Ocena ryzyka ogniowego a ubezpieczenie mienia · Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe, stosowane przez Ubezpieczającego,

dr Krzysztof Łyskawa, Katedra Ubezpieczeń

Ocena ryzyka ogniowego a

ubezpieczenie mienia

Agenda

Ocena rynku ubezpieczeń w zakresie produktów ogniowych

Definicje zdarzeń obejmowanych ochroną

Stawki

Konsekwencje redukcji kosztów

Sposoby oceny zagrożeń ogniowych przez zakłady ubezpieczeń

Standardowe wnioski o ubezpieczenie ogniowe

Realizacja ubezpieczeń w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych

Zindywidualizowana ocena zakładu ubezpieczeń / survey

Indywidualizacja postrzegania ryzyka ogniowego przez potencjalnych

ubezpieczonych

Systemy informatyczne i semantyczna reprezentacja ryzyka

Rynek ubezpieczeń w Polsce w zakresie ryzyk ogniowych

Fragment modelu biznesowego zakładu ubezpieczeń

Sprzedaż

- Dostarczanie

przypisu

- Klauzule

brokerskie

- Negocjacje

(cena, zakres)

Likwidacja

- Konieczność akceptacji

wcześniej ustalonych

warunków

- Nacisk ze strony

pośrednika, sprzedaży, a

często i underwritingu

Underwriting

-Deklaracja

ryzyka

- Odstępstwa

od schematu

akceptacji ZU

Obsługa polis

- Brak informacji o

zmianach w

przedmiocie

ubezpieczenia

- Szkodowość w okresie

ubezpieczenia

Klauzule stosowane w realizowanych umowach ubezpieczenia (SIWZ Wrocław) - obligatoryjne

Ochronie podlega całe mienie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego bez względu na wiek, stopień amortyzacji i zużycia technicznego. Podstawa obliczania wysokości odszkodowania jest wartość księgowa brutto lub wartość odtworzeniowa niezależnie od stopnia zużycia technicznego mienia (dotyczy wszystkich ubezpieczonych ryzyk).

Obowiązkowe zniesienie ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z awarii urządzeń lub instalacji tryskaczowych oraz samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn jak pożar,

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe, stosowane przez Ubezpieczającego, o ile są one zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych Ubezpieczyciel pokryje koszty napełnienia urządzeń i/lub instalacji gaśniczych, w przypadku wydostania się mediów gaśniczych na skutek awarii lub błędu w obsłudze;

Klauzule stosowane w realizowanych umowach ubezpieczenia (SIWZ Wrocław) - fakultatywne

Istnieje możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniowa (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia.

Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego - zakres ochrony zostaje rozszerzony o ryzyko szkód wywołanych niezachowaniem parametrów prądu elektrycznego, w tym równie" wywołanych pośrednim uderzeniem pioruna.

Klauzula małych szkód

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą - Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów zabezpieczenia przed szkoda, bezpośrednio zagrożonego mienia, bez względu na to czy szkoda w ubezpieczanym mieniu faktycznie powstała. Klauzula konieczności poniesienia zwiększonych wydatków w związku z nakazem administracyjnym - Jeśli po wystąpieniu szkody okaże się, iż w wyniku decyzji administracyjnej lub w związku z obowiązującym przepisem prawa Ubezpieczony będzie musiał ponieść zwiększone wydatki na odtworzenie mienia lub w jakikolwiek inny sposób nakłady na odtworzenie będą zwiększone w stosunku do faktycznego rozmiaru szkody.

Zjawisko redukcji stawek ubezpieczeniowych

W ciągu ostatnich kilku lat stawki w

ubezpieczeniu od ognia uległy znacznej

redukcji

Konieczność redukcji kosztów i często

zmiany sposobu realizacji umów

ubezpieczenia (I-sze ryzyko)

Źródło: Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 7 i 8/2007

Zjawisko redukcji stawek ubezpieczeniowych

Redukcja kosztów ubezpieczenia przejawia się w obszarach, w których

nie występują negocjacje cenowe z udziałem brokerów – przetargi

publiczne)

Stawka wyniosła 0,1226 promila

Konsekwencje redukcji stawek ubezpieczeniowych

Dążenie do redukcji kosztów - w tym kosztów zawarcia umowy

ubezpieczenia

Koncentracja na zakresie i cenie, a nie analizie technicznej

przedmiotu ubezpieczenia

Brak doświadczeń w danym rodzaju mienia / prowadzonej

działalności i w konsekwencji indywidualizacja decyzji

Budowanie odpowiedzialności towarzystwa na PML (possible

maximum loss)

Terminologia stosowana w procesie określania maksymalnej straty

Termin Znaczenie

MPL (Maximum Probable Loss) – maksymalna prawdopodobna strata

Maksymalna strata, której można się spodziewać przy ostrożnej ocenie i może się zdarzyć jako rezultat pojedynczego zdarzenia przy wzięciu pod uwagę wszystkich okoliczności ryzyka (wg. Munich Re)

Strata jaka może powstać, gdy będą miały miejsce najbardziej niekorzystne okoliczności, mniej lub bardziej wyjątkowo ze sobą powiązane, i gdy powstała - jako jej rezultat – realizacja ryzyka nie będzie wcale lub też będzie zwalczana w sposób niewystarczający, a rozwój szkody może być zatrzymany tylko poprzez nieprzekraczalne przeszkody lub wyczerpanie się dóbr zagrożonych szkodą (def.: Comitte Europeen des Assurances)

EML (Estimated Maximum Loss) – maksymalna szacunkowa strata

Maksymalna strata jaka może się wydarzyć w normalnych warunkach działalności z uwzględnieniem wszystkich elementów ochronnych. Nie uwzględnia się odległych zbiegów okoliczności i katastrof, które mogą mieć miejsce, ale które pozostają (praktycznie) mało prawdopodobne (def.: Reinsurance Offices Association).

AS (Amount Subject) –wartość strefy

Wartość maksymalnych strat majątku w przypadku działania pojedynczego zdarzenia szkodzącego, przy nieskutecznych środkach ochronnych, zaistniała w strefie zagrożenia (wg. Munich Re).

Źródło: Jedynak P., Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki., Księgarnia Akademicka, Kraków 2001 s. 127.

Ocena zagrożeń ogniowych przez zakłady ubezpieczeń

Fragment modelu biznesowego zakładu ubezpieczeń

Sprzedaż

- Dostarczanie

przypisu

- Klauzule

brokerskie

- Negocjacje

(cena, zakres)

Likwidacja

- Konieczność akceptacji

wcześniej ustalonych

warunków

- Nacisk ze strony

pośrednika, sprzedaży, a

często i underwritingu

Underwriting

-Deklaracja

ryzyka

- Odstępstwa

od schematu

akceptacji ZU

Obsługa polis

- Brak informacji o

zmianach w

przedmiocie

ubezpieczenia

- Szkodowość w okresie

ubezpieczenia

Tendencja do uproszczeń w ocenie ryzyka

Redukcja kosztów i konkurencja powoduje znaczne ograniczenia w

danych gromadzonych przez zakłady ubezpieczeń i niezbędnych do

zawarcia umowy ubezpieczenia

Tendencja do uproszczeń w ocenie ryzyka

Zakres grodzonej informacji jest podobny w poszczególnych

towarzystwach

Tendencja do uproszczeń w ocenie ryzyka – umowy w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych

W odniesieniu do przetargów na ubezpieczenia ocena dokonywana jest w

oparciu o ujęte w specyfikacji dane, często z pominięciem przyczyn szkód

Indywidualizacja oceny zagrożeń - survey

Pozwala na wnikliwe spojrzenie na zagrożenia występujące w danym

podmiocie, ale pozostaje problem jakości badania

Indywidualizacja oceny zagrożeń - survey

Wartością dodaną jest wnikliwe sprawdzenie przyczyn dotychczasowych szkód

i ewentualne sformułowanie zaleceń

Underwriting w ubezpieczeniach nieżyciowych

Zróżnicowanie produktowe w tego typu ubezpieczeniach

powoduje, że konieczna jest specjalizacja osób zajmujących

się poszczególnymi produktami

Specyfika ubezpieczeń majątku polega na tym, że konieczny

jest szczegółowy zasób informacji na temat majątku

Zakład ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia

ubezpieczenia obowiązkowego. Nie może kształtować O.W.U.

Stąd z prowadzeniem tego typu produktów wiąże się

zróżnicowanie taryf oraz rozbudowany system zniżek i

zwyżek

Osobom akceptującym przedmiot ubezpieczenia wydaje się

często bardzo duże kompetencje do akceptacji, oparte na

indywidualnym doświadczeniu danej osoby

Analiza w ramach obszaru: posiadany majątek

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

konstrukcja

budynku

wpływ człowieka

czynniki

zewnętrzne

zagrożenia

wewnętrzne

możliwość

reakcji

systemy

zabezpieczeń

Obora/hala udojowa

Silos zbożowy

Gorzelnia

Biuro

Indywidualizacja postrzegania ryzyka ogniowego przez

potencjalnych ubezpieczonych

– pojmowanie ryzyka

Magdalena Osak

Ryzyko – definicje

(ryzyko subiektywne) jest ”…indywidualną oceną szansy

wystąpienia określonego rezultatu, opartą na osobistych

uwarunkowaniach psychologicznych lub nastroju duchowym”

Ryzyko subiektywne

W. Ronka-Chmielowiec, Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach.

Wybrane zagadnienia, AE Wrocław 2003, s. 16

„Ryzyko jako kategoria ze sfery świadomości w

najogólniejszym znaczeniu bywa używane na oznaczenie

uświadamianego niebezpieczeństwa, pogorszenia się stanu

podmiotu lub niepowodzenia w działaniu podjętym przez

podmiot dla osiągnięcia stanu pożądanego.”

M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka

przedsiębiorstw, AE Poznań 2003, s. 40

Magdalena Osak

Ryzyko – definicje

stan, w którym istnieje obiektywnie rozumiana (niezależna od

danego podmiotu) możliwość zmiany danego stanu rzeczy (…)

Ryzyko obiektywne

E.Kowalewski, Wprowadzenie do teorii ryzyka ubezpiczeniowego, w: Ubezpieczenia w

gospodarce rynkowej, t. 2. A. Wąsiewicz (red.), Bydgoszcz 1994, s. 15.

Źródło: opracowanie wlasne na podstawie Risiko ist ein Konstrukt, Hrsg. Die Bayerische Rück, Knesebeck 1993, dodatek, Ryzyko a zagrożenie, materiały

dra J. Michalaka z otwartego zebrania naukowego Katedry Ubezpieczeń 19.03.2004 r.

Dostarczenie

materiału przez

zmysły

Przetworzenie,

uporządkowanie,

wytworzenie obrazu

rzeczywistości

Wniosek: Co jest

zagrożeniem? Co

jest moim ryzykiem?

Wartości indywidualne,

wiedza (doświadczenia,

założenia, hipotezy),

emocje, kontekst odbioru

Presja grupy, moda,

kultura, normy

zewnętrzne

Ryzyko jako zjawisko społeczne to stan(y) właściwości podmiotów/ obiektów

uznawane (normatywnie określone) na gruncie

danej kultury za wartości negatywne, a więc

nieakceptowane i do unikania

Ryzyko jako zjawisko indywidualne jest rezultatem/wytworem czynności/działań

subiektywnie racjonalnych określonego

podmiotu, stanowiącym opis możliwego,

przyszłego, nieakceptowanego przez dany

podmiot stanu właściwości tego podmiotu czy

obiektu, względem którego dany podmiot

pozostaje w określonej relacji

J. Michalak

J. Michalak

obiektywizacja ryzyka

Pojmowanie ryzyka

Magdalena Osak

Projektowanie ryzyka

Magdalena Osak

„Faktem bezspornym jest, że ryzyko towarzyszyło człowiekowi

od zarania dziejów.”

/T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin,

Warszawa 2008, s. 23/

Pojmowanie ryzyka

„Ryzyko towarzyszyło zresztą ludzkości od zawsze.”

/ T.Tyszka, Przysłowia o ryzyku, „Studia Socjologiczne” 1999, nr 3, s. 165/

A może raczej?

„Zagrożenia, choć podlegały jakościowym przeobrażeniom,

towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia. Ryzyko zaś

jako zjawisko historyczne nie występowało od zawsze, ale od

momentu, gdy w drodze ewolucji człowiek zaczął w ten sposób

postrzegać (wartościować) określone stany rzeczy.”

/ M. Osak, Ryzyko zdrowotne jako podstawa wyodrębniania ubezpieczeń zdrowotnych, w:

Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, red. J. Handschke, AE Poznań 2008, s. 150./

Ca

łko

wity „

ko

szt ry

zyka

”:

Szkody pokryte z

własnego fundu-

szu (nieubezpie-

czone bądź

udział własny,

franszyzy)

Składki na

ubezpieczenie

Koszt

kontroli

fizycznej

Koszt admini-

stracji systemu

zarządzania

ryzykiem

Koszt alternatyw-

ny zaangażowa-

nego kapitału

Koszt obniżenia/

podwyższenia ce-

ny transakcyjnej

(transfer poza-

ubezpieczeniowy)

Koszt nabycia

ATR

Wybór metody zarządzania

W celu optymalizacji kosztu ryzyka możliwe

jest stosowanie kombinacji, łączenia

poszczególnych metod kontroli

Próg opłacalności: stosunek nakładów do

przewidywanych oszczędności

Systemy informatyczne i semantyczna reprezentacja

ryzyka

Podstawa poszukiwania nowych rozwiązań informatycznych

Informacje to fundamentalna wartość w modelowaniu ryzyka w

zakładach ubezpieczeń i przekłada się na wyznaczanie ceny,

zakresu, czy realizację umów

Tradycyjne modelowanie ryzyka kładzie szczególny nacisk na

elementy ilościowe

Efektem prowadzonych działań jest skondensowanie posiadanej

wiedzy w formę pewnych statystyk:

Niska efektywność technologii przetwarzania informacji w

wiedzę

Ograniczenia w technologiach zarządzania wiedzą

Uproszczenia poprzez tworzenie modeli

Podstawa poszukiwania nowych rozwiązań informatycznych

Rozwój technologii semantycznej w ostatnich latach pozwolił na

zmianę podejścia i umożliwia automatyczne przetwarzanie nie

tylko danych liczbowych, ale także informacji tekstowych

Cel działania to tworzenie rozwiązań obejmujących metody

przygotowywania i kodowania wiedzy o opisywanym ryzyku,

zbiorach ryzyk i czynnikach wpływających na poszczególne

ryzyka, w ramach struktur semantycznych, a także stworzenie

globalnych artefaktów pozwalających na łączenie, nawigację

oraz użytkowanie zakodowanej wiedzy

Ontologia - „generalnie sformalizowane definicje pojęć i ich

konceptualizację oraz formalne określenie powiązań

zachodzących pomiędzy nimi” - T.R. Gruber, A Translation Approach to Portable

Ontology Specifications, Knowledge Acquisition, Vol.5, 1993

Charakter ontologii

Ontologia nie stanowi listy, katalogu czy taksonomii obiektów,

stwarza natomiast formalne przesłanki wedle, których takowe

mogą być budowane.

Ontologia jest oderwana od epistemologii (teorii poznania),

powiązana jest z obiektem, a nie jego subiektywnym odbiorem.

Ontologia musi uchwycić rzeczywistość na różnych poziomach

atomizacji, jak również relacje pomiędzy tak wyodrębnionymi

warstwami.

Naturalne jest istnienie wielu ontologii - uznanie braku możliwości

stworzenia jednej ogólnej ontologii, przy czym każda ontologia

może być poprawna.

W przeciwieństwie do typowego podejścia analitycznego relacje

miedzy obiektami nie są ujęte w postaci funkcji - zależności nie

muszą być ilościowe.

Nauka rozpoczyna proces od mierzenia i predykcji, ontologia zaś

od stworzenia taksonomii

Radio-frequency identification (RFID)

RFID Chip RFID Reader

Dziękuję za uwagę

[email protected]

mailto:[email protected]

Kroki wyznaczania PML dla ryzyka pożaru

Oddzielenie kompleksów ogniowych.

Ewentualne podzielenie kompleksu na subkompleksy.

Określenie majątku w ramach każdego kompleksu z podziałem na różne kategorie.

Wyznaczenie odtworzeniowej wartości majątku w każdej strefie.

Analiza scenariuszy powstania i konsekwencji szkód w kompleksach o najwyższej i zbliżonej wartości odtworzeniowej.

Wybór kompleksu o najwyższej prawdopodobnej wartości straty.

Główne cele underwritingu

zapobieganie wystąpieniu zjawiska antyselekcji ryzyk (selekcji negatywnej);

właściwy dobór ilości poszczególnych ryzyk w portfelu ubezpieczeniowym;

zapewnienie opłacalności wykonywania działalności ubezpieczeniowej.

Z antselekcją mamy do czynienie wtedy, gdy popyt na ubezpieczenia zgłaszają osoby o ponadprzeciętnym niebezpieczeństwie wystąpienia szkody.

Underwriter ma za zadanie tak dobrać portfel ryzyk, by ich szkodowość nie była wyższa od zaplanowanej podczas kalkulacji wysokości składki.

Najwięcej uwagi musi on poświęcić na wykrycie ryzyk szczególnie dużych i niebezpiecznych.

Równowaga portfela polega na tym, że ryzyka bardziej szkodowe powinny być rekompensowane przez te mniej szkodowe.

Polityka selekcji ryzyk wraz z wytycznymi określa obszary i rodzaje ubezpieczeń, które mają być rozwijane, oraz te z których dany zakład ubezpieczeń chce zrezygnować, bądź do których nie chce wchodzić.

Polityka ta powinna wynikać ze strategii rozwojowej asekuratora i realizować strategiczne cele firmy.

Magdalena Osak

„Stopień realizacji celu przedsiębiorstwa uzależniony jest od

działań, podejmowanych zarówno przez nie samo, jak i od

splotu całokształtu oddziaływania wszystkich elementów jego

otoczenia”, które łącznie kształtują jego zagrożenia i wpływają

na postrzeganie ryzyka.

Przedsiębiorstwo jako podmiot ryzyka

Zagrożenia dla przedsiębiorstwa wynikają z: • funkcjonowania w szeroko rozumianym otoczeniu • funkcjonowania jako organizacji zarobkowej i

podejmowanych w nim decyzji

M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka

przedsiębiorstw, AE Poznań 2003, s. 18-19

Ryzyko w ubezpieczeniach majątkowych

Statystyczna ocena ryzyka ubezpieczeniowego: wartość średnia,

dominanta, mediana, odchylenia standardowe, współczyniki zmienności

Wskaźnik szkodowości losowej

Wskaźnik szkodowości finansowej

Wskaźnik częstości wypadków ubezpieczeniowych

Wskaźnik rozszerzalności wypadków losowych

Wskaźnik intensywności działania wypadków losowych

Wskaźnik kosztów obsługi ubezpieczenia

Wskaźniki techniczno-ubezpieczeniowe

Wskaźniki ekonomiczno-ubezpieczeniowe: np. globalna suma składek do

PKB, do funduszu rezerw, pole ubezpieczeniowe

Underwriting to:

proces selekcji i klasyfikacji wniosków z zawarcie umowy ubezpieczenia.

ogół czynności wykonywanych w celu oszacowania, zaakceptowania na pewnych warunkach lub odrzucenia danego ryzyka ubezpieczeniowego.

Cykl underwritingowy

Występuje w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej i objawia się poprzez okresowe wahania poziomu akceptowalnego ryzyka ubezpieczeniowego.

Cykl underwritingowy - wykres

Lata

Ak

ce

pto

wa

lny

po

zio

m

ryzy

ka

Przyczyny powstawania cyklu to:

• zmiany pojemności rynku;

• zmiany rentowności inwestycji.

Kto w zakładzie ubezpieczeń powinien (może) zajmować się underwritingiem (selekcją ryzyk)?

wyspecjalizowany, specjalnie do tego przygotowany pracownik;

pośrednik sprzedażowy (agent, broker);

program komputerowy;

???

Podstawowe etapy underwritingu:

identyfikacja ryzyk;

określenie zakresu pokrycia;

oszacowanie ryzyk;

taryfowanie lub odrzucenie wniosku ubezpieczenia;

określenie MPL;

określenie zapotrzebowania na reasekurację;

kwotacja składki i zawarcie umowy ubezpieczenia.

Identyfikacja ryzyk

wniosek o zawarcie ubezpieczenia;

dodatkowe informacje od pośrednika;

raporty wyspecjalizowanych instytucji;

informacje od jednostek współpracujących z zakładem ubezpieczeń;

badania, opisy, statystyki prowadzone przez zakład jak i instytucje zewnętrzne.

Jakość pracy underwritera zależy od ilości i jakości posiadanych przez niego informacji na temat ocenianego ryzyka. Duża ilość informacji zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu, ale za to wydłuża czas i koszty.

Źródła danych z których może korzystać:

Identyfikacja ryzyk ma na celu określenie m. in.:

ogólnej charakterystyki podmiotu i przedmiotu ubezpieczenia;

relacje występujące pomiędzy podmiotem i przedmiotem ubezpieczenia a otoczeniem;

sytuację majątkową i finansową;

poziom zabezpieczeń przed wystąpieniem szkody;

dotychczasowy przebieg szkodowości.

Zakres pokrycia

Bada się zasadność i możliwości przyjęcia do ubezpieczenia według proponowanego przez ubezpieczonego zakresu ubezpieczenia.

Następuje tu porównanie zakresu proponowanego przez zakład z zakresem wymaganym przez klienta.

Analizuje się klauzule ubezpieczeniowe.

Oszacowanie ryzyk

Selekcja ryzyka na ryzyka czyste i spekulatywne.

Określenie warunków na jakich możliwe będzie przyjęcia ryzyk spekulatywnych.

Próba określenia czy wszystkie ryzyka są możliwe do identyfikacji.

Szacowanie wielkości ryzyka.

Szacowanie zmiany wielkości ryzyka w czasie.

itd. itp.

Taryfowanie

DECYZJA

Akceptacja wniosku bez zastrzeżeń

Akceptacja wniosku pod warunkiem pewnych

modyfikacji

Odrzucenie wniosku

TARYFOWANIE

Taryfowanie polega na przyporządkowaniu danego ryzyka do określonej grupy (klasy) taryfowej (np.: standardowa, ponadprzeciętnie ryzykowna) lub ewentualnie wyznaczenie indywidualnej wysokości składki.

Metody kalkulacji wysokości składki w ubezpieczeniach

metoda składki zróżnicowanej;

metoda składki przeciętnej;

metoda składki mieszanej.

Badanie MPL

MPL (maximum probable loss) – maksymalna prawdopodobna strata, jest to maksymalna wartość zniszczonych dóbr w trakcie jednego zdarzenia.

Stosowana jest w ubezpieczeniach majątkowych, co do których wiadomo, że nie może nastąpić szkoda całkowita.

wartość MPL < wartość ubezpieczenia

Zapotrzebowanie na reasekurację

Dostępność reasekuracji wpływa pozytywnie na zawieranie przez zakłady ubezpieczeń dużych ryzyk.

Zabezpiecza ona również przed szkodami katastroficznymi oraz nadmierną szkodowością.

Kwotacja składki i zawarcie umowy

Na podstawie przytoczonych wcześniej elementów składowych dokonuje się określenia ostatecznej wysokości składki ubezpieczeniowej po czym może nastąpić podpisanie umowy ubezpieczenia.

Wstępny podział wnioskodawców:

osoby, z którymi można zawrzeć umowę ubezpieczenia bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych opinii specjalistów;

osoby, co do których stanu zdrowia konieczna jest konsultacja medyczna;

osoby kwalifikujące się do natychmiastowego odrzucenia.

Kwalifikację na badania medyczne otrzymują osoby:

deklarujące wysokie sumy ubezpieczenia;

co do których stanu zdrowia występują wątpliwości i konieczna jest weryfikacja danych zawartych we wniosku ubezpieczeniowym.

W firmach ubezpieczeniowych na ogół rozróżnia się następujące klasy ryzyka:

standardowa - ubezpieczeni mają przewidywaną przeciętną długość trwania życia, płacą standardową składkę i są ubezpieczeni bez żadnych dodatkowych klauzul;

preferowana - ubezpieczeni mają lepszą niż przewidywana przeciętną długość trwania życia, płacą niższą niż standardową składkę i są ubezpieczeni bez żadnych dodatkowych klauzul;

substandardowa (podwyższona) - ubezpieczeni mają problemy zdrowotne lub poza zdrowotne, ich przewidywana długość życia jest krótsza od przeciętnej, płacą składkę wyższą od zdrowej osoby w tym samym wieku;

odraczana - wnioskujący nie kwalifikuje się obecnie do ubezpieczenia, gdyż ryzyko jest zbyt duże, ale istnieje prawdopodobieństwo osłabienia czynnika niekorzystnego po upływie określonego czasu, a tym samym możliwość ich ubezpieczenia po ponownej analizie;

odrzucane - wnioskujący są obciążeni ryzykiem rychłej śmierci, na tyle dużym, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie może zaoferować im ubezpieczenia.

Underwriting finansowy

ma na celu upewnić zakład ubezpieczeń, iż klienta stać na opłacanie składek z tytułu wybranej przez niego sumy ubezpieczenia oraz, że ta suma jest w danym przypadku odpowiednia.

Bada on zasadność wysokości sumy ubezpieczenia oraz powód złożenia wniosku o ubezpieczenie.

Magdalena Osak

Zarządzanie ryzykiem - etapy

Identyfikacja ryzyka

Analiza ryzyka

Wybór metody zarządzania

Ocena efektywności

Etapy zarządzania ryzykiem – ujęcie syntetyczne

• Co może nam się przydarzyć?

• Co robimy, aby temu zapobiec? • Jakie mamy możliwości pokrycia

strat, jeżeli nam się jednak przydarzy?

• Czy to co zrobiliśmy, jest efektywne („koszt ryzyka”)?


Identyfikacja czy konstruowanie ryzyka?

Etap, w którym dokonuje się:

identyfikacji (skonstruowania, uświadomienia) ryzyka –

możliwych stanów, których podmiot nie akceptuje

identyfikacji zagrożeń (determinant realizacji ryzyka -

bezpośrednich przyczyn realizacji ryzyka) oraz czynników, które

zwiększają prawdopodobieństwo materializacji zagrożeń

identyfikacji skutków bezpośrednich i pośrednich realizacji

ryzyka

• naruszenie wartości stanowiących podstawę kreowania ryzyka

• dwoistość postrzegania skutków – ex ante (baza percepcji ryzyka) i ex post (jako faktyczne skutki)

• dalsze skutki materializacji ryzyka, rozpoznane w stosunku do innych właściwości podmiotu

Magdalena Osak


identyfikacja (konstruowanie) odbywa się w kontekście celów,

charakteru i otoczenia prowadzonej działalności

nie istnieje „złota metoda” identyfikacji

techniki identyfikacji:

burza mózgów

• wybór uczestników • zabezpieczenie czasu • szablon identyfikacji (przed sesją) • bezpieczeństwo dyskusji (bez reperkusji)

• zapis wyników sesji

kwestionariusze pytań

pierwszy krok na drodze do stworzenia profilu ryzyka każdej

organizacji

Magdalena Osak

„Burza mózgów”– przykładowy szablon przed sesją – cel: sprowokowanie dyskusji o obszarach zagrożeń

Magdalena Osak


Magdalena Osak


Magdalena Osak


Magdalena Osak


Magdalena Osak


Magdalena Osak



Źródło: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów, Warszawa, s. 72-79.

Magdalena Osak


analiza przeszłości • dane historyczne o potencjalnych i faktycznych zdarzeniach

• szereg czasowy (3-5 lat)

Techniki identyfikacji:

porównanie z wzorcowymi rozwiązaniami w danej branży

analiza niebezpieczeństw i

operatywności (Hazard

and Operability Study –

HAZOP)

• strukturalna burza mózgów zorientowana na identyfikację ryzyka technologicznego

• eksperci z różnych dziedzin • reprezentanci projektanta, użytkownika, producenta systemu poddanego weryfikacji

• optymalna wielkość grupy

Źródło: Zarządzanie ryzykiem: możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej w krajach Europy Środkowo-

Wschodniej, Raport z analizy ryzyka 2006, Marsh, s. 5.

Identyfikacja ryzyka – obszary (wyniki badania dla Europy Środkowo-Wschodniej)

Źródło: Keys to understanding the diversity of risk management practices in Europe, FERMA risk management

benchmarking survey 2008,

Analiza ryzyka – „portfel ryzyka” – wyniki badania

• operacyjne: produkcja, zakłócenia w jakości, terminowość

• rynkowe: konkurencja, relacje z klientami

• finansowe: stopy procentowe, kursy walutowe, zadłużenie

• polityczne: legislacja (wewnętrzna i międzynarodowa)

• kadrowe: zabezpieczenie społeczne, BHP

• odpowiedzialności cywilnej i karnej: za produkt, władz spółki

• środowiskowe (ekologiczne)

• związane z ładem korporacyjnym i kontrolą wewnętrzną

• IT

• etyczne, przestępczość

• inne

Magdalena Osak

Identyfikacja ryzyka – uwagi w oparciu o COSO II

identyfikacja ryzyka (zdarzeń/zagrożeń) jest poprzedzona

rozpoznaniem środowiska wewnętrznego i ustaleniem celów

środowisko wewnętrzne wpływa na świadomość ryzyka wśród

pracowników organizacji i stanowi podstawę dla pozostałych

komponentów zarządzania ryzykiem

środowisko wewnętrzne obejmuje:

filozofię zarządzania ryzykiem = wspólne przekonania i metody

podejścia do zagrożeń we wszystkich działaniach rozwinięta,

zrozumiała, zaakceptowana i respektowana przez pracowników jako

warunek skutecznego ZR

„apetyt na ryzyko” – to wielkość ryzyka (zagrożenia) jakie organizacja

jest gotowa zaakceptować na drodze do osiągania wartości (celów)

zarząd – niezależność, doświadczenie, zaangażowanie, kontrola działań

uczciwość i wartości etyczne – standardy postępowania szersze aniżeli

„zwykłe przestrzeganie prawa”; zarzucenie praktyki „papier przyjmie

wszystko”

kompetencje pracowników, delegowanie uprawnień i obowiązków

struktura organizacyjna

Magdalena Osak

Identyfikacja ryzyka – uwagi w oparciu o COSO II

Ustalenie celów:

warunek wstępny identyfikacji zdarzeń

zrozumiałość i wymierność celów – znajomość celów i

sposobów mierzenia ich realizacji na wszystkich szczeblach

organizacyjnych

powiązanie celów z misją (strategią firmy)

Identyfikacja zdarzeń:

zdarzenie = sytuacja wywołana przez czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne,

która wywiera wpływ na osiągnięcie celów – skutki pozytywne (szanse) i

negatywne (ryzyko) zdarzeń

prowadzenie identyfikacji zdarzeń w oderwaniu od oceny

prawdopodobieństwa ich wystąpienia

współzależność między zdarzeniami

CELE STRATEGICZNE

• Osiągnięcie pierwszej lub drugiej pozycji wśród największych podmiotów świadczących usługi zdrowotne na średniej wielkości rynkach miejskich (miasta do 500 tys. mieszkańców)

• Uzyskanie na rynkach lokalnych pozycji lidera pod względem jakości i ceny

MISJA: zapewnienie lokalnej społeczności dostępnej opieki zdrowotnej o wysokiej

jakości , przy zachowaniu realnego poziomu ceny

Identyfikacja ryzyka – uwagi w oparciu o COSO II (ustalenie celów)

STRATEGIE OSIĄGANIA CELU

• nawiązanie współpracy ze szpitalami na tych rynkach docelowych, na których obecnie nie jesteśmy obecni

• pozyskanie wysokiej jakości świadczeniodawców osiągających słabsze wyniki na rynkach docelowych

• opracowanie programów udziałów pracowniczych lub udziału w zyskach, aby pozyskać największe miejscowe talenty lekarskie

• Opracowanie kampanii marketingowej • zapewnienie efektywnego zarządzania i kontroli kosztów w odniesieniu do infrastruktury

CELE POWIĄZANE (KATEGORIE CELÓW COSO): DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

• podjęcie rozmów z kierownictwem dziesięciu najlepszych szpitali, które osiągają słabsze wyniki i wynegocjowanie umów z dwoma z nich jeszcze w tym roku

• określenie czynników motywujących najlepszych praktykujących lekarzy i opracowanie alternatywnych warunków współpracy

• pozyskanie jeszcze w tym roku co najmniej jednego czołowego talentu lekarskiego dla każdej kluczowej dyscypliny na przynajmniej pięciu głównych rynkach

• zorganizowanie grup fokusowych z udziałem liderów branży, aby określić zapotrzebowanie (zakres oferty)

• opracowanie alternatywnych programów dla klientów biznesowych

Identyfikacja ryzyka – uwagi w oparciu o COSO II (ustalenie celów)

CELE POWIĄZANE (KATEGORIE CELÓW COSO): SPRAWOZDAWCZOŚĆ

• wprowadzenie systemu identyfikacji i weryfikacji uprawnień • wprowadzenie spójnego systemu sprawozdawczości i księgowości, umożliwiającego

zbieranie dokładnych i wyczerpujących informacji potrzebnych do raportowania (np. statystyki korzystania, długość oczekiwania, składniki kosztu usługi, reklamacje etc.)

CELE POWIĄZANE (KATEGORIE CELÓW COSO): PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW

• utworzenie centralnego biura prawnego – pomoc dla zakładów lokalnych • opracowanie regulaminów procedur medycznych, przechowywania i wydawania

lekarstw • stworzeni polityki w zakresie poufności danych osobowych

Analiza ryzyka - oszacowanie

Etap, w którym dokonuje się:

Oceny konsekwencji finansowych (STRAT BEZPOŚREDNICH

I POŚREDNICH) wynikających z realizacji ryzyka

Oceny prawdopodobieństwa realizacji ryzyka

- najczęstsze miary: maksymalna możliwa strata (Maximum

Possible Loss (MPL), prawdopodobna wysokość straty

(Probable Maximum Loss – PML) - przy uwzględnieniu

zabezpieczeń

- wycena strat bezpośrednich: np. wartość odtworzeniowa ≠

wartość księgowa

- dane zewnętrzne: banki danych, eksperci, oficjalne statystyki,

stawki ubezpieczeniowe, redukcje stawek

- dane wewnętrzne: historia dotycząca realizacji ryzyka w

przeszłości (jakie zagrożenia, jakie straty), ocena pracowników


Wykorzystanie technicznego „patrzenia na ryzyko”:

Ryzyko (poziom ryzyka)

Prawdopodobieństwo (zagrożenia)

Skutki finansowe = x

Oszacowywanie – ilościowe i/lub jakościowe

ILOŚCIOWE

• wartości absolutne i trendy • analiza wskaźnikowa

przedsiębiorstwa • Modele wyceny ryzyka: - Value at risk (VaR) - Capital at Risk (CaR) - Risk-Adjusted Return on Capital

(RAROC) - metoda Monte-Carlo

JAKOŚCIOWE

• opinie menedżerskie (eksperckie) • analiza SWOT • rating • mapa ryzyka • lista ryzyka

Duże Skutki finansowe dla organizacji przekroczą zapewne x PLN Znaczny wpływ na strategię i działalność operacyjną organizacji Znaczne zaniepokojenie uczestników

Średnie Skutki finansowe dla organizacji wyniosą zapewne między y a x PLN Umiarkowany wpływ na strategię i działalność operacyjną organizacji Umiarkowane zaniepokojenie uczestników

Małe Skutki finansowe dla organizacji nie przekroczą zapewne y PLN Mały wpływ na strategię i działalność operacyjną organizacji Mały zaniepokojenie uczestników

Stopień praw-

dopodobieństwa

Opis Wskaźniki

Wysoki Raczej zdarzy się w ciągu roku bądź

prawdopodobieństwo wynosi powyżej

25%

Zdarzyło się kilka razy w analizowanym

okresie (np. 10 lat).

Zdarzyło się niedawno.

Średni Raczej zdarzy się w ciągu 10 lat bądź

prawdopodobieństwo wynosi 25% -2%

Mogło się zdarzyć więcej niż raz w

analizowanym okresie (np. 10 lat).

Może być trudne do kontrolowania, np.

wskutek pewnych okoliczności

zewnętrznych.

Czy zdarzało się do tej pory ?

Niski Raczej nie zdarzy się w ciągu 10 lat bądź

prawdopodobieństwo wynosi poniżej 2%

Nie zdarzyło się nigdy.

Raczej się nie zdarzy.

Ocena skutków i prawdopodobieństwa:


Funkcjonuje od ponad 5 lat, a przedmiotem jej działalności jest hurtowy handel książkami

Ma magazyn centralny mieszczący się w hali magazynowej zakupionej od państwowych zakładów chemicznych, który sąsiaduje przez ścianę z magazynem surowców dla tych zakładów; ściana oddzielająca magazyn Dobrej Książki od magazynu zakładów chemicznych nie jest ścianą kompleksową ani ścianą oddzielenia przeciwpożarowego

Teren jest ogrodzony, jednak w zasadzie wolnodostępny (niechroniony)

Zakłady chemiczne, na terenie których jest magazyn wyprzedają swój majątek (głównie budynki), stąd trwają intensywne prace budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie

Oprócz centralnego magazynu Dobra Książka zarządza trzema lokalnymi, niewielkimi magazynami – sklepami, mieszczącymi się w wynajmowanych pomieszczeniach

Wszystkie lokalizacje są „spięte” zintegrowanym systemem zarządzania stanami magazynowymi i zamówieniami – oprogramowanie zostało napisane i wdrożone przez zewnętrznego informatyka 4 lata temu, a przed 3 laty ten informatyk został na stałe zatrudniony w Dobrej Książce. Wszystkie lokalizacje mają dostęp online do systemu

W magazynie centralnym oraz biurze zarządu zatrudnionych jest 35 osób, w trzech mniejszych lokalizacjach kolejne 32 osoby

Centrala (szczególnie magazyn) charakteryzuje się wysoką rotacją personelu. Z magazynu często giną pojedyncze książki

W magazynie centralnym książki są składowane na regałach systemowych do wysokości 4 m, skąd zdejmowane są w dużej części ręcznie, za pomocą samojezdnych schodów i dźwigów osobowych. Jedynie niewielka część operacji wykonywana jest całymi paletami przy użyciu wózków widłowych. Samojezdne schody i dźwigi są stosunkowo awaryjne i wymagają „ręcznych” ulepszeń

Największy klient Dobrej Książki to duża sieć księgarni uniwersyteckich. Udział tego klienta w obrotach wynosi 27%.

Analiza ryzyka – przykład: „Dobra Książka” sp. z o.o.

Źródło: R. Rudnicki, Konstruowanie mapy ryzyka, za: www.rudnicki.com.pl

„Dobra Książka” Sp. z o.o.

Podstawowe dane:

obroty (rok) 50 000 000 PLN/ rok

zyski (rok) 4 000 000 PLN/ rok

wartość budynku magazynu centralnego 3 000 000 PLN

maksymalna wartość książek w magazynie

centralnym 5 000 000 PLN

wartość książek w magazynach

pomocniczych 1 500 000 PLN



Zestawienie kluczowych zagrożeń

Zagrożenie Komentarz skutek

[PLN]

raz/

lata

Praw

dop.[

%]

ryzyko

[PLN/ rok]

utrata

głównego

klienta

utrata 27% przychodów (przy poziomie

zyskowności 8%)

2 625 000 3 33 875 000

sąsiedzi-

zakłady

chemiczne

składowane łatwopalne i wybuchowe materiały,

ściana oddzielająca nie jest ścianą ppoż –

konsekwencje jak przy „zwykłym” pożarze oraz

zanieczyszczenia wody i szkody osobowe

8 500 000 7 14 1 214 286

utrata energii

elektrycznej

(3 dni)

zdarzały się problemy z naruszeniem głównego

kabla (pod ziemią), problemy mogą się nasilić w

związku z budowami

543 478 2,5 40 217 391

pożar prawdopodobnie zniszczeniu uległyby wszystkie

książki oraz duża część magazynu

7 000 000 50 2 140 000

utrata twórcy

oprogramow

ania

jedyna osoba, która zna oprogramowanie i potrafi je

modyfikować

640 000 5 20 128 000


Zagrożenie Komentarz skutek

[PLN]

raz/

lata

Praw

dop.

[%]

ryzyko

[PLN/ rok]

Powódź w czasie powodzi w 1997 r. woda zalała budynków

zakładów chemicznych

2 500 000 20 5 125 000

kradzież z

włamaniem

wiadomo, że firmom z branży zdarzały się

kradzieże na dużą skalę – przed sezonem

szkolnym

250 0 00 2 50 125 000

utrata łączy

IT (2 dni,

50% paraliż)

podobny problem, jak z siecią elektryczną 181 159 1,75 57 103 520

awaria

systemu

(wirusy, błąd

pracownika)

częste drobne problemy, problem większy jest tyko

kwestią czasu

90 580 1,5 67 60 386

drobne

kradzieże

nagminne kradzieże pojedynczych (droższych)

książek przez pracowników

55 200 1 100 55 200

wypadek

pracownika

w firmie konkurencyjnej pracownik został poważnie

zraniony przez działający dźwig – uszkodzenie

kręgosłup; na drodze cywilnej uzyskał

odszkodowanie 500 tys. PLN

500 000 10 10 50 000


Zestawienie kluczowych zagrożeń


zestawienie na wykresie - mapa ryzyka, matryca ryzyka, profil

ryzyka

wartość progowa PML - w oparciu o obrót i zysk

poziom tolerancji na ryzyko = 333 000 zł rocznie

wartość progowa prawdopodobieństwa = 33% (w oparciu o

medianę z wszystkich prawdopodobieństw rozpoznanych ryzyk)

Próg straty % obrotów

% zysków Wartość od obrotów

Wartość od zysków

uśrednienie

mała/średnia 0,1% 1% 50 000 40 000 45 000

średnia/duża 1% 10% 500 000 400 000 450 000

duża/katastrofi-czna

10% 100% 5 000 000 4 000 000 4 500 000



krzywa „tolerancji na ryzyko (apetyt na ryzyko)” – pytanie: ile strat w ciągu

roku firma może ponieść, aby jeszcze przetrwać? ( np. wartość strat (100%)=

333 tys. zł rocznie)

Źródło: R. Rudnicki, Konstruowanie mapy ryzyka, za: www.rudnicki.com.pl

Prawdopodobieństwo realizacji ryzyka

wysokość strat

niskie

wysokie

niskie wysokie

Niska istotność

Średnia istotność, groźna nie realizacja ryzyka ale jego kumulacja

Średnia istotność Wysoka istotność, konieczność bezwzględnego działania lub rezygnacji z danej części działalności

Analiza ryzyka – hierarchizacja działań


Punktowa ocena ryzyka – kolejna propozycja, za: Zarządzanie ryzykiem

w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów, Warszawa, s. 41-42



„sygnalizacja świetlna”

Analiza ryzyka – uwagi w oparciu o COSO II

Ryzyko (zagrożenie) oceniane jest w podziale na:

ryzyko wewnętrzne – występujące w sytuacji braku działań

w kierunku wpłynięcia na prawdopodobieństwo zdarzenia

lub jego efekty

ryzyko nieodłączne – ryzyko jakie pozostaje po reakcji

kierownictwa na ryzyko (wewnętrzne)

Spójność horyzontu czasowego analizy ryzyka i horyzontu czasowego

strategii (celów)

Związki pomiędzy zdarzeniami

brak powiązań pomiędzy potencjalnymi zdarzeniami – ocena oddzielna

korelacja między zdarzeniami – ocena łączna

RYZYKO 1: sąsiedzi – zakłady chemiczne (zagrożenie

przeniesienia ognia)

unikanie – przeniesienie magazynu

Wybór metody zarządzania – dla przykładu Hurtowni „Dobra Książka”

kontrola – ściana przeciwpożarowa

transfer na nieubezpieczyciela – zobowiązanie umowne

zakładów chemicznych do organizacji zabezpieczenia (np.

drużyna strażacka, polisa OC)

transfer na ubezpieczyciela – umowa ubezpieczenia mienia

od ognia połączona z retencją (przyjęcie realnego udziału

własnego)

z każdym sposobem panowania wiążą się koszty: wybór tej metody, która nie przekracza progu opłacalności

RYZYKO 2: utrata energii elektrycznej

unikanie – prowadzenie działalności bez użycia energii

elektrycznej ; uniezależnienie od dostawcy poprzez

wybudowanie własnej elektrowni z użyciem

niewyczerpywalnych źródeł (elektrownia wodna, wiatrowa)


transfer na nieubezpieczyciela – w warunkach monopolu po

stronie dostawcy praktycznie niemożliwy

kontrola – agregat prądotwórczy

transfer na ubezpieczyciela – ubezpieczenie BI (zysk +

koszty stałe)

RYZYKO 3: utrata informatyka – twórcy kluczowego

oprogramowania (niemożność prawidłowej eksploatacji

oprogramowania oraz jego modyfikacji (zmiany, poprawki))

unikanie – pozbycie się ryzykownego oprogramowania – zakup

oprogramowania komercyjnego „z półki”


transfer na nieubezpieczyciela – restrykcyjna umowa o pracę ze

zobowiązaniem do pokrywania utraconych korzyści pracodawcy –

niemożliwe z punktu widzenia prawa pracy

kontrola – zakup praw autorskich do programu + zatrudnienie

informatyka dublera + dodatkowe obostrzenia w umowie

zabezpieczające przed nagłym odejściem z firmy

transfer na ubezpieczyciela – ubezpieczenie na życie kluczowego

pracownika

Wybór metody zarządzania – uwagi w kontekście koncepcji ryzyka jako konstruktu

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Michalak, Pojęcie ryzyka, Seminarium Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, rok akademicki 2002/2003.

Documents

Ocena ryzyka ogniowego a ubezpieczenie mienia · Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe, stosowane przez Ubezpieczającego,