Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Warszawa, 9 września 2005 r.

Plan prezentacji:

Ogólne spojrzenie na Nową Umowę Kapitałową

Wyniki badań przeprowadzonych wśród banków spółdzielczych

Wnioski dla banków spółdzielczych Wyzwania dla banków spółdzielczych

Nowa Umowa Kapitałowa

Filar I – wymogi kapitałowe

(zmodyfikowane podejście do pomiaru

ryzyka kredytowego – 3 warianty oraz

nowy wymóg z tytułu ryzyka

operacyjnego)

Filar II – dodatkowe badanie nadzorcze

Filar III – dyscyplina rynkowa

Filar I – ryzyko kredytowe

Metoda standardowa – oparta na

zewnętrznych ratingach bądź - w

przypadku ich braku - na sztywnych

wagach; ważne: detal (w tym część MSP) –

75%

Podstawowa metoda ratingów

wewnętrznych

Zaawansowana metoda ratingów

wewnętrznych

Filar I – ryzyko operacyjne

Zaproponowano 3 metody

pomiaru ryzyka operacyjnego, w

tym najprostszą – metodę

wskaźnika podstawowego

Jak NUK może wpłynąć na banki spółdzielcze ?

Ważne sfery

Poziom wymogów kapitałowych (badania)

Wymogi sprawozdawcze

Charakterystyka badanych banków (142)

Suma bilansowa

20,42%22,54%

35,21%

21,83%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

poniżej 20 mln zł od 20 mln zł (włącznie)do 40 mln zł

od 40 mln zł (włącznie)do 80 mln zł

80 mln zł i powyżej

Charakterystyka badanych banków (142)

Województwa

5%

9% 9% 9%

16%

6%

9%6%

3% 3%

8%

3% 2%1%

6%

4%1%

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%

Charakterystyka badanych banków (142)

Zrzeszenia

56%28%

16%

BPS GBW MRBank

Wyniki badań (1)

Od kiedy Bank się interesuje NUK ?

1,4%

7,7%

39,4%

45,8%

5,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1999 2001 2003 2004 2005

Wyniki badań (2)

Jaką część portfela stanowią ekspozycje detaliczne ?

46,43%

22,86%

12,86%17,86%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

powyżej 80% od 60 do 80%(włącznie)

od 40 do 60%(włącznie)

40% i poniżej

Wyniki badań (3)

Jaką część portfela detalicznego stanowią ekspozycje MSP ?

18,64%

9,32%

20,34%

51,69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

powyżej 80% od 60 do 80%(włącznie)

od 40 do 60%(włącznie)

40% i poniżej

Wyniki badań (4)

Credit scoring ?

3,7%

12,9% 15,3%

68,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

osób fizycznych wzakresie kredytówkonsumpcyjnych

osób fizycznychprowadzących

działalnośćgospodarczą

małych i średnichprzedsiębiorstw

nie stosuje do ocenyw/w grup

kredytobiorców

Wyniki badań (5)

Jaka metoda NUK do ryzyka kredytowego w okresie 3 lat od wejścia w życie NUK?

94,37%

5,63%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

standardową

metodę ratingówwewnętrznych w

zakresie podstawowym

Wyniki badań (6) – „obok” NUK

Liberalizacja zasad tworzenia rezerw a dostępność kredytów dla MSP

1% 12%

87%znaczne zwiększenie dostępności kredytów dla MSP

zwiększenie dostępności kredytów dla MSP

nie wpłynęło na dostępność kredytów dla MSP

Wnioski z badań:

Wprowadzenie NUK wpłynie korzystnie na poziom wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego ze względu na wysoki udział ekspozycji detalicznych

Banki spółdzielcze w zdecydowanej większości będą wykorzystywać metodę standardową

Banki spółdzielcze nie są obecnie przygotowane do podjęcia prac nad metodą wewnętrznych ratingów ryzyka

Jak może zmienić się wymóg kapitałowy ?

Szacunkowa zmiana wymogu z tytułu ryzyka kredytowego: -14,5%

Szacunkowa zmiana wymogu kapitałowego z tytułu wprowadzenia ryzyka operacyjnego: +23%

Szacunkowa zmiana współczynnika wypłacalności: -1,1%

Filar III – dyscyplina rynkowa

Dodatkowe obowiązki informacyjne mające na celu zwiększenie dyscypliny rynkowej

Czy w przypadku banków spółdzielczych ten mechanizm może zadziałać ?

Wyzwania dla banków spółdzielczych:

Czy i kiedy zainteresować się wprowadzeniem metody ratingów wewnętrznych ?

Czy prowadzić projekty wspólnie ? Dążyć do stopniowego wprowadzania

wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego Dążyć do znalezienia „złotego środka”

dla obowiązków informacyjnych wynikających z III filaru

Dziękuję za uwagę