Marzo / March 2012 Resumen y Análisis Operativo del Mercado Mexicano de Derivados Market Statistics

Marzo / March 2012

Resumen y Análisis OperativoResumen y Análisis Operativodel Mercado Mexicano de Derivados

Market StatisticsMarket Statistics

CONTENIDOCONTENIDO

Concentrado del Mercado 1

Volumen Operado 2

Lugar por Operador 3 -Futuros de DEUA, EURO, IPC, Acciones, CETES 91, TIIE 28, SWAP entregables de 2 y 10 años, Bonos M3, M5, M10, M20 y M30.

Volumen Operado por Serie 5 -Futuros de TIIE 28, CETES, SWAP entregable, Dólar, IPC y Euro.

Volumen Operado Análisis Comparativo 7 -Futuros de Divisas, Índices, Tasas y Acciones.

Interés Abierto 8 -Futuros de TIIE 28, SWAP entregable de 2 y 10 años, CETES, Bonos, UDI, Dólar, Euro, IPC y Acciones.

Interés Abierto por Serie 9 -Futuros de TIIE 28, SWAP entregables de 2 y 10 años, DEUA, IPC y Euro. Interés Abierto Análisis Comparativo 11 -Futuros de Divisas, Índices, Tasas y Acciones.

Estadísticas Operativas de Futuros 12 -Futuros de Dólar, Euro, IPC, TIIE 28, CETES 91, SWAP entregables de 2 y 10 años, Bono 3, 5, 10, 20 y 30 Años. Máximos Históricos 21

Futuros

Marzo 2012Marzo 2012

CONTENIDOCONTENIDO


Opciones

Concentrado del Mercado 23

Volumen Operado 24

Lugar por Operador 25 -Opciones sobre IPC, DEUA, Acciones y ETFs. Volumen Operado Análisis Comparativo 26 -Opciones sobre Acciones, Índices y Divisas.

Interés Abierto Análisis Comparativo 27 -Opciones sobre Acciones, Índices y Divisas.

Precios de Ejercicio Operados 28 -Opciones sobre IPC, Dólar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac.

Interés Abierto por Serie 32 -Opciones sobre IPC, Dólar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac.

Volatilidad Implícita 35 -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac, Dólar.

Volatilidad Implícita ATM Diaria 41 -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Naftrac 02, Brtrac, Mextrac, Dólar.

CONTENIDOCONTENIDO


Volatilidad Implícita ATM Diaria al Vencimiento más Cercano 51 -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Dólar, Naftrac 02, Brtrac, Mextrac.

Estadísticas Operativas de Opciones 54 -Opciones sobre IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, GMexico B, Tlevisa CPO, Brtrac, Naftrac 02, Dólar.

Máximos Históricos 64

March 2012March 2012

CONTENTSCONTENTS

Market Summary 1

Trading Volume 2

Placement Tables 3 -U.S. Dollar; Euro; IPC; Equities; CETES 91; TIIE 28; 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps; 3, 5, 10, 20 and 30 years Bond Futures.

Trading Volume by Maturity 5 -TIIE 28, CETES 91, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, U.S. Dollar, IPC and Euro Futures.

Historical Trading Volume Analysis 7 -Foreign Currencies, Equity Indices, Interest Rates and Individual Equities Futures.

Open Interest 8 -TIIE 28, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, CETES 91, Bonds, UDI, U.S. Dollar, Euro, IPC and Individual Equities Futures.

Open Interest by Maturity 9 -TIIE 28, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, U.S. Dollar, IPC and Euro Futures. Historical Open Interest Analysis 11 -Foreign Currencies, Equity Indices, Interest Rates and Individual Equities Futures.

Futures Trading Statistics 12 -Dollar, Euro, IPC, TIIE 28, CETES 91, 2 and 10 years Centrally Cleared Swaps, and Bonds Futures . Trading Records 21

Futures


CONTENTSCONTENTS

Options

Market Summary 23

Trading Volume 24

Placement Tables 25 -IPC, U.S. Dollar , Individual Equities and ETFs Options. Historical Trading Volume Analysis 26 -Individual Equities, Equity Index and Foreign Currencies Options.

Historical Open Interest Analysis 27 -Individual Equities, Equity Index and Foreign Currencies Options.

Trading Strike Prices 28 -IPC, U.S. Dollar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, and Brtrac Options.

Open Interest by Maturity 32 -IPC, U. S. Dollar, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, and Brtrac Options.

Implied Volatility 35 -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Mextrac, Naftrac 02, Brtrac and U.S. Dollar Options.

Daily Implied ATM Volatility 41 -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, Naftrac 02, Brtrac, Mextrac and U.S. Dollar Options.


CONTENTSCONTENTS

Daily ATM Nearest Maturity Implied Volatility 51 -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, Tlevisa CPO, GMexico B, U.S. Dollar, Naftrac 02, Brtrac, and Mextrac Options.

Options Trading Statistics 54 -IPC, AMX L, Cemex CPO, Walmex V, GMexico B, Tlevisa CPO, Brtrac, Naftrac 02, and U.S. Dollar Options.

Trading Records 64

Futuros / Futures

1

CONCENTRADO MERCADO / MARKET SUMMARYDerivados Financieros / Financial Derivatives

2

VOLUMEN OPERADO/ TRADING VOLUMEDerivados Financieros / Financial Derivatives

Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

3

LUGAR POR OPERADOR según Volumen negociado / PLACEMENT TABLESFuturos del Dólar, Euro, IPC , Acciones, M5 y M30 / US Dollar, Euro, IPC Index, Individual Equities, M5, and M30 Futures

Únicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo / As an anonymous market, only global volume is shown.

Futuros DEUA / US Dollar Futures Futuros Euro / Euro Futures Futuros IPC / IPC Equity Index Futures Acciones / Individual Equities

OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMENBBVA BANCOMER BBVA BANCOMER SANTANDER GRUPO FINANCIERO BANAMEXDEUTSCHE BANK BANCO MONEX BBVA BANCOMER BBVA BANCOMERSANTANDER GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT JPMORGANGRUPO FINANCIERO BANAMEX TOTAL 822 VECTOR CASA DE BOLSA TOTAL 5,629MORGAN STANLEY & CO GRUPO FINANCIERO BANAMEXBANCO MONEX NEWEDGE FINANCIALBANK OF AMERICA GOLDMAN SACHSBANCO INBURSA GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLATING BANK BONO M5 / 5 Year Bonds DERFIN BONO M30 / 30 Year BondsHSBC TIMBER HILLGRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT OPERADOR / BROKER VOLUMEN MERRILL LYNCH OPERADOR / BROKER VOLUMENINVEX GFD BBVA BANCOMERVALMEX CASA DE BOLSA TOTAL 0 ACTINVER FINAMEXDERFIN CASA DE BOLSA VE POR MAS S.A. VALMEX CASA DE BOLSAGFD BANCO VE POR MAS S.A. ING BANK

VALMEX DERIVADOS HARD EIGHT TRADING LLC

GBM CASA DE BOLSA FINAMEX TOTAL 2,306ACTINVER NACIONAL FINANCIERAGAMAA DERIVADOS MONEXINTERACCIONES CASA DE BOLSA ARKAMONEX BANCO MONEXIXE BANCO MORGAN STANLEY & CO

TOTAL 729,128 VALMEX CASA DE BOLSAGBM CASA DE BOLSAVALMEX DERIVADOSIXE BANCOBANCO CREDIT SUISSE

TOTAL 98,493

Futuros DEUA / US Dollar Futures Futuros Euro / Euro Futures Futuros IPC / IPC Equity Index Futures Acciones / Individual Equities

OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMEN OPERADOR / BROKER VOLUMENBBVA BANCOMER BBVA BANCOMER SANTANDER BBVA BANCOMERSANTANDER DEUTSCHE BANK BBVA BANCOMER GRUPO FINANCIERO BANAMEXDEUTSCHE BANK BANCO MONEX VECTOR CASA DE BOLSAGRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT JPMORGANGRUPO FINANCIERO BANAMEX SANTANDER GOLDMAN SACHSBANCO MONEX TOTAL 6,903 GRUPO FINANCIERO BANAMEXMORGAN STANLEY & CO MERRILL LYNCH TOTAL 5,839VECTOR CASA DE BOLSA NEWEDGE FINANCIALBANK OF AMERICA TIMBER HILLDERFIN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLATBANCO INBURSA DERFINVALMEX CASA DE BOLSA GFDING BANK FINAMEXHSBC BONO M5 / 5 Year Bonds VALMEX CASA DE BOLSA BONO M30 / 30 Year BondsINVEX BANCO VE POR MAS S.A.VALMEX DERIVADOS OPERADOR / BROKER VOLUMEN ACTINVER OPERADOR / BROKER VOLUMENGFD HSBC CASA DE BOLSA ARKA SANTANDERJPMORGAN VECTOR CASA DE BOLSA HARD EIGHT TRADING LLC BBVA BANCOMERACTINVER BBVA BANCOMER MONEX GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLATGBM CASA DE BOLSA IXE BANCO BANCO MONEX ING BANKGAMAA DERIVADOS ING BANK NACIONAL FINANCIERA JPMORGANINTERACCIONES FINAMEX CASA DE BOLSA VE POR MAS S.A. DEUTSCHE BANKMONEX TOTAL 16,500 MORGAN STANLEY & CO FINAMEXIXE BANCO VALMEX DERIVADOS ACTINVERTOTAL 2,459,986 IXE BANCO VALMEX CASA DE BOLSA

GBM CASA DE BOLSABANCO CREDIT SUISSE TOTAL 119,570INVEXTOTAL 284,381

Mensual / Monthly

Mensual / Acumulado Anual / Accrued Annual

Acumulado Anual / Anual Accrued

4

LUGAR POR OPERADOR según Volumen negociado / PLACEMENT TABLESFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures


5

VOLUMEN OPERADO POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures

6

VOLUMEN OPERADO POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures

7

VOLUMEN OPERADO ANÁLISIS COMPARATIVO / HISTORICAL TRADING VOLUME ANALYSIS Futuros Financieros / Financial Futures

8

INTERÉS ABIERTO / OPEN INTERESTFuturos Financieros / Financial Futures

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.Las gráficas excluyen a la TIIE de 28 días por sobrepasar de manera considerable el volumen operado de los demás contratos. / The 28 day TIIE futures are excluded in the graphics because they surpass the volume traded of the other contracts by a considerable amount.

9

INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

10 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures

11

INTERÉS ABIERTO ANÁLISIS COMPARATIVO / HISTORICAL OPEN INTEREST ANALYSISFuturos Financieros / Financial Futures

*Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

12

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICSMercado Global de Futuros/ Futures Global Market

13

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Dólar & Euro / US DOLLAR & EURO FUTURES

14

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURES

15

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros TIIE 28 / TIIE 28 INTEREST RATE FUTURES

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros CETES 91 / CETE 91 INTEREST RATE FUTURES

16

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros SWAP entregable / CC SWAP FUTURES

17

18

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Bono M3 y M5 / 3 & 5 YEAR BOND FUTURES

19

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Bono M10 y M20 / 10 & 20 YEAR BOND FUTURES

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE FUTUROS / FUTURES TRADING STATISTICS Futuros Bono M30 / 30 YEAR BOND FUTURES

20

21

MÁXIMOS HISTÓRICOS / TRADING RECORDSFuturos Financieros/ Financial Futures

22

MÁXIMOS HISTÓRICOS / TRADING RECORDSFuturos Financieros/ Financial Futures

Opciones / Options

23

CONCENTRADO DE MERCADO / MARKET SUMMARYOpciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y Liquidación.

24

VOLUMEN OPERADO / TRADING VOLUMENOpciones Financieras / Financial Options

25

LUGAR POR OPERADOR según volumen negociado / PLACEMENT TABLESOpciones Financieras / Financial Options


*Para el Lugar por Operador de Opciones sobre Acciones y ETFs se consideró el Importe Nocional Operado en Pesos Mexicanos / League Tables for Individual Stock & ETF Options are according to Traded Notional Amount in Mexican Pesos.

26

VOLUMEN OPERADO ANÁLISIS COMPARATIVO/ HISTORICAL TRADING VOLUME ANALYSIS Opciones Financieras / Financial Options

27

INTERÉS ABIERTO ANÁLISIS COMPARATIVO/ HISTORICAL OPEN INTEREST ANALYSIS Opciones Financieras / Financial Options

* Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

28 * Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / Source: Clearing House Asigna Compensación y liquidación.

PRECIOS DE EJERCICIO OPERADOS / TRADING STRIKES PRICES Opciones Financieras / Financial Options







32

INTERÉS ABIERTO POR SERIE / OPEN INTEREST BY MATURITYOpciones Financieras / Financial Options


33



34



35

VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones Futuro IPC / Index Futures Options

* Calculada con los precios de cierre al final del mes / Calculated with Last Prices at the end of the Month

36

VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones AMX L & CEMEX CPO / Stock Options


37

VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones WALMEX V & TLEVISA CPO / Stock Options


38

VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones GMEXICO B & MEXTRAC l Stock Options

*Calculada con precios de Liquidación de las Opciones En el Dinero (At The Money) al cierre de Operaciones / Calcualted with At The Money Settlement Prices at the end of the Day.

39

VOLATILIDAD IMPLÍCITA* / IMPLIED VOLATILITY* Opciones NAFTRAC & BRTRAC I ETF’s Options


40

VOLATILIDAD IMPLÍCITA * / IMPLIED VOLATILITY Opciones Dólar I Currency Options


41

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* IPC / Equity Index Options


42

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* América Móvil L / Individual Equity Options


43

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Cemex CPO / Individual Equity Options


44

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Walmex V / Individual Equity Options


45

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Tlevisa CPO / Tlevisa CPO Stock Option


46

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Gmexico B / Gmexico B Stock Option


47

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Naftrac 02 / Index Tracking Stock Option


48

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Brtrac / Index Tracking Stock Option


VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Mextrac / Index Tracking Stock Option

49

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA* / DAILY IMPLIED ATM VOLATILITY* Dólar/ U.S. Dollar Option

50

51

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA AL VENCIMIENTO MÁS CERCANO/ DAILY ATM NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY* IPC - América Móvil L - Cemex CPO - GMexico B/ Index and Equity Options


52

VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / DAILY ATM NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY * Tlevisa CPO – Walmex V - Dólar/ Equity and Currency Options


VOLATILIDAD IMPLÍCITA ATM DIARIA DEL VENCIMIENTO MÁS CERCANO / DAILY ATM NEAREST MATURITY IMPLIED VOLATILITY Naftrac 02 – Brtrac – Mextrac / Index Tracking Stock Options

53

54

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Mercado Global de Opciones/ Options Global Market

55

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones Futuro IPC / IPC EQUITY INDEX FUTURE OPTION

56

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones AMX L / AMX L INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

57

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones CEMEX CPO / CEMEX INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

58

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones WALMEX V / WALMEX V INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

59

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones GMEXICO B / GMEXICO B INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

60

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones TLEVISA CPO / TLEVISA CPO INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS

61

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones BRTRAC / BRTRAC STOCK OPTIONS

62

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones Naftrac 02 / NAFTRAC 02 INDEX TRACKING STOCK OPTIONS

63

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS DE OPCIONES / OPTIONS TRADING STATISTICS Opciones Dólar / DOLLAR OPTIONS

64

MÁXIMOS HISTÓRICOS/ TRADING RECORDSOpciones Financieras/ Financial Options

65

MÁXIMOS HISTÓRICOS/ TRADING RECORDSOpciones Financieras/ Financial Options

66

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Indicadores del Mercado de Productos Derivados- Resumen y Análisis Operativo, es una publicación mensual, editada por MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S. A. de C. V., Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C. P. 06500, México D. F., Tel. 5 342-9900.Editor Responsable: Mercado Mexicano de Derivados S.A. de C.V. No. de Reserva al título en Derechos de Autor 04-2002-101715312900-203.

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Estadística de Derivados MexDer

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