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僅限公司員工教育訓練使用,禁止轉寄
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期貨顧問事業部 盤前分析 2016年6月30日
僅限公司員工教育訓練使用,禁止轉寄
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2016/6/30 重點提示 Garch 波動率模型
走勢出現波動 2016/7/1
[消息面] 歐美股市持續回神中 1. 歐股方面,德國6月消費者物價指數年率0.3%優於前值0.1%,
歐股三大指數皆上漲作收,英國FT100指數表現最佳上漲3.58%,且站回脫歐前點位。
2. 美國部分,5月個人消費支出物價指數年率0.9%劣於市場預期1.1%,5月成屋待完成銷售月率-3.7%劣於市場預期-2.0%,
四大指數皆收紅,道瓊指數收盤17694.68點,上漲284.96點或1.64%。
3. 原油部分,EIA美國上週美國原油庫存變化減少405.3萬桶,減幅較預期高(預期減少250萬桶),公布後續推升油價
紐約原油8月合約結算價為每桶49.88美元,上漲2.03美元或4.24%。
4. 摩台指部分,7月合約凌晨收盤上漲2.7大點或0.86%,台積電ADR上漲2.14%,
->預估台指期早盤將在平盤之上開出(8495附近)
[籌碼面] 留倉偏多為主 一、外資 – 現貨買超,期貨加碼 - 買超台股62.76億元,加碼多單2,583口,留倉淨多單61,242口逼近記錄高水位。
二、自營商 – 轉為買進買權/賣出賣權看空策略 - 契約多空金額差續為正值且小增,強化看多態度。
[整體來看] 台股重回驚驚漲格局
摩台結算後外資動向是關鍵。
國際股市續彈,台股免受拖累。
外資留倉高水位,台股短線仍有拉抬機會。
今日重要數據
(美)首次申請失業救濟金人數
(美)芝加哥採購經理人指數
201607月摩台指未平倉量
6/29 142,986
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合約月份 操作建議 方向 區間
2015年7月
量能擴增前,先維持低買高賣方式操作,突破區間時嚴設停損,量能擴增時可嘗試偏多操作 中長線上可逢低布局多方部位。
區間偏多 8392~8601
盤勢關鍵 (1) 近一年高檔套牢區間8600~8700 (2) 季線8456 (3)預估成交量超過1200億元
今日操作建議
一、台指期
二、選擇權
合約月份 操作建議 方向 留倉日數
2015年7月 Sell 8800 Call*6 + Sell 8000 Put*3 區間 10
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4 加權指數日線圖 跳空進入套牢區,等待量能跟上
加權指數日線圖
[觀察重點] 1. 台股價漲量小增,以紅三兵強勢表態,6/24黑k已收復近半,多方重新掌握局勢。
2. (空方因子) 盤中預估量能曾逾千億但卻急凍,追價意願仍有限。
3. (上方壓力) 近一年高檔套牢區間8600~8700。
4. (下方支撐) 即使遇上權值股除息,台股亦快速站回季線,顯見短線有撐。
跳空進入套牢區,等待量能跟上。
量能逐漸攀升 多方漸掌優勢
成交金額
破千億交易日
支撐:季線8456
壓力:8600~8700 套牢區間
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逆勢轉弱 逆勢轉弱 逆勢轉弱 逆勢轉弱
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外資 投信 總和(億) 十大交易人 十大特定法人
自行 避險
3.89 0.68
2016/6/29 台指期淨口數 61,242 -27,413 26,999 3,491 15,159
2016/6/28 台指期淨口數 58,659 -26,849 24,691 1,977 12,881
2,583 -564 2,308 1,514 2,278
1116.34 -466.96 504.63 - -
52.70 -13.83 48.59 - -
法人籌碼
期權淨額
淨額變化
淨口數變化
-6,830
-7,119
289
9.72
-144.75
自營
--現貨買賣超 75.378.0462.76
現、期貨籌碼面分析 法人偏多調整為主,外資淨多單再破六萬口
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買權 賣權 買權 賣權 買權 賣權
52,524 68,610 8,891 -10,709 -15 0
82,365 102,512 -16,092 5,297 -15 0
85,061 112,185 -15,861 3,015 -15 0
83,079 93,160 -26,628 -5,055 -15 0
-29,841 -33,902 24,983 -16,006
138,214 56,622 92,015 -107,928
投信
(淨口數)
2016/6/29
2016/6/28
選擇權籌碼 外資 自營
2016/6/24
2016/6/27
199,943
契約多空口數差 -16,086 19,600
與前日變化
契約金額(千元)
契約多空金額差 81,592
選擇權籌碼面分析 外資買權賣權大幅減碼,自營商口數大幅調整但契約多空金額僅小增
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8 選擇權籌碼面分析 支撐壓力未明顯改變,中性看待指數
7月合約 OI序列分佈
賣權8200序列OI增加 4,005口
-> 賣權未平倉上移
買權8800序列OI增加 4,052口
-> 買權未平倉持平
賣權OI最大序列在7800-8000點
計69,077口
買權OI最大序列在8800-8900點
計57,683口
7月合約 OI增減變化
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小台散戶籌碼指標 散戶留倉偏空力道些微放大,指數或持續墊高
-9.52%
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八大行庫買賣超 10
-10.01
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
06/2906/2706/2306/2106/1706/1506/1306/0706/0406/0205/3105/2705/2505/2305/1905/1705/1305/11
八大行庫買賣超(左軸,億) 加權收盤價(右軸)
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11 VIX 指標
指標回落至中值附近,中性看待指數
17.46
5
10
15
20
25
30
35
40
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
6/296/226/156/65/315/245/175/105/34/25
台指期 VIX 上緣 下緣
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台股除權息點數預估 12
除息對台股契約月份影響點數一覽表
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選擇權操作策略 7月合約 – Sell 8800 Call*6 + Sell 8000 Put*3
期顧價值為當客戶操盤領航員,進而協助客戶建立操作信心。 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;
本公司除盡善良交易建議之注意義務外,不負責交易之盈虧,亦不保證最低之收益。
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期顧簡訊績效
總績效表
策略名稱 方向 浮動 201604 201605 201606 2016合計 2015合計 2014合計
日盛金鑽 - - 31,600 0 75,100 248,300 61,200 92,700
吉祥如意 - - 34,600 50,400 61,000 195,600 295,200 -富穎系統 - - -119,000 92,200 -9,700 107,200 -39,900 -179,100
逆勢SR - - 50,700 -82,000 98,600 96,700 80,000 -V168 多 11,600 40,500 -2,100 -79,800 32,300 59,200 -
D.T 43,200 -31,100 26,400 -16,700 161,200 -台指霹靂火 -1,700 26,600 -4,100 -33,300 7,400 -
Power2 6,600 17,800 32,300 67,300 157,200 -Money-Ball 輕原油(美金) -710 1,020 200 4,300 -1,590 0
歐元當沖隔日沖(美金) -715 -772 -357 -1,140 3,888 852
日盛sp500策略(美金) 278 750 -320 -780 -3,905 193
恆生DT策略(港幣) 14,000 20,400 41,050 79,850 -2,450 -GDT策略(港幣) 8,050 -9,900 3,650 -15,700 31,400 -
十方當沖-一擊必殺 30,100 -31,800 -23,600 -34,600 16,200 39,900
十方當沖-二極轉向 900 -5,900 -17,900 -83,900 32,900 -9,300
十方當沖-三關戰法 5,400 34,500 9,400 45,800 -53,000 40,400
十方波段-四象封印 - - -32,300 -9,900 -6,700 -1,500 263,200 -27,800
十方波段-五行相生 - - 10,600 85,300 -134,300 18,700 154,900 -11,700
十方波段-六道輪迴 - - -70,600 39,300 -10,600 -89,200 216,800 -137,800
所有策略 (約當台幣) - - 86,627 259,821 189,360 900,318 1,482,818 -158,981
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6/27~7/1國際重點大事
期顧價值為當客戶操盤領航員,進而協助客戶建立操作信心。 本公司經金管會核准,惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益;
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以分數與符號表達
多空強弱與變化趨勢
正值表偏多,+10為最大值
負值表偏空,-10為最小值
1
4 2
當日多空轉向的
強弱勢商品列表 3
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國際期貨盤前日報介紹 18
將收盤價相對位階與綜合分數合併考量,避開較無顯著趨勢、操作難度較高的標的
例如收盤價相對短中長線均位於50%上下,或各週期間趨勢差距過大,且綜合分數接近0軸,則避免操作此類標的
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