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PRESENTACIÓN CAJA ESPAÑA – CAJA DUERO 21 de enero de 2011. Reestructuración. EJECUCION REESTRUCTURACIÓN. RESTRUCTURACIÓN PERSONAL. Total. 2010. 2011. 2012. Plan de Negocio. 846. 368. 393. 85. 688. 688. -. -. Ejecutado. 158. -. 158 (*). -. Previsión pendiente. - PowerPoint PPT Presentation
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PRESENTACIÓNCAJA ESPAÑA – CAJA DUERO
21 de enero de 2011
Reestructuración
EJECUCION REESTRUCTURACIÓN
RESTRUCTURACIÓN PERSONAL
RESTRUCTURACIÓN OFICINAS
Plan de Negocio
Ejecutado
Previsión pendiente
2010 2011 2012Total
368 393 85846
688 - -688
- 158 (*) -158
Plan de Negocio
Ejecutado
Previsión pendiente
2010 2011Total
246 7253
246 -246
- 7 (**)7 (**)
(**) Corresponden a Portugal
(*) En el primer trimestre
INFORMACION FINANCIERA 2010
EVOLUCION RECURSOS AJENOS
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Millones
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%% Var ejerc
TOTAL ACREEDORES Depósitos de la clientela
% Var Ejer Acreedores % Var Ejer Depósitos de la clientela
Dicbre 2009 Dicbre 2010 Var % Var
TOTAL ACREEDORES 36.895 34.033 -2.862 -7,8%
Depósitos de la clientela 32.474 30.211 -2.264 -7,0%
Incremento en el último trimestre, coincidiendo con el comienzo de la reestructuración de oficinas y personal
EVOLUCIÓN CREDITO A LA CLIENTELA
28.600
28.800
29.000
29.200
29.400
29.600
29.800
30.000
30.200
30.400
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Millones
-5,0%
-4,5%
-4,0%
-3,5%
-3,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%% Var ejerc
Crédito a la Clientela (Bruto) % Var Ejer Crédito Bruto
Dicbre 2009 Dicbre 2010 Var % Var
Crédito a la clientela (Bruto) 30.493 29.178 -1.315 -4,3%
EVOLUCIÓN ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO DE MOROSIDAD
EVOLUCION MENSUAL ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO DE MOROSIDAD
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Millones
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
% Ratio Morosidad
Activos Dudosos Ratio de Morosidad
Activos Dudosos 2.283 2.418 2.490 2.636 2.659 2.547 2.684 2.693 2.800 2.908 2.981 2.737
Ratio de Morosidad 7,53% 8,01% 8,30% 8,81% 8,88% 8,49% 9,07% 9,13% 9,51% 9,94% 10,17% 9,38%
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
EVOLUCIÓN ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO DE COBERTURA
EVOLUCION MENSUAL ACTIVOS DUDOSOS Y RATIO DE COBERTURA
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Millones
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
% Ratio Morosidad
Activos Dudosos Ratio de Cobertura
Activos Dudosos 2.283 2.418 2.490 2.636 2.659 2.547 2.684 2.693 2.800 2.908 2.981 2.737
Ratio de Cobertura 56,88% 54,96% 51,22% 50,10% 50,39% 49,18% 47,90% 48,60% 62,54% 60,19% 58,26% 62,61%
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Riesgo actividades promotoras e inmobiliariasCartera hipotecas minoristasActivos adjudicadosEstructura financiación y liquidez
Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
Importe bruto
Dudosos
Promotores inmobiliarios
Constr. y Prom excluida actividad promoción
5.735
Subestand
2.332
TOTAL 8.067 1.677 1.338
Ratio morosidad
20,8%
Provisión
1.020
Cobert.(*)
33,8%
(*) Cobertura sobre dudosos más subestándar
Financiación destinada a Construcción y promoción Inmobiliaria
Tasación 13.369 2.289 2.366
Exceso 5.302 612 1.028
6.322Cobertura Provisiones + valor activos =
Valor contable
Total crédito a la clientela excluidas AAPP
Total activo consolidados
25.766
45.656
% Promot inmobiliar
19,2%
10,8%
Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
Importe bruto
Con Garantía Hipotecaria
Vivienda
Terreno Urbanizado
6.476
2.942
1.591Sin Garantía Hipotecaria
Desglose de la financiación a Construcción y promoción por tipo de garantía
1.301
Resto
8.067TOTAL
%
80
20
37
2.233
Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
Importe bruto
Sin Garantía Hipotecaria
Crédito adquisición Vivienda
Del que dudosos
11.492 304
Con garantía Hipotecaria
11.188
338 3 335
2.814Importe Bruto
Crédito a los hogares para la adquisición de la vivienda
%
2,9
% %
0,1
3
2,9
97
Crédito a los hogares con garantía hipotecaria, según el % que supone el riesgo sobre la última tasación disponible (LTV)
LTV≤50%50%
<LTV≤80%80% <LTV≤100% LTV>100%
% de Inversión sobre el total
% de dudosos sobre el total
6.794 1.510 70
Del que dudosos 22 166 133 14
25,1% 60,7% 13,5% 0,7%
6,6% 49,5% 39,7% 4,2%La ratio LTV mide el porcentaje que la exposición crediticia representa sobre el valor del bien hipotecado en garantía de la misma.
Riesgo cartera hipotecaria minorista
El porcentaje de la inversión con una LTV inferior al 80% ascendería en nuestra Entidad al 85,8% mejorando el del conjunto del sistema bancario en España que lo sitúa levemente por encima del 80%
Banco de España Situación y Perspectivas del Sistema Bancario Español diciembre 2010
GARANTÍAS EN LOS PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA SUPERIORES A LA MEDIA DEL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL
Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
Valor contable
Vivienda
Terreno Urbanizado
727
382
47Exposición a Sociedades no consolidadas tenedoras
Desglose de Activos no corrientes en venta (Compras y adjudicaciones)
183
Resto
774TOTAL
% Cob
Activos Inmobiliarios
Provision
258
121
51
85
309
Otros terrenos 105 40
57 12
29
% (1)
(1) Exposición sobre saldo neto
94
49
24
14
7
6
Riesgo construcción y promoción inmobiliaria
En el reciente Informe de Situación y perspectivas del sector bancario español elaborado por el Banco de España en el presente mes de diciembre, se analiza la exposición de riesgo en el sector construcción y promoción inmobiliaria. Los datos analizados que en dicho informe se exponen para todo el sector bancario español, presentarían el siguiente detalle para Caja España y Caja Duero
Cobertura exposición problemática
Sector Bancario
26,6% 35,9%
Caja España y Caja Duero
Cobertura con provisión genérica 33% 38,5%
ADECUADAS COBERTURAS EN LA EXPOSICIÓN A LOS SECTORES CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN
INMOBILIARIA
DETALLE DE LA EXPOSICION POTENCIALMENTE PROBLEMÁTICA Y SUS COBERTURASCAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, C.A.M.P.
Importe (mM€)
% s/ INVERSION
Cobertura Específica
% de cobertura
Inversión Crediticia 29,9 Dudosa 1,7 5,6% 0,7 43,7% Subestandar 1,3 4,5% 0,3 21,4% Adjudicaciones y adquisiciones 1,1 3,6% 0,3 28,4% Fallidos 0,2 0,7% 0,2 100,0%Exposición problemática 4,3 14,5% 1,551 35,9%PROMEMORIA%cobertura incluyendo provisión genérica. 0,1 38,5%
Estructura financiación y liquidez
Este cuadro presenta una información relativa de la liquidez por cuanto no tiene en cuenta determinadas fuentes de financiación afectas específicamente a inversiones crediticias por importe de 500 millones aproximadamente
Importe ImporteCrédito a la clientela 27.252 Clientes completamente cubiertos por el FGD 12.923Créditos a entidades del grupo y relacionadas 1.155 Clientes no completamente cubiertos por FGD 5.990Préstamos titulizados 345Fondos específicos 1.964Activos adjudicados 1.082
TOTAL Crédito a la Clientela 27.870Participaciones 233 TOTAL Depósitos de la Clientela 18.913
Bonos y cédulas hipotecarios 4.052Cédulas territoriales 63Deuda senior 483Emisiones avaladas por el Estado 850Subordinadas, preferentes y convertibles 980Otros instrumentos financieros a M y LP 132Titulizaciones vendidas a terceros 0Otra financiación con vencimiento residual > 1 año
Financiación mayorista largo plazo 6.560Patrimonio neto 1.802
Necesidades de fiannciación estables 28.103 Fuentes financiación estables 27.275
ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN
Dic-2010
Ratio Financiación minoristaS/ recursos ajenos
63,5%
Créditos sobre clientes/ recursos ajenos 87,8%
Dic -2009
66,3%
82,6%
• Obtenido del Coap y créditos sobre recursos de la información Consejo
Ratios financiación
La ratio de créditos sobre recursos ajenos, que en nuestra Entidad sería del 87,8%, una de las más sólidas del panorama bancario español que en media la sitúa en el 130%.
Estructura financiación y liquidez
2011 2012 2013 > 2013Bonos y cédulas hipotecarios 500 420 282 2.850Cédulas territoriales 13 50Deuda senior 255 228Emisiones avaladas por el Estado 550 100 200Subordinadas, preferentes y convertibles 980Otros instrumentos financieros a M y LP 132Titulizaciones vendidas a tercerosPapel comercial 24
Total vencimientos de emisiones mayoristas 669 1.020 637 4.258
ImporteActivos líquidos (valor nominal) 9.141Actívos líquidos (valor de mercado y recorte BCE) 8.380de los que: Deuda de las administraciones públicas centrales 5.899
ImporteCapacidad de emisión de Cédulas Hipotecarias 1.420Capacidad de emisión de Cédulas Territoriales 447Disponible de emisiones avaladas por el estado 1.274
ACTIVOS LÍQUIDOS
CAPACIDAD DE EMISIÓN
VENCIMIENTOS DE EMISIONES MAYORISTAS
Los vencimientos de la financiación mayorista se detallan a continuación
ADECUADA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN Y DE BALANCE CON ALTA TASA DE RECURSOS DE CLIENTES FINANCIANDO EL NEGOCIO PURAMENTE BANCARIO
20 de enero de 2011
Actualización de la prueba de resistencia
Resultado de la prueba de resistencia del B.E.
El resultado presentaba un déficit de 127 millones de € de Tier I
Deterioro bruto
Activos implícitos % activos €M
Activos crediticios
Instituciones financieras 4.923 (1,30%) (64)
Empresas 4.905 (6,30%) (309)
Promotores y adjudicados 10.235 (18,70%) (1.914)
Pymes 3.140 (10,00%) (314)
Hipotecas 13.188 (1,60%) (211)
Resto minorista 2.797 (7,40%) (207)
39.188 (7,70%) (3.019)
Impacto riesgo soberano y otros 38.200 (2,00%) (764)
DETERIORO BRUTO 39.000 (9,70%) (3.783)
Recursos disponibles acumulado 2010-2011 % activos €M
Provisión específica 2,80% 1.106
Provisión genérica 0,90% 353
Margen de explotación y plusvalías 0,90% 350
Efecto impositivo 1,30% 493
Deterioro neto -3,80% (1.481)
Impacto sobre los recursos propios Tier 1
Situación inicial 2009 % APR 2009 €M
Tier I dic 2009 8,60% 2.475
Situación final 2011 % APR 2011 €M
Deterioro neto (5,10%) (1.481)
Tier 1 dic 2011 sin FROB - Stress test 3,74% 1.079
FROB 1,82% 525
Tier 1 dic 2011 - Stress test 5,56% 1.604
APRs dic 2011 - Stress test 28.852
Tier I necesario para cumplir con 6% sobre APRs 1.731
Exceso / (Déficit) de Tier I para cumplir con mínimo (127)
Resultados del escenario tensionado adverso de la prueba de resistencia original (€ millones)
Actualización datos prueba de resistencia diciembre 2010 (€ millones) RETROCESION FALLIDOS
Deterioro bruto Activos % activosPérdida
esperada
Activos crediticios
Instituciones financieras 1.827 (1,30%) (24)
Empresas 4.571 (6,30%) (288)
Promotores y adjudicados 10.320 (18,70%) (1.930)
Pymes 3.509 (10,00%) (351)
Hipotecas 12.413 (1,60%) (199)
Resto minorista 1.832 (7,40%) (136)
Total 34.471 (8,36%) (2.927)
Impacto riesgo soberano y otros (439)
Deterioro bruto 2011-2012 (3.366)
Recursos disponibles acumulado 2011-2012 €M
Provisión específica1 1.914
Provisión genérica1 112
Margen de explotación y plusvalías 2011-20123 239
Efecto impositivo4 275
Deterioro neto (826)
Impacto sobre los recursos propios Tier 1
Situación inicial 2010 % APR €M
Tier 1 dic 2010 9,8% 2.572
Situación final 2012 % APR €M
Deterioro neto -3,1% (826)
Tier 1 dic 2012 6,7% 1.747
APRs
APRs dic 2012 e 26.234
Tier I necesario para cumplir con 6% sobre APRs 1.574
Exceso / (Déficit) de Tier I para cumplir con mínimo 173
Resultado de la actualización realizada a diciembre
De presentar un déficit de 127 millones en el test del Banco de España se pasa a un excedente de 173
Comparativa situación
LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA DE LA CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 HAN MEJORADO SIGNIFICATIVAMENTE RESPECTO A LA PRUEBA DE ESTRÉS REALIZADA POR EL BANCO DE
ESPAÑA EN EL VERANO DE 2009
TIER I previsto post estrés test
Resultado estudio Banco de
España
5,6% 6,7%
Previsto en diciembre 2010
TIER I exigido 6%
Activos con riesgo crédito 39.188 34.471
Deterioro Activos implícitos 3.019 2.927
Impacto estrés soberano y otros 764 439
Los principales impactos provienen del efecto de la venta de determinadas carteras de renta variable y renta fija que han tenido su efecto en el ajuste por riesgo soberano y en la caída de los Activos Ponderados por riesgo y de la rebaja de activos implícitos
Activos ponderados por riesgo 28.852 26.234(*)
(*) Estimación al 31/12/2010
Rating de Moody’s
Rating Moody’s 8 de octubre de 2010
DEUDA A LARGO Baa1
FORTALEZA FINANCIERA D+ Perspectiva estable
Rating subordinadas Baa2
Rating preferentes B2
DEUDA A CORTO P-2
Moody’s ha valorado la fusión ampliamente positiva para la nueva caja. En su opinión, la reestructuración y racionalización de la nueva entidad con su mayor presencia regional, la mejora en los niveles de provisiones sobre activos dudosos y la inyección de 525 millones en forma de participaciones preferentes por el FROB, contribuyen al fortalecimiento en el perfil de crédito de la nueva entidad.
En la asignación de la fortaleza financiera, Moody’s ha tenido en cuenta la mayor valoración que le merece la entidad fusionada sobre la suma de las partes individuales. “La inyección de capital conjuntamente con el esfuerzo realizado en la constitución de provisiones antes de la fusión servirá para fortalecer la solvencia de la nueva entidad, que también se beneficiará del ahorro futuro de costes que surge como consecuencia del plan de reestructuración y racionalización”.
Rating Moody’s 8 de octubre de 2010
Rating Moody’s 8 revisión diciembre 2010
En el mes de diciembre de 2010 Moody’s ha puesto en revisión los ratings de todo el sistema bancario español como consecuencia de la revisión del rating del propio Estado Español
Por ello ha cambiado la perspectiva de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria de estable a negativa