METODOLOGÍA ECONOMETRICA

8/17/2019 METODOLOGÍA ECONOMETRICA

1/24

METODOLOGÍA ECONOMETRICA

1. Planteamiento de la teoría o hipótesis

2. Especificación matemática

3. Especificación econométrica4. Obtención de la información

5. Estimación

6. Pruebas de hipótesis

7. Verificación

8. Pronostico o predicción9. Utilización del modelo


2/24

PLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA

• Especificar teóricamente el modelo

Y= f (x) (el desempleo esta en función del PIB)

• También de lo denomina modelo teórico

• Fundamentar el modelo que se desea estudiar

• Determinar si las variables o del modelo tiene ló

(el desempleo esta en función del PIB)

• Determinar la dependencia de una variable

• Ejemplos


3/24

ESPECIFICACIÓN MATEMÁTICA

•

Modelo matemático• Planteamiento de la ecuación

• En función al numero de variables que se planteo en el mod

= +

Variable dependiente

Variable independient

InterceptoPunto medio(vi) cuando x=0

PendienteEl cambio que tiene en relación a X


4/24

Ejemplos

Y estimado es igual a beta cero mas beta 1 de x

El consumo esta en función del ingreso

Consumo(y estimado) consumo vd el ingreso es la vi

500 es el consumo autónomo

0,25 proporción en que se incrementa el consumo cada vez queincremente un una unidad monetaria

El ahorro es una función del ingreso

50 es el ahorro autónomo independiente de si el ingreso varia o

0,05 es la propensión al ahorro (cada que x incrementa ahorro

^=

C= ()

^= 500 0,25

S=

^= 50 0,05

Ó É


5/24

ESPECIFICACIÓN ECONOMÉTRICA• Convertir el modelo matemático en econométrico

• Agregar la variable estocástica

•

la variable estocástica recoge los errores u omisiones en el momeespecificar

• Son todas las variables que pueden afectar a la variable dependiehan sido consideradas

• También se lo denomina: termino de perturbación, o de error

= U=convierte al modelo determinístico a un modelo estocástico (el meconométrico es estocástico)

U= recoge todos los errores u omisiones en la especificación del m

U=termino de perturbación o termino de error


6/24

Obtención de información• Se necesita datos numéricos de las variable: dependiente e indep

• La información puede ser de series de tiempo o de corte transvers

Ejemplos. Serie de tiempo= recolección ordenada de datos en un timismo elemento, datos de inflación (1980-2010) (anual, mensual, d…..)

Información de corte transversal= información en un mismo tiempoindividuos (notas de los estudiantes de econometría 1 del 6to ciclo 2015-2016)

• El contar con un buen número de datos da confiabilidad al modelo

• Es preferible tenerlos en las mismas unidades, es decir realizar el transformación. (Reescalar las unidades) miles a millones; millone

Ó


7/24

ESTIMACIÓN

•Es el proceso mediante el cual se obtienen loslos estadísticos.

•Parámetros: intercepto y pendiente (s)

•Coeficiente de determinación (r cuadrado=bondad

•Erros estándar de la regresión

•Error estándar de los parámetros•Variables tipificadas

•Coeficientes de correlación de Pearson


8/24

Ejemplo coeficiente de determinación^= 500 0,25

Calcular B cero y B uno

R cuadrado 0 a 1; 0% a 100%

= 0,7~70%

70%= las variaciones que se producen en el consumo están explicadvariaciones que se producen en el ingreso

Si tengo de 0a 100% cual es el valor optimo

^= 500 0,25

= 0,7~70% 30%

Ó


9/24

PRUEBA DE HOPÓTESIS• Proceso:

Plantear el sistema de hipótesis

Nula (la que debe contrastar) (aceptar o rechazar)

Alterna Calcular el valor critico

Determinar la regla de decisión

Exponer la conclusión

• Si el número de grados de libertad es 20 o mas y si el nivel de sign

en 0,05, entonces la hipótesis nula =0 puede ser rechazada si ecalculado excede a 2 en valor absoluto

Ó


10/24

VERIFICACIÓN

•Económica

•Estadística

•Econométrica (econometría 2) (gujarati 10 supuestos de mínimos cuad

Ó


11/24

VERIFICACIÓN• Económica

^= 500 0,25

Signo y tamaño de los parámetros

500 0,25

El signo es adecuado? Si a medida que incrementa X (ingreso) increment

^= 375 0,35

El signo es correcto y el parámetro lo revisamos en relación a lo que este

• Estadística

• Econométrica (econometría 2) (gujarati 10 supuestos de mínimos cuad

Ó


12/24

VERIFICACIÓN• Estadística

^= 500 0,25

(25) (0,005) ee

2,45 2,99 t

ee y t son estrechos y confiables?

25 y 0,005 es relativamente estrecho y confiable

Rechaza la hipótesis nula para el intercepto y para la pendiente

= ó

ajustado

Otra medida de bondad de ajuste error estándar de la regresión

• Econométrica (econometría 2) (gujarati 10 supuestos de mínimos


13/24

PRONÓSTICOS Y USOS

•

Predecir los valores futuros de la variable dependiente Y• Generar políticas de control


14/24


15/24


16/24


17/24

CAMBIO DE UNIDADES

•

Unidades reescaladas• Si las variables están en las mismas unidades esl factores igu

• Si las variables están en unidades diferentes el factor es dife

PARÁMETROS


18/24

PARÁMETROS

• Suma de cuadrados y productos cruzados

• Ecuaciones normales


19/24

COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN

ERROR ESTÁNDAR DE LA REGRESIÓN


20/24

ERROR ESTÁNDAR DE LA REGRESIÓN


21/24

ERROR ESTÁNDAR DE LOS PARAMETROS

•

Se calcula para cada uno de los parámetros•Se aceptan si son menores o igual a 1/3 del pa

•Permite determinar la dispersión de la informvariables


22/24

VARIABLES TIPIFICADAS


23/24

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

EJEMPLO PRÁCTICO


24/24

EJEMPLO PRÁCTICO

− = 74412 38956,49

inversión extranjera direc(DEF)deflactor del producto interno bruto (PIB)

REVISAR EN 1:12 MINUTOS

https://www.youtube.com/watch?v=llc2Ht2VJBs
https://www.youtube.com/watch?v=llc2Ht2VJBshttps://www.youtube.com/watch?v=llc2Ht2VJBs

Documents

METODOLOGÍA ECONOMETRICA