Conta para Aplicação:
Rentabilidade Acumulada
Dezembro 2012
(Lâmina preparada especificamente para distribuição por conta e
ordem XP Investimentos
CCTVM S/A)
Auditor: Ernst & Young Terco
C/C: 342-7
PL (R$ MM): 289PL na Estratégia (R$ MM): 289
PL Médio - 12 Meses (R$ MM): 197
Aplicação Inicial: R$ 5.000Movimentações: R$ 5.000
Favorecido: XP Investimentos CCTVM S/ACNPJ:
02.332.886/0001-04
Banco: BM&F (096)Agência: 0001
Medidas Estatísticas
Saldo Mínimo de Permanência: R$ 5.000Aplicações / Resgates:
12:00 hs
Cota de Aplicação: D+1Cota de Resgate: D+10
Pagamento do Resgate: D+13Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Performance: 20% sobre o excedente ao CDI*
Distribuidor: XP Investimentos CCTVM S/AAdministrador: BTG
Pactual Serviços Custodiante: Banco BTG Pactual
Política de Investimento: consiste primordialmente em obter
retornos acima do CDI com estratégias que sintetizem operações de
renda fixa no mercado de bolsa de valores.
Público Alvo: O Fundo destina-se ao público em geral,
especialmente investidores que busquem retornos superiores ao CDI.
Aplicações no Fundo, por suas características, são indicadas
somente para investidores que aceitem maiores riscos e possam
suportar perdas substanciais ou mesmo perdas superiores ao capital
investido.
Objetivos: Obter retornos superiores ao CDI, investindo em
operações com ações que mantêm as características de Renda Fixa,
eventos já anunciados com termos fixos e arbitragens sobre preços
de ações.
MAUÁ ARBITRAGEM
35%
40%
Arbitragem CDI
Volatilidade acumulada (anualizada)
* Com marca d'água
Rentabilidade Histórica (%)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez AnoDesde o
Início2010 2,14% 2,66% 0,88% 0,79% 6,61% 6,61%
(%CDI) 532% 330% 109% 85% 222% 222%2011 1,91% 1,25% 0,93% 0,75%
1,11% 1,30% 0,94% 1,13% 1,11% 0,88% 1,16% 1,05% 14,38% 21,94%
(%CDI) 222% 148% 101% 89% 112% 137% 97% 106% 119% 100% 135% 116%
124% 147%2012 1,40% 0,73% 1,19% 0,93% 0,92% 0,89% 0,77% 0,81% 0,76%
0,70% 0,68% 0,20% 10,44% 34,67%
(%CDI) 158% 99% 147% 134% 125% 139% 114% 119% 142% 115% 124% 37%
124% 141%
79%
Data 29/11/10
% de meses com retorno positivo 100%
Maior retorno mensal (nominal) 2,66%Menor retorno mensal
(nominal) 0,20%
Volatilidade no mês (anualizada) 0,45%1,51%
Max Drawdown -0,57%
% de meses em que superou 100% do CDI
Correlação - Janelas Móveis de 126 dias úteis Volatilidade -
Janelas Móveis de 42 dias úteis
Recovery (days) 1Correlação com Ibovespa 3%
Correlação com IFMM BTG Pactual 10%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Arbitragem CDI
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ARB x IBOV ARB x IFMM IFMM x IBOV
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de
impostos. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma
análise de, no mínimo,12 meses. Os fundos multimercados com renda
variável podem estar expostos a significativa concentração em
ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este
fundo utiliza estratégias com derivativos comoparte integrante de
sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são
adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para
seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao
capitalaplicado e a obrigação do cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Fundos de investimento
não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da
carteira, de qualquer mecanismo deseguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos - FGC. Não há garantia de que este fundo
terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. Potenciais
investidores devem ler cuidadosamente o prospecto e oregulamento do
fundo antes de qualquer decisão de investimento. As informações
contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e
não devem servir como única base para tomada de decisão, nem
devemser consideradas como oferta para aquisição de cotas. Visite
nosso website: www.mauasekular.com.br . Endereço do distribuidor:
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