MSCI Index-Optionen

SENSEX-Optionen


Wert des jeweiligen Index aufGrundlage der an der SIX SwissExchange für die im je weiligenIndex ent hal tenen Werte ermit tel ten Eröffnungs preise.

Wert des OMXH25 auf Grund-lage der an der NASDAQ OMXHelsinki von 08:40 bis 17:30 Uhr MEZ für die im Index enthalte nenWerte ermittelten volumengewich-teten Durchschnittspreise.

Wert des jeweiligen Index aufGrundlage der im elektronischenHandelssystem der Wiener Börse AG für die im jeweiligenIndex enthaltenen Wertpapiereermittelten Auktionspreise.

Wert des CECE® EUR Index aufGrundlage der in den jeweiligenelektronischen Handelssystemenzustande gekommenen Schluss-kurse für die im Index enthaltenenWerte.

Wert des RDX® EUR/USD Indexauf Grundlage der an der LondonStock Exchange (IOB) zustandegekommenen Schlusskurse für die im Index enthaltenen Werte.

Wert des jeweiligen MSCI Indexauf Grundlage der an den jewei-ligen Kassamärkten zustandegekommenen Schlusskurse für die im Index enthaltenen Werte.

Wert des SENSEX auf Grundlageder an der BSE in den letzten 30 Handelsminuten für die imIndex enthaltenen Werte er-mittelten volumengewichtetenDurchschnittspreise.

AusübungszeitAusübungen sind nur am Schlussabrechnungstag(europäische Art) einer Optionsserie bis zum Endeder Post-Trading Full-Periode (20:30 Uhr MEZ)möglich.

SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstagnach folgenden Regeln:

61

63 62Aktienindex-

derivate

Ausübungspreise

Kontrakt

EURO STOXX 50®

Index Options

EURO STOXX 50®

ex Financials IndexOptions

EURO STOXX®

Select Dividend 30Index Options

EURO STOXX®

Index Options


EURO STOXX® Mid Index Options



STOXX® Global SelectDividend 100 IndexOptions

STOXX®Europe 600Index Options

STOXX® Europe Large200 Index Options

STOXX® Europe Mid200 Index Options

STOXX® Europe Small200 Index Options

EURO STOXX®

Sector Index Options

EURO STOXX®

Banks Options

STOXX® Europe 600Sector Index Options

Ausübungspreisintervalle in Index -punkten für Verfallmonate mit einerRestlaufzeit von

< 3Mon.

25*

25**

50

5

5

5

5

25

50

2,5

5

5

5

5

2,5

5

4–12Mon.

50

50

50

10

10

10

10

50

50

5

10

10

10

10

5

10

13–24Mon.

50

50

100

20

20

20

20

100

100

10

20

20

20

20

10

20

25–36Mon.

50

-

-

-

-

-

-

100

100

20

20

20

20

50

20

50

> 36Mon.

100

-

-

-

-

-

-

100

100

20

20

20

20

50

20

50

* Für EURO STOXX 50® Index Options (inklusive der Laufzeit- gruppe 5 Wochen) nur <_ 6 Monate.

** Für EURO STOXX 50® ex Financials Index Options nur <_ 6 Monate.

Kontrakt

STOXX® Europe 600Banks Options

DAX®-Optionen

DivDAX®-Optionen

MDAX®-Optionen

TecDAX®-Optionen

SMI®-Optionen

SMIM®-Optionen

SLI®-Optionen

OMXH25-Optionen

ATX®-Optionen

ATX® five-Optionen


RDX® EUR Index-Optionen

RDX® USD Index-Optionen

MSCI AC Asia Pacificex Japan Index-Optionen

MSCI EAFE Index-Optionen

MSCI EAFEKursindex-Optionen

MSCI EmergingMarkets Index-Optionen (OMEM,OMEN)

MSCI EmergingMarkets Kursindex-Optionen (OMEF)

MSCI EmergingMarkets Asia Index-Optionen


< 3Mon.

2,5

50

5

100

10

50

5

5

25

25*

25*

25*

25

25

5

50

25*

5

5*

5

4–12Mon.

5

50

5

200

20

50

10

10

25

50

50

50

50

50

10

50

50

10

10

10

13–24Mon.

10

100

10

400

40

100

20

20

-

100

100

100

100

100

20

100

100

20

20

20

25–36Mon.

20

200

-

-

-

200

-

50

-

-

-

100

100

100

-

-

-

50

50

-

> 36Mon.

20

200

-

-

-

200

-

50

-

-

-

100

100

100

-

-

-

50

50

-

* <_ 6 Monate

65 64Aktienindex-

derivate

Anzahl der AusübungspreiseBei Einführung der Optionen stehen für jeden Callund Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von biszu 24 Monaten mindestens sieben Ausübungs-preise für den Handel zur Verfügung, davon sinddrei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) unddrei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Callund Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten vonmehr als 24 Monaten mindestens fünf Ausübungs-preise für den Handel zur Verfügung, davon sindzwei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) undzwei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

OptionsprämieDer Gegenwert der Prämie in Punkten, zahlbar in voller Höhe in der Währung des jeweiligenKontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt.

Handelszeiten

Kontrakt

Standard


EURO STOXX® Large/Mid/SmallIndex Options


STOXX® Europe Large/Mid/Small200 Index Options

STOXX® Europe 600 Sector IndexOptions

SMI®-Optionen

SMIM®-Optionen

SLI®-Optionen



SENSEX-Optionen

Handelszeit

08:50–17:30 Uhr MEZ

09:00–17:30 Uhr MEZ

08:50–17:20 Uhr MEZ

08:50–17:10 Uhr MEZ

08:50–16:30 Uhr MEZ

08:00–17:30 Uhr MEZ

Kontrakt

MSCI EmergingMarkets EMEA Index-Optionen

MSCI EmergingMarkets Latin AmericaIndex-Optionen

MSCI Europe Index-Optionen (OMEU,OMEP)

MSCI Europe Growth & ValueIndex-Optionen(OMEG, OMEV)

MSCI World Index-Optionen (OMWO)

MSCI World Index-Optionen (OMWN)

MSCI WorldKursindex-Optionen(OMWP)

MSCI China FreeIndex-Optionen

MSCI Japan Index-Optionen

MSCI Russia Index-Optionen

SENSEX-Optionen


< 3Mon.

5

5

5

5

50

5

25*

5

50

5

200

4–12Mon.

10

10

5

5

50

5

50

10

50

10

200

13–24Mon.

20

20

10

10

100

10

100

20

100

20

400

25–36Mon.

-

-

10

-

100

10

100

-

-

-

-

> 36Mon.

-

-

10

-

100

10

100

-

-

-

-

* <_ 6 Monate

67 66Aktienindex-

derivate

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürAktienindexoptionen zur Verfügung:

• Block Trades• Flexible Options• Vola Trades• T7 Entry Service via E-Mail (MSCI Russia Index-Optionen)

Weiterführende Informationen über Eurex T7Entry Services finden Sie auf www.eurexchange.com > Handel > Eurex T7 Entry Services.

Service-Zeiten09:00–19:00 Uhr MEZ (RDX® USD Index-Optionen 09:15–19:00 UhrMEZ, SENSEX-Optionen 08:00–19:00 Uhr MEZ)

Dieses Kapitel listet nur die Unterschiede der Kontraktspezifikationen im Vergleich zu denen der Aktienindexoptionen auf.

Basiswerte

Weekly Options

Kontrakt

EURO STOXX 50®, 1st Friday Weekly Options

EURO STOXX 50®, 2nd Friday Weekly Options

EURO STOXX 50®, 4th Friday Weekly Options


EURO STOXX® Banks, 1st Friday Weekly Options

EURO STOXX® Banks, 2nd Friday Weekly Options

EURO STOXX® Banks, 4th Friday Weekly Options


DAX®, 1st Friday Weekly Options

DAX®, 2nd Friday Weekly Options

DAX®, 4th Friday Weekly Options


Produkt-ID

OES1

OES2

OES4

OES5

OEB1

OEB2

OEB4

OEB5

ODX1

ODX2

ODX4

ODX5

Basiswert

EURO STOXX 50®

Index

EURO STOXX®

Banks Index

DAX®, der Blue Chip-Index derDeutsche Börse AG

69 68

Kontrakt

SMI®, 1st Friday Weekly Options

SMI® , 2nd Friday Weekly Options

SMI® , 4th Friday Weekly Options


Produkt-ID

OSM1

OSM2

OSM4

OSM5

Basiswert

SMI®, der Blue Chip-Index der SIX SwissExchange

Aktienindex-

derivate

Laufzeiten1st, 2nd und 4th Friday WeeklyOptions: Ein Monatfür alle Kontrakte mit Verfall am 1., 2. und 4. Freitageines Kalendermonats. Jeden Freitag werden zuHandelsbeginn die Weekly Options für die gleicheWoche des Folgemonats eingeführt.

5th Friday Weekly Options: Mehr als ein Monatfür alle Kontrakte mit Verfall am 5. Freitag einesKalendermonats. Falls der aktuelle Monat keinen5. Freitag hat, verfällt die Option am nächst-liegenden 5. Freitag.

Kontrakt

EURO STOXX 50®, 1st Friday Weekly Options

EURO STOXX 50®, 2nd Friday Weekly Options



EURO STOXX® Banks, 1st Friday Weekly Options

EURO STOXX® Banks, 2nd Friday Weekly Options



Kontrakt-wert

EUR 10

EUR 50


Punkte

0,1

0,05

Wert

EUR 1

EUR 2,50

AusübungspreiseDas Ausübungspreisintervall für Weekly Optionsauf den EURO STOXX 50® Index beträgt 25 Index-punkte.

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürWeekly Options zur Verfügung:

• Block Trades• Vola Trades


Kontrakt

DAX®, 1st Friday Weekly Options

DAX®, 2nd Friday Weekly Options



SMI®, 1st Friday Weekly Options

SMI® , 2nd Friday Weekly Options



Kontrakt-wert

EUR 5

CHF 10


Punkte

0,1

0,1

Wert

EUR 0,50

CHF 1

In Kooperation mit der Korea Exchange, Inc. (KRX)stehen Eurex-Teilnehmern Daily Futures-Kontrakteauf KOSPI 200-Derivate zum Handel und Clearingzur Verfügung.

Damit erhalten Eurex-Teilnehmer auch nach Endeder Handelszeit im koreanischen Markt direktenZugriff auf KOSPI 200-Derivate.

Eurex Daily Futures auf KOSPI 200-Optionen

KontraktgrößeEin KOSPI 200-Optionskontrakt der entsprechendenOptionsserie. Währung der Eurex Daily Futuresauf KOSPI 200-Optionen ist der südkoreanischeWon (KRW).

Erfüllung Erfüllung durch Barausgleich und durch Eröffnungder jeweiligen Position in der entsprechendenKOSPI 200-Optionsserie, spätestens am nächsten,dem Abschluss eines Eurex Daily Futures aufKOSPI 200-Optionskontrakts folgenden Börsentag

Kontrakt

Eurex Daily Futuresauf KOSPI 200-Optionen der KoreaExchange (KRX)

Produkt-ID

OKS2

Basiswert

Die an KRX notierte entsprechende KOSPI 200-Optionsserie.

71 70Aktienindex-

derivate

Eurex/KRX-Link der KRX, jedoch spätestens 40 Minuten vor der Eröffnung des Börsenhandels der KRX an diesem Börsentag mittels Eingabe in das KRX-System zugunsten der jeweiligen Kontrahentender Optionsserie.

Preisermittlung und minimalePreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Punkten auf zweiDezimalstellen. Die minimale Preisveränderungbeträgt 0,05 Punkte, wenn die Optionsprämie des Basiswertes bei mindestens 10 Punkten liegt(dies entspricht einem Wert von KRW 25.000),und 0,01 Indexpunkte, wenn die Optionsprämiedes Basiswertes unter 10 Punkten liegt (dies ent-spricht einem Wert von KRW 5.000).

LaufzeitEin Börsentag. Eurex Daily Futures auf KOSPI 200-Optionen sind an jedem Tag handelbar, der sowohlan Eurex als auch an der KRX ein Börsentag istund verfallen am Ende des Börsentages, an demder jeweilige Kontrakt an den Eurex-Börsen abge-schlossen wurde.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Jeder Handelstag der Eurex Daily Futures auf KOSPI 200-Optionen ist gleichzeitig auchder letzte Handelstag. Handelsschluss ist 21:00 Uhr MEZ.

Täglicher Abrechnungspreis Der tägliche Abrechnungspreis für Eurex DailyFutures auf KOSPI 200-Optionen ist zugleichauch der Schlussabrechnungspreis und entsprichtdem täglichen Abrechnungspreis, der von der KRX

73 72Aktienindex-

derivate

für die an der KRX zum Handel zugelassenenKOSPI 200-Optionskontrakte an dem jeweiligenBörsentag zum Handelsschluss an der KRXberechnet wurde. Die aus der Variation Marginresultierenden Zahlungsströme werden über die Shinhan Bank in Südkorea in KRW ein- und ausgebucht.

Handelszeiten10:00–21:00 Uhr MEZ bzw.11:00–21:00Uhr MESZ

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürEurex Daily Futures auf KOSPI 200-Optionen zur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration• Block Trades


Service-Zeiten10:00–21:00 Uhr MEZ bzw.11:00–21:00Uhr MESZ

Eurex Daily Futures auf Mini-KOSPI 200-Futures

Kontrakt

Eurex Daily Futuresauf Mini-KOSPI 200-Futures der KoreaExchange (KRX)

Produkt-ID

FMK2

Basiswert

Die an der KRX notiertenentsprechenden Mini-KOSPI 200-Futures

KontraktgrößeEin Mini-KOSPI 200-Futures-Kontrakt der rele-vanten Serie. Die Währung der Eurex DailyFutures auf Mini-KOSPI 200-Futures ist der süd-koreanische Won (KRW).

Erfüllung Erfüllung durch Barausgleich und durch Eröffnungder jeweiligen Position im entsprechenden Mini-KOSPI 200-Futures, spätestens am nächsten, dem Abschluss eines Eurex Daily Futures auf Mini-KOSPI 200-Futures-Kontrakts folgenden Börsen-tag der KRX, jedoch spätestens 40 Minuten vor der Eröffnung des Börsenhandels der KRX an diesem Börsentag mittels Eingabe in das KRX-System zugunsten der jeweiligen Kontrahentender Futures-Kontrakte.

Preisermittlung und minimalePreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Punkten auf zweiDezimalstellen. Die minimale Preisveränderungbeträgt 0,02 Punkte, dies entspricht einem Wertvon KRW 1.000.

LaufzeitEin Börsentag. Eurex Daily Futures auf Mini-KOSPI 200-Futures sind an jedem Tag handelbar,der sowohl an Eurex als auch an der KRX ein Börsentag ist und verfallen am Ende des Börsen-tages, an dem der jeweilige Kontrakt an den Eurex-Börsen abgeschlossen wurde.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Jeder Handelstag des Eurex KOSPI-Produkts istgleichzeitig auch der letzte Handelstag. Handels-schluss ist 21:00 Uhr MEZ.

74

Täglicher Abrechnungspreis Der tägliche Abrechnungspreis für Eurex DailyFutures auf Mini-KOSPI 200-Futures ist zugleichauch der Schlussabrechnungspreis und entsprichtdem täglichen Abrechnungspreis, der von der KRXfür die an der KRX zum Handel zugelassenen Mini-KOSPI 200-Futures an dem jeweiligen Börsentagzum Handelsschluss an der KRX berechnet wurde.Die aus der Variation Margin resultierendenZahlungsströme werden über die Shinhan Bank in Südkorea in KRW ein- und ausgebucht.

Handelszeiten10:00–21:00 Uhr MEZ bzw.11:00–21:00Uhr MESZ

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürEurex Daily Futures auf Mini-KOSPI 200-Futureszur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration• Block Trades


Service-Zeiten10:00–21:00 Uhr MEZ bzw.11:00–21:00Uhr MESZ

Eurex Daily Futures auf Mini-KOSPI 200-Futuresstehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

FX-Derivate

Basiswerte

Kontraktgrößen

Die Basiswährung ist jeweils die zuerst genannteWährung des entsprechenden Währungspaaresund die zweitgenannte Währung ist die Quo-tierungswährung. Ein FX-Futures wird in seinerjeweiligen Quotierungswährung gehandelt.

FX-Derivate

77

FX-Futures

Produkt-ID

FCAU

FCAY

FCEU

FCEF

FCEP

FCEA

FCEY

FCPU

FCPF

FCUF

FCUY

FCNU

Kontrakt

AUD/USD-Futures

AUD/JPY-Futures

EUR/USD-Futures

EUR/CHF-Futures

EUR/GBP-Futures

EUR/AUD-Futures

EUR/JPY-Futures

GBP/USD-Futures

GBP/CHF-Futures

USD/CHF-Futures

USD/JPY-Futures

NZD/USD-Futures

Nennwert

AUD 100.000

EUR 100.000

GBP 100.000

USD 100.000

NZD 100.000

Kontrakt

AUD/USD-, AUD/JPY-Futures

EUR/USD-, EUR/CHF-, EUR/GBP-,EUR/AUD-, EUR/JPY-Futures

GBP/USD-, GBP/CHF-Futures

USD/CHF-, USD/JPY-Futures

NZD/USD-Futures

76

Erfüllung Physische Lieferung der Basiswert-Währungen(T+2) über das CLS-System.

Preisermittlung und minimalePreisveränderung Die Preisermittlung erfolgt als Dezimalzahl auf fünfNachkommastellen. Die minimale Preisveränderungbeträgt 0,00001, dies entspricht einem Wert voneiner Einheit der Quotierungswährung.

Für FX-Futures mit Japanischen Yen als Quotie-rungswährung erfolgt die Preisermittlung als Dezimalzahl auf drei Nachkommastellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,001, dies entspricht einem Wert von 100 Einheiten der Quotierungswährung.

LaufzeitBis zu 36 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember und die vier darauffolgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag und Schlussabrechnungstag ist der dritte Mittwoch des jeweiligen Fälligkeits-monats, sofern dieser ein Börsentag ist, andern-falls der davor liegende Börsentag. Handelsschlussfür die fälligen Futures am letzten Handelstag ist15:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreisewird der volumengewichtete Durchschnittspreis(VWAP) der Futures-Transaktionen herangezogen,

FX-Derivate

79 79 78

die während einer Zeitspanne von 60 Sekundenmit Ende um 17:30 Uhr MEZ berechnet werden.Wenn weniger als fünf Transaktionen vorhandensind, wird der VWAP der letzten fünf Transaktionen,die in den letzten 15 Minuten vor 17:30 Uhr MEZabgeschlossen werden bzw. der Mittelwert derBid/Ask-Preise im Orderbuch vor 17:30 Uhr MEZherangezogen.


SchlussabrechnungspreisBei der Festlegung des Schlussabrechnungspreiseswird der VWAP aller Transaktionen herangezogen,die während der letzten Handelsminute mit Endeum 15:00 Uhr MEZ ausgeführt wurden. Wennkeine geeigneten Preise verfügbar sind, wendetEurex Exchange den durchschnittlichen mittlerenPreis der letzten angezeigten Bid/Ask-Spot-Preisewährend einer Zeitspanne von 60 Sekunden mit Ende um 15:00 Uhr MEZ an, die von einemvon Eurex Clearing beauftragten Datenanbieterveröffentlicht wurden.

Handelszeiten00:00–23:00 Uhr MEZ

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürFX-Futures zur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration• Block Trades• Vola Trades• EFP Trades


Service-Zeiten00:00–23:00 Uhr MEZ

Am Fälligkeitstag einer Serie ist die Eingabe in FX-Futures in dem fälligen Kontrakt über den BlockTrade Service nur bis 15:00 Uhr MEZ möglich.

Ausgewählte FX-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

81 80FX-Derivate

Basiswerte

Kontraktgrößen

Die Basiswährung ist jeweils die zuerst genannteWährung des entsprechenden Währungspaaresund die zweitgenannte Währung ist die Quo-tierungswährung. Eine FX-Option wird in der jeweiligen Quotierungswährung gehandelt.

FX-Optionen

Produkt-ID

OCAU

OCAY

OCEU

OCEF

OCEP

OCEA

OCEY

OCPU

OCPF

OCUF

OCUY

OCNU

Kontrakt

AUD/USD-Optionen

AUD/JPY-Optionen

EUR/USD-Optionen

EUR/CHF-Optionen

EUR/GBP-Optionen

EUR/AUD-Optionen

EUR/JPY-Optionen

GBP/USD-Optionen

GBP/CHF-Optionen

USD/CHF-Optionen

USD/JPY-Optionen

NZD/USD-Optionen

Nennwert

AUD 100.000

EUR 100.000

GBP 100.000

USD 100.000

NZD 100.000

Kontrakt

AUD/USD-, AUD/JPY-Optionen

EUR/USD-, EUR/CHF-, EUR/GBP-,EUR/AUD-, EUR/JPY-Optionen

GBP/USD-, GBP/CHF-Optionen

USD/CHF-, USD/JPY-Optionen

NZD/USD-Optionen

Erfüllung Physische Lieferung der Basiswert-Währungen(T+2) über das CLS-System.

Preisermittlung und minimalePreisveränderung Die Preisermittlung erfolgt als Dezimalzahl auf fünfNachkommastellen. Die minimale Preisveränderungbeträgt 0,00005, dies entspricht einem Wert vonfünf Einheiten der Quotierungswährung.

Für FX-Optionen mit Japanischen Yen alsQuotierungswährung erfolgt die Preisermittlungals Dezimalzahl auf drei Nachkommastellen. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,005,dies entspricht einem Wert von 500 Einheitender Quotierungswährung.

LaufzeitBis zu 36 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember und die vier darauffolgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag und Schlussabrechnungstag ist der dritte Mittwoch des jeweiligen Fälligkeits-monats, sofern dieser ein Börsentag ist, andern-falls der davor liegende Börsentag. Handelsschlussfür die auslaufenden FX-Optionsserien am letztenHandelstag ist um 15:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDer zugrunde liegende Referenzpreis für FX-Optionskontrakte ist der tägliche Abrechnungs-preis der entsprechenden FX-Futures-Serie.

83 82FX-Derivate


SchlussabrechnungspreisDer finale Abrechnungspreis der entsprechendenverfallenden FX-Futures-Serie wird zugrunde gelegt.

AusübungszeitAusübungen sind nur am Schlussabrechnungs-tag einer Optionsserie (europäische Art) bis zumEnde der Post-Trading Full-Periode (16:00 UhrMEZ) möglich.

AusübungspreiseFX-Optionsserien mit Laufzeiten bis zu 24 Monaten können Ausübungspreise von 0,005 Einheiten der Quotierungswährungaufweisen und 0,01 Einheiten der Quotierungs-währung für FX-Optionsserien mit Laufzeiten von über 24 Monaten.

FX-Optionsserien mit Japanischen Yen als Quotie-rungswährung und Laufzeiten bis zu 24 Monatenkönnen Ausübungspreise mit Preisabstufungenvon 0,5 Einheiten der Quotierungswährung auf-weisen und 1 Einheit der Quotierungswährung für Laufzeiten von mehr als 24 Monaten.

Anzahl der AusübungspreiseBei Einführung der Optionen stehen für jedenCall und Put für jede Fälligkeit mindestens 15 Ausübungspreise zur Verfügung, davon sindsieben Ausübungspreise im Geld (in-the-money),ein Ausübungspreis am Geld (at-the-money), und sieben Ausübungspreise aus dem Geld (out-of-the-money).


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürFX-Optionen zur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration• Block Trades• Vola Trades



Am Verfallstag einer Serie ist die Eingabe in FX-Optionen in dem verfallenden Kontrakt über den Block Trade Service nur bis 15:00 UhrMEZ möglich.

Dividendenderivate

85Dividenden-

derivate

BasiswerteDividenden ausgewählter Blue Chip-Werte der Euro-Zone, Großbritanniens, der Schweiz undder USA.

Auf www.eurexchange.com > Produkte finden Sieeine aktuelle Übersicht der verfügbaren Aktien-Dividenden-Futures.

KontraktwertDividendenzahlungen für die Kontraktgröße von1.000 Aktien.


Preisermittlung und minimalePreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in GBp auf zwei bzw.in EUR, CHF und USD auf drei Dezimalstellen. Die minimale Preisveränderung beträgt GBp 0,01bzw. EUR, CHF und USD 0,001; dies entsprichteinemWert von GBp 10 bzw. EUR, CHF und USD1pro Kontrakt.

LaufzeitDie jeweils fünf nächsten jährlichen Kontrakte aus dem Zyklus Dezember (beginnend mit demBörsentag nach dem letzten Handelstag einesKalenderjahres bis zum Schlussabrechnungstagdes folgenden Kalenderjahres) stehen jederzeitzum Handel zur Verfügung.

Aktien-Dividenden-Futures

Dividenden-

derivate

87 86

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag desjeweiligen Fälligkeitsmonats Dezember, sofern dieserein Börsentag ist, andernfalls der davor liegendeBörsentag. Handelsschluss für die fälligen Futuresam letzten Handelstag ist 12:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung der täglichen Abrechnungspreisewird der volumengewichtete Durchschnitt der Preisealler Geschäfte in der Minute vor 17:30 Uhr MEZ(Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontraktdes aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen,falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfteabgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der täg-liche Abrechnungspreis entsprechend der mittlerenGeld-/Briefspanne des Kombinationsauftragsbuchsfestgelegt.


SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstagum 12:00 Uhr MEZ. Der Schlussabrechnungspreisentspricht der Dividende für das Geschäftsjahr des auszahlenden Unternehmens und wird aufvier Dezimalstellen gerundet.

KapitalmaßnahmenBei Kapitalmaßnahmen werden wie bei den EurexAktien-Futures entsprechende Anpassungen der Kontraktgröße vorgenommen und wenn nötigneue Kontraktserien eingeführt.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürAktien-Dividenden-Futures zur Verfügung:

• Block Trades




LaufzeitenStandard: Die jeweils fünf nächsten jährlichenKontrakte aus dem Zyklus Dezember (beginnendmit dem Börsentag nach dem letzten Handelstageines Kalenderjahres bis zum Schlussabrechnungs-tag des folgenden Kalenderjahres) stehen jederzeitzum Handel zur Verfügung.

FEXD: Die jeweils zehn nächsten jährlichen Kontrakte aus dem Zyklus Dezember (beginnendmit dem Börsentag nach dem letzten Handelstageines Kalenderjahres bis zum Schlussabrechnungs-tag des folgenden Kalenderjahres) stehen jederzeitzum Handel zur Verfügung.

Dividenden-

derivate

89 88

Basiswerte


Aktienindex-Dividenden-Futures

Kontrakt

EURO STOXX 50® Index-Dividenden-Futures

EURO STOXX® SelectDividend 30 IndexDividenden-Futures

EURO STOXX® SectorIndex-Dividenden-Futures

STOXX® Europe 600Sector Index-Dividenden-Futures

DAX®-Kursindex-Dividenden-Futures

DivDAX®-Dividenden-Futures

SMI®-Dividenden-Futures

Produkt-ID

FEXD

FD3D

FEBD, FEID,FEED, FETD,FEUD

FSBD, FSID,FSED, FSTD,FSUD

FDXD

FDVD

FSMD

Basiswert

EURO STOXX 50® DVP

EURO STOXX® SelectDividend 30 DVP

EURO STOXX® SectorIndex DVP

STOXX® Europe 600Sector Index DVP

DAX® Dividend PointsIndex

DivDAX® Dividend Points Index

SMI® Dividend PointsIndex

Kontrakt


EURO STOXX® SelectDividend 30 Index-Dividenden-Futures

EURO STOXX® SectorIndex-Dividenden-Futures

STOXX® Europe 600 SectorIndex-Dividenden-Futures




Kontrakt-wert*

EUR 100

EUR 100

EUR 500

EUR 500

EUR 100

EUR 1.000

CHF 100


Punkte

0,1

0,1

0,01

0,01

0,1

0,01

0,1

Wert

EUR 10

EUR 10

EUR 5

EUR 5

EUR 10

EUR 10

CHF 10


91 90Dividenden-

derivate

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag desjeweiligen Fälligkeitsmonats Dezember, sofern dieserein Börsentag ist, andernfalls der davor liegendeBörsentag. Handelsschluss für die fälligen Futuresam letzten Handelstag ist 12:00 Uhr MEZ, für SMI®-Dividenden-Futures 09:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung des täglichen Abrechnungs-preises wird der volumengewichtete Durchschnittder Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:30 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) herangezogen,falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfteabgeschlossen wurden.


SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstagum 12:00 Uhr MEZ und basiert auf dem für die entsprechende jährliche Kontraktlaufzeit er-mittelten Wert des zugrunde liegenden Index.Maßgeblich ist die kumulative Summe der ent-sprechenden Bruttodividenden der einzelnen imzugrunde liegenden Index enthaltenen Unter-nehmen. STOXX Ltd., Deutsche Börse AG sowieSIX Swiss Exchange legen nach den jeweiligenRegeln fest, welche Dividenden in die Berechnungdes Index einbezogen werden. Weiterhin bestimmtder Indexanbieter die Höhe der zu berücksichti-genden Dividende, den Zeitpunkt der Berücksichti-gung der Dividendenzahlung und die Umrechnungder Dividende in Indexpunkte.

Handelszeiten

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürAktienindex-Dividenden-Futures zur Verfügung:

• Block Trades• Vola Trades (FEXD)


Service-Zeiten

EURO STOXX 50® Index-Dividenden-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Kontrakt


EURO STOXX®/STOXX® Europe 600Sector Index-Dividenden-Futures

EURO STOXX® Select Dividend 30Index-Dividenden-Futures




Handelszeit

08:30–22:00 Uhr MEZ

08:30–17:30 Uhr MEZ

08:30–18:30 Uhr MEZ

08:30–17:27 Uhr MEZ

Kontrakt


EURO STOXX® Select Dividend 30Index-Dividenden-Futures

EURO STOXX®/STOXX® Europe 600Sector Index-Dividenden-Futures




Zeit

08:30–22:00 Uhr MEZ

08:30–19:00 Uhr MEZ

Basiswert

KontraktwertEUR 100 pro Index-Dividendenpunkt des zugrundeliegenden Basiswertes.

Erfüllung Erfüllung durch Barausgleich, fällig am erstenBörsentag nach dem Schlussabrechnungstag. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des zugrundeliegenden Index. Die Optionen verfallen dabeidirekt in einer Barposition und es entsteht keineFutures-Position.

Preisermittlung und minimalePreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Punkten auf zweiDezimalstellen. Die minimale Preisveränderungbeträgt 0,01 Punkte; dies entspricht einem Wertvon EUR 1 pro Kontrakt.

LaufzeitenBis zu 119 Monate: Die jeweils zehn nächstenjährlichen Kontrakte aus dem Zyklus Dezember(beginnend mit dem Börsentag nach dem letztenHandelstag eines Kalenderjahres bis zum Schluss-abrechnungstag des folgenden Kalenderjahres)stehen jederzeit zum Handel zur Verfügung.

93 92Dividenden-

derivate

Optionen auf

EURO STOXX 50® DVP

Produkt-ID

OEXD

Währung

EUR

EURO STOXX 50®

Index-Dividenden-Optionen

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats Dezember, soferndieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die aus-laufenden Optionsserien am letzten Handelstag ist 12:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichenAbrechnungspreises für EURO STOXX 50® Index-Dividenden-Optionen wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt.


SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstagum 12:00 Uhr MEZ und basiert auf dem für die entsprechende jährliche Kontraktlaufzeit ermittelten Wert des zugrunde liegenden Index.Maßgeblich ist die kumulative Summe der ent-sprechenden Bruttodividenden der einzelnen imzugrunde liegenden Index enthaltenen Unter-nehmen. STOXX Ltd., Deutsche Börse AG sowieSIX Swiss Exchange legen nach den jeweiligenRegeln fest, welche Dividenden in die Berechnungdes Index einbezogen werden. Weiterhin bestimmtder Indexanbieter die Höhe der zu berücksichti-genden Dividende, den Zeitpunkt der Berücksichti-gung der Dividendenzahlung und die Umrechnungder Dividende in Indexpunkte.

94

AusübungszeitAusübungen sind nur am Schlussabrechnungstag(europäische Art) einer Optionsserie bis zum Endeder Post-Trading Full-Periode (20:30 Uhr MEZ)möglich.

AusübungspreiseEURO STOXX 50® Index-Dividenden-Optionenhaben Ausübungspreise mit Abstufungen in Höhevon nicht weniger als einem Punkt. Optionsserienmit Laufzeiten bis 59 Monaten können Ausübungs-preise von fünf, mit Laufzeiten von mehr als 59 Monaten von zehn Punkten aufweisen.

OptionsprämieDie Prämie ist in voller Höhe in EUR am Börsentag,der dem Handelstag folgt, zahlbar.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürOptionen auf Aktienindex-Dividenden-Futures zur Verfügung:




Volatilitätsderivate

97Volatilitäts-

derivate

KontraktwertEUR 100 pro Indexpunkt des zugrunde liegendenBasiswertes.


Preisermittlung und minimalePreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Indexpunkten aufzwei Dezimalstellen. Die minimale Preisverän-derung beträgt 0,05 Indexpunkte; dies entsprichteinem Wert von EUR 5.

LaufzeitBis zu 8 Monate: Die acht nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Der Schlussabrechnungstag liegt 30 Kalender-tage vor dem Verfalltag der dem Volatilitätsindexunterliegenden Optionen (also 30 Tage vor demdritten Freitag des Verfallmonats der unterliegendenOptionen, sofern dieser ein Börsentag ist).

Volatilitäts-Futures

Kontrakt

VSTOXX®-Futures

Basiswert

VSTOXX®

Produkt-ID

FVS

Währung

EUR

96

Dies ist üblicherweise der Mittwoch vor dem zweit-letzten Freitag eines jeweiligen Fälligkeitsmonats,sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung der täglichen Abrechnungs-preise wird der volumengewichtete Durchschnittder Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:30 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem je-weiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreisdes aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen,falls in diesem Zeitaum mehr als fünf Geschäfteabgeschlossen wurden.



SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag.Maßgeblich ist der Durchschnittswert aller Index-berechnungen des zugrunde liegenden Basis-wertes am letzten Handelstag zwischen 11:30und 12:00 Uhr MEZ.


99Volatilitäts-

derivate

98

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürVolatilitäts-Futures zur Verfügung:

• Block Trades• Vola Trades• EFPI Trades



VSTOXX®-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

KontraktwertEUR 100 pro Indexpunkt.

Erfüllung Physische Lieferung des Basiswerts. Dieser verfälltam selben Handelstag und wird in bar ausgeglichen.


LaufzeitenBis zu 8 Monate: Die acht nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Der Schlussabrechnungstag liegt 30 Kalendertagevor dem Verfalltag der dem Volatilitätsindex unter-liegenden Optionen (also 30 Tage vor dem drittenFreitag des Verfallmonats der unterliegendenOptionen, sofern dieser ein Börsentag ist). Dies istüblicherweise der Mittwoch vor dem zweitletztenFreitag eines jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Handels-tag ist 12:00 Uhr MEZ.

Optionen aufVSTOXX®-Futures

Kontrakt

Optionen auf VSTOXX®-Futures

Basiswert

VSTOXX®-Futures

Produkt-ID

OVS2

Währung

EUR

Volatilitäts-

derivate

101 100

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täg-lichen Abrechnungspreises für Optionen aufVSTOXX®- Futures wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt.


SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag.Maßgeblich ist der Durchschnittswert aller Index-berechnungen des VSTOXX® am letzten Handels-tag zwischen 11:30 und 12:00 Uhr MEZ.

AusübungszeitAusübungen sind an jedem Börsentag (amerika-nische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode um 20:30 Uhr MEZmöglich.

AusübungspreiseAlle Optionsserien haben Ausübungspreise mitPreisabstufungen von mindestens 1 Punkt.

Anzahl der AusübungspreiseBei Einführung der Optionen stehen für jeden Callund Put für jede Fälligkeit mindestens fünfzehnAusübungspreise für den Handel zur Verfügung.Davon sind sieben Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und sieben Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Futures-Style OptionsprämieDie Prämienzahlung erfolgt nicht durch eine ein-malige Zahlung nach dem Erwerb der Option, sondern im Rahmen der täglichen Abrechnungüber die Dauer des Bestehens der Optionsposition,

bei der börsentäglich eine Bewertung der Positionerfolgt. Die Bewertung erfolgt am Tag des Ge-schäftsabschlusses auf Grundlage des Options-preises und des täglichen Abrechnungspreises, in der Folgezeit auf Grundlage der täglichenAbrechnungspreise vom Börsentag und vomBörsenvortag. Die tägliche Abrechnung kann auchzu einer zwischenzeitlichen Belastung des Still-halters führen. Bei Ausübung und Zuteilung der Option sowie bei deren Verfall erfolgt einePrämienschlusszahlung in Höhe des täglichenAbrechnungspreises des Optionskontrakts vomAusübungstag bzw. vom Verfalltag.



Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürOptionen auf VSTOXX®-Futures zur Verfügung:




Optionen auf VSTOXX®-Futures stehen zumHandel in den USA zur Verfügung.

103 102Volatilitäts-

derivate

KontraktwertEUR 1 pro Varianz-Futures-Punkt.


Preisermittlung und minimalePreisveränderungDie Preisberechnung erfolgt in Varianz-Futures-Punkten auf vier Dezimalstellen. Die minimalePreisveränderung beträgt 0,0001 Punkte; dies entspricht einem Wert von EUR 0,0001.

Handel und Ordereingaben Der börsliche Handel in Varianz-Futures findet in nominalem Vega zu Preisen in Volatilität statt.Eingaben mittels des Block Trade Service werdenin Varianz-Futures-Kontrakten zu finalen Varianz-Futures-Preisen getätigt.

Die Mindestordergröße beträgt 1 nominales Vega; die minimale Preisveränderung beträgt 0,05 Prozentpunkte in Volatilität.

Varianz-Futures

Kontrakt

EURO STOXX 50®

Varianz-Futures

Basiswert

Künftige durchschnitt-liche Kursschwankung(„Varianz”) des EUROSTOXX 50® Index.

Produkt-ID

EVAR

Wäh-rung

EUR

Nach dem Geschäftsabschluss wird nominalesVega in eine Anzahl an Varianz-Futures-Kontraktenumgerechnet und auf den nächsten ganzenKontrakt gerundet, mindestens auf einen Kontrakt.Ebenso wird die Volatilität in einen Varianz-Futures-Preis umgerechnet.

Die Formeln zur Konvertierung von nominalemVega in Varianz-Futures-Kontrakte und vonVolatilität in Varianz-Futures-Preise entnehmen Sie den Kontraktspezifikationen aufwww.eurexchange.com > Ressourcen >Regelwerke.

LaufzeitBis zu 24 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die drei darauf fol-genden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember sowie die zweidarauf folgenden Halbjahresmonate aus dem ZyklusJuni und Dezember.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Börsentag vor demSchlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag istder dritte Freitag eines jeweiligen Fälligkeitsmonats,sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davorliegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligenFutures am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.Am Schlussabrechnungstag eines jeweiligen Fällig-keitsmonats findet kein Handel statt.

Täglicher AbrechnungspreisDer tägliche Abrechnungspreis wird durch die Um-rechnung von Volatilität in den Varianz-Futures-Preis anhand verschiedener Formeln ermittelt.

104


SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag.Maßgebend für die Berechnung der finalen realisierten Varianz ist der Durchschnittswert der EURO STOXX 50® Index-Berechnungen in der Zeit von 11:50 Uhr MEZ bis 12:00 Uhr MEZ.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürEURO STOXX 50® Varianz-Futures zur Verfügung:

• Block Trades



EURO STOXX 50® Varianz-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Exchange TradedProducts-Derivate

107Exchange

Traded

Products-

Derivate

Basiswerte

Kontraktgröße100 Indexfondsanteile des zugrunde liegendenBasiswertes.

Erfüllung Physische Lieferung von 100 Indexfondsanteilendes zugrunde liegenden Basiswertes, zwei, bei iShares SMI® (CH)-Futures drei Börsentagenach dem letzten Handelstag.

Minimale PreisveränderungEUR 0,01 oder CHF 0,01.


Letzter HandelstagDer dritte Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats,sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor

Aktienindex-ETF-Futures

Kontrakt

iShares EUROSTOXX 50® UCITSETF Futures

iShares DAX® UCITSETF (DE)-Futures

iShares SMI®

(CH)-Futures

Basiswert

iShares EUROSTOXX 50®

UCITS ETF

iShares DAX®

UCITS ETF (DE)

iShares SMI®

(CH)

Produkt-ID

EUNF

EXSF

XMTF

Währung

EUR

EUR

CHF

106

liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligenFutures am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ,für iShares SMI® (CH)-Futures 17:20 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDer tägliche Abrechnungspreis für Futures-Kontrakteauf ETFs ergibt sich aus dem in der täglichenSchlussauktion festgestellten Schlusspreis desBasiswertes zuzüglich der jeweiligen Haltekosten(„Cost of Carry“).


AndienungspreisDie Festlegung des Andienungspreises erfolgt durchEurex. Maßgeblich ist der in der Schlussauktion im elektronischen Handelssystem des jeweiligenHeimatkassamarktes festgestellte Schlusspreis fürden zugrunde liegenden Basiswert. Ist eine derartigePreisermittlung nicht möglich, so wird der volumen-gewichtete Durchschnitt der drei für den jeweiligenBasiswert im elektronischen Handelssystem desHeimatkassamarktes letztbezahlten Preise heran-gezogen.

Handelszeiten

Kontrakt

iShares EURO STOXX 50® UCITS ETFFutures

iShares DAX® UCITS ETF (DE)-Futures

iShares SMI® (CH)-Futures

Handelszeit

08:51–17:30 Uhr MEZ

08:51–17:30 Uhr MEZ

08:51–17:20 Uhr MEZ

109Exchange

Traded

Products-

Derivate

108

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürAktienindex-ETF-Futures zur Verfügung:

• Block Trades• Flexible Futures



Aktienindex- und Fixed Income-ETF-OptionenBasiswerte

Produkt-ID

DBX1

DBXW

DBXA

EXS1

EUN2

EXX1

XMT

EXSA

IQQY

IDEM

IWDA

CSPX

ISF

Wäh-rung

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

CHF

EUR

EUR

USD

USD

USD

GBP

Basiswert

db x-trackers MSCIEmerging MarketsTRN ETF

db x-trackers MSCIWorld TRN ETF

db x-trackers MSCIEurope TRN ETF

iShares DAX® (DE)ETF

iShares EURO STOXX 50® ETF

iShares EUROSTOXX® Banks 30–15UCITS (DE) ETF

iShares SMI® (CH) ETF

iShares STOXX®

Europe 600 UCITS(DE) ETF

iShares MSCI EuropeUCITS ETF

iShares MSCIEmerging MarketsUCITS ETF

iShares Core MSCIWorld UCITS ETF

iShares Core S&P 500UCITS ETF

iShares Core FTSE100 UCITS ETF

Kontrakt

db x-trackers MSCIEmerging MarketsTRN-Optionen

db x-trackers MSCIWorld TRN-Optionen

db x-trackers MSCIEurope TRN-Optionen

iShares DAX® (DE)-Optionen

iShares EURO STOXX 50®-Optionen

iShares EUROSTOXX® Banks 30–15UCITS (DE)-Optionen

iShares SMI® (CH)-Optionen

iShares STOXX®

Europe 600 UCITS(DE)-Optionen

iShares MSCI EuropeUCITS-Optionen

iShares MSCIEmerging MarketsUCITS-Optionen

iShares Core MSCIWorld UCITS-Optionen

iShares Core S&P 500UCITS-Optionen

iShares Core FTSE100 UCITS-Optionen

Exchange

Traded

Products-

Derivate

111 110

Produkt-ID

OHYU

OEMB

OQDE

Wäh-rung

USD

USD

USD

Basiswert

iShares USD HighYield Corporate BondUCITS ETF

iShares J.P. MorganUSD EmergingMarket Bond UCITSETF

iShares USDCorporate BondUCITS ETF

Kontrakt

iShares USD HighYield Corporate BondUCITS-Optionen

iShares J.P. MorganUSD EmergingMarket Bond UCITS-Optionen

iShares USDCorporate BondUCITS-Optionen

Kontraktgröße100 (ISF: 1.000) Indexfondsanteile des zugrundeliegenden Basiswertes.

Erfüllung Physische Lieferung von 100 (ISF: 1.000) Index-fondsanteilen des zugrunde liegenden Basiswertes,zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.

Minimale PreisveränderungEUR 0,01, CHF 0,01, USD 0,01 oder GBX 0,25.

LaufzeitenStandard – bis zu 24 Monate: Die drei nächstenaufeinander folgenden Kalendermonate und die drei darauf folgenden Quartalsmonate ausdem Zyklus März, Juni, September und Dezembersowie die zwei darauf folgenden Halbjahres-monate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

OHYU, OEMB, OQDE – bis zu 12 Monate:Die drei nächsten aufeinander folgendenKalendermonate und die drei darauf folgendenQuartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni,September und Dezember.

Letzter HandelstagDer dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats,sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davorliegende Handelstag. Handelsschluss für die aus-laufenden in EUR denominerten Optionsseriensowie OHYU, OEMB, OQDE am letzten Börsentagist 17:30 Uhr MEZ, für alle anderen Optionsserienum 17:20 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichenAbrechnungspreises für Optionen auf ETFs wirddas Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinsteineingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabeiDividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze undsonstige Ausschüttungen berücksichtigt.


AusübungszeitAusübungen sind an jedem Börsentag (amerika-nische Art) während der Laufzeit bis zum Ende derPost-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ) möglich.

Optionen auf db x-trackers ETFs können nur amSchlussabrechnungstag (europäische Art) bis zumEnde der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ)ausgeübt werden.

Der Referenzpreis für Optionen auf db x-trackersETFs, der für die automatische Ausübung verwendetwird, ist der NAV (Net Asset Value) des jeweiligenBasiswertes am Handelsschluss des letzten Handels-tages, gerundet auf zwei Dezimalstellen. Da dieserWert erst am nächsten Börsentag publiziert wird,ist der Schlussabrechnungstag für Optionen

auf db x-trackers ETFs der auf den letzten Handels-tag folgende Börsentag; dies ist typischer-weise der Montag nach dem dritten Freitag des Verfallmonats.

Ausübungspreise – db x-trackers

Ausübungspreise – iShares

113 112Exchange

Traded

Products-

Derivate

Anzahl der AusübungspreiseBei Einführung der Optionen stehen für jeden Callund Put für jede Fälligkeit mindestens siebenAusübungspreise für den Handel zur Verfügung.Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

OptionsprämieDie Prämie ist in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der demHandelstag folgt, zahlbar.

Handelszeiten

Ausübungspreise in EUR

Bis 2

2 – 4

4 – 8

8 – 20

20 – 52

52 – 100

100 – 200

200 – 400

> 400

Ausübungspreisintervalle in EUR für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von

< 3 Monaten

0,05

0,10

0,20

0,50

1,00

2,00

5,00

10,00

20,00

4–12Monaten

0,10

0,20

0,40

1,00

2,00

4,00

10,00

20,00

40,00

13–24Monaten

0,20

0,40

0,80

2,00

4,00

8,00

20,00

40,00

80,00

Kontrakt

iShares DAX® (DE)-Optionen

iShares EURO STOXX 50®-Optionen

iShares EURO STOXX® Banks30–15 UCITS (DE)-Optionen

iShares SMI® (CH)-Optionen

iShares STOXX® Europe 600UCITS (DE)-Optionen

iShares MSCI Europe UCITS-Optionen

Ausübungspreisintervalle in EUR, CHF, USD bzw. GBX für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von

< 3 Mo-naten

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

4–12 Mo-naten

2,5

1

1

2,5

1

1

13–24Mo-naten

5

2

2

5

2

2

Kontrakt

iShares MSCI Emerging MarketsUCITS-Optionen

iShares Core MSCI WorldUCITS-Optionen

iShares Core S&P 500 UCITS-Optionen

iShares Core FTSE 100 UCITS-Optionen

iShares USD High YieldCorporate Bond UCITS-Optionen

iShares J.P. Morgan USDEmerging Market Bond UCITS-Optionen

iShares USD Corporate BondUCITS-Optionen

Ausübungspreisintervalle in EUR, CHF, USD bzw. GBX für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von

< 3 Mo-naten

0,5

0,5

5

10

0,5

0,5

0,5

4–12 Mo-naten

1

1

10

20

1

1

1

13–24Mo-naten

2

2

20

40

-

-

-

Kontrakt

Standard

IWDA, IDEM, ISF, CSPX, XMT

Handelszeit

08:51–17:30 Uhr MEZ

08:51–17:20 Uhr MEZ

115 114Exchange

Traded

Products-

Derivate

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen für Aktienindex- und Fixed Income-ETF-Optionenzur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration• Block Trades• Flexible Options


Service-Zeiten

Basiswerte

Kontraktgröße100 ETC-Anleihen

Erfüllung Physische Lieferung der entsprechenden ETC-Anleihen, vier Börsentage nach dem letztenHandelstag.

Minimale PreisveränderungDie minimale Preisveränderung beträgt USD 0,01pro Anleihe; dies entspricht einem Wert von USD 1.

LaufzeitBis zu 36 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate und die elf darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag eines jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser

ETC-Futures

Kontrakt

ETFS Physical Gold-Futures

ETFS Crude Oil-Futures

Basiswert

ETFS Physical Gold ETC

ETFS Crude OilETC

Produkt-ID

FPHA

FCRU

Währung

USD

USD

Kontrakt

Standard

IWDA, IDEM, ISF, CSPX, XMT

Handelszeit

08:51–17:30 Uhr MEZ

08:51–17:20 Uhr MEZ

117 116Exchange

Traded

Products-

Derivate

ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegendeBörsentag. Handelsschluss für die fälligen ETC-Futures am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung der täglichen Abrechnungs-preise wird der volumengewichtete Durchschnittder Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:30 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem je-weiligen Kontrakt des aktuellen Fälligkeitsmonatsherangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr alsfünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

Für alle weiteren Kontraktlaufzeiten wird der täg-liche Abrechnungspreis entsprechend der mittlerenGeld-/Briefspanne des Kombinationsauftragsbuchsfestgelegt.


SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag.Maßgeblich ist der in der Schlussauktion der London Stock Exchange um 17:30 Uhr MEZermittelte Preis.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürETC-Futures zur Verfügung:




118 119Exchange

Traded

Products-

Derivate

Basiswerte

Kontraktgröße100 ETC-Anleihen

Erfüllung Physische Lieferung der entsprechenden ETC-Anleihen, vier Börsentage nach dem letztenHandelstag.

Minimale PreisveränderungDie minimale Preisveränderung beträgt USD 0,01pro Anleihe; dies entspricht einem Wert von USD 1.

LaufzeitBis zu 60 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die elf darauf folgendenQuartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni,September und Dezember sowie die vier darauffolgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juniund Dezember.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag eines

ETC-Optionen

Kontrakt

ETFS Physical Gold-Optionen

ETFS Crude Oil-Optionen

Basiswert

ETFS Physical Gold ETC

ETFS Crude OilETC

Produkt-ID

OPHA

OCRU

Währung

USD

USD

jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegendeBörsentag. Handelsschluss für die auslaufendenOptionsserien am letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichenAbrechnungspreises für ETC-Optionen wird das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinsteineingesetzt.


SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag.Maßgeblich ist der in der Schlussauktion der London Stock Exchange um 17:30 Uhr MEZermittelte Preis.

AusübungszeitAusübungen sind nur am Schlussabrechnungstag(europäische Art) einer Optionsserie bis 20:00 UhrMEZ möglich.

Ausübungspreise

Kontrakt

ETFS Physical Gold-Optionen

ETFS Crude Oil-Optionen

Ausübungspreisintervalle in USD für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von

< 36 Monaten

2,00

0,50

> 36 Monaten

4,00

1,00

121 120Exchange

Traded

Products-

Derivate

Anzahl der AusübungspreiseBei Einführung der Optionen stehen für jeden Callund Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von biszu 60 Monaten mindestens 15 Ausübungspreisefür den Handel zur Verfügung, davon sind siebenAusübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und sieben Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

OptionsprämieDie Prämie ist in voller Höhe in USD am Börsentag,der dem Handelstag folgt, zahlbar.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürETC-Optionen zur Verfügung:




Basiswert

Kontraktgröße1.000 Gramm (1 Kilogramm) Gold

Erfüllung Physische Lieferung von Xetra-Gold®-Anleihen,zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.

Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in EUR auf zwei Dezi-malstellen. Die minimale Preisveränderung beträgtEUR 0,01; dies entspricht einem Wert von EUR 10pro Kontrakt.

LaufzeitBis zu 36 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate und die elf darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember.

Xetra-Gold®-Futures

Produkt-ID

FXGL

Wäh-rung

EUR

Basiswert

Xetra-Gold® ETC (eine von der DeutscheBörse Commodities GmbHemittierte, auf die Lieferungvon 1 Gramm Gold lautendenennwertlose Anleihe)

Kontrakt

Xetra-Gold®-Futures

122 123Exchange

Traded

Products-

Derivate

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag einesjeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser einBörsentag ist, andernfalls der davor liegendeBörsentag. Handelsschluss für die fälligen Futuresam letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex im Anschluss an die Xetra®-Schlussauktion.

SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag.Maßgeblich ist die Xetra®-Schlussauktion um17:30 Uhr MEZ.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürXetra-Gold®-Futures zur Verfügung:




Basiswert

Kontraktgröße1.000 Gramm (1 Kilogramm) Gold

Erfüllung Physische Lieferung von Xetra-Gold®-Anleihen,zwei Börsentage nach dem letzten Handelstag.

Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in EUR auf zwei Dezi-malstellen. Die minimale Preisveränderung beträgtEUR 0,01; dies entspricht einem Wert von EUR 10pro Kontrakt.

LaufzeitBis zu 60 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die elf darauf folgendenQuartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni,September und Dezember sowie die vier darauffolgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember.

Xetra-Gold®-Optionen

Produkt-ID

OXGL

Wäh-rung

EUR

Basiswert

Xetra-Gold® ETC (eine von der DeutscheBörse Commodities GmbHemittierte, auf die Lieferungvon 1 Gramm Gold lautendenennwertlose Anleihe)

Kontrakt


125 124Exchange

Traded

Products-

Derivate

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag einesjeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsen-tag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag.Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserienam letzten Handelstag ist 17:30 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex im Anschluss an die Xetra®-Schlussauktion.

SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag.Maßgeblich ist die Xetra®-Schlussauktion um17:30 Uhr MEZ.


Ausübungspreise

Anzahl der Ausübungspreise Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Callund Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von biszu 60 Monaten mindestens 15 Ausübungspreisefür den Handel zur Verfügung, davon sind sieben

Kontrakt


Ausübungspreisintervalle in EUR für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von

< 36 Monaten

0,2

> 36 Monaten

0,4

Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und sieben Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie Die Prämie ist in voller Höhe in EUR am Börsentag,der dem Handelstag folgt, zahlbar.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürXetra-Gold®-Optionen zur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration• Block Trades• Flexible Options



Rohstoffderivate

Rohstoff-

derivate

127

Basiswerte

BloombergCommodity IndexSM Futures

Produkt-ID

FCCO

FCAG

FCXA

FCXB

FCEN

FCXE

FCGR

FCXR

FCIN

FCXI

FCLI

FCXL

FCPE

Wäh-rung

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Basiswert

BloombergCommodity IndexSM

BloombergAgricultureSubindexSM

Bloomberg ex-AgricultureSubindexSM

Bloomberg ex-Agriculture &Livestock SubindexSM

Bloomberg Energy SubindexSM

Bloomberg ex-Energy SubindexSM

Bloomberg Grains SubindexSM

Bloomberg ex-Grains SubindexSM

Bloomberg Industrial MetalsSubindexSM

Bloomberg ex-Industrial MetalsSubindexSM

Bloomberg Livestock SubindexSM

Bloomberg ex-LivestockSubindexSM

Bloomberg Petroleum SubindexSM

Kontrakt

BloombergCommodity Futures

BloombergAgriculture Futures

Bloomberg ex-Agriculture Futures

Bloomberg ex-Agriculture&Livestock Futures

Bloomberg Energy Futures

Bloomberg ex-Energy Futures

Bloomberg Grains Futures

Bloomberg ex-Grains Futures

Bloomberg Industrial MetalsFutures

Bloomberg ex-Industrial MetalsFutures

Bloomberg Livestock Futures

Bloomberg ex-Livestock Futures

Bloomberg Petroleum Futures

Rohstoff-

derivate

Der Bloomberg Commodity IndexSM misst die Wertentwicklung von insgesamt 22 verschie-denen Rohstoffen. Zur Berechnung des Index werden die Preise von Rohstoff-Futures an unter-schiedlichen Börsen herangezogen. Daneben gibt es Subindizes und Indizes, in denen gewisseRohstoffe ausgeschlossen sind (ex-Indizes). Die Futures-Kontrakte basieren auf den ExcessReturn-Varianten der entsprechenden BloombergRohstoffindizes.

KontraktwertUSD 250 pro Indexpunkt des zugrunde liegendenBasiswerts.


Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Punkten auf zweiDezimalstellen. Die minimale Preisveränderungbeträgt 0,01 Punkte; dies entspricht einem Wertvon USD 2,50.

Produkt-ID

FCXT

FCPR

FCXP

FCSO

FCXS

Wäh-rung

USD

USD

USD

USD

USD

Basiswert

Bloomberg ex-PetroleumSubindexSM

Bloomberg Precious MetalsSubindexSM

Bloomberg ex-Precious MetalsSubindexSM

Bloomberg Softs SubindexSM

Bloomberg ex-Softs SubindexSM

Kontrakt

Bloomberg ex-Petroleum Futures

Bloomberg Precious MetalsFutures

Bloomberg ex-Precious MetalsFutures

Bloomberg Softs Futures

Bloomberg ex-Softs Futures

129 128

LaufzeitBis zu 60 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die drei darauf fol-genden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni,September und Dezember und die vier darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juniund Dezember sowie die zwei darauf folgendenJahresmonate aus dem Zyklus Dezember.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der dritte Freitag des jewei-ligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsen-tag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag.Schlussabrechnungstag ist fünf Börsentage nachdem letzten Handelstag, sofern dieser Tag im gleichen Kalendermonat liegt; andernfalls ist der letzte Handelstag in dem Kalendermonat, in dem der Kontrakt verfällt, der Schlussabrech-nungstag. Handelsschluss für die fälligen Futuresam letzten Handelstag ist 18:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDer tägliche Abrechnungspreis wird entsprechendder mittleren Geld-/Brief-Spanne des Kombina-tionsauftragsbuchs vor dem Referenzzeitpunkt(17:30 Uhr MEZ) festgelegt.

SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am letzten Handelstag.Maßgeblich ist der Schlussstand des jeweiligenIndex an diesem Tag, sofern der Handel in keinem der im jeweiligen Index enthaltenenFutures zu diesem Zeitpunkt ausgesetzt ist. Der Schlussabrechnungspreis wird mit drei Dezi-malstellen angegeben.

Rohstoff-

derivate

131 130


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen für Bloomberg Commodity IndexSM Futures zur Verfügung:




BloombergCommodity IndexSM OptionsBasiswert

Der Bloomberg Commodity IndexSM misst die Wertentwicklung von insgesamt 22 verschie-denen Rohstoffen. Zur Berechnung des Index werden die Preise von Rohstoff-Futures an unter-schiedlichen Börsen herangezogen. Daneben gibt es Subindizes und Indizes, in denen gewisseRohstoffe ausgeschlossen sind (ex-Indizes). Die Kontrakte basieren auf der Excess Return-Variante des Bloomberg Commodity IndexSM.

KontraktwertUSD 250 pro Indexpunkt des zugrunde liegendenBasiswertes.


Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Punkten auf zweiDezimalstellen. Die minimale Preisveränderungbeträgt 0,01 Punkte; dies entspricht einem Wertvon USD 2,50.

Produkt-ID

OCCO

Wäh-rung

USD

Basiswert

BloombergCommodity IndexSM

Kontrakt

BloombergCommodity Options

133 132Rohstoff-

derivate

LaufzeitBis zu 60 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die drei darauf fol-genden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni,September und Dezember und die vier darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juniund Dezember sowie die zwei darauf folgendenJahresmonate aus dem Zyklus Dezember.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der dritte Freitag des jewei-ligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentagist, andernfalls der davor liegende Börsentag.Schlussabrechnungstag ist fünf Börsentage nachdem letzten Handelstag, sofern dieser Tag im gleichen Kalendermonat liegt; andernfalls ist der letzte Handelstag in dem Kalendermonat,in dem der Kontrakt verfällt, der Schlussabrech-nungstag.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichenAbrechnungspreises für Rohstoffindexoptionenwird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt.Basis-Referenzpreis ist der tägliche Abrechnungs-preis des Futures-Kontrakts, der auf den Indexreferenziert.

SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am letzten Handelstag.Maßgeblich ist der Schlussstand des Index an diesem Tag, sofern der Handel in keinem der im Index enthaltenen Futures zu diesem Zeit-punkt ausgesetzt ist. Der Schlussabrechnungspreiswird mit drei Dezimalstellen angegeben.


Ausübungspreise

Anzahl der AusübungspreiseBei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten vonbis zu 60 Monaten mindestens neun Ausübungs-preise für den Handel zur Verfügung, davon sindvier Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und vier Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie Die Prämie ist in voller Höhe in USD am Börsentag,der dem Handelstag folgt, zahlbar.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürBloomberg Commodity Options zur Verfügung:


Kontrakt

Bloomberg Commodity Options

Ausübungspreisintervalle in USD für Verfallmonate mit einer Restlaufzeit von

< 12 Monaten

5

> 12 Monaten

10

134

ImmobilienderivateWeiterführende Informationen über Eurex T7Entry Services finden Sie auf www.eurexchange.com > Handel > Eurex T7 Entry Services.


Immobilien-

derivate

137

Basiswerte

Immobilien-Futures

Produkt-ID

PUKQ

PARQ

PAOQ

PAIQ

PSOP

PREW

PCOF

PWOF

PSEI

Wäh-rung

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

GBP

Basiswert

IPD® UK QuarterlyAll Property Index

IPD® UK QuarterlyAll Retail Index

IPD® UK QuarterlyAll Office Index

IPD® UK QuarterlyAll Industrial Index

IPD® UK QuarterlyShopping CentreIndex Calendar YearReturns

IPD® UK QuarterlyRetail WarehouseIndex Calendar YearReturns

IPD® UK QuarterlyCity Office Index Calendar Year Returns

IPD® UK QuarterlyWestend & MidtownOffice Index CalendarYear Returns

IPD® UK QuarterlySouth EasternIndustrial IndexCalendar Year Returns

Kontrakt

IPD® UK Quarterly All Property IndexFutures

IPD® UK Quarterly All Retail IndexFutures

IPD® UK Quarterly All Office IndexFutures

IPD® UK Quarterly All Industrial IndexFutures

IPD® UK QuarterlyShopping CentreIndex FuturesCalendar Year Returns

IPD® UK QuarterlyRetail WarehouseIndex FuturesCalendar Year Returns

IPD® UK QuarterlyCity Office IndexFutures Calendar Year Returns

IPD® UK QuarterlyWestend & MidtownOffice Index FuturesCalendar Year Returns

IPD® UK QuarterlySouth EasternIndustrial IndexFutures Calendar Year Returns

136

Kontraktgröße und NennwertDie Kontrakte haben eine Nominalgröße von GBP 50.000 und einen Nennwert von 100.


Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Prozent auf zweiDezimalstellen. Die minimale Preisveränderungbeträgt 0,05 Punkte; dies entspricht einem Wertvon GBP 25.

LaufzeitJeder Kontrakt basiert auf dem Gesamtertrag des jeweiligen IPD Immobilienindex innerhalbeines Kalenderjahres. Die jeweils fünf nächstenjährlichen Kontrakte aus dem Zyklus Februar stehen jederzeit zum Handel zur Verfügung.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der siebente Kalender-tag nach dem letzten Börsentag im Januar des Jahres, in dem die Laufzeit des Futures-Kontrakt endet, sofern dieser ein Börsentag ist,andernfalls der davor liegende Börsentag.Handelsschluss für die fälligen Futures am letztenHandelstag ist 12:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung des täglichen Abrechnungs-preises für Kontrakte des laufenden Fälligkeits-jahres wird der volumengewichtete Durchschnittder Preise aller Geschäfte in der Minute vor

138

17:30 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem je-weiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreisherangezogen, falls in diesem Zeitraum mehr alsfünf Geschäfte abgeschlossen wurden.

SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag.

Der Schlussabrechnungspreis spiegelt den nomi-nalen Nennwert von 100 zuzüglich des aus der Aufzinsung der Quartalserträge resultierendenGesamtertrages beziehungsweise abzüglich des ausder Aufzinsung der Quartalserträge resultierendenVerlustes wider und wird in Prozent angegebensowie auf den nächstmöglichen Wert von 0,005,0,01 oder ein Vielfaches dieses Wertes gerundet.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürImmobilien-Futures zur Verfügung:

• Block Trades



Immobilien-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Zinsderivate

Zinsderivate

141

BasiswerteFiktive kurzfristige, mittelfristige oder langfristigeSchuldverschreibungen der BundesrepublikDeutschland, der Republik Italien, der RepublikFrankreich, des Königreichs Spanien beziehungs-weise der Schweizerischen Eidgenossenschaft miteiner Restlaufzeit und einem Coupon von:

KontraktwerteEUR 100.000 oder CHF 100.000.

Fixed IncomeFutures

Produkt-ID

FGBS

FGBM

FGBL

FGBX

FBTS

FBTM

FBTP

FOAM

FOAT

FBON

CONF

Coupon

Prozent

6

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

Wäh-rung

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

CHF

Restlaufzeit des Basis -wertes Jahre

1,75 bis 2,25

4,5 bis 5,5

8,5 bis 10,5

24,0 bis 35,0

2,0 bis 3,25

4,5 bis 6,0

8,5 bis 11,0

4,5 bis 5,5

8,5 bis 10,5

8,5 bis 10,5

8,0 bis 13,0

Kontrakt

Euro-Schatz-Futures

Euro-Bobl-Futures

Euro-Bund-Futures

Euro-Buxl®-Futures

Short-Term Euro-BTP-Futures

Mid-Term Euro-BTP-Futures

Long-Term Euro-BTP-Futures

Mid-Term Euro-OAT-Futures

Euro-OAT-Futures

Euro-BONO-Futures

CONF-Futures

140

Erfüllung Eine Lieferverpflichtung aus einer Short-Positionkann nur durch Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der RepublikItalien, der Republik Frankreich, des KönigreichsSpanien beziehungsweise der SchweizerischenEidgenossenschaft erfüllt werden, deren Restlauf-zeit am Liefertag innerhalb der Restlaufzeit des jeweiligen Basiswertes liegt. Schuldverschrei-bungen der Republik Italien, der Republik Frankreichund des Königreichs Spanien im Falle physischerLieferung werden über Clearstream BankingLuxemburg abgewickelt.

Bei Schuldverschreibungen der BundesrepublikDeutschland darf die ursprüngliche Laufzeit nichtmehr als 11 Jahre betragen (gilt nicht für FGBX).

Bei Schuldverschreibungen der Republik Italiendarf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 16 Jahre betragen (gilt nicht für FBTS).

Bei Schuldverschreibungen der Republik Frankreichdarf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 17 Jahre betragen.

Bei Schuldverschreibungen des Königreichs Spaniendarf die ursprüngliche Laufzeit nicht mehr als 20 Jahre betragen (ab September 2018: 15 Jahre).

Bei Schuldverschreibungen der SchweizerischenEidgenossenschaft mit vorzeitiger Rückzahlungs-möglichkeit müssen der erste und der letzte mögliche Rückzahlungstermin zwischen acht und13 Jahren liegen.

Schuldverschreibungen müssen ein Mindest-emissionsvolumen in Höhe von EUR 5 Milliardenaufweisen, solche der Republik Italien und

Zinsderivate

143 142

des Königreichs Spanien bereits zehn Börsentagevor dem letzten Handelstag des aktuellen Fällig-keitsmonats, andernfalls sind diese bis zum Liefer-tag des aktuellen Fälligkeitsmonats nicht lieferbar.

Schuldverschreibungen der Schweizerischen Eid-genossenschaft müssen ein Mindestemissionsvolu-men in Höhe von CHF 500 Millionen aufweisen.

Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Prozent vom Nominalwert.


Liefertag Der zehnte Kalendertag des jeweiligen Liefer-monats (Quartalsmonat), sofern dieser ein Börsen-tag ist, andernfalls der darauf folgende Börsentag.

Lieferanzeige Clearing-Mitglieder mit offenen Short-Positionenmüssen Eurex am letzten Handelstag der fälligenFutures bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode anzeigen, welche Schuldverschreibungensie liefern werden.

Letzter Handelstag Zwei Börsentage vor dem Liefertag des jeweiligenLiefermonats. Handelsschluss für die fälligenFutures am letzten Handelstag ist 12:30 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung der täglichen Abrechnungs-preise für den aktuellen Fälligkeitsmonat des CONF-Futures wird der in der täglichen Schlussauktiondes entsprechenden Futures-Kontrakts ermitteltePreis als täglicher Abrechnungspreis herangezogen.

Für alle anderen Fixed Income Futures wird dervolumengewichtete Durchschnitt der Preise allerGeschäfte in der Minute vor 17:15 Uhr MEZ(Referenzzeitpunkt) in dem jeweiligen Kontraktals täglicher Abrechnungspreis des aktuellenFälligkeitsmonats herangezogen, falls in diesemZeitraum mehr als fünf Geschäfte abgeschlossenwurden.



Kontrakt

Euro-Schatz-Futures

Euro-Bobl-Futures

Euro-Bund-Futures

Euro-Buxl®-Futures

Short-Term Euro-BTP-Futures

Mid-Term Euro-BTP-Futures

Long-Term Euro-BTP-Futures

Mid-Term Euro-OAT-Futures

Euro-OAT-Futures

Euro-BONO-Futures

CONF-Futures


Prozent

0,005

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Wert

EUR 5

EUR 10

EUR 10

EUR 20

EUR 10

EUR 10

EUR 10

EUR 10

EUR 10

EUR 10

CHF 10

145 144Zinsderivate

SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstagum 12:30 Uhr MEZ. Maßgeblich ist der volumen-gewichtete Durchschnitt der Preise aller währendder letzten Handelsminute eines Börsentages ab-geschlossenen Geschäfte, sofern in diesem Zeit-raum mehr als zehn Geschäfte zustande gekommensind. Ist dies nicht erfüllt, wird der Abrechnungs-preis aus dem volumengewichteten Durchschnittder Preise der letzten zehn zustande gekommenenGeschäfte gebildet, sofern sie nicht älter als 30 Minuten sind. Ist eine derartige Preisermittlungnicht möglich oder entspricht der so ermitteltePreis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen,legt Eurex den Abrechnungspreis fest.

Handelszeiten

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürFixed Income Futures zur Verfügung:

• Block Trades• Vola Trades• EFP Trades• EFS Trades


Service-Zeiten

Fixed Income Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Kontrakt

Standard

Euro-BTP-Futures / Euro-OAT-Futures/Euro-BONO-Futures

CONF-Futures

Handelszeit

08:00–22:00 Uhr MEZ

08:00–19:00 Uhr MEZ

08:30–17:00 Uhr MEZ

Kontrakt

Standard

Euro-BTP-Futures / Euro-OAT-Futures/Euro-BONO-Futures

CONF-Futures

Zeit

08:00–22:00 Uhr MEZ

08:00–19:00 Uhr MEZ

08:30–17:00 Uhr MEZ

147 146Zinsderivate

BasiswerteFutures auf fiktive kurzfristige, mittelfristige oderlangfristige Schuldverschreibungen der Bundes-republik Deutschland, der Republik Frankreichbeziehungsweise der Republik Italien mit einerRestlaufzeit und einem Coupon von:

KontraktgrößeEin Fixed Income Futures-Kontrakt.

Erfüllung Die Ausübung einer Option auf einen FixedIncome Futures-Kontrakt resultiert für den Käufersowie für den zugeteilten Verkäufer in einer entsprechenden Fixed Income Futures-Position. Die Position wird auf der Grundlage des verein-barten Ausübungspreises im Anschluss an die Post-Trading Full-Periode des Ausübungstages eröffnet.

Optionen aufFixed IncomeFutures

Produkt-ID

OGBS

OGBM

OGBL

OOAT

OBTP

Basiswert

Euro-Schatz-Futures

Euro-Bobl-Futures

Euro-Bund-Futures

Euro-OAT-Futures

Euro-BTP-Futures

Coupon

Prozent

6

6

6

6

6

Restlaufzeit des Basis -wertes Jahre

1,75 bis 2,25

4,5 bis 5,5

8,5 bis 10,5

8,5 bis 10,5

8,5 bis 11,0

Kontrakt

Optionen auf

Euro-Schatz-Futures

Euro-Bobl-Futures

Euro-Bund-Futures

Euro-OAT-Futures

Euro-BTP-Futures

Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Punkten.

LaufzeitBis zu 6 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate sowie der darauf folgende Quartalsmonat aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember.Kalendermonate: Fälligkeitsmonat des zugrundeliegenden Futures-Kontrakts ist der dem Verfall-monat der Option folgende Quartalsmonat.Quartalsmonate: Fälligkeitsmonat des zugrundeliegenden Futures-Kontrakts und Verfallmonat der Option sind identisch.

Letzter Handelstag Letzter Handelstag ist der letzte Freitag vor dem ersten Kalendertag des Verfallmonats der Option, dem noch mindestens zwei Börsen-tage vor dem ersten Kalendertag des Verfall-monats der Option folgen.

Sofern nicht mindestens zwei Börsentage zwischendem letzten Freitag des Monats und dem erstenKalendertag des Verfallmonats der Option liegen,ist der letzte Handelstag der diesem Freitag vor-hergehende Freitag. Ist dieser Freitag kein Börsen-tag, ist der unmittelbar vor diesem Freitag liegende

Kontrakt

Optionen auf

Euro-Schatz-Futures

Euro-Bobl-Futures

Euro-Bund-Futures

Euro-OAT-Futures

Euro-BTP-Futures


Punkte

0,005

0,005

0,01

0,01

0,01

Wert

EUR 5

EUR 5

EUR 10

EUR 10

EUR 10

149 148Zinsderivate

Börsentag der letzte Handelstag. Börsentag im Sinne dieser Ausnahme ist ein Tag, der sowohl ein Börsentag an den Eurex-Börsen als auch ein US-amerikanischer Geschäftstag ist.

Handelsschluss für alle Optionsserien am letztenHandelstag ist 17:15 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichenAbrechnungspreises für Optionen auf FixedIncome Futures wird das Binomialmodell nachCox/Ross/Rubinstein eingesetzt.


Ausübungszeit Ausübungen sind an jedem Börsentag (amerikanische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode um 18:30 Uhr MEZ möglich.

Ausübungspreise

Kontrakt

Optionen auf

Euro-Schatz-Futures

Euro-Bobl-Futures

Euro-Bund-Futures

Euro-OAT-Futures

Euro-BTP-Futures

Abstufungen

Punkte

0,1

0,25

0,50

0,50

0,50

Anzahl der Ausübungspreise Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Callund Put und für jede Fälligkeit mindestens neunAusübungspreise für den Handel zur Verfügung,davon sind vier Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und vier Ausübungspreise aus dem Geld(Out-of-the-money).

Optionsprämie Die Prämienabrechnung erfolgt nach dem Futures-style-Verfahren.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürOptionen auf Fixed Income Futures zur Verfügung:

• Multilateral Trade Registration• Block Trades• Flexible Options• Vola Trades



Optionen auf Fixed Income Futures stehen zumHandel in den USA zur Verfügung.

151 150Zinsderivate

Dieses Kapitel listet nur die Unterschiede der Kontraktspezifikationen im Vergleich zu denender Optionen auf Euro-Bund-Futures auf.

LaufzeitBis zu 5 Wochen: Die fünf nächsten Wochen mitjeweils der ersten, zweiten, dritten, vierten undfünften Woche des nächstfolgenden Fälligkeits-monats, in dem eine Weekly Option verfällt. An Verfalltagen, an denen ein Kontrakt des monat-lichen Zyklus (OGBL) verfällt, steht keine WeeklyOption zur Verfügung.

Weekly Options, deren letzter Handelstag zwischen Weihnachten und Silvester liegt, stehen zum Handel nicht zur Verfügung.

Letzter Handelstag Letzter Handelstag ist immer der Freitag der je-weiligen Verfallwoche der Weekly Option, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Fällt der unmittelbar vorher-gehende Börsentag nicht in denselben Kalender-monat wie der Freitag der Verfallswoche, so ist der letzte Handelstag der auf den Freitag der Verfallswoche unmittelbar folgendeBörsentag.

Weekly Optionsauf Euro-Bund-Futures

Kontrakt

1st Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures

2nd Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures

3rd Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures

4th Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures

5th Friday Weekly Options auf Euro-Bund-Futures

Produkt-ID

OGB1

OGB2

OGB3

OGB4

OGB5

BasiswerteIn Euro denominierte Zins-Swaps mit Laufzeitenvon 2, 5, 10 und 30 Jahren sowie unterschied-lichen Festsatzausgestaltungen.

Festsatzausgestaltung

KontraktwertEUR 100.000

Erfüllung Nach Handelsschluss sind Käufer und Verkäufereines Euro-Swap-Futures-Kontrakts verpflichtet,am Liefertag einen gemäß dem Basiswert defi-nierten Zins-Swap mit der Eurex Clearing AGabzuschließen.

Dabei ist der Verkäufer eines Euro-Swap-Futures-Kontrakts als Festsatzzahler zur Lieferung ver-pflichtet. Der Käufer eines Euro-Swap-Futures-Kontrakts ist verpflichtet, als Festsatzempfängerdiese Lieferung zu akzeptieren.

Futures auf Zins-Swaps

Produkt-ID

FSWS

FSWM

FSWL

FSWX

Währung

EUR

EUR

EUR

EUR

Kontrakt

2-jährige Euro-Swap-Futures




FSWS

0,00%

0,00%

0,00%

FSWM

0,25%

0,50%

0,50%

FSWL

1,00%

1,00%

1,00%

FSWX

1,50%

1,75%

1,50%

Kontraktmonat

Mrz 2018

Jun 2018

Sep 2018

153Zinsderivate


Schlussabrechnungspreis Die Festlegung des Schlussabrechnungspreises er-folgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag um12:15 Uhr MEZ. Maßgeblich ist der volumen-gewichtete Durchschnitt der Preise aller währendder letzten Handelsminute eines Börsentages abge-schlossenen Geschäfte, sofern in diesem Zeitraummehr als zehn Geschäfte zustande gekommen sind.Ist dies nicht erfüllt, wird der Abrechnungspreis ausdem volumengewichteten Durchschnitt der Preiseder letzten zehn zustande gekommenen Geschäftegebildet, sofern sie nicht älter als 30 Minuten sind.Ist eine derartige Preisermittlung nicht möglichoder entspricht der so ermittelte Preis nicht den tatsächlichen Marktverhältnissen, legt Eurexden Abrechnungspreis fest.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürFutures auf Zins-Swaps zur Verfügung:

• Block Trades• EFP Trades• EFS Trades



152

Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Prozent vomNominalwert:[100%+(Marktwert des lieferbaren Zins-Swaps /Nominalwert) ] � 100


Liefertag Liefertag ist der Börsentag vor dem dritten Mittwoch des jeweiligen Liefermonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der darauffolgende Börsentag.

Letzter Handelstag Letzter Handelstag ist der Börsentag vor dem Liefertag. Handelsschluss für die fälligen Futuresam letzten Handelstag ist 12:15 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung des täglichen Abrechnungs-preises wird der volumengewichtete Durchschnittder Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem je-weiligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreisdes aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen,falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfteabgeschlossen wurden.


Prozent

0,005

0,01

0,01

0,02

Kontrakt





Wert

EUR 5

EUR 10

EUR 10

EUR 20

155 154Zinsderivate

BasiswertEURO STOXX 50® Corporate Bond Index (Preis-index), der Anleihen der im EURO STOXX 50®

Index vertretenen Unternehmen zum Zeitpunktder Neugewichtung enthält.

KontraktwertEUR 1.000 pro Indexpunkt des zugrunde liegenden Basiswertes.




Corporate BondIndex Futures

Kontrakt

EURO STOXX 50® Corporate BondIndex Futures

Produkt-ID

FCBI

Währung

EUR

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der dritte Freitag des jewei-ligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsen-tag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag.Handelsschluss für die fälligen Futures am letztenHandelstag ist 19:00 Uhr MEZ. Schlussabrech-nungstag ist der dem letzten Handelstag unmittel-bar folgende Börsentag.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung der täglichen Abrechnungs-preise wird der volumengewichtete Durchschnittder Preise aller Geschäfte in der Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenzzeitpunkt) in dem jewei-ligen Kontrakt als täglicher Abrechnungspreis des aktuellen Fälligkeitsmonats herangezogen,falls in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfteabgeschlossen wurden.



SchlussabrechnungspreisDer Schlussabrechnungspreis wird von Eurex amSchlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt.Maßgebend ist der Schlussstand des Preisindexam letzten Handelstag.


157 156Zinsderivate

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürEURO STOXX 50® Corporate Bond Index Futureszur Verfügung:

• Block Trades• EFPI Trades



Ein LDX IRS Constant Maturity-Futures (GDI IRSCMF) ist ein Futures-Kontrakt auf einen be-stimmten in Euro denominierten Zinsindex, den„Global Derivatives Indices Limited Interest RateSwap Constant Maturity Index” (GDI IRS CMI).

Jeder GDI IRS CMI repliziert einen anderen Kurven-punkt auf der Zins-Swap-Kurve zwischen zwei und30 Jahren. Da es sich um einen Index mit kon-stanter Laufzeit (Tenor) handelt, beschreibt jederIndex einen festgelegten Punkt auf der Zins-Swap-Kurve. Folglich hat jeder Futures-Kontrakt immerdieselbe zugrunde liegende Laufzeit (Tenor) zwischen zwei und einschließlich 30 Jahren, so-dass 29 Kontrakte an Eurex Exchange gehandeltwerden können.

BasiswertDer GDI IRS CMI wird von GDI während des gesamten Börsentages in Echtzeit veröffent-licht. Er wird als Basiswert für die LDX IRS CMF genutzt.

Ein GDI IRS CMI ist ein Index der Zinssatz-Swap-Kurve in der jeweiligen Währung. „ConstantMaturity” bezieht sich darauf, dass der Index eine konstante Restlaufzeit hat. Das bedeutet,dass der Zehn-Jahres-EUR CMI von morgen aufdem Preis des Zehn-Jahres-EUR IRS von morgenbasiert. Da sich der Preis eines EUR IRS infolge

LDX IRS ConstantMaturity Futures

159 158Zinsderivate

von EURIBOR-Resets und dem Marktsentimentvon Tag zu Tag ändert, reflektiert der GDI IRS CMIdiese Änderungen entsprechend.

Der GDI IRS CMI wird für alle jährlichen Lauf-zeiten von zwei bis 30 Jahren veröffentlicht.

Preisermittlung von LDX IRS CMFEin Betrag, der die Summe des jeweiligen Nomi-nalwertes und des Barwertes aller zukünftigenZahlungen aus der Festsatzseite eines Zinsswapsmit äquivalentem Nominalbetrag und einer Fällig-keit, die mit der Laufzeit (Tenor) des jeweiligenFutures-Kontraktes übereinstimmt, darstellt. Die Höhe des Barwertes der Festsatzseite wird von dem gehandelten Zinssatz abgeleitet, wobeiauf jede daraus resultierende Zahlung eine Ab-zinsung gewährt wird, die sich aus den von GDIberechneten und veröffentlichten Abzinsungs-faktoren für die jeweilige auf die Zahlung bezogene Laufzeit ergibt.

Die Preisermittlung erfolgt in EUR auf zweiDezimalstellen. Die minimale Preisveränderungbeträt EUR 0,01.

Laufzeiten von LDX IRS CMF2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29und 30 Jahre

NominalwertFür LDX IRS CMF mit zugrundeliegenden GDI IRS CMI Laufzeiten von 2 und 3 Jahren: EUR 200.000

Für LDX IRS CMF mit zugrundeliegenden GDI IRS CMI Laufzeiten von 4 bis 8 Jahren: EUR 100.000

Für LDX IRS CMF mit zugrundeliegenden GDI IRS CMI Laufzeiten von 9 bis 30 Jahren: EUR 50.000

Schlussabrechnung, letzter Handelstag und LiefertagLDX IRS CMF-Kontrakte können an jedemBörsentag gehandelt werden. Die Kontrakte verfallen nicht, somit gibt es kein Schlussab-rechnungsdatum oder -preis beziehungsweise keinen letzten Handelstag oder Liefertag.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiserfolgt durch Eurex an jedem Börsentag.



Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürLDX IRS Constant Maturity Futures zur Verfügung:

• Block Trades



LDX IRS Constant Maturity Futures stehen zumHandel in den USA zur Verfügung.

161 160Zinsderivate

KontraktgegenstandDurchschnittssatz aller während der Laufzeit einer von den Eurex-Börsen bestimmten Periodeermittelten effektiven Zinssätze für Tagesgeld in Euro (EONIA) unter Berücksichtigung des Zinses-zinseffekts.

KontraktwertEUR 1 Million.


Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Prozent auf drei Dezi-malstellen auf der Basis 100 abzüglich gehandeltemZinssatz. Die minimale Preisveränderung beträgt0,005 Punkte; dies entspricht einem Wert vonEUR 5,83.

LaufzeitMaximal die laufende sowie die darauf folgendenvier von den Eurex-Börsen bestimmten Periodenstehen zum Handel zur Verfügung.

Weitere Details entnehmen Sie den Kontrakt-spezifikationen auf www.eurexchange.com >Ressourcen > Regelwerke.

EONIA-Futures(FEO1)

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der letzte Börsentag der jeweiligen von den Eurex-Börsen bestimmtenPeriode, soweit vom European Money MarketsInstitute (EMMI) an diesem Tag der für Tagesgeldim Interbankengeschäft maßgebliche Referenz-zinssatz EONIA berechnet wird, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 18:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung des täglichen Abrechnungs-preises für EONIA-Futures wird der volumenge-wichtete Durchschnitt der Preise aller Geschäfteeine Minute vor 17:15 Uhr MEZ (Referenz-zeitpunkt) als täglicher Abrechnungspreis für den aktuellen Fälligkeitsmonat herangezogen,sofern in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfteabgeschlossen wurden.



SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag ab 19:00 Uhr MEZ. Maßgeblich ist der Durch-schnitt aller während der Zinsperiode des Futures-

163 162Zinsderivate

Kontrakts durch die von der EuropäischenZentralbank ermittelten effektiven Zinssätze für Tagesgeld in Euro.


Zustandekommen von Geschäften (pro rata-Matching)Die Zusammenführung von Aufträgen und Quoteserfolgt nach dem pro rata-Matching-Prinzip, das ausschließlich auf dem Prinzip der Preisprioritätbasiert.

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürEONIA-Futures zur Verfügung:

• Block Trades• EFP Trades• EFS Trades



EONIA-Futures stehen zum Handel in den USAzur Verfügung.

BasiswerteEuropean Interbank Offered Rate (EURIBOR) fürDreimonats-Termingelder in Euro.



Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Prozent auf vierNachkommastellen auf der Basis 100 abzüglichgehandeltem Zinssatz. Die minimale Preisver-änderung beträgt 0,0025 Punkte; dies entsprichteinem Wert von EUR 6,25.

Die minimale Preisveränderung in den ver-schiedenen Instrumenten des Kontraktes beträgt:

Dreimonats-EURIBOR-Futures(FEU3)

Minimale Preis-veränderung

0,005

0,005

0,0025

0,0025

Instrument-Typ

Outright Contracts

Standardisierte Futures-Strategien (Futures-Kalender-Spreads, Butterflies, Condors)

Standardisierte Futures-Strip-Strategien(Packs & Bundles)

Nicht-standardisierte Futures-Strip-Strategien(Strips)

165 164Zinsderivate

LaufzeitBis zu 72 Monate: Die 6 nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate und die 22 darauffolgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Der Schlussabrechnungstag liegt zwei Börsentagevor dem dritten Mittwoch des jeweiligen Fällig-keitsmonats, soweit vom European Money MarketsInstitute (EMMI) an diesem Tag der für Dreimonats-Euro-Termingelder maßgebliche ReferenzzinssatzEURIBOR berechnet wird, andernfalls der davorliegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligenFutures am letzten Handelstag ist 11:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung des täglichen Abrechnungs-preises für Dreimonats-EURIBOR-Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preisealler Geschäfte eine Minute vor 17:15 Uhr MEZ(Referenzzeitpunkt ) als täglicher Abrechnungs-preis für den aktuellen Fälligkeitsmonat herange-zogen, sofern in diesem Zeitraum mehr als fünfGeschäfte abgeschlossen wurden.



SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstagum 11:00 Uhr MEZ. Maßgeblich ist der vom European Money Markets Institute ermittelteReferenzzinssatz für Dreimonats-Euro-Termingelderam Schlussabrechnungstag um 11:00 Uhr MEZ.Bei der Festlegung des Schlussabrechnungs-preises wird der EURIBOR-Zinssatz auf dreiNachkommastellen gerundet und anschließendvon 100 subtrahiert.


Zustandekommen von Geschäften (pro rata-Matching)Die Zusammenführung von Aufträgen und Quoteserfolgt nach dem pro rata-Matching-Prinzip, das ausschließlich auf dem Prinzip der Preisprioritätbasiert.

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürDreimonats-EURIBOR-Futures zur Verfügung:

• Block Trades• Vola Trades• EFP Trades• EFS Trades



Dreimonats-EURIBOR-Futures stehen zumHandel in den USA zur Verfügung.

167 166Zinsderivate

BasiswertSTOXX® GC Pooling EUR Deferred Funding Rate



Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Prozent auf drei Dezi-malstellen auf der Basis 100 abzüglich gehandeltemZinssatz. Die minimale Preisveränderung beträgt0,005 Punkte; dies entspricht einem Wert vonEUR 5,83.

LaufzeitMaximal die laufende sowie die darauf folgendenvier von den Eurex-Börsen bestimmten Periodenstehen zum Handel zur Verfügung.

Weitere Details entnehmen Sie den Kontrakt-spezifikationen auf www.eurexchange.com >Ressourcen > Regelwerke.

Letzter Handelstag undSchlussabrechnungstagLetzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.Schlussabrechnungstag ist der letzte Börsentag derjeweiligen Fälligkeitsperiode, soweit von STOXX®

EUR SecuredFunding Futures (FLIC)

an diesem Tag die STOXX® GC Pooling EURDeferred Funding Rate berechnet wird, andern-falls der davor liegende Börsentag. Handelsschlussfür die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 18:00 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisBei der Festlegung des täglichen Abrechnungs-preises für EUR Secured Funding Futures wird der volumengewichtete Durchschnitt der Preisealler Geschäfte eine Minute vor 18:00 Uhr MEZ(Referenzzeitpunkt) als täglicher Abrechnungspreisfür die aktuelle Fälligkeitsperiode herangezogen,sofern in diesem Zeitraum mehr als fünf Geschäfteabgeschlossen wurden.



SchlussabrechnungspreisDie Festlegung des Schlussabrechnungspreiseserfolgt durch Eurex am Schlussabrechnungstag um 19:00 Uhr MEZ. Maßgeblich ist der Durch-schnitt der während einer von den Eurex-Börsenbestimmten Fälligkeitsperiode täglich von STOXX®

ermittelten effektiven STOXX® GC Pooling EURDeferred Funding Rates.


169 168Zinsderivate

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürEUR Secured Funding Futures zur Verfügung:

• Block Trades• EFS Trades• EFP Trades



EUR Secured Funding Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

BasiswerteDreimonats-EURIBOR-Futures.

KontraktgrößeEin Dreimonats-EURIBOR-Futures-Kontrakt.

Erfüllung Die Ausübung einer Option auf einen Dreimonats-EURIBOR-Futures-Kontrakt resultiert für denKäufer sowie für den zugeteilten Verkäufer ineiner entsprechenden Dreimonats-EURIBOR-Futures-Position. Die Position wird auf der Grundlagedes vereinbarten Ausübungspreises im Anschlussan die Post-Trading Full-Periode des Ausübungs-tages eröffnet.

Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Punkten auf dreiDezimalstellen. Die minimale Preisveränderungbeträgt 0,005 Punkte; dies entspricht einem Wertvon EUR 12,50.

LaufzeitBis zu 24 Monate: Die sechs nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate sowie die sechs darauffolgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember. Der Fälligkeits-monat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts

Optionen aufDreimonats-EURIBOR-Futures(OEU3)

171 170Zinsderivate

und der Verfallmonat der Option sind in den Ver-fallmonaten März, Juni, September und Dezemberidentisch, in den übrigen Verfallmonaten ist derFälligkeitsmonat des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts der dem Verfallmonat der Option folgende zyklische Quartalsmonat.

Letzter HandelstagFür Optionsserien, die mit dem zugrundeliegendenFutures-Kontrakt (FEU3) in einem identischenQuartalsmonat des Zyklus März, Juni, Septemberund Dezember verfallen, gilt:

Zwei Börsentage vor dem dritten Mittwoch des jeweiligen Verfallmonats, soweit vom EuropeanMoney Markets Institute (EMMI) an diesem Tagder für Dreimonats-Euro-Termingelder maßgeblicheReferenzzinssatz EURIBOR berechnet wird, andern-falls der davor liegende Börsentag. Handelsschlussfür diese auslaufenden Optionsserien am letztenHandelstag ist 11:00 Uhr MEZ.

Für Optionsserien, die nicht in einem Quartals-monat des Zyklus März, Juni, September undDezember verfallen, gilt:

Der Freitag vor dem dritten Mittwoch des jeweiligenVerfallmonats, soweit von dem European MoneyMarkets Institute (EMMI) an diesem Tag der fürDreimonats-Euro-Termingelder maßgebliche Refe-renzzinssatz EURIBOR festgestellt wird, ansonstender davor liegende Börsentag. Handelsschluss für diese auslaufenden Optionsserien am letztenHandelstag ist 17:15 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichenAbrechnungspreises für Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures wird das Binomialmodell nachCox/Ross/Rubinstein eingesetzt.


AusübungszeitAusübungen sind an jedem Börsentag (amerika-nische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ)möglich, am letzten Handelstag jedoch nur bis11:45 Uhr MEZ (Quartalsverfälle) beziehungs-weise 18:00 Uhr MEZ (Nicht-Quartalsverfälle).

AusübungspreiseDie Verfallmonate haben Ausübungspreise mitAbstufungen von 0,125 Punkten.

Anzahl der Ausübungspreise Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fällligkeit mindestens 25 Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung,davon sind zwölf Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld(At-the-money) und zwölf Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie Die Prämienabrechnung erfolgt nach dem Futures-style-Verfahren.


173 172

Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen für Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futureszur Verfügung:




Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Zinsderivate

Ein- bis Vierjährige Mid Curve-Optionenauf Dreimonats-EURIBOR-Futures Basiswerte

KontraktgrößeEin Dreimonats-EURIBOR-Futures-Kontrakt.

Erfüllung Die Ausübung einer Einjährigen (Zwei-, Drei-, Vier-)Mid Curve-Option auf einen Dreimonats-EURI-BOR-Futures-Kontrakt resultiert für den Käufersowie für den zugeteilten Verkäufer in einer ent-sprechenden Dreimonats-EURIBOR-Futures-Position, wobei jeweils ein Dreimonats-EURIBOR-Futures mit einer Fälligkeit von einem Jahr (zwei,drei, vier) nach Ende der Laufzeit der Einjährigen(Zwei-, Drei-, Vier-) Mid Curve-Option aufDreimonats-EURIBOR-Futures geliefert wird.

Monatliche Verfälle in sämtlichen Mid Curve-Optionen beziehen sich auf einen Dreimonats-EURIBOR-Futures-Kontrakt mit dem nächstenQuartalsverfall des entsprechend zu lieferndenJahres nach Ende der Laufzeit des Optionskontrakts.

Die Position wird auf der Grundlage des verein-barten Ausübungspreises direkt im Anschluss an die Post-Trading Full-Periode des Ausübungs-tages eröffnet.

Produkt-ID

OEM1,OEM2,OEM3,OEM4

Wäh-rung

EUR

Basiswert

Dreimonats-EURIBOR-Futures

Kontrakt

Ein- bis VierjährigeMid Curve-Optionenauf Dreimonats-EURIBOR-Futures

175 174Zinsderivate

Preisermittlung undminimale PreisveränderungDie Preisermittlung erfolgt in Punkten auf dreiDezimalstellen. Die minimale Preisveränderungbeträgt 0,005 Punkte; dies entspricht einem Wertvon EUR 12,50.

LaufzeitBis zu 12 Monate: Die sechs nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate sowie die zwei darauffolgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März,Juni, September und Dezember.

Letzter HandelstagDer Freitag vor dem dritten Mittwoch des jewei-ligen Verfallmonats, soweit von dem EuropeanMoney Markets Institute (EMMI) an diesem Tagder für Dreimonats-Euro-Termingelder maßgeb-liche Referenzzinssatz EURIBOR festgestellt wird,ansonsten der davor liegende Börsentag. Handels-schluss für die auslaufenden Optionsserien amletzten Handelstag ist 17:15 Uhr MEZ.

Täglicher AbrechnungspreisDie Festlegung des täglichen Abrechnungspreiseserfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichenAbrechnungspreises für Einjährige Mid Curve-Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures wirddas Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinsteineingesetzt.


AusübungszeitAusübungen sind an jedem Börsentag (amerika-nische Art) während der Laufzeit bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:00 Uhr MEZ)möglich, am letzten Handelstag jedoch nur bis18:00 Uhr MEZ.

AusübungspreiseDie Verfallmonate haben Ausübungspreise mitAbstufungen von 0,125 Punkten.

Anzahl der Ausübungspreise Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fällligkeit mindestens 25 Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung,davon sind zwölf Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und zwölf Ausübungspreise ausdem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie Die Prämienabrechnung erfolgt nach demFutures-style-Verfahren.


Eurex T7 Entry ServicesDie folgenden Eurex T7 Entry Services stehen fürEinjährige Mid Curve-Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures zur Verfügung:

• Block Trades



Mid Curve-Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures stehen zum Handel in den USA zur Verfügung.

Eurex Repo

177

General Collateral BasketsGerman GC BasketEUR-denominierte Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und der Treu-handanstalt.

German 10 Year GC BasketEUR-denominierte Schuldverschreibungen derBundesrepublik Deutschland und der Treuhandan-stalt mit einer Restlaufzeit von maximal 10 Jahren.

German Jumbo GC BasketEUR-denominierte Jumbo-Pfandbriefe von deutschen Emittenten sowie Asset CoveredSecurities (ACS), begeben von Hypothekenbankenoder öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten. Das Emissionsvolumen der Jumbo-Pfandbriefemuss mindestens EUR 1.000 Millionen betragen.*

German Pfandbrief GC BasketEUR-denominierte Pfandbriefe deutscherEmittenten. Das Emissionsvolumen der Pfand-briefe muss mindestens EUR 100 Millionen und kleiner EUR 1.000 Millionen sein.*

Eurex RepoRepo-Markt

* Es ist ein Mindestrating von AA von Standard & Poor’sRatings Services für „Senior Unsecured Debt“, Aa2 vonMoody’s Investors Services, Inc. für „Long-Term Senior Debt“oder AA von Fitch, Inc. für „International Long-Term Credit“erforderlich. Bei unterschiedlichen Ratings gilt die niedrigere Bewertung.

Eurex Repo

Eurex Repo

179 178

German Länder GC BasketEUR-denominierte Anleihen der öffentlichen HandDeutschland (z.B. Länderanleihen) mit einem Emis-sionsvolumen von mindestens EUR 100 Millionen.

KfW GC BasketEUR-denominierte Anleihen der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit einem Emissionsvolumenvon mindestens EUR 100 Millionen.

German Corporate Bond GC BasketEUR-denominierte gedeckte und ungedeckteSchuldverschreibungen deutscher Emittenten(Nicht-Finanzinstitute) und EUR-denominierteungedeckte Schuldverschreibungen deutscherFinanzinstitute. Ausgenommen sind Schuldver-schreibungen deutscher Emittenten, die imGerman Government Guaranteed GC Basketenthalten sind.**

KfW 10 Years Bond GC BasketDer KfW 10 Years Bond GC Basket umfasst aufEuro lautende Anleihen der Kreditanstalt fürWiederaufbau (Anstalt des öffentlichen Rechts der Bundesrepublik Deutschland) mit einer Rest-laufzeit von 10 Jahren. Das Emissionsvolumen der Anleihenmuss mindestens 300 Millionen Euro betragen.

Agency GC BasketEUR-denominierte Schuldverschreibungen derEuropean Investment Bank (EIB) und der Caissed’Amortissement de la Dette Sociale (CADES)mit einem Emissionsvolumen von mindestensEUR 500 Millionen.

EIB GC BasketEUR-denominierte Anleihen und Schuldverschrei-bungen der European Investment Bank (EIB).

EIB 10 Years Bond GC BasketDer EIB 10 Years Bond GC Basket umfasst auf Eurolautende Anleihen und Schuldverschreibungen der European Investment Bank mit einer Laufzeitbis zu 10 Jahren und einem Mindest-Emissions-volumen von 300 Millionen Euro.

European Government GC BasketEUR-denominierte Schuldverschreibungen derLänder Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich,Irland, Luxemburg, Niederlande sowie Eurobonds(Wertpapiere, deren ISIN mit den Ziffern XSbeginnt).

Austrian Government GC BasketEUR-denominierte Schuldverschreibungender Republik Österreich.

Belgian Government GC BasketEUR-denominierte Schuldverschreibungen des Königreichs Belgien.

Finnish Government GC BasketEUR-denominierte Schuldverschreibungen der Republik Finnland.

French Government GC BasketEUR-denominierte Schuldverschreibungen der Französischen Republik.

** Das Emissionsvolumen der Schuldverschreibungen muss mindestens EUR 100 Millionen betragen und die Schuld-verschreibungen müssen nach dem Rating von Standard &Poor’s Rating Services, Inc. für „Senior Unsecured Debt“ mit mindestens A, von Moody’s Investors Services, Inc. für„Long-Term Senior-Debt“ mit mindestens A3 oder von Fitch,Inc. für „International Long-Term Credit“ mit mindestens Aeingestuft worden sein. Sollte das Rating bei den genanntenAgenturen unterschiedlich sein, gilt die niedrigere Bewertung.

181 180Eurex Repo

French 10 Years Bond GC BasketDer French 10 Years Bond GC Basket umfasst auf Euro lautende Schuldverschreibungen der Französischen Republik mit einer Restlaufzeitbis zu 10 Jahren.

Dutch Government GC BasketEUR-denominierte Schuldverschreibungen des Königreichs der Niederlande.

Spanish Government GC BasketEUR-denominierte Schuldverschreibungen des Königreichs Spanien.

Spanish 5 Years Bond GC BasketDer Spanish 5 Years Bond GC Basket umfasst auf Euro lautende Schuldverschreibungen des Königreichs Spanien mit einer Restlaufzeit bis zu 5 Jahren.

UK GILT GC BasketGBP-denominierte Schuldverschreibungen desVereinigten Königreichs Großbritannien und Irland.

European Covered Bond GC BasketEUR-denominierte Pfandbriefe beziehungsweisepfandbriefähnlich gedeckte Schuldverschreibungeneuropäischer Emittenten. Es ist ein Emissions-volumen von mindestens EUR 100 Millionen erforderlich.*

French Covered Bond GC BasketEUR-denominierte Pfandbriefe beziehungsweisepfandbriefähnlich gedeckte Schuldverschreibungenfranzösischer Emittenten mit einem Emissions-volumen von mindestens EUR 100 Millionen.*

European Corporate Bond GC BasketEUR-denominierte gedeckte und ungedeckteSchuldverschreibungen europäischer Emittenten(Nicht-Finanzinstitute), auf Euro lautende unge-deckte Schuldverschreibungen europäischerFinanzinstitute und auf Euro lautende gedeckteund ungedeckte Eurobonds (XS-ISIN) europäischerEmittenten. Ausgenommen sind Schuldverschrei-bungen deutscher Emittenten, die im GermanCorporate Bond GC Basket oder im GermanGovernment Guaranteed GC Basket enthalten sindund Schuldverschreibungen europäischer Emit-tenten, die im European Government GuaranteedGC Basket enthalten sind.**

German Government Guaranteed GC BasketEUR-denominierte staatsgarantierte Schuldver-schreibungen mit der Bundesrepublik Deutschlandals Garantiegeber.**

European Government Guaranteed GC BasketEUR-denominierte staatsgarantierte Schuldver-schreibungen mit folgenden Ländern als Garantie-geber: Belgien, Deutschland (XS-ISIN), Finnland,Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Nieder-lande und Österreich.**

* Es ist ein Mindestrating von AA von Standard & Poor’sRatings Services für „Senior Unsecured Debt“, Aa2 vonMoody’s Investors Services, Inc. für „Long-Term Senior Debt“oder AA von Fitch, Inc. für „International Long-Term Credit“erforderlich. Bei unterschiedlichen Ratings gilt die niedrigere Bewertung.

** Das Emissionsvolumen der Schuldverschreibungen muss mindestens EUR 100 Millionen betragen und die Schuld-verschreibungen müssen nach dem Rating von Standard &Poor’s Rating Services, Inc. für „Senior Unsecured Debt“ mit mindestens A, von Moody’s Investors Services, Inc. für„Long-Term Senior-Debt“ mit mindestens A3 oder von Fitch,Inc. für „International Long-Term Credit“ mit mindestens Aeingestuft worden sein. Sollte das Rating bei den genanntenAgenturen unterschiedlich sein, gilt die niedrigere Bewertung.

183 182

EFSF GC BasketEUR-denominierte Anleihen von Zweckgesell-schaften der Europäischen Wirtschafts- undWährungsunion im Rahmen des EuropäischenFinanzstabilisierungsmechanismus (ESM) und insbesondere der Europäischen Finanzstabi-lisierungsfazilität (EFSF).

Special RepoDie für Special Repo zur Verfügung stehendenWertpapiere umfassen alle Wertpapiere, die inden Basket-Spezifikationen für General CollateralRepo aufgeführt sind und nicht durch die Grund-satzbestimmung für unzulässig als Sicherheitenerklärt werden. Zusätzlich können Wertpapieremit einem Emissionsvolumen von mindestens EUR 10 Millionen und einem Mindestrating vonA-/A3 auf individueller Basis für Special Repo zur Verfügung gestellt werden.

KontraktwertMindestens EUR 1 Million oder ein Vielfachessowie mindestens EUR 500.000 oder ein Viel-faches für Special Repo im Repo-Markt.

Eurex Repo

GC Pooling® ECB Basket in CHF, EUR, GBP und USDMehr als 4.000 Wertpapiere zulässig zur Beliefe-rung von besicherten Finanzierungsgeschäftenbasierend auf der Eligible Assets Database (EAD)und einem Mindestrating von A-. Die Wert-papiere können für weitere GC Pooling®-Geschäfts-abschlüsse und als Sicherheit gegenüber der Deutschen Bundesbank und der EuropäischenZentralbank (nur Xemac-Teilnehmer) sowie der Eurex Clearing AG zur Abdeckung der Margin-Anforderungen wiederverwendet werden.

GC Pooling® EXTended Basket in CHF, EUR,GBP und USDMehr als 14.000 Wertpapiere zulässig zur Beliefe-rung von besicherten Finanzierungsgeschäftenbasierend auf der Eligible Assets Database (EAD)und einem Mindestrating von derzeit BBB-. Die Wertpapiere können für weitere GC Pooling®-Geschäftsabschlüsse und als Sicherheit gegenüberder Eurex Clearing AG zur Abdeckung der Margin-Anforderungen wiederverwendet werden.

GC Pooling® INT MXQ Basket in CHF, EUR,GBP und USD Mehr als 1.700 Wertpapiere 16 öffentlicher und sieben supranationaler Emittenten mit einem Mindestrating von AA-. Die Wertpapiere könnenfür weitere GC Pooling®-Geschäftsabschlüsse und

Eurex RepoGC Pooling®-Markt

184 185Eurex Repo

als Sicherheit gegenüber der Eurex Clearing AGzur Abdeckung der Margin-Anforderungen wieder-verwendet werden.

GC Pooling® Equity Der GC Pooling® Equity Basket besteht aus den europäischen Benchmark-Indizes AEX25, CAC 40®, DAX® und EURO STOXX 50®. Die Wertpapiere können innerhalb des GC Pooling®

Equity Markts und dem Margining von Eurex Clearing wiederverwendet werden.

Kontraktwert Mindestens EUR, USD, GBP oder CHF 1 Millionoder ein Vielfaches.

ErfüllungLieferung gegen Zahlung.

PreisermittlungIn Prozent, auf maximal drei Dezimalstellen.

Kontrakttypen – Repo-MarktGeneral Collateral Baskets und Special RepoON, TN, SN, CN, C1W, 1WE, 2WE, 3WE, 1M,2M, 3M, 6M, 9M, 12M, Non Standard, Open auf fixe und variable Repo-Zinssätze (variableRepo-Zinssätze nur im General Collateral Basketmöglich).

Kontrakttypen – GC Pooling®-MarktON, TN, SN, Spot 1WE, 2WE, 1M, 3M, 6M, 9M, 12M, FlexTerm auf fixe und variable Repo-Zinssätze

Täglicher AbrechnungspreisAbschluss des Vortages.

Cut-off-Zeiten für OverNight Repo –Repo-Markt General Collateral Baskets und Special RepoExtern 14:45 Uhr MEZ (Abwicklung zwischenClearstream Banking und Euroclear Bank)

Intern 15:15 Uhr MEZ (Abwicklung ClearstreamBanking intern oder Euroclear Bank intern)

Cut-off-Zeiten für OverNight Repo –GC Pooling®-Markt


Non OverNight TermsStart Ende07:30 MEZ 18:00 MEZ

07:30 MEZ 18:00 MEZ

07:30 MEZ 18:00 MEZ

07:30 MEZ 18:00 MEZ

OverNight/gleicher TagStart Ende07:30 MEZ 17:00 MEZ

07:30 MEZ 16:30 MEZ

07:30 MEZ 11:00 MEZ

07:30 MEZ 16:30 MEZ

HandelWäh-rung

EUR

USD

CHF

GBP

187 186Eurex Repo

ProdukteDarlehen• Aktien der Indizes H-DAX®, SMI® und SMIM®,

CAC 40®, BEL 20, AEX25• Staatsanleihen der wichtigsten Industrieländer• breites Spektrum an von Unternehmen ausge-

gebenen Festzins- und Wandelanleihen• supranationale Anleihen (XS) und börsennotierte

Eurobonds• großes Angebot an Exchange Traded Funds

Sicherheiten in Form von Aktien• ausgewählte Indizes aus Europa, Asien, Pazifik

und Nordamerika• ETFs mit ausgewählten ISINs

Sicherheiten in Form von festverzinslichenWertpapieren• Staatsanleihen der wichtigsten Industrieländer• supranationale Anleihen• breites Spektrum an von Unternehmen ausge-

gebenen Festzins- und Wandelanleihen

Sicherheiten in Form von Geld-LiquiditätNeben Wertpapieren kann auch Liquidität in fol-genden Währungen zur Besicherung der Darleheneingesetzt werden: USD und EUR. Die Abwicklungerfolgt über einen Cash-Korrespondenten.

Kontraktgröße Minimum-Kontraktgröße fürAktien: 1 StückObligationen: 1.000 nominal

SecLend-Markt ClearingÜber den integrierten Eurex Clearing CCP Servicekönnen alle europäischen Aktien, ETFs sowie festverzinsliche Wertpapiere abgewickelt werden.Eurex Clearing CCP Service reduziert das Gegen-parteirisiko und eliminiert den Aufwand einerEvaluation von multiplen Kreditlimiten. Tri-PartyService erfolgt nur über Euroclear oder ClearstreamLuxemburg.

SettlementEquities: via home market Settlement: Clearstream Banking Frankfurt (CBF), SIX SIS AG

Fixed Income: Clearstream Banking Luxembourg,Euroclear Bank

KontrakttypenStandardisierte KontrakteLaufzeit ist definiert mit einer fixen Dauer, von 1 Woche bis 1 Jahr („Fixed Term Contract“) oder mit definiertem Eröffnungsdatum und offengelassenem Abschlussdatum („Standardized Open End Contract“). Alle anderen Attribute sind variabel.

Nicht-Standardisierte KontrakteKontrakte mit verhandelbarem Eröffnungs- undAbschlussdatum oder mit verhandelbaremEröffnungsdatum und offen gelassenemAbschlussdatum. Alle anderen Attribute sindvariabel.


Anhang

189

Als integrierter Bestandteil der Handelsplatt-form unterstützen Complex Orders den Handelvon Options- und Volatilitätsstrategien. Die folgenden im System hinterlegten Strategiensind handelbar:

Optionsstrategien

Complex OrdersStrategiearten

Min-dest-preis(AnzahlTicks)

2

2

Struktur der Strategie (aus Käufersicht)

Kauf Call, Kauf Put mit gleichem Basispreis

Verkauf Call und Put mit kürzerer Laufzeit,Kauf Call und Put mitlängerer Laufzeit (gleicher Basispreis füralle Optionen)

Verkauf Call und Put(Basispreis 1) mit kürzerer Laufzeit, KaufCall und Put (Basis-preis 2) mit längererLaufzeit

Kauf Call, Kauf Put mit gleichem Basispreis,Verkauf Call mit anderem Basispreis

Kauf Call, Kauf Put mit gleichem Basispreis,Verkauf Put mit anderem Basispreis

Kauf Put, Kauf Call mit höherem Basispreis

Kauf Call, Verkauf Callmit höherem Basispreis

Beispiel

OESX STDDEC18 2900

OESX STDT NOV18 DEC18 2900

OESX DIASTDNOV18 2900DEC18 3000

OESX STDDEC18 3000versus C 3900

OESX STD DEC18 2800 versus P 2900

OESX STG NOV18 2900 – 3000

OESX BULDEC18 2900 –3000

Strate-gie-kürzel

STD

STDT

DIASTD

STD-C

STD-P

STG

BUL

Strategie-bezeich-nung

Straddle

StraddleCalendarSpread

DiagonalStraddleCalendarSpread

StraddleversusShort Call

StraddleversusShort Put

Strangle

Call Spread

191 190


0

0


Kauf Call, Verkauf Callmit höherem Basispreis,Verkauf Put mit beliebigem Basispreis

Kauf Put, Verkauf Putmit niedrigeremBasispreis

Kauf Put, Verkauf Putmit niedrigerem Basis -preis, Verkauf Call mitbeliebigem Basispreis

Verkauf Call mit kür-zerer Laufzeit, Kauf Callmit gleichem Basispreisund längerer Laufzeit

Verkauf Put mit kür-zerer Laufzeit, Kauf Put mit gleichem Basis -preis und längererLaufzeit

Verkauf Call mit kür-zerer Laufzeit, Kauf Call mit anderem Basis -preis und längererLaufzeit

Verkauf Put mit kür-zerer Laufzeit, Kauf Put mit anderem Basis -preis und längererLaufzeit

Verkauf 1 Call, Kauf 2 Calls mit höheremBasispreis

Verkauf 1 Put, Kauf 2 Puts mit niedrigeremBasispreis

Verkauf 1 Call, Kauf 3 Calls mit höheremBasispreis

Verkauf 1 Put, Kauf 3 Puts mit niedrigeremBasispreis

Kauf 1 Call, Verkauf 2Calls mit höheremBasispreis, Kauf 1 Callmit höherem Basispreisgleicher Abstand)

Kauf 1 Put, Verkauf 2Puts mit höheremBasispreis, Kauf 1 Put mit höherem Basispreisgleicher Abstand)

Beispiel

OESX BULNOV18 2900 –3000 versus P 2800

OESX BERNOV18 2900 –2800

OESX BERDEC18 3000 –2900 versus C 2800

OESX BLT NOV18 DEC18 2900

OESX BRT NOV18 DEC182700

OESX CDIANOV18 2900DEC18 3000

OESX PDIANOV18 3000DEC18 2900

OESX RBULDEC18 2900 –3000

OESX RBERNOV18 3000 –2900

OESX BU13NOV18 2900 –3000

OESX BR13NOV18 3000 –2900

OESX CBUTDEC18 2800 –2900 – 3000

OESX PBUTDEC18 2800 –2900 – 3000

Strate-gie-kürzel

BUL-P

BER

BER-C

BLT

BRT

CDIA

PDIA

RBUL

RBER

BU13

BR13

CBUT

PBUT


Call SpreadversusShort Put

Put Spread

Put SpreadversusShort Call

CallCalendarSpread

PutCalendar Spread

CallDiagonalCalendarSpread

PutDiagonalCalendarSpread

2x1 RatioCall Spread

2x1 RatioPut Spread

3x1 RatioCall Spread

3x1 RatioPut Spread

CallButterfly

PutButterfly


0

2

0

0


Kauf 1 Call, Verkauf 1 Call mit höheremBasispreis, Kauf 1 Callmit höherem Basispreis

Kauf 1 Put, Verkauf 1 Put mit höheremBasispreis, Kauf 1 Put mit höherem Basispreis

Verkauf Put, Kauf Putund Call mit höheremBasispreis, Verkauf Callmit höherem Basispreisgleicher Abstand)

Kauf Call, Verkauf Callmit höherem Basispreis,Verkauf Call mit höherem Basispreis gleicher Abstand)

Verkauf Put, VerkaufPut mit höherem Basis -preis, Kauf Put mit höherem Basispreis (gleicher Abstand)

Kauf Call, Verkauf Put mit gleichem Basispreis

Verkauf Call, Kauf Putmit niedrigeremBasispreis

Kauf Call, Kauf Put mit höherem Basispreis

Kauf Call, Verkauf Putmit gleichem Basispreis,Kauf Put, Verkauf Callmit höherem Basispreis

Verkauf Call, Kauf Putmit gleichem Basispreisnaher Verfallsmonat;Kauf Call, Verkauf Putmit gleichem Basispreisferner Verfallsmonat(Basispreis im nahenVerfallsmonat nicht zwingend gleich mit dem Basispreis im fer nen Verfallsmonat)

Kauf Call, Verkauf Callmit höherem Basispreis,Verkauf Call mit höherem Basispreis, Kauf Call mit höheremBasispreis (immer gleicher Abstand)

Beispiel

OESX CBUSDEC18 2800 –2900 – 3000

OESX PBUSDEC18 2800 –2900 – 3000

OESX IBUTNOV18 2800 –2900 – 3000

OESX CLADNOV18 2800 –2900 – 3000

OESX PLADNOV18 2800 –2900 – 3000

OESX CNVDEC18 3000

OESX COMBODEC18 2900 –2800

OESX GUTSDEC18 2900 –3000

OESX BOXDEC18 3000 –3100

OESX JR NOV182900 DEC183000

OESX CCONDDEC18 2800 –2900 – 3000 –3100

Strate-gie-kürzel

CBUS

PBUS

IBUT

CLAD

PLAD

CNV

COMBO

GUTS

BOX

JR

CCOND


Skinny CallButterfly

Skinny PutButterfly

IronButterfly

Call Ladder

Put Ladder

Conversion/Reversal

Combo

Guts

Box

Jelly Roll

Call Condor

193 192


0


Kauf Put, Verkauf Putmit höherem Basispreis,Verkauf Put mit höherem Basispreis, Kauf Put mit höheremBasispreis (immer gleicher Abstand)

Beispiel

OESX PCONDDEC18 2800 –2900 – 3000 –3100

Strate-gie-kürzel

PCOND


Put Condor

Volatilitätsstrategien*

* Alle Volatilitätsstrategien sind deltaneutral.

** Anzahl der Optionen = 100 (oder ein Vielfaches davon).Für Strategien auf Basis des ODAX ist die Anzahl derOptionen auf 250 (oder ein Vielfaches davon) festgelegt.Bei Aktienoptionen orientiert sich die Anzahl der Optionenan der Kontraktspezifikation des jeweiligen Produkts; bei Optionen auf Fixed Income Futures bezieht sich jedeVolatilitätsstrategie auf 100 Optionen. Die Anzahl derFutures kann bei Definition der Strategie zwischen 1 und100 festgelegt werden.


1

1

0

0

0


Kauf Call, VerkaufBasiswert

Kauf Put, Kauf Basiswert

Kauf 1 Call, Verkauf 2 Calls mit höheremBasispreis, Kauf 1 Callmit höherem Basispreis,Kauf Basiswert

Kauf 1 Call, Verkauf 2 Calls mit höheremBasispreis, Kauf 1 Callmit höherem Basispreis,Verkauf Basiswert

Kauf 1 Put, Verkauf 2 Puts mit höheremBasispreis, Kauf 1 Put mit höherem Basispreis,Kauf Basiswert

Beispiel**

OESX 100 CSEP18 3000 versus 17 FESXSEP18 @ 2851

OESX 100 PSEP18 2500 versus 47 FESXSEP18 @ 2571

OESX CBUTSEP18 2800 –2900 – 3000 versus 17 FESXSEP18 @ 2850

OESX CBUTSEP18 2800 –2900 – 3000 versus 17 FESXSEP18 @ 2850

OESX PBUTSEP18 2300 –2400 – 2500 versus 17 FESXSEP18 @ 2850

Strate-gie-kürzel

CALL-U

PUT+U

CBUT+U

CBUT-U

PBUT+U


CallVolatilityTrade

PutVolatilityTrade

CallButterflyversus LongUnderlying

CallButterflyversus ShortUnderlying

Put Butterflyversus LongUnderlying


0

2

2

2

2

0

0


Kauf 1 Put, Verkauf 2 Puts mit höheremBasispreis, Kauf 1 Put mit höherem Basispreis,Verkauf Basiswert

Kauf Call, Kauf Put mitgleichem Basispreis, Kauf Basiswert

Kauf 1 Call, Kauf 1 Put mit gleichemBasispreis, VerkaufBasiswert

Kauf 1 Put, Kauf1 Call mit höheremBasispreis, Kauf Basis-wert

Kauf 1 Put, Kauf1 Call mit höheremBasispreis, VerkaufBasiswert

Kauf Call, Verkauf Call mit höheremBasispreis, VerkaufBasiswert

Kauf Put, Verkauf Put mit niedrigerem Basis preis, Kauf Basis -wert

Kauf Call, Verkauf Call mit höherem Basis-preis, Verkauf Put mitbeliebigem Basispreis,Verkauf Basiswert

Kauf Put, Verkauf Putmit niedrigerem Basis -preis, Verkauf Call mitbeliebigem Basispreis,Kauf Basiswert (insge-samt deltaneutral)

Verkauf 1 Call mit kürzerer Laufzeit, Kauf 1 Call mit gleichemBasispreis und längererLaufzeit, Kauf Basiswert

Beispiel**

OESX PBUTSEP18 2300 –2400 – 2500 versus 17 FESXSEP18 @ 2850

OESX 100 STDSEP18 2900 versus 11 FESXSEP18 @ 2751

OESX 100 STDSEP18 2900 versus 12 FESXSEP18 @ 2751

OESX 100 STGSEP18 2900 –3000 versus 9FESX SEP18 @2751

OESX 100 STGSEP18 2900 –3000 versus 7FESX SEP18 @2751

OESX 100 BULSEP18 2800 –2900 versus 24FESX SEP18 @2751

OESX 100 BERSEP18 3000 –2900 versus 22FESX SEP18 @2751

OESX 100 BULSEP18 2280 –2900 versus 100 P SEP182700 versus 54 FESX MAR18@ 2751

OESX 100 BERSEP18 3000 –2900 versus 100 C SEP183100 versus 54 FESX SEP18@ 2751

OESX 100 BLTJUN18 – SEP182900 versus 11FESX SEP18 @2751

Strate-gie-kürzel

PBUT-U

STD+U

STD-U

STG+U

STG-U

BUL-U

BER+U

BUL-P-U

BER-C+U

BLT+U


Put Butterflyversus ShortUnderlying

StraddleversusLongUnderlying

StraddleversusShortUnderlying

Strangleversus LongUnderlying

Strangleversus ShortUnderlying

Call Spreadversus ShortUnderlying

Put Spreadversus LongUnderlying

Call SpreadversusShort Put/ShortUnderlying

Put SpreadversusShort Call/LongUnderlying

CallCalendarSpreadversus LongUnderlying

195 194



Verkauf 1 Call mit kürzerer Laufzeit, Kauf 1 Call mit gleichemBasispreis und längererLaufzeit, Verkauf Basis wert

Verkauf Call mit kürzerer Laufzeit, KaufCall mit unterschied-lichem Basispreis undlängerer Laufzeit, KaufBasiswert

Verkauf Call mit kürzerer Laufzeit, KaufCall mit unterschied-lichem Basispreis undlängerer Laufzeit,Verkauf Basiswert

Verkauf 1 Put mit kür zerer Laufzeit, Kauf 1 Put mit gleichemBasispreis und längererLaufzeit, Kauf Basiswert

Verkauf 1 Put mit kür zerer Laufzeit, Kauf 1 Put mit gleichemBasispreis und längererLaufzeit, Verkauf Basis wert

Verkauf Put mit kürzerer Laufzeit, KaufPut mit unterschied-lichem Basispreis undlängerer Laufzeit, KaufBasiswert

Verkauf Put mit kürzerer Laufzeit, KaufPut mit unterschied-lichem Basispreis undlängerer Laufzeit,Verkauf Basiswert

Beispiel**

OESX 100 BLTJUN18 – SEP183900 versus 12FESX SEP18 @2751

OESX CDIAJUN18 2900SEP18 3000 versus 11 FESX SEP18 @2751

OESX CDIAJUN18 2900SEP18 3000 versus 11 FESX SEP18 @2751

OESX 100 BRTJUN18 – SEP182900 versus 25FESX SEP18 @2751

OESX 100 BRTJUN18 – SEP182900 versus 25FESX SEP18 @2751

OESX PDIAJUN18 3000SEP18 2900 versus 25 FESX SEP18 @2751

OESX PDIAJUN18 3000SEP18 2900 versus 25 FESX SEP18 @2751

Strate-gie-kürzel

BLT-U

CDIA+U

CDIA-U

BRT+U

BRT-U

PDIA+U

PDIA-U


CallCalendarSpreadversus ShortUnderlying

CallDiagonalCalendarSpread versus LongUnderlying

CallDiagonalCalendarSpread versus ShortUnderlying

PutCalendarSpreadversus LongUnderlying

PutCalendarSpreadversus ShortUnderlying

PutDiagonalCalendarSpread versus LongUnderlying

PutDiagonalCalendarSpread versus ShortUnderlying



0

0

0

0


Kauf Call, Verkauf Callmit höherem Basispreis,Verkauf Call mithöherem Basispreis(gleicher Abstand), Kauf Basiswert

Kauf Call, Verkauf Callmit höherem Basispreis,Verkauf Call mit höherem Basispreis(gleicher Abstand),Verkauf Basiswert

Verkauf Put, Verkauf Put mit höheremBasispreis, Kauf Put mithöherem Basispreis (gleicher Abstand), Kauf Basiswert

Verkauf Put, Verkauf Put mit höheremBasispreis, Kauf Put mithöherem Basispreis (gleicher Abstand),Verkauf Basiswert

Kauf Call, Verkauf Callmit höherem Basispreis,Verkauf Call mit höheremBasispreis (gleicher Ab-stand), Kauf Call wieder-um mit höherem Basis-preis (gleicher Abstand), Kauf Basiswert

Kauf Call, Verkauf Callmit höherem Basispreis,Verkauf Call mit höheremBasispreis (gleicher Ab-stand), Kauf Call wieder-um mit höherem Basis-preis (gleicher Abstand),Verkauf Basiswert

Kauf Put, Verkauf Putmit höherem Basispreis,Verkauf Put mit höheremBasispreis (gleicher Ab-stand), Kauf Put wieder-um mit höherem Basis-preis (gleicher Abstand),Kauf Basiswert

Kauf Put, Verkauf Putmit höherem Basispreis,Verkauf Put mit höheremBasispreis (gleicher Ab-stand), Kauf Put wieder-um mit höherem Basis-preis (gleicher Abstand),Verkauf Basiswert

Beispiel**

OESX 100 CLADSEP18 2800 –2900 – 3000 versus 19 FESXSEP18 @ 2751

OESX 100 CLADSEP18 2800 –2900 – 3000 versus 11 FESXSEP18 @ 2751

OESX 100 PLADSEP18 2800 –2900 – 3000 versus 50 FESXSEP18 @ 2751

OESX 100 PLADSEP18 2800 –2900 – 3000 versus 35 FESXSEP18 @ 2751

OESX CCONDSEP18 2800 –2900 – 3000 –3100 versus 15 FESX SEP18@ 2751

OESX CCONDSEP18 2800 –2900 – 3000 –3100 versus 25 FESX SEP18@ 2751

OESX PCONDSEP18 2800 –2900 – 3000 –3100 versus 35 FESX SEP18@ 2751

OESX PCONDSEP18 2800 –2900 – 3000 –3100 versus 45 FESX SEP18@ 2751

Strate-gie-kürzel

CLAD+U

CLAD-U

PLAD+U

PLAD-U

CCOND+U

CCOND-U

PCOND+U

PCOND-U


Call SpreadCall Ladderversus LongUnderlying

Call Ladderversus ShortUnderlying

Put Ladderversus LongUnderlying

Put Ladderversus ShortUnderlying

Call Condorversus LongUnderlying

Call Condorversus ShortUnderlying

Put Condorversus LongUnderlying

Put Condorversus ShortUnderlying

197 196



Verkauf Call, Kauf Put mit niedrigeremBasispreis, Kauf Basiswert

Verkauf 1 Call, Kauf2 Calls mit höheremBasispreis, Kauf Basis wert

Verkauf 1 Call, Kauf2 Calls mit höheremBasispreis, VerkaufBasiswert

Verkauf 1 Put, Kauf 2Puts mit niedrigeremBasispreis, Kauf Basiswert

Verkauf 1 Put, Kauf2 Puts mit niedrigeremBasispreis, VerkaufBasiswert

Kauf 1 Call, Verkauf1 Put mit gleichemBasispreis, VerkaufBasiswert

Beispiel**

OESX 100COMBO SEP18 2900 –2800 versus 80FESX SEP18 @2871

OESX 100/200RBUL SEP182900 – 3000versus 17 FESXSEP18 @ 2853

OESX 100/200RBUL SEP182800 – 2900versus 15 FESXSEP18 @ 2867

OESX 100/200RBER SEP182900 – 2800versus 5 FESXSEP18 @ 2898

OESX 100/200RBER SEP182900 – 3000versus 15 FESXSEP18 @ 2953

OESX 100 CNVSEP18 2900 versus 19 FESXSEP18 @ 3153

Strate-gie-kürzel

COMBO+U

RBUL+U

RBUL-U

RBER+U

RBER-U

CNV-U


Comboversus LongUnderlying

2x1 RatioCall Spreadversus LongUnderlying

2x1 RatioCall Spreadversus ShortUnderlying

2x1 RatioPut Spreadversus LongUnderlying

2x1 RatioPut Spreadversus ShortUnderlying

Conversionversus ShortUnderlying


Die folgenden Produkte stehen auch über in den USA installierte Terminals zum Handelzur Verfügung:

Handel in den USA

Pro-dukt-ID

FGBS

FGBM

FGBL

FGBX

FBTS,FBTM,FBTP

FOAM,FOAT

FBON

CONF

OGBS

OGBM

OGBL

OOAT

FEO1

FEU3

FLIC

Kontrakt

Zinsderivate

Fixed Income-Derivate – Futures

Euro-Schatz-Futures

Euro-Bobl-Futures

Euro-Bund-Futures

Euro-Buxl®-Futures

Euro-BTP-Futures

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Optionen auf Euro-OAT-Futures

Geldmarktderivate – Futures

EONIA-Futures

Dreimonats-EURIBOR-Futures

EUR Secured Funding Futures

Geldmarktderivate – Optionen

Optionen auf Dreimonats-EURIBOR-Futures

LDX IRS Constant Maturity Futures

198 199

Pro-dukt-ID

FDAX

F2MX

FDXM

FTDX

FGBL

FEXF

FESX

FESQ

FEXD

TESX

FXXE

FLCE

FMCE

FEDV

FSCE

FSTX

FSTB

FXXP

FSTG

FSTI

FSTM

FSTV

FSTU

FLCP

FMCP

FSCP

FGDV

FXFC

FXFR

FXFM

Kontrakt

Aktienindexderivate

DAX®-Indizes

DAX®-Futures

MDAX®-Futures

Mini-DAX®-Futures

TecDAX®-Futures

STOXX®-Indizes

EURO STOXX 50® ex Financials Index Futures

EURO STOXX 50® Index Futures

EURO STOXX 50® Index Quanto Futures

EURO STOXX 50® Index Dividend Futures

EURO STOXX 50® Index Total Return Futures



EURO STOXX® Mid Index Futures

EURO STOXX® Select Dividend 30 Index Futures



STOXX® Europe 600 Banks Futures


STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Futures

STOXX® Europe 600 Insurance Futures

STOXX® Europe 600 Media Futures

STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Futures

STOXX® Europe 600 Utilities Futures




STOXX® Global Select Dividend 100 Index Futures

STOXX® Europe Carry Factor Futures

STOXX® Europe Low Risk Factor Futures

STOXX® Europe Momentum Factor Futures

Pro-dukt-ID

FXFQ

FXFS

FXFV

FMK2

FMAA

FMXU

FMAE

FMSE

FMAU

FMCA

FMGC

FMCN

FMMV

FMMG

FMIV

FMIG

FMXT

FMXB

FMHK

FMIN

FMID

FMJG

FMJP

FMMY

FMMX

FMGA

FMNA

FMTH

FMUK

Kontrakt

STOXX®-Indizes

STOXX® Europe Quality Factor Futures

STOXX® Europe Size Factor Futures

STOXX® Europe Value Factor Futures

KOSPI Index

Mini-KOSPI 200-Futures

MSCI Indizes

MSCI AC Asia Index-Futures

MSCI ACWI ex US Index-Futures

MSCI ACWI Index-Futures

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MSCI Australia Index-Futures

MSCI Canada Index-Futures

MSCI Canada GTR Index-Futures

MSCI China Free Index-Futures

MSCI EM Value Index-Futures

MSCI EM Growth Index-Futures

MSCI EMU Value Index-Futures

MSCI EMU Growth Index-Futures

MSCI EM EMEA ex Turkey Index-Futures

MSCI EM LatAm ex Brazil Index-Futures

MSCI Hong Kong Index-Futures

MSCI India Index-Futures

MSCI Indonesia Index-Futures

MSCI Japan GTR Index-Futures

MSCI Japan Index-Futures

MSCI Malaysia Index-Futures

MSCI Mexico Index-Futures

MSCI North America GTR Index-Futures

MSCI North America Index-Futures

MSCI Thailand Index-Futures

MSCI UK Index-Futures

201 200

Pro-dukt-ID

FMPA

FMPG

FMWN

FMWO

FMWE

FMWG

FMWM

FMWP

FMOV

FSMM

FSLI

FT25

FCAY

FCAU

FCEA

FCEF

FCEP

FCEY

FCEU

FCPF

FCPU

FCNU

FCUF

FCUY

FEXD

Kontrakt

MSCI Indizes

MSCI Pacific Index-Futures

MSCI Pacific GTR Index-Futures

MSCI World Index-Futures



MSCI World GTR Index-Futures

MSCI World Midcap Index-Futures

MSCI World Kursindex-Futures

MSCI World Value Index-Futures

Andere

SMIM®-Futures

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TA-35 Index-Futures

FX Futures

AUD/JPY-Futures

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EUR/GBP-Futures

EUR/JPY-Futures

EUR/USD-Futures

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GBP/USD-Futures

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USD/JPY-Futures

Dividendenderivate


Pro-dukt-ID

FMDK

FMGS

FMUS

FMAS

FMAC

FMFA

FMFP

FMEA

FMEE

FMEN

FMEM

FMEL

FMEF

FMGM

FMMU

FMEG

FMXS

FMGE

FMGU

FMEU

FMED

FMEP

FMEV

FMFR

FMGF

FMFM

FMKG

FMKN

FMPX

FMOG

Kontrakt

Aktienindexderivate

MSCI Indizes

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MSCI Emerging Markets Index-Futures

MSCI Emerging Markets Index-Futures

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MSCI Emerging Markets Kursindex-Futures

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MSCI EMU Index-Futures

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MSCI Europe GTR Index-Futures

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MSCI Europe Index-Futures

MSCI Europe Kursindex-Futures

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MSCI France Index-Futures

MSCI France GTR Index-Futures

MSCI Frontier Markets Index-Futures

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MSCI Kokusai (USD, NTR) Index-Futures

MSCI Pacific ex Japan Index-Futures

MSCI World Growth Index-Futures

203 202

Pro-dukt-ID

FVS

OVS2

EVAR

Kontrakt

Volatilitätsderivate

VSTOXX®-Futures

Optionen auf VSTOXX®-Futures

EURO STOXX 50® Varianz-Futures

Immobilienderivate

IPD® UK Quarterly Index-Futures

Die jeweils aktuellste Version der Liste von in den USA handelbarenProdukten ist auf unserer Webseite unter www.eurexchange.com >Produkte > Eurex-Derivate in den USA abrufbar. Aktuelle Informa-tionen zum direkten Handel von Produkten in den USA entnehmenSie bitte auch unseren Veröffentlichungen mittels Rundschreiben.

Historisches DatenmaterialT +49-69-211-118 00 F +49-69-211-145 01

Capital Markets AcademyT +49-69-211-137 67 F +49-69-211-137 63

PublikationenT +49-69-211-11510 F +49-69-211-11511

HelpdesksAktien-/Aktienindex-/ETF-Derivate T +49-69-211-11210

Zinsderivate T +49-69-211-112 40

Clearing T +49-69-211-112 50

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