i

OPTIMALISASI FUNGSI INTERMEDIASI PEMBIAYAAN

SEKTORAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) strata Satu

pada Prodi Ekonomi dan Perbankna Islam (Muamalat)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh:

Ratna Octaviana

NPM : 20100730064

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PRODI EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM ( MUAMALAT )

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

2013

ii

NOTA DINAS

Lamp. : 3 eks. Skripsi Yogyakarta, 10 Maret 2013

Hal : Persetujuan

KepadaYth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Assalamu’alaikumwr.Wb.

Setelah menerima dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka sayaberpendapat bahwa skripsi

saudari :

Nama : Ratna Octaviana

NPM : 20100730064

Judul : OPTIMALISASI FUNGSI INTERMEDIASI PEMBIAYAAN SEKTORAL

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada ujian akhir tingkat Sarjana pada Fakultas

Agama Islam Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta.

Bersama ini saya sampaikan naskah skripsi tersebut, dengan harapan dapat diterima

dan segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikumwr.wb.

Pembimbing

( Syarif As’ad, SEI, M. Si )

iii

PENGESAHAN

Judul Skripsi

OPTIMALISASI FUNGSI INTERMEDIASI PEMBIAYAAN SEKTORAL PERBANKAN

SYARIAH DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ratna Octaviana

NPM : 20100730064

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam pada

tanggal 24 Maret 2013 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima :

Sidang Dewan Seminar Proposal Skripsi

KetuaSidang : Mukhlis Rahmanto, Lc, MA (…………………)

Pembimbing : Syarif As’ad, SEI, M. Si (…………………)

Penguji : Drs. Muh. Mas’udi, M.Ag (…………………)

Yogyakarta, 29 April 2013

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dekan,

( Dr. MahliZainuddin, M.Si)

iv

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ratna Octaviana

Nomor Mahasiswa : 20100730064

Program Studi : Ekonomi dan Perbankan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri dan

belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruaan

Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Maret 2013

Yang membuat pernyataan

Ratna Octaviana

v

MOTTO

“ No Future without Sacrifice “

Tidak ada masa depan tanpa pengorbanan

“ Life is not life without PASSION! “

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, aku persembahkan karya hasil belajarku ini untuk

orang yang kucintai :

~>Papa Mama tercinta, harta yang sangat berharga di dunia ini yang aku

miliki, motivator super dalam hidupku yang tak pernah lelah membimbing,

mendoakan ku dan mendengarkan seluruh cerita serta keluh kesah ku.

Mendidik, membesarkan dan menyayangiku tanpa syarat meski aku telah

banyak melakukan kesalahan. Pengorbanan dan kesabaran papa dan mama

sangat berarti untuk adek hingga dapat menyelesaikan studi saat ini. Hanya

Allah yang dapat membalas kasih sayang papa dan mama, karena adek

mungkin tidak akan bisa membalas semuanya.

*My family is everithing*

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan

nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta

salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan hidup

yang baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “

Optimalisasi Fungsi Intermediasi Pembiayaan Sektoral Perbankan Syariah di Indonesia “

Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan moril

maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis

menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan

karya ilmiah. Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dan menyadari sepenuhnya apa yang

telah dicapai ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan ketulusan dan

kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. Bambang Cipto,MA Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Dr. Mahli Zainudin, M.Si Dekan Fakultas Agama Islam.

3. Syarif As’ad SEI,M.SI Kepala Jurusan Ekonomi Perbankan Islam sekaligus dosen

pembimbing yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi

ini.

4. Asep Purnama Bahtiar, S.Ag, M.Si Dosen Pembimbing Akademik.

viii

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam UMY, terima kasih atas setiap ilmu dan

kesabarannya dalam membimbing.

6. Kedua orang tuaku, Bapak Nursabdi dan Ibu Fadilah yang selalu saya cintai dan sayangi,

yang telah berjuang dan berkorban apa pun dalam membesarkan, mendidik dan menjadi

teman hidup saya yang memberikan semuanya serta selalu mendo’akan saya.

7. Nenek ku tersayang, yang selalu mendoakan saya sehingga diberi kelancaran dan

kesuksesan.

8. Keluarga besarku, di Jambi, Medan, dan Jakarta yang selalu memotivasi saya dalam

belajar.

9. Muhammad Ghafara Liano, yang selalu memotivasi, mengingatkan, mendoakan dan

membimbingku untuk belajar dan semangat menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk teman seperjuangan Lisa Javisca, Indriana sari, Camilia NB, Arum Niti Wijayanti,

Lutfia Nurfitriana, Khadif Almahdi, Mirsyad Akbar. R, yang telah memberikan semangat

dan motivasi serta selalu siap saya repotkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabatku tercinta Tri Lestari dan Rizka Pikrinnisa yang selalu menemani, membantu

dan menyemangati saya.

12. Sahabat-sahabat yang aku sayangi Ofa, Picii, Innani, Watte, Rhini, Bohay, Indah, Kinoy,

Dilla, Fikr dan lainnya yang ga bisa disebutin satu persatu. Terima kasih yang sudah

mengisi hidupku dengan penuh perhatian, motivasi, canda dan tawa. Semoga kita semua

sukses di masa yang akan datang.

13. Untuk teman-teman EPI UMY 2010 Kelas B, jangan lupakan 3 tahun lebih kita bersama.

14. Untuk semua mahasiswa EPI UMY 2010, yang selalumengisihari-haridenganpenuh

emosi, canda, tawa, suka, duka,banyak yang sudah kita lalui kawan-kawan....

ix

15. Dan untuk semuanya terima kasih banyak.

Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan dan disajikan dalam bentuk

skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak yang

berkepentingan di dalamnya.

Wassalamu’alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 10 Maret 2013

Penulis

x

DAFTAR ISI Hal

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

HALAMAN NOTA DINAS .................................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. iii

HALAMAN PERNYATAAN …………………………………………………….. iv

HALAMAN MOTTO ............................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................... vi

KATA PENGANTAR .............................................................................................. vii

DAFTAR ISI ............................................................................................................. x

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xiv

ABSTRAK ................................................................................................................ xv

ABSTRACT ……………………………………………………………………….. xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 7

D. BatasanPenelitiaan...................................................................... 7

E. ManfaatPenelitian ....................................................................... 7

F. SistematikaPenulisanPenelitian ………………………….….... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka ........................................................................... 10

B. Kerangka Teori ............................................................................. 13

1. Pilar Ekonomi Islam ………................................................... 13

2. Pengertiaan dan Fungsi Bank.................................................. 15

3. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi..................................... 17

4. Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Indonesia........................... 22

5. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi .................... 26

6. Pengertian Pembiayaan dan Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah.. 28

7. Pembiayaan Sektoral Bank Syariah ......................................... 30

xi

C. Hipotesis ………………………………………………..………. 33

D. Model Penelitian ........................................................................... 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Obyek Penelitian ........................................................................... 35

B. Sumber dan Jenis data ................................................................. . 35

C. Teknik Pengambilan Sampel........................................................ 35

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian .................................... 35

E. Teknik Analisis Data .................................................................... 39

1. Uji Akar Unit ( ADF Test ) .................................................... 39

2. Uji Derajat Integrasi ............................................................... 40

3. Uji Kointegrasi ....................................................................... 40

4. Analisis Error Correction Model ........................................... 41

5. Uji Asumsi klasik ................................................................... 43

6. Uji Hipotesis .......................................................................... 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Data ...................................................................... 47

1. Uji Akar Unit ( ADF Test ) .................................................... 47

2. Uji Derajat Integrasi ............................................................... 48

3. Uji Kointegrasi ....................................................................... 49

4. Analisis Error Correction Model ........................................... 52

5. Uji Asumsi klasik ................................................................... 54

a. Uji Multikolinieritas ......................................................... 54

b. Uji Heterokedastisitas ...................................................... 55

c. Uji Autokorelasi ............................................................... 56

6. Uji Hipotesis .......................................................................... 57

a. Uji Parsial ( Uji t ) ............................................................ 57

b. Uji F .................................................................................. 59

c. Uji R2

................................................................................ 59

B. Pembahasan…….......................................................................... 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................... 76

xii

B. KeterbatasanPenelitian ................................................................ 78

C. Saran ............................................................................................ 79

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 82

LAMPIRAN ............................................................................................................... 85

xiii

DAFTAR TABEL Hal

Tabel2.1 ..................................................................................................................... 24

Tabel2.2 ..................................................................................................................... 33

Tabel4.1 ..................................................................................................................... 48

Tabel 4.2 ..................................................................................................................... 50

Tabel 4.3 .................................................................................................................... 51

Tabel 4.4 .................................................................................................................... 52

Tabel 4.5 .................................................................................................................... 54

Tabel 4.6 .................................................................................................................... 56

Tabel 4.7 .................................................................................................................... 57

Tabel 4.8 .................................................................................................................... 58

Tabel 4.9 .................................................................................................................... 62

xiv

DAFTAR GAMBAR Hal

Gambar1.1 ................................................................................................................. 5

Gambar2.1 ................................................................................................................. 19

Gambar2.2 ................................................................................................................. 25

xv

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi intermediasi

pembiayaan sektoral perbankan syariah di Indonesia serta menjelaskan faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi pembiayaan sektoral tersebut, yaitu dana pihak ketiga, produk

domestik bruto, jumlah kantor dan inflasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time

series dari tahun 2006-2013. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode Error Correction Model dengan Eviews 7 dapat menjelaskan hubungan jangka

panjang maupun jangka pendek dari masing-masing faktor yaitu dana pihak ketiga,

produk domestik bruto, jumlah kantor dan inflasi terhadap pembiayaan sektoral

perbankan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, produk domestik bruto,

dan inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan sektoral,

sedangkan jumlah kantor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan

sektoral.

Untuk mendukung proses optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah,

maka perbankan syariah harus diarahkan menjadi investment bank, dan perlu diteliti

komposisi jenis pembiayaan yang disalurkan ( pembiayaaninvestasi, modal kerja dan

komsumsi ), sehingga dengan jelas menunjukkan tingkat optimalisasi fungsi intermediasi

bank, khususnya bagi pertumbuhan sektor ekonomi.

Kata Kunci : Intermediasi, Pembiayaan Sektoral, Perbankan Syariah dan Sektor

Ekonomi.

xvi

ABSTRACT

This research aims to analyze the sectoral financing intermediation function

optimization of Islamic banking in Indonesia as well as explain the factors that may affect

the sectoral financing, such as depositor funds, gross domestic product, the number of

Office and inflation.

Type of this research is quantitative research using time series data from 2006-

2013. The analysis used in this study is a method of Error Correction models with Eviews

7 may explain long term relationships or short term from each factor, such as depositor

funds, gross domestic product, the number of offices and inflation of the sectoral

financing Islamic banking in Indonesia.

The results showed that depositor funds, gross domestic product, and inflation

has a positive and significant effect on the sectoral financing, while the number of offices

do not affect significantly the sectoral financing.

To support the optimization process of Islamic banking intermediation, the

Islamic banking should be directed to investment banks, and need to be examined in

composition this type of financing is distributed (financing of working capital, investment

and consumption), so that clearly shows the level of optimization of the function of

intermediary banks, especially for growth of economic sectors.

Keywords: Intermediation, Sectoral Financing, Islamic banking and economic sectors.