Minicurso Pet Economia

Minicurso STATA Aplicado Economia

1 parte: Anlise da Curva de Phillips (modificada) a partir de uma Regresso SimplesDados e Importao:Fonte: Economic Report f the President, 2007, Table B-60 (Consumer price indexes for major expenditure classes), para o IPC; e Table-42 (Civilian unemployment rate), para a taxa de desemprego. - Montagem de tabela no Excel a partir dos dados;Obs1: Mudar o separador de sistema, pois o STATA l apenas o modelo americano.Obs2: A variao da taxa de inflao representada por: ( t t 1) - Importando para o STATA:File Import ODBC Data Source Excel files (da se escolhe a pasta onde est o arquivo, ex.: Tabela da Curva de Phillips).. tsset Ano (uso de variveis temporais)Grficos. twoway (tsline TAXINFL). twoway (tsline TAXDES)Graphics Twoway Graph Plots Create Basic Plots Scatter Fit Plots Linear Prediction. ( gerar grfico com a linha de regresso estimada)*Ressaltar o mtodo de mnimos quadrados, as variaes dos grficos (infl e des);Relao entre as variveis. corr VARTXINF TAXDES*Uma forma de se avaliar o grau de associao entre as variveis, coeficiente correlao de Pearson, quanto mais prximo o seu valor de 1 ou de -1 maior o grau de associatividade. Em teoria, se espera que essa associao seja negativa entre Inflao e Desemprego.Regresso. reg VARTXINF TAXDES*Explicar os resultados obtidos.Problemtica*Observando-se o grfico (inf x des) no fica bvio se um modelo de regresso linear (linha reta) ou um modelo recproco seria mais adequado aos dados; pode haver uma relao curvilnea entre duas variveis. Gerando agora a regresso a partir do modelo recproco:Criar Nova Varivel (RECP_TAXDES). gen RECP_TAXDES = 1/( TAXDES) - *(pode-se gerar o grfico Twoway novamente para se perceber os interceptos, por teoria, com seus respectivos sinais). reg VARTXINF RECP_TAXDES*Explicar os resultados obtidos. Resultados: Todos os coeficientes estimados nos dois modelos so, individualmente, estatisticamente significativos, pois todos os valores p so inferiores ao nvel de 0,005. O primeiro modelo mostra que, se a taxa de desemprego cair em mdia 1%, a taxa de inflao registrar um aumento de cerca de 0,64 ponto percentual e vice-versa. O segundo modelo (recproco), mostra que, mesmo se a taxa de desemprego aumentar indefinidamente, a inflao cair no mximo em torno de 3,07 pontos percentuais. (Calcular por meio do primeiro modelo a taxa natural de desemprego: UN = (B1/-B2) = 3,8484/0,6441 = 5,9748, o que significa aproximadamente 5,97% de taxa de desemprego natural, o que denota aquilo que os economistas chamam de taxa natural para os EUA, por volta de 5 ou 6%, embora atualmente tenha sido inferior.

2 Parte: Anlise do comportamento da Mortalidade Infantil em relao ao PNB per capita e Taxa de Alfabetizao Feminina a partir de uma Regresso Mltipla*Tendo em mente que a MI o nmero de bitos de crianas com menos de 5 anos por mil nascidos vivos, PNBpc o PNB per capita em 1980 e a TAF medida em porcentagem. Nossa amostra constituda de 64 pases.. odbc load, dsn("Excel Files") table("Plan1$") dialog(complete). drop F12. drop F11 F9 F10 F8 F7 F6 F5. reg MI PNBpc TAF*Interpretao: - 0,0056 o coeficiente parcial de regresso do PNBpc e diz que, mantida a influencia da TAF, quando o PNBpc aumenta, por exemplo, em uma unidade monetria, a mortalidade infantil reduz-se, em mdia, de 0,0056 unidade. Ou, para melhor entendermos, se o PNBpc aumentar em $1000, o nmero de bitos de crianas de menos de 5 anos reduz-se, em mdia, em cerca de 5,6 por mil nascimentos vivos. O coeficiente -2,2316 indica que, mantida constante a influencia do PNBpc, o nmero de bitos de crianas de menos de 5 anos reduz-se, em mdia, em cerca de 2,23 por mil nascidos vivos quando a taxa de alfabetizao feminina aumenta em um ponto percentual. O intercepto a mortalidade infantil mdia dado que PNBpc e TA fossem, ambos, zero, ou seja, 263,6416 por mil nascidos vivos. Enfim, com base no R e em outros pontos estatsticos os resultados da regresso fazem sentido.

Teste para Normalidade dos Resduos. predict ui, residual (Estimando os resduos, sendo ui o nome dado para a nova varivel estimada e predict o comando para obter o valor predito, no caso dos resduos pela opo residual). histogram ui, bin(64) fraction normal (para observar a proximidade da distribuio dos resduo em relao Normal). ssc install jb6 (O teste de Jarque-Bera deve ser instalado a partir da internet, portanto certifique-se que o computador esteja conectado na internet e pea para o stata instalar o comando por meio do comando supracitado). jb6 ui (Esse o comando para testar se os resduos seguem uma distribuio normal, jb6 seguido do nome da varivel), (Interpretando: O valor de JB estimado para a amostra de 0,5594 e o p valor de 0,7560, desta forma, com base no p valorno podemos rejeitar a hiptese nula ao nvel de significncia de 10%, uma vez que o p valor para o respectivo JB calculado maiorque 10% (63,09%).*O Stata tambm faz o teste de normalidade por meio do teste da curtose (K) e assimetria(S), iniciando separadamente o teste para S=0, K=3, e ento conjuntamente, sendo que o teste necessita de o mnimo de 8 observaes para ser calculado. O teste implementado pelo comando sktest seguido do nome da varivel a ser testada.. sktest ui (Interpretando: Desta forma, porP(Skewness) = 0.4204, logo, no podemos rejeitar a hiptese nula para S=0, ao nvel de significncia de 10%, bem como no podemos rejeitar a hiptese nula para K=3, uma vez que P(Kurtosis) = 0.7733. O teste para a hiptese conjunta no pode ser rejeitado ao nvel de significncia de 10% uma vez que Prob>chi2=0,5914). sum ui, detail (O valor do teste de Jarque-Bera pode ser feito manualmente por meio do valor da assimetria S=0.2275748 e K= 2.948855. Para obter estes valores para cada varivel utilize o comando sum seguido do nome da varivel e a opo detail, (assim como no ltimo comando). O valor da curtose apresentado com o nome de Kurtosis e o valor da assimetria est nomeado como Skewness.)cd "G:\Stata pro Minicurso"odbc load Observaes="Observaes" MI="MI" TAF="TAF" PNBpc="PNBpc", dsn("Excel Files") table("Plan1$") dialog(complete)reg MI TAF PNBpcestat imtest, whiteestat hettest, iid